(Luận văn) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh phú nhuận

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ep  w n lo ad ju y th yi pl n ua al TRẦN DUY KHÁNH n va ll fu oi m at nh PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG z ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG z vb ht NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG jm k THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN om l.c gm n a Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va y te re TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep w TRẦN DUY KHÁNH n lo ad ju y th yi PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG pl al n ua ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG va n NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ll fu oi m THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN at nh z z Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ht : 60340201 vb Mã số k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n n va PGS.TS TRƢƠNG ĐÔNG LỘC a Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC y te re TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 i t to LỜI CẢM ƠN  ng   hi ep Trước tiên, Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trang bị cho Tơi nhiều w n kiến thức quý báu thời gian qua lo ad Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn PGS.TS Trương Đông Lộc, y th người hướng dẫn khoa học luận văn tận tình hướng dẫn Tơi hoàn ju thành luận văn yi pl Sau cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn đến người bạn, ua al đồng nghiệp người thân tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ Tơi n suốt thời gian học tập nghiên cứu va n Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất người./ ll fu oi m at nh z z om l.c gm Đại học Kinh Tế TP.HCM k K19 jm Ngân Hàng Đêm – Cao học ht vb Học viên: TRẦN DUY KHÁNH n a Lu n va y te re ii t to LỜI CAM ĐOAN  ng hi Tôi xin cam đoan số liệu viết thu thập tổng hợp từ ep nguồn thông tin tin cậy Do đó, số liệu đảm bảo tính xác trung w thực n lo Tôi xin cam đoan Luận văn: “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro ad tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi y th ju nhánh Phú Nhuận TPHCM” kết trình học tập, nghiên cứu khoa yi học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc thân tôi, không pl ua al chép nguyên luận văn hay tài liệu n Thành phố Hồ Chí Minh, tháng … năm 2013 va n Ngƣời thực luận văn ll fu oi m at nh z z ht vb Trần Duy Khánh k jm om l.c gm n a Lu n va y te re iii t to DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ  ng hi  ep BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tăng trưởng nguồn vốn huy động 03 năm (2009-2011) 40 w n Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 03 năm (2009-2011) 41 lo ad Bảng 2.3 Tổng hợp dư nợ cho vay 03 năm (2009-2011) 42 y th Bảng 2.4 Bảng tổng hợp dƣ nợ cho vay phân theo thời hạn cho vay 43 ju yi Bảng 2.5 Bảng tổng hợp dƣ nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế 44 pl Bảng 2.6 Dư nợ phân theo ngành kinh tế 45 al ua Bảng 2.7 Dư nợ phân theo nhóm nợ 46 n Bảng 2.8 Kết hoạt động kinh doanh 03 năm (2009-2011) 49 va n Bảng 3.1 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình kinh tế 51 fu ll Bảng 3.2 Cơ cấu mẫu chia theo thời gian cho vay 52 m oi Bảng 3.3 Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn 52 nh at Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu chia theo số lần kiểm tra 53 z Bảng 3.5 Một số đặc điểm khác mẫu nghiên cứu 54 z jm HÌNH VẼ ht vb Bảng 3.6 Kết phân tích từ mơ hình probit 54 k Hình 1.1 Mơ hình rủi ro phát sinh q trình cấp tín dụng 20 gm Hình 1.2 Nguyên nhân gây rủi ro thất thoát vốn 22 om l.c Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Phú Nhuận 30 n a Lu n va y te re iv t to DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ng hi ep AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Australia New Zealand (Australia and New Zealand) w ANZ Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) n ATM lo Bảo hiểm xã hội CBTD Cán tín dụng ad BHXH y th Doanh nghiệp nhà nước ju DNNN yi Doanh nghiệp tư nhân HĐV Huy động vốn HHNH Hiệp hội ngân hàng HSBC Ngân hàng Hồng Kơng Thượng Hải LC Thư tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh KHTH Kế hoạch tổng hợp PGD Phòng giao dịch SMS Dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại di động SXKD Sản xuất kinh doanh SWIFT Hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng quốc tế (Society of Worldwide pl DNTN n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn y TCTD te re Tổ chức kinh tế n TCKT va Interbank Financial Telecommunication) v ng hi ep TSLĐ Tài sản lưu động TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TW Trung Ương VN Việt Nam Đồng Việt Nam Tài sản đảm bảo w t to TSĐB n VND lo ad VTC Vốn tự có ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re vi MỤC LỤC t to ng CHƢƠNG hi LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ep 1.1 Tín dụng: w 1.1.1 Khái niệm: n lo 1.1.2 Phân loại tín dụng: ad 1.1.2.1 y th 1.1.2.2 Căn theo mục đích: .1 Căn theo thời gian cho vay: ju pl 1.1.2.4 Căn theo mức độ tín nhiệm khách hàng: yi 1.1.2.3 Căn vào phương pháp hoàn trả: al n ua 1.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: va 1.2.1 Khái niệm: n 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng: fu ll 1.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng: m oi 1.2.4 Các dấu hiệu khoản cho vay dẫn đến nợ hạn nh at 1.2.5 Những thiệt hại rủi ro tín dụng ngân hàng gây ra: z 1.2.5.1 Thiệt hại ngân hàng z ht vb 1.2.5.2 Thiệt hại kinh tế: jm 1.2.6 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng: k 1.2.6.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng (người vay): 10 gm l.c 1.2.6.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 10 om 1.2.6.3 Nguyên nhân từ thị trường: .13 1.2.6.4 Các nguyên nhân khác: .15 a Lu 1.3 Lƣợc khảo nghiên cứu có liên quan: 15 n NAM CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN 18 y TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT te re THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 18 n CHƢƠNG va 1.4 Kết luận: 17 vii 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt t to Nam chi nhánh Phú Nhuận TPHCM 18 ng 2.1.1 Cơ cấu tổ chức: 19 hi ep 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: 20 2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội AGRIBANK w n 2.2.1 Đối với khách hàng Doanh nghiệp 24 lo 2.2.1.1 Thu thập thông tin: 24 ad y th 2.2.1.2 Các tiêu phân loại: Căn tình hình tài kết SXKD ju 24 yi pl 2.2.1.3 Xếp loại khách hàng doanh nghiệp: .26 ua al 2.2.2 Khách hàng hộ gia đình, chủ trang trại 26 n 2.2.2.1 Thu thập thông tin: 26 va n 2.2.2.2 Chấm điểm: .26 ll fu 2.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng: 26 oi m 2.3.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng (2009-2011): 27 at nh 2.3.1.1 Tổng nguồn vốn huy động qua năm: 27 2.3.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 2009-2011: 28 z z 2.3.2 Tình hình cho vay qua năm 2009-2011 29 vb ht 2.3.2.1 Tổng dư nợ tín dụng qua năm 29 jm 2.3.2.2 Dư nợ phân theo thời hạn cho vay: 30 k gm 2.3.2.3 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế: .30 l.c 2.3.2.4 Dư nợ phân theo ngành kinh tế 31 om 2.3.2.5 Dư nợ phân theo nhóm nợ 32 a Lu 2.3.3 Kết hoạt động qua năm 2009-2011: 34 n 2.3.3.1 Về thu nhập: 34 y CHƢƠNG te re 2.4 Kết luận: 36 n 2.3.3.3 Về lợi nhuận: 35 va 2.3.3.2 Về chi phí: 35 viii PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG .38 t to TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT ng NAM CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN 38 hi ep 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu: 38 3.1.1 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình kinh tế : .38 w n 3.1.2 Cơ cấu mẫu theo thời hạn vay .38 lo 3.2 Tình hình sử dụng vốn vay: 39 ad y th 3.3 Tình hình kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay 39 ju 3.4 Một số đặc điểm khác mẫu nghiên cứu: 40 yi pl 3.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Agribank Phú Nhuận: ua al Kết phân tích mơ hình probit 41 n 3.6 Kết nghiên cứu định tính 44 va n 3.6.1 Sự biến động q nhanh khơng dự đốn tình hình kinh tế ll fu giới: 44 oi m 3.6.2 Ngân hàng thiếu thông tin đưa định cho vay 45 at nh 3.6.3 Đạo đức cán tín dụng 45 3.6.4 Năng lực cán tín dụng: 46 z z 3.6.5 Đạo đức khách hàng vay vốn 47 vb ht 3.6.6 Nguyên nhân không tuân thủ quy định, quy trình tín dụng .47 jm 3.6.7 Sự hiệu quan pháp luật 48 k gm 3.6.8 Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN 48 l.c 3.6.9 Các nguyên nhân khác .48 a Lu CHƢƠNG om 3.7 Kết luận: 49 n MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN TẠI y Nam - Chi nhánh Phú Nhuận .50 te re 4.1 Giải pháp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt n PHÚ NHUẬN 50 va NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH