Định hướng và giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thăng bình

1 Mở ĐầU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đối với NHTM hoạt động kinh tế thị trờng, hoạt động tín dụng thờng chiếm tới tổng tài sản có tạo 2/3 tổng thu nhập hầu hết NHTM Để đạt đợc mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, chiến lợc kinh doanh mình, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách tín dụng hợp lý, hiệu Tuy nhiên, quan hệ tín dụng mang lại lợi ích lợi nhuận cho ngân hàng Bởi bên lợi ích Êy chøa ®ùng nhiỊu u tè rđi ro cã thĨ lờng trớc không lờng trớc đợc Hậu rủi ro gia tăng chi phí, hạn chế quy mô tín dụng, gây thiệt hại tài chính, trầm trọng uy tín ngân hàng khách hàng, gây ổn định hoạt động ngân hàng nh hoạt động kinh tế Do đó, việc xây dựng sách tín dụng hợp lý, hiệu gắn liền với việc xây dựng hệ thống biện pháp phòng ngừa, xử lý RRTD cách hữu hiệu Vì vậy, công tác quản lý RRTD mối quan tâm hàng đầu NHTM Việc giảm thiểu rủi ro tổn thất hoạt động tín dụng yêu cầu đặt ra, đồng thời mục tiêu hớng tới hoạt động cấp tín dụng NHTM Trong năm qua, với việc đổi cách mô hình tổ chức, chế điều hành nghiệp vụ toàn hệ thống thống ngân hàng Việt Nam, hoạt động tín dụng NHTM nớc ®· cã nh÷ng thay ®ỉi lín tõ t duy, nhận thức đến hành động nhà quản lý cấp cao ngân hàng đến nhân viên tín dụng Việc cấp tín dụng trớc NHTM chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay rủi ro xảy ra, đà dần chuyển sang cho vay chủ yếu dựa sở đánh giá uy tín, khả trả nợ khách hàng ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p gi¸m s¸t phßng ngõa, xư lý rủi ro mà NHTM giới đà áp dụng Vì vậy, d nợ NHTM ngày mở rộng, chất lợng tín dụng ngày đợc nâng lên NHNo&PTNT chi nhánh huyện Thăng Bình không nằm xu hớng đổi chung đó, tốc độ tăng bình quân năm 25%, đối tợng cho vay ngân hàng ngày mở rộng, nhiều ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt xuất địa bàn đà đợc ngân hàng tiếp cận để mở rộng cho vay RRTD ngày giảm thấp, nợ hạn nợ khó đòi đợc kiểm soát Tuy nhiên, trình cạnh tranh hội nhập quốc tế ngày mạnh mẽ, hoạt động quản lý RRTD chi nhánh Thăng Bình bộc lộ nhiều hạn chế, cha tiếp cận đợc phơng pháp quản lý RRTD ngân hàng đại Chính thế, chất lợng khoản mục cho vay cha cao, nguy rủi ro tiềm ẩn khoản mục tín dụng đe doạ ngân hàng, nợ hạn phát sinh mức cao Chính e ngại rủi ro làm cho việc mở rộng quy mô tín dụng thờng gặp nhiều khó khăn Do vậy, việc nghiên cứu giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Bình cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn Đó lý việc lựa chọn đề tài: Định hớng giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Bình Tình hình nghiên cứu liên quan ®Õn ®Ị tµi Tõ nỊn kinh tÕ ViƯt Nam chuyển sang hoạt động theo chế thị trờng, hệ thống ngân hàng nớc ta đợc chuyển đổi từ hệ thống ngân hàng cấp sang hệ thống ngân hàng cấp, hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung kinh doanh tín dụng nói riêng đợc xác lập phát triển Vì vậy, đà có nhiều công trình nghiên cứu rủi ro TDNH quản lý rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Trong số có số công trình đáng ý sau: - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc doanh thủ đô Hà Nội (1997) Luận văn thạc sĩ Kinh tế Lê Anh Hào, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đổi hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam (1999) Luận văn thạc sĩ tác giả Võ Văn Lâm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Công thơng Thái Bình (2002) Luận văn thạc sĩ kinh tế tác giả Nguyễn Quang Dũng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - Thực trạng giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng Ngân hàng Công thơng Việt Nam (2004), Luận văn thạc sĩ Kinh tế tác giả Mai Văn Hoạt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - Nâng cao chất lợng tín dụng sở giao dịch I Ngân hàng Công thơng Việt Nam- Thực trạng giải pháp (2005) Luận văn thạc sĩ Kinh tế tác giả Nguyễn Thị Loan, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Các công trình đà làm rõ số lý luận chung rủi ro TDNH, phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Nhng nay, cha có công trình nghiên cứu RRTD giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Bình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn rủi ro TDNH giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM, đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Chi nhánh Thăng Bình Từ mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt gồm: - Làm rõ vấn đề lý luận RRTD hạn chế RRTD NHTM - Đánh giá thực trạng RRTD công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Bình thời gian qua Qua đó, kết đạt đợc, tồn tại, hạn chế công tác phòng ngừa, hạn chế RRTD nguyên nhân chủ yếu - Đề xuất phơng hớng số giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Bình Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu luận văn rủi ro hoạt động tín dụng NHTM công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Về phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu NHNo&PTNT địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam từ năm 2001 đến Phơng pháp nghiên cứu Thực đề tài trên, luận văn sử dụng phơng pháp nh: Phép biện chứng Mác xít Phơng pháp thống kê, phơng pháp phân tích tổng hợp Phơng pháp mô hình hoá, so sánh, đối chiếu Một số phơng pháp khác Những đóng góp đề tài - Hệ thống hoá đợc vấn đề lý luận RRTD hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHTM - Đánh giá thực trạng RRTD hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Bình thời gian qua, đồng thời phân tích kết đạt, tồn tại, hạn chế việc hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng nguyên nhân chủ yếu - Đề xuất số giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Bình Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kiến nghị, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chơng, tiết Chơng số vấn đề rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại 1.1 Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại 1.1.1 Quan niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại 1.1.1.1 Quan niƯm vỊ rđi ro vµ rđi ro kinh doanh Trong cc sèng hµng ngµy, rđi ro cã thĨ xuất lĩnh vực, lúc, nơi không ngoại trừ Khi xà hội loài ngời phát triển, hoạt động ngời ngày đa dạng, phong phú, phức tạp rủi ro cịng xt hiƯn ngµy cµng nhiỊu Trong kinh doanh, mèi nguy rủi ro lớn nhà kinh doanh gánh chịu rủi ro chung nh thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, mà gánh chịu biến động giá cả, nợ nần, thua lỗ Vì vậy, vấn đề rủi ro đợc nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu Cã rÊt nhiỊu c¸ch hiĨu rđi ro kh¸c nhau, cho ®Õn nay, cha cã mét ®Þnh nghÜa thèng nhÊt thÕ rủi ro Các trờng phái tác giả đà đa định nghĩa khác rủi ro Nh×n chung cã quan niƯm vỊ rđi ro nh sau: * Theo quan niƯm trun thèng, cã mét số định nghĩa rủi ro nh sau: - Theo Từ điển tiếng Việt trung tâm từ điển học Hà Nội xuất 1995 Rủi ro điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến - Theo giáo s Nguyễn Lân: Rủi ro (đồng nghĩa với rủi) không may mắn [25, tr.25] - Theo tiÕn sÜ Hå DiƯu: “Rđi ro lµ sù tỉn thất tài sản giảm sút lỵi nhn thùc tÕ so víi lỵi nhn dù kiÕn” [25, tr.25] Nh vËy, theo quan niƯm trun thèng, rđi ro đợc định nghĩa điều không may mắn xảy cho ngời, làm mát, thiệt hại tài sản hay phát sinh khoản nợ Quan niệm cho rủi ro gắn liền với mát, thiệt hại hay khó khăn * Theo quan niệm đại, có số định nghĩa điển hình vỊ rđi ro nh sau: - Theo Frank Knight th× Rủi ro bất trắc đo lờng đợc - Theo Allan Willett Rủi ro bất trắc liên quan đến việc xuất biến cố không mong đợi - Theo Irving Preffer Rủi ro tổng hợp ngẫu nhiên đo lờng đợc xác suất Nh vậy, theo quan niệm đại, rủi ro bất trắc đo lờng đợc Quan niệm cho rủi ro mang đến tổn thất, mát, nguy hiểm cho ngời nhng mang đến hội Vì vậy, nói, rủi ro vừa mang tÝnh tÝch cùc, võa mang tÝnh tiªu cùc * Trong kinh doanh ngêi ta thêng ®Ị cËp ®Õn khái niệm rủi ro sau: - Rủi ro túy rủi ro mang lại thiệt hại, mát, nguy hiểm nh hỏa hoạn, trộm cắp, tai nạn, , làm phát sinh khoản chi phí để bù đắp thiệt hại Vì vậy, loại rủi ro cần phải có biện pháp phòng tránh hạn chế - Rñi ro suy tÝnh (hay theo lý thuyÕt cña A.M.Mowbray Blanchad Williams gọi rủi ro mang tính đầu cơ) rủi ro mà hội tạo thuận lợi gắn với nguy gây tổn thất, loại rủi ro động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh có tính hấp dẫn Để có biện pháp phòng ngừa, hạn chÕ rđi ro kinh doanh, ngêi ta thêng ph©n loại rủi ro theo nguồn rủi ro (theo nguyên nhân), cã nh÷ng ngn rđi ro nh sau: + Rđi ro môi trờng thiên nhiên Nhóm rủi ro tợng thiên nhiên nh động đất, núi lửa, bÃo lũ, , gây Những rủi ro thờng dẫn đến thiệt hại to lớn ngời tài sản + Rủi ro môi trờng xà hội Nhóm rủi ro thay đổi chuẩn mực, hành vi ngời, cấu trúc xà hội, định chế, gây + Rủi ro môi trờng văn hóa Là rủi ro thiếu hiểu biÕt vỊ phong tơc tËp qu¸n, tÝn ngìng, lèi sèng, đạo đức dân tộc, từ có cách hành xử không phù hợp + Rủi ro môi trờng trị Nhóm rủi ro bất ổn môi trờng trị Môi trờng trị ổn định giảm thiểu nhiều rủi ro cho doanh nghiệp + Rủi ro môi trờng luật pháp Luật pháp đề chuẩn mực mà ngời phải thực hiện, nhiên, xà hội phát triển, chuẩn mực luật pháp không phù hợp với bớc tiến xà hội gây rủi ro Ngợc lại, luật pháp thay đổi nhiều, không ổn định gây khó khăn cho hoạt ®éng cđa doanh nghiƯp + Rđi ro m«i trêng kinh tế Mọi tợng diễn môi trờng kinh tế nh tốc độ phát triển kinh tế, khủng hoảng, lạm phát, suy thoái kinh tế, , ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp, gây rủi ro, bất ổn + Rủi ro môi trờng hoạt động tổ chức Trong trình hoạt động tổ chức, phát sinh nhiỊu rđi ro Rđi ro cã thĨ ph¸t sinh ë nhiỊu lÜnh vùc nh c«ng nghƯ, tỉ chøc bé máy, văn hóa tổ chức, tuyển dụng, đÃi ngộ, quan hệ khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tâm lý ngời lÃnh đạo + Rủi ro nhận thức ngời Một nhận diện phân tích không ®óng vÊn ®Ị th× tÊt u sÏ cã kÕt ln định sai Tóm lại: Trong kinh doanh, rủi ro đợc hiểu bất trắc đo lờng đợc, mang đến tổn thất, thiệt hại, nguy hiểm, làm hội sinh lợi nhng đem đến lợi ích, hội thuận lợi Vì vậy, việc nghiên cứu rủi ro để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tiêu cực tìm kiếm hội thuận lợi kinh doanh điều cần thiết điều kiện kinh doanh ngày 1.1.1.2 Quan niƯm vỊ rđi ro tÝn dơng cđa NHTM Hoạt động kinh doanh ngân hàng có tiềm ẩn nguy gặp phải rủi ro cao Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung, rủi ro ngân hàng thờng đợc đề cập đến Khi rủi ro xảy ra, Nhà nớc thờng sử dụng biện pháp hành để ngăn chặn nh phát hành tiền, không cho doanh nghiệp, cá nhân rút tiền Trong kinh tế thị trờng, tợng khả toán doanh nghiệp xảy thờng xuyên, việc cho vay không thu đợc nợ, quản lý ngân hàng không chặt chẽ, ngân hàng bị thua lỗ, khách hàng đến rút tiền ạt, khả toán, chí phá sản tợng tất yếu Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng biến cố không mong đợi xảy gây thiệt hại, mát tài sản, thu nhập ngân hàng trình kinh doanh Theo chuyên gia lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm loại sau: - Rủi ro bị ứ đọng vốn Nguồn vốn hoạt động NHTM chủ yếu từ vốn huy động công chúng Khi vốn huy động NHTM không chuyển sang đợc tài sản có sinh lợi, từ lÃi để trang trải l·i vay cho ngêi gëi, c¸c chi phÝ nghiƯp vơ, quản lý gây thua lỗ hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro thờng gặp phải trờng hợp kinh tế không ổn định, ngân hàng tín nhiệm khách hàng, hay cấu lÃi suất không phù hợp - Rủi ro thiếu vốn Trờng hợp ngân hàng không đủ ngân quỹ, tài sản có lu hoạt, với việc gia tăng vốn từ nguồn vốn khác khiến không đáp ứng đợc nghĩa vụ chi trả ràng buộc tài Nguyên nhân rủi ro việc hoán chuyển kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn, sù biÕn ®éng mang tÝnh chÊt thêi vơ cđa ngêi cần vay ngời cần gởi, biến động mang tính chất bất thờng không dự đoán đợc Từ đó, làm cho ngân hàng không nhận đợc tiền gởi, không thu đợc hay không mở rộng đợc tài sản nợ để thực nghĩa vụ trên, từ gây lòng tin cho khách hàng, làm cho nhu cầu rút tiền ngày gia tăng Để đối phó với trờng hợp này, ngân hàng buộc phải thu hồi khoản vay cha đến hạn, bán lại chứng khoán hay vay nóng ngân hàng khác, Tất hoạt động gây thiệt hại lớn cho ngân hàng, trầm trọng, đa ngân hàng đến bên bờ vực phá sản - Rủi ro lÃi suất Trong kinh tế thị trờng, lÃi suất khoản tiền vay đợc xem giá vay, lÃi suất đợc hình thành chịu tác động cđa c¸c quy lt kinh tÕ kh¸ch quan, nh quy luật cung cầu, quy luật giá trị, Vì vậy, lÃi suất biến động làm thay đổi tiền lÃi, thu nhập ngân hàng, làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bị thua lỗ - Rủi ro hối đoái Tỷ giá hối đoái giá đồng tiền tính đồng tiền khác Trong kinh tế thị trờng, tỷ giá biến động, biến động tỷ giá làm cho tài sản, thu nhập ngân hàng bị đe dọa ngân hàng sở hữu chứng khoán ngoại tệ hay cho vay ngoại tệ - Rủi ro túy Đây rủi ro không lờng trớc đợc, liên quan đến thiên tai, hỏa hoạn, động đất, liên quan đến đạo đức nh lừa đảo, trộm cắp làm thiệt hại hay phá hủy tài sản ngân hàng - Rủi ro khả toán Đây rủi ro riêng có ngân hàng, liên quan đến sống doanh nghiệp ngân hàng Rủi ro thờng hậu hay nhiều rủi ro mà ngân hàng không lờng đợc Khi vốn tự có ngân hàng không bù đắp đợc khoản mát, thiệt hại dẫn đến vỡ nợ - Rủi ro tín dụng Khoản mơc tÝn dơng thêng chiÕm tû träng chđ u, kho¶ng từ 1/2 đến 2/3 tổng tài sản có sinh lợi ngân hàng khoản mục tạo nguồn thu nhập chủ yếu (hơn 2/3) cho ngân hàng, nhng lại khoản mục chứa đựng nguy rủi ro cao xảy gây thiệt hại lớn cho ngân hàng Để hiểu rõ RRTD, phân tích định nghĩa tín dụng Mác Theo Mác: Tín dụng chuyển nhợng lợng giá trị từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng để sau thời gian định thu lại đợc lợng giá trị lớn lợng giá trị ban đầu Mác cho rằng: Tiền chẳng qua rời tay ngời sở hữu thời gian chẳng qua tạm thời chuyển từ tay ngời sở hữu sang tay nhà t hoạt động Cho nên tiền đợc bỏ để toán không tự đem bán đi, đem cho vay, tiền đem nhợng lại với điều kiện quay điểm xuất phát với kỳ hạn định Do vậy, nguyên tắc quan hệ tín dụng nguyên tắc hoàn trả: Vốn vay phải đợc hoàn trả gốc lÃi đầy đủ, hạn Nếu vi phạm nguyên tắc ngân hàng gặp phải rủi ro [10, tr.462] Nh vậy, hiểu RRTD việc ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng mà khoản thu nhập dự tính mang lại từ tài sản có sinh lợi ngân hàng không đợc hoàn trả đầy đủ số lợng thời hạn làm cho ngân hàng tình trạng đe dọa thua lỗ, phá sản Hay nói cách khác, RRTD tổn thất tài sản bên vay (khách hàng) khả toán khoản vay theo hợp đồng tín dụng đà thỏa thuận với ngân hàng Tóm lại, hoạt động ngân hàng mạo hiểm nguy gặp phải rủi ro cao, vậy, cần thiết phải nhìn nhận rủi ro, đặc biệt RRTD có biện pháp phòng ngừa công việc thiếu hoạt động hàng ngày ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại 1.1.2.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại - Rủi ro tín dụng NHTM loại rủi ro mang tính gián tiếp Với chức trung gian tài chính, NHTM đứng ngời vay ngời cho vay để kiếm lợi Hoạt động kinh doanh NHTM đợc mô tả nh sau: Đối với ngời cho vay (ngời thừa vốn) NHTM tạo điều kiện để thu hút khoản tiền nhỏ lẻ, nhàn rỗi nơi kinh tế Để thực đợc, ngân hàng cần phải tạo nhiều điều kiện thuận lợi, dể dàng việc rút gởi tiền đối tợng nh đa dạng hình thức huy động, đa dạng thời hạn gởi, cung cấp dịch vụ tiện ích, sử dụng công cụ lÃi suất hay hình thức khuyến khích vật chất khác Trong mối quan hệ này, khách hàng với t cách ngời ủy nhiệm cho ngân hàng bảo quản tiền mình, khách hàng không quyền sở hữu, ngân hàng phải đảm bảo nhu cầu rút tiền điều kiện khác cho khách hàng nh đà thỏa thuận ban đầu Đối với ngời vay (thiếu vốn) NHTM sau đà thu hút đợc nguồn vốn đem cho ngời có nhu cầu tiền kinh tế sử dụng vào mục đích nh đầu t vào SXKD hay tiêu dùng Để bù đắp chi phí hoạt động có lÃi, ngân hàng phải thu ngời vay khoảng lÃi với lÃi suất lớn lÃi suất trả cho ngời gởi Nh vậy, với hoạt động kinh doanh ngân hàng chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động bên vay, quy mô nguồn vốn huy động lớn hay bé định quy mô kinh doanh lợi nhuận mang lại cho ngân hàng Nói cách khác ngân hàng sử dụng nguồn vốn cđa ngêi kh¸c cho ngêi kh¸c vay nh»m kiÕm lêi cho mình, mà việc hoàn trả vốn lại cho ngời gởi tiền hoàn toàn phụ thuộc vào ngời vay Nếu ngời vay gặp phải rủi ro không trả đợc nợ cho ngân hàng ngân hàng hoàn trả lại cho ngời gởi Vậy, khẳng định, RRTD ngân hàng phụ thuộc lớn vào rủi ro khách hàng mà ngân hàng cho vay Hay nói cách khác sức khỏe ngân hàng phụ thuộc lớn vào sức khỏe khách hàng, sức khỏe khách hàng tốt sức khỏe ngân hàng tốt - Rủi ro tín dụng NHTM loại rủi ro mang tính đa dạng, phức tạp Trong hoạt động kinh doanh tín dụng, mục tiêu chủ yếu ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận sở phục vụ nhu cầu tín dụng cộng đồng, đồng thời phải đảm bảo an toàn vốn, đảm bảo hoàn trả cho ngời gởi tiền Tuy nhiên nhu cầu tín dụng khách hàng hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, lĩnh vực, ngành nghề có đặc thù riêng nguy rủi ro khác nhau, đa dạng phức tạp nên RRTD ngân hàng đa dạng, phức tạp Thông thờng khoản cho vay có khả sinh lời cao mức độ rủi ro cao Hơn nữa, trớc nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất, cải tiến trang thiết bị, , phục vụ trình SXKD ngày gia tăng, ngân hàng đứng trớc áp lực phải mở rộng quy mô tín dụng nên RRTD phát sinh nhiều Ngoài ra, tính đa dạng, phức tạp RRTD thể chỗ, không hoàn toàn khách hàng mà tác động môi trờng ngân hàng gây - Rủi ro tín dụng NHTM loại rủi ro mang tính khách quan Trong hoạt động tín dụng mình, RRTD mang tính gián tiếp, thành công hay thất bại mét quan hƯ tÝn dơng phơ thc vµo sù thµnh bại khách hàng vay vốn, phụ thuộc vào hng thịnh hay suy thoái kinh tế, vào tác động thuận lợi hay bất lợi môi trờng tự nhiên, trị Vì vậy, nói, ngân hàng nơi hứng chịu rủi ro khách hàng, bất ổn kinh tế Ngợc lại, ngân hàng hoạt động kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với nên sụp đỗ ngân hàng ảnh hởng đến ngân hàng khác ảnh hởng đến kinh tế Điều khẳng định rằng, RRTD không hoàn toàn nằm tầm kiểm soát NHTM 1.1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng - Thông tin không cân xứng, chọn lựa đối nghịch rủi ro đạo đức thị trờng tài nguyên nhân gây nên rủi ro cho ngân hàng nói chung RRTD nói riêng Thông tin không cân xứng (thông tin không đầy đủ, không xác) dẫn đến 10 lựa chọn đối nghịch Rủi ro thông tin không cân xứng, không đầy đủ tạo diễn trớc thực giao dịch tài Nếu có đủ thông tin cần thiết đối tợng cần vay tiền, ngân hàng dễ dàng định có cho vay hay không cho vay Nhng thị trờng tồn thông tin không cân xứng ngời vay Thông tin thị trờng thờng bị nhiễu loạn ngời vay, ngời vay khả trả đợc nợ ngời tích cực vay nhất, họ cố tạo bình phong đầy đủ để vay đợc tiền vay ngân hàng kết họ ngời đợc lựa chọn Sự lựa chọn gọi lựa chọn đối nghịch, nh÷ng ngêi rÊt kÐm tÝn nhiƯm (nh÷ng ngêi cã thĨ dễ không hoàn trả đợc vay) lại khách hàng có nhiều khả đợc lựa chọn ngân hàng Nếu ngân hàng cho họ vay, ngân hàng đứng trớc nguy rủi ro không thu lại đợc nợ vay Ngợc lại, lựa chọn đối nghịch, ngân hàng bỏ hội kiÕm lỵi nhn Nh vËy mn më réng tÝn dơng hạn chế đợc rủi ro, ngân hàng cần phải vợt qua đợc thông tin không cân xứng để có lựa chọn đắn Vì vậy, vấn đề thông tin đợc xem vấn đề quan trọng để phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng Thông tin không cân xứng dẫn đến rủi ro đạo đức Rủi ro thông tin không cân xứng, không đầy đủ tạo diễn sau thực giao dịch tài Trên thị trờng có nhiều ngời vay tiền có ý muốn thực hoạt động không đạo đức (xét quan điểm ngời cho vay), ngời vay đợc tiền, họ đầu t vào dự án rủi ro cao sử dụng vốn không với cam kết ban đầu có ý định chiếm đoạt vốn ngân hàng Những ngời vay này, từ ban đầu đà có hành vi thiếu đạo đức, nhng xuất trình sử dụng vốn vay, tức trình độ quản lý, khả cạnh tranh nh lực kinh doanh yếu dẫn đến thất bại kinh doanh mà nảy sinh hành vi thiếu đạo đức Ngân hàng lúc bị đặt vào tình cảnh nguy gặp phải rủi ro Nếu ngân hàng không thận trọng việc thẩm định cho vay kiểm soát trình sử dụng vốn vay khách hàng nguy rủi ro cho vay lớn Song với nó, ngân hàng thận trọng việc cho vay, không cho vay đột ngột cắt đứt hợp đồng tín dụng lại bị thiệt hại lợi nhuận nguồn vốn huy động phải trả lÃi lớn uy tín với khách hàng Vì vậy, giải tốt vấn đề đánh giá, chọn lọc khách hàng kiểm soát trình cho vay giúp ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, đồng thời giúp ngân hàng giảm thiểu đến mức thấp RRTD Nh vậy, để thoát khỏi nguy bị vỡ nợ thoát khỏi hoảng loạn ngân hàng, để tăng thu trụ vững thơng trờng, buộc lòng ngân hàng phải vợt qua vấn đề lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức Vì vậy, vấn đề thông tin tín dụng, chọn lọc khách hàng kiểm soát trình cho vay vấn ®Ị cã vai trß hÕt søc quan träng viƯc ngăn ngừa hạn chế RRTD NHTM