Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam luận văn thạc sĩ kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ HUYỀN NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – 2015 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ HUYỀN NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP.HỒ CHÍ MINH – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Dương Thị Huyền Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1987 Địa thường trú: Khu 7, P Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Hiện cơng tác tại: NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Bình Dương Địa chỉ: 244 Đại lộ Bình Dương, P Phú Hịa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Là sinh viên khóa 14 Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan luận văn “Nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Nếu có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015 Tác giả Dương Thị Huyền DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số thứ tự bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 4.1 Tóm tắt biến sử dụng mơ hình 57 11 Bảng 4.2 Danh sách mẫu NHTM Việt Nam dùng để phân tích 58 12 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến mô hình 62 13 Bảng 4.4 Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến 63 14 Bảng 4.5 Kết kiểm định tượng tự tương quan 64 15 Bảng 4.6 16 Bảng 4.7 17 Bảng 4.8 Tên bảng Những mốc phát triển quan trọng hệ thống tài Việt Nam từ năm 1991 Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam thời kỳ 2007 - 2013 Tốc độ tăng trưởng tín dụng GDP từ 2008 – 2013 ROA ROE hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012 – 2013 So sánh ROE ROA NHTM Việt Nam với NHTM số Quốc gia khác năm 2012 Tốc độ tăng GDP, CPI M2 giai đoạn 2007 – 2013 Mức vốn pháp định thành lập ngân hàng Việt Nam Quy mô vốn điều lệ NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2013 Quy mô vốn điều lệ số NHTM quốc gia khu vực - năm 2010 Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp FEM REM Kết kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình phù hợp Trang 29 31 33 38 40 42 43 44 45 65 65 66 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Số thứ tự biểu đồ Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 3.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam từ năm 2007 - 2013 32 Biểu đồ 3.2 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn hệ thống NHTM Việt Nam từ năm 2007 - 2013 33 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP hệ thống NH Việt Nam thời kỳ 2008 – 2013 34 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP số nước giới năm 2013 35 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 2007 - 2013 36 Biểu đồ 3.6 ROA ROE hệ thống NHTM Việt Nam từ 2007 – 2013 39 Biểu đồ 3.7 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch NHTM Việt Nam đến tháng 12/2013 46 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Chữ viết tắt ASEAN Nghĩa tiếng nước Association of Southeast Asian Nations BCTC BS CA CAMEL CPI DEA DEP DPRR ECB GDP LDR M2 NH NHTM NHTW NIM NP Capital, Asset quality, Management, Earnings & Liquidity Consumer Price Indexes Drug Enforcement Administration European Central Bank Gross Domestic Products Loan to deposit ratio Net Interest Margin Net Profit P ROA RR SFA Hiệp hội nước Đông Nam Á Báo cáo tài Quy mơ ngân hàng Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản OVRE1 PCA Nghĩa Tiếng Việt Principal Component Analysis Return On Assets Stochastic Frontier Analysis STATA_SE12 TBD TCTD USD VNĐ WB World Bank WTO World Trade Organization Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh tổ chức tài Chỉ số giá tiêu dùng Mơ hình phân tích bao số liệu Tỷ lệ huy động/tổng tài sản Dự phòng rủi ro Ngân hàng Trung Ương Châu Âu Tổng sản phẩm quốc nội Tỷ lệ cho vay/tiền gửi Chỉ số cung tiền Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương Tỷ lệ lãi biên ròng Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lương chi phí nhân viên khác/tổng tài sản Chỉ số lạm phát Phương pháp phân tích thành phần chuẩn hóa Tỷ suất lợi nhuận tài sản Chỉ số rủi ro tín dụng Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên Phần mềm thống kê Thái Bình Dương Tổ chức tín dụng Đơ la Mỹ Việt nam đồng Ngân hàng giới Tổ chức thương mại giới MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MUC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu, phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.4 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 2.1 Lý thuyết hiệu hoạt động NHTM 2.1.1 NHTM vai trò NHTM 2.1.2 Hiệu hoạt động NHTM 2.1.3 Nhân tố tác động lên hiệu hoạt động NHTM 2.1.3.1 Nhóm yếu tố bên 2.1.3.2 Nhóm yếu tố nội NH 12 2.2 Nghiên cứu thực nghiệm hiệu hoạt động NHTM 23 2.2.1 Một số nghiên cứu thực nghiệm giới 23 2.2.2 Một số nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 29 3.1 Thực tiễn hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 29 3.1.1 Khái quát trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 29 3.1.2 Thực trạng hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 – 2013 30 3.2 Phân tích nhân tố tác động lên hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013 40 3.2.1 Các yếu tố bên 40 3.2.2 Các yếu tố nội 43 3.2.2.1 Về lực tài 43 3.2.2.2 Về lực quản trị, điều hành 47 3.2.2.3 Về lực ứng dụng khoa học công nghệ 50 3.2.1.4 Về lực nguồn nhân lực 51 3.3 Đánh giá chung hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 52 3.3.1 Những kết đạt 52 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 56 4.1 Giới thiệu mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 56 4.2 Phương pháp nghiên cứu 59 4.3 Kết nghiên cứu 61 4.3.1 Thống kê mô tả biến 61 4.3.2 Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến 63 4.3.3 Kết kiểm định tượng tự tương quan 64 4.3.4 Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi 64 4.3.5 Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình phù hợp 65 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM 72 5.1 Kết nghiên cứu 72 5.2 Gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 73 5.2.1 Mục đích xây dựng giải pháp 73 5.2.2 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống NHTM Việt Nam 74 5.2.3 Gợi ý giải pháp từ phía Chính phủ NHNN 74 5.2.4 Gợi ý giải pháp từ phía NHTM 77 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Hệ thống NH đóng vai trị quan trọng cho phát triển kinh tế, mặt huy động phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác thúc đẩy lưu thơng hàng hóa thơng qua dịch vụ tốn NH Đứng trước xu hướng hội nhập quốc tế tự hóa tài chính, thị trường tài nước chịu sức ép lớn, đặc biệt NHTM Mặt khác, cạnh tranh NHTM Việt Nam diễn ngày trở nên gay gắt khốc liệt Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam thấp so với mục tiêu so với tiềm vốn có NH Thời gian gần hệ thống NH Việt Nam lại bắt đầu bộc lộ nhiều yếu kém, xuất tượng méo mó khơng bình thường chất lượng tài sản kém, khó khăn khoản, lợi nhuận ngày giảm, yếu quản trị khả quản lý rủi ro,… Từ thực tế chứng tỏ hoạt động NHTM chưa thực hiệu cạnh tranh lành mạnh Xuất phát từ tầm quan trọng việc cần phải đẩy mạnh khả cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động NHTM thời kỳ hội nhập, thời gian qua có số tác giả nước quan tâm nghiên cứu vấn đề nghiên cứu Lê Thị Hương (2002), nghiên cứu Lê Dân (2004), nghiên cứu gần Phạm Thanh Bình (2005),… đáng tiếc nghiên cứu chủ yếu dừng lại phân tích định tính phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích vào nhóm NHTM nhà nước Các nghiên cứu định lượng đo lường hiệu hoạt động NHTM nhìn chung nước cịn ít, tiêu biểu có nghiên cứu Bùi Duy Phú (2002) đánh giá hiệu NHTM qua hàm sản xuất hàm chi phí, nhiên hạn chế nghiên cứu đơn dừng lại việc xác định hàm chi phí ước lượng trực tiếp hàm chi phí để tìm tham số mơ hình, mà khơng thể tách phần phi hiệu hoạt động NH; Và phạm vi nghiên cứu giới hạn phân tích cho NH Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM ĐẾN 31/12/2013 STT TÊN NGÂN HÀNG VỐN ĐIỀU LỆ SỐ CN & SGD Ngoại Thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) 23.174 80 37.234 152 23.011 120 3.369 10 8.000 45 10.740 72 5.000 50 12.355 42 3.000 14 Công thương Việt Nam Vietnam Bank for Industry and Trade (Vietinbank) Đầu tư Phát triển Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long Housing Bank of Mekong Delta (MHB) Hàng Hải The Maritime Commercial Joint Stock Bank- MSB Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) Đơng Á (EAB) DONG A Commercial Joint Stock Bank Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) Viet nam Commercial Joint Stock Nam Á ( NAMA BANK) Nam A Commercial Joint Stock Bank Á Châu (ACB) 10 9.377 81 3040 33 5.770 45 8.788 62 10.625 63 3.000 18 4.250 49 5.465 35 Asia Commercial Joint Stock Bank Sài Gịn Cơng Thương 11 Saigon Bank for Industry & Trade Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 12 Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise Kỹ Thương (TCBCOMBANK) 13 Viet Nam TCBnologicar and Commercial Joint Stock Bank Quân Đội (MB) 14 Military Commercial Joint Stock Bank Bắc Á (Bac A bank) 15 BACA Commercial Joint Stock Bank Quốc Tế (VIB) 16 Vietnam International Commercial Joint Stock Bank Đông Nam Á (Seabank) 17 Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) 18 Housing development Commercial Joint Stock Bank 8.100 49 4.000 35 3.000 16 3.000 25 10.583 47 3.098 17 8.865 54 3.000 13 4.797 30 3.010 20 Phương Nam (PNB) 19 Southern Commercial Jiont Stock Bank Bản Việt (trước Gia Định) 20 Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet Capital Bank) Phương Đông (OCB) 21 Orient Commercial Joint Stock Bank Sài Gòn (SCB) 22 Sai Gon Commercial Joint Stock Bank Việt Á (VIETA Bank) 23 Viet A Commercial Joint Stock Bank Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 24 Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank HabuBank sáp nhập vào (ngày 28/8/2012) Dầu Khí Tồn Cầu (GPbank) 25 Global Petro Commercial Joint Stock Bank An Bình (ABB) 26 An Binh Commercial Joint Stock Bank Nam Việt (Navibank) 27 Nam Viet Commercial Joint Stock Bank Kiên Long 28 Kien Long Commercial Joint Stock Bank 3.000 23 3.000 10 4.000 21 3.000 16 3.000 16 6.460 31 5.550 13 3.750 17 3.000 09 Việt Nam Thương Tín (Vietbank) 29 Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Đại Dương (Ocean bank) 30 OCEAN Commercial Joint Stock Bank Xăng dầu Petrolimex (PGBank) 31 Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank Xây dựng Việt Nam (trước ngân hàng Đại Tín) 32 (Vietnam Construction Joint Stock Bank) Bưu điện Liên Việt (LPB) 33 LienViet Commercial Joint Stock Bank – Lienviet Post Bank Tiên Phong (TPB) 34 TienPhong Commercial Joint Stock Bank Phát Triển Mê Kông (MDB) 35 Mekong Development Joint Stock commercial Bank Bảo Việt (Baoviet bank) 36 Bao Viet Joint Stock commercial Bank 37 Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) 9.000 30 38 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 29.154 943 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) (Nguồn: Website NHNN) PHỤ LỤC 2: NGÂN HÀNG LIÊN DOANH ĐẾN 31/12/2013 STT Ngân hàng Mã Tên tiếng Anh Vốn điều lệ (Triệu USD) NHLD VID Public Bank VID VID Public Bank 64 NHLD Indovina Indovina Indovina Bank Limited 165 NHLD Việt - Thái Vinasiam Vinasiam Bank 61 NHLD Việt - Nga VRB Vietnam-Russia Joint 168.5 Venture Bank (Nguồn: Website NHNN) PHỤ LỤC NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN 31/12/2013 STT Ngân hàng Mã Tên tiếng Anh Ngân hàng HSBC Ngân hàng Standard Chartered Ngân hàng Shinhan VietNam Ngân hàng ANZ HSBC HSBC Vốn điều lệ (Tỷ đồng) 3,000 SC Standard Chartered Bank 3,000 Shinhan Bank ANZ Shinhan Bank 7,547 ANZ 3,000 Ngân hàng Hong Leong Hong Leong Hong Leong 3,000 (Nguồn: Website NHNN) PHỤ LỤC 4: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐẾN 31/12/2013 TT TÊN NGÂN HÀNG SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP VỐN ĐIỀU LỆ (Triệu USD) BNP 05/NH-GP ngày 05/6/1992 75 Natixis 06/NH-GP ngày 12/6/1992 31.7 Credit Agricole Hà Nội (chi nhánh phụ) 04/NH-GP ngày 27/5/1992 Credit Agricole TP Hồ Chí Minh 02/NH-GP ngày 01/4/1992 45 BTMU Hà Nội 55/GP-NHNN ngày 20/02/2013 15 BTMU TP Hồ Chí Minh 24/NH-GP ngày 17/02/1996 145 SMBC Hà Nội 1855/GP-NHNN ngày 20/12/2005 335 SMBC TP Hồ Chí Minh 07/GP-NHNN ngày 23/7/2006 165 Mizuho Hà Nội 26/NH-GP ngày 03/7/1996 133.5 10 Mizuho TP Hồ Chí Minh 02/GP-NHNN ngày 30/3/2006 133.5 11 Deutsche bank AG TP Hồ Chí Minh 20/NH-GP ngày 28/6/1995 50.08 12 United Oversea Bank - TP Hồ Chí Minh 18/NH-GP ngày 27/3/1995 15 13 OCBC 27/NH-GP ngày 30/10/1996 25 14 DBS 09/GP-NHNN ngày 12/01/2010 20 15 BIDC Hà Nội 88/GP-NHNN ngày 22/4/2011 15 16 BIDC TP Hồ Chí Minh 284/GP-NHNN ngày 18/12/2009 15 17 ICBC Hà Nội 272/GP-NHNN ngày 10/12/2009 50 18 Bank of China Hồ Chí Minh 21/NH-GP ngày 24/7/1995 80 19 China Construction Bank 271/GP-NHNN ngày 30 10/12/2009 20 Bank of Communications 236/GP-NHNN ngày 22/10/2010 50 21 JP Morgan Hồ Chí Minh 09/NH-GP ngày 27/7/1999 77 22 Far East National Bank 03/NH-GP ngày 20/5/2004 15 Commonwealth Bank of 03/GP-NHNN ngày 23 Australia (CBA) chi nhánh TP 08/01/2008 Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28 24 Citi Hà Nội 13/NH-GP ngày 19/12/1994 20 25 Citi TP Hồ Chí Minh 53/GP-NHNN ngày 20/02/2013 15 22/NH-GP ngày 15/8/1995 15 05/NH-GP ngày 29/3/2005 15 Malayan Banking Berhad chi 26 nhánh TP Hà Nội (Maybank Hà Nội) 27 Malayan Banking Berhad chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Maybank TP Hồ Chí Minh) Taipei Fubon Bình Thạnh (đã đổi tên thành Ngân hàng thương 02/GP-NHNN ngày 28 mại Taipei Fubon chi nhánh 08/01/2008 Bình Dương) 36 29 Taipei Fubon Hà Nội 11/ NH-GP ngày 09/04/1993 28 30 Taipei Fubon TP Hồ Chí Minh 54/GP-NHNN ngày 20/02/2013 67 31 Cathay 08/GP-NHNN ngày 29/6/2005 45 32 Hua Nan 07/GP-NHNN ngày 23/7/2006 65 33 Chinatrust 04/ NH-GP ngày 06/02/2002 50 34 Kookmin 21/GP-NHNN ngày 19/01/2011 36 35 Mega ICBC 25/NH-GP ngày 03/5/1996 90 36 HSBC Hồ Chí Minh 15/NH-GP ngày 22/3/1995 15 37 Standard Chartered Hà Nội 12/NH-GP ngày 06/6/1994 20 38 Standard Chartered TP Hồ Chí 12/GP-NHNN ngày Minh 28/12/2005 15 39 Bangkok Hà Nội 48/GP-NHNN ngày 06/3/2009 15 40 Bangkok TP Hồ Chí Minh 03/NH-GP ngày 15/4/1992 65 41 Lào Việt Hà Nội (đã rút Giấy phép xử lý đóng cửa) 05/NH-GP ngày 23/3/2000 15 Lào Việt TP TP Hồ Chí Minh 42 (đã rút Giấy phép xử lý đóng cửa) 08/NH-GP ngày 14/4/2003 15 43 First Commercial Bank Hà Nội 210/GP-NHNN ngày 23/9/2010 16 44 First Commercial Bank Hồ Chí Minh 09/NH-GP ngày 09/12/2002 40 45 Woori Hà Nội 16/NH-GP ngày 10/7/1997 67 46 Woori TP TP Hồ Chí Minh 1854/GP-NHNN ngày 20/12/2005 67 298/NH-GP ngày 29/8/1998 67 47 Korea Exchange Bank - Hà Nội 48 Industrial Bank of Korea - Hồ Chí Minh 04/GP-NHNN ngày 08/01/2008 115 49 Industrial Bank of Korea – chi 276/GP-NHNN ngày nhánh Hà Nội 16/9/2013 50 50 ANZ Hà Nội 07/NH-GP ngày 15/06/1992 20 51 Shanghai & Savings 07/GP-NHNN ngày 16 23/9/2010 (Nguồn: Website NHNN) PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO FIXED – EFFECTS (FEM) (Nguồn: Kết từ phần mềm Stata_SE12) PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO RANDOM – EFFECTS (REM) (Nguồn: Kết từ phần mềm Stata_SE12) PHỤ LỤC 7: SỐ LIỆU MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU NH VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB STB STB STB STB STB STB STB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB TCB Năm NP ROA 2007 2,389,952 1.2109 2008 1,506,103 2009 NIM LDR DEP RR CA BS OVRE1 2.0292 0.5635 0.7174 2.1540 0.0685 8.2953 0.3270 0.6782 1.6639 0.5652 0.7072 2.5719 0.0628 8.3465 0.2015 3,944,753 1.5440 2.5436 0.6177 0.6617 3.2658 0.0654 8.4074 0.2153 2010 4,235,792 1.3775 2.6629 0.6368 0.6659 3.2176 0.0672 8.4878 0.8466 2011 4,504,525 1.2223 3.2938 0.7573 0.6233 2.5248 0.0763 8.5665 0.8652 2012 4,271,305 1.0311 2.5786 0.7084 0.6882 2.1916 0.0989 8.6173 0.8093 2013 4,377,582 0.9334 2.2990 0.6870 0.7084 2.3516 0.0904 8.6712 0.7054 2007 1,149,442 0.6920 2.8194 0.9028 0.6768 1.6718 0.0641 8.2204 0.9748 2008 1,804,464 0.9321 3.7137 0.9874 0.6283 1.7808 0.0637 8.2869 1.5223 2009 1,284,283 0.5268 1.8257 0.8870 0.6086 0.9506 0.0516 8.3870 0.7357 2010 3,414,347 0.9285 3.2876 0.8086 0.5600 1.1827 0.0494 8.5655 1.1261 2011 6,259,367 1.3595 4.3543 0.8027 0.5585 1.0348 0.0619 8.6632 1.0784 2012 6,169,679 1.2253 3.6582 0.8860 0.5742 1.1019 0.0668 8.7020 0.9179 2013 5,807,978 1.0077 3.1711 0.8742 0.6324 0.8463 0.0938 8.7607 0.8047 2007 628,847 1.8654 2.0309 0.7639 0.6795 0.3985 0.1867 7.5278 0.5105 2008 711,014 1.4737 2.7353 0.6876 0.6400 1.7723 0.2662 7.6835 0.5860 2009 1,132,463 1.7303 3.0181 0.7604 0.5923 0.9868 0.2040 7.8159 0.7006 2010 1,814,639 1.3840 2.1989 0.5446 0.4435 1.0074 0.1030 8.1176 0.4152 2011 3,038,864 1.6555 2.8892 0.5048 0.2923 0.8288 0.0888 8.2638 0.5725 2012 2,138,655 1.2569 2.8806 0.6749 0.4141 0.8093 0.0929 8.2308 0.6578 2013 658,706 0.3879 1.6112 0.7233 0.4679 0.8529 0.0874 8.2300 0.5559 2007 1,397,897 2.1648 1.7838 0.6469 0.6850 0.5019 0.1138 7.8101 0.5357 2008 954,753 1.3951 1.6755 0.6007 0.6740 0.7191 0.1134 7.8353 0.9400 2009 1,670,559 1.6060 2.2140 0.6712 0.5818 0.8641 0.1014 8.0171 0.7185 2010 1,798,560 1.2684 2.2636 0.6250 0.5561 0.9592 0.0961 8.1517 0.7205 2011 2,033,185 1.4509 3.9216 0.7424 0.5338 0.9937 0.1015 8.1466 1.3876 2012 987,402 0.6527 4.1276 0.8258 0.7079 1.4994 0.0887 8.1798 1.3090 2013 2,155,946 1.3460 4.0023 0.8089 0.8205 1.2183 0.1043 8.2046 1.3201 2007 1,760,008 2.0611 1.5354 0.4285 0.6474 0.4229 0.0733 7.9314 0.4591 2008 2,210,682 2.0993 2.5908 0.3833 0.6098 0.6563 0.0738 8.0225 0.6564 2009 2,201,204 1.3112 1.6682 0.4647 0.5177 0.8050 0.0602 8.2250 0.4118 2010 2,334,794 1.1384 2.0301 0.4775 0.5214 0.8219 0.0555 8.3120 0.4151 2011 3,207,841 1.1415 2.3513 0.4445 0.5061 0.9595 0.0426 8.4487 0.3454 2012 787,040 0.4464 3.8969 0.6502 0.7103 1.4751 0.0716 8.2463 0.8506 2013 825,496 0.4964 2.5294 0.7172 0.8338 1.4257 0.0737 8.2209 1.0829 2007 510,384 1.2907 2.3399 0.5855 0.6190 0.2886 0.0446 7.5971 0.4609 TCB TCB TCB TCB TCB TCB BID BID BID BID BID BID BID MB MB MB MB MB MB MB SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA VP VP VP VP VP VP VP EAB EAB EAB EAB 2008 1,183,083 1.9920 2.9647 0.5130 0.6671 1.2300 0.0947 7.7737 1.4556 2009 1,700,169 1.8373 2.7015 0.5201 0.6738 1.2394 0.0791 7.9663 0.6423 2010 2,072,755 1.3792 2.1188 0.4027 0.5360 1.1544 0.0625 8.1769 0.5020 2011 3,153,766 1.7469 2.9349 0.3888 0.4910 1.4012 0.0693 8.2566 0.6543 2012 765,686 0.4255 2.8430 0.8836 0.2177 1.6483 0.0739 8.2551 0.7715 2013 659,071 0.4148 2.7286 0.5283 0.7551 1.6880 0.0876 8.2011 0.8238 2007 1,531,416 0.7488 2.3747 0.7857 0.6618 2.2004 0.0569 8.3107 0.6312 2008 1,979,392 0.8030 2.5329 0.7425 0.6629 2.5546 0.0546 8.3918 0.7611 2009 2,817,501 0.9505 2.3528 0.8575 0.6315 2.6175 0.0595 8.4719 0.9139 2010 3,760,715 1.0268 2.5095 0.8562 0.6681 2.0823 0.0661 8.5638 0.8398 2011 3,199,608 0.7886 3.1149 0.9564 0.5927 1.9928 0.0601 8.6083 0.9303 2012 2,571,943 0.5305 1.8994 0.9619 0.6251 1.7400 0.0547 8.6855 0.4711 2013 4,051,008 0.7387 2.5439 0.9276 0.6180 1.5715 0.0584 8.7391 0.7343 2007 491,683 1.6598 2.1379 0.4670 0.6004 1.2381 0.0951 7.4716 0.3988 2008 703,368 1.5861 3.2037 0.4161 0.6125 1.5687 0.0888 7.6469 0.5277 2009 1,173,727 1.7008 2.6635 0.5032 0.5793 1.5114 0.0998 7.8389 0.5068 2010 1,745,170 1.5920 3.2102 0.5044 0.5997 1.5131 0.0810 8.0399 0.5173 2011 1,915,335 1.3796 3.7617 0.4940 0.6450 1.8504 0.0695 8.1425 0.5936 2012 2,305,878 1.3131 3.7598 0.4896 0.6705 1.7626 0.0733 8.2445 0.7455 2013 2,285,716 1.2672 3.7833 0.6506 0.7544 2.1245 0.0840 8.2562 0.7027 2007 298,964 1.1394 1.7875 0.5373 0.4095 0.4191 0.1282 7.4189 0.1570 2008 321,102 1.4288 2.8499 0.4534 0.3821 1.0403 0.1859 7.3517 0.3361 2009 459,800 1.5028 2.2906 0.3906 0.4035 1.6730 0.1792 7.4857 1.3321 2010 629,168 1.1389 2.0353 0.5304 0.2696 1.5758 0.1040 7.7423 0.9532 2011 126,079 0.1247 0.8407 0.6604 0.3398 0.5347 0.0548 8.0047 0.4032 2012 52,744 0.0703 1.5427 0.3562 0.4189 2.2879 0.0744 7.8754 1.5449 2013 151,697 0.1899 1.0795 0.5461 0.4531 2.4168 0.0717 7.9024 0.6276 2007 226,721 1.2500 2.5693 0.8739 0.7038 0.1955 0.1202 7.2586 0.7088 2008 142,581 0.7671 3.5052 0.8321 0.7656 0.5226 0.1288 7.2692 1.0080 2009 293,565 1.0658 2.8073 0.6512 0.5987 0.8249 0.0925 7.4400 0.7552 2010 503,325 0.8416 1.8009 0.5211 0.4008 0.9051 0.0870 7.7768 0.4005 2011 799,688 0.9656 2.4694 0.4169 0.3551 1.0765 0.0724 7.9181 0.8303 2012 643,394 0.6272 2.8926 0.5082 0.5802 1.0302 0.0647 8.0110 0.7775 2013 1,017,620 0.8392 3.3667 0.5755 0.6914 1.1524 0.0637 8.0837 0.9537 2007 332,265 1.2116 1.6557 0.8377 0.5241 0.3582 0.1177 7.4381 0.4593 2008 538,737 1.5520 2.4323 0.8551 0.6629 1.0548 0.1013 7.5405 0.6222 2009 587,648 1.3503 2.5432 0.9615 0.6428 0.9938 0.0965 7.6387 0.6451 2010 659,328 1.1800 2.4592 0.8125 0.5623 1.1617 0.0970 7.7472 0.6324 EAB EAB EAB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB 2011 947,156 1.4631 3.8108 0.9262 0.5571 1.5045 0.0898 7.8112 0.9731 2012 577,214 0.8332 3.6005 0.8470 0.7331 1.7648 0.0881 7.8406 0.8259 2013 328,148 0.4380 2.9733 0.8326 0.8688 1.6888 0.0786 7.8746 0.9371 2007 308,822 0.7857 1.8043 0.5359 0.4500 0.7911 0.0555 7.5944 0.1892 2008 168,844 0.4863 2.3583 0.6307 0.6885 0.9529 0.0660 7.5406 0.7302 2009 459,392 0.8111 2.0076 0.5491 0.5715 0.9613 0.0520 7.7531 1.4096 2010 790,929 0.8430 2.2326 0.9321 0.0479 1.1407 0.0703 7.9723 1.1698 2011 638,995 0.6591 3.8518 0.5151 0.4554 1.5807 0.0842 7.9865 1.6380 2012 180,374 0.2774 4.5963 0.6549 0.6007 1.6943 0.1287 7.8131 2.7570 2013 50,248 0.0654 2.5179 0.5815 0.5625 2.6261 0.1038 7.8858 1.9071 2007 161,749 0.9418 1.8887 0.4754 0.3946 0.8411 0.1444 7.2349 0.2906 2008 49,696 0.3683 2.0071 0.7025 0.4946 1.2422 0.2931 7.1301 0.6845 2009 311,647 1.1752 2.6001 0.6028 0.5657 1.1058 0.1693 7.4235 0.5395 2010 477,366 1.2562 3.1134 0.6165 0.6174 1.0634 0.1219 7.5798 0.6604 2011 313,911 0.7541 4.3952 0.5550 0.4889 1.5960 0.1132 7.6194 0.8800 2012 372,696 0.8073 3.6145 0.5736 0.6269 2.2052 0.1053 7.6643 0.9483 2013 140,562 0.2439 2.1828 0.7370 0.6449 2.7635 0.0997 7.7606 0.7029 2007 74,733 0.7546 0.7651 0.4834 0.6200 0.1397 0.0585 6.9958 0.3833 2008 57,144 0.5240 1.9475 0.5718 0.5522 0.4008 0.0987 7.0376 0.7288 2009 142,415 0.8533 1.7193 0.5775 0.5770 0.9579 0.0699 7.2225 0.5748 2010 156,913 0.7839 2.4493 0.6378 0.5356 1.1853 0.1010 7.3014 0.6113 2011 166,201 0.7388 3.2900 0.6940 0.6589 1.2322 0.1430 7.3521 0.8644 2012 2,174 0.0101 3.3931 0.7378 0.5686 1.6959 0.1476 7.3342 1.1352 2013 18,454 0.0635 2.0501 0.5527 0.6321 1.5519 0.1102 7.4635 0.7057 2007 146,656 1.5491 2.0799 1.2594 0.4834 0.3652 0.1451 6.9762 1.6527 2008 72,182 0.6997 2.2798 0.8906 0.7220 0.9017 0.1436 7.0135 1.6261 2009 209,955 0.8718 2.2085 1.1140 0.4488 1.0140 0.0712 7.3817 0.8206 2010 266,461 1.1064 2.1682 1.4147 0.3901 1.4959 0.1219 7.3817 1.1084 2011 248,061 1.1019 2.2039 1.5977 0.3219 1.6367 0.1376 7.3524 1.2265 2012 164,082 0.6668 1.2878 0.8595 0.6095 1.5255 0.1436 7.3911 1.1546 2013 60,115 0.2224 1.7273 0.7644 0.6963 1.3403 0.1327 7.4319 1.1056 2007 176,234 1.4250 0.7234 1.4915 0.2268 0.1932 0.1761 7.0923 1.1213 2008 269,360 1.8730 1.1181 0.6576 0.6611 0.4085 0.1576 7.1578 1.2172 2009 318,405 1.1591 2.3424 0.0874 0.5341 0.9907 0.0880 7.4388 1.1939 2010 494,329 0.9686 2.3831 0.9509 0.5023 1.1182 0.0820 7.7078 1.2909 2011 753,029 1.0608 2.6730 0.8383 0.4900 1.2172 0.0821 7.8512 1.5166 2012 26,066 0.0224 1.6094 0.7338 0.6659 2.1961 0.0816 8.0665 1.2695 2013 849,742 0.5916 1.4650 0.8430 0.6319 1.5522 0.0721 8.1572 1.0711 PNB PNB PNB PNB PNB PNB PNB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB MSB MSB MSB 2007 190,374 1.1114 1.6469 0.6153 0.5573 0.7811 0.1265 7.2337 0.9349 2008 117,065 0.5639 1.0483 1.0547 0.4356 0.6361 0.1148 7.3173 1.0495 2009 248,140 0.6995 1.1505 1.3441 0.4150 0.9969 0.0828 7.5499 0.7109 2010 418,979 0.6956 0.5173 1.0939 0.4745 0.9037 0.0593 7.7798 0.5942 2011 225,598 0.3223 0.2409 1.0577 0.4774 1.3635 0.0574 7.8450 0.9165 2012 120,450 0.1600 (0.3794) 0.7694 0.7540 2.0818 0.0576 7.8766 0.4755 2013 17,942 0.0231 0.3389 0.5898 0.9282 2.6827 0.0557 7.8896 0.1606 2007 168,591 1.4342 3.0963 1.3094 0.4910 0.5575 0.1408 7.0702 1.2056 2008 65,033 0.6442 2.5790 1.2650 0.6732 0.8122 0.1576 7.0041 1.5528 2009 206,190 1.6253 3.4499 1.2689 0.6347 1.0485 0.1837 7.1033 1.5338 2010 304,486 1.5464 3.1924 1.3335 0.4412 0.9030 0.1595 7.2942 1.3527 2011 302,719 1.1907 3.5337 1.4139 0.3852 1.2591 0.1476 7.4052 1.4687 2012 229,895 0.8383 4.3213 1.1288 0.5569 1.8064 0.1393 7.4381 1.7079 2013 241,412 0.7361 3.8344 1.0556 0.5829 1.0181 0.1209 7.5158 1.7151 2007 75,106 1.4332 2.7891 0.9632 0.5347 0.2987 0.1272 6.7194 1.5013 2008 9,710 0.1648 1.7120 1.0986 0.5794 0.5278 0.2188 6.7702 1.6765 2009 56,259 0.5143 1.8547 1.1139 0.4115 0.5125 0.1222 7.0389 1.1684 2010 138,611 0.9554 2.4986 0.9170 0.3985 1.0254 0.1499 7.1616 1.0651 2011 240,522 1.2733 2.5089 1.0773 0.3412 0.7586 0.1589 7.2762 1.1738 2012 180,645 1.1285 2.7987 0.7847 0.5452 1.0079 0.1876 7.2043 1.7115 2013 134,826 0.4684 1.3937 0.8458 0.4753 0.6609 0.1043 7.4591 1.2779 2007 53,858 2.4471 4.8830 1.4195 0.4327 0.5427 0.2901 6.3426 2.6703 2008 37,253 1.2675 4.2884 1.3290 0.5621 0.5284 0.3563 6.4682 2.1426 2009 91,604 1.2249 3.2800 1.0167 0.6411 0.5950 0.1493 6.8738 1.1018 2010 195,346 1.5470 3.9494 1.0623 0.5224 0.8808 0.2554 7.1013 1.5575 2011 304,616 1.7066 4.9149 1.0327 0.4559 1.1280 0.1936 7.2516 1.9174 2012 351,025 1.8892 5.8021 0.9100 0.5727 1.4651 0.1854 7.2691 2.9778 2013 313,426 1.4664 4.8395 0.9117 0.6224 1.0315 0.1626 7.3299 2.6270 2007 120,969 0.8752 1.5236 2.5177 0.2561 0.3964 0.0536 7.1406 0.6504 2008 59,944 0.6272 1.1948 1.4239 0.4537 0.6487 0.1750 6.9804 1.2737 2009 194,204 1.0153 1.2271 0.8701 0.4945 0.7735 0.0939 7.2817 0.9819 2010 269,408 0.7834 1.5191 0.8386 0.4067 0.7234 0.0686 7.5364 0.8913 2011 426,496 0.9472 2.9069 0.7254 0.4240 1.0159 0.0788 7.6535 1.2314 2012 326,430 0.6184 1.6105 0.6172 0.6491 0.9243 0.1022 7.7225 1.3900 2013 217,596 0.2524 0.3588 0.7058 0.7235 1.5842 0.0997 7.9356 1.0858 2007 172,846 0.9838 1.4460 0.8859 0.4194 0.5282 0.1072 7.2447 0.5039 2008 316,650 0.9705 2.2262 0.7944 0.4325 0.7638 0.0574 7.5136 0.5867 2009 772,886 1.2099 2.0013 0.7943 0.4704 0.7252 0.0556 7.8054 0.6820 MSB MSB MSB MSB MHB MHB MHB MHB MHB MHB MHB OJB OJB OJB OJB OJB OJB OJB 2010 1,157,117 1.0033 0.1664 0.6595 0.4185 0.9677 0.0549 8.0620 0.6066 2011 797,340 0.6971 1.3617 0.6060 0.5447 0.9655 0.0831 8.0583 0.8075 2012 226,414 0.2060 1.8285 0.4857 0.5421 2.5933 0.0827 8.0411 1.1024 2013 329,872 0.3080 1.5072 0.4185 0.6114 2.6751 0.0879 8.0298 0.8724 2007 134,583 0.4964 2.2007 1.4001 0.3669 1.2089 0.0393 7.4331 0.4860 2008 51,936 0.1477 1.2322 1.3395 0.3421 1.0191 0.0318 7.5461 0.3723 2009 50,574 0.1274 1.5182 1.3469 0.3765 1.0682 0.0296 7.5989 1.5059 2010 80,979 0.1581 1.8285 1.0573 0.4179 1.2047 0.0628 7.7094 1.4430 2011 83,987 0.1776 2.1906 1.1269 0.4308 1.2390 0.0674 7.6747 1.8448 2012 312,796 0.8236 3.9290 1.0673 0.6081 1.8027 0.0906 7.5796 1.0207 2013 105,910 0.2757 3.5578 1.0725 0.6529 1.1596 0.0920 7.5844 2.4311 2007 97,362 0.7117 1.0977 1.9480 0.1769 0.1511 0.0815 7.1361 0.6409 2008 45,299 0.3215 0.4601 0.9262 0.4550 0.1934 0.0765 7.1490 0.8824 2009 227,322 0.6728 1.3295 0.4359 0.6919 0.4932 0.0667 7.5287 0.5489 2010 520,421 0.9438 2.2513 0.4164 0.7678 1.0369 0.0741 7.7415 0.4405 2011 487,931 0.7790 2.5456 0.4972 0.6161 1.2088 0.0741 7.7968 1.2987 2012 243,214 0.3773 2.5137 0.6068 0.6708 2.5727 0.0696 7.8093 0.9869 2013 188,631 0.2812 2.1187 0.5485 0.7741 2.5442 0.0649 7.8266 0.9813 (Nguồn: BCTC NHTM, tác giả tính tốn)