Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn công thương chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ  NGUYỄN VĂN TUẤN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ  NGUYỄN VĂN TUẤN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Tài _ ngân hàng Mã số : 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Quốc Tuấn CẦN THƠ, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học khác Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2019 Người thực Nguyễn Văn Tuấn ii LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn xin chân thành cảm ơn Thầy TS Trần Quốc Tuấn tận tâm hướng dẫn, động viên đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho suốt thời gian thực luận văn Đồng thời, xin cảm ơn Thầy Cô khoa Sau Đai học, Trường Đại học Tây Đô giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học vừa qua Tơi xin cảm ơn gia đình quan tâm, động viên tinh thần tạo điều kiện cho tơi hồn thành chương trình cao học Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu cung cấp cho tơi thơng tin hữu ích Tơi xin cám ơn đến tất khách hàng dành thời gian quý báu để trả lời bảng câu hỏi điều tra số liệu Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2019 Người thực Nguyễn Văn Tuấn iii TÓM TẮT Luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Chi nhánh Cần Thơ ” đề tài mang tính cấp thiết nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Luận văn khảo sát vấn trực tiếp từ 265 cá nhân có vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Chi nhánh Cần Thơ Ngồi số liệu thứ cấp đề tài thu thập từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh nợ xấu ngân hàng ngân hàng cung cấp Tác giả sử dụng mơ hình Probit để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân với biến độc lập khảo sát mơ hình bao gồm: Kinh nghiệm khách hàng vay (X1), Khả tài khách hàng (X2), Tài sản đảm bảo (X3), Sử dụng vốn vay (X4), Lĩnh vực vay (X5), Nguồn thu nhập trả nợ ổn định (X6), Kiểm tra giám sát nợ vay (X7), Lịch sử vay vốn (X8), đạo đức khách hàng (X9), Kinh nghiệm cán tín dụng (X10) Kết phân tích mơ hình Probit rủi ro tín dụng cá nhân chịu ảnh hưởng yếu tố : Khả tài khách hàng (X2), Sử dụng vốn vay (X4), Kiểm tra giám sát nợ vay (X7), lịch sử vay vốn (X8), đạo đức khách hàng (X9), Kinh nghiệm cán tín dụng (X10) Các yếu tố khác Kinh nghiệm khách hàng vay (X1), Tài sản đảm bảo (X3), Lĩnh vực vay (X5),Nguồn thu nhập trả nợ ổn định (X6) khơng có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Từ kết nghiên cứu đạt được, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Chi nhánh Cần Thơ, góp phần giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân nói riêng tỷ lệ nợ xấu tồn chi nhánh nói chung iv ABSTRACT Thesis "The factors affecting credit risk in loans personal at Saigon bank for industry and trade - Can Tho branch" is the subject of an urgent nature to find out factors affecting personals credit risk Thesis examined direct interviews of 265 personals with a loan Saigon bank for industry and trade - Can Tho branch In addition, secondary data were collected from the table reports operating results, table report the results credit activities and financial reporting balance of the bank The author uses a probit model to analyze the factors affecting the credit risk with the personals surveyed independent variables included in the model: Personal experience(X1), financial ability of customers (X2), collateral (X3), use of loan (X4), loan field (X5), source of repayment (X6), debt monitoring (X7), loan history (X8), customer morality (X9), credit officer experience (X10) Results Probit model analysis indicates that personal credit risk is influenced by factors like financial ability of customers (X2), use of loan (X4), debt monitoring (X7), loan history (X8), customer morality (X9),credit officer experience (X10) Other factors such as Personal experience (X1), collateral (X3), loan field (X5), source of repayment (X6) not affect the personals credit risk From the research results have been achieved, the authors have proposed a number of specific measures to limit credit risk in lending personal loans at Saigon bank for industry and trade - Can Tho branch, contribute to reducing the bad debt ratio for pesonal loans and bad debt ratio full branch in general v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 2.1.2 Rủi ro tín dụng 2.1.3 Phận loại rủi ro tín dụng 2.1.4 Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1.5 Những thiệt hại rủi ro tín dụng ngân hàng gây : 15 2.1.6 Phân loại nợ tổ chức tín dụng 16 2.1.7 Đánh giá khả trả nợ khách hàng 18 2.2 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài 19 2.2.1 Nghiên cứu nước: 19 2.2.2 Nghiên cứu nước ngoài: 23 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SAIGONBANK VÀ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DUNG TẠI SAIGONBANK CẦN THƠ 25 3.1 Tổng quan SAIGONBANK 25 3.1.1 Giới thiệu sơ lược SAIGONBANK 25 3.1.2 Giới thiệu sơ lược SAIGONBANK Cần Thơ 27 3.1.3 Các hoạt động kinh doanh SAIGONBANK 29 3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh SAIGONBANK Cần Thơ 30 vi 3.2.1 Thu nhập 33 3.2.2 Chi phí 34 3.2.3 Lợi nhuận 35 3.3 Thực trạng hoạt động tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ 35 3.3.1 Doanh số cho vay 36 3.3.2 Doanh số thu nợ 36 3.3.3 Tổng dư nợ 36 3.3.4 Nợ xấu 38 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Phương pháp nghiên cứu 39 4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 4.1.2 Phương pháp phân tích số liệu 39 4.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 45 4.2.1 Mẫu nghiên cứu theo nhóm nợ 45 4.2.2 Mẫu nghiên cứu theo sử dụng vốn vay 46 4.2.3 Mẫu nghiên cứu theo mục đích vay 46 4.2.4 Nguồn thu nhập trả nợ 47 4.2.5 Mẫu nghiên cứu lịch sử vay vốn 47 4.2.6 Mẫu nghiên cứu đạo đức khách hàng 47 4.2.7 Một số đặc điểm khác mẫu nghiên cứu 48 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân SAIGONBANK Cần Thơ 49 4.4 Kết nghiên cứu định tính 52 4.4.1 Những sách Ngân hàng Nhà nước có tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng 52 4.4.2 Thông tin thu thập chưa đầy đủ xác 53 4.4.3 Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch 54 4.4.4 Tài sản chấp xem trọng hiệu phương án vay vốn 54 4.4.5 Đạo đức cán tín dụng 54 4.4.6 Đạo đức khách hàng vay vốn 55 4.4.7 Nguyên nhân không tuân thủ quy định, quy trình tín dụng 56 vii 4.4.8 Năng lực đội ngũ cán tín dụng hạn chế 56 4.4.9 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay 56 4.4.10 Bất cập hệ thống thông tin quản lý 57 4.4.11 Các nguyên nhân khác 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Định hướng phát triển SAIGONBANK giai đoạn 2018 -2020 60 5.3 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ 61 5.3.1 Cơ sở để đề giải pháp 61 5.3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ 62 5.4 Hàm ý sách 66 5.4.1 Đối với SAIGONABNK 66 5.4.2 Đối với quyền địa phương 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 viii DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1 : Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2017 32 Bảng 3.2: Kết tín dụng SAIGONBANLK Cần thơ giai đoạn 2015-2017 37 Bảng 4.1: Diễn giải biến độc lập kỳ vọng mối quan hệ biến độc lập với biến phụ thuộc 41 Bảng 4.2: Mẫu nghiên cứu theo nhóm nợ 46 Bảng 4.3: Mẫu nghiên cứu theo sử dụng vốn vay 46 Bảng 4.4: Mẫu nghiên cứu theo mục đích vay 46 Bảng 4.5 : Mẫu nghiên cứu theo nguồn thu nhập trả nợ 47 Bảng 4.6: Mẫu nghiên cứu lịch sử vay vốn 47 Bảng 4.7: Mẫu nghiên cứu theo đạo đức khách hàng 48 Bảng 4.8: Phân tích mẫu nghiên cứu theo số đặc điểm khác 48 Bảng 4.9: Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng SAIGONBANK Chi nhánh Cần Thơ 49 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 Kết luận Khi kinh tế Việt Nam trình hội nhập phát triển, nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh tiêu dùng người ngày nâng cao Do NHTM mở rộng cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích đến đối tượng khách hàng bán lẻ, đặc biệt quan tâm, tư vấn tín dụng để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ kinh doanh cá thể Tuy nhiên hoạt động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro nên để hạn chế tình trạng cho vay khách hàng SAIGONBANK luôn phải làm tốt nghiệp vụ trình cho vay khách hàng từ khâu tìm kiếm khách hàng, thẩm định khâu đánh giá khả trả nợ vay khách hàng, nâng cao hiệu quản lý khách hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Để hạn chế rủi ro trình cấp tín dụng khách hàng nâng cao chất lượng nợ SAIGONBANK Cần Thơ Việc có hiệu tìm ngun nhân, vấn đề tồn chỗ nào, khâu cho vay việc tìm hiểu đặc điểm khách hàng quan hệ tín dụng Đó nội dung đề tài yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Chi nhánh Cần Thơ Luận văn trình bày sơ lược sở lý luận, vấn đề chung ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng vấn đề rủi ro tín dụng mang lại Ngồi ra, đề tài cịn khái quát chất, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc cho vay; nêu lên khái niệm, phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Thêm vào đó, tác giả thực phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng chung vấn đề cho vay khách hàng giai đoạn từ 2015 đến năm 2017 SAIGONBANK Cần Thơ Từ đó, làm sở để xác định nguyên nhân dẫn đến việc rủi ro tín dụng Kết ước lượng từ việc chọn lọc ngẫu nhiên tiến hành vấn chuyên gia người đứng đầu ngân hàng địa bàn từ mô hình nghiên cứu cho thấy bảy biến tổng số mười biến biến có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ Bao gồm biến: khả tài khách hàng, sử 60 dụng vốn vay, kiểm tra giám sát nợ vay, lịch sử vay vốn, đạo đức khách hàng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1%; biến nguồn thu nhập trả nợ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% biến kinh nghiệm CBTD có ý nghĩa thống kê mức 10% Tất biết có ý nghĩa mặc thống kê có hệ số ước lượng mang dấu với dấu kỳ vọng ban đầu tác giả Qua đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng giúp giảm thiểu rủi ro q trình cấp tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận đầy đủ nguồn vốn hoạt động kinh doanh, cải thiện đời sống góp phần thúc đầy phát triển chung kinh tế địa phương 5.2 Định hướng phát triển SAIGONBANK giai đoạn 2018 -2020 - Chấp hành nghiêm túc chủ trương sách Đảng, Chính phủ, văn quy định NHNN Việt Nam SAIGOBANK hoạt động tín dụng ngân hàng - Nâng cao chất lượng họat động tín dụng giảm thiểu nợ xấu, nợ hạn, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Điều thực hóa qua việc chủ động cấu lại danh mục cho vay, tập trung vốn cho doanh nghiệp, cá thể hoạt động ổn định hiệu Bên cạnh bám sát đạo lãi suất NHNN SAIGONBANK để có định lãi suất cho vay linh hoạt, phù hợp với biến động thị trường Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình kinh doanh khách hàng để kịp thời nắm bắt thông tin, thực trạng tài chính, khả kinh doanh, … từ đưa định hướng đầu tư tư vấn cho khách hàng - Để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, Ban Lãnh đạo đề định hướng tiếp thị cho vay khách hàng có tình hình tài lành mạnh, tập trung vào ngành nghề thương mại, dịch vụ, lĩnh vực xuất có mức độ rủi ro thấp, đảm bảo an toàn vốn cho vay, nguồn trả nợ hợp lý, cho vay kết hợp với việc bán chéo sản phẩm phát triển dịch vụ ngân hàng kèm theo - Trong thời gian tới, ngân hàng ưu tiên tăng trưởng dư nợ, đặc biệt quan tâm phân tích đánh giá chất lượng khách hàng, trọng cơng tác kiểm sốt, khơng để nợ nhóm 2, nợ xấu phát sinh; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngắn hạn; đa dạng hóa danh mục khách hàng, ngành hàng Ngoài ra, nhằm tạo nguồn vốn ổn định, ngân hàng tiếp tục huy động nguồn vốn, đặc biệt nguồn tiền gửi từ tổ chức, tiền gửi dân cư Đồng thời thực tốt cơng tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 61 - Áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị, nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, mở rộng mạng lưới hoạt động, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu 5.3 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ 5.3.1 Cơ sở để đề giải pháp Hoạt động tín dụng hoạt động chủ chốt mang lại hiệu kinh doanh tạo lợi nhuận cho ngân hàng Vì việc phịng ngừa hạn chế RRTD việc cần thiết cấp bách ngân hàng Để hạn chế RRTD cho vay SXKD khách hàng, tránh hậu mà RRTD mang lại chi nhánh SAIGONABNK phải làm tốt nghiệp vụ trình cho vay khách hàng từ khâu thẩm định đến khâu đánh giá khả trả nợ vay khách hàng, nâng cao hiệu quản lý RRTD Dựa vào kết phân tích số liệu điều tra chương rủi ro tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ bị ảnh hưởng yếu tố là: Khả tài khách hàng (X2), sử dụng vốn vay (X4), Nguồn thu nhập trả nơ (X6), Kiểm tra giám sát nợ vay (X7), lịch sử vay vốn (X8), đạo đức khách hàng (X9), kinh nghiệm CBTD (X10) Ngoài theo thực tế phân tích thực trạng hoạt động tín dụng SAIGONBANK giai đoạn 2015- 2017 tồn nhiều nguyên nhân khác tác động ảnh hưởng đến RRTD cho SAIGONBANK Cần Thơ là: Tình hình thị trường không ổn định: khủng hoảng kinh tế giới trầm trọng, ảnh hưởng khó khăn kinh tế nước, lạm phát tăng cao, chi phí sản xuất tăng gây ảnh hưởng xấu cho kết SXKD nhiều khách hàng Bên cạnh đó, sách điều tiết kinh tế vĩ mơ Chính phủ, sách tiền tệ NHNN cịn nhiều bất cập thị trường nhiều bất ổn, ảnh hưởng đến tình hình SXKD khách hàng dễ gây rủi ro cho ngân hàng Môi trường pháp lý chưa hồn thiện: việc phát TSĐB địi hỏi nhiều thủ tục, thời gian, chi phí ảnh hưởng lớn đến khả thu hồi vốn ngân hàng Hay vấn đề tố tụng tòa án nhiêu khê kéo dài qua nhiều giai đoạn làm thời gian, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng Một yếu tố quan trọng không nắm rõ quy trình, quy định ngân hàng Điều dẫn đến việc hướng dẫn khách hàng làm sai quy định, không phân tích 62 đúng, đầy đủ nguồn thu nhập, khả trả nợ … dẫn đến xác định kỳ hạn vay, mục đích chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng Ngoài ra, yếu tố sách kinh tế - xã hội ln thay đổi Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 5.3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng SAIGONBANK Cần Thơ a Giải pháp khả tài khách hàng Vốn tự có nói lên khả tự chủ tài khách hàng Khi khách hàng tự bỏ vốn có ý thức làm việc hơn, có tâm kinh doanh Vốn tự có khách hàng nhiều chứng tỏ khách hàng có tích lũy, kinh nghiệm làm ăn Vốn tự có không cần lớn cần thiết cho hoạt động kinh doanh khách hàng, đảm bảo cho trình SXKD hoạt động thường xuyên liên tục, giúp cho tình trạng tài khách hàng đảm bảo vững Do ngân hàng yêu cầu khách hàng phải có vốn tự có vay, ngân hàng đóng vai trị hỗ trợ khách hàng phần vốn nhận thấy hoạt động SXKD khách hàng hiệu mang lại lợi nhuận Để khuyến khích người vay góp vốn tự có vào phương án ngân hàng cần thực số biện pháp sau: Xây dựng sách lãi suất, phí ưu đãi cho người vay theo mức tương ứng với mức vốn tự có tham gia khách hàng Cung cấp sản phẩm cho vay phù hợp với mục đích vay vốn tự có khách hàng tham gia vào phương án vay, hạn chế việc ngân hàng phải tham gia nhiều vốn vào phương án Ngoài để hạn chế RRTD xảy q trình phân tích thẩm định, ngân hàng nên xem xét tính xác thực phần vốn tự có khách hàng tham gia vào phương án b Giải pháp sử dụng vốn vay Nhận thức người vay trách nhiệm sử dụng vốn mục đích trách nhiệm hoàn trả lãi nợ gốc theo thỏa thuận ảnh hưởng quan trọng đến kết thu lãi thu nợ gốc ngân hàng Để ngăn ngừa hạn chế tình trạng khách hàng sử dụng vốn khơng mục đích, tác giả xin đề xuất số giải pháp sau: Ngân hàng yêu cầu khách hàng phải mở tài khoản toán, giải ngân toán chuyển khoản trực tiếp cho đối tác Điều giúp ngân hàng kiểm sốt mục đích sử dụng vốn vay khách hàng, hạn chế tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 63 Yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, chứng từ phải đảm bảo độ tin cậy Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên trình khách hàng sử dụng vốn vay Ngồi cơng tác thẩm định trước cho vay, cần phải quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay Thường xuyên theo dõi tình hình kinh doanh khách hàng, thu thập thơng tin từ khách hàng Đối với khách hàng sử dụng vốn không hiệu phải tái thẩm định, hạn chế giải ngân tiếp tục, gặp gỡ trao đổi tư vấn với khách hàng để cải thiện tình hình thu hồi nợ trước hạn để giảm thiểu RRTD c Giải pháp nguồn thu nhập trả nợ Một điều kiện vay vốn Ngân hàng khách hàng phải đủ khả trả nợ gốc lãi Do nguồn thu nhập khách hàng yêu cầu bắt buộc khách hàng vay vốn Nếu thu nhập từ lương, cho thuê nhà, cho th xe, cho th máy móc, xem nguồn thu nhập ổn định Tuy nhiên thực tế có nhiều nguồn thu nhập mà khơng thê chứng minh trường hợp cần CBTD có kinh nghiệm để xác định khách hàng có trung thực hay khơng Đối với khách hàng có nguồn thu khơng ổn định khó chứng minh ban lãnh đạo ngân hàng nên cử CBTD có kinh nghiệm thẩm định nhằm hạn chế rủi ro tối đa cho Ngân hàng d Giải pháp kiểm tra, giám sát nợ vay Việc kiểm tra giám sát khách hàng sử dụng vốn vay phải thực chặt chẽ: kiểm tra trước, kiểm tra trình giải ngân, kiểm tra sau cho vay Bất nhân viên tín dụng thuộc quy định Thế trình thực nhân viên thường không tuân thủ làm không đến nơi đến chốn, thực mang tính hình thức d1 Kiểm tra giám sát trước cho vay/ trước khỉ giản ngân khoản vay Kiểm tra việc góp vốn chủ dự án/phương án kinh doanh qua tài khoản ngân hàng/ tổ chức tài để đảm bảo cấu vốn hợp lý theo phương án, tránh tình trạng góp vốn ảo, dự án rủi ro cao sử dụng nhiều vốn vay Kiểm tra tình hình hoạt động doanh nghiệp/ tiến độ triển khai dự án/ nơi thực dự án Tránh tình trạng dự án ma, dự án vẽ giấy, khơng có thật 64 Việc kiểm tra trước cho vay thực tương đối dễ dàng, nhiên biện pháp quản lý nhân viên xảy rủi ro đạo đức ( nhân viên thông đồng khách hàng, lập hồ sơ, chứng từ giả mạo, ) Muốn công tác kiểm tra trước cho vay đạt kết tốt, hồ sơ vay phải qua phận thẩm định độc lập Tuy nhiên, đơi áp lực tăng trưởng tín dụng, ngân hàng thường bỏ qua khâu thẩm định độc lập (đặc biệt khoản vay vừa nhỏ) d2 Kiểm tra cho vay Thực kiểm sốt giải ngân vốn vay: Thực theo Thơng tư 09 Ngân Hàng Nhà Nước (TT-09), nhiên TT-09 nhiều điểm hạn chế chưa phù hợp Do vậy, tự tổ chức tín dụng cần phải xây dựng cho quy định/quy trình kiểm sốt giải ngân phù hợp, thí dụ như: Giải ngân để thu mua hàng nông sản: Nếu thực giải ngân tiền mặt ngồi Bảng Kê Thu Mua Hàng Nơng Sản xuất trình cho ngân hàng, cần phải có thêm Phiếu chi tiền/Bảng Kê chi tiền mặt (có chữ ký/ vân tay người nhận tiền, ) Giải ngân chuyển khoản cho nhà cung cấp công ty trực thuộc/công ty có chủ sở hữu góp vốn cần phải giám sát chặt chẽ thoả điều kiện giải ngân nhằm tránh tình trạng rút ruột dự án/phương án kinh doanh ảo Kiểm tra tiến độ triển khai dự án xác trước giải ngân Công tác kiểm tra cho vay/kiểm tra trước giải ngân giúp ngân hàng sữa chữa sai lầm/thiếu sót việc kiểm tra trước cho vay có vấn đề Kiểm tra cho vay giúp ngăn ngừa khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, d3 Kiểm tra sau cho vay Có thể nói, kiểm tra sau cho vay khâu yếu ngân hàng Thường nhân viên bị áp lực tăng trưởng kinh doanh nên hay tập trung vào việc phát triển khách hàng mà xem nhẹ công tác kiểm tra giám sát (đặc biệt khoản vay chấp tài sản khoản cho vay tiêu dùng chấp/khơng chấp tài sản) Kiểm tra sau cho vay gồm có: Kiểm tra tình hình tài người vay: Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế Kiểm tra thơng tin CIC (nhân viên tín dụng thường qn kiểm tra thông tin CIC định kỳ sau cho vay) Kiểm tra thực tế hoạt động khách hàng: 65 Khách hàng doanh nghiệp/cá nhân có sản xuất kinh doanh: Kiểm tra tận nhà máy, xưởng sản xuất (dưới hình thức thăm viếng) để xem khách hàng hoạt động hay ngừng hoạt động Đành giá tình hình tại, so sánh với phương án/dự án ban đầu (số liệu kế hoạch) Khách hàng vay với mục đích khác sản xuất kinh doanh: Kiểm tra nơi thực phương án để đánh giá mức độ hoàn thành Kiểm tra nơi làm việc để đánh giá khả tiếp tục trả nợ Kiểm tra sau cho vay có vai trị quan trọng quản lý rủi ro tín dụng Thực tốt kiểm tra sau cho vay giúp ngân hàng phát khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, khách hàng có hoạt động kinh doanh bị giảm sút, Ngồi ra, kiểm tra sau cho vay cịn giúp ngân hàng nắm thêm nhu cầu khách hàng Từ gia tăng thêm quy mơ tín dụng/cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Hiện nay, ngân hàng chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý giám sát công tác kiểm tra sau cho vay cách chủ động Do cần có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác e Lịch sử tín dụng Lịch sử tín dụng khách hàng có vai trị quan trọng việc phân loại khách hàng đảm bảo việc cấp tín dụng Đối với khách hàng có lịch sử nợ q hạn ngân hàng cần xem xét nhiều khía cạnh để định cách xác Kiên từ chối khách hàng bị nợ hạn che giấu nhằm đảo nợ Đối với khách hàng có lịch sử nợ hạn ngân hàng định cho vay CBTD cần theo sát để nắm bắt tình hình kinh doanh khách hàng để có biện pháp xử lý kiệp thời nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng f Đạo đức khách hàng Đạo đức khách hàng vay yếu tố quan trọng tác động đến khả hoàn trả nợ vay khách hàng Nếu người vay khơng có đạo đức, uy tín khả xảy rủi ro với khoản vay lớn Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ thường khoản vay trường hợp cho vay tín chấp, bảo lãnh bên thứ ba Khi tiến hành thẩm định khách hàng CBTD cần ý tiếp xúc với quyền địa phương để nắm bắt thông tin khách hàng, khách hàng có vi phạm pháp luật địa phương, khơng chí thú làm ăn có tệ nạn xã hội để định 66 xác g Kinh ngiệm cán tín dụng Các chi nhánh SAIGONBANK nói chung Ban Lãnh đạo cần phổ biến đầy đủ thông tin cảnh báo rủi ro ngành hoạt động SXKD SAIGONABK đến cán ngân hàng Ngân hàng CBTD bám sát thơng tin thực tế tình hình biến động kinh tế để xem xét định cho vay đắn, hạn chế cho vay khách hàng mà sản phẩm, ngành nghề kinh doanh họ không ổn định Thường xuyên đào tạo cán chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp, kỹ lãnh đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán Tăng cường kỷ cương, ý thức cán việc tuân thủ quy định, quy trình, quy chế Đối với CBTD chưa có kinh nghiệm tiến hành thẩm định khách hàng ban lãnh đạo Ngân hàng cử thêm CBTD có kinh nghiệm để chia kinh nghiệm nhằm giảm thiểu rủi ro tín dung 5.4 Hàm ý sách 5.4.1 Đối với SAIGONABNK Một là, SAIGONBANK tạo áp lực cho chi nhánh hệ thống phát triển dư nợ, huy động vốn, tăng thị phần nên việc tăng trưởng dư nợ cách chi nhánh làm phát sinh nhiều vấn đề, gây nhiều rủi ro Để hạn chế rủi ro giai đoạn tới Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương cần xác định chiến lược phát triển tín dụng tùy thuộc thị trường mục tiêu, khả phát triển dư nợ, mạnh lĩnh vực tín dụng hay huy động vốn chi nhánh Từ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương xây dựng sách tín dụng khoa học, phù hợp đặc điểm kinh tế vùng miền khác nhau, quy trình cụ thể, chi tiết để hướng hoạt động tín dụng tăng trưởng bền vững, phát huy hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh Hai là, thường xuyên mở lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm chi nhánh khác, trao đổi cán tín dụng với rủi ro tín dụng: dấu hiệu rủi ro xảy trước, sau cho vay, học rủi ro tín dụng xảy ra, biện pháp xử lý nợ hạn; kinh nghiệm thẩm định,… Quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức cán tín dụng, giúp cán hiểu rõ chất loại rủi ro loại nghiệp vụ, có rủi ro tín dụng mà ngân hàng luôn đối mặt, nguyên nhân gây rủi ro, hậu mà rủi ro đưa đến cho ngân 67 hàng, biện pháp phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu rủi ro Ba là, đưa tiêu chuẩn cán phù hợp với vị trí cơng việc chi nhánh Từ đó, giúp chi nhánh lựa chọn cán có trình độ, kinh nghiệm, tính tình, tinh thần trách nhiệm cao để bố trí vào vị trí quan trọng chủ chốt nhằm phát huy mạnh người 5.4.2 Đối với quyền địa phương Một là, công tác quản lý nhà nước cần phải nâng cao Hiện nay, thủ tục hành chánh quan quản lý nhà nước thành phố cải thiện đáng kể Tuy nhiên kết đạt chưa cao Công tác quản lý chưa đại dù dự án Chính phủ điện tử quyền thành phố cơng bố triển khai thực từ lâu đến trình độ mức thấp Cần Thơ phát triển công nghệ thông tin chưa ứng dụng mức cho công tác quản lý Hai là, vòng từ - 10 năm tới, việc cho vay vốn TCTD tổ chức dân cư địa bàn phải dựa nhiều vào tài sản chấp đất đai nhà cửa Do cơng tác quy hoạch khơng cơng khai có sách rõ ràng để tổ chức, cá nhân nắm rõ trước thực giao dịch chắn nảy sinh tình khơng thể lường trước tương lai, quan chức quyền lại phải giải khắc phục hậu việc không quy định rõ từ ban đầu Ba là, việc thay đổi quy hoạch liên tục tượng phổ biến TP cần Thơ Điều dễ tạo rủi ro cho TCTD tham gia tài trợ cho dự án địa bàn Do thời gian tới quyền TP cần Thơ cần chấn chỉnh cơng tác quy hoạch, khắc phục nhược điểm Bốn là, quan Thi hành án đẩy nhanh việc xử lý vụ việc tồn đọng, cần phải kiên kê biên, phát tài sản trường hợp thật có khả chây ỳ, không thực trả nợ cho ngân hàng theo nội dung án có hiệu lực pháp luật 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Hồ Diệu, 2003 Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Đăng Dờn cộng sự, 2012 Quản trịngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông Nguyễn Văn Đức, 2012 Rủi ro đạo đức nghề nghiệp hoạt động kinh doanh NHTM- Cách thức tiếp cận phương pháp phịng ngừa Tạp chí ngân hàng, số 6, trang 33-36 Nguyễn Thị Thu Hằng, 2013 Nợ xấu ngân hàng Việt Nam: Một năm nhìn lại Tạp chí ngân hàng,số 6, trang 21-26 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động – Xã hội Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 48, 104-111 Nguyễn Trung Kiên, 2010 Rủi ro tín dụng ngun nhân ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, số (85), trang 6163 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Quản trị ro tài chính, NXB Thống kê Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long Tạp chí kinh tế phát triển,số 156, trang 49-52 10 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41 11 Lê Thị Mận Hồng Thị Lan Phương, 2006 Rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng NHTM TP.HCM Tạp chí phát triển kinh tế, số 187 12 Nguyễn Thị Mùi, 2012 Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ Tạp chí tài chính, số 11 13 Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng, 2011 Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng NHTM Tạp chí ngân hàng, số 9, trang 29-33 14 Phạm Phú Nhân, 2011 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tạp chí Thị trường Tài chính, số 10 (331) 69 15 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh BIDV Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 73, trang 3-12 16 Nguyễn Văn Tiến, 2002 Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 17 Vũ Công Ty, 2012 Giải pháp cho “bài toán” nợ xấu Việt Nam Tạp chí tài chính, số 11 Danh mục tài liệu tiếng Anh Bonfim, D., 2009 Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and of Macroeconomic Dynamics Tournaỉ of Banking and Fỉnance, 33: 281-299 Gertler, M and s Gilchrist, 1994 Monetary policy, Business Cycles, and the Behavior of Small manuíacturing Firms Quarterly Tournaỉ of Economỉcs, 109(2): 309340 Miyamoto, M (2014) Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model International Journal of Finance and Accounting 3:327-334 Pindyck, R and D Rubinfeld, 2004 Econometric Models and Economic Forecast McGrow-Hill Publisher 70 PHIẾU PHỎNG VẤN Người vấn : Chức danh Đơnvị : : Nội dung: Theo anh/chị, sách Chính phủ có tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng: - Tiền tệ - Tài khoá - Đầu tư - Cả yếu tố Anh/chị nhận xét việc thu thập thông tin cần thiết làm sở cho việc định cho vay: - Đầy đủ - Tin cậy - Chính xác Theo anh/chị, cơng tác tín dụng ngân hàng thường rơi vào trường hợp vi phạm quy định quy chế cho vay: - Cho vay khách hàng sử dụng vốn sai mục đích - Khơng kiểm tra giám sát vốn vay - Không kiểm tra thông tin CIC - Không kiểm tra thông tin/chứng từ khách hàng cung cấp - Không thực thẩm định Tại nơi anh/chị cơng tác, từng/đang có khoản nợ xấu do: - Nhân viên yếu nghiệp vụ thẩm định - Người vay cố tình lừa đảo ngân hàng - Nhân viên móc nối với người vay - Lãnh đạo cấp thúc ép anh/chị cho vay - Trong nguyên nhân gây rủi ro sau, anh/chị cho biết nguyên nhân nào thường xảy hoạt động tín dụng nay: Chính sách nhà nước Thiếu thơng tin cho vay Vi phạm quy định, quy trình tín dụng Rủi ro đạo đức kinh doanh Theo anh/chị định cho vay dựa vào yếu tố - Tài sản đảm bảo khách hàng - Nguồn thu khách hàng - Phương án vay vốn khách hàng - Vấn đề đạo đức khách hàng 71 DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM VẤN Ngân hàng địa bàn TP Cần Thơ STT Họ tên 01 Phan Nhật Tính 02 Tên Ngân hàng Số điện thoại NHTMCP Sài Gòn Hà Nội 0292 3838389 Trương Quốc Thanh NHTMCP Đông Nam Á 0292 6252666 03 Dương Kiện Văn NHTMCP Sài Gịn 0292 3781495 04 Nguyễn Văn Bình NHTMCP Kiên Long 0292 3817112 05 Lưu Tấn Phát NHTMCP Đại Chúng 0292 3733777 06 Cao Châu Phú PGD Xuân Khánh SG BANK 0292 3783675 07 NguyễnNgọc Bắc NHTMCP BĐ Liên Việt 0292 6252539 08 Nguyễn Hữu Đức NHTMCP Bản Việt 0292 3733740 09 Lê Tấn Lợi NHTMCP Á Châu 0292 3735999 10 Nguyễn Thành Phú Saigonbank Thốt Nốt 0292 3611670 11 Lê Văn Ngân NHTMCP Công Thương 0292 3820442 12 Nguyễn Hữu Trung NHTMCP Công Thương TĐ 0292 3845369 13 Nguyễn Thế Kế NHTMCP Đầu Tư PT 0292 3894122 14 Trần Long Giang NHTMCP Ngoại Thương 0292 3820445 15 Phạm Hồng Thúy NHTMCP An Bình 0292 3461678 16 Tăng Thị Ngọc Tâm NHTMCP Bảo Việt 0292 3760770 17 Lê Minh Phúc NHTMCP Bắc Á 0292 3768889 18 Phạm Đức Vượng NHTMCP Đại Dương 0292 3735835 19 Nguyễn Hoàng Đệ NHTMCP Đông Á 0292 3824331 20 Nguyễn Thị Kiều Nga NHTMCP Kỹ Thương 0292 3766669 72 Thống kê KNKHX1 TCKHX2 TSDBX3 SDVVX4 LVVX5 NTTNX6 KTX7 LICHSVX8 DAODUCX9 KNCBTDX10 Mean 42.33962 0.398868 0.449132 0.750943 0.705660 0.962264 2.000000 0.071698 0.966038 6.086792 Median 24.00000 0.340000 0.460000 1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 0.000000 1.000000 6.000000 Maximum 120.0000 0.980000 0.750000 1.000000 1.000000 1.000000 6.000000 1.000000 1.000000 16.00000 Minimum 0.000000 0.100000 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.000000 Std Dev 36.49312 0.181724 0.185475 0.433285 0.456608 0.190917 1.221648 0.258476 0.181475 3.038268 Skewness 0.945236 1.041575 -0.106460 -1.160521 -0.902523 -4.851723 0.936680 3.320332 -5.145833 1.792662 Kurtosis 2.924980 3.764330 1.758987 2.346810 1.814548 24.53922 3.683875 12.02460 27.47960 7.313526 Jarque-Bera 39.52377 54.36604 17.50598 64.19511 51.49269 6162.295 43.91448 1386.192 7786.244 347.3824 Probability 0.000000 0.000000 0.000158 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 11220.00 105.7000 119.0200 199.0000 187.0000 255.0000 530.0000 19.00000 256.0000 1613.000 Sum Sq Dev 351581.4 8.718260 9.081900 49.56226 55.04151 9.622642 394.0000 17.63774 8.694340 2437.004 Observations 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 KẾT QUẢ HỒI QUY PROBIT Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) Date: 07/16/19 Time: 15:52 Sample: 265 Included observations: 265 Convergence achieved after 10 iterations Coefficient covariance computed using observed Hessian Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C KNKHX1 TCKHX2 TSDBX3 SDVVX4 LVVX5 NTTNX6 KTX7 LICHSVX8 DAODUCX9 KNCBTDX10 4.686379 0.002999 -6.152379 0.766450 -1.560712 0.766135 -1.139760 -0.679111 2.062724 -1.791016 -0.199708 1.507029 0.005584 2.483975 1.171932 0.521916 0.559166 0.708900 0.263997 0.617466 0.654566 0.118217 3.109681 0.537089 -2.476828 0.654006 -2.990351 1.370138 -1.607786 -2.572424 3.340628 -2.736187 -1.689335 0.0019 0.5912 0.0133 0.5131 0.0028 0.1706 0.1079 0.0101 0.0008 0.0062 0.0912 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) 0.555581 0.231521 0.276357 0.424950 0.336060 115.2848 64.05012 0.000000 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 250 15 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.056604 0.170609 7.393273 -25.61736 51.23473 -57.64242 -0.096669 265 73 Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: UNTITLED Date: 07/16/19 Time: 15:54 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 248 250 248 99.20 0.80 -0.80 NA 15 40.00 60.00 40.00 40.00 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 242.59 7.41 250.00 242.59 97.04 2.96 2.70 47.62 7.33 7.67 15.00 7.67 51.11 48.89 45.45 48.17 Total 257 265 254 95.85 4.15 1.51 26.67 Total 249.92 15.08 265.00 250.25 94.44 5.56 5.12 47.90 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 250 250 250 100.00 0.00 265 265 250 94.34 5.66 15 15 0.00 100.00 Constant Probability Dep=0 Dep=1 235.85 14.15 250.00 235.85 94.34 5.66 14.15 0.85 15.00 0.85 5.66 94.34 Total 250.00 15.00 265.00 236.70 89.32 10.68 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Kiểm tra tự tương quan biến KNKHX1 TCKHX2 TSDBX3 SDVVX4 LVVX5 NTTNX6 KTX7 LICHSVX8 DAODUCX9 KNCBTDX10 KNKHX1 1.000000 0.005747 -0.064123 0.085861 -0.040352 0.076874 -0.160583 -0.065237 -0.073751 -0.078159 TCKHX2 0.005747 1.000000 0.006388 -0.043523 0.053488 0.054445 -0.000853 0.061410 0.052814 0.094236 TSDBX3 -0.064123 0.006388 1.000000 -0.178511 -0.111714 -0.000928 0.085926 -0.121165 0.097028 0.113329 SDVVX4 0.085861 -0.043523 -0.178511 1.000000 0.317319 0.069118 -0.021468 -0.076706 0.036539 -0.089980 LVVX5 -0.040352 0.053488 -0.111714 0.317319 1.000000 0.045911 0.061115 -0.045175 0.016043 -0.044315 NTTNX6 0.076874 0.054445 -0.000928 0.069118 0.045911 1.000000 0.113685 -0.175243 -0.037131 0.051379 KTX7 -0.160583 -0.000853 0.085926 -0.021468 0.061115 0.113685 1.000000 -0.119958 0.102514 0.030616 LICHSVX8 -0.065237 0.061410 -0.121165 -0.076706 -0.045175 -0.175243 -0.119958 1.000000 0.052109 -0.056188 DAODUCX9 -0.073751 0.052814 0.097028 0.036539 0.016043 -0.037131 0.102514 0.052109 1.000000 -0.008374 KNCBTDX10 -0.078159 0.094236 0.113329 -0.089980 -0.044315 0.051379 0.030616 -0.056188 -0.008374 1.000000