Giáo trình kinh tế lượng phần 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Lê Hồng Nhật (Chủ biên) Phạm Văn Chững - Phạm Hoàng Uyên Võ Thị Lệ Uyển - Lê Thanh Hoa Giáo trình KINH TẾ LƯỢNG (Tái lần thứ 2) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2021 LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế lượng học phần quan trọng sinh viên thuộc khối ngành Kinh tế Kinh tế lượng cung cấp sở lý luận để phân tích đữ liệu, giúp tìm hiểu chất tượng kinh tế xã hội Tích hợp từ kinh nghiệm qua nhiều năm giảng đạy từ nhiều nguồn tài liệu, nước nước ngoài, nhóm tác giả cỗ gắng chọn lọc kiến thức cần thiết, ví dụ minh hoa va nhimg bai tập từ nhiều nguồn số liệu có thật lẫn số liệu giả định, nhằm làm sáng tổ nội dung phương pháp ước lượng mơ hình kinh tế lượng Từ nỗ lực nói trên, nhóm tác giả cho đời quyền sách với mong muén cung cấp giáo trình kinh tế lượng dễ tiếp cận, truyền đạt cách có hệ thống chủ đề môn học, cho phép sinh viên hiểu chất công cụ kinh tế hượng, giúp sinh viên có khả làm tập sách kinh tế lượng theo chuẩn Mỹ ứng dụng kinh tế lượng vào thực tế Câu trúc quyên sách gồm phân sau: - Phần dành cho sinh viên với thời lượng giảng dạy 45 tiết gồm chương từ chương ï đến chương VII Đây chương trình bày việc ước lượng tham số hồi quy phương pháp bình phương bé nhất, kiểm định tính có ý nghĩa thống kê (statistical significance) hệ số hồi quy, vấn đề lựa chọn mơ dang ham thường gặp vấn đề đa cộng tuyến.` - Phần nâng cao dành cho sinh viên nghiên cứu ứng dụng học viên cao học gồm chương từ chương VII đến chương XI Các chương trình bày tiết vận đề thường gặp mơ hình kinh tế lượng phương sai sai số thay đỗi, tự tương quan, chuỗi thời gian mơ hình định Hi Trong q trình biên soạn tài liệu, nhóm tác giả nhận quan tâm sâu sắc Ban Giám hiệu thông qua Ban Công tác Giáo trình Trường Đại học Kinh tế - Luật, Ban Lãnh đạo Bộ mơn Tốn Kinh tế, Thư vién, NCS.ThS Tran Thiện Trúc Phượng, Th§ Ngơ Thanh Trà, Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn ghi nhận tình cảm Quý Phòng, Ban cá nhân Thêm vào đó, q trình thục tài liệu này, nhóm tác giả sử dụng sách tác giả nước trang web Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn tác giả tài liệu Nhân dip này, nhóm tác giả chân thành cảm ơn tập thể Ban Biên tập Ban Giám đốc Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ nhóm tác giả chỉnh sửa thảo quy cách kịp thời gian xuất Mặc dù cỗ gắng nhiều chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Nhóm tác giả mong nhận góp ý ý kiến trao đổi quý đồng nghiệp, chuyên gia, nghiên cứu sinh, học viên cao học em sinh viên đê tài liệu hồn thiện Thư góp ý xin gửi hộp thư sau: TS Lê Hồng Nhật, nhatih@uel.edu.vn, TS Pham Van Ching, chungpv@uel-edu-vn, Th§ Võ Thị Lệ Uyên, uyenvt@uel.edu.vn, Th§ Lê Thanh Hoa, hoalt@uel.edu.vn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 TM Nhóm tác giả Lê Hằng Nhật (Chủ biên) iv MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 222cccceeCECEEEeeeSEEEEEA.EEE.EEEEEreeree Hi MỘT SỐ THUẬT NGỮ ANH-VIỆT e xii CHƯƠNG I ÔN TẬP XÁC SUẤTT .-. -«-«cce> 1 HAM MAT DO XAC SUAT, HAM PHAN BO be 010 10 1.1 Hàm phân bố xác suất rời rạc cseerer 1.2 Hàm mật độ xác suất hàm phân bố xác suất biến ngẫu nhiên liên tục -. -. s.cscrrrrrrrrrrrr 2 KỲ VỌNG, PHƯƠNG SAI - s rrree HAM PHAN PHÓI CHUẲN .cccsrsrsee PHÂN PHĨI ĐƠNG TH cccssrrrrerrerrie 4.1 Hàm mật độ xác suất đồng thời "¬ 4.2 Phân phối xác suất cận biên -cccccceococccee PHÂN TÍCH COVARIANCE -ccccccccceceeeesecee 5.1 Covariance 10 5.2 HE 86 tong QUAD eeccescsssssessssccsssssssesessssnsssecsssssscssvaseesesees 11 CHUONG IL HOI QUY BON BIEN HÔI QUY ĐƠN BIÉN Tọa = 1.1 Ví dụ hồi quy đơn biến ccecnvveceeeseecrrkeeeree 1.2 Ước lượng quy luật tiêu dung 1H re 1.3 Đo lường mức độ phù hợp ước lượng 20 BAN CHAT THONG KE CUA MO HINH HOI QUY ĐƠN BIỂN .2s 22221221 24 2.1 Tính khơng chệch hiệu ước lượng OLS 24 2.2 Các giả thuyết mơ hình hồi QUY -«