(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam trên địa bàn tp hcm

GI O Ụ V OT O TRƢỜNG I HỌ KINH TẾ TP.H M - t to ng hi ep w n lo ad y th ju VŨ MINH HIẾU yi pl n ua al n va fu ll CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ẾN NỢ oi m at nh XẤU T I CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG M I z VIỆT NAM TRÊN ỊA BÀN TP HCM z ht vb k jm n a Lu SỸ KINH TẾ om l.c gm LUẬN VĂN TH n va y te re Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014 GI O Ụ V TRƢỜNG OT O I HỌ KINH TẾ TP.H M t to ng hi ep - w n lo ad y th VŨ MINH HIẾU ju yi pl ua al n YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ẾN NỢ n va NGÂN H NG THƢƠNG M I ll fu XẤU T I m N TP H M oi VIỆT NAM TRÊN ỊA at nh z z ht vb : Tài Ngân hàng k LUẬN VĂN TH SỸ KINH TẾ om l.c gm Mã số chuyên ngành : 60.34.02.01 jm Chuyên ngành n a Lu n y te re PGS.TS Trần Huy Hoàng va Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Thành phố Hồ hí Minh, năm 2014 LỜI CAM OAN t to ng Tôi cam đoan luận văn “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU hi ep TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” nghiên cứu tơi w n lo Ngoại trừ tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn luận văn này, tơi ad cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chƣa đƣợc y th công bố đƣợc sử dụng để nhận cấp nơi khác ju yi pl Không có sản phẩm/nghiên cứu ngƣời khác đƣợc sử dụng luận n ua al văn mà không đƣợc trích dẫn theo quy định n va Luận văn chƣa đƣợc nộp để nhận cấp ll fu trƣờng đại học sở đào tạo khác oi m TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2015 at nh Tác giả z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤ LỤ t to ng TRANG PHỤ BÌA hi LỜI CAM ĐOAN ep MỤC LỤC w n DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT lo ad DANH MỤC HÌNH y th ju DANH MỤC BẢNG yi pl TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU al n ua TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI n va VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ll fu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU m oi CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 nh at ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU z z PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU vb ht Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐỀ TÀI jm k BỐ CỤC ĐỀ TÀI .5 gm CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH om l.c HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU a Lu 1.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU NGÂN HÀNG .6 n 1.1.1 Khái niệm nợ xấu y te re 1.1.2.2 Do thân khách hàng vay 10 n 1.1.2.1 Do thân ngân hàng 10 va 1.1.2 Nguyên nhân nợ xấu: 10 1.1.2.3 Nguyên nhân khách quan: 10 t to 1.1.3 Tác động nợ xấu 11 ng hi 1.1.3.1 Tác động nợ xấu đến hoạt động NHTM 11 ep 1.1.3.2 Tác động nợ xấu đến khách hàng 12 w n 1.1.3.3 Tác động nợ xấu đến kinh tế 13 lo ad 1.1.4 Một số tiêu đánh giá tình hình nợ xấu TCTD: 14 y th ju 1.2 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN yi HÀNG THƢƠNG MẠI TỪ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY: .15 pl ua al 1.2.1 Cơng tác thẩm định tín dụng 15 n 1.2.2 Chính sách điều hành quản lý tín dụng 16 va n 1.2.3 Lãi suất cho vay 17 ll fu oi m 1.2.4 Công tác kiểm tra giám sát khoản vay 17 at nh 1.2.5 Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng 18 z 1.2.6 Khả quản lý, điều hành ngƣời đứng đầu doanh z ht vb nghiệp vay vốn 19 k jm 1.2.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 20 gm 1.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 l.c CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG om THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .23 a Lu 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NỢ XẤU TẠI CÁC n TP.HCM 27 y ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN te re 2.2 THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ n 2013: 23 va NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2.2.1 Thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng nợ xấu: 27 t to 2.2.2 Thực trạng sách điều hành quản lý tín dụng nợ xấu:29 ng hi 2.2.3 Thực trạng lãi suất cho vay nợ xấu 30 ep 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm tra giám sát khoản vay nợ xấu 33 w n 2.2.5 Thực trạng tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng nợ xấu .34 lo ad 2.2.6 Thực trạng khả quản lý điều hành ngƣời đứng đầu ju y th doanh nghiệp vay vốn nợ xấu: .37 yi 2.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 pl ua al CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH n TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM n va TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .40 fu ll 3.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU: .40 m oi 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 nh at 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: .43 z z 3.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 43 vb ht 3.3.2 Kết hiệu chỉnh thang đo: .44 jm k 3.3.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo .51 gm l.c 3.3.4 Kiểm định thang đo thơng qua phân tích nhân tố khám phá EFA .54 om 3.3.5 Mơ hình nghiên cứu sau đánh giá thang đo 62 a Lu 3.3.6 Kiểm định mơ hình giả thuyết: 63 n n va 3.3.6.1 Phân tích tƣơng quan 63 3.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 y 3.3.7 Kiểm định giả thuyết .70 te re 3.3.6.2 Phân tích hồi quy 66 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM t to VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 75 ng hi 4.1 Gợi ý giải pháp nhằm hạn chế Nợ xấu NHTM Việt Nam ep địa bàn TP HCM 75 w 4.1.1 Giải pháp Cơng tác thẩm định tín dụng .75 n lo 4.1.2 Giải pháp Chính sách điều hành, quản lý tín dụng 78 ad ju y th 4.1.3 Giải pháp Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay 80 yi 4.1.4 Giải pháp yếu tố Lãi suất cho vay: 81 pl ua al 4.1.5 Giải pháp yếu tố Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng: 82 n 4.1.6 Giải pháp yếu tố Khả quản lý điều hành ngƣời n va đứng đầu doanh nghiệp vay vốn: 83 fu ll 4.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc: .84 m oi 4.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4: 84 nh at KẾT LUẬN 85 z z TÀI LIỆU THAM KHẢO ht vb jm PHỤ LỤC k Phụ lục I: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT Phụ lục II: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH n a Lu Phụ lục III: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT om l.c gm NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM y V.1 Thống kê mô tả mẫu te re Phụ lục V: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU n NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐƢỢC PHỎNG VẤN va Phụ lục IV: DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI CÁC V.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo t to V.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ng hi V.4 Phân tích tƣơng quan Pearson ep V.5 Phân tích hồi quy w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤ TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BCBS: Ủy Ban Basel giám sát Ngân hàng Cán tín dụng CBTD: w n Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc lo CIC: ad Chính phủ y th CP: Tổng sản phẩm Quốc nội ju GDP: yi Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế pl IAS: ua al Ngân hàng NHTM: Ngân hàng Thƣơng mại NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc QLTD: Quản lý tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng TD: Tín dụng TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh VAMC: Cơng ty Quản lý tài sản Việt Nam n NH: n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤ HÌNH t to ng Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất hi Hình 2.1 Tỷ lệ nợ xấu NHTM địa bàn TP.HCM giai đoạn từ năm 2006 ep đến 2013 w Hình 2.2 Biểu đồ tình hình lãi suất cho vay tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thƣơng n lo mại địa bàn TP.HCM giai đoạn 2009- tháng 06/2014 ad Hình 2.3 Biểu đồ tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng y th thƣơng mại địa bàn TP.HCM giai đoạn 2009- tháng 06/2014 ju yi Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu pl Hình 3.2 Biểu đồ phần dƣ chuẩn hóa n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to ng Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted hi Sự thiếu kiến thức chuyên ep 5.69 2.865 663 635 5.68 3.147 591 716 3.078 576 733 môn kinh nghiệm quản lý, điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn w n khiến doanh nghiệp hoạt lo động hiệu ad gặp khó khăn việc y th trả nợ ngân hàng ju Sự yếu quản lý yi chuyên môn lãnh pl đạo doanh nghiệp vay vốn ua al khiến phương án vay n khơng cịn tính khả thi cao va dự kiến Kinh nghiệm khả n 5.66 fu ll quản lý điều hành oi m lãnh đạo doanh nghiệp vay vay yếu tố hàng nh đầu đảm bảo cho khả at trả nợ doanh z z nghiệp ht vb Nợ xấu ngân hàng jm Reliability Statistics N of Items k Cronbach's gm Alpha om l.c 864 Item Statistics Std N Deviation 875 210 3.01 878 210 3.20 889 210 Tại ngân hàng, khoản vay hạn trả nợ 90 ngày gia tăng y ngày tăng te re Tại ngân hàng, khoản dự phịng rủi ro tín dụng n vốn có dấu hiệu gia tăng va 2.99 n Tại ngân hàng, khoản vay có khả khó thu hồi a Lu Mean Tại ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ngày 3.01 767 210 t to tăng cao ng hi Item-Total Statistics ep Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted w n Tại ngân hàng, 9.22 4.959 657 850 9.20 4.582 780 798 9.02 4.507 792 793 5.433 633 858 lo khoản vay có khả ad khó thu hồi vốn có dấu y th hiệu gia tăng ju Tại ngân hàng, yi khoản dự phòng rủi ro tín pl dụng ngày tăng ua al Tại ngân hàng, khoản n vay hạn trả nợ va 90 ngày gia tăng 9.20 n Tại ngân hàng, tỷ lệ fu ll nợ xấu tổng dư nợ oi m ngày tăng cao at nh V.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA z  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập z ht vb  Xoay nhân tố lần Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 777 gm Bartlett's Test of Sphericity k jm KMO and Bartlett's Test 2201.859 000 om Sig l.c 190 df Com Total Cumulativ Variance e% Rotation Sums of Squared Loadings Total Total % of Cumulative Variance % % of Cumulative Variance % 24.505 24.505 4.901 24.505 24.505 3.147 15.737 15.737 2.645 13.225 37.729 2.645 13.225 37.729 2.853 14.266 30.003 2.171 10.855 48.584 2.171 10.855 48.584 2.494 12.472 42.475 2.113 10.567 59.151 2.113 10.567 59.151 2.294 11.471 53.946 y 4.901 te re n nt % of Extraction Sums of Squared Loadings va pone Initial Eigenvalues n a Lu Total Variance Explained t to ng hi ep 1.874 9.370 68.521 1.874 9.370 68.521 2.156 10.779 64.725 1.380 6.902 75.424 1.380 6.902 75.424 2.140 10.699 75.424 660 3.302 78.726 587 2.937 81.663 472 2.361 84.023 10 462 2.310 86.334 11 412 2.061 88.395 367 1.834 90.229 359 1.794 92.022 302 1.510 93.532 1.378 94.910 w n 12 lo 15 276 16 272 17 229 1.143 97.415 18 202 1.008 98.423 19 181 903 ua 20 135 674 100.000 ju y th 14 ad 13 1.361 96.272 yi pl al 99.326 n va Extraction Method: Principal Component Analysis n ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Rotated Component Matrix a t to Component ng hi Công tác thẩm định chưa ep 188 128 866 -.061 021 194 182 084 851 024 024 097 184 139 874 -.059 084 117 -.053 -.071 028 048 -.005 Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm chặt chẽ w làm tăng nguy nợ xấu n Cán thẩm định thiếu lo ad kinh nghiệm khả chuyên môn việc y th đánh giá khách hàng ju phương án vay dẫn yi đến rủi ro tín dụng pl Nội dung, quy trình thẩm n va khả tài chính, n khách quan, xác ua quả, khoa học, đánh giá al định thực hiệu fu ll phương án vay vốn oi m khách hàng góp phần làm giảm rủi ro tín dụng nh Sự cạnh tranh 135 195 866 125 108 -.060 876 155 094 001 -.064 886 054 176 -.045 -.029 at 760 ngân hàng khiến ban lãnh z z đạo ngân hàng nới lỏng ht vb quy định điều kiện vay vốn k jm Chính sách điều hành quản lý tín dụng khơng gm phù hợp tình hình kinh tế dễ dẫn đến rủi ro tín dụng Chính sách điều hành om l.c khó khăn, đầy biến động 054 a Lu quản lý tín dụng chưa n chặt chẽ làm gia tăng n va khoản tín dụng khơng hợp lệ quản lý ngân hàng cho vay mức thời kỳ y dụng lôi kéo nhà 050 te re Mục tiêu tăng trưởng tín kinh tế bất ổn t to Các khoản vay có lãi suất 009 -.015 -.055 119 860 083 -.120 -.065 144 032 782 -.185 014 039 032 056 839 -.068 332 604 012 086 158 -.021 152 -.058 -.086 006 -.084 -.032 102 093 ng cao có rủi ro chuyển hi thành nợ xấu ep Lãi suất cho vay cao khiến doanh nghiệp w vay vốn chịu áp lực n lớn việc trả nợ ngân lo hàng ad Các doanh nghiệp chấp y th nhận mức lãi suất cho vay ju cao thường hoạt động yi không hiệu pl Công tác kiểm tra giám n oi m sát khoản vay giúp cán 877 ll 030 fu Công tác kiểm tra giám va sử dụng mục đích n bảo nguồn vốn vay ua thường xuyên đảm al sát khoản vay thực quản lý nắm rõ tình hình nh hoạt động kinh doanh at doanh nghiệp .882 058 112 901 137 -.017 -.081 005 077 867 -.035 -.015 -.014 009 887 117 ht vb cách chiếu lệ công tác kiểm tra, giám jm sát khoản vay làm tăng k nguy nợ xấu Các ngân hàng phải z 110 gm z Việc xem nhẹ thực -.045 giám sát khoản vay Sự tăng trưởng mạnh om l.c bỏ nhiều chi phí để 062 a Lu tín dụng dẫn đến tăng n trưởng nợ xấu ngày ngân hàng bỏ qua quy định đảm bảo an toàn y nhuận khiến ban lãnh đạo te re cao để tối đa hóa lợi -.117 n Áp lực tăng trưởng dư nợ va nhiều vốn t to Tăng trưởng dư nợ cao -.031 -.074 -.187 823 145 -.066 045 102 148 -.155 -.072 831 065 050 030 045 -.063 829 181 -.017 -.020 779 ng khiến ngân hàng khó hi khăn kiểm sốt ep khoản nợ khách hàng w Sự thiếu kiến thức chuyên n môn kinh nghiệm quản lo lý, điều hành lãnh đạo ad doanh nghiệp vay vốn y th khiến doanh nghiệp hoạt ju động hiệu gặp yi khó khăn việc trả nợ pl ngân hàng ua al Sự yếu quản lý n chuyên môn lãnh va đạo doanh nghiệp vay vốn n khiến phương án vay fu ll khơng cịn tính khả thi cao Kinh nghiệm khả oi m dự kiến -.012 008 nh quản lý điều hành at lãnh đạo doanh nghiệp z z vay vay yếu tố hàng vb đầu đảm bảo cho khả ht trả nợ doanh jm nghiệp k Extraction Method: Principal Component Analysis gm Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization l.c a Rotation converged in iterations om  Xoay nhân tố lần Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .768 2112.991 Sig .000 y te re 171 n df va Approx Chi-Square n Bartlett's Test of Sphericity a Lu KMO and Bartlett's Test Total Variance Explained Com pone Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total Total % of Cumulative % of Cumulativ nt Variance % Variance % Variance e% t to ng hi ep 4.708 24.781 24.781 4.708 24.781 24.781 3.100 16.315 16.315 2.586 13.613 38.394 2.586 13.613 38.394 2.543 13.385 29.700 2.156 11.346 49.740 2.156 11.346 49.740 2.489 13.100 42.799 1.991 10.480 60.220 1.991 10.480 60.220 2.282 12.013 54.812 1.871 9.849 70.069 1.871 9.849 70.069 2.135 11.236 66.048 1.367 7.195 77.264 1.367 7.195 77.264 2.131 11.215 77.264 598 3.145 80.409 481 2.532 82.941 470 2.471 85.412 2.232 87.645 w n ad lo y th 424 11 372 12 361 1.898 91.502 13 306 1.611 93.113 14 276 1.453 15 274 1.440 96.006 16 236 1.241 97.246 17 204 1.073 98.319 18 184 971 99.290 19 135 710 100.000 ju 10 1.958 89.603 yi pl ua al 94.566 n n va ll fu oi m at nh Extraction Method: Principal Component Analysis a z Rotated Component Matrix z 191 131 865 -.060 180 074 855 023 097 185 131 876 -.059 117 193 024 gm hàng quan tâm chặt chẽ 021 om kinh nghiệm khả l.c làm tăng nguy nợ xấu Cán thẩm định thiếu k jm Ban lãnh đạo ngân ht Công tác thẩm định chưa vb Component a Lu chuyên môn việc n đánh giá khách hàng va phương án vay dẫn quả, khoa học, đánh giá khách quan, xác y định thực hiệu 083 te re Nội dung, quy trình thẩm n đến rủi ro tín dụng khả tài chính, t to phương án vay vốn ng khách hàng góp phần làm hi giảm rủi ro tín dụng ep Sự cạnh tranh 775 141 182 -.046 025 -.056 869 094 109 -.059 -.005 049 881 126 095 002 054 -.062 177 -.045 050 -.028 121 083 865 -.184 784 ngân hàng khiến ban lãnh đạo ngân hàng nới lỏng w n quy định điều kiện lo vay vốn ad Chính sách điều hành y th quản lý tín dụng khơng ju phù hợp tình hình kinh tế yi khó khăn, đầy biến động pl dễ dẫn đến rủi ro tín dụng n va khoản tín dụng khơng hợp n chặt chẽ làm gia tăng ua quản lý tín dụng chưa al Chính sách điều hành fu 888 026 013 -.025 -.058 -.120 -.074 142 032 015 016 035 056 -.067 838 067 897 139 -.042 000 -.057 oi m Mục tiêu tăng trưởng tín ll lệ dụng lơi kéo nhà nh quản lý ngân hàng cho at vay mức thời kỳ z ht cao có rủi ro chuyển k jm thành nợ xấu Lãi suất cho vay cao vb Các khoản vay có lãi suất z kinh tế bất ổn gm khiến doanh nghiệp l.c vay vốn chịu áp lực om lớn việc trả nợ ngân hàng n nhận mức lãi suất cho vay a Lu Các doanh nghiệp chấp n va cao thường hoạt động khơng hiệu quản lý nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh y sát khoản vay giúp cán te re Công tác kiểm tra giám doanh nghiệp t to Việc xem nhẹ thực 144 888 049 -.070 096 -.007 148 913 126 -.001 087 -.018 -.079 002 075 868 062 -.033 -.012 -.020 007 889 -.117 121 -.182 820 -.065 141 -.154 831 -.072 ng cách chiếu lệ hi công tác kiểm tra, giám ep sát khoản vay làm tăng nguy nợ xấu w Các ngân hàng phải n bỏ nhiều chi phí để lo giám sát khoản vay ad Sự tăng trưởng mạnh y th tín dụng dẫn đến tăng ju trưởng nợ xấu ngày yi nhiều pl Áp lực tăng trưởng dư nợ n va quy định đảm bảo an toàn n ngân hàng bỏ qua ua nhuận khiến ban lãnh đạo al cao để tối đa hóa lợi fu -.036 -.097 047 107 148 067 057 028 046 829 -.061 -.014 009 184 -.018 779 -.023 oi m Tăng trưởng dư nợ cao ll vốn khiến ngân hàng khó nh khăn kiểm sốt at khoản nợ khách z ht vb Sự thiếu kiến thức chuyên z hàng môn kinh nghiệm quản jm lý, điều hành lãnh đạo k doanh nghiệp vay vốn gm khiến doanh nghiệp hoạt l.c động hiệu om gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng n chuyên môn lãnh a Lu Sự yếu quản lý va đạo doanh nghiệp vay vốn n khiến phương án vay te re không cịn tính khả thi cao Kinh nghiệm khả quản lý điều hành y dự kiến lãnh đạo doanh nghiệp t to vay vay yếu tố hàng ng đầu đảm bảo cho khả hi trả nợ doanh ep nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization w n a Rotation converged in iterations lo ad  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc ju y th KMO and Bartlett's Test 811 yi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy pl Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 408.659 ua al df Sig .000 n va Total Variance Explained n Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total ll fu Component % of Cumulative % Total % of m Variance oi Variance Cumulative % 2.848 71.199 71.199 547 13.667 84.866 353 8.833 93.699 252 6.301 100.000 2.848 71.199 71.199 at nh z z vb a k jm Component Matrix ht Extraction Method: Principal Component Analysis Tại ngân hàng, khoản vay có khả khó thu hồi vốn có dấu hiệu gia tăng Tại ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ngày tăng cao .895 785 n va a components extracted .887 n Extraction Method: Principal Component Analysis .802 a Lu Tại ngân hàng, khoản vay hạn trả nợ 90 ngày gia tăng om Tại ngân hàng, khoản dự phịng rủi ro tín dụng ngày tăng l.c gm Component y te re t to ng V.4 Phân tích tƣơng quan Pearson hi ep Correlations Chính Lãi suất Công tác Tỷ lệ tăng Khả Tỷ lệ thẩm sách cho vay kiểm tra, trưởng tín quản lý, nợ xấu định tín điều giám sát dụng điều hành ngân dụng hành khoản hàng quản lý vay người w Công tác n lo ad y th đứng đầu ju tín dụng yi doanh pl nghiệp vay định tín tailed) dụng N 000 210 ** 297** -.464** 364 000 189 000 000 210 210 210 210 210 -.067 ** -.101 111 -.366** 000 143 108 000 210 210 210 178** -.131 318** 058 000 Chính Pearson sách Correlation điều Sig (2- hành tailed) quản lý N 210 210 210 Lãi suất Pearson 063 -.067 cho vay Correlation 364 337 210 210 ** ** -.072 000 000 296 210 210 210 -.091 -.101 178** 258 oi 368 210 m Sig (2- ll thẩm -.091 266 fu Correlation 063 368 n tác va Pearson ** n Công ua al vốn ** at nh 000 337 z z 210 ht vb tín dụng k 010 210 210 Sig (2- tra, tailed) giám N -.101 -.341** 146 021 210 210 210 210 -.101 -.117 294** 160 000 n kiểm 210 * a Lu Correlation 258 210 om tác 266 210 l.c Pearson Công gm 296 tailed) N jm Sig (2- -.072 n va te re sát y khoản vay Tỷ lệ Pearson tăng Correlation t to trưởng Sig (2- tín dụng tailed) ng N hi ep Pearson Correlation quản lý, Sig (2- điều tailed) hành N Khả w n 143 010 146 210 210 210 210 * 090 000 210 210 210 -.512** ** 111 -.131 160 -.117 000 108 058 021 090 210 210 210 210 210 210 210 -.366** 318** -.341** 294** -.512** 000 000 000 000 210 210 210 210 297 000 lo 189 ju đứng y th người ad yi đầu pl doanh Correlation hàng Sig (2- n ngân -.464** va Pearson n Nợ xấu ua al nghiệp 000 000 fu ll tailed) 210 210 210 oi m N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) nh * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) at z V.5 Phân tích hồi quy z R l Std Error of Square Square the Estimate 529 515 Durbin- Watson 50127 1.794 a Predictors: (Constant), Khả quản lý, điều hành người đứng đầu om trưởng dư nợ cao, Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay, Cơng tác thẩm định tín l.c doanh nghiệp, Chính sách điều hành quản lý tín dụng, Lãi suất cho vay, Tốc độ tăng gm 727 Adjusted R k a R jm Mode ht vb b Model Summary dụng a Lu b Dependent Variable: Nợ xấu ngân hàng n va a ANOVA df Mean Squares Square Regression 57.201 9.533 Residual 51.009 203 251 108.210 209 Total Sig 37.940 000 b y F te re Sum of n Model a Dependent Variable: Nợ xấu ngân hàng t to b Predictors: (Constant), Khả quản lý, điều hành người đứng đầu doanh ng nghiệp, Chính sách điều hành quản lý tín dụng, Lãi suất cho vay, Tốc độ tăng trưởng dư nợ hi cao, Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay, Công tác thẩm định tín dụng ep Coefficients Unstandardized Standardized n Coefficients Coefficients w Model lo ad B Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF Error 3.970 291 Công tác -.209 043 042 (Constant) ju yi ua Chính -.128 -4.823 000 760 1.315 -.161 -3.047 003 829 1.207 241 4.838 000 933 1.072 -2.752 006 886 1.128 002 948 1.055 880 1.136 va hành quản n fu lý tín dụng 234 048 -.114 041 156 050 156 3.151 -.299 045 -.342 -6.668 ll Lãi suất -.267 n sách điều 000 al tín dụng 13.654 pl thẩm định t Beta y th Std a m -.141 nh Công tác oi cho vay at kiểm tra, z giám sát z khoản vay ht vb Tỷ lệ tăng jm trưởng tín quản lý, 000 gm Khả k dụng om l.c điều hành a Lu người đứng đầu n doanh va nghiệp vay n te re vốn a Dependent Variable: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng y Collinearity Diagnosticsa M Dimens Eigen Conditi Variance Proportions o ion value t to d on (Const Cơng Chính Lãi Cơng Tốc độ Khả Index ant) tác sách suất tác tăng quản lý, thẩm điều cho kiểm trưởng điều hành định tín hành vay tra, dư nợ dụng quản lý giám cao người tín dụng sát đứng đầu khoản doanh vay nghiệp ng el hi ep w n 1.000 00 00 00 00 00 00 00 110 7.786 00 11 11 09 04 16 02 074 9.461 00 01 33 01 02 00 58 9.999 00 23 06 02 77 00 00 055 10.967 00 50 39 07 08 02 19 040 00 15 02 52 00 55 03 012 99 00 08 30 09 27 19 ad 6.643 ju lo y th 066 yi pl 12.878 al ua 24.029 n a Dependent Variable: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng n va Residuals Statistics fu Maximum Mean ll Minimum a Std Deviation 4.3409 52315 210 -1.45885 1.34039 49403 210 -2.644 2.461 000 1.000 210 -2.910 2.674 000 00000 at Std Predicted 3.0536 nh Residual 1.6702 oi m Predicted Value z z Value 986 210 ht a Dependent Variable: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vb Std Residual N k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re