(Luận văn) những yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại việt nam

t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hi ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH w - - n lo ad y th ju PHẠM THỊ TRANG yi pl n ua al va n NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA ll fu oi m NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep - - w n lo PHẠM THỊ TRANG ad ju y th yi pl NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA ua al n NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM n va ll fu m oi Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng ( Ngân hàng ) at nh Mã số: 8340201 z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm gm om TS LẠI TIẾN DĨNH l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan nghiên cứu “ Những yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân ep hàng thương mại Việt Nam “ thực nghiên cứu với hướng dẫn w TS Lại Tiến Dĩnh n lo ad Các liệu thu thập nội dung nghiên cứu trung thực Kết ju y th nghiên cứu chưa công bố nghiên cứu trước yi Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung toàn nghiên cứu pl n ua al n va TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2018 Tác giả ll fu oi m at nh z z ht vb k jm Phạm Thị Trang om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to ng hi ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n Mục lục lo ad Danh mục chữ viết tắt y th Danh mục bảng ju Danh mục biểu đồ yi pl Tóm tắt luận văn Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu n ua al 1.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: n va 1.2.1 fu Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu: ll 1.3 oi m at nh z z KẾT LUẬN CHƯƠNG vb Tổng quan nợ xấu NHTM k 2.1 jm ht CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NHTM VIỆT NAM gm Khái niệm nợ xấu: 2.1.2 Chỉ tiêu đo lường nợ xấu: 2.1.3 Tác động nợ xấu om Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM an Lu 2.2 l.c 2.1.1 Các nghiên cứu quốc tế yếu tố tác động đến nợ xấu 2.2.2 Các nghiên cứu nước tác động đến nợ xấu 10 3.1 Thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam 15 3.1.1 Hệ thống NHTM Việt Nam: 15 ey CHƯƠNG THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 15 t re KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 n va 2.2.1 t to ng 3.1.2 Quy mô NHTM Việt Nam: 15 3.1.3 Hoạt động huy động vốn NHTM Việt Nam 17 3.1.4 Hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam: 19 hi 3.2 Thực trạng nợ xấu yếu tố ảnh hưởng đến Nợ Xấu NHTM Việt Nam 21 ep 3.2.1 Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam 21 3.2.2.Thực trạng yếu tố vĩ mô vi ô tác động đến tỉ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam 27 w n KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 lo ad CHƯƠNG MÔ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NHTM VIỆT NAM 41 y th 4.1 Mô hình nghiên cứu 41 ju Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình: 41 4.1.2 Mô tả biến mơ hình: 45 4.1.3 Lựa chọn mô hình nghiên cứu: 49 yi 4.1.1 pl ua al Phương pháp nghiên cứu: 49 4.3 Dữ liệu nghiên cứu: 50 4.4 Kiểm định: 52 4.5 Kết quả, giải thích ý Nghĩa hệ số hồi quy 53 n 4.2 n va ll fu oi m Kết thống kê mô tả 53 4.5.2 Phân tích tương quan 55 4.5.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 55 4.5.4 Kết ước lượng hồi quy mơ hình nghiên cứu 56 4.5.5 Thảo luận kết hồi quy 61 at nh 4.5.1 z z jm ht vb KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 k gm CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 l.c 5.1 Kết luận chung đề tài 66 5.2 Kiến nghị giải pháp 68 om 5.2.1 Các giải pháp dành cho kinh tế 68 an Lu 5.2.2 Các biện pháp thuộc nội ngân hàng: 71 5.3 Những điểm đề tài : 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ey 5.4.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo: 74 t re 5.4.1 Những điểm hạn chế đề tài : 73 n va 5.4 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu : 73 t to ng hi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ep w n lo ad Ý nghĩa Trung tâm thơng tin tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ xấu năm hành Nợ xấu năm trước ju y th Ký hiệu CIC DN NHNN NHTM NPLt NPLt1 yi pl STT al Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu ua ROE TCTD VAMC 10 WTO n n va Tổ chức tín dụng Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ll fu oi m Tổ chức thương mại giới at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG t to ng Bảng 2.1: Tổng hợp yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu ngân hàng hi ep Bảng 2.2: Tổng hợp yếu tố vĩ mô tác động đến nợ xấu ngân hàng Bảng 3.1: Số lượng ngân hàng từ 2008-2017 w n Bảng 3.2: Bảng tổng tài sản có, vốn tự có vốn điều lệ loại hình NHTM lo ad Bảng 4.1: Kỳ vọng dấu hệ số hồi quy biến mô hình nghiên cứu y th ju Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến đại diện yi pl Bảng 4.3: Ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu al n ua Bảng 4.4: Kiểm định VIF n va Bảng 4.5: Tổng hợp kết mơ hình nghiên cứu POOL OLS, FEM, REM ll fu Bảng 4.6: Kết kiểm định m oi Bảng 4.7: Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp FGLS at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ t to ng Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTM Việt Nam hi ep Biều đồ 3.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam Biểu đồ 3.3: Tốc độ tăng trưởng tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam w Biểu đồ 3.4: Mối quan hệ tăng trưởng GDP tỷ lệ nợ xấu n lo Biểu đồ 3.5: Mối quan hệ tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ nợ xấu ad y th Biểu đồ 3.6: Mối quan hệ tỷ lệ lạm tỷ lệ nợ xấu ju Biểu đồ 3.7: Mối quan hệ tỷ lệ ROE tỷ lệ nợ xấu yi pl Biểu đồ 3.8: Mối quan hệ tăng trưởng quy mô tỷ lệ nợ xấu ua al Biểu đồ 3.9: Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu n Biều đồ 3.10: Mối quan hệ tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ xấu năm trước n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re TÓM TẮT LUẬN VĂN t to Nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt ng hi Nam sử dụng mơ hình hồi quy OLS, FEM, REM Dữ liệu nghiên cứu gồm ep liệu vi mô vĩ mô, liệu vi mơ tính tốn từ bảng cân đối kế tốn, bảng w thuyết minh báo cáo tài thuộc báo cáo thường niên ngân hàng thương n mại giai đoạn 2008-2017, liệu vĩ mô lấy từ nguồn ngân hàng nhà lo ad nước Nghiên cứu có ý nghĩa việc tìm giải pháp phù hợp cho y th việc giải nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam ju yi Kết nghiên cứu yếu tố tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất pl ua al nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng quy mô ngân hàng tỷ lệ nợ xấu năm trước ảnh hương đến nợ xấu ngân hàng giai đoạn 2008-2017 Kết n n va phù hợp với lý thuyết, thực trạng Việt Nam kết nghiên cứu thực ll fu nghiệm tác giả ngồi nước trước oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI t to 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu ng hi Trong kinh tế nay, NHTM hai cấp hệ thống ep ngân hàng Việt Nam nay, thực chức kinh doanh lĩnh w vực tiền tê, tạo lợi nhuận Và xét chế hoạt động hệ thống NHTM n lo hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng nhất, mang lại lợi nhuận cao cho hệ ad thống NHTM y th Vì lí hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao cho NHTM nên hầu ju yi hết NHhiện tập trung nguồn lực lớn để thực hoạt động cho vay pl tín dụng Cụ thể theo Ơng Trần Văn Tần, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng ngành al n ua kinh tế cho biết, năm 2017 tăng trưởng tín dụng đạt tỷ lệ 18,17% so với năm 2016 va (Thúy Hà, 2017) Nhưng có tính hai mặt nó, hoạt động tín dụng n bên cạnh việc tăng trưởng nóng mang lại lại nhuận cao, với chế thị fu ll trường tự cạnh tranh có tính phức tạp Việt nam nay, NHTM phải m oi đối mặt với tình trạng nhiều khách hàng khơng có khả trả nợ đến hạn hay nh at gọi nợ xấu cao Trong năm vừa qua, báo đài kinh tế, hai z từ “Nợ xấu” khơng cịn xa lạ với chúng ta, hậu đáng kể, tác z jm tê liệt toàn kinh tế xã hội ht vb động mạnh đến hoạt động ngân hàng nghiêm trọng làm k Theo báo cáo NHNN, tính đến tháng 9/2017 nợ xấu mức 2.34%, giảm so gm l.c với mức 2.46% vào cuối 2016 Đây số đáng mừng sau thời gian om xử lý nợ xấu Tuy nhiên đánh giá thận trọng, cộng khoản nợ xấu, nợ tiềm ẩn, khoản bán cho VAMC tổng mức nợ xấu tới cuối tháng 9/2017 an Lu 566,000 tỷ đồng, tương đương 8.61% Nam ” từ việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu, ey mạnh dạn thực đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến Nợ Xấu NHTM Việt t re năm qua NHTM Việt Nam năm qua, nên em xin phép n va Chính tình trạng đáng báo động Nợ xấu hậu mang lại 2011 2.83 Firm Year ∆GDP UNL INF ROE ∆SIZE ∆LOAN TCB 2012 2.70 2.83 5.25 1.96 6.81 5.58 -0.33 7.58 TCB 2013 2.05 2.70 5.42 2.18 6.04 4.77 -11.69 2.95 TCB 2014 2.38 2.05 5.98 2.08 1.84 7.49 10.70 14.28 2015 1.67 2.38 6.68 2.31 2.05 9.73 9.15 39.00 2016 1.58 1.67 6.21 2.30 4.74 17.47 22.58 27.75 TCB 2017 1.61 1.58 6.81 2.28 3.53 27.71 14.45 12.37 NAB 2008 2.56 1.64 6.31 2.38 19.90 0.99 12.42 38.94 NAB 2009 1.71 2.56 5.32 2.90 6.52 4.30 85.67 33.69 NAB 2010 2.18 1.71 6.78 2.88 11.75 7.89 32.64 5.77 NAB 2011 2.84 2.18 6.24 2.27 18.13 9.03 30.20 17.79 NAB 2012 2.71 2.84 1.96 6.81 5.62 -15.26 0.28 NAB 2013 1.48 2.71 5.42 2.18 6.04 4.13 79.79 84.75 NAB 2014 1.47 1.48 5.98 1.84 5.68 30.57 37.09 NAB 2015 0.91 1.47 6.68 2.31 2.05 5.73 -4.89 31.55 NAB 2016 2.94 0.91 6.21 2.30 4.74 0.96 20.81 14.41 NAB 2017 1.95 2.94 6.81 2.28 3.53 6.74 27.04 50.12 OCB 2008 2.87 1.41 6.31 2.38 19.90 4.01 -14.12 13.76 OCB 2009 2.64 2.87 5.32 2.90 6.52 10.52 25.67 18.84 OCB 2010 2.05 2.64 6.78 2.88 11.75 11.13 OCB 2011 2.79 2.05 6.24 2.27 OCB 2012 2.38 2.79 5.25 OCB 2013 2.91 2.38 OCB 2014 3.00 OCB 2015 OCB OCB ep NPLt NPLt-1 ht hi 2.27 al ng 6.24 ju t to TCB w n TCB lo ad TCB 2.30 y th yi pl n ua va n 5.25 18.13 28.87 ll fu m oi 2.08 20.12 19.88 at nh z z vb k jm gm 13.38 18.13 8.79 30.12 19.52 1.96 6.81 6.07 7.87 5.42 2.18 6.04 6.20 19.59 17.06 2.91 5.98 2.08 1.84 5.53 19.21 5.36 1.94 3.00 6.68 2.31 2.05 5.08 26.48 30.26 2016 1.75 1.94 6.21 2.30 4.74 8.20 30.06 28.08 2017 1.80 1.75 6.81 2.28 3.53 13.30 32.10 25.13 om l.c 55.21 24.51 an Lu n va ey t re 2008 1.83 Firm Year ∆GDP UNL INF ROE ∆SIZE ∆LOAN MB 2009 1.58 1.83 5.32 2.90 6.52 19.30 55.61 87.97 MB 2010 1.26 1.58 6.78 2.88 11.75 20.25 58.86 64.92 MB 2011 1.59 1.26 6.24 2.27 18.13 19.12 26.64 21.00 2012 1.84 1.59 5.25 1.96 6.81 19.47 26.49 26.14 2013 2.45 1.84 5.42 2.18 6.04 16.25 2.72 17.81 MB 2014 2.73 2.45 5.98 2.08 1.84 15.24 11.15 14.62 MB 2015 0.71 2.73 6.68 2.31 2.05 12.74 10.25 20.66 MB 2016 1.31 0.71 6.21 2.30 4.74 2.71 16.02 25.12 MB 2017 1.19 1.31 6.81 2.28 3.53 1.03 22.48 22.44 VIB 2008 1.84 1.24 6.31 2.38 19.90 7.55 -11.67 18.10 VIB 2009 1.28 1.84 2.90 6.52 15.60 63.12 38.32 VIB 2010 3.02 1.28 6.78 2.88 11.75 16.58 65.67 52.57 VIB 2011 2.69 3.02 6.24 18.13 8.66 3.33 4.23 VIB 2012 2.62 2.69 5.25 1.96 6.81 6.27 -32.93 -22.09 VIB 2013 2.82 2.62 5.42 2.18 6.04 0.61 18.23 3.99 VIB 2014 2.51 2.82 5.98 2.08 1.84 6.34 4.93 8.34 VIB 2015 2.07 2.51 6.68 2.31 2.05 6.09 4.52 25.14 VIB 2016 2.58 2.07 6.21 2.30 4.74 6.47 23.96 25.81 VIB 2017 2.52 2.58 6.81 2.28 3.53 12.83 NCB 2008 2.91 0.16 6.31 2.38 NCB 2009 2.45 2.91 5.32 NCB 2010 2.24 2.45 NCB 2011 2.92 NCB 2012 NCB NCB ep NPLt NPLt-1 ht hi 2.38 al ng 6.31 ju t to MB w n MB lo ad MB 3.73 y th yi pl n ua va n 5.32 19.90 16.93 ll fu m oi 2.27 49.70 35.55 at nh z z vb k jm gm 33.39 19.90 6.91 10.12 25.46 2.90 6.52 71.38 6.78 2.88 11.75 9.84 7.10 8.10 2.24 6.24 2.27 18.13 6.35 12.39 19.95 2.92 2.92 5.25 1.96 6.81 0.07 -4.05 -0.22 2013 6.07 2.92 5.42 2.18 6.04 0.58 34.70 4.58 2014 2.52 6.07 5.98 2.08 1.84 0.25 26.70 23.49 om 12.70 l.c 17.83 81.93 an Lu n va ey t re 2015 2.15 6.68 2.31 Firm Year NPLt NPLt-1 ∆GDP ROE ∆SIZE ∆LOAN NCB 2016 1.48 2.15 6.21 2.30 4.74 0.34 43.09 24.08 NCB 2017 1.53 1.48 6.81 2.28 3.53 0.68 4.10 26.66 SCB 2008 0.57 0.34 6.31 2.38 19.90 17.05 48.78 19.51 2009 1.28 0.57 5.32 2.90 6.52 8.51 41.19 34.51 2010 11.40 1.28 6.78 2.88 11.75 5.98 10.44 5.96 SCB 2011 7.25 11.40 6.24 2.27 18.13 5.30 140.62 99.14 SCB 2012 7.23 7.25 5.25 1.96 6.81 0.56 3.03 33.43 SCB 2013 1.63 7.23 5.42 2.18 6.04 0.35 21.32 0.96 SCB 2014 0.49 1.63 5.98 2.08 1.84 0.69 33.81 50.55 SCB 2015 0.34 0.49 6.68 2.31 2.05 0.54 28.61 27.22 SCB 2016 0.45 0.34 2.30 4.74 0.49 16.10 30.04 SCB 2017 0.68 0.45 6.81 2.28 3.53 0.78 22.77 20.03 SGB 2008 0.69 0.42 6.31 19.90 11.11 10.02 7.51 SGB 2009 1.78 0.69 5.32 2.90 6.52 5.98 22.81 SGB 2010 1.91 1.78 6.78 2.88 41.56 7.55 SGB 2011 4.75 1.91 6.24 2.27 18.13 11.60 -8.61 6.95 SGB 2012 2.93 4.75 5.25 1.96 6.81 8.68 -3.34 -2.88 SGB 2013 2.24 2.93 5.42 2.18 6.04 5.61 -1.13 -1.76 SGB 2014 2.08 2.24 5.98 2.08 1.84 5.87 SGB 2015 1.88 2.08 6.68 2.31 2.05 SGB 2016 2.63 1.88 6.21 2.30 SGB 2017 2.97 2.63 6.81 SHB 2008 1.89 0.62 SHB 2009 2.79 SHB 2010 SHB 2011 ep UNL INF ht hi 30.93 al ng 0.20 ju t to NCB w lo ad SCB n SCB 2.52 y th yi pl n ua va n 6.21 2.05 ll fu m oi 2.38 at nh 12.34 z 11.75 30.12 22.78 z vb k jm gm 5.27 1.40 12.17 3.38 4.74 4.04 7.32 2.28 3.53 1.58 11.93 12.53 6.31 2.38 19.90 8.76 16.28 49.46 1.89 5.32 2.90 6.52 13.60 91.01 105.17 1.40 2.79 6.78 2.88 11.75 14.98 85.78 90.01 2.23 1.40 6.24 2.27 18.13 15.04 39.11 19.64 om l.c 7.75 7.91 an Lu n va ey t re hi 2012 8.81 6.81 22.00 64.16 Firm Year NPLt NPLt-1 ∆GDP UNL INF ROE ∆SIZE ∆LOAN SHB 2013 4.06 8.81 5.42 2.18 6.04 8.55 23.24 34.37 SHB 2014 2.02 4.06 5.98 2.08 1.84 7.59 17.69 36.06 SHB 2015 1.72 2.02 6.68 2.31 2.05 7.32 21.10 26.26 2016 1.87 1.72 6.21 2.30 4.74 7.46 14.30 23.52 2017 1.92 1.87 6.81 2.28 3.53 11.02 22.25 21.71 STB 2008 0.60 0.23 6.31 2.38 19.90 12.64 5.99 -1.04 STB 2009 0.64 0.60 5.32 2.90 6.52 18.03 51.99 70.41 STB 2010 0.54 0.64 6.78 2.88 11.75 15.00 46.50 38.27 STB 2011 0.58 0.54 6.24 2.27 18.13 13.65 -7.16 -2.36 STB 2012 2.05 0.58 5.25 1.96 6.81 7.10 7.53 19.61 STB 2013 1.46 2.05 2.18 6.04 14.49 6.09 14.77 STB 2014 1.19 1.46 5.98 2.08 1.84 12.56 17.61 15.78 STB 2015 1.88 1.19 6.68 2.05 5.64 54.13 43.44 STB 2016 6.68 1.88 6.21 2.30 4.74 0.40 13.69 6.95 STB 2017 4.28 6.68 6.81 2.28 3.53 4.40 10.98 12.10 TPB 2008 0.12 6.31 2.38 19.90 8.48 TPB 2009 0.11 0.12 5.32 2.90 6.52 343.58 1058.86 TPB 2010 0.02 0.11 6.78 2.88 11.75 6.69 94.71 63.65 TPB 2011 0.67 0.02 6.24 2.27 18.13 -56.33 TPB 2012 3.66 0.67 5.25 1.96 6.81 TPB 2013 1.97 3.66 5.42 2.18 TPB 2014 1.01 1.97 5.98 TPB 2015 0.66 1.01 TPB 2016 0.71 TPB 2017 VAB 2008 ep 1.96 al ng 5.25 ju t to SHB w n SHB lo ad SHB 2.23 y th yi pl n ua va n 5.42 ll fu m oi 2.31 95.25 at nh z z ht vb k jm 9.64 gm -30.86 4.66 -39.24 66.00 6.04 10.87 112.22 2.08 1.84 13.50 60.43 66.35 6.68 2.31 2.05 13.85 48.07 42.35 0.66 6.21 2.30 4.74 14.43 38.78 65.17 1.09 0.71 6.81 2.28 3.53 9.95 16.75 35.97 1.80 0.67 6.31 2.38 19.90 5.14 8.96 15.07 om l.c 19.13 96.05 an Lu n va ey t re 2009 1.31 13.14 53.32 Firm Year NPLt NPLt-1 ∆GDP UNL INF ROE ∆SIZE ∆LOAN VAB 2010 2.52 1.31 6.78 2.88 11.75 10.43 52.26 10.37 VAB 2011 2.56 2.52 6.24 2.27 18.13 7.12 -6.52 -12.88 VAB 2012 4.65 2.56 5.25 1.96 6.81 4.62 9.31 11.33 2013 2.88 4.65 5.42 2.18 6.04 1.69 9.85 11.62 2014 2.33 2.88 5.98 2.08 1.84 1.31 31.66 9.96 VAB 2015 2.26 2.33 6.68 2.31 2.05 2.17 17.67 28.10 VAB 2016 2.14 2.26 6.21 2.30 4.74 2.51 46.77 49.73 VAB 2017 2.68 2.14 6.81 2.28 3.53 2.43 4.83 12.97 VPB 2008 3.41 0.48 6.31 2.38 19.90 6.30 2.81 -2.53 VPB 2009 1.63 3.41 5.32 2.90 6.52 47.70 21.77 VPB 2010 1.20 1.63 2.88 11.75 12.98 117.14 60.14 VPB 2011 1.82 1.20 6.24 2.27 18.13 14.28 38.48 15.24 VPB 2012 2.72 1.82 5.25 6.81 11.26 23.97 26.45 VPB 2013 2.81 2.72 5.42 2.18 6.04 14.10 18.11 42.19 VPB 2014 2.54 2.81 5.98 2.08 1.84 15.01 34.62 49.37 VPB 2015 2.43 2.54 6.68 2.31 2.05 21.00 18.77 49.03 VPB 2016 2.03 2.43 6.21 2.30 4.74 25.75 17.99 23.91 VPB 2017 2.33 2.03 6.81 2.28 3.53 27.48 21.41 25.90 EIB 2008 4.71 0.88 6.31 2.38 19.90 7.43 EIB 2009 1.83 4.71 5.32 2.90 6.52 EIB 2010 1.42 1.83 6.78 2.88 11.75 13.51 100.33 EIB 2011 1.61 1.42 6.24 2.27 18.13 20.39 40.01 19.76 EIB 2012 1.32 1.61 5.25 1.96 6.81 13.32 -7.31 0.35 EIB 2013 1.98 1.32 5.42 2.18 6.04 4.32 -0.19 11.25 EIB 2014 2.46 1.98 5.98 2.08 1.84 2.45 -5.15 4.55 EIB 2015 1.86 2.46 6.68 2.31 2.05 0.30 -22.50 -2.74 ep 6.52 ht hi 2.90 al ng 5.32 ju t to VAB w n VAB lo ad VAB 1.80 y th yi pl n ua va n 6.78 ll fu m oi 1.96 11.98 81.55 at nh z z vb k jm gm 15.07 35.65 80.77 om l.c 8.65 43.12 62.44 an Lu n va ey t re 2016 2.95 6.21 2.30 Firm Year NPLt NPLt-1 ∆GDP ROE ∆SIZE ∆LOAN EIB 2017 2.27 2.95 6.81 2.28 3.53 5.94 15.97 16.83 HDB 2008 1.93 0.30 6.31 2.38 19.90 5.59 -38.85 -30.71 HDB 2009 1.10 1.93 5.32 2.90 6.52 100.12 33.28 2010 0.83 1.10 6.78 2.88 11.75 16.98 79.79 42.50 2011 1.63 0.83 6.24 2.27 18.13 14.27 30.93 18.07 HDB 2012 2.35 1.63 5.25 1.96 6.81 9.12 17.23 52.72 HDB 2013 3.67 2.35 5.42 2.18 6.04 3.11 63.36 108.20 HDB 2014 1.42 3.67 5.98 2.08 1.84 5.36 15.42 -4.63 HDB 2015 1.32 1.42 6.68 2.31 2.05 8.28 6.99 34.69 HDB 2016 1.72 1.32 6.21 2.30 4.74 7.89 41.14 45.57 HDB 2017 1.14 1.72 2.28 3.53 14.51 25.98 27.10 AGB 2008 8.28 14.51 6.31 2.38 19.90 26.71 23.50 18.45 AGB 2009 2.60 8.28 5.32 6.52 19.73 22.09 AGB 2010 3.75 2.60 6.78 2.88 11.75 13.57 11.65 19.78 AGB 2011 5.90 3.75 6.24 2.27 18.13 8.61 4.82 4.55 AGB 2012 7.40 5.90 5.25 1.96 6.81 8.12 10.44 6.14 AGB 2013 5.78 7.40 5.42 2.18 6.04 3.36 13.47 11.07 AGB 2014 5.02 5.78 5.98 2.08 1.84 4.34 9.53 2.04 AGB 2015 2.72 5.02 6.68 2.31 2.05 5.58 AGB 2016 6.67 2.72 6.21 2.30 4.74 AGB 2017 4.23 6.67 6.81 2.28 3.53 ep UNL INF ht hi 3.17 al ng 2.32 ju t to EIB w n HDB lo ad HDB 1.86 y th yi pl n ua va n 6.81 4.74 ll fu m oi 2.90 12.00 -14.03 2.31 at nh z z vb k jm gm 12.86 7.45 14.45 18.48 7.95 15.15 om l.c 14.57 18.04 an Lu n va ey t re DANH SÁCH 35 NHTM VIỆT NAM TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2017 t to ng STT SỐ GIẤY PHÉP VỐN ĐIỀU TÊN NHTMCP hi NGÀY CẤP ep NHTMCP Công thương Việt Nam w 142/GP-NHNN (Vietnam Joint Stock Commercial Bank of n ngày 03/7/2009 lo Industry and Trade) LỆ(*) 37.234 ad NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 84/GP-NHNN y th (Joint Stock Commercial Bank for ju ngày 23/4/2012 yi Investment and Development of Vietnam) 34.187,2 pl al NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 286/QĐ-NH5 ua (Joint Stock Commercial Bank for Foreign n ngày 21/9/1996 Á Châu 0032/NHGP ngày ll fu n va Trade of Vietnam - VCB) 35.977,7 24/4/1993 oi m (Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB) z (An Binh Commercial Joint Stock Bank - vb ht Bao Viet Joint Stock commercial Bank ngày 11/12/2008 jm 328/GP-NHNN 01/9/1994 ngày 01/9/1994 5.000 ey 183/QĐ-NH5 t re Bac A Bank) 0052/NHGP ngày n (BAC A Commercial Joint Stock Bank - va 3.000 an Lu - Viet Capital Bank) om l.c gm 0025/ NHGP (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank ngày 22/8/1992 Bắc Á 3.150 k (trước Gia Định) 5.319,5 15/4/1993 Bảo Việt (Baoviet bank) Bản Việt 77/QĐ-NH5 ngày z ABB) ngày 15/4/1993 at 0031/NH-GP nh An Bình 10.273,2 Bưu điện Liên Việt 91/GP-NHNN (LienViet Commercial Joint Stock Bank – t to ng Lienviet Post Bank - LPB) hi ep 10 Đại Chúng Việt Nam 279/GP-NHNN (Public Vietnam Bank - PVcomBank) ngày 16/9/2013 w n Đông Á lo 9.000 0009/NHGP ngày (DONG A Commercial Joint Stock Bank - ad 11 6.460 ngày 28/3/2008 5.000 27/3/1992 y th EAB) ju Đông Nam Á 0051/NHGP ngày yi (Southeast Asia Commercial Joint Stock pl 12 al 25/3/1994 0001/NHGP ngày va (The Maritime Commercial Joint Stock n 13 n Hàng Hải ua Bank - Seabank) 08/6/1991 m 0056/NH-GP oi nh Kiên Long at (Kien Long Commercial Joint Stock Bank - z Quân Đội (Military Commercial Joint Stock Bank - 0054/NHGP ngày 14/9/1994 5.000 ey 18 ngày 13/4/1996 t re OCB) 0061/ NHGP n (Orient Commercial Joint Stock Bank - 3.021,2 va 17 22/8/1992 an Lu Phương Đông 0026/NHGP ngày om NAM A BANK) 11.655 l.c (Nam A Commercial Joint Stock Bank - 06/8/1993 gm 16 k Nam Á 0040/NHGP ngày jm Joint Stock Bank - TECHCOMBANK) ngày 25/12/2006 ht (Viet Nam Technological and Commercial 3.000 2434/QĐ-NHNN vb Kỹ Thương ngày 18/9/1995 z KLB) 15 11.750 ll fu Bank - MSB) 14 5.465,8 18.155 MB) t to 19 Quốc Tế (Vietnam International 0060/ NHGP ng Commercial Joint Stock Bank - VIB) hi ep 0057/NHGP ngày Quốc dân w 20 18/9/1995 (Đổi tên từ NHNam Việt) n 970/QĐ-NHNN lo (National Citizen bank - NCB) ad y th 238/GP-NHNN ju (Sai Gon Commercial Joint Stock Bank - ngày 26/12/2011 yi Sài Gịn Cơng Thương al 0034/NHGP ngày ua 22 va n 0041/NH-GP fu ll ngày 13/11/1993 m (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock at z z 28 Việt Nam Thương Tín ngày 12/8/1993 2399/QĐ-NHNN 15.706 3.249 ey Private Enterprise - VPBank) 0042/NHGP t re (Vietnam Commercial Joint Stock Bank for 3.500 n 27 ngày 09/5/2003 va Việt Nam Thịnh Vượng 12/NHGP an Lu VIETA Bank) 5.842,1 om (Viet A Commercial Joint Stock Bank - ngày 05/5/2008 l.c 26 123/GP-NHNN gm Việt Á k TPB) 18.852,2 jm (TienPhong Commercial Joint Stock Bank - ngày 05/12/1991 ht Tiên Phong 0006/NHGP vb (Saigon Thuong TinCommercial Joint Stock Bank - Sacombank) 25 11.196,9 ngày 20/01/2006 nh Sài Gịn Thương Tín 93/QĐ-NHNN oi Bank - SHB) 24 3.080 04/5/1993 n (Saigon Bank for Industry & Trade - SGB) Sài Gòn – Hà Nội 23 14.304,8 pl SCB) 3.010,2 ngày 18/5/2006 Sài Gòn 21 5.644 ngày 25/01/1996 (Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint ngày 15/12/2006 t to Stock Bank - Vietbank) ng 0045/NHGP ngày hi Xăng dầu Petrolimex ep 30 (Petrolimex Group Commercial Joint Stock w Bank - PGBank) 13/11/1993 ngày 12/01/2007 n lo Xuất Nhập Khẩu ad (Viet nam Export Import Commercial Joint y th 30 3.000 125/QĐ-NHNN ngày 06/4/1992 12.355,2 ju Stock - Eximbank) 0011/NHGP yi pl Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh al (Ho Chi Minh city Development Joint Stock ua 31 9.810 ngày 6/6/1992 n Commercial Bank - HDBank) 00019/NH-GP va n NHNông nghiệp Phát triển Nông thôn 280/QĐ-NH5 ll m (Vietnam Bank for Agriculture and Rural oi 32 fu Việt Nam 30.354,5 at nh Development - Agribank) ngày 15/01/1996 z KẾT QUẢ CHẠY STATA ngày 5/3/2015 3.000 ey Limited Liability Bank) 250/QĐ-NHNN t re (Construction Commercial One Member n 35 4.000,1 va NHTNHH MTV Xây dựng ngày 6/5/2015 an Lu Liability Bank) 663/QĐ-NHNN om (Ocean Commercial One Member Limited l.c 34 ngày 7/7/2015 gm NHTNHH MTV Đại Dương 3.018 k Commercial Bank) 1304/QĐ-NHNN jm (Global Petro Sole Member Limited ht 33 vb Bank) z NHTNHH MTV Dầu khí tồn cầu (GP Khai báo biến t to ng hi ep w Kết thống kê mô tả n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu Phân tích tương quan oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Kết kiểm định VIF t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi Kết hồi quy POOL OLS pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Kết hồi quy FEM t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Kết hồi quy REM t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu Kết kiểm định Hausman oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Kết kiểm định tự tương quan cho Mơ hình FEM t to ng hi ep w n Kết kiểm định phương sai thay đổi cho mơ hình FEM lo ad ju y th yi pl n ua al va Kết chạy mơ hình FGLS n ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re