Tỷ lệ an toàn vốn và rủi ro trong tái cấu trúc ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN TÙNG LÂM TỶ LỆ AN TOÀN VỐN VÀ RỦI RO TRONG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Tai Lieu Chat Luong TP.Hờ Chí Minh, Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN TÙNG LÂM TỶ LỆ AN TOÀN VỐN VÀ RỦI RO TRONG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã sớ chun ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HÀ TP.Hờ Chí Minh, năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Tôi tên là: TRẦN TÙNG LÂM Ngày sinh: 07/11/1984 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã học viên: 1983402012020 Tơi đồng ý cung cấp tồn văn thơng tin luận án/luận văn tốt nghiệp hợp lệ quyền cho Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kết nối tồn văn thơng tin luận án/ luận văn tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên (Ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tỷ lệ an toàn vốn rủi ro tái cấu trúc Ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn này chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn này mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn này chưa bao giờ nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hờ Chí Minh, tháng 04 năm 2022 (Đã ký) Trần Tùng Lâm i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, học viên xin chân thành cảm ơn Thầy TS Phạm Hà, thầy đã đồng hành học viên śt q trình làm đề tài luận văn Với nhiệt tình, thân thiện, ln quan tâm, hỗ trợ nhắc nhở, động viên học viên định hướng cho đề tài, đưa góp ý, nhận xét chỉnh sửa để học viên hồn thành khóa luận tớt nghiệp tâm thái hài lịng Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến q thầy, Khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Mở Thành phớ Hờ Chí Minh đã tận tâm giảng dạy, nhiệt huyết, truyền đạt kiến thức quý báu cho học viên suốt thời gian học viên theo học trường Xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp bạn chung giảng viên hướng dẫn với học viên đã sát cánh bên nhau, chia sẻ thơng tin hữu ích luận văn thúc giục hoàn thành khóa luận hạn Bên cạnh đó, học viên xin bày tỏ lòng biết ơn đến tác giả đã thực nghiên cứu, viết trang sách, trang tài liệu bổ ích để học viên tham khảo sử dụng là phần bổ sung cho nguồn liệu và thông tin cho đề tài mà học viên đã lựa chọn Đặc biệt, xin cảm ơn bố mẹ, ông bà, anh chị em tồn thể gia đình đã sinh thành, chăm sóc và bên tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình học Cảm ơn bớ mẹ đã ln là chỗ dựa vững cho dõi theo chặng đường đã qua, giúp trưởng thành ngày hôm Sau cùng, học viên xin kính chúc q thầy cơ, tác giả, anh chị em bạn bè bố mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, đạt nhiều thành công sống nghiệp TP.Hờ Chí Minh, tháng 04 năm 2022 Trần Tùng Lâm ii TÓM TẮT Nghiên cứu này thực nhằm xem xét tác động đồng thời tỷ lệ an tồn vớn rủi ro ngân hàng thương mại Trên mẫu liệu gồm 25 ngân hàng thương mại giai đoạn 2010-2020, tác giả tìm thấy chứng tăng tỷ lệ an tồn vớn làm giảm tỷ lệ an tồn vớn tới thiểu ngân hàng thương mại Ngoài ra, đặc điểm ngân hàng quy mơ, lợi nhuận có tác động đến mới quan hệ tỷ lệ an tồn vớn tới thiểu rủi ro Kết nghiên cứu này mang đến hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng đảm bảo tính ổn định hoạt động.” Từ khóa: Tỷ lệ an tồn vốn, rủi ro, ngân hàng thương mại iii ABSTRACTS This study was conducted to examine the simultaneous impact of capital adequacy ratio and commercial bank risk On a data sample of 25 commercial banks in the period 2010-2020, the author finds evidence that increasing the capital adequacy ratio will reduce the commercial bank's capital buffer In addition, bank characteristics such as size and profitability have an impact on the relationship between capital buffer and risk The results of this study bring implications for managers in the bank about ensuring stability in operations.” Keywords: Capital adequacy ratio, risk, commercial bank iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACTS iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp bài nghiên cứu 1.7 Cấu trúc nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Tỷ lệ an tồn vớn v 2.1.2 Rủi ro ngân hàng thương mại 10 2.2 Các nghiên cứu liên quan 13 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 27 3.2 Mơ hình nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Phương pháp ước lượng 29 3.3.2 Các kiểm định mơ hình 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thống kê mô tả 36 4.2 Ma trận hệ số tương quan 37 4.3 Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an tồn vớn tới thiểu 38 4.3.1 Kết hồi quy phương pháp Pooled OLS, FEM, REM 38 4.3.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình 40 4.4 Các yếu tố tác động đến rủi ro 41 4.4.1 Kết hồi quy phương pháp Pooled OLS, FEM, REM 41 4.4.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình 43 4.5 Tác động đờng thời rủi ro tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu phương pháp 2SLS 44 vi Heid, F., Porath, D., & Stolz, S (2003) Does capital regulation matter for bank behavior? Evidence for German savings banks (No 1192) Kiel Working Paper Iannotta, G., Nocera, G., & Sironi, A (2007) Ownership structure, risk and performance in the European banking industry Journal of banking & finance, 31(7), 2127-2149 Jacques, K., & Nigro, P (1997) Risk-based capital, portfolio risk, and bank capital: A simultaneous equations approach Journal of Economics and business, 49(6), 533-547 Jacques, K., & Nigro, P (1997) Risk-based capital, portfolio risk, and bank capital: A simultaneous equations approach Journal of Economics and business, 49(6), 533-547 Jokipii, T., & Milne, A (2011) Bank capital buffer and risk adjustment decisions Journal of Financial Stability, 7(3), 165-178 Kim, D., & Santomero, A M (1988) Risk in banking and capital regulation The journal of finance, 43(5), 1219-1233 Klomp, J., & De Haan, J (2012) Banking risk and regulation: Does one size fit all? Journal of Banking & Finance, 36(12), 3197-3212 Koehn, M., & Santomero, A M (1980) Regulation of bank capital and portfolio risk The journal of finance, 35(5), 1235-1244 Konishi, M., & Yasuda, Y (2004) Factors affecting bank risk taking: Evidence from Japan Journal of Banking & Finance, 28(1), 215-232 Lee, C C., & Hsieh, M F (2013) The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking Journal of international money and finance, 32, 251-281 Lee, C C., & Hsieh, M F (2013) The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking Journal of international money and finance, 32, 251-281 58 Liu, C., Wang, H., Karim, A M., Sun, J., & Wang, Y (2014) Catalytic fast pyrolysis of lignocellulosic biomass Chemical Society Reviews, 43(22), 7594-7623 Lois, N., Cook, J A., Wang, A., Aldington, S., Mistry, H., Maredza, M., & Ali, Z (2021) Evaluation of a new model of care for people with complications of diabetic retinopathy: the EMERALD study Ophthalmology, 128(4), 561-573 Milne, A., & Whalley, A (2002) Bank capital regulation and incentives for risktaking (SSRN ccholarly paper No ID 299319) Rochester, NY: Social Science Research Network Orange, C (2015) The treaty of Waitangi Bridget Williams Books Rashid, S K (2018) Potential of waqf in contemporary world Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 31(2) Rime, B (2001) Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for Switzerland Journal of banking & finance, 25(4), 789-805 Rime, B (2001) Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for Switzerland Journal of banking & finance, 25(4), 789-805 Shrieves, R E., & Dahl, D (1992) The relationship between risk and capital in commercial banks Journal of banking & finance, 16(2), 439-457 Shrieves, R E., & Dahl, D (1992) The relationship between risk and capital in commercial banks Journal of banking & finance, 16(2), 439-457 Smolo, E., & Hassan, M K (2011) The potentials of mushārakah mutanāqisah for Islamic housing finance International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Tan, Y., & Floros, C (2013) Risk, capital and efficiency in Chinese banking Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 26, 378393 59 Üstün, T B., Ayuso-Mateos, J L., Chatterji, S., Mathers, C., & Murray, C J (2004) Global burden of depressive disorders in the year 2000 The British journal of psychiatry, 184(5), 386-392 Valencia, O C., & Bolaños, A O (2018) Bank capital buffers around the world: Cyclical patterns and the effect of market power Journal of Financial Stability, 38, 119131 Wen, J., Wang, W., Kozak, M., Liu, X., & Hou, H (2021) Many brains are better than one: the importance of interdisciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism Tourism Recreation Research, 46(2), 310-313 Yasuda, Y., Okuda, S Y., & Konishi, M (2004) The relationship between bank risk and earnings management: evidence from Japan Review of Quantitative Finance and Accounting, 22(3), 233-248 60 KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN 61 PHỤ LỤC “Thống kê mô tả biến” “Ma trận hệ số tương quan” 62 “Kết hồi quy rủi ro tác động tỷ lệ an tồn vớn tới thiểu” “Hời quy Pooled OLS” “Hồi quy FEM” 63 “Hồi quy REM” 64 “Lựa chọn REM và Pooled OLS” “Hausman test” 65 “Kiểm định tự tương quan” “Kiểm định phương sai thay đổi” “Kết hời quy tỷ lệ an tồn vớn tới thiểu tác động rủi ro” “Hồi quy Pooled OLS” 66 “Hồi quy FEM” 67 “Hồi quy REM” 68 “Chọn REM và Pooled OLS” “Hausman test” 69 “Kiểm định tự tương quan” “Kiểm định phương sai thay đổi” “Phương trình hời quy 2SLS tác động rủi ro tỷ lệ an toàn vớn tới thiểu” 70 “Phương trình kiểm định tính vững” 71 72