(Luận văn) lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình creditmetrics tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á

BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Các nghiên cứu trước Việt Nam Tính đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MƠ HÌNH CREDITMETRICS 1.1 Lượng hóa rủi ro danh mục 1.1.1 Danh mục cho vay 1.1.1.1 Khái niệm “cho vay” 1.1.1.2 Danh mục cho vay 1.1.2 Rủi ro danh mục cho vay 1.1.2.1 Rủi ro cho vay 1.1.2.2 Rủi ro danh mục cho vay 1.1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro danh mục cho vay 1.1.3 Đo lường rủi ro danh mục cho vay 1.1.3.1 Khái niệm VaR 1.1.3.2 Cách tính VaR 1.1.3.3 Các phương pháp tính VaR danh mục cho vay 1.2 Mơ hình CreditMetrics 1.2.1 Giới thiệu mơ hình 1.2.2 Các yếu tố đầu vào mơ hình 1.2.3 Các giả định mơ hình phù hợp với đề tài nghiên cứu 1.2.4 Ưu điểm mơ hình CreditMetrics 1.2.5 Cách bước áp dụng CreditMetrics đánh giá tổn thất cho vay Kết luận chương CHƯƠNG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á 2.1.1 Tình hình hoạt động chung 2.1.2 Cơ cấu tổ chức VAB 2.1.3 Định hướng phát triển VAB thời gian tới 2.2 Đo lường tổn thất danh mục cho vay VAB theo mơ hình Creditmetrics 2.2.1 Tình hình chung 2.2.2 Chất lượng khoản cho vay 2.3 Đo lường tổn thất danh mục cho vay VAB Kết luận chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO TÍNH ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CREDITMETRICS TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á 3.1 Các giải pháp dành cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng 3.1.2 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 3.1.3 Cải cách quy trình thẩm định cho vay 3.1.4 Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn 3.2 Các kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 3.2.1 Lành mạnh hóa báo cáo tài doanh nghiệp 3.2.2 Ghi nhận giá trị khoản vay theo chuẩn mực kế toán quốc tế 3.2.3 Xây dựng trung tâm định giá tài sản chung 3.2.4 Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng chung cho tồn hệ thống ngân hàng 3.2.5 Cơ chế ưu đãi, khuyến khích việc áp dụng phương pháp định lượng 3.2.6 Hình thành phát triển thị trường mua bán nợ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH CHI TIẾT 178 KHÁCH HÀNG PHỤ LỤC DANH SÁCH CHI TIẾT 93 KHÁCH HÀNG XÂY DỰNG MA TRẬN CHUYỂN HẠNG TÍN DỤNG PHỤ LỤC 3: GIÁ TRỊ KHOẢN VAY TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC HẠNG TÍN DỤNG PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ TỔN THẤT DANH MỤC CHO VAY