(Luận văn) chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam góp phần phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ng - ep w n lo LÊ THỊ VÂN ANH ad th yi u yj pl al ua CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH n va n CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM fu oi m ll GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ at nh TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP z z vb k jm ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va re y te th Tp Hồ Chí Minh - Năm 2007 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ng - ep w n LÊ THỊ VÂN ANH lo ad th yi u yj CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH pl CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM al ua GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ n va TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP n fu oi m ll : 60.31.05 at Mã số : Kinh tế Phát triển nh Chuyên ngành z z vb k jm ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ gm om l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN THIỆN an Lu n va re Tp Hồ Chí Minh - Năm 2007 y te th iii MỤC LỤC hi ng Mục lục (i) Danh mục chữ viết tắt (vi) ep Danh mục sơ đồ, biểu đồ, bảng (viii) w n Lời mở đầu lo ad CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN th HÀNG THƯƠNG MẠI u yj 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại yi pl 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh ua al 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại n 1.2 Vai trò ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân va n hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập fu 1.2.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại có vai trị quan trọng m ll oi phát triển kinh tế at nh 1.2.2 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập 10 z z 1.2.2.1 Hội nhập tài quốc tế tạo động lực để Ngân hàng thương mại vb jm ht nâng cao lực cạnh tranh 11 1.2.2.2 Tác động việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng k gm thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập 14 l.c 1.2.2.3 Xu hướng quốc tế hóa nhằm tăng cường lực cạnh tranh bối om cảnh hội nhập ngân hàng thương mại giới 15 an Lu 1.3 Cơ sở phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại – Mơ hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 16 n va 1.3.1 Phân tích lực cạnh tranh ngành theo mơ hình nhân tố mơi 1.3.3.1 Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng 19 th 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 19 y hình Michael Porter 16 te 1.3.2 Phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại theo mô re trường kinh doanh Michael Porter 16 iv 1.3.3.2 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 19 1.3.3.3 Năng lực tài ngân hàng 21 1.3.3.4 Năng lực sản phẩm dịch vụ ngân hàng 22 hi ng 1.3.3.5 Năng lực công nghệ ngân hàng 23 ep 1.3.3.6 Năng lực uy tín giá trị thương hiệu ngân hàng 23 1.3.3.7 Năng lực hệ thống mạng lưới ngân hàng 24 w 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng n lo thương mại 24 ad th 1.3.4.1 Môi trường kinh doanh cho hoạt động Ngân hàng thương mại 24 u yj 1.3.4.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế 25 yi 1.3.4.3 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan pl ua al với ngành ngân hàng 26 n 1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam va nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại bối n fu cảnh hội nhập tài quốc tế 26 m ll 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc sau gia nhập WTO 26 oi nh 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh at ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập tài quốc tế 30 z z Kết luận Chương 31 ht vb jm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN k HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 32 gm 2.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh om l.c lĩnh vực ngân hàng Việt Nam 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Lu an Nam 33 th gian tới 34 y 2.1.2.2 Dự báo cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam thời te 34 re 2.1.2.1 Sơ lược tình hình cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam n va 2.1.2 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam 34 v 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 39 2.2.1 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 40 hi ng 2.2.1.1 Về chất lượng nguồn nhân lực 40 ep 2.2.1.2 Về lực quản trị điều hành đội ngũ lãnh đạo ngân hàng 43 2.2.1.3 Về lực tài 46 w 2.2.1.4 Về mức độ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 55 n lo 2.2.1.5 Về trình độ ứng dụng công nghệ ngân hàng 58 ad th 2.2.1.6 Về uy tín khả xây dựng thương hiệu 60 u yj 2.2.1.7 Về phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 61 yi 2.2.2 Thực trạng nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân pl ua al hàng thương mại Việt Nam 62 n 2.2.2.1 Môi trường kinh doanh ngành ngân hàng 62 va 2.2.2.2 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 66 n fu 2.2.2.3 Sự phát triển ngành liên quan đến ngành ngân hàng 68 m ll 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt oi nh Nam tác động kinh tế 70 at 2.3.1 Tác động phát triển hội nhập kinh tế lực cạnh tranh z z Ngân hàng thương mại Việt Nam 70 vb ht 2.3.2 Tác động việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng k jm thương mại Việt Nam phát triển kinh tế 73 gm 2.3.3 Những tồn lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại l.c Việt Nam ảnh hưởng đến khả đóng góp cho kinh tế 76 om 2.3.4 Một số nguyên nhân tồn lực cạnh tranh Lu Ngân hàng thương mại Việt Nam 80 an Kết luận Chương 85 n va Ngân hàng thương mại Việt Nam 87 th 3.1 Định hướng chiến lược nâng cao lực cạnh tranh hệ thống y PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 86 te CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GÓP re CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC vi 3.2 Nhóm đề xuất phía Nhà nước 90 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động Ngân hàng thương mại 90 3.2.1.1 Rà sốt tương thích hệ thống pháp lý sửa đổi theo hướng phù hi ng hợp với cam kết tự hóa tài mà Việt Nam ký kết 90 ep 3.2.1.2 Xây dựng văn pháp luật, sách theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường 91 w 3.2.2 Đẩy mạnh sách hỗ trợ Nhà nước hoạt động n lo Ngân hàng thương mại 91 ad th 3.2.2.1 Tạo môi trường vĩ mô ổn định cho hoạt động Ngân hàng u yj thương mại 91 yi 3.2.2.2 Hỗ trợ nâng cao lực tài Ngân hàng thương mại 92 pl ua al 3.2.2.3 Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước 93 n 3.2.2.4 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghệ cao 93 va 3.2.2.5 Tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao lực hoạt động n fu Ngân hàng thương mại 94 m ll 3.2.2.6 Phổ biến kiến thức pháp luật ngân hàng tiến trình hội nhập tài 96 oi nh 3.2.2.7 Minh bạch công khai thông tin tài 96 at 3.2.2.8 Đẩy mạnh phát triển ngành liên quan với ngành ngân hàng 97 z z 3.3 Nhóm đề xuất phía Ngân hàng thương mại Việt Nam 98 vb ht 3.3.1 Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 98 k jm 3.3.2 Nâng cao lực quản trị điều hành sở học hỏi kinh nghiệm gm quản lý đại Ngân hàng thương mại quốc tế 101 l.c 3.3.3 Tăng cường lực tài theo hướng mở rộng quy mơ an tồn om quản lý tài sản theo thông lệ quốc tế 103 Lu 3.3.4 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng gắn liền với định hướng phân khúc thị an trường 103 n va 3.3.5 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ quản trị để th 3.4.1 Về phía Nhà nước 108 y 3.4 Liên kết Ngân hàng thương mại 106 te 3.3.6 Chú trọng việc xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu ngân hàng 105 re cạnh tranh 104 vii 3.4.1.1 Làm rõ thống nhận thức cần thiết khách quan yêu cầu thúc đẩy liên kết Ngân hàng thương mại 108 3.4.1.2 Hình thành hệ thống pháp luật hợp nhất, sáp nhập thành lập tập hi ng đồn tài ngân hàng 109 ep 3.4.1.3 Xác định rõ chế giám sát, đối xử quan quản lý nhà nước việc hợp nhất, sáp nhập thành lập tập đồn tài – ngân w hàng 110 n lo 3.4.1.4 Thiết lập sách nhằm khuyến khích việc liên kết Ngân hàng ad th thương mại 111 u yj 3.4.2 Về phía Ngân hàng thương mại 113 yi 3.4.2.1 Thay đổi nhận thức hợp nhất, sáp nhập ngân hàng 113 pl ua al 3.4.2.2 Có chuẩn bị đầy đủ cho việc liên kết 113 n 3.4.2.3 Cơ cấu lại tổ chức hợp nhất, sáp nhập thành lập tập đồn tài va – ngân hàng 115 n fu Kết luận Chương 117 oi m ll nh Lời kết 118 at Tài liệu tham khảo 119 z z Phụ lục 121 k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt hi ng ep ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam w n CN NHNNg : Chi nhánh Ngân hàng nước lo : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải ICB : Ngân hàng Công thương Việt Nam ad EIB th yi u yj : Ngân hàng liên doanh pl NHLD al : Ngân hàng Nhà nước ua NHNN : Ngân hàng Nước NHTM : Ngân hàng Thương mại n NHNNg va n fu m ll NHTM NN : Ngân hàng Thương mại Nhà nước : Ngân hàng Thương mại cổ phần OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín VBARD : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam oi NHTM CP at nh z z jm ht vb k Tiếng Anh gm : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM : Hội nghị kinh tế Á - Âu ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an tồn vốn CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế om l.c APEC an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp ix hi ng ep w n lo OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức UNDP : Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc WB : Ngân hàng Thế giới WEF : Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới ad th yi u yj pl ua al n va n fu oi m ll at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp x DANH MC S , BIU , BẢNG Danh mục Sơ đồ hi ng ep Sơ đồ 1.1 : Chức trung gian tài Ngân hàng thương mại Sơ đồ 1.2 : Chức trung gian toán Ngân hàng thương mại Sơ đồ 1.3 : Mơ hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 16 Sơ đồ 1.4 : Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 19 w : Hệ thống tổ chức NHTM Việt Nam 33 n Sơ đồ 2.1 lo : Sơ đồ tổ chức NHTM theo thông lệ quốc tế 44 Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ tổ chức Vietcombank 44 Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ tổ chức ACB 45 Sơ đồ 3.2 : Mơ hình tập đồn Đầu tư tài – ngân hàng Vietcombank 116 ad Sơ đồ 2.2 th yi u yj pl ua al Danh mục Biểu đồ n va Biểu đồ 2.1 : Thị phần huy động vốn NHTM Việt Nam năm 2006 38 n Biểu đồ 2.2 : Thị phần cho vay NHTM Việt Nam năm 2006 38 fu m ll Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng lao động NHTM 40 oi Biểu đồ 2.4 : Lợi nhuận trước thuế NHTM địa bàn TPHCM 43 nh at Biểu đồ 2.5 : Vốn điều lệ bình quân NHTM 47 z Biểu đồ 2.6 : Tăng vốn số NHTM 49 z ht vb Biểu đồ 2.7 : Lợi nhuận trước thuế NHTM 50 jm Biểu đồ 2.8 : ROA ROE NHTM Việt Nam giai đoạn 2004-2006 51 k Biểu đồ 2.9 : So sánh ROA ROE với NHTM khu vực (năm 2006) 51 gm Biểu đồ 2.10 : Tỷ lệ nợ xấu NHTM năm 2005 53 om l.c Biểu đồ 2.11 : Hệ số CAR NHTM giai đoạn 2004-2006 so sánh với khu vực 54 Lu an Biểu đồ 2.12 : Thị phần huy động vốn NHTM 56 n va Biểu đồ 2.13 : Thị phần cho vay NHTM 56 Biểu đồ 2.18 : Cung tín dụng NHTM kinh tế 74 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th Biu 2.17 : Giỏ tr kim ngạch xuất nhập 67 y Biểu đồ 2.16 : GDP kinh tế 67 te Biểu đồ 2.15 : Số lượng chi nhánh phòng giao dịch NHTM 62 re Biểu đồ 2.14 : Thị phần NHTM dịch vụ 57 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 115 tng giai on c th, năm, năm hàng năm trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích tương ứng bên Đồng thời, bên liên kết nên thành lập Ban công tác gồm thành viên hi ng bên tham gia để thường trực theo dõi, điều phối, đôn đốc hoạt động xử lý ep vấn đề phát sinh thường ngày (Ban chịu trách nhiệm báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý vấn đề lớn vượt thẩm quyền Ban cho cấp lãnh đạo w n hai bên xem xét định) Định kỳ tháng hàng năm, bên đối tác nên họp lo ad bàn, đánh giá tình hình, kết thực nội dung thỏa thuận hợp tác để kịp thời th có bổ sung, điều chỉnh cần thiết u yj yi 3.4.2.3 Cơ cấu lại tổ chức hợp nhất, sáp nhập thành lập tập đồn tài pl ua al – ngân hàng n Để hình thành ngân hàng hợp tập đồn tài chính, ngân hàng cần xác va định lại mơ hình tổ chức phù hợp, chọn mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Khi n fu đó, trụ sở ngân hàng làm nhiệm vụ công ty mẹ, chi nhánh đơn vị m ll trực thuộc công ty Phương thức quản lý công ty mẹ công ty oi nh công ty mẹ kinh doanh điều phối tài chính, quản lý công ty quy at định thống minh bạch toàn hệ thống z z Các ngân hàng nên nghiên cứu xúc tiến thành lập nhiều công ty để tiến vb jm ht hành dịch vụ tài liên quan, cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí ưu k đãi tiện ích cho khách hàng Các công ty kênh phân phối sản phẩm om l.c từ trình hội nhập quốc tế gm nhau, góp phần tận dụng lợi sẵn có ngân hàng việc nắm bắt hội mở Hiện Việt Nam chưa thức thành lập tập đồn tài ngân hàng nào, Lu an việc xây dựng mơ hình tổ chức thiết phải dựa sở có tư vấn n va tham khảo ý kiến đóng góp chun gia ngồi nước, từ xỏc nh th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp y thnh lp sau c phần hóa sau: te Có thể tham khảo mơ hình tập đồn tài ngân hàng Vietcombank dự kiến re mơ hình tổ chức phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện thực tế Vit Nam (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 116 S 3.2: Mụ hỡnh Tập đồn đầu tư tài chính- Ngân hàng Vietcombank TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK hi ng Cán công nhân viên, Nhà đầu tư chiến lược nước Cổ đông đại chúng Nhà đầu tư chiến lược nước ngồi Bảo hiểm Dịch vụ tài ep Nhà Nước w n lo ad Ngân hàng đầu tư th Ngân hàng thương mại u yj Cty chứng khoán VCBS yi pl NHTM VCB Cty Quản lý tài sản VCB AM Hoạt động khác Cty Cho thuê tài 70% LD VCB Tower Tcty ĐTPT hạ tầng Cty Tài Hongkong 16% LD VCBBonday Cty ĐTPT XD hạ tầng 52% LD VCBBondayBen Trung tâm đào tạo VCB Cty Đầu tư kinh doanh bất động sản Viện nghiên cứu, học viện VCB fu Cty tài tín dụng tiêu dùng n Cty quản lý quỹ đầu tư xây dựng hạ tầng va NHTMCP Tập đoàn VCB nắm quyền chi phối Bảo hiểm phi nhân thọ n 51% Cty Quản lý quỹ ua al 50% Shinhan Vinabank 45% BH nhân thọ VCBLife Bất động sản Cty Thẻ VCB Card oi m ll Tái bảo hiểm at nh z z k jm ht vb om l.c gm Hoạt động phi tài an Hoạt động tài Lu Cty tài tín dụng mua nhà/cầm cố Cty chuyển tiền n va Nguồn: Bản công bố thông tin Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam nm 2007 (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th trũ nũng cốt với phận NHTM, ngân hàng đầu tư bảo hiểm y lĩnh vực hoạt động tài phi tài Trong đó, hoạt động tài đóng vai te hình tập đồn đầu tư tài ngân hàng đa (Financial Holdings), tách bạch re Mơ hình tập đồn Vietcombank thiết k da trờn thụng l quc t v mụ (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 117 Theo mơ hình tập đồn hầu hết cơng ty tập đồn có sẵn hệ thống NHTM VCB, số công ty khác thành lập hình thành qua mua bán, hợp nhất, sáp nhập (kể sáp nhập, hợp NHTM) Với mơ hình hi ng tập đồn này, Vietcombank dự kiến trở thành tập đồn tài ep Việt Nam sánh ngang tầm với tập đồn tài khu vực châu Á w n * Tóm lại, có nhiều lựa chọn cho ngân hàng định liên kết với ngân hàng lo ad khác Có thể đơn liên kết mảng hoạt động cụ thể, tiến th tới hợp nhất, sáp nhập với tự phát triển kết hợp nhiều tổ u yj chức tài để hình thành tập đồn tài ngân hàng có quy mơ tầm cỡ yi pl lớn Tuy nhiên đường có khó khăn định Đích đến cuối ua al ngân hàng Việt Nam nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung n xây dựng thành cơng tảng tài vững mạnh, phục vụ tốt nhu cầu tài va n kinh tế, tạo sở vững cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế fu ngày sâu rộng Việt Nam Khi liên kết ngân hàng với không m ll oi làm tăng khả cạnh tranh ngân hàng Việt Nam mà tăng sức hấp dẫn at nh kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập z z KẾT LUẬN CHƯƠNG vb jm ht Những đề xuất nhằm thực chiến lược nâng cao lực cạnh tranh cho k NHTM Việt Nam nêu đề xuất tảng, mang tính chất định hướng gm Điều cần thiết tự thân ngân hàng phải đánh giá thực lực ngân hàng om l.c mình, nhìn nhận thấu đáo vận hội thách thức, định cho chiến lược phát triển cụ thể dựa lợi so sánh, khả khơi dậy tiềm lực Lu an tương lai n va Và biết khơng có lý thuyt hay bt k mt mụ hỡnh kinh th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp y lĩnh, lực, lịng dũng cảm đơi chút may mắn te Kiến thức kinh tế hành trang chia cho tất người Điều lại thuộc re tế khuôn mẫu, mực thước cho thành công chc chn kinh doanh (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 118 LI KT Hội nhập kinh tế quốc tế đường tất yếu bắt buộc Việt Nam bước đường phát triển Chúng ta tham gia vào tổ chức, hiệp hội kinh tế hi ng giới ASEAN, ASEM, APEC, Hiệp định thương mại Việt Mỹ WTO ep Hội nhập mở cho khơng hội đầy cam go thách thức Ngành ngân hàng Việt Nam đặt bối cảnh chung Các w n NHTM Việt Nam có xuất phát điểm thấp, vừa trải qua trình cấu lo ad xếp lại, dù có thành cơng định, nhìn chung yếu tố mang th tính tảng cạnh tranh cịn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu ngành u yj yi ngân hàng đại pl Trong giai đoạn hội nhập, để cạnh tranh tốt thị trường nước, tạo sở al ua vươn thị trường nước ngoài, hệ thống NHTM Việt Nam phải thực có nhiều nỗ n va lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao trình độ quản lý chất n lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản fu m ll phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thị trường nước oi hướng quốc tế Để nỗ lực đạt kết tốt đòi hỏi phải có phối hợp nh at đồng từ nhiều phía, đặc biệt phối hợp, hỗ trợ từ quan quản lý Nhà nước z việc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến vấn đề sách, điều z ht vb hành vĩ mơ Ngồi ra, theo xu hướng chung ngành ngân hàng giới, jm thân NHTM cần xem xét đến vấn đề hợp nhất, sáp nhập giải k pháp nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập Trong khuôn khổ đề gm tài, tác giả đưa số đề xuất vấn đề với mong muốn dù đứng trước thử Việt Nam mà vươn thị trường giới om l.c thách cạnh tranh, NHTM Việt Nam thực vững mạnh, không Lu an Biết đổi để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam n va trình lâu dài khó khăn, để thành cơng phải có tác động tích cực thuộc v ngi quyt tõm chin thng (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th v cú tầm nhìn chiến lược đắn cốt lõi cho thành cơng, chiến thắng cuối y có tâm huyết, động tìm mới, đủ lĩnh để vượt qua khó khăn thử thách te phủ Ban lãnh đạo NHTM yếu tố then chốt Một đội ngũ người đứng đầu re nhiều yếu tố, song phải khẳng định tâm người ng u chớnh (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 119 TI LIU THAM KHO hi ng Minh An (2005), “Chiến lược phát triển ngân hàng Trung Quốc” Tạp chí Tài ngân hàng, số Tháng 12/2005 ep Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động w n tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội lo ad Bộ Tài Chính (2006), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB th Tài chính, Tp Hồ Chí Minh u yj yi Bộ Thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa pl học, Hà Nội ua al Nguyễn Hà (2006), “Liên kết ngân hàng – Vai trò Ngân hàng nhà nước đâu?” n va http://www.vnn.vn n fu Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Vốn nước ngân hàng thương mại: m ll oi có nên nâng tỷ lệ lên 49% ? ” http://www.vneconomy.com.vn at nh Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: z Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam” http://www.vneconomy.com.vn z Á Châu Báo cáo thường niên năm 2006, l.c http://www.acb.com.vn (2007), gm CP k NHTM jm trường chứng khoán” http://www.vnexpress.net ht vb Phùng Khắc Kế (2005), “Vai trò hệ thống ngân hàng việc phát triển thị an Lu http://www.stb.com.vn om 10 NHTM CP Sài Gịn Thương Tín (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, http://www.eib.com.vn n va 11 NHTM CP Xuất Nhập Khẩu (2007), Bỏo cỏo thng niờn nm 2006, re http://www.vcb.com.vn (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th 13 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, y http://www.bidv.com.vn te 12 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2007), Báo cáo thng niờn nm 2006, (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 120 14 Ngõn hng Ngoi thương Việt Nam (2007), Bản công bố thông tin, http://www.vcb.com.vn 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên năm 2006, hi ng http://www.sbv.gov.vn ep 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006), Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hướng đến 2020, http://www.sbv.gov.vn w n lo 17 Ngọc Quyết (2007), “Ngân hàng nước - đối thủ “nặng ký” nhà băng ad nội” http://www.vnexpress.net th u yj 18 Lê Khắc Trí (2005), “Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu hoạt động yi lực cạnh tranh tổ chức tín dụng” Tạp chí Tài thị trường tiền tệ, pl ua al số Tháng 5/2005 n 19 Tổng cục thống kê (2007), Niên giám thống kê 2006, http://www.gso.gov.vn va n 20 Viện Kinh tế (2004), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng fu oi m ll thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 121 PH LC hi ng PH LỤC 1: GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH ep DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHTM Nhóm tiêu đánh chất chất lượng tài sản có (chất lượng sử dụng vốn ngân w hàng) Đây tiêu tổng hợp phản ánh khả bền vững mặt tài chính, khả n lo sinh lời, lực quản lý phần lớn rủi ro hoạt động kinh doanh tiền tệ, ad th thể qua tiêu: u yj Nợ hạn yi Tỷ lệ nợ hạn = pl ∑ Dư nợ tín dụng al n va Tỷ lệ nợ xấu = ua Nợ xấu n ∑ Dư nợ tín dụng fu Đây số quan trọng nhà quản trị ngân hàng sử dụng để đánh giá chất m ll lượng tín dụng hoạt động NHTM Hiện theo quy định oi at nh 493/2005/QĐ-NHNN, nợ cho vay NHTM chia làm 05 nhóm nợ: z + Nợ nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn mà NHTM đánh z ht vb giá có đủ khả thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn; jm + Nợ nhóm (nợ cần ý) bao gồm: khoản nợ hạn 90 ngày; khoản k nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ cấu lại; gm l.c + Nợ nhóm (nợ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn từ 90 ngày đến om 180 ngày; khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 90 ngày theo thời hạn an Lu cấu lại; + Nợ nhóm (nợ nghi ngờ) bao gồm: khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày; n va khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 ngày đến 181 ngày theo thời hạn re ngày; khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý; khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 180 ngy theo thi hn ó c c cu li (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th + Nợ nhóm (nợ có khả vốn) bao gồm: khoản nợ hạn 360 y te c cu li (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 122 Trong ú nợ xấu khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm Theo định 400/2004/QĐ-NHNN xếp loại NHTM NHTM đạt điểm tối đa chất lượng tín dụng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ 2% hi ng Nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động: ep Lợi nhuận ròng ROA= a.Chỉ số ROA: w ∑ tài sản có n lo ad th ROA tỷ suất lợi nhuận tài sản có Đây số hiệu quản lý tài u yj sản có ngân hàng, phản ánh khả mà nhà quản lý làm biến đổi tài yi pl sản có ngân hàng thành lợi nhuận Nghĩa ROA giúp xác định ua al đồng tài sản có tạo đồng lợi nhuận n va b.Chỉ số ROE: n Lợi nhuận ròng fu m ll ROE = Vốn tự có oi at nh Đây tỷ suất lợi nhuận vốn tự có Chỉ số cho biết lợi nhuận ròng mà cổ z đơng ngân hàng nhận từ việc đầu tư vốn vào ngân hàng Nói z jm ht phản ánh khả sinh lời vốn tự có vb cách khác, số thể hiệu sử dụng đồng vốn tự có ngân hàng, k c Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập: rủi ro hoạt động ngân hànggắn liền gm với rủi ro tín dụng Chính để hạn chế rủi ro này, NHTM có xu hướng phát nhập cao, phản ánh chất lượng hoạt động ngân hàng cao om l.c triển dịch vụ, đa dạng hố sản phẩm dịch vụ Theo tỷ lệ dịch vụ tổng thu Lu an Theo quy định đánh giá xếp loại ngân hàng, tỷ lệ đạt 40% trở lên, ngân n va hàng điểm thưởng tối đa; đạt 20% s khụng cú im y th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp te trng v phát triển kết kinh doanh hoạt động NHTM re d Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: số dùng để đánh giá s tng (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 123 T l ngn hn sử dụng cho vay trung dài hạn Cho vay trung dài hạn-nguồn vốn trung dài hạn % vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn = hi ng Nguồn vốn ngắn hạn ep Theo định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa tổ chức tín dụng là: Ngân hàng thương mại 40%; Tổ chức tín dụng w khác 30% n lo Trong nguồn vốn ngắn hạn Tổ chức tín dụng sử dụng vay trung, ad th dài hạn bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng tổ chức (kể u yj tổ chức tín dụng khác), cá nhân; tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn 12 yi pl tháng cá nhân; nguồn vốn huy động hình thức phát hành giấy tờ có giá ngắn ua al hạn; phần chênh lệch lớn số tiền vay tổ chức tín dụng khác tiền cho tổ n chức tín dụng vay có kỳ hạn 12 tháng va n Theo đánh giá xếp loại ngân hàng, NHTM có tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trung dài fu m ll hạn/nguồn vốn dùng vay trung dài hạn đạt 100% nhỏ cộng oi điểm tối đa; từ 100% đến 105% khơng cộng điểm 105% bị trừ at nh điểm tính điểm xếp loại z z Đánh giá vốn tự có Ngân hàng: vb ht Vốn tự có Ngân hàng tiêu quan trọng để đánh giá lực tài gm trình độ cơng nghệ k jm ngân hàng Về mặt lý thuyết, vốn gắn liền với quy mô hoạt động, khả tài om tổ chức tín dụng vốn tự có TCTD bao gồm: l.c Theo định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động Lu an * Vốn cấp 1: bao gồm Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp); Quỹ dự trữ bổ nhuận không chia n va sung vốn điều lệ; Quỹ dự phịng tài chính; Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; Lợi re theo quy định pháp luật; 40% giá trị tăng thêm loại chng khoỏn u t; (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th * Vn cp 2: bao gồm 50% giá trị tăng thêm tài sản cố định định giá lại y Tổ chức tín dụng te Vốn cấp dùng làm để xác định giới hạn mua, đầu tư vào ti sn c nh (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 124 Trỏi phiu chuyn i cổ phiếu ưu đãi NHTM phát hành; Công cụ nợ khác; Dự phòng chung (tối đa 1,25% tổng tài sản có rủi ro) Khi xác định vốn tự có cần xem xét giới hạn: hi ng - Đối với vốn cấp 1: vốn cấp phải trừ lợi thương mại; ep - Đối với vốn cấp 2: Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi w NHTM phát hành công cụ nợ khác tối đa 50% giá trị vốn cấp 1; n lo - Tổng giá trị vốn cấp tối đa 100% giá trị vốn cấp ad th - Các khoản phải trừ khỏi vốn tự có: tồn phần giá trị giảm tài sản cố định u yj định giá lại theo quy định pháp luật; toàn phần giá trị giảm loại yi pl chứng khoán đầu tư định giá lại theo quy định pháp luật; tổng vốn ua al NHTM đầu tư vào tổ chức tín dụng khác hình thức góp vốn, mua cổ phần; phần n góp vốn, liên doanh, mua cổ phần quỹ đầu tư, doanh nghiệp khác vượt mức 15% va n vốn tự có NHTM; khoản lỗ kinh doanh, bao gồm tất khoản lỗ luỹ kế fu oi m ll Đánh giá vốn tự có Ngân hàng dựa số sau: at b Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: nh a Tốc độ tăng trưởng vốn tự có qua năm z gm Theo quy định NHNN, tỷ lệ tối thiểu phải đạt 8% k jm ht vb ∑ TSC rủi ro z vốn tự có Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu = l.c Ngoài ra, để đánh giá vốn tự có sử dụng hiệu mục đích khơng, om nhà quản trị cịn xem xét đến mục đích sử dụng vốn; tỷ lệ vốn sử dụng cho phép an Lu (đầu tư vào tài sản cố định; góp vốn liên doanh, mua cổ phần; cho vay ) n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 125 PH LC 2: NHNG IM KHC BIỆT GIỮA BASEL VÀ BASEL 1) Những thiếu sót Basel I hi ng 11 Khơng phân biệt theo loại rủi ro ep * Một khoản nợ tổ chức xếp hạng AA coi khoản nợ tổ chức xếp hạng B w n * Một khoản nợ cho ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cần lượng vốn 1/5 lo ad khoản nợ cho General Electric (GE-một công ty xếp hạng AAA) → Việc giữ tài th sản có độ rủi ro thấp sinh lợi tài sản có độ rủi ro cao u yj yi 1.2 Khơng có lợi ích từ việc đa dạng hóa pl al * Một khoản nợ riêng lẻ yêu cầu lượng vốn giống danh mục đầu tư ua đa dạng hóa, với giá trị n va * Khơng có khác biệt khoản vay $100 100 khoản vay $1 n fu oi 2) Nội dung Basel II m ll 1.4 Khơng có u cầu vốn dự phịng rủi ro vận hành nh at Basel II bao gồm khuyến nghị luật quy định ngành ngân hàng, z ban hành Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking z jm ht vb Supervision – BCBS) Basel II sử dụng khái niệm “ba trụ cột”: (i) Yêu cầu vốn tối thiểu, (ii) Giám sát, om l.c gm 2.1 Trụ cột thứ I k (iii) Quy luật thị trường Trụ cột thứ I liên quan tới việc trì vốn bắt buộc Lượng vốn trì tính tốn Lu an theo ba yếu tố rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành n va rủi ro thị trường Những loại rủi ro khác khơng coi có th lng hoỏ hon re ton bc ny (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th o Rủi ro hệ thống y * Các cách tiếp cận tính tốn u cầu vốn: te * T l CAR T l McDonough (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 126 o Rủi ro thị trường o Rủi ro tín dụng o Kỹ thuật làm giảm rủi ro tín dụng hi ng * Kết QIS ep 2.2 Trụ cột thứ II w n Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định sách ngân hàng, cung cấp cho lo ad nhà hoạch định sách “cơng cụ” tốt so với Basel I Trụ cột th cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ u yj thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro khoản rủi ro pháp lý, mà yi pl hiệp ước tổng hợp lại tên rủi ro lại (residual risk) al ua Bốn nguyên tắc để xem xét giám sát n va (i) Ngân hàng nên có quy trình xác định mức độ vốn nội theo mức rủi ro n fu chiến lược trì mức vốn họ m ll (ii) Các giám sát viên nên xem xét đánh giá việc xác định mức độ vốn nội oi nh chiến lược ngân hàng, khả giám sát đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn at tối thiểu z z vb (iii) Khuyến nghị ngân hàng nên giữ mức vốn cao mức tối thiểu theo quy jm ht định k (iv) Những người giám sát tìm cách thâm nhập vào giai đoạn để om an Lu o Định nghĩa vốn thường xuyên l.c * Khung hiệp ước bao gồm cả: Tính tốn tỉ lệ an tồn vốn tối thiểu gm ngăn cản mức vốn giảm xuống mức tối thiểu n va o Yêu cầu tỉ lệ vốn tối thiểu tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền phải từ 8% trở re CAR = (Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III)/RWA Cách tiếp cận IRB cỏc loi mc nhy cm (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th Tỉ lệ thỏa đáng vốn (CAR) ≥ 8% y te lờn (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 127 Cỏch tip cn da trờn phân cấp nội (Internal Ratings Based approach) đề cập đến hệ thống kỹ thuật đo lường rủi ro đưa luật thỏa đáng vốn Basel II tổ chức ngân hàng hi ng - Mức độ nhạy cảm doanh nghiệp (corporate exposure): nghĩa vụ nợ doanh ep nghiệp, theo nguồn để hoàn trả lại tiền chủ yếu từ hoạt động bên vay, không từ dòng tiền từ dự án từ bất động sản w n - Mức độ nhạy cảm ngân hàng (bank exposure): bao gồm công bố lo ad ngân hàng cơng ty chứng khốn; họ bao gồm Ngân hàng Phát th triển Đa phương (MDB) u yj Mức độ nhạy cảm quốc gia (sovereign exposure): bao gồm quốc gia (và yi - pl al ngân hàng Trung ương) PSE định nghĩa pháp chế theo cách ua tiếp cận tiêu chuẩn, MDB thỏa mãn tiêu chí 0% rủi ro theo cách tiếp n va cận tiêu chuẩn n fu Rủi ro thị trường m ll oi Hai phương pháp để đo rủi ro thị trường (bất biến): nh Cách tiếp cận chuẩn hóa - Cách tiếp cận mơ hình nội (mơ hình giá trị rủi ro: Value-at-Risk VaR) z z vb jm ht Rủi ro tín dụng Rủi ro có ngun nhân từ không chắn khả độ sẵn sàng k - at - om Tăng cường độ nhạy cảm rủi ro so với Hiệp ước 1988 Song giống Lu - l.c * Cách tiếp cận tiêu chuẩn có điều chỉnh: gm đối tác thực thi nghĩa vụ hợp đồng an hiệp ước 1988, trọng số rủi ro định phân loại người vay (chính - Hướng tới ngân hàng mong muốn có khung vốn n gin (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp th Gia tng nhy cm v rủi ro y - te Trọng số rủi ro dựa vào phân loại tín dụng bên ngồi (nếu có) re - n va ph, ngõn hng, doanh nghip) (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp 128 hi ng Yêu cầu vốn tối thiểu = Mức độ nhạy cảm x Trọng số rủi ro (%) x 8% Trọng số rủi ro Phân loại Đánh giá AAA tới AA- A+ tới A- BBB+ tới BBB- BB+ tới B- Dưới B- Không xếp loại Quốc gia 0% 20% 50% 100% 150% 100% Trường hợp 20% 50% 100% 100% 150% 100% Ngân hàng Trường hợp 20% 50% 50% 100% 150% 50% Doanh nghiệp 20% 50% 100% 100% 150% 100% ep IRB (F-IRB) IRB nâng cao (A-IRB): w n • Dựa vào tính tốn nội ngân hàng lo ad • Nhạy cảm nhiều rủi ro th yi u yj • Đi với tiêu chuẩn tối thiểu yêu cầu công bố thông tin pl 2.3 Trụ cột thứ III al ua Trụ cột thứ III làm gia tăng cách đáng kể thông tin mà ngân hàng phải n va công bố Phần thiết kế phép thị trường có tranh hoàn thiện n vị rủi ro tổng thể ngân hàng cho phép đối tác ngân hàng fu oi m ll định giá tham gia chuyển giao cách hợp lý at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te th (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp (Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp(Luỏưn.vn).chiỏn.lặỏằÊc.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam.gp.phỏĐn.phĂt.triỏằn.kinh.tỏ.trong.thỏằãi.kỏằ.hỏằi.nhỏưp