Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây đô (bidv tây đô)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ  LÂM THANH ĐIỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ  LÂM THANH ĐIỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN CẦN THƠ, 2019 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô (BIDV Tây Đô)”do học viên Lâm Thanh Điền thực theo hướng dẫn PGS,TS Đào Duy Huân Luận văn báo cáo hội đồng chấm luận văn thông qua ngày Ủy viên (Ký tên) Ủy viên – Thư ký (Ký tên) Phản biện (Ký tên) Phản biện (Ký tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập chương trình Thạc sĩ QTKD Trường Đại học Tây Đơ, tác giả cố gắng tìm hiểu, học hỏi vấn đề có liên quan đến chuyên ngành Hiện nay, với nỗ lực cố gắng thân giúp đỡ, động viên hướng dẫn đóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình, tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS,TS Đào Duy Huân, tất thầy – giáo nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tuy nhiên điều kiện hạn chế mặt thời gian trình độ nên luận văn không tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong nhận góp ý chân tình thầy cô, bạn bè cá nhân, tổ chức để làm cho nội dung luận văn tốt Trân trọng cảm ơn! Học viên Lâm Thanh Điền iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn này, phần thực tế nơi nghiên cứu cơng trình nghiên cứu riêng Mọi số liệu thứ cấp sơ cấp sử dụng luận văn trung thực, nội dung liên quan đến ngân hàng, chưa công bố nghiên cứu khoa học khác Học viên Lâm Thanh Điền iv TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong năm gần đây, kinh tế đà phục hồi phát triển, hoạt động ngân hàng cịn gặp nhiều khó khăn thách thức hậu năm trước để lại Mặc dù ngân hàng thương mại nổ lực hoàn thiện để quản trị rủi ro hiệu hơn, song nợ xấu mức cao BIDV Chi nhánh Tây Đô bối cảnh chung trên, người làm việc đây, nên chọn đề tài: “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Đô”, làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Tây Đô giai đoạn 2015 - 2018, sở đề xuất giải pháp hồn thiện Luận văn sử dụng phương pháp định tính, thơng qua vấn chun gia, phân tích, thống kê mơ tả liệu thứ cấp, sơ cấp Thảo luận nhóm chuyên sâu thuộc phận quản trị rủi ro BIDV Tây Đô thu kết sau: Nghiên cứu dựa vào sở lý thuyết quản trị rủi ro để phân tích, đánh giá rút điểm mạnh – yếu qui trình quản trị rủi ro BIDV Chi nhánh Tây Đô, giai đoạn từ năm 2015 - 2018 Qua tìm ngun nhân dẫn đến điểm mạnh yếu qui trình quản trị rủi ro, để làm sở cho việc đề giải pháp hoàn thiện Nghiên cứu xác định sở để đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro bao gồm: Định hướng phát triển BIDV nói chung Chi nhánh Tây Đơ; dự báo RRTD xảy dựa vào điểm mạnh – yếu, nguyên nhân tình hình Nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro BIDV chi nhánh Tây Đô gồm: Nhận diện xác rủi ro tín dụng, th m định k hồ sơ cho vay, cho vay tài sản đảm bảo, dự báo, đo lường rủi ro xử lý hiệu rủi ro tín dụng, giám sát rủi ro ngăn chặn rủi ro tín dụng, phát triển nguồn nhân lực có tâm, có chun mơn cao, chuyên nghiệp, hoàn thiện phận quản trị rủi ro Cuối nghiên cứu đưa kiến nghị, kết luận hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, hạn chế đề tài hướng nghiên cứu v ABSTRACT In recent years, although the economy has recovered and developed, but in banking activities, there have been many difficulties and challenges due to the consequences of previous years Although commercial banks have made efforts to improve risk management more effectively, bad debts are still high Tay Do BIDV Branch is also in the general context as above, who is working here, should choose the topic: "Credit risk management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV ) - Tay Do Branch ", making a Master's thesis in business administration The research objective is to assess the status of credit risk management at BIDV Tay Do Branch in the period of 2015 - 2018, based on that, propose perfect solutions Hesis using qualitative methods, through expert interviews, analysis, statistics describing secondary and primary data Intensive group discussion under risk management department of BIDV Tay Do Branch and obtained the following results: The study was based on the theory of risk management to analyze, evaluate and draw strengths - weaknesses of each risk management process at BIDV Tay Do Branch, period from 2015 to 2018 Through it seeks to cause the strengths and weaknesses of each risk management process, to serve as a basis for proposing complete solutions The study also identified the basis for proposing solutions to improve risk management including: Development orientation of BIDV in general and Tay Do Branch; predicting possible credit risks and relying on strengths and weaknesses, the cause of the situation Research and propose solutions to improve risk management at BIDV Tay Do branch including: Accurately identifying credit risks, carefully appraising loan documents, lending properly to secured assets, forecasting and measuring risk and effective handling of credit risks, risk monitoring and credit risk prevention, human resource development, high professional, professional, complete risk management department Finally, the study makes recommendations, conclusions to complete the research objectives, limitations of the topic and the next research direction vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lược khảo số nghiên cứu trước khoảng trống nghiên cứu 2.1 Lược khảo số nghiên cứu trước 2.2.Khoảng trống nghiên cứu trước Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp vấn cán quản lý, nhà chuyên môn 5.2 Phương pháp vấn nhóm sâu: 5.3 Phương pháp phân tích thống kê 5.4 Phương pháp thu thập số liệu 5.5 Phương pháp thực cho mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu luận văn Qui tr nh nghiên cứu 8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Tổng quan tín dụng 10 1.1.1.Khái niệm tín dụng 10 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 12 1.2.1.Nguyên nhân khách quan 12 1.2.2 Nguyên nhân chủ quan 14 1.2.3.Hệ rủi ro tín dụng 15 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3.3 Qui trình quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3.3.1 Nh n diện rủi ro tín dụng khâu qui trình cho vay 18 vii Đo ng rủi ro tín dụng khâu qui trình cho vay 18 rủi ro tín dụng hâu ui tr nh cho vay 19 iám át rủi ro tín dụng hâu ui tr nh cho vay 20 Ng n ch n rủi ro tín dụng hâu ui tr nh cho vay 20 1.4 Công cụ sử dụng để quản trị rủi ro tín dụng 21 1.4.1 Chính sách tín dụng 21 1.4.2 Quy trình tín dụng 22 1.4.3 Phương pháp đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 25 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 26 1.5.1.Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng HD Bank 26 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank 26 1.5.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng VIB 28 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro HSBC (Việt Nam) 28 1.5.5 Bài học rút quản trị rủi ro tín dụng cho BIDV Tây Đơ 29 Tóm tắt chương 30 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ 31 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô 31 2.1.1.Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 31 2.1.2 Khái quát BIDV Chi nhánh Tây Đô 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý chi nhánh Tây Đô 33 2.1 .Ngành nghề kinh doanh 38 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Tây Đơ 41 2.2.1.Hướng dẫn thủ tục vay vốn, tiếp nhận kiểm tra hồ sơ vay vốn 41 2.2.2 Th m định x t duyệt vay vốn, xếp hạng tín dụng khách hàng trước cho vay.41 Thẩm định xét duyệt vay vốn 41 2.2.2.2 ếp hạng tín dụng trước hi vay vốn 43 2.2.3 Kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng cho vay 43 2.2 Tổ chức thu hồi nợ sau giải ngân 44 2.3 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng BIDV Tây Đơ 44 viii 2.3.1.Những điểm mạnh 46 Thực tốt uy tr nh uản trị tín dụng 46 Tr nh đ chuy n môn đạo đ c ngh nghiệp nhân vi n tín dụng há tốt46 tốt n uá hạn n x u n c d u hiệu rủi ro 47 Đổi ui tr nh tín dụng t p trung 47 Tuân thủ tốt uy tr nh x hi rủi ro tín dụng 48 2.3.2 Những mặt hạn chế, yếu k m 48 2.3.2.1.BIDV Tây đô chưa xây dựng đư c chiến c uản trị rủi ro tín dụng hiệu uả dài hạn 48 Mô h nh uản trị rủi ro chưa th t ự hiệu uả hoạt đ ng cho vay 48 Hoạt đ ng tín dụng c ự đầu tư t p trung cho m t nh m hách hàng chủ yếu ĩnh vực inh doanh Thủy hải ản B t đ ng ản m t nguy n nhân dẫn đến rủi ro 49 Hoạt đ ng iểm tra iểm oát vốn au hi cho vay chưa nghi m ng t chưa ch t chẽ thiếu minh bạch n n dễ bỏ ua cá nhân vay vốn hông thực dự án hi vay đư c ngân hàng thẩm định 49 Hệ thống thông tin hách hàng vay vốn chưa đư c ngân hàng c p nh t đầy đủ thiếu hệ thống chưa thư ng xuy n 50 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến quản trị rủi ro tín dụng BIDV Tây Đơ chưa hiệu 50 2.3.3.1 Hướng dẫn thủ tục vay vốn, tiếp nh n kiểm tra hồ vay vốn chưa hồn tồn theo qui trình 52 2.3.3.2.Nguyên nhân từ thẩm định xét duyệt vay vốn chưa minh bạch 52 iểm tra iểm oát n i b hoạt đ ng tín dụng hi cho vay chưa hiệu uả 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ 55 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 55 3.1.1 Định hướng chung 55 3.1.2 Mục tiêu BIDV Chi nhánh Tây Đô 55 3.1.3 Khắc phục nguyên nhân dẫn đến quản trị rủi ro chưa hiệu 56 3.2 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Chi nhánh Tây Đô 56 62 tra nội cho cụm khu vực Nếu chưa thực cho kiểm tra ch o Chi nhánh để phản ánh khách quan Về việc giao kế hoạch dư nợ cho chi nhánh tín dụng Hàng quý, dựa báo cáo kế hoạch dư nợ VND ngoại tệ dự kiến quý sau chi nhánh gửi lên, Hội sở tổng kết cân đối nguồn vốn để đưa hạn mức dư nợ VND ngoại tệ cho chi nhánh Tuy nhiên hạn mức thường thấp kế hoạch chi nhánh khó thay đổi, tạo nhiều khó khăn cho chi nhánh việc phân bổ nguồn dư nợ cho khách hàng Từ làm giảm uy tín ngân hàng, gây cản trở việc tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ Vì vậy, Hội sở cần phải xem x t, cân nhắc k để đưa dư nợ VND ngoại tệ hàng quý đáp ứng nhu cầu chi nhánh linh hoạt thay đổi hạn mức có biến động nhu cầu từ chi nhánh Ngoài ngân hàng cần áp dụng số biện pháp hỗ trợ đ y mạnh chất lượng tín dụng như: áp dụng cơng nghệ phần mềm th m định dự án; tăng cường công tác tư vấn cho khách hàng việc vay vốn phát huy hiệu sử dụng vốn; mở rộng địa bàn đầu tư với chất lượng tín dụng đảm bảo; sách ưu đãi lãi suất để thu hút khách hàng tốt Điều kiện thực hiện: Thứ nhất, cải thiện chất lượng liệu tổn thất nội nhằm thực phân tích dự báo tổn thất Nhằm nâng cao chất lượng liệu tổn thất, ý vào điểm sau: - Chi nhánh cần thu thập liệu lịch sử vòng 10 năm - Dữ liệu xác liệu liên kết trực tiếp với hoạt động cho vay môi trường hoạt động nội ngân hàng - Chi nhánh cần có văn hóa thủ tục quy trình xác định, thu thập xử lý liệu tổn thất nội bộ, bao gồm ngưỡng tối thiểu Các văn sách, thủ tục xác định báo cáo kiện rủi ro hoạt động cần xem điểm khởi đầu việc quản lý hoạt động thu thập liệu chất lượng liệu Thứ hai, thay đổi hành vi văn hóa doanh nghiệp để cải thiện hành vi nhận thức quản trị rủi ro hoạt động toàn chi nhánh Với việc đưa báo cáo thay đổi quan điểm hành vi nhân viên đóng vai trị dấu hiệu cảnh báo sai trái đạo đức xảy 63 Việc tái tập trung vào quản trị rủi ro hoạt động liên kết thiết kế sản ph m, lương thưởng theo doanh số, mục tiêu quản trị hành vi nhân viên hỗ trợ chi nhánh xây dựng triển khai tốt quy tắc ứng xử rủi ro hoạt động có nguyên nhân từ người Thứ ba, thiết lập sở hạ tầng hiệu cho việc thu thập, tổng hợp liệu báo cáo rủi ro Hoạt động thu thập liệu tổn thất không tuân thủ mà phục vụ mục tiêu đưa dự báo khả xảy tổn thất, ước tính mức độ ảnh hưởng tổn thất Thuật ngữ “tổng hợp liệu rủi ro” bao gồm hoạt động xác định, thu thập xử lý liệu rủi ro 3.2.3.Tăng cường kiểm tra kiểm sốt nội hoạt động tín dụng cho vay Mục tiêu: Việc tăng cường kiểm soát việc theo dõi sau cho vay, phát kịp thời rủi ro tiềm n xảy để kịp thời ngăn chặn Kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay xem mắc xích yếu thực quy trình tín dụng BIDV Tây Đơ Có trường hợp giải ngân người làm tín dụng cho khách hàng ký ln biên kiểm tra sau cho vay sau bổ sung dần vào hồ sơ thay kiểm thực tế Việc làm mặt thời gian thuận tiện, song đem lại hậu vô to lớn sau Vì lãnh đạo phận nghiệp vụ tín dụng cần đơn đốc CBTD thường xun theo dõi, kiểm tra tình hình khách hàng sau cho vay Nội dung giải pháp: Một số nội dung cần quan tâm tiến hành kiểm tra: Tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng? Nêu rõ nguyên nhân gây sai lệch Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến banđầu Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ BIDV Tây Đơ, qua vừa kiểm sốt nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ 64 Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiêm ngặt cán tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận mơi trường, hiệu cơng việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra ch o giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh Bên cạnh việc kiểm tra vốn vay, CBTD cần quan tâm đến nguồn tiền toán khách hàng, yêu cầu khách hàng chuyển giao dịch tài khoản BIDV Tây Đô để quan sát theo dõi tình hình kinh doanh khách hàng có thay đổi bất thường khơng Nếu thỏa thuận với khách hàng có nguồn tiền dùng để trả nợ cho ngân hàng hạn chế rút tiền mặt Đây cách giám sát từ xa hiệu để nắm tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng 3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chi nhánh có trình độ chun mơn cao, đạo đức nghề nghiệp sáng Mục tiêu: Các giải pháp nhằm nâng cao lực chuyên môn, đạo đức trách nhiệm cán ngân hàng trực tiếp thực tín dụng cho vay giúp quản trị rủi ro hiệu Nội dung nhóm giải pháp: Chú trọng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực tín dụng cá nhân Với quan điểm nguồn nhân lực nguồn tài sản quý giá nhất, cần có sách thu hút nhiều cán có chun mơn tài ngân hàng, lĩnh vực quản trị rủi ro cần tuyển dụng cán chuyên lĩnh vực Đào tạo nâng cao lực quản trị điều hành cán lãnh đạo ngân hàng Đào tạo, bồi dưỡng cán nhân viên chuyên sâu mặt chuyên môn, ph m chất nghề nghiệp, am hiểu pháp luật lĩnh vực chuyên mơn mình, để đảm bảo tốt cơng việc chuyên môn ngân hàng đảm bảo xây dựng đội ngũ cán đủ tầm Hiện nay, ngân hàng thực giao ban hàng tháng với thành phần lãnh đạo 65 chủ chốt Hàng tuần, ngân hàng nên tổ chức giao ban chuyên môn phịng chức năng, phịng giao dịch, cán tín dụng trao đổi kinh nghiệm, đưa vướng mắc cơng việc để từ có học hỏi kinh nghiệm nhau, đưa giải pháp có tính khả thi để khắc phục khó khăn lãnh đạo đơn vị cập nhật tình hình cơng việc thường xuyên liên tục Ngoài ra, ngân hàng tổ chức hội thảo chuyên đề, buổi trao đổi kinh nghiệm cán tín dụng tồn chi nhánh với chi nhánh khác hệ thống Đây việc làm thiết thực mang lại hiệu lớn Thông qua trao đổi, nhiều vấn đề khó khăn, nhiều mâu thuẫn giải không tư cá nhân mà cịn phân tích, đánh giá tập thể vững chuyên môn đầy kinh nghiệm Bên cạnh đó, hội để cá nhân bày tỏ, chia sẻ thu lượm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động tín dụng nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nên hạn chế rủi ro đạo đức cách gắn trách nhiệm với quyền lợi cán tín dụng, nên xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý, tạo hội thăng tiến yếu tố quan trọng động viên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm Cần quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể; tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng; cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chun viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng; Biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy Mặt khác, ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là: Về lực cơng tác: địi hỏi cán có liên quan đến hoạt động cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng Về ph m chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tu dưỡng ph m chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm Cán cương vị 66 cao phải gương mẫu Ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, cơng bằng: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín ngân hàng ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể Tái cấu máy tổ chức quản lý rủi ro phải thực theo hướng phận chuyên trách quản lý tách bạch máy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh đồng thời tiến tới thực quản trị rủi ro theo ngành dọc, giảm dần mức độ ủy quyền phân cấp theo hàng ngang Bộ máy giám sát rủi ro tín dụng chi nhánh phận độc lập khơng tham gia vào q trình tạo rủi ro, có chức quản lý, giám sát rủi ro cho ngân hàng, nhận diện phát triển rủi ro, phân tích đánh giá mức độ rủi ro sở tiêu xây dựng, đề biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro Tóm Tắt Chương Chương tác giả tập trung vào giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng BIDV Tây Đơ Nhóm giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tập trung vào nhóm giải pháp: nhóm giải pháp liên quan đến khách hàng vay; nhóm giải pháp liên quan nội ngân hàng, nhóm giải pháp liên quan mơi trường bên ngồi Tác giả tin giải pháp đề Chương đóng góp thiết thực cho việc khắc phục, hạn chế quản trị rủi ro hoạt động tín dụng, góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Tây Đô thời gian tới 67 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Ngân hàng có vai trò đinh phát triển quốc gia với chức trung gian tín dụng ngân hàng thúc đ y kinh tế phát triển Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tây Đô không ngừng nỗ lực vươn lên để bước theo kịp với phát triển chung toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam ngành ngân hàng Qua phân tích đánh giá hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển – chi nhánh Tây Đơ ta thấy hoạt động tín dụng ngân hàng đạt hiệu cao, tình hình nợ xấu ngày giảm xuống, chất lượng tín dụng nâng cao Đồng thời nghiên cứu nhằm tìm giải pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Mục tiêu đề tài đánh giá nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô Thông qua tham khảo nhiều nghiên cứu rủi ro tín dụng ngân hàng kinh nghiệm nhiều năm công tác ngân hàng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô, tác giả đề xuất có nhóm ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bao gồm: nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh, nguyên nhân chủ quan từ khách hàng, nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng Mỗi nhóm nguyên nhân gồm nhiều nguyên nhân nhỏ, từ tác giả tiến hành vấn chuyên gia để xem x t nguyên nhân thật ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Các nguyên nhân chuyên gia đánh giá có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thực vấn cán tín dụng làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng nguyên nhân đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô Theo kết nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân đề cập có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Đơ dù hay nhiều Chính thế, ngân hàng cần có biện pháp nhằm làm giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Đơ Quản trị rủi ro tín dụng việc làm thường xun, mơi trường bên ngồi 68 bên thường xuyên thay đổi Bên cạnh mặt tích cực, BIDV Tây Đơ có dấu hiệu chưa tốt Do quản trị rủi ro để nâng cao chất lượng tín dụng nhiệm vụ hàng đầu BIDV Tây Đô giai đoạn Nội dung đề tài nghiên cứu giải số nội dung sau: dựa sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu khái quát mặt mạnh hạn chế, nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng chưa tốt Trên sở giả đề xuất nhóm giải pháp để hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới Như vậy, nội dung đạt đề tài, nhìn chung hoàn thành mục tiêu nghiên cứu ba câu hỏi đạt Khuyến nghị Một số kiến nghị BIDV nhằm hoàn thiện giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Tây Đơ Một Tiếp tục hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng BIDV thực từ năm 2008 Sau triển khai mơ hình phát huy nhiều ưu điểm so với mơ hình cũ tách hoạt động tín dụng thành khối quản lý theo chiều dọc, quản lý rủi ro đưa vào quy trình cho vay Tuy nhiên, mơ hình quản lý rủi ro tín dụng bộc lộ hạn chế, thiếu sót Chính vậy, để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng, BIDV cần tiếp tục hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro thời gian tới Thành lập trung tâm th m định vùng, miền để bước chun mơn hóa hoạt động th m định, phù hợp với mơ hình ngân hàng đại Tách phận th m định rủi ro tín dụng độc lập với Ban lãnh đạo chi nhánh để đảm bảo tính độc lập, khách quan q trình thực cơng tác th m định Hai Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm nghiên cứu BIDV Hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động nhạy cảm với tình hình kinh tế xã hội, chất lượng rủi ro tín dụng chịu ảnh hưởng lớn kinh tế Do báo cáo kinh tế vĩ mô từ trung tâm nghiên cứu BIDV cần tổng quát đưa vấn đề kinh tế diễn môi trường kinh doanh thời điểm có đánh giá tình hình thời gian để cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tín dụng tồn hệ thống, nhằm cảnh báo sớm cho chi nhánh hệ thống lĩnh vực, ngành nghề cần phải thận trọng việc cấp tín dụng Ba Kiến nghị nguồn nhân lực 69 - Do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn Vì vậy, hoạt động ngân hàng nói chung BIDV nói riêng khơng tránh khỏi tác động xấu suy thoái, dư nợ tăng trưởng chậm, tỷ lệ nợ xấu cao, từ phải dẫn đến tái cấu lại tổ chức máy mạng lưới hai địa bàn lớn Thành phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hà Nội nơi có nợ xấu cao 10% BIDV phải mạnh dạng thay Giám đốc điều hành Trưởng Phòng quan hệ khách hàng Chi nhánh Và vòng 02 nhiệm kỳ 10 năm BIDV nên luân chuyển Giám đốc lần - Hàng năm lãnh đạo BIDV nên thường xuyên xuống sở, Chi nhánh Phòng Giao dịch trực thuộc, để tìm hiểu thêm hoạt động Chi nhánh, kiểm tra hỗ trợ Chi nhánh QTRRTD, cơng tác dự báo thống kê, sau có đạo điều hành chung cho toàn hệ thống - Hàng năm BIDV vào số liệu thực tế Chi nhánh để việc giao kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro, kế hoạch thu nợ từ xử lý rủi ro Trong số dư, phân loại nợ để giao việc trích lập dự phịng số dư xử lý để giao số phải thu năm tài Thực tế, số có Giám đốc Chi nhánh biết xác hiểu rõ khoản vay này, xây dựng tương đối xác số liệu kế hoạch - BIDV cần khuyến khích cho cán có điều kiện tham gia học để nâng cao trình độ chun mơn có chế độ hợp lý người tham gia hoàn thành học chương trình sau đại học trở lên - BIDV nên thường xuyên mở lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ nhận thức, nghiệp vụ, tác phong giao dịch, thái độ trách nhiệm, khóa học phân tích tài doanh nghiệp, th m định doanh nghiệp, Cần có kế hoạch cụ thể từ đầu năm để gửi chi nhánh, từ có xếp đăng ký danh sách cho học viên Tuy vậy, nội dung nghiên cứu bộc lộ hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, chưa thực định lượng Chưa điều kiện để thực giải pháp Đây hướng nghiên cứu 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tu n Anh ( 2012) “Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II” Lu n án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân Báo cáo tài Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 2018 BIDV Tây Đô Các báo cáo thường niên BIDV; Trần Đình Định (2007), Những chuẩn mực thông ệ uốc tế v uản hoạt đ ng tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tư pháp Đào Duy Huân (2017), Lý thuyết mô hình Quản trị chiến c tồn cầu h a, NXB Thống Kê Nguyễn Hữu Hạnh (2013), Quản trị rủi ro ngân hàng n n inh tế toàn cầu, NXB Lao động Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Tài Phạm Thùy Liên ( 201 ) “Quản trị rủi ro hoạt động Agribank” – trường Đại học kinh tế TP HCM, Lu n v n Thạc ỹ Lê Thị Mận (2013), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động Xã hội 10 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Quyết định số 1627 2001 QĐ-NHNN ngày 31 12 2001 Thống đốc NHNN ban hành, “Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng” 12 Quyết định số 93 2005 QĐ-NHNN ngày 22 2005 Thống đốc NHNN ban hành, “Quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động tổ chức tín dụng” 13 Quyết định số 18 2007 QĐ-NHNN ngày 25 2007 Thống Đốc NHNN, “Về việc sửa đổi bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hŕng tổ chức tín dụng ban hŕnh theo định số 22 2005 Thống đốc NHNN” 93 2005 QĐ-NHNN ngŕy 71 14 Nguyễn Quang Thu (2008), Quản trị rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp, Nhà xuất Thống Kê – Thành phố Hồ Chí Minh 15 Huỳnh Hữu Trí ( 201 ) “ Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Agribank An Giang” Lu n v n Thạc ỹ- trường Đại học kinh tế Quốc dân 16 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro inh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê 17 Thông tư số 02 2013 TT-NHNN ngày 21 10 2013 Thống Đốc NHNN, “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Và Thơng tư số 09 201 TT-NHNN ngày 18 03 201 Thống Đốc NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02 18 Thông tư số 36 201 TT-NHNN ngày 20 11 201 Thống đốc NHNN ban hành, “Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 19 Dương Kiện Văn ( 2018) rủi ro th m định dự án đầu tư, Luận văn Thạc sĩ Đại học Tây Đô 72 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Về nguyên nhân dẫn đến quản trị rủi ro tín dụng chưa tốt BIDV Chi nhánh Tây Đô) Thân chào Anh Chị! Xin chào anh chị, tên Lâm Thanh Điền học viên cao học trường Đại học Tây Đô Thành phố Cần Thơ, thực nghiên cứu đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Chi nhánh Tây Đơ” Ngồi mục đích phục vụ cho việc hồn thành khoá luận tốt nghiệp, đề tài giúp cho BIDV Chi nhánh Tây Đô hiểu rõ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Kính mong anh chị dành chút thời gian để đóng góp ý kiến vào nhận định phát biểu sau Cũng xin lưu ý với anh chị khơng có quan điểm hay sai Tất ý kiến anh chị có giá trị cho nghiên cứu giữ kín Phần I: Thơng tin đánh giá Những ý kiến sử dụng để phản ánh đánh giá Anh Chị công tác rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Đơ Đối với ý kiến, xin vui lịng tích vào ô theo số từ 1-3 phù hợp: Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác I Nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng cá nhân chưa hiệu Hướng dẫn thủ tục vay vốn tiếp nh n iểm tra hồ vay vốn Hướng dẫn thủ tục vay vốn 1 2 3 Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ vay vốn 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Thẩm định xét duyệt vay vốn Bước 1: Đánh giá, phân tích lập Báo cáo đề xuất tín dụng Bước 2: Phê duyệt Báo cáo đề xuất tín dụng Bước 3: Th m định rủi ro Bước : Phê duyệt cấp tín dụng 73 Bước 5: Giải ngân Phát hành bảo lãnh Bước 6:Giám sát kiểm soát 1 2 3 1 2 3 iểm tra giám át hoạt đ ng tín dụng hi cho vay Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc khách hàng trả nợ lãi kỳ hạn, đánh giá khả trả nợ khách hàng 1 2 3 Kiểm tra lại tình hình tài khách hàng, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, nguyên nhân không thực cam kết hợp đồng 1 2 3 Đánh giá khả trả nợ tín dụng khách hàng, điều kiện cấu lại thời gian trả nợ cho khách hàng 1 2 3 Tổ chức thu hồi nợ sau giải ngân 1 2 3 Phần II: Thông tin cá nhân Họ tên: Chức vụ: Điện thoại: Email: Xin vui lịng tích vào phù hợp với thơng tin cá nhân Q Anh Chị: Trình độ học vấn:  THPT  Cử nhân  Thạc sĩ  Tiến sĩ  Khác Số năm Anh Chị kinh nghiệm lĩnh vực tín dụng ngân hàng: < năm  – năm  3-5 năm > năm Anh Chị làm việc phận phòng ban nào?  Ban Giám đốc  Phòng KHDN  Phòng HSX&CN  Phòng KHKD  Phòng KTKSNB  Phòng KTNQ  Phòng DV&Marketing  Phòng Tổng hợp  Khác 74 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ STT Họ tên chuyên gia, nhà quản lý Trình độ Đơn vị cơng tác Chức vụ Liên hệ Nguyễn Hoàng Thức Thạc sĩ BIDV CN Tây Đơ Giám đốc Lê Đình Tuấn Cử nhân BIDV CN Tây Đơ Phó Giám đốc 0918027134 Trần Việt Hùng Thạc sĩ BIDV CN Tây Đô Phó Giám đốc 0931007999 Nguyễn Văn Quý Cử nhân BIDV CN Sóc Trăng Phó Giám đốc 0913983101 Lê Thị Kim Oanh Cử nhân BIDV CN Hậu Giang Phó Giám đốc 0918363141 0903699999 75 PHỤ LỤC DANH SÁCH PHỎNG VẤN NHĨM CHUN SÂU Phạm Thị Bích Hịa Cử nhân BIDV CN Tây Đô Giám đốc PGD 0913145079 Nam Cần Thơ Nguyễn Đắc Khoa Cử nhân BIDV CN Tây Đơ Trưởng phịng 0913784636 QLRR Nguyễn Thị Phương Cử nhân Lam BIDV CN Tây Đơ Phó Trưởng 0903929597 phòng QLRR Đào Thị Tiến Minh Thạc sĩ BIDV CN Tây Đơ Phó Giám đốc 0986855079 Mê Kơng Tơ Bích Phượng Thạc sĩ BIDV CN Tây Đơ Trưởng phịng 0919112669 tín dụng Chân thành cảm ơn ý kiến Anh (Chị) ! Thông tin cá nhân: Họ Độtên:…………………………………………… tuổi: –29 tuổi – tuổi –60 tuổi -3năm 76 PHỤ LỤC Doanh thu BIDV Tây Đô năm 2015-2018 Doanh thu 400 347.15 300 200 100 46.29 83.52 Doanh thu 108.26 Năm 2015 Doanh thu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 (Nguồn: BIDV Tây Đô ) PHỤ LỤC Lãi rịng BIDV Tây Đơ năm 2015-2018 66.03 70 58.73 60 49.88 50 40 30 43.5 33.49 41.29 33.25 Tổng lợi nhuận Lợi nhuận cá nhân 23.1 20 10 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 (Nguồn: BIDV Tây Đô)