Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam (bidv) chi nhánh hậu giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ NGUYỄN QUANG TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN QUANG TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN CẦN THƠ, 2019 ii CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG -Luận văn này, với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hậu Giang”, học viên Nguyễn Quang Trung thực theo hướng dẫn PGS TS Đào Duy Huân Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày Ủy viên (ký tên) Ủy viên – thư ký (ký tên) Phản biện (ký tên) Phản biện (ký tên) Chủ tịch hội đồng (ký tên) iii LỜI CẢM ƠN -Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Quý Thầy, Cô tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh - Khóa đợt Trường Đại học Tây Đơ tạo điều kiện thuận lợi, tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích, cho tơi suốt thời gian khóa học Đặc biệt tơi xin trân trọng tri ân đến thầy PGS TS Đào Duy Huân nhiệt tình ủng hộ tận tình hướng dẫn để tơi sớm hồn thành luận văn cao học Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang anh, chị đồng nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ thời gian, vật chất, tinh thần để tơi hồn thành luận văn Tuy nhiên, q trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Quý thầy, tồn thể quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đề tài Trân trọng! Tác giả luận văn Nguyễn Quang Trung iv TÓM TẮT -Quản trị rủi ro ngân hàng BIDV Chi nhánh Hậu hoạt động thường xuyên, phải tiếp tục nghiên cứu chúng Mục tiêu đề tài Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Hậu Giang đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Đề tài, sử dụng nghiên cứu định tính với phương pháp thống kê mơ tả, vấn chuyên gia, thảo luận nhóm chuyên sâu nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ BIDV Chi nhánh Hậu Giang Đề tài thu kết sau: Một là: Phân tích trạng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng BIDV– Chi nhánh Hậu Giang bao gồm: Quy trình cấp tín dụng, mơ hình quản trị rủi ro chưa phù hợp; Năng lực cán quản lý khách hàng hạn chế; Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay cịn hạn chế; Khơng đa dạng hóa danh mục đầu tư Hai là: Đưa để nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV– Chi nhánh Hậu Giang Ba là: Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang bao gồm: Tập trung tái cấu khách hàng, đa dạng danh mục tài sản có nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, chủ động kiểm sốt rủi ro tín dụng tăng trưởng bền vững; Nâng cao lực quản lý rủi ro; áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế; hoàn thiện phương pháp xác định đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả; tập trung hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro giám sát rủi ro tín dụng; nâng cao lực quản trị điều hành; Cải thiện phát triển hệ thống công nghệ thông tin gắn với phát triển đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ, kênh phân phối ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khơng ngừng nâng cao lợi ích người lao động phù hợp với nâng cao suất, chất lượng, hiệu kinh doanh Xây dựng văn hóa phát triển thương hiệu BIDV Việt Nam Bốn là: Đề tài nêu hạn chế nghiên cứu chủ yếu định tính, chưa định lượng, giải pháp chưa sâu sát Và đề xuất hướng nghiên cứu tới định lượng v ABSTRACT Over the past years, risk management at BIDV Bank has succeeded, but it still has to better than risk management to ensure the bank's development It is necessary to continue to study risk management in banks The objective of the project is to assess the current situation of credit risk management in BIDV Hau Giang Branch and to propose concrete measures to improve the credit risk management capacity The topic, using qualitative research with descriptive statistical methods, expert interviews, in-depth group discussions, and secondary data sources was collected from BIDV Hau Giang Branch The following results were obtained: Firstly, the analysis of the current status and causes of credit risk at BIDVHau Giang Branch includes: Credit procedures, risk management model is not suitable; Capacity of customer management staff is limited; After-lending inspection and supervision is limited; Not diversify portfolio Secondly, provide the bases for enhancing credit risk management activities at BIDV- Hau Giang Branch Thirdly: Propose solutions to improve credit risk management at BIDV Hau Giang Branch including: Focus on customer restructuring, diversify portfolio to increase efficiency, quality actively control credit risk and sustainable growth; Improve risk management capacity; apply international standards and practices; perfect the method of identifying and measuring credit risk effectively; To focus on perfecting the model of risk management and supervision of credit risks; improve management capacity; To improve and develop the information technology system in association with the development of diversification of the system of products, services, distribution channels and application of information technology to credit risk management; Improve the quality of human resources and continuously improve the benefits of employees in line with improving productivity, quality, business efficiency and cultural development and brand development of BIDV Vietnam Fourthly: The topic of limitations of research is mainly qualitative, not quantitative, the solution is not deep And the proposed research direction is quantitative vi LỜI CAM ĐOAN -Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu tôi, hướng dẫn PGS TS Đào Duy Huân kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Quang Trung Nguyễn Quang Trung vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang ATM Automated teller machine (Máy rút tiền tự động) CB QLKH Cán quản lý khách hàng CIC Credit information center (Trung tâm thông tin tín dụng) Cty CP Cơng ty cổ phần DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước DNTN Doanh Nghiệp tư nhân HTX Hợp tác xã NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương Mại POS Point of sale (Điểm toán chấp nhận thẻ QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức Tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TPP VAMC WTO Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) Vietnam Asset Mannagement company (Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam) World Trade Organization: (Tổ chức Thương mại Thế giới) viii MỤC LỤC CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv LỜI CAM ĐOAN vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii MỤC LỤC viii DANH MỤC CÁC BẢNG xiii DANH MỤC CÁC HÌNH xiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Mục tiêu chung 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 2.2 Câu hỏi nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Không gian nghiên cứu 3.2.2 Thời gian nghiên cứu Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Thu thập số liệu thứ cấp 5.2 Phương pháp phân tích số liệu 12 5.2.1 Xây dựng thang đo 12 5.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16 BỐ CỤC LUẬN VĂN 19 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU 20 CHƯƠNG 22 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 22 ix 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 22 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 22 1.1.2.1 Căn theo mức độ tổn thất 23 1.1.2.2 Căn theo đối tượng sử dụng 23 1.1.2.3 Căn vào tính tổng thể rủi ro 23 1.1.2.4 Căn vào giai đoạn phát sinh rủi ro 24 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 24 1.1.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 25 1.1.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 25 1.1.3.3 Nguyên nhân khách quan 25 1.1.4 Tác động hậu rủi ro tín dụng 26 1.1.5 Các biểu rủi ro tín dụng 27 1.2 HIỆP ƯỚC BASEL VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG 27 1.3 QUẢN TRỊ RRTD TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM 30 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 30 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 31 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 34 1.3.3.1 Nhân tố chế, sách, mơ hình tổ chức quản trị Rủi ro tín dụng 34 1.3.3.2 Nhân tố người có cán NHTM người vay 34 1.3.3.3 Nhân tố công nghệ 35 1.3.4 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 35 1.3.5 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 36 1.3.6 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 37 1.3.7 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 38 1.3.8 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 41 1.4 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 45 1.4.1 Các nghiên cứu rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam 45 1.4.2 Các nghiên cứu rủi ro tín dụng ngân hàng giới 49 1.5 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RRTD CỦA QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM 53 1.5.1 Tại Thái Lan 53 1.5.2 Tại Hồng Kông 53 1.5.3 Tại Hàn Quốc 54 1.5.4 Tại Việt Nam 54 1.5.4.1 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 54 103 Nâng cấp hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng cho nhu cầu truy xuất số liệu thống kê, phục vụ cho cơng việc chăm sóc khách hàng, cơng tác báo cáo, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng quản trị kinh doanh nói chung Xây dựng sổ tay tín dụng cho chức danh công tác BIDV tồn hệ thống thơng đạt đến tồn thể nhân viên Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ theo hướng thực tiễn chủ động hội nhập công nghệ đại kinh nghiệm thông lệ quốc tế khẳng định Đồng thời nâng cao lực xử lý thông tin phục vụ cho thẩm định, đánh giá khả vay trả, an tồn tín dụng thơng tin quản trị hệ thống Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp chương trình phần mềm phục vụ cho việc thẩm định dự án như: chương trình quản lý cho vay, chương trình quản lý văn diễn đàn trao đổi nghiệp vụ toàn hệ thống; Tập huấn nghiệp vụ tin học cho cán cho vay cán làm nghiệp vụ thẩm định dự án cho toàn cán làm nghiệp vụ cho vay Trong sổ tay tín dụng quy định chức nhiệm vụ, tổng hợp quy trình, thủ tục cơng việc, văn áp dụng (từng thời kỳ) Khi soạn thảo văn phải rõ ràng, tránh dùng từ đa nghĩa, gây hiểu nhầm thực Phải ghi cụ thể tên số điện thoại nhân viên phụ trách giải đáp thắc mắc trình thực hiện, tránh đùn đẩy cơng việc gây khó khăn thời gian cho chi nhánh Cần xem xét, có thêm văn bản, chế độ hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, kịp thời xác nghiệp vụ tín dụng việc thực quy trình nâng cao chất lượng tín dụng theo tình hình kinh tế để làm sở cho chi nhánh thực nhằm đảm bảo an tồn tín dụng Cần phối hợp với chi nhánh để tiến hành khảo sát tổng thể theo khu vực địa bàn để nghiên cứu đưa nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính đặc thù để chiếm lĩnh thị trường Mở rộng chương trình hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, với cần đẩy mạnh chăm sóc khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nên thường xuyên tổ chức chương trình hội thảo, lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng, thẩm định pháp luật để nâng cao trình độ cán làm nghiệp vụ thẩm định tín dụng toàn hệ thống 104 Thực tổng kết cơng tác tín dụng qua năm, rút kinh nghiệm, qua thực tiễn tổng hợp lại thành học, phổ biến toàn hệ thống để hoạt động tín dụng thực có từ nâng cao số lượng chất lượng công tác thời gian tới Phối hợp chặt chẽ với NHNN để nâng cao chất lượng mở rộng phạm vi thông tin Các thông tin phải cung cấp thường xuyên đầy đủ, kịp thời, giúp chi nhánh phòng ngừa rủi ro cách tốt Tăng cường hoạt động tra kiểm sốt nội tồn hệ thống, chấn chỉnh hoạt động chi nhánh đội ngũ nhân 2.4 Kiến nghị với BIDV – Chi nhánh Hậu Giang Chú trọng công tác tuyển chọn nhân sự, đặc biệt cán phụ trách cơng tác tín dụng Tuyển chọn người thực có lực, tâm huyết với BIDV Vì đa số nhân viên trường, chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều nên giải tình đơi mang tính sách nhiều, công tác thẩm định quản lý khách hàng cịn hạn chế Bên cạnh đó, nhân viên từ ngân hàng MHB sáp nhập qua, nên chưa nắm vững sách, quy định BIDV, cịn hạn chế cơng tác tín dụng Chi nhánh nên tạo điều kiện cho cán tham gia khóa học nghiệp vụ Hội sở hay Cơ quan nhà nước tổ chức nhằm cập nhật quy định, quy trình, học hỏi kinh nghiệm từ chi nhánh bạn Phân công cơng việc rõ ràng, có cán chun quản theo lĩnh vực, cán tín dụng có hội nghiên cứu sâu vào luật, quy trình, quy định mảng quản lý, trao dồi kinh nghiệm thực tế trình tiếp xúc với nhiều khách hàng lĩnh vực Một am hiểu lĩnh vực đó, họ tính tốn, tiên lượng công tác thẩm định, quản lý, phát rủi ro nhanh xác Phân cơng cơng việc hợp lý, tránh trường hợp tải dẫn đến cán làm việc không hiệu quả, gây hậu nghiêm trọng Cán tín dụng cần có thời gian cho công tác kiểm tra sau cho vay, thường xuyên thăm hỏi khách hàng để cập nhật tình hình kinh doanh, phát bất thường sớm có thể, định kỳ thẩm định lại giá trị tài sản bảo đảm, kể khách hàng ngồi địa bàn Hạn chế tình trạng cấp tín dụng xong kết thúc, chi nhánh chờ khách hàng đến đóng gốc lãi Tại BIDV, việc cấp tín dụng phải đảm bảo tách bạch khâu: Đề xuất tín dụng - Thẩm định rủi ro - Tác nghiệp Từng phận phải thực chức nhiệm vụ mình, khâu cần có hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, khơng gây thời gian, khó khăn cho dẫn đến ảnh hưởng chất lượng khoản vay 105 Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng hệ thống từ khâu thẩm định tín dụng trước định cho vay đến khách hàng hoàn tất khoản vay Vì có đánh giá tính khả thi hiệu kinh tế phương án, dự án, đánh giá khả trả nợ khách hàng Từ hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Đa dạng hóa danh mục cho vay Trong trình theo đuổi chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với thị trường mục tiêu, cần trọng đa dạng hóa danh mục cho vay Ngồi việc thực trích lập dự phịng rủi ro tín dụng đầy đủ, BIDV Hậu Giang cần thực thêm biện pháp phòng tránh rủi ro như: - Mua bảo hiểm cho khoản tiền vay - Không tập trung vốn cho khách hàng mà cho nhiều khách hàng vay, nhiều ngân hàng tài trợ vốn cho khách hàng, hay phân tán rủi ro theo ngành nghề hoạt động kinh doanh theo xu hướng phát triển mức độ tăng trưởng ngành - Thường xuyên tổ chức đối chiếu nợ trực tiếp nơi sản xuất kinh doanh khách hàng - Tập huấn, đào tạo cho cán quản lý khách hàng kiến thức tín dụng, biểu rủi ro phát sinh, nhằm ngăn ngừa rủi ro 2.5 Kiến nghị quyền địa phương - Tăng cường cơng tác quản lý tài nguyên môi trường, đảm bảo mua bán, sang nhượng đất đai hợp pháp, cấp quyền sở hữu quy định, quản lý thuế, phí đầy đủ, Như biết, tài sản bảo đảm chủ yếu trình vay vốn bất động sản nên việc giảm rủi ro giao dịch bất động sản góp phần giảm hiểu khả vốn TCTD địa bàn Tăng cường việc cung cấp thông tin khách hàng, giúp Ngân hàng nắm tình hình kinh tế khách hàng họ vay vốn - Thực tốt công tác quy hoạch chiến lược, tuân thủ thực đạo cấp Các dự án phải đảm bảo tính khả thi cao việc triển khai thực phải đảm bảo tiến độ Nhằm tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh tốt nhằm đảm bảo an toàn vốn đầu tư cho cá nhân, tổ chức, tài tín dụng 106 HẠN CHẾ ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 3.1 Hạn chế đề tài Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng vấn đề nhạy cảm ngân hàng, nên xem thơng tin mật ngân hàng Do đó, thơng tin Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang cung cấp khơng với thực tế Điều làm cho việc phân tích hạn chế Bên cạnh đó, hạn chế thời gian nên tác giả dựa kinh nghiệm làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang để phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chi nhánh, tác giả đề cập yếu tố thị trường chưa có dẫn chứng cụ thể cho trường hợp 3.2 Định hướng nghiên cứu Việc quản trị rủi ro tín dụng vấn đề quan trọng ngân hàng, sai phạm dẫn đến khó khăn ngân hàng Do đó, dù vấn đề khơng nhà nghiên cứu quan tâm Tuy nhiên, thơng tin quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng hạn chế tiết lộ, nên việc phân tích khó khăn Chính thế, hướng nghiên cứu tiếp, nhà nghiên cứu tiếp cận vấn đề theo khía cạnh khác, tiếp cận từ đối tượng khách hàng, môi trường kinh doanh 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO LÀM ĐỀ TÀI Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Quốc Anh (2016) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng – Bằng chứng thực nghiệm ngân hàng thương mại việt nam Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang Vol (1), 27 – 39 Nguyễn Tuấn Anh (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đào Thị Thanh Bình, Đỗ Vân Anh (2013) Các yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trường Đại Học Tài Chính – Marketing Trần Việt Hà (2011) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Luận văn thạc sĩ Học viện Tài Nguyễn Thị Thu Hiền (2012) Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Phương Lan (1995) Một số vấn đề rủi ro ngân hàng điều kiện kinh tế thị trường Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Quyết định số 457/2005/QĐ - NHNN ngày 19/4/2005 Ngân hàng Nhà nước (NHNN): quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Tống Xuân Trường (2013) Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô Luận văn thạc sĩ Học viện Tài Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 10 Thơng tư số 36/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 11 Thơng tư 41/2016/TT-NHNN: quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 108 12 Nguyễn Đức Tú (2012) Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tài liệu tiếng Anh 13 Aremu, M A., Ekpo, I C., Mustapha, A M., & Adedoyin, S I (2013) Determinants of capital structure in Nigerian banking sector International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(4), 27 14 Athanasolou et al., (2005) Determinants of bank profitability in the South Eastern European region Munich Personal RePEc Archive 15 Louzis D., Vouldis A T., and Metaxas V.L., “Macroeconomic and bank-specific determinants of non performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios”, Journal of Banking & Finance, Vol 36(4), 1012-1027 16 Rajan, R., Dhal, S., 2003 Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: an empirical assessment Reserve Bank of India Occasional Paper 24, 81–121 Website 18 https://www.bidv.com.vn/ 109 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN I PHẦN QUẢN LÝ Nghiên cứu số: Tên vấn viên Tên người trả lời Chức vụ/chuyên môn Số năm anh chị làm việc cho BIDV – Chi nhánh Hậu Giang: II PHẦN GIỚI THIỆU Tôi tên Nguyễn Quang Trung, học viên cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tây Đô Tôi nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hậu Giang” Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu nguyên nhân gây rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang, từ đưa giải pháp để hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng, tơi mong hợp tác trả lời Phiếu điều tra khảo sát anh/chị Tôi xin cam kết thông tin anh/chị sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích thương mại thơng tin giữ bí mật tuyệt đối III PHẦN CHÍNH Anh chị cho biết tính phổ biến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng phát sinh từ nguyên nhân khách quan? Rất Trung Ngun nhân Nhiều Ít Rất Tỷ lệ chọn nhiều bình Nguyên nhân bất khả kháng Rủi ro cạnh tranh tổ chức tín dụng Mơi trường kinh tế khó khăn khơng ổn định Cơ chế, sách nhà nước Mơi trường pháp lý chưa thuận lợi Anh chị cho biết tính phổ biến nguyên nhân gây RRTD phát sinh từ khách hàng vay? 110 Rất nhiều Nguyên nhân Nhiều Trung bình Ít Rất Tỷ lệ chọn Khả tài khách hàng vay Tài sản đảm bảo Khả quản lý yếu Khách hàng vay vốn nhiều TCTD, khơng kiểm sốt dịng tiền khách hàng Kinh nghiệm khách hàng Do khách hàng chây ì Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Anh chị cho biết tính phổ biến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng phát sinh từ lực quản trị ngân hàng? Rất nhiều Nguyên nhân Nhiều Trung bình Lỏng lẻo kiểm tra, kiểm sốt Hệ thống thơng tin nội ngân hàng cịn yếu Thiếu thơng tin khách hàng Quy định cho vay chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra sau cho vay Áp lực tiêu tăng trưởng tín dụng Trình độ chun mơn kinh nghiệm cán quản lý khách hàng Do đạo đức nghề nghiệp Chân thành cảm ơn! Ít Rất Tỷ lệ chọn 111 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT PHAN VĂN CÔNG TP KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 989217021 LÊ DUY NGHIỆM PP KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 918040168 NGUYỄN QUỐC KHỞI PGĐ PHỤ TRÁCH TÍN DỤNG 918663088 NGUYỄN ĐỨC TRUNG GĐ PGD LONG MỸ 918830177 HUỲNH TUẤN KIỆT TP QUẢN LÝ RỦI RO 945266266 VÕ VĂN ĐIỀN PP QUẢN LÝ RỦI RO 907899899 PHẠM PHƯƠNG THẮM GĐ PGD NGÃ SÁU 943028216 NGUYỄN PHI HÙNG TP QUẢN TRỊ TÍN DỤNG 909163530 TRƯƠNG THANH TÂM TP KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 908114224 10 HUỲNH THÀNH CÔNG CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 915734799 11 NGUYỄN THANH HẢI CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 989677567 12 TỐNG THỊ THÚY CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 919366179 13 LÊ TRUYỀN THIÊN CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 969730777 14 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 979207788 15 LÊ THỊ BẢO TRANG CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 949221818 16 PHẠM MINH BẰNG CB XỬ LÝ NỢ XẤU 933147879 17 CAO MINH LUÂN CB XỬ LÝ NỢ XẤU 979882636 18 TRẦN MINH PHÚ CB XỬ LÝ NỢ XẤU 982098879 112 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA “V/v: Xác định thang đo yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam- chi nhánh tỉnh Hậu Giang” Để góp ý, hỗ trợ cho ơng Nguyễn quang Trung thực Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với tên đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam- chi nhánh Hậu Giang” Thành phần gồm: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT PHAN VĂN CÔNG TP KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 989217021 LÊ DUY NGHIỆM PP KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 918040168 NGUYỄN QUỐC KHỞI PGĐ PHỤ TRÁCH TÍN DỤNG 918663088 NGUYỄN ĐỨC TRUNG GĐ PGD LONG MỸ 918830177 HUỲNH TUẤN KIỆT TP QUẢN LÝ RỦI RO 945266266 VÕ VĂN ĐIỀN PP QUẢN LÝ RỦI RO 907899899 PHẠM PHƯƠNG THẮM GĐ PGD NGÃ SÁU 943028216 NGUYỄN PHI HÙNG TP QUẢN TRỊ TÍN DỤNG 909163530 TRƯƠNG THANH TÂM TP KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 908114224 10 HUỲNH THÀNH CÔNG CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 915734799 11 NGUYỄN THANH HẢI CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 989677567 12 TỐNG THỊ THÚY CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 919366179 13 LÊ TRUYỀN THIÊN CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 969730777 14 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 979207788 15 LÊ THỊ BẢO TRANG CB QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG 949221818 16 PHẠM MINH BẰNG CB XỬ LÝ NỢ XẤU 933147879 17 CAO MINH LUÂN CB XỬ LÝ NỢ XẤU 979882636 18 TRẦN MINH PHÚ CB XỬ LÝ NỢ XẤU 982098879 113 NỘI DUNG THỐNG NHẤT NHƯ SAU: Kết thúc buổi thảo luận, tác giả tổng hợp kết thảo luận thống ý kiến thành viên tham gia buổi thảo luận việc xác định yếu tố cần thiết việc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam- chi nhánh tỉnh Hậu Giang cụ thể sau: A NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TẠI BIDV CHI NHÁNH HẬU GIANG A1 Nhóm nguyên nhân chủ quan a Nguyên nhân từ phía người vay vốn - Tiềm lực tài khơng mạnh: Trong kinh doanh ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, khách hàng có tiềm lực tài mạnh vượt qua khó khăn từ kinh doanh thua lỗ, thiên tai, địch họa,…Ngược lại, cần giao dịch thất bại đủ làm đơn vị phá sản khơng có vững mạnh tài hỗ trợ Tương tự đơn vị kinh doanh, cá nhân vay tiêu dùng vậy, họ khơng có nguồn thu ổn định hay lực tài mạnh dễ khả trả nợ nguồn thu gặp vấn đề khó khăn - Sử dụng vốn sai mục đích: nguyên nhân phổ biến gây khả trả nợ người vay Trường hợp hay gặp dùng tiền vay để đầu tư sai mục đích, đặc biệt vào bất động sản Trong đó, bất động sản có tính khoản thấp, thị trường bất động sản đóng băng, gây nguy vừa làm vốn, vừa làm khả toán khách hàng Tiếp đến trường hợp công ty dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn, đến khơng quay vịng vốn kịp dẫn đến q hạn, khả tốn Tình dễ xảy ngân hàng không kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân, khách hàng nhiều tổ chức tín dụng tài trợ vốn gây khó khăn việc kiểm sốt dịng tiền - Uy tín, ý thức trả nợ: Một người có uy tín thương trường có nhiều hội kinh doanh tốt hơn, nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ trường hợp chẳng may có biến cố kinh doanh Thêm vào đó, có ý thức trả nợ họ cố gắng sử dụng đồng tiền vay chí thú kinh doanh, tạo lợi nhuận để trả nợ Ngược lại, người khơng có ý thức trả nợ, dù có tiền khó mà thu nợ họ Chính lý đó, nên uy tín, ý thức trả nợ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, 114 đáng tiếc nguồn thu thập thông tin hạn chế, hầu hết phi thức b Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Quy trình cấp tín dụng, mơ hình quản trị rủi ro chưa phù hợp: ngân hàng ban hành quy trình cấp tín dụng gồm bước từ khâu tiếp nhận khách hàng đến tất toán khoản vay, chức năng, nhiệm vụ, cấp phê duyệt khâu Bên cạnh đó, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mang đặc điểm khác nên trình thẩm định rủi ro khác Cho nên quy trình không chặt chẽ dẫn đến cán thực chưa đủ, chưa đúng, dẫn đến chưa thẩm định xác rủi ro vay Hậu cung cấp tín dụng cho khách hàng có q nhiều rủi ro, dẫn đến vay hạn, khách hàng khả trả nợ - Năng lực cán quản lý khách hàng hạn chế: cán quản lý khách hàng người trực tiếp tiếp cận, thẩm tra hồ sơ định cấp tín dụng, nên có ảnh hưởng lớn đến chất lượng khoản vay Họ cần có kiến thức nhiều lĩnh vực khác hiểu kiểm sốt hoạt động khách hàng Như nói, tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro khách quan chủ quan, cán quản lý khách hàng khơng có khả đánh giá, phân tích tài chính, tiên lượng khả xảy tương lai, phát sớm dấu hiệu rủi ro gây vốn mà cho vay theo cảm tính, ỷ lại vào tài sản bảo đảm mà không quan tâm hiệu kinh doanh khách hàng dễ dẫn đến rủi ro - Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay cịn hạn chế: cơng tác kiểm tra, giám sát sau cho vay cần thiết, nhằm giúp ngân hàng phát bất ổn hoạt động kinh doanh, nguồn thu nhập trả nợ khách hàng, từ có biện pháp ứng xử kịp thời, hạn chế tối đa phát sinh hạn Tuy nhiên thực tế khách hàng thân thiết, truyền thống, cán quản lý khách hàng thường nể, tin tưởng khách hàng nên bỏ qua công tác kiểm tra sử dụng vốn định kỳ, hay kiểm tra không đến nơi đến chốn Hoặc số trường hợp cho vay ngồi địa bàn, nên gây khó khăn công tác kiểm tra sau cho vay, cập nhật thông tin khách hàng 115 - Khơng đa dạng hóa danh mục đầu tư: ngân hàng thường mạnh riêng, từ dẫn đến việc cho vay tập trung vào nhóm khách hàng số lĩnh vực Có thể thấy BIDV Hậu Giang, lĩnh vực cho vay chủ yếu thủy sản, xây dựng Việc ngân hàng cho vay vào nhóm khách hàng hay số lĩnh vực làm tăng nguy rủi ro tín dụng A2 Nhóm ngun nhân khách quan a Mơi trường kinh doanh Bất kể doanh nghiệp hay cá nhân hoạt động phụ thuộc nhiều vào mơi trường kinh doanh vĩ mơ Hiện tượng suy thối kinh tế gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động kinh doanh thị trường Bên cạnh đó, đa số doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dựa vào vốn vay ngân hàng, vốn tự có ít, nên tình hình kinh doanh khơng hiệu vượt qua được, gây khả trả nợ, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng ngân hàng b Lãi suất, lạm phát, tỷ lệ dự trữ bắt buộc Ngân hàng nhà nước ln có sách điều tiết kinh tế thông qua lãi suất liên ngân hàng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc Một lạm phát tăng cao, NHNN tăng lãi suất, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nguồn vốn thị trường trở nên khan Vì thế, doanh nghiêp trả khoản phí cao để sử dụng vốn vay, mà doanh nghiệp phải đầu tư vào phương án kinh doanh mạo hiểm, độ rủi ro cao Vơ tình dẫn đến rủi ro cao cho ngân hàng c Thị trường bất động sản Hầu hết khoản vay khách hàng vay vốn bảo đảm bất động sản Đôi nguồn trả nợ từ hoạt động kinh doanh bất động sản từ nguồn thu nhập ổn định Những khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao, thị trường bất động sản biến động, có tính bất ổn cao, khả khoản lại thấp d Rủi ro sách Ở quốc gia có sách quản lý kinh tế khơng ổn định rủi ro sách hồn tồn xảy Những thay đổi sách thuế, ngành nghề,…gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm họ chủ động chiến lược kinh doanh 116 mình, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khả trả nợ người vay vốn A3 Chính sách khách hàng BIDV theo kết xếp hạng tín dụng Nhóm khách hàng Mức Xếp hạng Ý nghĩa Là khách hàng có mức xếp hạng cao Khả hồn trả AAA khoản vay khách hàng xếp hạng đặc biệt tốt Khách hàng xếp hạng AA có lực trả nợ không AA nhiều so với khách hàng xếp hạng AAA Khả hoàn trả khoản nợ KH xếp hạng tốt Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh A tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hoàn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, BBB khách hàng bị suy giảm khả trả nợ điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi Khách hàng xếp hạng BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh BB hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng dễ dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách B hàng có khả hồn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế có ảnh hưởng nhiều đến khả thiện chí trả nợ khách hàng 117 Nhóm khách hàng Mức Xếp hạng Ý nghĩa Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh CCC tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả không trả nợ CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng C trường hợp thực C thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho D khách hàng mà việc khả trả nợ khả năng, dự kiến Đại diện thành viên nhóm thảo luận Giám đốc phịng giao dịch Long Mỹ Nguyễn Đức Trung