Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tại ngân hàng tmcp quân đội,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 NGUYỄN THỊ LOAN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 SVTH: NGUYỄN THỊ LOAN MSSV: 050607190238 LỚP: HQ7-GE05 GVHD: TS NGUYỄN ANH TÚ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT KHĨA LUẬN Với xu hƣớng phát triển tồn diện để hịa nhập vào chung với giới công chạy đua kinh tế, Chính phủ Việt Nam, NHNN NHTM phải liên tục đặt sách đƣờng lối thực để đảm bảo đƣợc công suất hoạt động Đặc biệt bật mảng cho vay – nguồn mang lại lợi nhuận lớn NHTM – phải đối diện với nhiều rủi ro nhƣ chịu nhiều tác động nhân tố khác Khóa luận "CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI" xem xét nhân tố có khả ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội, bao gồm yếu tố nhƣ tiền gửi (DEPOSIT), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ khoản (LIQ) tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RESERVE) Tác giả thu thâp số liệu từ BCTC đƣợc kiểm toán MB Bank giai đoạn từ quý I/2010 đến quý IV/2022 Phân tích lựa chọn phần mềm thống kê Eviews để tiến hành sử dụng phƣơng pháp nhƣ thống kê mô tả, kiểm tra khuyết tật , hồi quy tuyến tính mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ thông thƣờng (OLS) Với phƣơng pháp OLS, tác giả thu đƣợc kết cho thấy có nhân tố tác động đến biến phụ thuộc Đối với biến khối lƣợng tiền gửi, tỷ lệ khoản tỷ lệ VCSH có mối liên hệ chiều với biến phụ thuộc tổng giá trị khoản cho vay Ở mối liên hệ ngƣợc chiều có biến tỷ lệ DTBB biến không tồn ý nghĩa tác động mơ hình tỷ lệ nợ xấu Một số hàm ý kiến nghị nhà quản trị MB đƣợc tác giả trình bày cuối Đồng thời, tác giả đề cập đến thiếu sót đề phƣơng hƣớng gợi ý cho nghiên cứu sau có liên quan đến chủ đề Từ khóa: cho vay, tiền gửi, nợ xấu, khoản, dự trữ bắt buộc, vốn chủ sở hữu ii ABSTRACT With the trend of comprehensive development to integrate into the world economy, most of joint stock commercial banks in Vietnam now have to set out new operating lines to ensure their activities Especially, the lending activities - the largest source of revenue of joint stock commercial banks - always faces many risks and is affected by many factors The thesis "FACTORS AFFECTING LENDING ACTIVITIES AT MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK" is looking at factors affecting lending activities at Military Commercial Joint Stock Bank, including factors such as deposits (DEPOSIT), bad debt ratio (NPL), liquidity ratio (LIQ) and reserve requirement (RESERVE) The author has gathered information and data on the financial statements of Military Commercial Joint Stock Bank for the period from the first quarter of 2010 to the fourth quarter of 2022 Based on statistical software Eviews, the analysis performs procedures including descriptive statistics, defect checks and linear regression of regression models using the OLS approach According to the results of a linear regression analysis carried out with OLS method, factors have an impact on this dependent variable In which, deposits, liquidity ratio and equity ratio are positively correlated with the dependent variable, which is the total value of loans In the negative relationship, there is the required reserve ratio variable and the variable that is not statistically significant in this model is the bad debt ratio The author also offered some advice for the managers of MB At the same time, the author also outlines some of the ariticle's limitations and suggests potential future research development on this subject Keywords: loans, deposits, bad debt, liquidity, required reserve, equity iii LỜI CAM ĐOAN Em tên Nguyễn Thị Loan, sinh viên lớp HQ7-GE05 chuyên ngành Tài – Ngân hàng Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp "CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI" kết nghiên cứu độc lập em Trong đó, kết nghiên cứu không bao gồm kết đƣợc thực trƣớc kết đƣợc thực ngƣời khác ngoại trừ tài liệu trích dẫn đƣợc tác giả trích dẫn tên toàn đầy đủ Em xin cam đoan tất nội dung khóa luận thật em xin chịu trách nhiệm toàn lời cam đoan Tác giả Nguyễn Thị Loan iv LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Thầy/Cô Khoa, Bộ môn suốt thời gian qua tận tình dạy cung cấp kiến thức nhƣ kinh nghiệm cho em Hơn hết, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Anh Tú dẫn dắt tận tình, nhiệt tình chỉnh sửa, góp ý cho em hành trình tìm kiếm chủ đề nghiên cứu hoàn thành KLTN để luận em có đƣợc kết cách tốt Vì kiến thức thân cịn nhiều thiếu sót nên KLTN khó tránh khỏi sai sót định Em mong nhận đƣợc chỉnh sửa từ Thầy/Cơ để em hồn thành tốt Lời cuối em xin chúc Thầy/Cơ ln có nhiều sức khỏe đạt thật nhiều thành công sống Tác giả Nguyễn Thị Loan v MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ viii CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Tổng quan hoạt động cho vay .7 2.1.2 Lý thuyết tạo tín dụng .11 2.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay 11 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 15 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 PHƢƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 20 vi 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu .23 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TỪ 2015 - 2022 26 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.2.1 Thống kê mô tả 30 4.2.2 Phân tích ma trận tƣơng quan 32 4.2.3 Kết hồi quy .33 4.2.4 Kiểm định phân phối chuẩn 34 4.2.5 Kiểm định đa cộng tuyến 34 4.2.6 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi .35 4.2.7 Kiểm định tự tƣơng quan 36 4.2.8 Khắc phục tƣợng tự tƣơng quan 36 4.2.9 Thảo luận kết mơ hình 37 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 40 5.1 KẾT LUẬN 40 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 40 5.2.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội .40 5.2.2 Hàm ý quản trị 41 5.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 49 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần MB/MB Bank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân Đội TCTD Tổ chức tín dụng DTBB Dự trữ bắt buộc VCSH Vốn chủ sở hữu NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc KHCN Khách hàng cá nhân BCTC Báo cáo tài 37 CAP 971.939 360.843 2.694 0.0098 Nguồn: Phụ lục 4.2.9 Thảo luận kết mơ hình Thơng qua kiểm định trên, tác giả thu đƣợc mơ hình nghiên cứu có kết nhƣ sau: Theo nhƣ bảng 4.9 cho thấy, có biến tác động có ý nghĩa thống kê đến tổng giá trị khoản cho vay MB Biến khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ nợ xấu (NPL) P-value > 0.1 Điều xảy liệu nghiên cứu chƣa đủ lớn để phát đƣợc ảnh hƣởng biến Tỷ lệ nợ xấu Tổng giá trị khoản cho vay Ngân hàng Khối lƣợng tiền gửi (DEPOSIT) Từ kết kiểm định chạy mơ hình, biến độc lập Khối lƣợng tiền gửi (DEPOSIT) tồn tƣơng quan thuận chiều với tổng giá trị khoản cho vay MB Bank với mức ý nghĩa thống kê 1% Điều hiểu MB thu hút đƣợc lƣợng tiền gửi khách hàng nhiều việc cấp vốn vay MB phát triển Kết phù hợp với kỳ vọng ban đầu tác giả nhƣ nghiên cứu trƣớc Stepanyan and Guo (2011) hay Hoang Dieu Hien NGUYEN & Van Dan DANG (2020) Do vậy, nghiên cứu chấp nhận giả thuyết Khối lƣợng tiền gửi có tƣơng quan chiều với Tổng giá trị khoản cho vay Tỷ lệ khoản (LIQ) Đối với biến Tỷ lệ khoản (LIQ) mang ý nghĩa thống kê mức 1% có tƣơng quan chiều với tổng dƣ nợ cho vay Khi mà Tỷ lệ khoản tăng 1% tổng dƣ nợ cho vay MB tăng 185.7 nghìn tỷ đồng Kết tƣơng đồng với kỳ vọng tác giả đặt lúc đầu hƣớng tới kết Tỷ lệ khoản cao NHTM chịu đƣợc nhiều rủi ro nguồn thúc đẩy để NHTM cho vay dễ Kết tƣơng đồng với nghiên cứu tác giả Roulet (2018) 38 Tỷ lệ DTBB (RESERVE) Dựa theo mơ hình tác giả thu đƣợc tồn mối liên hệ nghịch biến Tỷ lệ DTBB (RESERVE) Tổng giá trị khoản cho vay MB mức ý nghĩa 10% có hệ số -199.518 Điều có nghĩa biến khác không xảy thay đổi , tỷ lệ DTBB tăng 1% tổng giá trị khoản cho vay MB giảm 199.518 nghìn tỷ đồng ngƣợc lại Kết tƣơng đồng với kỳ vọng tác giả đặt ban đầu tỷ lệ DTBB tác động ngƣợc chiều đến tổng giá trị khoản cho vay MB Tỷ lệ VCSH tổng tài sản (CAP) Mối liên hệ Tỷ lệ VCSH (CAP) Tổng giá trị khoản cho vay MB chiều mức ý nghĩa 1% Con số phản ánh mà tỉ lệ VCSH tăng 1% tổng giá trị khoản cho vay MB tăng 971.94 nghìn tỷ đồng điều kiện yếu tố khác không thay đổi Kết tƣơng đồng với giả thuyết tác giả lập ban đầu nhƣ kết luận tác giả nhƣ Repullo (2004) Schwert (2018), Ngân hàng có tỷ lệ vốn lớn khả chịu rủi ro cao nên NHTM đẩy mạnh nghiệp vụ cho vay 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 4, tác giả tiến hành thực chạy mơ hình, kiểm định khuyết tật mơ hình khắc phục khuyết tật tự tƣơng quan Qua tác giả phân tích tác động yếu tố Khối lƣợng tiền gửi (DEPOSIT), Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ khoản (LIQ), Tỷ lệ DTBB (RESERVE) Tỷ lệ VCSH (CAP) đến Tổng giá trị khoản cho vay MB (LOANS) từ 2010 đến 2022 Thơng qua kết ƣớc lƣợng, có biến độc lập có ý nghĩa tác động đến LOANS DEPOSIT, LIQ, RESERVE CAP Biến độc lập khơng có ý nghĩa mơ hình NPL 40 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 KẾT LUẬN Đề tài tập trung vào nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội Khóa luận sử dụng phần mềm Eviews với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, khóa luận phát đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến việc thực cho vay MB Khối lƣợng tiền gửi, Tỷ lệ khoản, Tỷ lệ DTBB Tỷ lệ VCSH Đồng thời khóa luận đƣa số kiến nghị công tác hoạt động nhằm thúc đẩy mảng cho vay MB Kết nghiên cứu cho thấy: Trong đó, khối lƣợng tiền gửi (DEPOSIT), Tỷ lệ khoản (LIQ) Tỷ lệ VCSH (CAP) tồn tƣơng quan thuận chiều với Tổng giá trị khoản cho vay MB Biến tỷ lệ DTBB (RESERVE) có mối liên hệ ngƣợc chiều tới Tổng giá trị khoản cho vay Yếu tố lại tỷ lệ nợ xấu khơng tác động đến mơ hình khơng tồn ý nghĩa thống kê Dựa theo kết khóa luận luận góp phần làm tảng cho nghiên cứu nghiệp vụ cho vay tƣơng lai 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.2.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội Trải qua khoảng thời gian bị ảnh hƣởng đại dịch Covid-19, NHNN đƣa dự định mục tiêu phát triển hoạt động cho vay để khôi phục lại kinh tế Theo phƣơng hƣớng hoạt động chung mà MB đề cập báo cáo thƣờng niên 2022 thông báo buổi họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2022, Ngân hàng sử dụng tốt việc chuyển đổi số để thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng nhƣ hoạt động cho vay Nền tảng ngân hàng số MB Bank giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đƣợc dịch vụ nhƣ chuyển khoản, toán, giải ngân,…Nền tảng mang lại nguồn khách hàng dồi đến sử dụng dịch vụ MB nói chung từ mang đến thêm lƣợng khách hàng có nhu cầu vay vốn 41 cho MB Do đó, MB đạt đƣợc thành công nhƣ bƣớc tiến q trình cơng tác để mở rộng thị phần cho vay, củng cố sức cạnh tranh để thu hút khách hàng Cụ thể: Hiện đại hóa phƣơng thức tiếp cận cho vay, giản lƣợc bớt loại thủ tục, giấy tờ Thực trình nhanh gọn, chuyên nghiệp để mang lại tiện lợi hài lòng cho khách hàng Thực tốt công tác quảng cáo nhằm tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng, tăng quy mô khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay Củng cố trình độ chun mơn nghiệp vụ CV QHKH khóa học nâng cao nghiệp vụ nhằm gia tăng kiến thức ngành, chất lƣợng phục vụ tƣ vấn cho khách hàng 5.2.2 Hàm ý quản trị Dựa kết luận bài, tác giả đƣa vài kiến nghị cho nhà quản lý MB Bank để cải thiện tình hình hoạt động, nâng cao nghiệp vụ cho vay đồng thời mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng Khối lƣợng tiền gửi tồn tƣơng tác thuận chiều đến việc cho vay MB Do đó, yếu tố đƣợc sử dụng làm nguồn vốn cho hoạt động tốt chi phí rẻ Tuy nhiên, Covid-19 tác động nặng nề đến kinh tế gây tình trạng khó khăn cho tất ngƣời họ tình trạng dần hồi phục, việc khách hàng gửi tiền vào NHTM tƣơng đối khó nên MB cần có chiến lƣợc phù hợp Đầu tiên, MB cần phải có kế hoạch cụ thể để tránh làm cân việc dùng vốn huy động vốn, đặc biệt phải cân nhắc đến chi phí vốn mà Ngân hàng phải bỏ để trả lãi tiền gửi cho khách Thứ hai, MB cần có chiến lƣợc huy động vốn đa dạng thời hạn, khối lƣợng tiền gửi NHTM thu hút đƣợc tăng, đồng thời làm giảm chi phí huy động vốn Thứ ba, tận dụng mạnh chuyển đổi số nhằm gia tăng huy động vốn qua app Cuối cùng, MB cần phải có ƣu đãi để cạnh tranh với NHTM khác nhƣ đề mức lãi suất ƣu đãi cho khách hàng thân quen để thu lƣợng tiền ổn định 42 Việc đảm bảo ổn định tỷ lệ khoản sách quan trọng Ngân hàng Tỷ lệ khoản việc cho vay NHTM có mối liên hệ tích cực nên MB cần phải nghiêm túc quan tâm đến yếu tố Thứ nhất, quy định độ an tồn tính khoản NHNN đặt MB cần phải chấp hành nghiêm túc MB cần phải thực hoạt động quản lý tài sản khoản cách thƣờng xuyên để kịp thời phát sai sót có kế hoạch thay đổi kịp thời Thứ hai, quy định thời hạn lãi suất MB cần phải đặt quy định rõ ràng để hạn chế trƣờng hợp rút tiền sớm dự dịnh làm ảnh hƣởng xấu đến tính khoản thời điểm Bên cạnh đó, MB phải có quản lý rõ ràng cân thời hạn tài sản nợ tài sản có Kết mơ hình tồn mối liên hệ tỷ lệ VCSH hoạt động cho vay Do đó, MB cần có kế hoạch kêu gọi thêm vốn nhƣ có sách sử dụng VCSH hợp lý để chắn đƣợc việc mảng cấp vốn vay tín dụng MB phát triển thời gian tới Đây nguồn lực để giúp MB có khả chịu đƣợc nhiều biến cố nên nghiệp vụ cho vay đƣợc đẩy mạnh Tỷ lệ DTBB có ảnh hƣởng ngƣợc chiều đến hoạt động cho vay, hàm ý quản trị yếu tố này: Khi giảm dự trữ bắt buộc giúp phát triển hoạt động cho vay Vì tỷ lệ DTBB NHNN quy định, yếu tố cần có hỗ trợ từ phía NHNN để giảm tỷ lệ DTBB tồn NHTM tổng dƣ nợ MB cho vay tăng Đồng thời, NHNN thực việc giảm tỷ lệ dự trữ MB cần phải thực theo tỷ lệ DTBB mà NHNN yêu cầu nhằm giảm đƣợc chi phí cho MB lƣợng vốn cho vay đƣợc nhiều 5.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN Bài khóa luận yếu tố có ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay MB Bank nhƣ đề vài kiến nghị cho nhà lãnh đạo MB nhằm phát triển thị phần cho vay hệ thống NHTM Tuy nhiên, khóa luận tồn hạn chế định: 43 Tác giả thấy hạn chế lớn thực nghiên cứu yếu tố xuất phát từ MB Bank Hơn nữa, số liệu đƣợc lấy từ BCTC hàng năm giai đoạn từ 2010 – 2022 nên khả tổng quát khơng đƣợc cao Mơ hình nghiên cứu bao gồm biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc Mặc dù mức độ giải thích mơ hình cao nhƣng chƣa bao qt đầy đủ đƣợc hết toàn vấn đề ảnh hƣởng đến hoạt động vay vốn MB Các phƣơng pháp sử dụng luận phƣơng pháp phân tích định lƣợng phần mềm Eviews không nghiên cứu sâu vào số khoa học Vì vậy, hƣớng nghiên cứu sau nên mở rộng nguồn liệu nhiều năm thu thập theo hƣớng nhiều NHTM để thu đƣợc mơ hình có độ tin cậy cao Ngồi ra, nghiên cứu nên mở rộng thêm yếu tố vĩ mô nhƣ lãi suất, tốc độ tăng trƣởng GDP, lạm phát,…để tìm hiểu thêm đƣợc mối liên hệ yếu tố đến hoạt động cho vay Cuối nên thực cụ thể thêm phƣơng pháp chuyên sâu áp dụng công cụ thu đƣợc kết xác đa dạng 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG Theo kết chƣơng 4, tác giả nêu số kiến nghị tham khảo cho nhà quản trị MB khía cạnh khối lƣợng tiền gửi, tỷ lệ khoản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ VCSH, tỷ lệ nợ xấu nhƣ số giải pháp bổ sung Ngoài ra, khóa luận tồn số hạn chế định cần phải cải thiện đặt hƣớng nghiên cứu thời gian tới 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Luật tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX, (1997) https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Luat-to-chuc-tin-dung-1997-07-1997-QH10-41102.aspx Luật số 20/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng, (2004) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luatcac-to-chuc-tin-dung-2004-sua-doi-20-2004-QH11-52187.aspx Luật ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, (2010) https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-2010108078.aspx Ngân hàng TMCP Quân Đội (2010-2022) Báo cáo tài hợp kiểm tốn từ năm 2010-2022 Nguyễn Quang Dong, & Nguyễn Thị Minh (2012) Giáo trình kinh tế lượng NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Quyết định việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, (2001) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyetdinh-1627-2001-QD-NHNN-Quy-che-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-doivoi-khach-hang-7333.aspx Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, (2013) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2013TT-NHNN-phan-loai-tai-san-co-muc-trich-phuong-phap-trich-lap165814.aspx Quy định nội dung tiêu thống kê thuộc hệ thống tiêu thống kê quốc gia, (2016) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh- 97-2016-ND-CP-noi-dung-chi-tieu-thong-ke-thuoc-he-thong-chi-tieu-thongke-quoc-gia-319022.aspx 46 Tiếng anh Abdul Karim, Z., Azman-Saini, W., & Abdul Karim, B (2011) Bank lending channel of monetary policy: Dynamic panel data study of Malaysia Journal of Asia-Pacific Business, 12(3), 225-243 Bashir, A.-H M (2003) Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East Islamic economic studies, 11(1) Berger, A N., & Bouwman, C H (2009) Bank liquidity creation The review of financial studies, 22(9), 3779-3837 Bessis, J (2011) Risk management in banking John Wiley & Sons Quy định nội dung tiêu thống kê thuộc hệ thống tiêu thống kê quốc gia, (2016) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh- 97-2016-ND-CP-noi-dung-chi-tieu-thong-ke-thuoc-he-thong-chi-tieu-thongke-quoc-gia-319022.aspx Cooper, M J., Jackson III, W E., & Patterson, G A (2003) Evidence of predictability in the cross-section of bank stock returns Journal of Banking & Finance, 27(5), 817-850 Crowley, J (2008) Credit Growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia Region Hoang Dieu Hien NGUYEN & Van Dan DANG (2020) Bank-Specific Determinants of Loan Growth in Vietnam: Evidence from the CAMELS Approach Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9), 179189 Howells, P G (1995) The demand for endogenous money Journal of Post Keynesian Economics, 18(1), 89-106 Jessica, T., & Chalid, D A (2021) Determinants of Bank Loans in Indonesia Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019), 47 McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R (2014) March) Money creation in the modern economy Retrieved from Bank of England's Monetary Analysis Directorate Mileris, R (2015) The impact of economic downturn on banks’ loan portfolio profitability Engineering Economics, 26(1), 12-22 Quyết định việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, (2001) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyetdinh-1627-2001-QD-NHNN-Quy-che-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-doivoi-khach-hang-7333.aspx Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi, (2013) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2013TT-NHNN-phan-loai-tai-san-co-muc-trich-phuong-phap-trich-lap165814.aspx Ngân hàng TMCP Quân Đội (2010-2022) Báo cáo tài hợp kiểm toán từ năm 2010-2022 Nguyễn Quang Dong, & Nguyễn Thị Minh (2012) Giáo trình kinh tế lượng NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Olokoyo, F O (2011) Determinants of commercial banks’ lending behavior in Nigeria International journal of financial research, 2(2), 61-72 Palley, T (1996) Post Keynesian economics: debt, distribution and the macro economy Springer Luật ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, (2010) https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-2010108078.aspx Rajan, R., & Dhal, S C (2003) Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment Reserve Bank of India Occasional Papers, 24(3), 81-121 48 Repullo, R (2004) Capital requirements, market power, and risk-taking in banking Journal of financial Intermediation, 13(2), 156-182 Rose, P (1998) Commercial bank management Roulet, C (2018) Basel III: Effects of capital and liquidity regulations on European bank lending Journal of Economics and Business, 95, 26-46 Schwert, M (2018) Bank capital and lending relationships The Journal of Finance, 73(2), 787-830 Stepanyan, V., & Guo, K (2011) Determinants of bank credit in emerging market economies International Monetary Fund Tamirisa, N T., & Igan, D O (2007) Credit growth and bank soundness in emerging europe International monetary fund Vu, H., & Nahm, D (2013) The determinants of profit efficiency of banks in Vietnam Journal of the Asia Pacific Economy, 18(4), 615-631 49 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết thống kê mô tả Phụ lục 2: Kết ma trận tƣơng quan 50 Phụ lục 3: Kết hồi quy Phụ lục 4: Kết kiểm định Jarque-Bera Phụ lục 5: Kết kiểm định đa cộng tuyến VIF 51 Phụ lục 6: Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi White Phụ lục 7: Kết kiểm định tự tƣơng quan Breusch-Godfrey Phụ lục 8: Kết phƣơng sai hiệu chỉnh Newey-West