(Luận văn) giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to - ng hi ep NGUYỄN HỮU THỌ w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG fu ll QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI oi m nh at NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to - ng hi ep NGUYỄN HỮU THỌ w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG fu ll QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI oi m nh at NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI z z k jm Mã số: 60340201 ht vb Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC n va GS TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, ep chưa công bố nơi Mọi thông tin, liệu sử dụng luận văn w thông tin xác thực hồn tồn với nguồn trích dẫn n lo Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình./ ad y th Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013 ju yi Tác giả luận văn pl n ua al n va ll fu Nguyễn Hữu Thọ oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng MỤC LỤC hi ep DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU w Lý chọn đề tài n lo ad Mục tiêu đề tài y th Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu nước, ngồi nước điểm đề tài Cấu trúc nội dung nghiên cứu đề tài ju Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài yi pl n ua al n va ll fu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI at nh 1.1 oi m HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng z 1.2.1 z ht vb k jm 1.2.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay l.c gm 1.2.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.2.2.3 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên om 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng an Lu 1.2.3.1 Chính sách tín dụng ey t re 1.2.3.4 Chấm điểm tín dụng n 1.2.3.3 Xếp hạng tín dụng va 1.2.3.2 Phân tích tín dụng t to 1.2.3.5 Bảo đảm tín dụng ng hi 1.2.3.6 Mua bảo hiểm tín dụng ep 1.2.3.7 Lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG w 1.2 n lo 1.2.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ad 1.2.3 Hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Đo lường rủi ro tín dụng 11 ju y th Chức quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 yi pl ua al 1.2.4.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 11 n n va 1.2.4.2 Các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng 12 Trình tự xử lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 ll fu 1.2.5 m oi 1.2.5.1 Đánh giá nợ xấu trích dự phịng rủi ro tín dụng 16 at nh 1.2.5.2 Cơ cấu lại nợ 16 z 1.2.5.3 Xử lý tài sản 16 z vb 1.2.5.4 Bán nợ 17 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ k 1.3 jm ht 1.2.5.5 Xử lý tài sản thiếu 17 gm NGÂN HÀNG TMCP TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH l.c NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 18 om Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Nhật Bản 18 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Thái Lan 19 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Trung Quốc 20 1.3.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng SHB 21 an Lu 1.3.1 n va ey t re t to CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN ng hi HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI ep TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 22 2.1 w 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 n lo Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2006 – 2011 33 ad 2.1.2 y th 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN, HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI ju yi RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 25 pl Thực trạng huy động vốn SHB từ năm 2006 – 2011 25 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng SHB từ năm 2006 – 2011 26 n ua al 2.2.1 va n 2.2.2.1 Phân loại cho vay theo ngành (2006 – 2011) 27 ll fu 2.2.2.2 Phân loại cho vay theo thành phần kinh tế (2006 – 2011) 29 oi m 2.2.2.3 Phân loại cho vay theo thời hạn (2006 – 2011) 30 Thực trạng rủi ro tín dụng SHB từ năm 2006 – 2011 31 at nh 2.2.3 z 2.2.3.1 Chất lượng nợ cho vay (2006 – 2011) 31 z THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG jm 2.3 ht vb 2.2.3.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng (2006 – 2011) 32 k TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 38 gm Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng SHB 38 2.3.2 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng kết triển khai áp dụng 40 om l.c 2.3.1 an Lu 2.3.2.1 Thiết lập thẩm quyền phán tín dụng 40 n va 2.3.2.2 Tiêu chí tiêu chuẩn tín dụng 41 ey 2.3.2.4 Xếp hạng tín dụng nội 43 t re 2.3.2.3 Giới hạn tín dụng 42 t to 2.3.2.5 Bảo đảm tín dụng 45 ng hi 2.3.2.6 Quy trình tín dụng 46 ep 2.3.2.7 Quy trình nhận diện, đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng 50 w n 2.3.2.8 Thực trạng vận dụng Hiệp ước Basel QTRRTD SHB 51 lo Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng 52 ad 2.3.3 y th 2.3.3.1 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng NHTM 52 ju yi 2.3.3.2 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng SHB (2006 – 2011) 54 pl Đo lường rủi ro tín dụng SHB 56 2.4 n ua al 2.3.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA va n NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 59 fu Những ưu điểm 60 2.4.2 Những mặt hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 62 ll 2.4.1 oi m at nh z z vb CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI k 3.1 jm ht TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ NỘI gm NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 64 l.c Hoàn thiện máy QTRR nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64 3.1.2 Xây dựng sách điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ 65 3.1.3 Đánh giá xác định hạn mức rủi ro 66 3.1.4 Hoàn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng 67 3.1.5 Hoàn thiện việc quản lý xử lý nợ có vấn đề 68 om 3.1.1 an Lu n va ey t re t to 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO ng hi TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 68 ep 3.2.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro 68 w 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng 68 n lo 3.2.1.2 Xác định cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng thời kỳ 69 ad y th 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát sau cho vay 69 ju 3.2.1.4 Phòng ngừa rủi ro lãi suất cho vay 69 yi 3.2.1.5 Sử dụng cơng cụ chứng khốn phái sinh 70 pl Nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo hoạt động QTRRTD 71 n 3.2.2 ua al 3.2.1.6 Mua bảo hiểm tín dụng 70 va n 3.2.2.1 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng 71 fu ll 3.2.2.2 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng 72 m Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 72 oi 3.2.3 nh at 3.2.3.1 Cho vay thêm 73 z z 3.2.3.2 Bổ sung TSĐB 73 vb jm ht 3.2.3.3 Chuyển nợ hạn 73 k 3.2.3.4 Sử dụng biện pháp lý 73 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 l.c Kiến nghị Chính phủ NHNN 76 om 3.3.1 gm 3.3 an Lu 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý chế sách hoạt động tín dụng ngân hàng 76 ey t re 3.3.1.4 Tiếp tục cấu xếp lại hệ thống NHTM 79 n 3.3.1.3 Củng cố hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN 78 va 3.3.1.2 Tăng cường công tác tra, giám sát NHNN 78 t to 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 79 ng hi KẾT LUẬN ep TÀI LIỆU THAM KHẢO w n PHỤ LỤC lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Cán tín dụng CBNV : Cán nhân viên CDS : Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap) - ad : Trung tâm thơng tin tín dụng - CTCP - CT TNHH - CVHTTD : Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hàng - CVTĐ : Chuyên viên thẩm định - DN : Doanh nghiệp - DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước - DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - HĐQT : Hội đồng quản trị - MBS : Chứng khốn có đảm bảo tài sản chấp (Mortgage ep CBTD hi - w n lo - CIC ju y th : Công ty cổ phần yi pl : Công ty trách nhiệm hữu hạn n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb - NHTM : Ngân hàng thương mại - NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần ey : Ngân hàng Nhà nước t re NHNN n - va : Ngân hàng an Lu NH om - l.c gm Backed Securities)