Tác động của vốn huy động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ NGỌC HOA TÁC ĐỘNG CỦA VỐN HUY ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG Tai Lieu Chat Luong CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ NGỌC HOA TÁC ĐỘNG CỦA VỐN HUY ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo TP Hồ Chí Minh, Năm 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ý KIẾN CHO PHÉP BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Học viên thực hiện: Đặng Thị Ngọc Hoa Lớp: MFB019A Ngày sinh: 20/09/1984 Nơi sinh: Hải Phòng Tên đề tài: Tác động vốn huy động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Ý kiến giáo viên hướng dẫn việc cho phép học viên Đặng Thị Ngọc Hoa bảo vệ luận văn trước Hội đồng: Học viên nỗ lực học tập cố gắng hoàn thành luận văn thời hạn cho phép chương trình đào tạo Học viên có khả ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để xử lý vấn đề nảy sinh thực tiễn Luận văn giới thiệu nghiên cứu, lược khảo lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm có liên quan; giới thiệu chi tiết phương pháp nghiên cứu; trình bày rõ ràng kết nghiên cứu gợi ý sách cho bên liên quan Luận văn nhận thức hạn chế xác định hướng nghiên cứu tương lai Tơi đồng ý cho học viên nộp trình luận văn trước Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ Trường Thành phố Hồ Chí Minh, 15 tháng 11năm 2021 Người nhận xét PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ Của người hướng dẫn khoa học Họ tên học viên: ĐẶNG THỊ NGỌC HOA Tên đề tài: Tác động vốn huy động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Họ tên người hướng dẫn: PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Ý KIẾN NHẬN XÉT Tinh thần thái độ học tập, nghiên cứu học viên Học viên nỗ lực học tập cố gắng hoàn thành luận văn thời hạn cho phép chương trình đào tạo Khả nghiên cứu khoa học Học viên có khả chọn lựa ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để xử lý vấn đề nảy sinh thực tiễn Tóm tắt kết nghiên cứu luận văn Luận văn giới thiệu nghiên cứu, lược khảo lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm có liên quan; giới thiệu chi tiết phương pháp nghiên cứu; trình bày rõ ràng kết nghiên cứu gợi ý sách cho bên liên quan Luận văn nhận thức hạn chế xác định hướng nghiên cứu tương lai Kết luận Tôi đồng ý cho học viên nộp trình luận văn trước Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ Trường TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2021 Giảng viên hướng dẫn PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động vốn huy động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2021 Đặng Thị Ngọc Hoa ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nghiên cứu, bên cạnh lỗ lực thân, may mắn nhận giúp đỡ từ nhà trường, gia đình bạn bè Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, Khoa Sau Đại học Trường thầy giúp tơi trang bị kiến thức, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho nghiên cứu hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, nơi chia sẻ, định hướng động viên Tôi không quên gửi lời cảm ơn đến người bạn, anh/chị lớp MFB019A đồng hành Xin chân thành cảm ơn! iii TÓM TẮT Nghiên cứu “Tác động vốn huy động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam” giới thiệu khung lý thuyết khái niệm có liên quan đến vốn huy động rủi ro tín dụng ngân hàng, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng vốn huy động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Thơng qua việc sử dụng phương pháp ước lượng bình phương bé tổng quát khả thi (General Least square GLS) với liệu thu thập từ 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2020 để đánh giá tác động vốn huy động đến rủi ro tín dụng, từ gợi ý số giải pháp nhằm giúp nhà quản trị ngân hàng lựa chọn quy mô vốn huy động phù hợp với chiến lược hoạt động nhằm tối đa hóa khả sinh lời, đồng thời góp phần kiểm sốt giảm thiểu rủi ro q trình hoạt động Bỏ qua yếu tố ảnh hưởng khác, kết nghiên cứu cho thấy vốn huy động tác động chiều đến rủi ro tín dụng ngân hàng kết phù hợp với lý thuyết Trade-off Campbell & Kelly (1994) giả thuyết quản lý Berger & Deyoung (1997) Từ khóa: Vốn huy động, rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại iv ABSTRACT The study “The impact of deposit on credit risk of Vietnam’s commercial banks” introduces the theory framework and concepts which as related to deposit and credit risk of bank, and it is also examined the effects of deposit on credit risk of Vietnam’s commercial banks By using the estimated method of general least squares (GLS) with the data collected of 26 Vietnam’s commercial banks from 2008 to 2020 to evaluate the impact of deposit on credit risk, from this result guggest some solutions to support bank administrators choose the appropriate size of deposit with the operational strategy to maximize profitability, and it is also contributed to control and decrease risks during operation With no regard to other determinants, its results indicate that deposit positively associated with credit risk of commercial banks in Viet Nama and this result is consistent with the Trade-off theory of Campbell & Kelly (1994) and Bad management hypothesis of Berger & Deyoung (1997) Key words: Bank deposit, credit risk, commercial banks v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Vốn huy động 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm vốn huy động vi 2.1.3 Vai trò vốn huy động 2.1.4 Các hình thức huy động vốn 2.2 Rủi ro tín dụng 12 2.2.1 Khái niệm 12 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 2.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 14 2.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 19 2.3 Lý thuyết mối quan hệ vốn huy động rủi ro tín dụng 21 2.3.1 Lý thuyết đánh đổi (Trade-off Theory) 22 2.3.2 Lý thuyết rủi ro đạo đức (Moral Hazard Hypothesis) 23 2.3.3 Giả thuyết quản lý (Bad Management Hypothesis) 23 2.3.4 Lý thuyết vốn ngân hàng 24 2.4 Nghiên cứu thực nghiệm 25 2.4.1 Vốn huy động có tác động chiều đến rủi ro tín dụng 25 2.4.2 Vốn huy động có tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng 27 2.4.3 Vốn huy động khơng có tác động đến rủi ro tín dụng 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 32 3.2 Mơ hình nghiên cứu 32 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 38 3.4 Trình tự xử lý liệu nghiên cứu 40 3.4.1 Xử lý liệu 40 3.4.2 Mơ hình hồi quy 41 73 PHỤ LỤC: Kết ước lượng từ phần mền Stata Thống kê mơ tả biến Phân tích tương quan 74 Kiểm định đa cộng tuyến hệ số VIF Phân tích hồi quy 4.1 Kết hồi quy theo Pooled OLS 75 4.2 Kết hồi quy theo FEM 76 4.3 Kết hồi quy theo REM 77 4.4 Kiểm định Hausman 4.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 78 4.6 Kiểm định tự tương quan 4.7 Kết hồi quy theo GLS Nop bai 11-11-2021 ORIGINALITY REPORT 25 % SIMILARITY INDEX 25% INTERNET SOURCES 20% PUBLICATIONS 18% STUDENT PAPERS PRIMARY SOURCES hvtc.edu.vn 6% Submitted to Ho Chi Minh City Open University 4% ueh.edu.vn 4% en.ueh.edu.vn 2% www.slideshare.net 2% text.123docz.net 2% tailieu.vn 1% toc.123doc.org 1% Banking Academy 1% Internet Source Student Paper Internet Source Internet Source Internet Source Internet Source Internet Source Internet Source Publication Submitted to University of Economics Ho Chi Minh 1% 11 VNUA 1% 12 doan.edu.vn 1% 10 Student Paper Publication Internet Source Submitted to Banking University of Ho Chi Minh City