Chương 4-Mot So Cong Cu Danh Gia Rủi Ro [Autosaved].Pptx

CHƯƠNG 4 CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CƠ BẢN CHƯƠNG 4 CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CƠ BẢN FBA IUH TRẦN NHA GHI Thời lượng phân bổ chương 4 • Tổng số tiết 12 tiết • Số buổi 4 buổi • Số tiết trình bày  L[.]

CHƯƠNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CƠ BẢN FBA-IUH TRẦN NHA GHI Thời lượng phân bổ chương • Tổng số tiết: 12 tiết • Số buổi : buổi • Số tiết trình bày:  Lý thuyết: tiết  Bài tập: tiết Nội dung trình bày 1.Đánh giá rủi ro 2.Phương pháp đánh giá rủi ro 2.1 Phương pháp định lượng 2.2 Phương pháp định tính Áp dụng cơng cụ đánh giá rủi ro vào hoạt động quản trị rủi ro Mục tiêu chương Giới thiệu số công cụ đánh giá mức độ rủi ro Vận dụng công cụ đánh giá vào hoạt động quản trị rủi ro Đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro q trình xác định, phân tích ước lượng rủi ro ảnh hưởng đến tổ chức Đánh giá rủi ro Ước lượng rủi ro dựa hai yếu tố xác suất hay khả xảy biến cố mức độ thiệt hại biến cố Ước lượng rủi ro = Xác suất * Mức độ tổn thất Đo lường rủi ro Ước lượng/đo lường rủi ro q trình lượng hóa tổn thất rủi ro/biến cố gây nhận diện từ bước quy trình quản lý rủi ro (nhận diện rủi ro) Dựa vào nguồn rủi ro, phương pháp nhận diện rủi ro để xác định yếu tố mạo hiểm, hiểm họa nguy rủi ro Ước lượng khả xảy mức độ ảnh hưởng Kỹ thuật đánh giá Được sử dụng bản thân rủi ro khơng thể lượng hố;  Khi liệu đáng tin cậy chủ yếu khơng có để lượng hố;  Chi phí sử dụng yếu tố để lượng hố q cao  Đánh giá định tính Kỹ thuật đánh giá Sử Đánh giá định lượng dụng cơng cụ tốn học hỗ trợ; u cầu hoạt động phức tạp định tính; Phụ thuộc vào chất lượng liệu hỗ trợ giả định; Sử dụng cho rủi ro dự tính biết kinh nghiệm khứ dự báo đáng tin cậy Phương pháp đo lường rủi ro 2.1 Phương pháp định lượng  Phương pháp dùng số tuyệt đối  Ước lượng độ dao động (độ lệch chuẩn)  Hệ số bê-ta chứng khoán vốn (cổ phiếu)  Ước lượng độ xác  Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Mơ Monte Carlo  Mơ hình ERM dựa giá trị Phương pháp dùng số tuyệt đối Mức thiệt hại kỳ vọng (Expected Loss - E(L)) mức thiệt hại trung bình với trọng số xác suất xảy thiệt hại có biến cố   n 𝐸( 𝐿)=∑ E j P j j=1