(Luận văn) kiểm định ngang giá sức mua ở các quốc gia đông nam á

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad TRƯƠNG THIẾT HÀ ju y th yi pl n ua al va n KIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re th TP Hồ Chí Minh - năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ad TRƯƠNG THIẾT HÀ ju y th yi pl al n ua KIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á n va ll fu oi m CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60340201 at nh z z ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA om l.c gm an Lu n va ey t re th TP Hồ Chí Minh - năm 2013 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep ˜™—– w n lo Tôi xin cam đoạn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ ad Giảng viên hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa y th Số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích có nguồn gốc trích ju yi dẫn rõ ràng, tác giả thu thập xử lý Các nội dung kết nghiên pl cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng n ua al trình khác va Nếu phát gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước n Hội đồng, kết luận văn ll fu m oi Tác giả at nh z z vb k jm ht Trương Thiết Hà om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi MỤC LỤC ep ˜™—– w n Trang lo ad Trang phụ bìa y th yi Mục lục ju Lời cam đoan pl Danh mục chữ viết tắt al n Danh mục đồ thị ua Danh mục bảng biểu va n Tóm tắt fu ll Giới thiệu oi m Tổng quan kết nghiên cứu trước nh 2.1 Nghiên cứu ngang giá sức mua nước giới at 2.1.1 Nghiên cứu kết luận có tồn ngang giá sức mua thực tế z z 2.1.2 Nghiên cứu kết luận không tồn ngang giá sức mua thực tế ht vb 2.2 Nghiên cứu câu đố liên quan đến PPP hướng giải jm câu đố liên quan đến PPP 10 k 2.3 Nghiên cứu phương pháp kiểm định ngang giá sức mua 12 gm 2.4 Nghiên cứu ngang giá sức mua nước Đông Nam Á 16 l.c Phương pháp nghiên cứu 21 om 3.1 Phương pháp 21 an Lu 3.2 Dữ liệu 24 3.3 Trình tự kiểm định 28 th Tài liệu tham khảo 41 ey Kết luận 39 t re 4.2 Kiểm định đồng liên kết với liệu dạng bảng 35 n 4.1 Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng 29 va Kết nghiên cứu 29 t to ng Phụ lục 50 hi ep Phụ lục 1: Kết Eviews kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng 50 Phụ lục 2: Kết Eviews kiểm định đồng liên kết với liệu dạng bảng 56 w Phụ lục 3: Đồ thị tỷ giá hối đoái danh nghĩa quốc gia Đông Nam Á 59 n lo Phụ lục 4: Đồ thị số giá tiêu dùng quốc gia Đông Nam Á 65 ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ep ˜™—– w n Kiểm định Augmented Dickey – Fuller lo ADF ad Kiểm định Dickey – Fuller – Generalized Least Squares DF-GLS Website cung cấp liệu tỷ giá hối đoái yi FXTOP Hiệp ước Liên minh châu Âu ju y th EMU Rupiah Indonesia IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IPS Ấn phẩm Thống kê tài quốc tế cơng bố Quỹ tiền tệ quốc tế JPY Yên Nhật G7 Nhóm quốc gia dân chủ công nghiệp hàng đầu giới KHR Riel Campuchia KPSS Kiểm định Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin KSS Kiểm định Kapetanios, Shin & Snell LAK Kip Lào MENA Khu vực Trung Đông Bắc Phi MMK Kyat Myanmar MYR Ringgit Malaysia OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PHP Peso Philippines PP Kiểm định Phillips – Person PPP Thuyết ngang giá sức mua SGD Đô la Singapore THB Bath Thái Lan USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng pl IDR n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ep ˜™—– w n Bảng 3.1: Dữ liệu sử dụng nghiên cứu 27 lo Bảng 4.1: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng ad – tháng 6/2013 (Đô la Mỹ đồng tiền sở) 29 ju y th tỷ giá hối đoái thực giai đoạn tháng 1/995 yi Bảng 4.2: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng pl al tỷ giá hối đoái thực giai đoạn tháng 1/995 n ua – tháng 6/2013 (Yên Nhật đồng tiền sở) 30 va Bảng 4.3: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng n tỷ giá hối đoái thực giai đoạn fu ll tháng 7/997 – 8/2008 tháng 9/2008 – 6/2013 m oi (Đô la Mỹ đồng tiền sở) 31 nh Bảng 4.4: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng at z tỷ giá hối đoái thực giai đoạn z vb tháng 7/997 – 8/2008 tháng 9/2008 – 6/2013 Bảng 4.5: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng k jm ht (Yên Nhật đồng tiền sở) 32 gm tỷ giá hối đoái danh nghĩa tương quan giá 35 om l.c Bảng 4.6: Kết kiểm định đồng liên kết với liệu dạng bảng 36 an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ hi ep ˜™—– w n Đồ thị 1: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Việt Nam, Đô la Mỹ lo ad đồng tiền sở (VND/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 59 y th Đồ thị 2: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Lào, Đơ la Mỹ ju đồng tiền sở (LAK/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 59 yi pl Đồ thị 3: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Campuchia, Đô la Mỹ ua al đồng tiền sở (KHR/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 59 n Đồ thị 4: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Thái Lan, Đơ la Mỹ n va đồng tiền sở (THB/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 60 ll fu Đồ thị 5: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Malaysia, Đô la Mỹ oi m đồng tiền sở (MYR/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 60 nh Đồ thị 6: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Singapore, Đơ la Mỹ at đồng tiền sở (SGD/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 60 z Đồ thị 7: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Myanmar, Đơ la Mỹ z ht vb đồng tiền sở (MMK/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 61 jm Đồ thị 8: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Philippines, Đô la Mỹ k đồng tiền sở (PHP/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 61 l.c gm Đồ thị 9: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Indonesia, Đơ la Mỹ đồng tiền sở (IDR/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 61 om Đồ thị 10: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Việt Nam, Yên Nhật Đồ thị 11: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Lào, Yên Nhật an Lu đồng tiền sở (VND/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 62 th đồng tiền sở (THB/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 63 ey Đồ thị 13: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Thái Lan, Yên Nhật t re đồng tiền sở (KHR/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 62 n Đồ thị 12: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Campuchia, Yên Nhật va đồng tiền sở (LAK/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 62 t to ng Đồ thị 14: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Malaysia, Yên Nhật hi ep đồng tiền sở (MYR/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 63 Đồ thị 15: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Singapore, Yên Nhật w đồng tiền sở (SGD/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 63 n lo Đồ thị 16: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Myanmar, Yên Nhật ad đồng tiền sở (MMK/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 64 y th ju Đồ thị 17: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Philippines, Yên Nhật yi đồng tiền sở (PHP/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 64 pl Đồ thị 18: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Indonesia, Yên Nhật al n ua đồng tiền sở (IDR/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 64 va Đồ thị 19: Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (Năm 2005 = 100) n (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 65 fu ll Đồ thị 20: Chỉ số giá tiêu dùng Nhật (Năm 2005 = 100) m oi (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 65 at nh Đồ thị 21: Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam (Năm 2005 = 100) z (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 65 z Đồ thị 22: Chỉ số giá tiêu dùng Lào (Năm 2005 = 100) vb jm ht (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 66 Đồ thị 23: Chỉ số giá tiêu dùng Campuchia (Năm 2005 = 100) k l.c Đồ thị 24: Chỉ số giá tiêu dùng Thái Lan (Năm 2005 = 100) gm (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 66 an Lu Đồ thị 25: Chỉ số giá tiêu dùng Malaysia (Năm 2005 = 100) om (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 66 (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 67 ey th (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 67 t re Đồ thị 27: Chỉ số giá tiêu dùng Myanmar (Năm 2005 = 100) n (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 67 va Đồ thị 26: Chỉ số giá tiêu dùng Singapore (Năm 2005 = 100) t to ng Đồ thị 28: Chỉ số giá tiêu dùng Philippines (Năm 2005 = 100) hi ep (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 68 Đồ thị 29: Chỉ số giá tiêu dùng Indonesia (Năm 2005 = 100) w (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 68 n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th