(Luận văn) các nhân tố tác động đến rủi ro lãi suất trong huy động vốn và cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep w n lo ad NGUYỄN THỊ NHƢ THẢO ju y th yi pl al n ua CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ep w n lo ad NGUYỄN THỊ NHƢ THẢO ju y th yi pl CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN n ua al n va ll fu oi m at nh z Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng z ht vb Mã số: 60.34.02.01 k jm n a Lu n va y te re PGS TS PHẠM VĂN NĂNG om NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 MỤC LỤC t to ng hi ep LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT w n lo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ad ju y th DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ yi LỜI MỞ ĐẦU pl ua al CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG n 1.1 Rủi ro huy động vốn cho vay NH n va ll fu 1.1.1 Khái niệm rủi ro m oi 1.1.2 Rủi ro huy động vốn cho vay NH nh at 1.1.3 Quản trị rủi ro z z 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro ht vb k jm 1.1.5 Ảnh hưởng rủi ro đến huy động vốn cho vay ngành NH gm 1.2 Lãi suất rủi ro lãi suất om l.c 1.2.1 Lãi suất n a Lu 1.2.1.1 Khái niệm lãi suất n va 1.2.1.2 Phân loại lãi suất y 1.2.1.4 Vai trò lãi suất kinh tế - xã hội 12 te re 1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 1.2.2 Rủi ro lãi suất 14 t to ng 1.2.2.1 Khái niệm rủi ro lãi suất 14 hi ep 1.2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất 16 1.3 Sự cần thiết để hạn chế rủi ro lãi suất 17 w n lo 1.4 Kinh nghiệm rủi ro lãi suất NH Ấn Độ 20 ad ju y th 1.5 Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Việt Nam 27 yi CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT 30 pl n ua al 2.1 Tình hình lãi suất huy động cho vay giai đoạn 2009 - 2011 30 n va 2.1.1 Chính sách điều hành lãi suất NHNN giai đoạn 2009 – 2011 30 ll fu 2.1.2 Tình hình lãi suất huy động cho vay NHTMCP 35 m oi 2.2 Thực trạng rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP 43 nh at 2.2.1 Kết đạt thời gian qua 43 z z ht vb 2.2.2 Những hạn chế tồn 47 k jm 2.3 Nguyên nhân làm tăng rủi ro lãi suất 50 gm 2.3.1 Nguyên nhân từ sách điều hành tiền tệ NHNN 50 l.c om 2.3.2 Nguyên nhân từ phía NHTMCP 56 n a Lu 2.3.3 Xây dựng mơ hình 60 n va 2.3.4 Các biện pháp áp dụng để hạn chế rủi ro lãi suất 71 y te re 2.3.4.1 Đối với NHNN 71 2.3.4.2 Đối với NHTMCP 75 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT 77 t to ng 3.1 Những thách thức NHTMCP 77 hi ep 3.1.1 Về chế quản lý 77 3.1.2 Về trình độ cơng nghệ lực tài 79 w n lo 3.1.3 Về hiệu chất lượng hoạt động 81 ad ju y th 3.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất 82 yi 3.2.1 Đối với NHNN 82 pl n ua al 3.2.2 Đối với NHTMCP 86 n va 3.3 Một số kiến nghị 89 ll fu 3.3.1 Đối với Chính Phủ ngành 89 m oi 3.3.2 Đối với địa phương .91 nh at 3.3.3 Đối với NHNN 91 z z k jm KẾT LUẬN ht vb 3.3.4 Đối với NHTMCP 91 om PHỤ LỤC l.c gm TÀI LIỆU THAM KHẢO n a Lu n va y te re LỜI CAM ĐOAN t to ng hi - Nội dung số liệu phân tích Luận văn kết nghiên cứu độc lập học viên - Tất thông tin, số liệu trích dẫn có nguồn gốc đáng tin cậy ep w n lo ad y th ju Người thực luận văn yi pl n ua al va n Nguyễn Thị Nhƣ Thảo ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVB : Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) DTBB : Dự trữ bắt buộc : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam ng : Ngân hàng TMCP Á Châu w t to ACB hi ep n EIB lo ad LNH y th : Ngân hàng TMCP Quân đội : Ngân hàng TMCP Nam Á n ua al : Ngân hàng n va NH pl NAB yi MB : Ngân hàng TMCP Kiên Long ju KLB : Liên ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng Trung Ương ll fu NHNN oi m at nh z z vb ht RBI : Reserve bank of India (central bank of India): Ngân hàng Trung Ương Ấn Độ k jm : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TSC : Tài sản có TSN : Tài sản nợ TLS : Cơng ty chứng khốn Thăng Long ICOR Rate) : Hệ số sử dụng vốn(Incremental Capital - Output om l.c gm TCB n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG BIỂU t to Bảng 1.1 Các NH Ấn Độ với rủi ro “ nghiêm trọng” 24 ng hi ep Bảng 1.2 Các NH Ấn Độ phòng ngừa rủi ro 25 Bảng 1.3 Các NH Ấn Độ chịu rủi ro nghiêm trọng 26 w n Bảng 2.1 Diễn biến điều hành lãi suất NHNN 2009 - 2011 32 lo ad Bảng 2.2 Lãi suất huy động 35 y th ju Bảng 2.3 Lãi suất cho vay 39 yi pl Bảng 2.4 Các tiêu tài NH KLB, BVB, NAB 45 al n ua Bảng 2.5 Tỷ lệ (%) nguồn vốn vay LNH sử dụng để đầu tư so với tổng tài sản số NHTMCP 50 va n Bảng 2.6 Lãi suất LNH 52 ll fu oi m Bảng 2.7 Tỷ lệ lạm phát từ năm 2009 đến năm 2011 55 at nh Bảng 2.8 Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTMCP 57 z Bảng 2.9 Tỷ trọng thu nhập lãi so với tổng thu nhập NHTMCP 59 z ht vb Bảng 2.10 Mối quan hệ tương quan biến nghiên cứu 63 jm Bảng 2.11 Kết hồi quy 64 k om l.c gm Bảng 3.1 Quy mô vốn tự có NHTMCP Việt Nam số NH khu vực 80 n a Lu n va y te re DANH MỤC HÌNH VẼ t to Hình 1.1 Quan hệ cung cầu vốn lãi suất ng hi Hình 1.2 Mơ hình khn mẫu ưa thích tiền mặt 10 ep Hình 1.3 Biểu đồ biến động lãi suất Ấn Độ từ 1997 đến 2002 20 w Hình 1.4 Biểu đồ biên độ lãi suất dài hạn ngắn hạn 23 n lo ad Hình 2.1 Mối quan hệ lãi suất lãi suất huy động 37 ju y th Hình 2.2 Diễn biến lãi suất huy động số thời kỳ USD 38 yi Hình 2.3 Lãi suất tiết kiệm tháng lãi suất cho vay ngắn hạn 2009-2010 39 pl ua al Hình 2.4 Lãi suất vay lãi suất thực năm 2010 40 n Hình 2.5 Lãi suất qua đêm 53 va n Hình 2.6 Lãi suất huy động lạm phát nước 67 fu ll Hình 2.7 Thống kê Lạm phát LS huy động qua năm 68 m oi Hình 2.8 Tổng kết thị trường tiền tệ từ 2008 – 11/2010 69 nh at Hình 2.9 Lãi suất sách tăng mạnh 70 z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re LỜI MỞ ĐẦU t to ng hi 1.Tính cấp thiết đề tài ep Trong năm vừa qua, với thành tựu đổi đất nước, w hệ thống ngân hàng (NH) Việt Nam có đổi sâu sắc đóng góp vào việc n lo ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa ad đại hóa đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với nước khu vực y th ju giới Tuy nhiên, hoạt động NH kinh tế thị trường có nhiều khó khăn, yi tồn rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh uy pl n ua al tín NH n va Trong hoạt động kinh doanh, NH thương mại (NHTM) nói chung đặc ll fu biệt NH thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng ln phải đối mặt với oi m nhiều loại rủi ro, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro đạo đức…Với chức trung gian tài chính, vay vay, việc lãi suất nh at thị trường có biến động lớn thời gian vừa qua gây rủi ro lãi suất, chí z nhiều trường hợp gây thua lỗ cho khơng NH đặc biệt z ht vb NHTMCP Với thực trạng đó, học viên xin chọn đề tài “Các nhân tố tác động đến jm rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP” với hy vọng k giúp NHTMCP phát triển bền vững thời kỳ hội nhập l.c gm Mục tiêu nghiên cứu n Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Lu huy động vốn cho vay NHTMCP om Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm mục đích hạn chế rủi ro lãi suất phát NH tỉnh Kiên Giang; Nam Á: NH hình thành sở hợp y NHTMCP nhỏ ba NH có nguồn gốc hình thành khác nhau(Kiên Long: xuất te re Kien Long Bank, Nam A Bank Viet Capital Bank đại diện cho nhóm n hạn chế rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NH Cụ thể ba NH: va Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Thực trạng giải pháp để n lo ad ju y th yi pl PHỤ LỤC 7: Lãi suất huy động BQ VNĐ NHTMCP ua al n Lãi suất (% năm) oi m ll at nh z z vb 18/02/09 7,45 7,55 7,65 7,95 7,75 7,95 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 04/03/09 7,55 7,65 7,75 8,05 8,05 8,15 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 k jm 06/02/09 7,55 7,65 7,75 8,05 7,85 7,95 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 ht 03/02/09 7,80 7,95 8,15 8,15 6,75 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 fu 24/01/09 6,30 6,45 6,65 6,65 6,75 6,85 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 n 02/01/09 8,30 8,45 8,65 8,65 8,75 8,85 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 va Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng 08/04/09 7,75 7,85 7,95 22/04/09 7,75 7,85 7,95 8,05 8,05 8,15 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,20 8,05 8,35 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 04/06/09 7,85 7,90 8,15 8,30 8,05 8,35 8,35 8,35 8,35 9,50 8,35 10/06/09 7,85 7,90 8,15 8,45 8,05 8,35 8,35 8,35 8,35 9,50 8,35 om l.c gm Nguồn: Tổng hợp từ NHTMCP an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl n va oi m ll fu 28/08/09 8,40 8,60 8,80 9,00 9,00 9,20 8,95 8,95 8,95 9,50 8,95 nh 03/09/09 8,45 8,65 8,85 9,05 9,00 9,20 8,95 8,95 8,95 9,50 8,95 z z 30/09/09 8,60 8,80 9,00 9,15 9,15 9,40 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 21/10/09 8,65 8,80 9,25 9,30 9,35 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 03/11/09 9,00 9,10 9,40 9,40 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11/11/2009 9,50 9,60 9,70 9,80 9,80 9,80 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 02/12/09 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 04/12/09 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 08/12/10 13,50 13,50 13,50 13,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11/12/10 14,00 14,00 14,00 13,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 13/01/11 14,00 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 02/03/11 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 jm ht vb 13/08/09 8,25 8,35 8,45 8,85 8,95 9,05 8,65 8,65 8,65 9,50 8,35 at 06/08/09 8,05 8,15 8,35 8,45 8,55 8,65 8,65 8,65 8,65 9,50 8,35 n 22/07/09 7,85 7,90 8,15 8,45 8,55 8,65 8,65 8,65 8,65 9,50 8,35 ua al Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng Lãi suất (% năm) k Lãi suất (% năm) n y te re ac th 01/12/10 13,00 13,00 13,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 va 29/11/10 13,50 13,50 13,50 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 an 08/11/10 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 Lu 25/10/10 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 om 05/07/10 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 l.c 16/04/10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 04/01/10 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 gm Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl PHỤ LỤC 8: Lãi suất huy động BQ USD NHTMCP ua al n n va oi m ll fu at nh z z 22/04/09 1,80 2,00 2,20 2,50 2,90 2,80 2,70 2,70 2,70 2,70 04/06/09 1,60 1,80 2,00 2,30 2,70 2,80 2,50 2,50 2,50 2,50 10/06/09 1,40 1,60 1,80 2,10 2,50 2,60 2,30 2,30 2,30 2,30 k jm ht vb Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng Lãi suất (% năm) 02/01/09 09/01/09 06/02/09 18/02/09 04/03/09 25/03/09 3,10 2,90 2,60 2,30 2,30 2,10 3,62 3,20 2,90 2,50 2,40 2,30 3,82 3,50 3,20 2,70 2,60 2,50 4,02 3,60 3,30 2,80 2,80 2,80 4,42 3,80 3,50 3,20 3,20 3,20 3,90 3,70 3,40 3,10 3,10 3,10 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 l.c 09/09/09 18/11/09 02/12/09 23/12/09 1,70 2,70 3,40 3,60 1,97 2,92 3,55 3,78 2,27 3,32 3,80 4,08 2,67 3,52 3,95 4,28 2,67 3,62 4,05 4,38 2,97 3,82 4,25 4,48 3,12 3,82 4,25 4,48 3,12 3,82 4,55 4,55 3,12 3,82 4,55 4,55 3,12 3,82 4,55 4,55 om an Lu va n y te re ac th g e cd si 17/06/09 13/08/09 19/08/09 03/09/09 1,00 1,70 1,70 1,70 1,20 1,97 1,97 1,97 1,40 2,27 2,27 2,27 1,70 1,70 2,32 2,62 2,10 2,10 2,10 2,62 2,20 2,20 2,20 2,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng gm Lãi suất (% năm) jg hg n lo ad ju y th yi pl Lãi suất (% năm) Kỳ hạn 27/01/10 24/03/10 09/06/10 11/12/10 13/01/11 16/02/11 02/03/11 09/03/11 13/04/11 02/06/11 3,70 3,90 4,30 5,20 5,50 5,50 5,40 5,30 3,00 2,00 tháng 3,92 4,32 4,62 5,42 5,82 5,62 5,52 5,42 3,00 2,00 tháng 4,32 4,52 4,92 5,52 6,02 5,72 5,62 5,52 3,00 2,00 tháng 4,52 4,52 5,02 5,02 6,07 5,82 5,72 5,62 3,00 2,00 tháng 4,52 4,52 4,52 4,52 6,12 5,92 5,82 5,72 3,00 2,00 tháng 4,62 4,82 4,82 4,82 6,22 6,02 6,02 5,92 3,00 2,00 12 tháng 4,48 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 18 tháng 4,55 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 24 tháng 4,55 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 36 tháng 4,55 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 60 tháng n ua al n va oi m ll fu at nh z z k jm ht vb Nguồn: Tổng hợp từ NHTMCP om l.c gm an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg t to PHỤ LỤC 9: Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn NHTMCP ng hi ep ĐVT: Triệu đồng KLB w n Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn lo 2009 5.981.386 5.358.399 ad STT 2010 10.953.567 8.981.125 2011 12.698.671 11.417.109 ju y th Nguồn: BCTC KLB yi pl ua al 2009 7.396.255 6.146.260 2010 9.357.208 8.192.211 n ll fu 2011 12.570.966 10.191.116 oi m Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn va STT ĐVT: Triệu đồng n NAB at nh Nguồn: BCTC NAB z z ht vb ĐVT: Triệu đồng 2010 5.981.912 5.043.212 2011 12.969.078 10.128.428 om l.c Nguồn: BCTC BVB 2009 2.715.744 2.363.714 gm Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn k STT jm BVB an Lu n va ey t re th ĐVT: Triệu đồng t to ACB ng hi ep Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn STT 2009 2010 123.901.726 156.927.287 96.597.052 139.801.076 2011 205.218.000 134.601.891 w Nguồn: BCTC ACB n lo ad ĐVT: Triệu đồng yi 2009 60.349.188 47.817.657 2010 92.517.606 83.724.703 n ua 2011 89.323.286 101.349.220 n va Nguồn: BCTC EXB al Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn pl STT ju y th EXB ll fu oi m nh ĐVT: Triệu đồng at TCB z 2010 111.658.109 84.487.457 2011 124.510.124 111.319.190 k jm ht Nguồn: BCTC TCB 2009 76.340.617 55.726.134 vb Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn z STT om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC 10: Tốc độ tăng trưởng huy động, tín dụng NHTMCP ep KLB ĐVT: Triệu đồng Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng w 2009 6.286.156 4.874.377 n lo 2010 9.218.000 7.008.000 2011 14.010.459 8.403.856 ad y th ĐVT: % ju KLB yi pl Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng n va ĐVT: Triệu đồng n fu 2009 9.444.000 5.012.922 2010 11.238.000 5.302.112 ll oi m 2011 18.500.000 6.245.179 at nh Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng ua NAB al Nguồn: BCTC KLB 2009 so với 2010 so với 2011 so với 2008 2009 2010 241,00 46,64 52,00 122,05 43,78 19,92 2010 so với 2009 19,00 5,77 k jm ht vb 2009 so với 2008 110,14 33,69 z Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng ĐVT: % z NAB gm Nguồn: BCTC NAB l.c BVB ĐVT: Triệu đồng 2009 so với 2008 (3,00) 82,00 2010 so với 2009 177,00 58,23 2011 13.290.000 4.380.000 th Nguồn: BCTC BVB 2011 so với 2010 119,00 19,58 ey Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng ĐVT: % t re BVB n va 2010 6.076.000 3.662.841 an Lu 2009 2.190.000 2.315.000 om Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2011 so với 2010 64,62 17,79 t to ACB ĐVT: Triệu đồng ng hi Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng ep 2009 108.992.000 62.357.978 2010 137.881.000 87.195.105 2011 185.637.000 102.809.156 w ĐVT: % n ACB lo 2009 so với 2008 45,10 79,02 ad ju y th Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2010 so với 2009 26,50 39,80 2011 so với 2010 34,64 17,91 yi Nguồn: BCTC ACB pl n ua 2009 46.989.000 38.850.000 2010 70.705.000 62.346.000 n va Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng ĐVT:Triệu đồng al EXB 2011 72.777.000 74.663.000 ll fu ĐVT: % oi 2011 so với 2010 2,93 19,76 at 2010 so với 2009 50,47 60,48 z z 2009 so với 2008 45,34 81,71 nh Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng m EXB vb Nguồn: BCTC EXB 2010 108.334.000 52.928.000 ey t re 2011 so với 2010 26,26 19,88 n 2010 so với 2009 49,03 25,74 va 2009 so với 2008 59,70 59,79 an Lu Nguồn: BCTC TCB ĐVT: % om Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hang l.c TCB 2011 136.781.000 63.451.000 gm 2009 72.693.000 42.093.000 ĐVT: Triệu đồng k Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hang jm ht TCB th t to PHỤ LỤC 11: Tiền gửi TCTD khác tiền gửi TCTD khác NHTMCP ng hi KLB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - ep 2009 1.564.686 1.421.780 142.906 w n ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 1.773.983 4.154.375 1.439.459 4.767.921 334.524 (613.546) lo ad Nguồn: BCTC KLB ju y th yi pl al NAB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - n ua 2009 3.476.304 3.405.061 71.243 n va ll fu Nguồn: BCTC NAB ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 2.757.484 3.816.035 4.056.061 5.554.682 (1.298.577) (1.738.647) oi m at nh z 2009 325.077 580.803 (255.726) k jm ht ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 2.778.103 4.750.329 1.941.257 3.569.553 836.846 1.180.776 om l.c gm Nguồn: BCTC BVB vb STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - z BVB an Lu n va ey t re th t to ACB ng hi ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 36.699.495 33.962.149 81.283.660 10.449.828 28.129.963 34.714.041 26.249.667 5.832.186 46.569.619 ep STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - w Nguồn: BCTC ACB n lo ad Nội dung al Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - 6.976.109 32.110.540 64.529.045 2.527.654 33.369.593 71.859.441 4.448.455 (1.259.053) (7.330.396) n ua n va ll fu Nguồn: BCTC EXB ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 2009 pl yi STT ju y th EXB oi m at nh z TCB k jm ht vb om l.c gm Nguồn: BCTC TCB z STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 26.268.954 46.263.196 43.190.766 10.346.086 27.783.114 48.132.743 15.922.868 18.480.082 (4.941.977) an Lu n va ey t re th t to PHỤ LỤC 12: Các tiêu tài NH KLB, BVB, NAB năm 2009, 2010 ng Năm 2009 ĐVT: tỷ đồng NHTMCP Kiên Long Bản Việt Nam Á Tổng tài sản 7.480 3.330 10.914 Vốn chủ sở hữu 1.024 1.107 1.323 - Trong vốn điều lệ 1.000 1.000 1.253 Vốn huy động 6.286 2.190 9.444 4.794 1.609 6.054 1.492 581 3.390 4.874 2.355 5.013 92 55 56 ep NHTMCP lo hi NHTMCP Chỉ tiêu w n ad ju y th yi pl - Trong đó:Tiền gửi TCKT dân cư al ua Tiền gửi,vay TCTD n Dư nợ cho vay n va Lợi nhuận sau thuế ll fu m ĐVT: tỷ đồng oi Năm 2010 nh NHTMCP NHTMCP NHTMCP Kiên Long Bản Việt Nam Á at Chỉ tiêu z z Vốn chủ sở hữu 3.225 - Trong vốn điều lệ 14.509 2.078 2.175 3.000 2.000 2.000 Vốn huy động 9.217 6.076 - Trong đó:Tiền gửi TCKT dân cư 6.597 3.904 2.620 2.172 4.117 7.008 3.663 5.302 195 57 139 gm 11.238 7.121 om an Lu n va Lợi nhuận sau thuế k Dư nợ cho vay jm Tiền gửi,vay TCTD vb 8.225 l.c 12.628 ht Tổng tài sản ey t re Nguồn: BCTC NHTMCP KLB, NAB, BVB th t to PHỤ LỤC 13: Kết phân tích hồi quy ng hi ep Variables Entered/Removeda w Model Variables Removed n Variables Entered Ty gia hoi doai, Lam phat, Cung tienb Method lo Enter ad y th ju a Dependent Variable: Lai suat huy dong yi pl b All requested variables entered n ua al Model Summaryb va DurbinWatson 1.844 n Adjusted R Std Error of Model R R Square Square the Estimate a 893 797 788 1.4323 a Predictors: (Constant), Ty gia hoi doai, Lam phat, Cung tien ll fu oi m nh at b Dependent Variable: Lai suat huy dong z z ht df Sig .000b om l.c an Lu b Predictors: (Constant), Ty gia hoi doai, Lam phat, Cung tien k 68 71 F 88.828 gm Mean Square 182.221 2.051 jm Sum of Model Squares Regression 546.664 Residual 139.495 Total 686.159 a Dependent Variable: Lai suat huy dong vb ANOVAa n va ey t re th t to PHỤ LỤC 14: Mẫu nhân tố tác động đến rủi ro lãi suất ng hi Stt ep w n lo ad ju y th yi pl M2 (tỷ đồng) CPI (%) EX (đồng) RHD (%) 677,388 8.8 15,924 8.5 675,823 8.4 15,924 8.5 699,988 7.7 15,914 8.5 704,994 7.3 15,930 8.6 714,823 7.5 15,973 8.6 727,165 7.4 15,989 9.2 735,205 7.4 15,997 9.2 751,781 7.4 16,011 8.8 753,012 6.8 16,038 8.8 767,106 6.7 16,065 8.8 789,930 6.9 16,093 8.8 841,011 6.6 16,073 8.7 872,549 6.4 16,061 8.7 905,455 6.5 15,994 8.7 949,181 6.7 16,012 8.7 979,673 7.1 16,039 8.7 1,005,310 7.2 16,062 9.4 1,029,560 7.8 16,019 9.4 1,056,450 8.4 16,139 9.4 1,076,900 8.6 16,240 9.1 1,110,980 8.8 16,239 9.1 1,154,500 9.3 16,109 9.1 1,183,140 10 16,141 9.1 1,254,000 12.6 16,117 9.5 1,293,050 14.1 16,104 9.5 1,280,510 15.7 16,070 10.8 1,300,250 19.4 16,004 12.0 1,278,400 21.4 15,960 12.0 1,298,040 25.3 15,022 15.2 1,295,490 26.8 16,347 15.8 1,300,590 27 16,507 15.8 n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Năm T01/2006 T02/2006 T03/2006 T04/2006 T05/2006 T06/2006 T07/2006 T08/2006 T09/2006 T10/2006 T11/2006 T12/2006 T01/2007 T02/2007 T03/2007 T04/2007 T05/2007 T06/2007 T07/2007 T08/2007 T09/2007 T10/2007 T11/2007 T12/2007 T01/2008 T02/2008 T03/2008 T04/2008 T05/2008 T06/2008 T07/2008 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl ua al n ll fu oi m at z z k jm ht gm 15.8 15.8 15.8 11.2 8.7 6.7 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 9.2 9.4 9.8 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.2 11.2 11.2 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 om l.c an Lu n va ey t re th 16,495 16,508 16,517 16,493 16,600 16,973 16,976 16,973 16,938 16,938 16,949 16,961 16,968 16,984 17,022 17,177 17,942 17,941 18,243 18,544 18,544 18,544 18,544 18,544 18,695 18,932 18,932 18,932 18,932 18,932 19,957 20,673 20,715 vb 28.3 27.9 26.7 24.2 20 19.4 15.5 12 9.2 5.6 3.9 3.3 2.4 4.3 6.5 5.9 7.8 8.7 9.2 8.7 8.2 8.2 8.9 9.7 11.1 11.8 12.2 12.3 13.9 17.5 nh 1,302,890 1,347,510 1,367,230 1,394,620 1,513,540 1,561,470 1,589,600 1,645,310 1,693,560 1,737,820 1,775,950 1,800,850 1,806,200 1,842,320 1,866,070 1,884,090 1,910,590 1,912,150 1,948,240 1,982,390 2,022,800 2,076,120 2,166,590 2,174,350 2,257,350 2,288,050 2,337,014 2,306,887 2,350,026 2,357,781 2,414,652 2,398,672 2,373,056 va T08/2008 T09/2008 T10/2008 T11/2008 T12/2008 T01/2009 T02/2009 T03/2009 T04/2009 T05/2009 T06/2009 T07/2009 T08/2009 T09/2009 T10/2009 T11/2009 T12/2009 T01/2010 T02/2010 T03/2010 T04/2010 T05/2010 T06/2010 T07/2010 T08/2010 T09/2010 T10/2010 T11/2010 T12/2010 T01/2011 T02/2011 T03/2011 T04/2011 n 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 t to ng hi ep w 65 66 67 68 69 70 71 72 n 2,386,921 2,404,782 2,433,922 2,534,033 2,558,473 2,526,278 2,532,153 2,582,796 lo T05/2011 T06/2011 T07/2011 T08/2011 T09/2011 T10/2011 T11/2011 T12/2011 ad 20,683 20,622 20,609 20,616 20,628 20,716 20,803 20,813 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 ju y th 19.8 20.8 22.2 23 22.4 21.6 19.8 18.1 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th