Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã sông cầu, tỉnh phú yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÕ MINH HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Ngƣời hƣớng dẫn: TS PHAN TRỌNG NGHĨA LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, thông tin đƣợc trình bày luận văn nguồn số liệu có nguồn gốc rõ ràng đƣợc trích dẫn trung thực Kết nghiên cứu luận văn tác giả thực tính tốn, phân tích tổng hợp kết tác giả thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Phan Trọng Nghĩa Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn kết nghiên cứu cơng bố Tác giả luận văn VÕ MINH HẢI LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hƣớng dẫn TS Phan Trọng Nghĩa hƣớng dẫn mặt khoa học cho q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể quý Thầy, Cô giảng viên Khoa TC-NH & QTKD, Trƣờng Đại học Quy Nhơn truyền đạt cho kiến thức quý báu trình học chƣơng trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tiếp theo, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Đặc biệt gia đình, bạn bè, ngƣời thân tơi tận tình tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ nhƣ góp ý để tơi hồn thành luận văn Mặc dù nỗ lực dành nhiều thời gian cho nghiên cứu để hồn thiện luận văn Tuy nhiên, hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp quý báu quý thầy cô, nhà khoa học ngƣời đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Võ Minh Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu 10 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .10 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 Kết cấu luận văn 11 CHƢƠNG 12 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 12 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.1 Rủi ro tín dụng 12 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng .20 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 21 1.2.1 Khái niệm vai trị quản trị rủi ro tín dụng .21 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 22 1.2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 39 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – .39 CHI NHÁNH THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 39 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.1.1 Nguồn gốc đời phát triển .39 2.1.2 Chức nhiệm vụ Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên .40 2.1.3 Hệ thống tổ chức quản lý Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên .43 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 51 2.2.1 Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng 51 2.2.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng 54 2.2.3 Sàn lọc giám sát rủi ro tín dụng .58 2.2.4 Thực trạng Kiểm soát, phịng ngừa rủi ro tín dụng 60 2.2.5 Các biện pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng .62 2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 63 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 64 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 69 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 69 3.1 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên .69 3.1.1 Định hƣớng chung 69 3.1.2 Định hƣớng tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng dự kiến kết đạt Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên 70 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 70 3.2.2 Tăng cƣờng công tác xử lý rủi ro tín dụng 72 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 72 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân Chi nhánh 74 3.2.5 Dự kiến kết Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, Phú Yên đạt đƣợc áp dụng giải pháp QTRRTD 75 3.3 Một số kiến nghị 76 3.3.1 Kiến nghị với phủ .76 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 77 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .85 QUYẾT ĐỊNH GIAO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung Agribank: Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam BCTC: Báo cáo tài CAR : tỷ lệ an toàn vốn BHXH: Bảo hiểm xã hội BIDV: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam CBTD: Cán tín dụng HĐTD: Hợp đồng tín dụng HTXHTDNB: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội KBNN: Kho bạc nhà nƣớc KH: Khách hàng NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHTM: Ngân hàng thƣơng mại NTTS: Nuôi trồng thủy sản PGD: Phòng giao dịch QHKH: Quan hệ khách hàng QTRR: Quản trị rủi ro QTRRTD: Quản trị rủi ro tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng SXKD: Sản xuất kinh doanh TCKT: Tổ chức kinh tế TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thƣơng mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm TSTC: Tài sản chấp WTO: Tổ chức thƣơng mại giới (World Trade Organization) XLRR: Xử lý rủi ro XLRRTD: Xử lý rủi ro tín dụng Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu 46 Bảng 2.2 Tình hình dƣ nợ Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu 48 Bảng 2.3 Lợi nhuận Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu 51 Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ theo ngành nghề 53 Bảng: 2.5 : Tỷ lệ nhóm nợ ngành NTTS 54 Bảng: 2.6 : Dƣ nợ cho vay theo TSBĐ 55 Bảng: 2.7 : Dƣ nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế qua năm…… 51 Bảng 2.8 Thống kê chấm điểm khách hàng doanh nghiệp qua năm 52 Bảng 2.9 Thống kê chấm điểm khách hàng cá nhân qua năm 52 Bảng 2.10 Tình hình trích lập dự phịng XLRRTD thu nợ XLRR Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên từ 2018-2021 57 Bảng 2.11 Tình hình nợ xấu Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 2018- 2021 59 Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 15 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 44 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển nào, hoạt động tín dụng hoạt động cốt lõi Ngân hàng thƣơng mại Hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, song hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro cao Do cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động quan trọng nhằm giảm thiểu tổn thất, đảm bảo tính hiệu cho hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Tuy nhiên, hiệu quản trị rủi ro tín dụng lại chịu chi phối trực tiếp cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Chính vậy, vấn đề đặt cho tồn phát triển Ngân hàng thƣơng mại tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng cách bền vững hệ thống Thực tế kể từ Việt Nam gia nhập WTO đến nay, hoạt động tín dụng hệ thống Ngân hàng thƣơng mại nƣớc ta gặp phải rủi ro lớn lạm phát cao, phát triển nóng thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng chứng khoán; yếu quản lý Tập đồn Tổng cơng ty nhà nƣớc; diễn biến thiên tai dịch bệnh sản xuất nông nghiệp đồng thời bị ảnh hƣởng khơng nhỏ khủng hoảng tài quốc tế khủng hoảng nợ nhiều nƣớc châu Âu Do tác động yếu tố khách quan đó, cộng với yếu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại dẫn tới tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao chậm đƣợc xử lý Thực tế đòi hỏi Ngân hàng thƣơng mại phải tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng phát triển ổn định chung kinh tế nhƣ phát triển bền vững ngân hàng Trải qua 34 năm hoạt động phát triển, Agribank đạt nhiều thành tựu đƣợc ghi nhận, đặc biệt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tính đến thời điểm 31/12/2021, Agribank ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc hàng đầu Việt Nam vốn điều lệ, tổng tài sản, quy mô mạng lƣới, đội ngũ cán công nhân viên số lƣợng khách hàng, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,2%, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021 1,71% Song bên cạnh đó, Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an nằm tầm kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu Agribank có nhiều biến động giai đoạn 2018 - 2021, số thời điểm tốc độ tăng trƣởng nợ xấu cao, thể số hạn chế định quản trị rủi ro tín dụng Trong bối cảnh thị trƣờng tài chịu nhiều tác động từ kinh tế vĩ mô, Ngân hàng tiên phong việc áp dụng quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế, việc nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank nói chung Agribank - Chi nhánh thị xã Sơng Cầu, tỉnh Phú n nói riêng để tìm nguyên nhân ảnh hƣởng, đƣa giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Agribank thật cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Từ phân tích trên, lý tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên” nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 2.1 Tình hình nghiên cứu giới - Ủy ban Basel giám sát ngân hàng tiến hành nhiều nghiên cứu đƣa khuyến nghị đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Basel I (1988) nhằm giới thiệu hệ thống đo lƣờng vốn phƣơng pháp chung để ngân hàng chủ động đối mặt với rủi ro chất lƣợng tài sản có ngân hàng nắm giữ Hiệp ƣớc vốn Basel II (2004) đƣa nhiều phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng gợi ý quy trình cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng Hiệp ƣớc Basel III đƣợc hình thành năm 2010 nhằm đối phó với khủng hoảng tài tồn cầu Trong giai đoạn cải cách ban đầu, Basel III tập trung vào việc khắc phục hạn chế quy định Basel trƣớc đó, bao gồm: Cải thiện chất lƣợng vốn pháp định, chủ yếu nâng cao khả hấp thụ lỗ vốn cổ phần cấp 1; Nâng cao yêu cầu vốn để ngân hàng chịu đựng đƣợc thiệt hại thời kỳ khó khăn; Nâng cao khả nắm bắt rủi ro cách rà soát lại lĩnh vực khung khổ vốn rủi ro gia quyền, bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu rủi ro thị trƣờng, rủi ro tín dụng đối tác chứng khốn hóa; Bổ sung yếu tố vĩ mô thận trọng vào khung điều chỉnh Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 74 Để nâng cao vai trị việc kiểm tra, kiểm sốt nội nhằm hạn chế rủi ro nên thực số biện pháp sau: - Tăng cƣờng cán trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phịng kiểm tra, kiểm sốt Tiêu chuẩn cho ngƣời làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội là: có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật quản trị kinh doanh nghiệp vụ Ngân hàng, có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin, có kiến thức kỹ kinh nghiệm việc kiểm tra, kiểm sốt nội - Trong q trình kiểm tra hoạt động tín dụng, tăng cƣờng cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Thƣờng xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm tra, kiểm soát nội - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, có chế độ khuyến khích thƣởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội - Khơng ngừng hồn thiện đổi phƣơng pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tƣợng mục đích kiểm tra - Bên cạnh đó, hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội cần đƣợc thƣờng xuyên tự đánh giá việc có tác dụng đến phịng ngừa rủi ro, hỗ trợ đắc lực cho công việc quản lý rủi ro Ngân hàng 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân Chi nhánh Cán bộ, nhân viên khâu định hiệu kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Kết phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ, tính động sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ khách hàng, vấn đề mà khách hàng phàn nàn nhiều Do vậy, để góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng tạo đƣợc hình ảnh thân thiện mắt khách hàng việc nâng chất lƣợng đội ngũ cán công nhân viên giải pháp quan trọng giai đoạn phát triển Ngân hàng Ngân hàng cần phải đề tiêu chuẩn cấp, kinh nghiệm, trình Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 75 độ ngoại ngữ khả giao tiếp làm sở lựa chọn cán Thƣờng xuyên tổ chức khóa học để nâng cao trình độ nhân viên, đồng thời khuyến khích cán cũ Ngân hàng không ngừng tự bồi dƣỡng trau dồi kiến thức lực Lãnh đạo Ngân hàng nên thƣờng xuyên theo sát hoạt động nhân viên để đánh giá xác lực họ từ cân nhắc để bố trí nhân hợp lý, phát huy mạnh hạn chế đƣợc nhƣợc điểm nhân viên Ngồi Ngân hàng khơng thể bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút đƣợc nhân tài trì đủ nhân lực chất lƣợng để đảm trách hoạt động tín dụng Ngân hàng Vì việc tăng trƣởng tín dụng hàng ngày không đồng với số lƣợng chất lƣợng cán tín dụng dễ dẫn đến rủi ro tiềm tàng hoạt động tín dụng Do việc xây dựng sách đãi ngộ vấn đề cần thiết với Ngân hàng 3.2.5 Dự kiến kết Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, Phú Yên đạt áp dụng giải pháp QTRRTD Công tác nhận diện RRTD bám sát chiến lƣợc kinh doanh nên góp phần giúp Chi nhánh hạn chế đƣợc khách hàng không tốt, phát hiện, nhận diện sớm khoản vay có dấu hiệu rủi ro, hạn chế cho vay khơng có TSĐB, từ Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, Phú Yên có biện pháp xử lý, kịp thời Cơng tác đo lƣờng RRTD diễn xun suốt q trình cấp tín dụng cho khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội với tiêu tài phi tài để chấm điểm khách hàng theo chuẩn NHNN chuẩn quốc tế, giúp Ngân hàng phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro, phản ánh cách tổng quan chất tình hình chất lƣợng tín dụng khách hàng Cơng tác sàng lọc giám sát RRTD ngân hàng xây dựng đƣợc hệ thống cảnh báo sớm rủi ro cho vay theo thời điểm mùa vụ ( tránh cho vay lúc thiên tai bão lũ ngành NTTS) để đạo kịp thời nhằm đƣa biện pháp ngăn chặn rủi ro bùng phát (Khuyến khích Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 76 hộ vay thu hồi vốn trước mùa mưa bão, hay chủ động phòng chống trước mùa mưa bão để giảm tổn thất) Và q trình giám sát tín dụng cịn có tham gia phận kiểm tra kiểm soát nên đảm bảo đƣợc thành viên tn thủ quy trình cấp tín dụng từ làm giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn cho Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, Phú Yên Việc phân tích đánh xử lý nợ xấu đƣợc đạo xuyên suốt ban lãnh đạo nên góp phần không nhỏ vào việc thu hồi khoản nợ hạn, nợ có vấn đề, nợ xấu Chi nhánh tổ chức buổi hội thảo, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, truyền thống đạo đức nghề nghiệp cho cán Sau khóa học cán có liên quan đến nghiệp vụ làm cơng tác tín dụng đƣợc nâng cao nghiệp vụ, có ý thức hồn thiện kiểm sốt RRTD 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ - Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách hợp lý mục tiêu phát triển kinh tế với ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng thƣơng mại - Tiếp tục hoàn chỉnh quy định pháp luật địi hỏi cấp bách Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần tiếp tục đổi hoàn thiện mơ hình kinh tế Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời diễn biến kinh tế xã hội, thu thập ý kiến cách đầy đủ khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp tầng lớp dân cƣ để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, quy định cầm cố chấp tài sản cho vay Cần tạo điều kiện cho Ngân hàng đƣợc toàn quyền xử lý nợ việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu hồi nợ cách thuận tiện hơn, giảm bớt khó khăn quy trình thủ tục thời gian xử lý nhƣ - Thúc đẩy thị trƣờng tài chính, trƣớc hết thị trƣờng liên Ngân hàng Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 77 thị trƣờng tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động thị trƣờng liên Ngân hàng, nhằm tạo nhiều hội đầu tƣ, phân tán rủi ro nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngồi Chính Phủ cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài khách hàng có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện đƣợc thành lập nhƣ trách nhiệm công ty kiểm tốn nhƣ kiểm tốn viên có liên quan nhằm đảm bảo nguồn thông tin đƣợc đƣa cách trung thực xác 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  Nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành: NHNN cần thƣờng xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trƣờng, đƣa nhận định dự báo cách khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt hoạt động tín dụng để tƣ vấn giúp cho Ngân hàng thƣơng mại có sở hoạch định sách tín dụng nhằm đảm bảo phát triển hợp lý phòng ngừa đƣợc rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM Quy định chặt chẽ trách nhiệm Ngân hàng việc tuân thủ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay, hạn chế bớt thủ tục rƣờm rà, phức tạp NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan cơng việc xử lý nợ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc thủ tục phát mại tài sản Nên có hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng quan có liên quan đến ban hành thơng tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc trình thi hành Thống phƣơng pháp, nội dung quản lý chất lƣợng tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phịng, sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro toàn hệ thống TCTD sở đánh giá khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để Ngân hàng thƣơng mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng nhƣ: bảo hiểm tiền gửi, hợp đồng quyền chọn chứng khoán phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo hƣớng dẫn nghiệp vụ để giúp Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 78 Ngân hàng thƣơng mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Tiếp thu kinh nghiệm nƣớc khác quản trị Ngân hàng nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng để nâng cao chất lƣợng toàn hệ thống Ngân hàng  Tăng cƣờng việc tra, kiểm soát: Thực thƣờng xun tra, kiểm sốt dƣới nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt tín dụng nhằm đƣa hoạt động tín dụng Ngân hàng vào quỹ đạo Cần xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuyên nghiệp nghiệp vụ Ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt Xây dựng phƣơng án bổ sung hốn đổi vị trí cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc để đảm bảo tính khách quan tạo môi trƣờng hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Ứng dụng nguyên tắc giám sát Ngân hàng hữu hiệu (Nguyên tắc giám sát Ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nƣớc giám sát thị trƣờng, hồn thiện phƣơng pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng hƣớng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát Ngân hàng đƣợc hoàn thiện theo hƣớng nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho Ngân hàng thƣơng mại, đảm bảo thị trƣờng phát triển bền vững Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu tránh nhiệm Ngân hàng thƣơng mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động Ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn Ngân hàng nhƣ cho vay để hoàn trả khoản vay Ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn nguy rủi ro tín dụng tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 79 doanh Ngân hàng thƣơng mại, đảm bảo pháp triển bền vững an tồn Cần u cầu thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin NHTM.Việc minh bạch công khai thông tin không thực NHTM với NHNN mà phải thực nội Ngân hàng Đây sở, động lực để nâng cao chất lƣợng quản trị nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng  Nâng cao chất lƣợng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC): Hiện Ngân hàng liệu CIC chƣa đầy đủ thông tin đơn điệu, chƣa đƣợc cập nhật xử lý kịp thời Vì CIC cần cung cấp thông tin khách hàng phong phú đa dạng hơn, thơng tin phải mang độ xác tính pháp lý cao, cập nhập thƣờng xun Ngồi việc cung cấp báo cáo tài chính, tình trạng nợ hạn, dƣ nợ tổ chức tài chính,… cần cung cấp thêm thơng tin tình hình cơng ty mẹ, tình hình ngành nghề,… để giúp NHTM thẩm định trƣớc cấp tín dụng phân loại nợ đƣợc tốt 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam  Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng công cụ tối ƣu quản lý rủi ro q trình thẩm định chấm điểm tín dụng Mơ hình xếp hạng tín dụng Agribank xây dựng theo trình tự, tiêu chí tƣơng đối nghiêm ngặt chặt chẽ Tuy nhiên mơ hình lƣu ý số tiêu chí nhƣ: - Khi chấm điểm theo quy mô khách hàng vay vốn đặc biệt khách hàng có vốn kinh doanh, số lƣợng lao động, doanh thu nộp ngân sách lớn mức độ rủi ro thấp Quan niệm không hẳn lúc Hiện nay, có nhiều khách hàng có quy mô lớn nhƣng hoạt động lại không ổn định chí phá sản, nhiều khách hàng có quy mơ nhỏ ngày phát triển tạo đƣợc uy tín - Việc cho điểm với tiêu kinh nghiệm quản lý: Không hẳn thời gian điều hành ban quản lý lớn tốt Trên thực tế, có nhà lãnh đạo lâu năm dễ đƣa doanh nghiệp vào lối mịn thiếu sáng tạo không kịp với xu hƣớng phát triển Vì vậy, đánh giá kinh nghiệm Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 80 ban quản lý, cần bổ sung thêm số yếu tố nhƣ trình độ học vấn, q trình cơng làm việc thực tế, vị trí nắm giữ cơng việc đƣợc giao phó,… - Ngồi ra, mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng cần lƣu ý thêm số tiêu chí ví dụ nhƣ nhƣ: uy tín Agribank lần giao dịch trƣớc hay sở pháp lý liên quan đến việc thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng…  Đẩy mạnh công nghệ Ngân hàng Cơng nghệ " địn bẩy " cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa cơng nghệ Ngân hàng u cầu tất yếu bối cảnh Theo kinh nghiệm Ngân hàng nƣớc ngồi, cơng nghệ Ngân hàng đại giúp giảm tới 75% chi phí Trong vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng sử dụng cơng nghệ đại có chất lƣợng việc đánh giá khách hàng, dự án đầu tƣ dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng đƣợc lƣu trữ phân tích phục vụ cho việc đánh giá chia sẻ thông tin với chi nhánh khác hệ thống Agribank cần xác định tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội Ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối cách thuận tiện với Ngân hàng khác Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ Ngân hàng đại  Các thông tin Trung tâm thơng tin tín dụng Agribank (CIC) cần cập nhật thƣờng xuyên đa dạng Tra CIC, thơng tin phục vụ cho hoạt động tín dụng cịn có hạn chế định Các thơng tin chủ yếu lƣu trữ thông tin khách hàng giao dịch với Ngân hàng khách hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Các thông tin việc đánh giá biến động mơi trƣờng kinh doanh cịn chƣa đa dạng.Vì vậy, CIC cần cung cấp thêm thơng tin đánh giá biến động môi trƣờng kinh doanh ngành nghề Ngoài ra, CIC đăng thơng tin văn hóa, xã hội, pháp luật nƣớc có ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh quốc tế khách hàng Qua thơng tin này, cán tín dụng tƣ vấn cho khách Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 81 hàng để hoạt động kinh doanh họ đƣợc diễn thuận lợi  Phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nƣớc ngồi tổ chức khóa đào tạo cho cán tồn hệ thống Agribank Công nghệ đại nhƣng ngƣời nhân tố định Hoạt động Ngân hàng phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay, cơng nghệ kĩ thuật mang tính trợ giúp thay đƣợc kinh nghiệm nhạy cảm cán tín dụng Vì vậy, Agribank Việt Nam cần phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nƣớc ngồi để cán Ngân hàng đƣợc tham gia vào khóa đào tạo, tham quan, khảo sát ngồi nƣớc nhiều nhằm nâng cao trình độ nắm bắt đƣợc thực tế hoạt động, nhiệm vụ tổ chức tài Ngân hàng tiên tiến giới từ tích lũy thêm kinh nghiệm cho cơng việc Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên cở phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân việc quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; định hƣớng hoạt động kinh doanh chi nhánh thời gian tới Tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị RRTD nhƣ: hồn thiện cơng tác nhận diện RRTD; tăng cƣờng công tác xử lý RRTD; tăng cƣờng công tác phòng ngừa hạn chế RRTD, giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân Đồng thời tác giả đề xuất số kiến nghị phủ, Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam , Agribank Việt Nam Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 83 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, phát triển hệ thống NHTM có ý nghĩa lớn tốc độ tăng trƣởng kinh tế quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Do phát triển hệ thống Ngân hàng yếu tố phản ánh phần phát triển kinh tế Bên cạnh đó, biến động hệ thống ngân hàng ảnh hƣởng đến kinh tế Mà hoạt động kinh doanh NHTM nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro; rủi ro xuất nhƣ tất yếu với phát triển kinh tế bùng nổ hệ thống NHTM Vấn đề làm cách để giảm thiểu rủi ro mức độ thấp chấp nhận đƣợc Chính thế, hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng đƣợc đặc biệt quan tâm ngân hàng Nhận biết đƣợc tầm quan trọng đó, tác giả tập trung vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, luận văn giải đƣợc vấn đề sau: Thứ nhất, khái quát đƣợc lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM, tìm hiểu mơ hình, cơng cụ mà NHTM áp dụng để quản trị rủi ro tín dụng nhƣ nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng Thứ hai, nghiên cứu phân tích thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, qua đánh giá đƣợc kết đạt đƣợc hạn chế cịn tồn Phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Thứ ba, sở phân tích nguyên nhân, luận văn đề xuất số giải pháp tăng cƣờng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Cùng số kiến nghị phủ, Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam, Agribank Việt Nam Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Agribank chi nhánh thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên quản trị rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm soát đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện đƣợc sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhƣ định hƣớng đề Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 84 Dù thân cố gắng tìm tịi học hỏi nghiên cứu, song khả tác giả, thời gian hạn chế quản trị RRTD đề tài rộng phức tạp, cần đƣợc hoàn thiện thƣờng xuyên lý luận thực tiễn nên luận văn tránh đƣợc thiếu sót Tác giả xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp từ q Thầy, Cơ giáo; đồng nghiệp ngƣời quan tâm đến vấn đề để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG ANH Anthony Saunders & Linda “Credit Risk Measurement” (2002) Basel Committee on Banking supervision (2006), Sound credit risk assessment and evaluation for loans s.l.:BIS Press and Communication, Basel Bessis, J., (2015), Risk Management in Banking ed US: Wiley Frey, R., McNeil, A “VaR and expected shortfall in portfolios of dependent credit risks: Conceptual and practical insights” (2002) Glen Bullivant (2005) Glen Bullivant cộng (2004) Greuning, Hennie Van & Bratanovic, Sonja Brajovic (2003), Analyzing and Managing Banking Risk, A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Universiteitsbibliotheek Gent: World Bank Publications H.Greuning & S.Bratanovic " Phân tích rủi ro ngân hàng, Khung đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tài - Analyzing Banking Risk, A framework for Assessing Corporate Governence and Financial Risk" (2009) Ken Brown Peter Moles, 2016 10 Louzis, D.P., Vouldis, A.T & Metaxas, V.L., (20100, Macroeconomic and bank specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Bank of Greece 11 Micheal Ong “Mơ hình XHTDNB - Internal Credit risk Models, Capital Allocation and Performance Measurement”, (2005) 12 Shelagh Heffernan “Ngân hàng đại” (2005) 13 Y.Y Haimes “Mơ hình rủi ro, đánh giá quản trị - Risk modeling, assessment, and management” (2016) Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 86 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT BÀI BÁO CÁC TẠP CHÍ Hội thảo NHNN Việt Nam Ngân hàng Đức Giz (2011) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh 2019 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh 2020 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh 2021 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh 2022 Ngân hàng Nhà nƣớc (2005) Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 việc ban hành quy định phân loại nợ trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2012) Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2012 việc phân loại nợ nợ đƣợc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ Tại kỷ yếu Diễn đàn kinh tế mùa xuân (2013), nghiên cứu “Tái cấu trúc Ngân hàng thƣơng mại – Nâng cao lực quản trị rủi ro” Lê Xuân Nghĩa (2011) Tạp chí Tài chính, kỳ – tháng 11/2018 (693) “Về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” tác giả Đỗ Đoan Trang 10 Thông tƣ số 11/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng năm 2021 Thống đốc NHNN Việt Nam 11 http://www.sbv.gov.vn 12 http://tapchitaichinh.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 87 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Hoàng Trọng Anh Tuấn (2013), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Đà Nẵng, trƣờng Đại học Đà Nẵng Lê Bá Trực (2018), Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhƣ Dƣơng (2018), Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Nguyễn Quang Hiện (2016) , Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội Nguyễn Thị Gấm (2020), Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân (2 Nguyễn Thị Vân Anh(2016), Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Tạ Đình Long (2016), Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Học viện Tài Trần Khánh Dƣơng (2019), Phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Trần Kiên Nghị (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh – HDBank Chi Nhánh Vũng Tàu, Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 10 Trần Thị Việt Thạch( 2016), Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel Agribank SÁCH THAM KHẢO Joel Besis “Quản trị rủi ro ngân hàng” nhà phát hành Tân việt năm sản xuất 2012 Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn