Đang tải... (xem toàn văn)
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITYOF BANKING TRẦN DUY KHANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠ[.]
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITYOF BANKING TRẦN DUY KHANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2011 – 2021 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 ìl íf í Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITYOF BANKING Họ tên sinh viên: TRẦN DUY KHANG Mã số sinh viên: 050606180158 Lớp sinh hoạt: HQ6-GE04 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2011 – 2021 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS ĐẶNG VĂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Trong xã hội đại ngày thấy tầm quan trọng ngân hàng hoạt động kinh tế ngày khẳng định, ngân hàng xem tổ chức giúp hỗ trợ cho doanh nghiệp cá nhân tham gia sản xuất kinh tế, việc có trợ giúp Ngân hàng thể rõ thông qua dự án xây dựng nhà máy, sở hạ tầng khoản vay để doanh nghiệp, cá nhân bổ sung nguồn vốn cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh vô lớn, ngân hàng nói tốc độ tăng trưởng nhanh vơ thích hợp với nhu cầu phần lớn khách hàng, kể đến việc nhờ áp dụng công nghệ 4.0 giúp cho hệ thống ngân hàng nâng tầm cách hoạt động, việc vô quan trọng ngân hàng muốn phát huy tốt với vai trò tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân ngân hàng phải phù hợp với đặc thù ngành nghề phải thật giúp tối đa tiện ích khách hàng, bên cạnh nhận thấy tăng trưởng vượt trội mà Tác giả định tìm hiểu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam tiêu giúp cho việc đánh giá hiệu hoạt động tổ chức nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng lợi nhuận, nhận thấy lợi nhuận đích đến chung cá nhân tổ chức tham gia vào hoạt động kinh tế mong muốn có được, họ ln muốn tìm cách để nâng cao lợi nhuận thu về, điều đồng nghĩa cho việc lợi nhuận cao cho ta thấy hiệu trình hoạt động tổ chức sức khỏe tổ chức Lợi nhuận tiêu chuẩn hàng đầu vấn đề muốn đánh giá khả hoạt động, thị trường có vơ số ngân hàng thương mại nói số vơ lớn kể đến có vơ số chi nhánh ngân hàng phân bố khắp nơi nước Việt Nam, điều làm cho khả cạnh tranh ngành vơ lớn, lợi nhuận thu ngân hàng có kết khác nhau, nghiên cứu lần Tác giả tâm tìm hiểu yếu tố có sức ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại tìm hiểu xem yếu tố tác động đến lợi nhuận để làm rõ vấn đề khóa luận lần tiến hành nghiên cứu kết 20 ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam từ năm 2011 – 2021 Phối hợp sử dụng liệu thông qua phương pháp nghiên cứu hồi quy POLS, FEM, REM cho thấy yếu tố có tác động đến lợi nhuận Ngân hàng bao gồm: (SIZE) quy mô Ngân hàng, (LIQ) tính khoản, (LOAN) Quy mơ cho vay , (DEP) ii quy mô huy động vốn, (GDP) tăng trưởng kinh tế, (INF) tỷ lệ lạm phát Từ khóa: Lợi nhuận, Ngân hàng thương mại ABSTRACT In today's modern society, the importance of banks in economic activities is increasingly being recognized Banks are seen as organizations that support businesses and individuals participating in economic production The current help provided by banks is clearly shown through projects such as building factories, infrastructure, and loans for businesses and individuals to supplement the necessary capital for business activities The speed of growth of banks today is very fast and suitable for the current needs of most customers The application of Industry 4.0 technology has helped to elevate the banking system in its operations, which is extremely important for banks to play a good role as an intermediary organization supporting businesses and individuals Banks must be appropriate to the specific characteristics of the industry and must be modern to maximize customer benefits In addition, the author noticed the outstanding growth and decided to investigate the efficiency of commercial banks in Vietnam One of the indicators to evaluate the effectiveness of an organization in general and the banking system in particular is profit Profit is always the top criterion in all matters if we want to evaluate the ability to operate Currently, there are countless commercial banks on the market, and this number will be even larger if we consider the numerous branches of each bank distributed throughout Vietnam This makes competition in the industry extremely intense, so the profit earned by each bank will differ In this study, the author is determined to investigate the factors that influence the profit of commercial banks and to understand how these factors affect profit To clarify this issue, the research will analyze the results of 20 commercial banks operating in Vietnam during the period 2011-2021 by using data coordination and research methods such as POLS, FEM, and REM regression analysis, shows that the factors that affect the Bank's profitability include: (SIZE) size of the Bank, (LIQ) liquidity, (LOAN) Loan size, (DEP) capital mobilization scale, (GDP) economic growth, (INF) inflation rate Keywords: Profit, commercial bank LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 2023 Ký tên Trần Duy Khang LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Nhà Trường, Khoa Tài Chính – Ngân Hàng Chất Lượng Cao, Thầy Đặng Văn Dân tạo điều kiện, giúp đỡ thực khóa luận tốt nghiệp lần Thứ hai, xin cảm ơn đến Thầy Cô giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xuyên suốt năm học giảng đường nhiệt tình dạy, truyền lửa nhiều kiến thức bổ ích cho tơi Những kiến thức tơi áp dụng vào khóa luận tốt nghiệp lần với việc sử dụng kiến thức liên quan đến Tài – Ngân hàng Bài khóa luận lần khơng hồn thành dựa nổ lực, kiến thức cá nhân mà thay vào hỗ trợ tận tình thầy Đặng Văn Dân với vai trò giảng viên hướng dẫn, luôn tận tâm đưa hướng cơng tác thực khóa luận lần Trải qua q trình làm khóa luận tốt nghiệp tơi có trải nghiệm vơ thú vị, tơi cịn học hỏi thêm nhiều kiến thức thông qua việc thực bài, kiến thức góp phần tạo nên hành trang vững đường tác nghiệp sau Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH ẢNH xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứuchính: 1.2.2 Mục tiêu chi tiết: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Kết nghiên cứu: 1.7 Cấu trúc đề tài nghiên cứu: .6 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm lợi nhuận Ngânhàng: 2.2 Các yếu tố tác động đến lợi nhuậncủa Ngân hàng: .10 2.3 Các nghiên cứu nước ngoài: 15 2.4 Các nghiên cứu nước: 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Mơ hình nghiên cứu: 20 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu: 20 3.1.2 Các biến mơ hình nghiên cứu: 21 3.2 Ước lượng dấu: 23 3.3 Giả thiết nghiên cứu: .25 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 27 3.4.1 Phương pháp định tính: 27 3.4.2 Phương pháp định lượng: 28 3.5 Quy trình nghiên cứu: .29 3.6 Dữ liệu nghiên cứu: 31 3.7 Công cụ nghiên cứu: .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG .33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Chạy loại bỏ giá trị ngoại lai: 34 4.2 Thống kê mô tả: .41 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến: 44 4.4 Kết hồi quy: 45 4.4.1 Hồi quy POLS: 45 4.4.2 Mơ hình tác động cố định fem: 46 4.4.3 Kết chạt mơ hình tác động ngẫu nhiên REM: 47 4.4.4 Chạy kiểm định Hausman FEM REM: .47 4.4.5 Kiểm định Phương sai sai số thay đổi: 48 4.4.6 Kiểm định tự tương quan: 49 4.4.7 Chạy khắc phục lỗi mơ hình GLS: 49 4.4.8 Kết luận 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN NGHỊ 54 5.1 Nhận xét: 54 5.2 Khuyến nghị: 55 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu: 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 62 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT WHO Tổ chức Y tế Thế giới ROA Return on Asset (Sinh lời tài sản) TMCP Thương mại Cổ phần STATA Phần mềm phân tích liệu FEM Mơ hình tác động cố định (Fixed Effect Model) REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model) POLS Bình phương nhỏ (Pooled Ordinary Least Square) FGLS Bình phương nhỏ tổng quát (Feasible Generalized Least Squares)