Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 86 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
86
Dung lượng
1,71 MB
Nội dung
t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep hi ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH w n a lo d ju y th yi pl LÊ THỊ THÙY DUNG n ua al va n m ll fu MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY VÀ oi RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT–NGA at nh CHI NHÁNH KHÁNH HÒA z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va y te re th Khánh Hòa - Năm 2020 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep hi ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH w n a lo d ju y th yi pl LÊ THỊ THÙY DUNG n ua al va n MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY VÀ fu oi m ll RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT–NGA at nh CHI NHÁNH KHÁNH HÒA z z Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) vb k jm ht Mã số: 8340201 gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Lê Hồ An Châu y te re th Khánh Hòa - Năm 2020 t to ng LỜI CAM ĐOAN ep hi w n Khóa – Lớp : Cao học K26 : Tài – Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) a lo : Lê Thị Thùy Dung d Họ tên học viên y th Chuyên ngành ju Tên đề tài luận văn : “Mối quan hệ đa dạng hóa danh mục cho vay rủi yi pl ro tín dụng ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa” ua al Tôi xin cam đoan kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc n lập, nghiêm túc cá nhân hướng dẫn TS Lê Hồ An Châu va n Các số liệu, kết nêu nghiên cứu trung thực chưa fu m ll công bố cơng trình khác Các số liệu, nguồn trích dẫn nghiên oi cứu thực thích ghi nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, quy định nh Khánh Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2020 at z Học viên z k jm ht vb om l.c gm Lê Thị Thùy Dung an Lu n va y te re th t to ng MỤC LỤC ep hi TRANG PHỤ BÌA w n LỜI CAM ĐOAN a lo MỤC LỤC d y th DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ju DANH MỤC CÁC BẢNG yi DANH MỤC CÁC HÌNH pl ua al TĨM TẮT - ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI n va 1.1 Tính cấp thiết đề tài n 1.2 Mục tiêu nghiên cứu fu m ll 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu oi 1.4 Phương pháp nghiên cứu at nh 1.5 Đóng góp thực tiễn 1.6 Kết cấu trình bày z z CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC CHO VAY VÀ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY ht vb jm 2.1 Lý thuyết danh mục cho vay k 2.1.1 Khái niệm gm 2.1.2 Đặc diểm danh mục cho vay l.c 2.1.3 Phương thức phân loại danh mục cho vay om 2.2 Rủi ro danh mục cho vay 10 an Lu 2.2.1 Khái niệm 10 2.2.2 Cơ cấu rủi ro danh mục cho vay 11 n va y Tóm tắt chương 2: 19 te re 2.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu mối liên hệ đa dạng hóa danh mục cho vay rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng 14 th t to ng ep hi CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT – NGA CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 21 w 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga 21 n a lo 3.2 Giới thiệu Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa 23 d 3.3 Đánh giá thực trạng danh mục cho vay Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa 26 y th ju 3.3.1 Đánh giá cấu danh mục cho vay 32 yi pl 3.3.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 39 ua al 3.4 Kiểm định mối quan hệ đa dạng hóa danh mục cho vay rủi ro tín dụng 40 n 3.4.1 Số liệu mơ hình nghiên cứu 40 va 3.4.2 Kết kiểm định 42 n fu Tóm tắt chương 3: 51 m ll CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 53 oi 4.1 Giải pháp Ngân hàng liên doanh Việt – Nga Chi nhánh Khánh Hòa 53 nh 4.2 Giải pháp Ngân hàng liên doanh Việt – Nga: 57 at z 4.3 Kiến nghị yếu tố bên ngân hàng 60 z 4.3.1 Các yếu tố điều kiện kinh tế - xã hội 61 vb ht 4.3.2 Các yếu tố môi trường pháp lý 63 k jm 4.3.3 Các yếu tố công khai thông tin 65 om PHỤ LỤC l.c TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN gm Tóm tắt chương 68 an Lu n va y te re th C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng ep hi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT w n Từ viết tắt Giải nghĩa a lo Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga d VRB y th Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa ju VRB Khánh Hòa yi Non-Performing Loan (Dư nợ xấu) ua al Herfindahl-Hirschman Index (chỉ số Herfindahl-Hirschman) n HHI pl NPL va n oi m ll fu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG ep hi w Bảng 3.1: Một số số kinh doanh qua năm VRB Khánh Hòa 25 n a lo Bảng 3.2: Bảng liệu tỷ lệ NPL HHI danh mục cho vay theo tiêu chí 29 d Bảng 3.3: Danh mục tiêu chí “Mục đích vay” theo quy định VRB 34 y th ju Bảng 3.4: Kết kiểm định mối quan hệ tỷ lệ NPL HHIĐối tượng khách hàng 42 yi Bảng 3.5: Kết kiểm định mối quan hệ tỷ lệ NPL HHINgành nghề cho vay 43 pl ua al Bảng 3.6: Kết kiểm định mối quan hệ tỷ lệ NPL HHIMục đích vay 44 n Bảng 3.7: Kết kiểm định mối quan hệ tỷ lệ NPL HHIThời gian vay 46 va n Bảng 3.8: Kết kiểm định mối quan hệ tỷ lệ NPL HHI tất tiêu chí 47 oi m ll fu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng ep hi DANH MỤC CÁC HÌNH w n Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức VRB Khánh Hòa 24 a lo d Hình 3.2: Biểu đồ giá trị HHI danh mục cho vay theo tiêu chí “Đối tượng khách hàng” 33 y th Hình 3.3: Biểu đồ giá trị HHI danh mục cho vay theo tiêu chí “Mục đích vay” 35 ju yi Hình 3.4: Biểu đồ giá trị HHI danh mục cho vay theo tiêu chí “Ngành nghề cho vay” 37 pl Hình 3.5: Biểu đồ giá trị HHI danh mục cho vay theo tiêu chí “Thời gian vay” 38 ua al Hình 3.6: Biểu đồ giá trị tỷ lệ nợ xấu (NPL) danh mục cho vay 39 n va n oi m ll fu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng ep hi TÓM TẮT w Chất lượng danh mục cho vay chiếm vị trí quan trọng việc đánh giá hoạt n a lo động ngân hàng thường đánh giá qua rủi ro danh mục, cụ thể rủi ro tín d dụng thơng qua tỷ lệ nợ xấu danh mục Việc đa dạng hóa danh mục cho vay có mối y th ju quan hệ đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng quốc gia nói yi chung ngân hàng thương mại nói riêng? Để giải đáp vấn đề trên, nghiên pl ua al cứu sử dụng số Hirschman-Herfindahl để đánh giá mức độ tập trung danh mục thời điểm cuối tháng từ năm 2012 đến cuối năm 2019 thơng qua mơ n va hình hồi quy tuyến tính để xác lập mối quan hệ biến tỷ lệ nợ xấu biến HHI Từ n m ll fu kết thu được, nghiên cứu đề xuất mội số giải pháp cho yếu tố nội bên ngân hàng để cải thiện chất lượng danh mục cho vay Ngân hàng Liên doanh oi nh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hịa at Từ khóa: Đa dạng hóa, Rủi ro tín dụng, Đối tượng khách hàng, Ngành nghề cho vay, z z Thời gian vay, Mục đích vay k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng ep hi ABSTRACT w The quality of loan portfolio has an important role in assessing the performance n a lo of banks and it is often assessed by portfolio risk, namely credit risk through the ratio d of non-performing loans How does the diversification of the loan portfolio effects the y th credit risk of a commercial bank? In order to answer this research question, this essay ju yi used the Hirschman-Herfindahl Index (HHI) to assess the concentration of the portfolio pl of Khanh Hoa branch, Vietnam – Russia Joint Venture Bank during the period from ua al 2012 to 2019, and use the regression model to test the relationship between NPL and n va HHI From the empirical results, the essay proposes recommendations and action plan n to improve the quality of loan portfolio at Khanh Hoa branch, Vietnam – Russia Joint oi m ll fu Venture Bank Key words: Diversification, Credit risk, Borrower, Industry loan, Loan duration, Loan at nh purpose z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 62 t to ng 19% thời điểm cuối năm 2019; Riêng nhóm chiếm q nửa tổng dư nợ tín dụng ep hi toàn hệ thống Theo báo cáo phát hành tháng 3/2020 Moody’s, quan nhận định chất lượng tài sản ngân hàng Việt Nam gặp rủi ro dịch w n COVID-19 Nếu dịch bệnh kéo dài, nợ xấu khu vực sản xuất kinh doanh, thương a lo d mại số lĩnh vực khác theo tăng lên, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào ju y th chuỗi cung ứng tồn cầu Tại tỉnh Khánh Hịa, địa phương có kinh tế hoạt động chủ yếu lĩnh vực yi pl du lịch, tình hình kinh doanh sụt giảm rõ rệt, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập để chi trả ua al chi phí hoạt động nói chung chi phí trả lãi vay nói riêng Đến cuối tháng 02/2020, n VRB Khánh Hịa tạm tính dư nợ khoản vay ngành nghề cho vay va n chịu tác động từ dịch bệnh (bao gồm: giao thông vận tải, công nghiệp chế biến, nông fu m ll lâm ngư nghiệp, y tế) vào khoảng 87 tỷ đồng giá trị tổng danh mục cho vay vào oi khoảng 810 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11% Nếu dịch bệnh kéo dài phương án at nh hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước làm giảm phần nợ xấu phát sinh dịch COVID-19 z (như gói tín dụng ưu đãi, giãn thời gian trả nợ, cấu trúc lại nhóm nợ cho doanh z jm ht thể gia tăng thời gian tới vb nghiệp, cá nhân chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh…), tỷ lệ nợ xấu VRB Khánh Hịa có k Như vậy, yếu tố kinh tế - xã hội tác động khó dự đốn nằm gm ngồi tầm kiểm sốt ngân hàng Vấn đề ngân hàng phát sinh biến cố om l.c giảm thiểu tối đa hậu phát sinh đến chất lượng khoản vay, giảm tổn thất gây rủi ro tập trung danh mục cho vay tiêu hoạt động an Lu kinh doanh Để làm điều này, Ngân hàng Nhà nước Ban điều hành tổ n va chức tín dụng cần có tầm nhìn tốt, sử dụng cơng cụ dự báo hiệu quả, xây dựng định hướng danh mục cho vay tối ưu lên kịch ứng biến kịp thời biến cố te re xảy y th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 63 t to ng 4.3.2 Các yếu tố môi trường pháp lý ep hi Các văn pháp luật giới hạn hoạt động cho vay số ngành/ lĩnh w vực kinh tế, văn quy định bảo đảm an toàn hoạt động kinh n a lo doanh ngành ngân hàng (Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, thông tư số d 19/2010/TT-NHNN…), nội dung chưa đầy đủ, thời gian ban hành trễ thương y th mang tính chất thời điểm nên hiệu lực ngắn Hiện có Luật Tổ chức tín dụng ju yi năm 2010 có quy định giới hạn cho vay bảo lãnh tối đa khách pl hàng nhóm khách hàng, quy định giới hạn dư nợ ngành, ua al lĩnh vực nhạy cảm chưa đề cập văn pháp luật ban hành n va Ví dụ giai đoạn 2006-2007, thị trường chứng khoán bất động n sản có tốc độ tăng trưởng cao, khơng có quy định từ phía quan chủ quản fu m ll giới hạn dư nợ vay theo lĩnh vực kinh tế nên ngân hàng thương mại tập trung oi cho vay vào ngành theo nhu cầu thị trường, không quan tâm đến mức độ tập nh at trung cao danh mục cho vay theo tiêu chí ngành nghề mục đích vay, làm rủi ro z danh mục cho vay bị đẩy lên cao Nhằm đảm bảo phát triển an toàn, lành mạnh z ht vb danh mục cho vay hệ thống tổ chức tín dụng, thị số 03/2007/QĐ-NHNN ngày jm 28/05/2007 Ngân hàng Nhà nước khống chế dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy k tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán mức 3% tổng dư nợ tín dụng gm tổ chức tín dụng Đây bước quan quản lý ngành nghề kinh om l.c tế cụ thể, bị chậm so với thực tế sau thị trường bất động sản suy thoái, nhiều ngân hàng phải gánh chịu rủi ro tín dụng lớn phải xử lý an Lu tận thời gian thông qua Công ty TNHH Quản lý tài sản tổ chức n va tín dụng Việt Nam (VAMC) – tổ chức đặc biệt Nhà nước quản lý để xử lý giới hạn an toàn cho phép lĩnh vực nhạy cảm kinh tế Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th biệt Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng, dự thảo ban hành quy định chi tiết y Do đó, quan ban ngành có liên quan đến hệ thống tổ chức tín dụng, đặc te re khoản nợ xấu C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 64 t to ng (chứng khoán, kinh doanh bất động sản,…), mức độ đa dạng hóa danh mục cho vay ep hi để tránh rủi ro tập trung tiềm ẩn danh mục chế tài xử phạt tổ chức tín dụng cố ý vi phạm w n Ngồi ra, cách tính rủi ro tổn thất trích lập dự phòng cho tổn thất danh a lo d mục cho vay hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/03/2013 thực ju y th theo tinh thần tiêu chuẩn Basel I, quy đinh cách thức chung cho tất ngân hàng Cụ thể, ngân hàng thực đo lường rủi ro theo hướng tính tốn mức trích yi pl dự phịng rủi ro chung dự phòng rủi ro cụ thể cho khoản vay theo Thông tư số ua al 02/2013/TT-NHNN ngày 21/03/2013 văn sửa đổi, bổ sung khác V/v n phương pháp trích lập dự phịng rủi ro Ngân hàng Nhà nước ban hành Tuy nhiên, va n cách thức hạn chế số khía cạnh sau: fu m ll + Chưa xem xét đến mối tương quan khoản cho vay phạm vi toàn oi danh mục: Mức độ rủi ro danh mục trường hợp danh mục có tỷ trọng khoản at nh vay thuộc nhóm ngành nhóm khách hàng độc lập với thấp so với z trường hợp danh mục có tỷ trọng lớn nhóm ngành nhóm khách hàng có quan hệ phụ z vb thuộc định lẫn jm ht + Chưa xem xét đến mức độ uy tín dựa kết xếp hạng tín dụng nội k khách hàng: Trong điều kiện yếu tố khác tương đồng, khoản vay gm khách hàng có mức xếp hạng tín dụng nội cao (ví dụ: hạng AA) tín nhiệm om l.c hơn, đồng nghĩa với việc xác suất phát sinh rủi ro tín dụng thấp so với khoản vay khách hàng có mức xếp hạng tín dụng nội thấp (ví dụ: hạng CC) an Lu Từ năm 2014, Ngân hàng Nhà nước chủ động xây dựng lộ trình triển khai n va áp dụng Basel II hệ thống ngân hàng thương mại, tiêu chuẩn Basel II, ngân hàng khuyến khích nên áp dụng phương pháp đo lường nội Nhưng y te re đến nay, số lượng tổ chức tín dụng đủ điều kiện áp dụng tồn diện tiêu chuẩn Basel II th cịn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 65 t to ng Vì vậy, việc nghiên cứu ban hành quy định pháp lý xác định mức độ ep hi tổn thất, giá trị tổn thất nguồn trích lập dự phịng rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II cần thiết tạo điều kiện cho ngân hàng triển khai đồng bộ, thống số liệu từ w n nội ngân hàng đến tồn hệ thống tổ chức tín dụng a lo d 4.3.3 Các yếu tố công khai thông tin y th Thơng tin tín dụng, tài sản bảo đảm: ju yi Khó tưởng tượng cá nhân, tổ chức môi trường biến động pl ua al cạnh tranh gay gắt ngày mà không cần đến thông tin Thông tin trở thành n vấn đề thiết yếu, thiếu với cá nhân/ tổ chức nói chung, Ngân hàng va thương mại nói riêng n m ll fu Trong hoạt động cho vay, Ngân hàng chủ yếu dựa công tác thẩm định, đánh oi giá khách hàng, cụ thể ngân hàng thương mại phải nắm bắt thông tin at nh bên bên Ngân hàng, cụ thể: z + Thơng tin bên ngồi gồm có: biến đổi mơi trường kinh tế, dân số, z jm ht địa phương, vb văn hố, xã hội, trị, luật pháp, tự nhiên công nghệ, đối thủ cạnh trạnh, đặc điểm k + Thông tin bên cung cấp cho biết rõ điểm mạnh, yếu thu gm l.c nhập, hồn cảnh, học vấn, cơng việc, tài sản bảo đảm…của khách hàng thông om tin lịch sử giao dịch tín dụng, đó, lịch sử giao dịch tín dụng phụ thuộc hồn tồn vào chất lượng thơng tin mà Ngân hàng có dựa CIC – Trung tâm thơng tin an Lu tín dụng, thơng tin tài sản bảo đảm dựa Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo n va đảm Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th nguồn thông tin này, CIC tiến hành tổng kết, phân loại xếp vị trí y sơ lên cho CIC để họ cập nhật danh sách khách hàng có vay vốn tín dụng Từ te re CIC có nhiệm vụ yêu cầu ngân hàng, tổ chức cho vay vốn tín dụng gửi hồ C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 66 t to ng cho điểm tín dụng với cá nhân, tổ chức doanh nghiệp Do đó, trung tâm ep hi cầu nối trung gian để ngân hàng tổ chức tín dụng có để xác thực tín dụng cá nhân tổ chức định phần lớn việc bạn có chấp nhận w n cấp tín dụng hay khơng a lo d Đối với việc đăng ký giao dịch bảo đảm, việc có nhiều hệ thống có quan đăng ju y th ký giao dịch bảo đảm phân theo loại tài sản làm thời gian chi phí bên cho việc đăng ký tìm hiểu htong tin lĩnh vực Mặt khác, yi pl cịn dẫn đến nguy việc đăng ký bị vô hiệu sai thẩm quyền nhiều ua al trường hợp việc phân loại tài sản dễ dàng Do đó, cần thiết xây dựng n hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm tập trung, theo bất động sản động sản va n đăng ky quan tách khỏi quan đăng ký quyền sở hữu fu m ll quan đăng ký quyền sở hữu với quan đăng ký giao dịch bảo đảm thiết lập oi chế trao đổi thông tin liên quan đến tình trạng pháp lý tài sản ứng dụng at nh cơng nghệ tín dụng Việc đăng ký tập trung tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nói z chung ngân hàng nói riêng, truy vấn thơng tin xác, đầy đủ kịp thời z jm ht góp phần lành mạnh hóa kinh tế thị trường vb cho định cấp tín dụng, đảm bảo chất lượng khoản cho vay theo quy định k Yêu cầu thơng tin cung cấp phải đầy đủ, xác, kịp thời gm thơng tin xác hoạt động cho vay Ngân hàng khách hàng om l.c hợp lí chủ động Điều giúp cho Ngân hàng khơng bỏ lỡ nhiều hội cho vay tốt, đồng thời hạn chế rủi ro cho khoản cho vay an Lu Qua thực tiễn hoạt động, việc tiếp cận thơng tin tín dụng chưa thực n va xác, kịp thời, đầy đủ, dẫn đến ngân hàng bị bất lợi cập nhật thông tin quan trọng, Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th thông tin liệu cung cấp gửi đến CIC chưa thống y cơng tác báo cáo tổ chức tín dụng cách thức ghi nhận lịch sử giao dịch, te re phát sinh rủi ro tín dụng thời gian vay vốn Nguyên nhân dự đoán C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 67 t to ng Thơng tin tình trạng hoạt động doanh nghiệp, tổ chức ep hi Mỗi năm có hàng ngàn doanh nghiệp tuyên bố giải thể, ngừng hoạt động phá sản Việt Nam xu tăng năm gần Tuy vậy, w n bề nổi, số thực tế cao nhiều Số lượng DN khả a lo d chi trả, tạm dừng hoạt động (không DN siêu nhỏ DN vừa ju y th lớn) họ không nộp đơn theo yêu cầu quy định nhiều lý Điều khiến yi nhà đầu tư nước ngồi khó khăn việc tìm hiểu đối tác trước định pl kinh doanh, gây e ngại mà dẫn tới bỏ thị trường ua al Chính phủ tiến hành phát triển hệ thống điện tử kết nối tất n tài liệu điện tử Nhà nước liệu từ cấp trung ương tới cấp tỉnh (đồng va n hóa thơng tin hệ thống thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp hệ thống fu m ll thông tin thuế ), hướng đến mục tiêu dịch vụ công cung cấp qua oi cổng thông tin mạng Internet nh at Ngồi ra, thơng tin báo cao tài doanh nghiệp Việt Nam, trừ z công ty lớn thực niêm yết sàn giao dịch, chưa đạt đủ chất lượng có z ht vb thể dùng mơ hình quản trị rủi ro chưa cơng khai Nhóm khách hàng jm hướng đến hệ thống ngân hàng tổ chức/doanh nghiệp vừa nhỏ, k việc thông tin không minh bạch làm ảnh hưởng đến kết thẩm định gm ngân hàng, dẫn đến chất lượng khoản cấp tin dụng không đạt hiệu om l.c Trong thời gian qua, thơng tin tra cứu tình trạng doanh nghiệp truy vấn cổng thông tin quốc gia Đăng ký doanh nghiệp cổng thông tin Tổng cục an Lu Thuế Chất lượng thông tin doanh nghiệp cung cấp website chưa đầy đủ n va theo danh mục nêu, làm ảnh hưởng đến việc xác định trạng thái hoạt động hàng cung cấp Như vậy, thông tin mà ngân hàng thu thập chưa đầy đủ, tính xác Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th hàng y chưa cao từ tác động làm tăng rủi ro tín dụng cho danh mục cho vay ngân te re doanh nghiệp, thông tin pháp lý Và thơng tin báo cáo tài hoàn toàn khách C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 68 t to ng Thơng tin tình hình kinh tế vĩ mơ ep hi Các quan ban ngành trực thuộc Nhà nước cần hình thành trì việc minh bạch, cơng khai thơng tin kinh tế vĩ mô kinh tế quốc gia, w n ngành, nhóm chủ thể tham gia kinh doanh nhằm tạo lập môi trường thông tin cân a lo d xứng cho tất chủ thể tham gia, tạo tin tưởng cho đối tác nước ju y th xây dựng thương hiệu quốc gia yi Đối với hoạt động xây dựng danh mục cho vay, ngân hàng không nắm bắt kịp pl thời thông tin kinh tế-xã hội, thị trường, ngành….thì Ngân hàng khơng ua al thể đưa phương hướng kinh doanh nói chung lên chi tiết cấu danh mục n cho vay nói riêng phù hợp với tình hình kinh tế giảm thiểu tổn thất va n phát sinh danh mục cho vay oi m ll fu nh Tóm tắt chương at Từ thực trạng danh mục cho vay Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, z z VRB Khánh Hòa sở lý thuyết danh mục cho vay, chương kiến nghị số vb jm ht giải pháp để nâng cao chất lượng danh mục cho vay với ba nội dung Đối với cấp độ Chi nhánh trực thuộc, VRB Khánh Hòa cần giải pháp nâng cao k gm chất lượng nhân sự, hoàn thiện cấu tổ chức, tăng quy mơ Tài sản Có, áp dụng l.c công cụ kỹ thuật hỗ trợ dự báo, giám sát thực chiến lược danh mục cho vay, an Lu mục cho vay Chi nhánh om nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng giả thiết đẩy mạnh mức độ đa dạng hóa danh Đối với cấp độ tổ chức tín dụng, bên cạnh việc áp dụng thống n va toàn hệ thống giải pháp cấp độ Chi nhánh, VRB cần thực số giải pháp Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th ro tăng lên chất lượng danh mục cho vay dễ dàng điều chỉnh điều hành y danh mục phù hợp, tăng quy mơ vốn tự có ngân hàng để tăng mức độ chịu đựng rủi te re liên quan đến yếu tố nội ngân hàng, cụ thể: áp dụng mơ hình đo lường rủi ro C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 69 t to ng Một số nhân tố bên ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chất ep hi lượng danh mục cho vay nhận định nghiên cứu, cần kiến nghị cải thiện, cụ thể: w n + Nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến cấu danh mục theo tiêu chí ngành a lo d nghề cho vay, mục đích vay, lựa chọn để vừa hỗ trợ kinh tế phát triển vừa phải bảo ju y th đảm chất lượng danh mục cho vay yi + Nhân tố hành lang pháp lý hỗ trợ, tạo điều kiện để ngân hàng có sở pl giới hạn xác định cấu danh mục cho vay, từ đó, rủi ro tín dụng mang tính ua al hệ thống tất tổ chức tín dụng giảm thiểu đưa kinh tế phát triển n va theo định hướng Nhà nước Đây xu hướng đại hình thức quản trị n chất lượng danh mục cho vay thời gian tới m ll fu + Nhân tố thông tin liên quan đến tín dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm, kinh oi nh tế vĩ mơ tình trạng hoạt động doanh nghiệp, tổ chức nên công khai at quan nhà nước, tổ chức thức, hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng việc z thẩm định, đánh giá rủi ro khoản vay, mở rộng quản trị chất z k jm ht vb lượng danh mục cho vay tổ chức tín dụng om l.c gm an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 70 t to ng ep hi KẾT LUẬN w Trong xu hướng tồn cầu hóa hội nhập khơng ngừng kinh tế, n a lo cạnh tranh thị trường tài – tiền tệ ngày trở nên khốc liệt d hết Với nỗ lực không ngừng công tác giữ thị phần, tăng trưởng năm sau cao y th năm trước tiêu lợi nhuận thu được, ngân hàng thương mại đưa ju yi thị trường nhiều sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng cao nhu cầu pl ua al khách hàng cá nhân, khách hàng pháp nhân Với danh mục sử dụng vốn danh mục cho vay chiếm tỷ trọng lớn n va ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động cấp tín dụng n hoạt động sử dụng vốn có tầm quan trọng Và yếu tố để đánh giá mức độ thành fu oi lệ nợ xấu danh mục m ll cơng hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại lợi nhuận thu tỷ nh at Các lý luận danh mục cho vay rủi ro danh mục cho vay ghi z z nhận rõ tác động đa dạng hóa danh mục làm giảm mức độ rủi ro danh mục cho vb ht vay, cụ thể rủi ro tập trung danh mục Những nghiên cứu nhà nghiên k jm cứu nước mối quan hệ đa dạng hóa danh mục cho vay gm chất lượng danh mục, đến hiệu kinh doanh kinh tế phát triển lâu đời l.c (như Đức, Ý, Mỹ) kinh tế phát triển (như Brazil, Argentina, Trung om Quốc) Theo đó, mức độ tác động việc đa dạng hóa danh mục cho vay tới mức độ an Lu rủi ro tín dụng chịu tác động nhiều yếu tố nội yếu tố khách quan bên ngân hàng Nhưng, nghiên cứu Việt Nam tập trung vào hoạt động n va quản trị danh mục cho vay xác định tác động việc đa dạng hóa lên danh mục y hoạt động kinh doanh hàng ngày te re cho vay điều mà ngân hàng thương mại cần có để áp dụng vào thực tiễn th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 71 t to ng Nhận thấy tính cấp thiết đề tài xuất phát từ đánh giá thực tiễn chất lượng ep hi danh mục cho vay đơn vị công tác, mục tiêu nghiên cứu xác định có hay khơng mối quan hệ mức độ tập trung hóa đến tỷ lệ nợ xấu – rủi ro tín dụng điển w n hình danh mục cho vay ngân hàng từ đó, đưa số giải pháp kế hoạch a lo d hành động phù hợp ju y th Thơng qua phân tích thực trạng danh mục cho vay VRB Khánh Hòa yi giai đoạn 2012-2019, nghiên cứu ghi nhận có tồn mối quan hệ đa dạng hóa pl danh mục cho vay rủi ro tín dụng danh mục cho vay ua al Từ sở lý luận chương đánh giá thực trạng danh mục cho vay chương n va 3, chương nghiên cứu tổng hợp số giải pháp cấp độ chi nhánh n cấp độ tổ chức tín dụng đến phần khách quan môi trường kinh tế - xã hội, môi fu oi mục cho vay m ll trường pháp lý mức độ công khai thông tin để cải thiện nâng cao chất lượng danh nh at Với kết nói trên, nghiên cứu hy vọng mang lại ý nghĩa thiết thực z việc hệ thống hóa kiến thức danh mục cho vay đánh giá thực z ht vb tiễn quản trị danh mục cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại jm Dù có nhận xét cẩn trọng, nhiều hạn chế chuyên k môn công tác nghiên cứu chuyên sâu, kết luận nghiên cứu gm l.c khó tránh khỏi thiếu sót mang tính chủ quan chưa thực đại diện, em om kính mong nhận nhiều ý kiến đóng góp để hồn thiện nghiên cứu an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng ep hi TÀI LIỆU THAM KHẢO w Tài liệu tiếng Việt n a lo Bùi Diệu Anh, 2010 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ d phần Việt Nam Luận văn tiến sĩ Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh y th ju Hồ Diệu, 2002 Quản trị ngân hàng Nhà xuất Thống kê yi Luật tổ chức tín dụng Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt pl ua al Nam, khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16/06/2010 n Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013; Thông tư va n số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016; Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày m ll fu 28/05/2007 oi Nguyễn Văn Luận, 2001 Từ điển kinh tế Anh Việt Nhà xuất TP.Hồ Chí Minh z ht vb Tài liệu tiếng Anh z Nhà xuất Lao động xã hội at nh Trần Huy Hoàng cộng sự, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại jm Acharya, V., Hasan, I., Saunders, A., 2004 Should banks be diversified? Evidence k from individual bank loan portfolios Tech rep., London Business school, London, l.c gm forth-coming in: Journal of Business Andreas Kamp, Andreas Pfingsten, Danek Prath,2005 Do banks diversify loan om portfolio? A tentive answer based on individual bank loan portfolios Deutsche an Lu Bundesbank, Series two: Banking and financial studies, No.03/2005 y te re Argentine Banks, 1999-2004 Financial Economics, 18:199-211 n va Bebczuk and A Galindo., 2008 Financial Crisis and Sectoral Diversification of th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng Benjamin M Tabak & Dimas M Fazio & Daniel O Cajueiro, 2010 The Effects of ep hi Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk Working Papers Series 215, Central Bank of Brazil, Research Department w n Elyasiani, E., Deng, S., 2004, Diversification Effects on the performance of a lo d financial services firms Tech rep., Temple University, Philadelphia ju y th Hayden, D Porath, and N v.Westernhagen., 2007 Does Diversification Improve the Performance of German Banks? Evidence from Individual Bank Loan yi pl Portfolios Journal of Financial Services Research, 32:123-140 ua al Markowitz, Harry, 1959 Portfolio Selection: Efficient Diversification of n Investments John Wiley anh Sons va n N.Berger, I Hasan, and M Zhou., 2010 The Effects of Focus versus fu m ll Diversification on Bank Performance: Evidence from Chinese Banks Journal of oi Banking and Finance, 34:1417-1435 nh Stefania P.S Rossi, Markus S Schwauger, Gerhard Winkler, 2009 How loan at z portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial z vb behavior model for Austrian banks Journal of Banking & Finance No.33/2009 jm ht 10 Winton, A., 1999 Don’t put all your eggs in one basket? Diversification and k specialization in lending Tech rep., Finance Department, University of om l.c gm Minnesota, Minneapolis an Lu n va y te re th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng PHỤ LỤC ep hi Bảng tổng hợp kết cơng trình nghiên cứu mối liên hệ đa dạng hóa danh mục cho vay rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng w n a lo Năm d Tác giả yi 2004 pl 105 ngân hàng thị trường danh mục cho vay làm Ý giai đoạn 1993-1999 tăng rủi ro giảm lợi ua al cộng Kết ghi nhận Hoạt động đa dạng hóa ju y th Acharya Dữ liệu thu thập n nhuận kinh doanh va 2010 tháng 01/2003 đến tháng mục cho vay làm giảm m ll cộng 96 ngân hàng Brazil từ Việc tập trung hóa danh fu n Benjamin thiểu rủi ro danh mục oi 02/2009 nh giai đoạn tháng Việc đa dạng hóa danh z at 124 ngân hàng Argentina z 305.000 quan sát dư nợ động giảm rủi ro tín dụng cho vay 930 công ty tài ngân hàng có quy k cộng 2005 jm Bebczuk ht vb 07/1993-03/2004, thơng qua mục cho vay có tác gm om l.c từ ngân hàng Trung Ương) (do khơng có số liệu mơ tổng tài sản Có lớn Mẫu gồm 924 quan sát an Lu Yếu tố chi phối Chính 2010 hàng Trung Quốc giai lý, điều hành ngân hàng, nên việc đa dạng hóa Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn th không làm giảm rủi ro, y đoạn 1996-2006 te re 464 quan sát 88 ngân phủ công tác quản n va Berger cộng C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an t to ng ep hi Tác giả Năm Dữ liệu thu thập Kết ghi nhận từ phần lớn ngân hàng địa áp dụng w n chiến lược tập trung hóa a lo d danh mục cho để rủi ro ju y th thấp Đồng thời, yi ngân hàng có yếu tố vốn pl nước ngồi có liên ua al kết với tập đồn nước n ngồi có thực đa dạng va n hóa danh mục cho vay, fu m ll mức độ rủi ro oi mức thấp nh at Việc đa dạng hóa danh z mục cho vay áp dụng z sát/ngân hàng) thị trường Đức, có tác động thuận Đức, giai đoạn 1996- chiều với lợi nhuận kinh k doanh thu mà không l.c 2002 gm 2005 jm Kamp cộng ht vb 2.218 ngân hàng (20 quan phần lớn ngân hàng Westernhagen 2006 Chiến lược đa dạng hóa hàng tư nhân có dư nợ 1,5 danh mục cho vay áp triệu euro (căn cứ: bảng dụng phần lớn ngân cân đối kế toán) Đức, hàng Đức, có tác động giai đoạn 1996-2002 thuận chiều với lợi nhuận y th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn te re 3.529 quan sát từ ngân n va Hayden an Lu dụng om có tác động đến rủi ro tín C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4 22.Tai lieu Luan 66.55.77.99 van Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22 Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd 77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn