(Luận văn) phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH to tn ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ gh p ie n w a lo d th yj ip uy NGUYỄN THỊ HUỆ an lu la n va PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN fu NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG m ll oi MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va re y te TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH to tn ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ gh p ie NGUYỄN THỊ HUỆ n w a lo d th yj PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN uy ip NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG la an lu MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM n va : Tài – Ngân hàng oi m ll : 60340201 at nh Mã số fu Chuyên ngành z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va PGS TS TRẦN HUY HOÀNG om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC re y te TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 to tn gh p ie MỤC LỤC w DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT n ad lo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ th yj MỞ ĐẦU uy ip Đặt vấn đề nghiên cứu an lu la Câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu n va Phạm vi nghiên cứu m ll fu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu n oi CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI tz CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI z 1.1 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng vb 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ht k jm 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng gm 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng l.c om 1.2 Nợ xấu hệ thống ngân hàng Lu 1.2.1 Khái niệm nợ xấu 10 an 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 11 1.4.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 21 th 1.4.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc 19 y te 1.4 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số nƣớc giới 19 re 1.3 Các nhân tố tác động đến nợ xấu 13 n va 1.2.3 Ảnh hƣởng nợ xấu 12 to tn gh 1.4.3 Kinh nghiệm Hungary 22 p ie 1.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trình xử lý nợ xấu 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TỶ LỆ w n NỢ XẤU TẠI CÁC NH TMCP VIỆT NAM 30 ad lo 2.1 Thực trạng nợ xấu ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006 đến th 2013 30 yj ip uy 2.2 Thực trạng mối quan hệ nhân tố tỷ lệ nợ xấu .35 2.2.1 Mối quan hệ sách tín dụng tỷ lệ nợ xấu 35 la an lu 2.2.2 Mối quan hệ dự phịng rủi ro tín dụng tỷ lệ nợ xấu 41 2.2.3 Mối quan hệ khả sinh lợi ngân hàng tỷ lệ nợ xấu 44 n va 2.2.4 Mối quan hệ quy mô ngân hàng tỷ lệ nợ xấu 47 m ll fu 2.2.5 Mối quan hệ kỹ quản lý tỷ lệ nợ xấu 50 n oi CHƢƠNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC tz NHÂN TỐ ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 53 3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 53 z ht vb 3.1.1 Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng 53 jm 3.1.2 Dự phịng rủi ro tín dụng 54 k 3.1.3 Khả sinh lợi ngân hàng 55 gm 3.1.4 Quy mô ngân hàng 56 om l.c 3.1.5 Kỹ quản lý 57 3.1.6 Biến kiểm soát 58 Lu 3.2 Mơ hình nghiên cứu 59 an 3.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 61 y te th 3.2.3 Thảo luận kết 67 re 3.3.2 Kết nghiên cứu 63 n va 3.3 Kết nghiên cứu 61 to tn gh CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC p ie NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 70 4.1 Đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 70 w n 4.2 Đối với nhà quản lý ngân hàng 79 ad lo 4.3 Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tƣ 83 th KẾT LUẬN 85 yj PHỤ LỤC la ip uy TÀI LIỆU THAM KHẢO an lu Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng TMCP Phụ lục 2: Kiểm định đa cộng tuyến n va Phụ lục 3: Ma trận tƣơng quan biến m ll fu Phụ lục 4: Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi n oi Phụ lục 5: Kiểm định tự tƣơng quan sai số Phụ lục 8: Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên tz Phụ lục 7: Kiểm định phù hợp mơ hình z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th to DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT tn gh : Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần p ie NHTMNN w n NHTM ad lo NHNN : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng Nhà nước : Uỷ ban Basel Giám sát Ngân hàng IAS : Chuẩn mực kế toán quốc tế IMF : Quỹ Tiền tệ Quốc tế TCTD : Tổ chức tín dụng Ctg : Các tác giả ROE : Lợi nhuận vốn tự có INEF : Chi phí hoạt động doanh thu hoạt động ROA : Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản NPL : Tỷ lệ nợ xấu CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng KAMCO : Cơng ty quản lý tài sản Hàn Quốc AMC : công ty quản lý tài sản HDB : Ngân hàng Phát triển Hungary GDP : tổng sản phẩm nội địa th BCBS yj an lu la ip uy n va tz n oi m ll fu z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam to tn gh DANH MỤC BẢNG, BIỂU p ie Bảng 2.1 Tỷ lệ nợ xấu bình quân 30 ngân hàng TMCP Việt Nam w Bảng 2.2 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình qn 30 ngân hàng TMCP Việt Nam n ad lo Bảng 2.3 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng bình qn 30 ngân hàng TMCP Việt Nam th yj Bảng 2.4 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu bình quân 30 ngân hàng TMCP Việt ip uy Nam an lu la Bảng 2.5 Tổng tài sản bình quân 30 ngân hàng TMCP Việt Nam Bảng 2.6 Chi phí hoạt động doanh thu hoạt động bình quân 30 ngân hàng n va TMCP Việt Nam m ll fu Bảng 3.1: Bảng mô tả biến đo lường sử dụng mơ hình n oi Bảng 3.2 Bảng thống kê mô tả biến quan sát tz Bảng 3.3 Bảng ma trận tương quan biến z Bảng 3.4 Bảng kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan sai số k jm om l.c gm Bảng 3.6 Bảng kết hồi quy ht vb Bảng 3.5 Kiểm định Hausman an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam to tn gh DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ p ie Hình 2.1 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình qn tỷ lệ nợ xấu bình w quân qua năm n ad lo Hình 2.2 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ dự phòng tổng dư nợ cho vay qua th năm yj an lu la năm ip uy Hình 2.3 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu qua Hình 2.4 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tổng tài sản bình quân ngân hàng n va Hình 4.5 Biểu đồ biễu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ chi phí hoạt động doanh thu hoạt tz n oi m ll fu động bình quân ngân hàng qua năm z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng M U ep Đặt vấn đề nghiên cứu w Thị trường tài ln ln xem xương sống kinh n lo tế giới, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng bậc ad thị trường tài Hệ thống ngân hàng vừa đóng vai trị nguồn cấp tín i uy yj th dụng quan trọng cho kinh tế, vừa đóng vai trị nhà đầu tư (các ngân hàng đầu tư) để thúc đẩy kinh tế phát triển Đồng thời ngân hàng thương pl n ua al mại đóng vai trị cơng cụ để Ngân hàng Trung ương (hay Ngân hàng nhà nước) điều tiết sách tiền tệ quốc gia Một kinh tế muốn phát triển va phải có thị trường tài ổn định hoạt động hiệu Tuy nhiên theo số n liệu thống kê Ngân hàng nhà nước năm 2012, kinh tế phải fu m ll đối diện với khó khăn lớn tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm mạnh n oi nợ xấu tiếp tục tăng cao Cùng với tăng lên nợ xấu, trích lập dự t phịng rủi ro tín dụng tăng lên đồng nghĩa với việc lợi nhuận ngân hàng giảm z Nợ xấu tăng, vốn hệ thống ngân hàng nằm tài sản đảm bảo lớn z ht vb Việc giải vấn đề nợ xấu phát tài sản đảm bảo nhiều thời jm gian Nguồn vốn kinh tế chậm lưu thơng Giải vấn đề k khơi thông nguồn vốn cho kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, l.c gm thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế om Để giải vấn đề nợ xấu, nhà quản lý cần hiểu rõ nguyên Lu nhân xảy tình trạng gia tăng nợ xấu hệ thống ngân hàng Cho tới n va tác giả (2009) kết luận rằng, nợ xấu ngân hàng không chịu tác động an giới có nhiều nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu Boudriga kinh doanh môi trường thể chế Theo nghiên cứu Louzis và tác giả (2011), nợ xấu chịu tác động mạnh biến kinh tế vĩ mô đặc biệt tỷ lệ tng (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam re cỏc nhõn t bờn h thng ngân hàng mà cịn chịu tác động mơi trường (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng trng tng sn phm quốc nội (GDP), tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất thực nợ cơng ep Kết nghiên cứu cịn cho thấy nhân tố định nợ xấu khác phụ thuộc vào loại sản phẩm vay vay tiêu dùng chịu tác động mạnh lãi suất w n thực, vay kinh doanh tác động tốc độ tăng trưởng GDP thực, vay lo ad chấp chịu tác động biến vĩ mơ i uy yj th Tuy nhiên, Việt Nam có cơng trình nghiên cứu vấn đề nợ xấu hệ thống ngân hàng Vấn đề gây khó khăn cho nhà quản lý nhà hoạch pl định sách việc quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng đưa n ua al sách kinh tế vĩ mơ sách tiền tệ thích hợp nhằm ổn định thị trường va tiền tệ phát triển kinh tế đất nước Chính lý đó, việc thực đề tài “ n Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ t n oi Câu hỏi nghiên cứu m ll fu phần Việt Nam” cần thiết Có nhiều nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu giới Các nghiên z z cứu đưa kết khác cho khu vực giai đoạn ht vb nghiên cứu Nghiên cứu Khemraj (2009) kết luận rằng, nhân tố vĩ mô tỷ jm giá hối đoái thực, tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tác động tới nợ xấu Tỷ giá hối đối k l.c gm thực có quan hệ chiều với nợ xấu Tỷ lệ tăng GDP thực cao có tác động làm giảm nợ xấu, tác động tức thời Lạm phát nhân tố om định quan trọng nợ xấu hệ thống ngân hàng Guyana Đồng thời nghiên Lu cứu khơng tìm thấy mối quan hệ quy mô ngân hàng nợ xấu Tuy an nhiên nghiên cứu đưa kết mâu thuẫn với nghiên cứu trước để cấp tín dụng dễ dàng, lực tổ chức yếu, cạnh tranh không lnh mnh (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam re c cỏc khon vay, húa tín dụng phát triển, điều kiện điều khoản n tố làm tăng nợ xấu bao gồm khả đánh giá khoản vay kém, không giám sát va tăng trưởng tín dụng có tác động làm giảm nợ xu Theo Geletta (2012), cỏc nhõn (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam 81 t to hi ng đồng thời giảm xuống, lợi nhuận ngân hàng tăng lên, khả kiểm soát xử lý ep nợ xấu đạt hiệu Bảo đảm tiền vay tài sản hình thức bảo đảm mà ngân hàng áp dụng w n khách hàng vay vốn, ngân hàng hưởng số quyền hạn lo ad định tài sản khách hàng vay Như vậy, việc bảo đảm tiền vay i uy yj th tài sản giúp cho ngân hàng tránh rủi ro hoàn toàn vốn, đồng thời đem lại cho ngân hàng quyền ưu tiên phát mại tài sản so với chủ nợ khác khách pl hàng khách hàng vay khơng có khả trả khoản nợ vay n ua al Đứng trước áp lực cạnh tranh gay gắt ngân hàng cần chủ động tăng va cường lực tài số phương diện như: vốn tự có, n chất lượng tài sản khả sinh lời Để thực điều đó, NHTM cần fu m ll phải bước tăng vốn điều lệ, xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ cho phù hợp n oi với điều kiện hoàn cảnh thực tế Việt Nam, đảm bảo cho NHTM t nâng cao sức cạnh tranh chủ động hội nhập khu vực giới; trích lập z đầy đủ khoản dự phịng rủi ro nhằm minh bạch hóa tình hình tài tài z ht vb sản có rủi ro; cho vay đầu tư phải thực quy trình cho vay k nghiệp sân sau ngân hàng… jm đầu tư, chấp hành nghiêm chỉnh việc cho vay đầu tư vào doanh l.c gm Các ngân hàng cần xây dựng hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng om nhằm quản lý hiệu khoản tín dụng, đảm bảo đánh giá lực tài Lu khách hàng vay Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát trước, an sau vay đảm bảo nguồn vốn sử dụng mục đích đánh giá tốt khả cao lực tài giúp ngân hàng có khả chống đở gặp khú khn (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam re lp d phũng lm gim li nhuận ngân hàng biện pháp nhằm nâng n tiến hành phân loại nợ trích lập dự phịng theo quy định, trước mắt việc trích va trả nợ ngân hàng Xây dựng hệ thống xếp hng tớn dng ni b theo quy nh, (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam 82 t to hi ng bối cảnh chịu áp lực việc sáp nhập, hợp phá sản ngân ep hàng giai đoạn Công khai minh bạch thông tin theo quy định đảm bảo cho cơng tác quản lý khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường w n tài lo ad - Nâng cao lực quản lý cho nhà lãnh đạo ngân hàng trình độ i uy yj th chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán ngân hàng Các ngân hàng nên ý tới nguồn lực người hoạt động mình, pl n ua al đổi kiện tồn cơng tác nhân sự: nhân yếu tố vô quan trọng phát triển hệ thống ngân hàng Một đội ngũ cán khơng có n va hạn chế trình độ, yếu đạo đức khó lòng đưa NHTM phát m ll fu triển theo mục tiêu, định hướng đề Do đó, NHNN NHTM cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, điều cần thực từ khâu tuyển n oi dụng, đào tạo đến khâu bổ nhiệm cán bộ, để xây dựng đội ngũ cán có t đủ lực trình độ, có lĩnh đạo đức nghề nghiệp z z Để thực điều trước tiên nhà quản lý cần chủ động ht vb nâng cao khả quản lý, am hiểu thị trường quy luật hoạt động thị jm trường Nắm vững kiến thức chuyên môn nhằm giám sát hiệu hoạt động k l.c gm phòng ban nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý Các NHTM cần xây dựng hồn thiện cơng nghệ ngân hàng, phát triển om sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại dựa tảng công nghệ, tăng Lu an tính bảo mật thơng tin khách hàng đảm bảo thuận tiện cho khách hàng n đặc biệt thời kỳ hội nhập quốc tế va nhà đầu tư nhằm nâng cao vai trò hệ thống ngân hàng thị trường tài re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam 83 t to hi ng i vi cỏc doanh nghiệp, nhà đầu tƣ 4.3 ep Trong bối cảnh hội nhập tài quốc tế tạo sân chơi hấp dẫn cho nhà w đầu tư, để tham gia vào sân chơi trước hết nhà đầu tư cần nâng cao khả n lo thâm nhập, tiếp cận thị trường Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ nguồn thông tin ad trước định tham gia vào thị trường, tránh tình trạng tâm lý số đông gây i uy yj th ổn định thị trường tài Các doanh nghiệp cần thận cân nhắc việc sử dụng nguồn vốn pl n ua al vay, đảm bảo khả sinh lời cần thiết nhằm phát triển bền vững cho doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu nợ xấu cho thị trường tài n va Kết luận chƣơng fu m ll Những giải pháp đưa sở kết nghiên cứu thực nghiệm luận văn, n oi nhà hoạch định sách, nhà quản lý ngân hàng tham khảo t trình hoạch định sách, q trình quản lý đầu tư cho hiệu z Đồng thời số giới hạn luận văn hướng nghiên cứu z ht vb trình bày nhằm tạo bước đệm khuyến khích nhà nghiên cứu quan tâm k xã hội quan tâm jm đến lĩnh vực nghiên cứu nợ xấu hệ thống ngân hàng, vấn đề om l.c gm Lu an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam 84 t to hi ng ep KẾT LUẬN Luận văn đạt mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố tác w n động đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng TMCP Việt Nam chiều hướng tác động lo ad nhân tố Thơng qua phương pháp nghiên cứu định tính thống kê so i uy yj th sánh luận văn xác định nhân tố tỷ lệ tăng trương tín dụng, dự phịng rủi ro tín dụng, khả sinh lợi ngân hàng, quy mô ngân hàng, kỹ pl quản lý tác động đến tỷ lệ nợ xấu n ua al Với phương pháp định lượng thơng qua chạy mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên va luận văn lần khẳng định nhân tố tác động mạnh đến tỷ lệ nợ xấu n tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, dự phịng rủi ro tín dụng, khả sinh lợi quy mơ m ll fu ngân hàng n oi Tuy nhiên luận văn tồn giới hạn nghiên cứu như: tính trung t thực báo cáo tài chính, báo cáo thường niên ngân hàng Những z z sai lệch báo cáo xuất phát từ nguyên nhân thông tin không minh bạch từ hệ ht vb thống kế tốn tài chất lượng kiểm tốn, điều gây ảnh k jm hưởng trực tiếp đến kết nghiên cứu luận văn, rủi ro nằm l.c gm tầm kiểm soát luận văn; Trong nghiên cứu chưa đưa biến tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ sở hữu nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngồi, tác động om mơi trường thể chế số biến khác đến tỷ lệ nợ xấu, biến tác Lu động đến kết nghiên cứu Hạn chế hệ thống thông tin chưa thật an đầy đủ gây khó khăn cơng tác thu thập liệu Luận văn loại trừ bớt tác động theo Những nghiên cứu liên quan đến nợ xấu nên đưa thêm mt s bin (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam re T nhng gii hn nghiên cứu luận văn đưa hướng nghiên cứu tiếp n hết tác động biến va biến việc sử dụng phần dư mơ hình hồi quy, nhiờn khú loi tr (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam 85 t to hi ng nhằm làm giảm sai lệch kết nghiên cứu Khi nghiên cứu quy mô ngân hàng ep nên tách riêng vốn tự có nợ phải trả để xem xét tác động nhân tố từ đưa cấu vốn thật hiệu Nên có nghiên cứu tác động w n biến vĩ mô lạm phát đến tăng trưởng kinh tế nợ xấu nhằm đưa mô lo ad hình tăng trưởng tối ưu i uy yj th Cuối luận văn đưa giải pháp cho Chính phủ, NHNN Việt Nam, nhà quản lý ngân hàng nhằm xây dựng hệ thống tài ổn định, hoạt pl động hiệu quả, giải tốt vấn đề nợ xấu thị trường tài đảm bảo kinh n ua al tế phát triển bền vững, an sinh xã hội bảo đảm n va t n oi m ll fu z z ht vb k jm om l.c gm Lu an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng ep TI LIU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Anh I w n Ahmad, A.S., Takeda, C and Thomas, S, 1999 Bank loan loss LLRisions: a lo ad reexamination of capital management, earnings management and signaling i uy yj th effects Journal of Accounting and Economics, 28 Berger, A., DeYoung, R., 1997 Problem loans and cost efficiency in pl commercial banks Journal of Banking and Finance, n ua al Bessis, 2002 Risk management in banking Library of Congress Cataloguing-in- n va Publication Data m ll fu Boudriga, A et al, 2009 Bank Specific, Business and Institutional Environment Determinants of Nonperforming Loans - Evidence from MENA Countries t n oi Working paper z Boudriga, A et al, 2009 Banking supervision and nonperforming loans - a z k experience, Cambridge: Cambridge U P Financial reform: theory and jm Caprio G, Atiyas I and Hanson J A, 1994 ht vb cross-country analysis Journal of Banking and Finance l.c gm Carey, M., 1998 Credit risk in private debt portfolios Journal of Finance, 53 Lu Repulic of Korea IMF working paper om Dong, H, 2004 The Role of KAMCO in resolving nonperforming loans in the re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam n Accounting, 18 va Malaysia and Singapore Journal of International Financial Management and an Eng, L and S Nabar, 2007 Loan Loss LLRisions by banks in Hongkong, (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng 10 Garcia-Marco, T and Robles-Fernandez, M.D, 2007 Risk-taking behavior and ep ownership in the banking industry: the Spanish evidence Journal of Economics and Business w n lo 11 Geletta,W.,N, 2012 Determinants of Non Performing Loans The case of ad Ethiopian Banks A research report Submitted to the Graduate School of i uy yj th Business Leadership University of South Africa 12 George G and Kaufman, 2004 Macroeconomic stability, Bank soundness, and pl n ua al Design Optimum Regulatory Structures Multinational Finance Journal 13 Godlewski, C.J, 2004 Bank capital and credit risk taking in emerging market va n economies Journal of Banking Regulation fu m ll 14 Hu, J., Yang, Li., Yung-Ho, C., 2004 Ownership and non-performing loans: n oi evidence from Taiwan’s banks Developing Economies z regulation Banco de Espana t 15 Jimenez G and Saurina J, 2005 Credit cycles, credit risk, and prudential z 16 Jimenez G and Saurina J, 2006 Credit cycles, credit risk and prudential ht vb regulation International Journal of Central Banking, jm 17 Khemraj, T and Pasha, S, 2009 The determinants of non-performing loans - k l.c gm an econometric case study of Guyana 18 Koehn, M and Santomero, A, 1980 Regulation of bank capital and portfolio om risk, Journal of Finance Lu 19 Louzis,D.,P et al, 2011 Macroeconomic and bank-specific determinants of (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam re macroeconomic performanc Working paper n 20 Nir Klein, 2013 Non_performing loans in CESEE determinants and impact on va and consumer loan portfolios Journal of Banking and Finance an non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng 21 Patersson, Jessica & Isac Wadman, 2004 Non- Performing Loans-The ep markets of Italy and Sweden, Uppsala University thesis, Department of Business Studies w n 22 Podpiera, J., Weill, L., 2008 Bad luck or bad management? Emerging banking lo ad market experience Journal of Financial Stability i uy yj th 23 Rajan, R., Dhal, S., 2003 Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: an empirical assessment Reserve Bank of India pl Occasional 24 n ua al 24 Rinaldi, L., Sanchis-Arellano, A., 2006 Household Debt Sustainability: What Explains Household Non-performing Loans? An Empirical Analysis ECB n va Working Paper fu m ll 25 Salas, V., Saurina, J., 2002 Credit risk in two institutional regimes: Spanish n oi commercial and savings banks Journal of Financial Services 22 t 26 Sinkey, J.F and Greenawalt, M.B, 1991 Loan loss experience and risk-taking z behaviour at large commercial banks Journal of Financial Services Research z ht vb 27 Quagliarello, M., 2007 Banks’ riskiness over the business cycle: a panel Danh mục tài liệu Tiếng Việt k II jm analysis on Italian intermediaries Applied Financial Economics l.c gm Đào Văn Hùng; Nguyễn Thạc Hoát nhóm nghiên cứu Học viện Chính sách Phát triển-Bộ KH&ĐT Lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam với om mục tiêu phát triển bền vững Lu Ngân hàng nhà nước, 2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN VIỆT NAM ngày 25 tháng năm 2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều quy nh v (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam re hot ng ngõn hng ca t chức tín dụng n phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng va 493/2005/QĐ-NHNH ngày 22 tháng năm 2005, Ban hành Quy định an Ngân hàng nhà nước, 2005 Quyết định Thống đốc Ngân hàng nhà nc S (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng phõn loi n, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng ep hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN VIỆT NAM w n Ngân hàng nhà nước, 2010 Thông tư 13/2010/TT-NHNN VIỆT NAM ngày 20 lo ad tháng năm 2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động i uy yj th tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước, 2012 Báo cáo 104/BC-NHNN VIỆT NAM ngày pl 15/8/2012 báo cáo giải trình chất vấn phiên họp thứ 10 UBTV Quốc n ua al Hội Nguyễn Như Ý tác giả, 2009 Kinh tế vĩ mô Nhà xuất thống kê va n Tô Ngọc Hưng Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số quốc gia n oi m ll fu học cho Việt Nam Trần Huy Hoàng, 2011 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất t lao động Hà Nội 2011 z z ht vb k jm om l.c gm Lu an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng PHỤ LỤC ep PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 30 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẤN w n lo Tên NH NH TMCP An Bình NH TMCP Á Châu NH TMCP Bảo Việt NH TMCP Công Thương Việt Nam NH TMCP Đông Á NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NH TMCP Gia Định NH TMCP Phát Triển TPHCM NH TMCP Kiên Long NH TMCP Liên Việt NH TMCP Quân Đội NH TMCP Phát Triển Mê Kông NH TMCP Hàng Hải Việt Nam NH TMCP Nam Á NH TMCP Nam Việt NH TMCP Phương Đông NH TMCP Đại Dương NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex NH TMCP Phương Nam NH TMCP Sài Gịn NH TMCP Đơng Nam Á NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương NH TMCP Sài Gịn Hà Nội NH TMCP Sài Gịn Thương Tín NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam NH TMCP Việt Á NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam NH TMCP Quốc Tế NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng NH TMCP Phương Tây ad i uy yj th pl n ua al n va t n oi m ll fu ABB ACB BVB CTG EAB EIB GDB HDB KLB LVB MB MDB MSB NAB NVB OCB OJB PGB PNB SCB SEABANK SGB SHB STB TCB VAB VCB VIB VPB WB z z ht vb k jm om Lu an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam l.c gm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng PH LC 2: KIM NH ĐA CỘNG TUYẾN ep Variance Inflation Factors Date: 07/07/14 Time: 20:35 Sample: 198 Included observations: 198 w n lo ad Uncentered VIF Centered VIF C CREDGR LLR ROE INEF SIZE GDPGR RATE 0.000177 1.53E-06 0.017022 0.000340 5.77E-05 9.79E-23 0.021742 0.002545 279.9437 2.009792 5.156110 8.140650 21.39148 2.206422 125.9916 49.58316 NA 1.418078 1.321217 2.043041 2.022888 1.420290 1.521339 1.192990 i uy yj th Variable Coefficient Variance pl n ua al n va t n oi m ll fu z z ht vb k jm om l.c gm Lu an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng PH LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ep Covariance Analysis: Ordinary Date: 07/07/14 Time: 20:38 Sample: 198 Included observations: 198 w n lo ad i uy yj th Correlation Probability NPL NPL 1.000000 - CREDGR LLR pl -0.327399 0.0000 1.000000 - LLR 0.541308 0.0000 -0.368199 0.0000 ROE -0.390222 0.0000 0.051305 0.4729 INEF 0.335041 0.0000 -0.320812 0.0000 0.224444 0.0015 SIZE -0.060456 0.3975 -0.191046 0.0070 0.306031 0.0000 INEF SIZE n ua al CREDGR ROE va n 1.000000 - m ll fu 1.000000 - t n oi -0.060176 0.3997 z -0.606666 0.0000 1.000000 - z ht vb 0.380364 0.0000 -0.037245 1.000000 0.6024 - k jm l.c gm v om Lu an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng PH LC 4: KIM NH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI– WHITE ep TEST w Heteroskedasticity Test: White n lo 1.970867 59.13105 407.3547 ad F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS i uy yj th Prob F(35,162) Prob Chi-Square(35) Prob Chi-Square(35) 0.0025 0.0066 0.0000 pl n ua al PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN CỦA SAI SỐ – LIMER TEST n va m ll fu Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 6.528776 6.611291 Prob F(1,189) Prob Chi-Square(1) 0.0114 0.0101 t n oi F-statistic Obs*R-squared z z ht vb PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH – HAUSMAN TEST 2.800660 Prob 0.9028 Lu Chi-Sq d.f om Chi-Sq Statistic l.c gm Cross-section random k Test Summary jm Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects an n va re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam t to hi ng ep PHỤ LỤC 7: MƠ HÌNH ẢNH HƯỞNG NGẪU NHIÊN (RANDOM EFFECT MODEL – REM) – MƠ HÌNH w Dependent Variable: NPL Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/07/14 Time: 20:53 Sample: 2006 2013 Periods included: Cross-sections included: 30 Total panel (unbalanced) observations: 198 Swamy and Arora estimator of component variances White period standard errors & covariance (d.f corrected) n lo ad i uy yj th pl n ua al Variable Std Error t-Statistic Prob 0.032500 -0.003201 1.075651 -0.076521 -0.004846 -2.16E-11 -0.115945 -0.030986 0.013680 0.001336 0.280396 0.021926 0.009865 8.42E-12 0.149352 0.036960 2.375781 -2.396678 3.836189 -3.489906 -0.491256 -2.567689 -0.776318 -0.838381 0.0185 0.0175 0.0002 0.0006 0.6238 0.0110 0.4385 0.4029 n va C CREDGR LLR ROE INEF SIZE GDPGR RATE Coefficient t n oi m ll fu z z Effects Specification ht vb 0.002678 0.011039 0.0556 0.9444 k 0.018071 0.014523 0.022714 1.868417 Lu Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat om an 0.447612 0.427261 0.010934 21.99447 0.000000 l.c gm Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) Rho jm Cross-section random Idiosyncratic random S.D va 0.452185 0.023769 Mean dependent var Durbin-Watson stat (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam 0.021406 1.814106 re R-squared Sum squared resid n Unweighted Statistics (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.cĂc.nhÂn.tỏằ.tĂc.ỏằng.ỏn.nỏằÊ.xỏƠu.tỏĂi.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.viỏằt.nam