(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam – chi nhánh tp hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n lo ad y th ju TRẦN Y MINH yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH t to ng hi ep w n lo ad ju y th TRẦN Y MINH yi pl n ua al va n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH ll fu oi m at nh z Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh z vb ht Hướng đào tạo: Hướng Ứng Dụng k jm Mã số: 8340101 om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: y te re TS NGÔ QUANG HUÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết ng nêu luận văn trung thực trích dẫn đầy đủ nguồn tham khảo hi ep từ tài liệu nêu mục tài liệu tham khảo, ý kiến đề xuất tác giả chưa cơng bố cơng trình khác w TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2019 n lo ad Tác giả ju y th yi pl Trần Y Minh n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT w n DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ lo ad TĨM TẮT LUẬN VĂN y th ABSTRACT SUMMARY ju yi PHẦN MỞ ĐẦU pl al CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG n ua KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN n va 1.1 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP ll fu 1.1.1 Hoạt động tín dụng oi m 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM at nh 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II ngân hàng thương z mại cổ phần z 1.2.1 Tổng quan hiệp ước Basel II vb ht 1.2.2 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng jm k thương mại 11 gm 1.2.3 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương om l.c mại 12 1.2.4 Các nội dung Basel II quản lý rủi ro tín dụng 14 a Lu 1.2.4.1 Yêu cầu vốn tối thiểu cho rủi ro tín dụng 14 n n va 1.2.4.2 Phương pháp tiếp cận 15 1.2.5.1 Các tiêu chất lượng tín dụng 21 y 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 21 te re 1.2.4.3 Hệ thống xếp hạng nội 20 1.2.5.2 Các nội dung thực quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 22 t to 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 24 ng 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 27 hi ep 1.3.1 Đặc trưng tín dụng khách hàng cá nhân 27 1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 29 w n 1.3.2.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 29 lo ad 1.3.2.2 Quản trị rủi ro khách hàng cá nhân 30 y th ju KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 yi CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO KHÁCH HÀNG CÁ pl ua al NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN n TP.HCM .32 n va 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh ll fu TP.HCM 32 oi m 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương at nh Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 32 z 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - z vb CN TP.HCM 34 ht 2.1.3 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương jm k Việt Nam - CN TP.HCM giai đoạn 2016-2018 34 gm 2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân om l.c Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh TP.HCM 45 a Lu 2.2.1 Tình hình dư nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại n thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 45 n va 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 49 y 2.2.3 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương te re Nam - Chi nhánh TP.HCM 48 2.2.4 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II t to Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 52 ng 2.2.4.1 Khung quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM 52 hi ep 2.2.4.2 Công tác chuẩn bị thực quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 53 2.2.4.3 Hệ thống xếp hạng nội 54 w n 2.2.4.4 Tình hình thực phương pháp tiếp cận theo Basel II 58 lo ad 2.3 Đánh giá công tác quản trị RRTD KHCN Ngân hàng 60 y th ju 2.3.1 Kết đạt 60 yi 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 61 pl ua al 2.4 Kết khảo sát công tác quản trị RRTD KHCN Vietcombank Chi n nhánh TP.HCM 63 n va KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 ll fu CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD oi m KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN TP.HCM 67 at nh 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng KHCN thời gian tới 67 z 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 67 z vb 3.1.2 Định hướng công tác quản trị RRTD KHCN theo Basell II 68 ht 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị RRTD KHCN Ngân jm k hàng TMCP Ngoại thương - CN TP.HCM 69 gm 3.2.1 Hồn thiện sách tín dụng KHCN 69 om l.c 3.2.1.1 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ cung ứng chất lượng, số lượng 69 a Lu 3.2.1.2 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt 70 n 3.2.2 Hoàn thiện máy 71 va 3.2.3 Về công cụ quản lý 71 n 3.2.4 Thực tốt quy trình quản lý 73 y 3.2.3.2 Kiểm tra, kiểm soát nội 72 te re 3.2.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng KHCN 71 3.2.5 Đào tạo sử dụng cán 74 t to 3.2.6 Công nghệ thông tin 75 ng 3.2.7 Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng 76 hi ep 3.2.8 Áp dụng hiệp ước Basel II để quản trị rủi ro tín dụng 77 3.2.8.1 Áp dụng mơ hình đánh giá để lượng hóa rủi ro tín dụng theo quy định w n Hiệp ước Basel II 77 lo ad 3.2.8.2 Cải tiến công tác quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với tiêu chuẩn y th ju Hiệp ước Basel II 78 yi 3.2.8.3 Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng quỹ dự phòng để tài trợ rủi pl ua al ro 79 n 3.3 Kiến nghị 79 va 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 79 n ll fu 3.3.2 Kiến nghị với Vietcombank 81 oi m 3.3.3 Kiến nghị Bộ, Ngành địa phương Chính phủ 82 at nh KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 z PHẦN KẾT LUẬN 84 ht vb k jm PHỤ LỤC z TÀI LIỆU THAM KHẢO om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep w n CBTD Cán tín dụng CN TP.HCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh HSC Hội sở NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước lo Ngân hàng thương mại KHCN Khách hàng cá nhân ad NHTM ju y th QTRRTD yi Rủi ro tín dụng pl RRTD Quản trị rủi ro tín dụng n Tín dụng va Tổng dư nợ n TDN Tổ chức tín dụng ua TD al TCTD fu Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo VNĐ Việt Nam Đồng Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ll TMCP oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 80 - Nâng cấp hạ tầng sở ngân hàng: Hệ thống pháp lý chuẩn mực t to kế toán kiểm toán phải nâng cấp để áp dụng hiệp ước Basel II Hiện tại, hệ ng thống luật liên quan đến hoạt động tổ chức tín dụng Việt Nam chưa cập hi ep nhật so với quy định Basel Hệ thống kế tốn ngân hàng cần phải có sách cải cách theo chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt vấn đề phân w loại nợ theo mức độ rủi ro, chất lượng, trích lập dự phịng rủi ro, hạch toán thu n lo ad nhập, chi phí ” y th NHNN cần tạo điều kiện cho ngân hàng áp dụng công nghệ thông tin “ ju quản trị ngân hàng đại tạo rào chắn chống lại gian lận lạm dụng, yi pl đặc biệt lưu ý đến khác biệt chuẩn mực kế toán Mỹ chuẩn mực kế ua al toán quốc tế xu hướng hợp hai chuẩn mực n - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng: NHNN cần nâng cao va n chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC nhằm đáp ll fu ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng; cần có biện pháp m oi tun truyền thích hợp để NHTM nhận thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc at nh cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng Định kỳ NHNN hướng dẫn z NHTM bổ sung kịp thời tiêu chí xếp hạng dựa chuẩn mực Basel II; giám z ht jm chức xếp hạng vb sát chặt chẽ khơng để xảy tình trạng thơng đồng tổ chức xếp hạng với tổ k - Đào tạo phát triển văn hóa giám sát mới: Basel II buộc quan gm giám sát ngân hàng phải học kỹ thuật đo lường quản lý rủi ro om l.c quan trọng hơn, cần phải thay đổi văn hóa giám sát từ việc kiểm tra tuân thủ sang đánh giá rủi ro NHNN với vai trò quan giám sát cần tích cực hướng dẫn, a Lu đơn đốc NHTM sớm ban hành quy định tiêu chuẩn, yêu cầu vốn tối thiểu đối n điều kiện tiên giúp quan giám sát nhà nước chấp thuận việc sử dụng hệ thống quản trị rủi ro tương ứng ngân hàng NHNN cần đổi nội y ro tác nghiệp rủi ro thị trường Những yêu cầu tối thiểu mà ngân hàng cần đạt te re kiểm toán nội bộ, hệ thống quản lý tài sản có, tài sản nợ, quản trị rủi ro tín dụng, rủi n va với hệ thống quản trị rủi ro áp dụng ngân hàng, bao gồm hệ thống kiểm sốt, 81 dung, phương pháp, quy trình tra, giám sát đơi với hồn thiện quy định t to an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng; quy định, ng sách quản lý loại hình TCTD hoạt động ngân hàng phù hợp với phát triển hi ep công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng sở áp dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng có hiệu ủy ban giám sát ngân hàng Basel w n chuẩn mực quốc tế giám sát ngân hàng (Hiệp ước Basel năm 1988- Basel I), lo ad bước tiến tới thực nguyên tắc, chuẩn mực theo Hiệp ước vốn ” ju y th (Basel II, Basel III) - Nâng cao hiệu cơng tác tra, kiểm sốt, giám sát ngân hàng: Theo “ yi pl hiệp ước Basel, NHNN đóng vai trò quan giám sát ngân hàng giữ vị trí đặc al ua biệt quan trọng ổn định cho hoạt động toàn hệ thống ngân hàng, bao n gồm mạng lưới chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng va n 100% vốn nước ngồi Vì vậy, NHNN quyền chủ động lớn, bao gồm chủ fu ll động việc đưa quy định chi tiết cho toàn hệ thống, cấp phép ngừng m oi cấp phép cho ngân hàng muốn lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro, nh at đồng thời có quyền phán tối cao TCTD phát sai z phạm so với nội dung cấp phép Để đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này, z ” k gm 3.3.2 Kiến nghị với Vietcombank jm ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ht vb thời gian tới cần nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm soát giám sát “ l.c - Khơng ngừng hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều om kiện nhân sự, mạng lưới hoạt động sở hạ tầng Trong cần tn n thơng lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng a Lu thủ nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Hiệp ước Basel n va - Hỗ trợ chi nhánh việc xử lý nợ xấu số doanh nghiệp có phịng giao dịch phải phát triển tín dụng mà nên khuyến khích chất lượng tín dụng y - Việc chấm điểm, đánh giá xếp hạng tín dụng khơng thiết bắt buộc te re khó khăn bị kéo theo nhóm nợ từ TCTD khác 82 lợi nhuận, chênh lệch thu chi t to - Chú trọng đào tạo cán công nhân viên, bổ nhiệm cán có đạo đức ng có trình độ chun mơn hi ep - Hồn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu việc thiếu thông tin việc mở rộng kiểm sốt tín dụng cho kinh tế, từ giảm nguy w n tăng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng lo ad - Đẩy mạnh hợp tác NHTM, nâng cao vai trò trung tâm ju y th thơng tin tín dụng ngân hàng nhằm tránh trường hợp nhiều ngân hàng cho vay yi khách hàng đến mức vượt giới hạn tối đa trả nợ khách hàng pl - Giám sát quản lý sau cho vay nhằm chủ động để đảm bảo khách al ” va rộng hội kinh doanh n ua hàng trả nợ, ngân hàng tìm hội kinh doanh mở n 3.3.3 Kiến nghị Bộ, Ngành địa phương Chính phủ fu “ oi m cho hoạt động Ngân hàng ll - Chính phủ cần tạo mơi trường pháp lý đầy đủ, xác, kịp thời, đồng nh at Một hệ thống văn pháp lý đầy đủ, xác, đồng lĩnh vực z hoạt động tín dụng lĩnh vực có liên quan quy định đất đai, quy z jm Ngân hàng thương mại ht vb định bảo đảm tiền vay… điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng k Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro tín gm dụng Để hoạt động tín dụng thực cách xác, hiệu quả, đảm bảo om l.c an toàn khách quan cho hoạt động Ngân hàng địi hỏi cần có hệ thống văn pháp lý đầy đủ, đồng bộ, dễ hiểu Cần hoàn thiện quy định sở pháp lý n a Lu vấn đề xử lý tài sản đảm bảo: cho vay Chính phủ cần sớm có quy định chi tiết vấn đề đấu giá tài sản, trình y te re sức cần thiết Ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động n va Quy định sở pháp lý, xử lý tài sản bảo đảm điều hết tự thủ tục, thời hạn bán tài sản chấp, cụ thể hóa quy trình khởi kiện việc xét xử xử lý tài sản chấp, cầm cố đảm bảo Ngân hàng thu hồi 83 nợ nhanh nhiều tài sản gán nợ t to - Chính phủ ngành đạo quyền cấp hồn thiện hồ sơ ng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế nhân dân; hi ep định kỳ hàng quý thông báo khung giá đất theo giá thị trường khu vực, địa phương tồn quốc để người vay Ngân hàng có định giá tài sản w đảm bảo với Ngân hàng n lo - Mở rộng, phát triển nghiệp vụ mua bán nợ, xã hội hóa thị trường mua bán ad y th nợ Mua bán nợ biện pháp giải tình trạng bế tắc nợ nần, ju giúp Khách hàng chủ nợ thu hồi vốn để hoạt động Trên giới hoạt yi pl động phát triển sôi động, tạo cho Khách hàng chủ nợ nhiều hội xử ua al lý khoản nợ, tránh nợ nần dây dưa, kéo dài n Hiện nay, nghiệp vụ mua bán nợ bước đầu hình thành Bộ Tài va n thành lập Cơng ty mua bán nợ Tuy nhiên Công ty mua bán nợ Bộ Tài Chính ll fu chưa thực hiệu vai trị hoạt động mua bán nợ, hầu hết oi m khoản nợ Ngân hàng sau bán nợ cho Công ty uỷ thác lại at nh cho Công ty mua bán nợ khác Nhà nước cần khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý, cần xã hội hóa nghiệp vụ mua bán nợ, cho thí điểm z z thành lập cơng ty mua bán nợ hình thức cổ phần trách nhiệm hữu hạn, tạo vb ht hành lang cần thiết cho giao dịch mua bán nợ nghiệp vụ tái cấu jm nợ Khách hàng ” k gm KẾT LUẬN CHƯƠNG l.c Ở chương 3, tác giả trình bày định hướng hoạt động tín dụng, cơng om tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Vietcombank thời gian tới Từ a Lu tồn nguyên nhân tồn phân tích chương 2, tác giả n đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị RRTD theo chuẩn mực y quản trị RRTD ngân hàng Vietcombank te re Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Vietcombank để nâng cao hiệu công tác n va Basel II Bên cạnh đó, tác giả đưa số kiến nghị Chính phủ, 84 PHẦN KẾT LUẬN t to Việt Nam gia nhập WTO, kiện đặt nhiều hội thách “ ng thức tất ngành kinh tế, đặc biệt lĩnh vực Tài - ngân hàng hi ep Khi đó, mơi trường cạnh tranh hệ thống ngân hàng không giới hạn phạm vi quốc gia mà mở rộng toàn cầu Ngân hàng thương mại Việt Nam w cần khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng quản lý hoạt động tín dụng để n lo tăng cường lực tài khả cạnh tranh ad y th Hiện nay, lợi nhuận thu NHTM Việt Nam chủ yếu từ hoạt ju động tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn thu nhập ngân hàng yi pl Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln song hành với rủi ro, tiềm ẩn nhiều rủi ro có ua al nguy vốn, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Việt n Nam, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, đồng bộ, môi trường cạnh tranh chưa va n lành mạnh, thông tin khách hàng thiếu minh bạch, chưa có chế giám sát hiệu ll fu Hơn nữa, ngân hàng chủ yếu kinh doanh sản phẩm, dịch vụ oi m truyền thống, số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại trình thử at nh nghiệm đưa thị trường, trình độ quản lý rủi ro cịn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp cán tín dụng chưa cao Vì mà hoạt động quản trị rủi ro tín z z dụng có ý nghĩa định mặt lý luận thực tiễn, cần tập trung nghiên cứu vb ht vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng để vận dụng vào thực tiễn jm hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động k gm ngân hàng Từ nghiên cứu thực giải pháp hồn thiện l.c cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng Vietcombank chi nhánh a Lu nhân, đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, hiệu om TP.HCM góp phần giảm thiểu tổn thất hoạt động tín dụng khách hàng cá n Trên sở tổng hợp vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, ngân hàng y KHCN thực quản trị rủi ro tín dụng KHCN hoạt động kinh doanh te re Thứ nhất, luận văn khái quát vấn đề rủi ro tín dụng n va phạm vi đối tượng nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: 85 Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân t to QTRRTD KHCN Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM ng Thứ ba, luận văn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản hi ep trị rủi ro tín dụng KHCN chi nhánh đưa số kiến nghị NHNN Ngân hàng Vietcombank việc quản trị rủi ro tín dụng w n Vì thời gian có hạn, kiến thức bị hạn chế nên viết chắn cịn lo nhiều thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy để luận ad y th văn hoàn thiện ju Cuối xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh yi pl Tế TP Hồ Chí Minh, đặc biệt TS Ngơ Quang Huân người hướng dẫn khoa học, ua al toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM n giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn ” n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Hiệp ước Basel II ng Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng hi ep năm 2010 Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Việt Nam w n Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM, 2016, lo 2017, 2018 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Thành phố Hồ Chí Minh ad y th Nguyễn Đại Dương, 2015 Một số biện pháp nâng cao hiệu quản trị ju rủi ro tín dụng Chi nhánh VID PUBLIC BANK thành phố Hải Phòng giai đoạn yi pl 2016-2020, Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hải Phòng ua al Nguyễn Đỗ Thiện Hải, 2016 Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách n hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi va n nhánh Hoàng Quốc Việt, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học ll fu Thương mại m oi Nguyễn Minh Kiều, 2009 Quản trị rủi ro tài chính, Hà Nội: NXB Tài chính, at nh Học viện Tài Nguyễn Quang Hiện, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP z z Quân đội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài vb ht Nguyễn Thị Hồi Lê Nguyễn Lê Cường, 2015 Bài giảng gốc Nguyên jm lý quản trị rủi ro, Hà Nội: NXB Tài chính, Học viện Tài k l.c Nội: NXB Thống Kê gm 10 Nguyễn Văn Tiến, 2011 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Hà a Lu NXB Đại học Kinh tế Quốc dân om 11 Phan Thị Thu Hà cộng sự, 2016 Bài giảng Quản trị rủi ro, Hà Nội: n 12 Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, Thông tư quy định tỷ lệ y hội te re 13 Trần Huy Hoàng, 2012 Quản trị Ngân hàng, Hà Nội: NXB Lao động - Xã n va an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 14 Trần Thanh Phúc, 2016 Phân tích chất lượng tín dụng Ngân hàng t to TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Tạp chí Cơng ng thương số 4+5 – Tháng 4/2017 hi ep 15 Võ Thị Soa, 2016 Quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý w Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC t to PHIẾU KHẢO SÁT ng CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN hi ep TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Kính chào anh/chị! w n Tơi nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân lo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM” ad y th Để thực cho việc nghiên cứu, kinh mong anh/chị dành thời gian trả lời câu ju hỏi Tất thông tin anh/chị cung cấp phục vụ cho nghiên cứu yi pl bảo mật ua al Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý anh/chị! n Quý anh/chị vui lòng cho biết ý kiến anh/chị phát biểu Đối với va n phát biểu, quý anh/chị đánh dấu “x” vào ô trống fu ll Phần I - Thông tin cá nhân oi m Họ tên: …………………………………………………………………… at nh Chức vụ: ……………………………………………………………………… Phòng/ban/bộ phận: ………………………………………………………… z z Thời gian anh/chị làm việc ngân hàng: …………………………………… vb ht Giới tính: …………………………………………………………………… jm Trình độ học vấn: …………………………………………………………… k gm Phần II - Các đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng y khách hàng te re dụng phát sinh đánh giá hồ sơ n va Anh/chị thực nhận diện rủi ro tín n theo tiêu Rất tốt a Lu Mục tiêu tín dụng thiết lập cụ thể Ý kiến trả lời Không Trung Tốt tốt bình om Nội dung STT l.c cá nhân Anh/chị xem xét khả xảy gian lận t to đánh giá hồ sơ khách hàng ng Văn nội quản trị rủi ro tín dụng hi ep hỗ trợ cho cơng việc đánh giá rủi ro tín dụng w n Những thay đổi có tác động lớn đến hoạt lo động tín dụng cảnh báo kịp thời đến ad y th anh/chị ju Anh/chị chấm điểm, xếp hạng tín dụng yi khách hàng theo tiêu chí pl ua al quy định hệ thống xếp hạng tín dụng Hệ thống sở liệu hoạt động tín n va n dụng ngân hàng đầy đủ, xác fu Lãnh đạo chi nhánh thường xuyên giám ll m oi sát quy trình tín dụng thực sát cơng tác quản trị rủi ro tín dụng z at nh Lãnh đạo chi nhánh thường xuyên giám om l.c n a Lu ro tín dụng lập cách trung thực Báo cáo hoạt động tín dụng quản trị rủi gm hoạch k Chỉ tiêu nợ xấu chi nhánh đạt kế jm 12 nhân đạt kế hoạch ht 11 Chỉ tiêu dư nợ tín dụng khách hàng cá vb 10 z ngân hàng n va y te re PHỤ LỤC t to 2.1 Danh sách vấn chuyên gia ng hi STT ep w n Đặng Văn Dân ĐH Ngân hàng Vietcombank CN Nguyễn Văn Lập TP.HCM lo Trịnh Hồng Hạnh ju Lê Cơng Minh yi pl ua al Nguyễn Hồng Giang n tác Giảng viên TP.HCM Giám đốc TP.HCM TP.HCM đốc Vietcombank CN TP.HCM Trưởng phòng TP.HCM Vietcombank CN TP.HCM Trưởng phòng giao dịch TP.HCM TP.HCM Trưởng phòng Quản n fu Vietcombank CN ll Nguyễn Vĩnh Xuyên nghiệp Phó giám va Nơi công Vietcombank CN y th ad Nghề Đơn vị công tác Danh sách chuyên gia m TP.HCM TP.HCM oi lý nợ at nh 2.2 Câu hỏi sử dụng để vấn chuyên gia z - Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank CN TP.HCM? z vb - Phương pháp tiếp cận áp dụng hiệp ước Basel II Ngân hàng ht Vietcombank Chi nhánh TP.HCM thực nào? jm k - Chính sách phê duyệt tín dụng ngân hàng nào? Hạn mức tín gm dụng chi nhánh? om l.c - Các phương thức đo lường rủi ro tín dụng chi nhánh? Bên cạnh đánh giá rủi ro tín dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng có áp dụng n a Lu phương thức đánh giá khác không? Cách thức hoạt động phương pháp này? - Có hệ thống phân tích xử lý thơng tin khách hàng khơng? y - Có phận quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh khơng? Cách thức hoạt động? te re - Hệ thống thông tin hoạt động tín dụng có gửi theo phân quyền? n thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khơng? va - Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng? Có hệ - Ý kiến anh/chị giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng? t to 2.3 Đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sát ng STT Nơi công tác ep w TP.HCM Nhân viên tín dụng NH Vietcombank CN TP.HCM TP.HCM Nhân viên Phòng giao dịch Hàm Nghi TP.HCM Nhân viên phòng giao dịch Tôn Đức Thắng TP.HCM n Lớp cao học trường Đại học Kinh Tế TP.HCM lo hi ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 03 t to TIÊU CHÍ ĐỊNH LƯỢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ng QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN hi ep Đơn vị tính: triệu đồng tháng đầu 2019 161.103.984 168.398.183 Năm 2017 Năm 2018 118.190.262 155.293.992 Lợi nhuận trước thuế 1.906.253 2.520.302 4.059.827 2.511.871 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 45.537.152 53.674.249 62.407.374 68.739.096 27 43 100 100 1.315 509 510 2.368 668.644 778.690 802.227 63.186.674 69.543.791 62.186.267 68.442.593 w Năm 2016 y th Chỉ tiêu n Tổng tài sản lo ad Cho vay khách hàng ju yi Cho vay tổ chức kinh pl tế, cá nhân nước oi m 542.346 54.343.445 44.646.588 53.244.251 742.018 478.325 135.950 68.422 134.718 358.426 116.052 421.566 194.021 477.069 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 Nợ ngắn hạn 26.009.556 30.336.694 34.221.290 37.305.155 Nợ trung hạn 5.376.718 5.652.952 5.331.011 5.119.409 476.168 n n va y te re thời hạn cho vay 70.229 a Lu Phân tích dư nợ theo om (Nhóm 5) 166.956 l.c Nợ có khả vốn 29.178 Nợ nghi ngờ (Nhóm 4) 387.845 k (Nhóm 3) 378.108 jm Nợ tiêu chuẩn ht Nợ cần ý (Nhóm 2) vb Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1) z chất lượng nợ cho vay z 46.080.840 gm at nh Phân tích dư nợ theo ll Cho vay khác fu nhân nước n Cho vay tổ chức, cá va khách hàng n ua al Các khoản trả thay 14.694.566 18.353.799 23.634.373 27.119.227 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 Tổ chức 34.434.518 36.565.645 39.598.272 43.809.290 Cá nhân 11.646.322 17.777.800 23.588.402 25.734.501 46.080.840 54.343.445 63.186.674 69.543.791 342.445 406.121 470.322 518.007 553.216 410.835 559.836 564.066 - - - - 37.101 23.916 18.905 19.392 m Nợ dài hạn 13.684 5.836 33.391 179.213 58.026 35.115 477.069 476.168 t to Phân tích dư nợ theo ng loại hình doanh nghiệp hi ep w n Dự phòng rủi ro cho lo ad vay khách hàng y th Dự phòng chung (0,75% ju từ nhóm đến nhóm 4) yi pl Dự phịng cụ thể n va Nhóm (0%) n dụng ua al Dự phịng rủi ro tín 27.190 Nhóm (50%) 67.359 Nhóm (100%) 421.566 oi at nh 194.021 z fu Nhóm (20%) ll Nhóm (5%) z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re ad ju y th yi pl ua al n Cơ cấu dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo sản phẩm Vietcombank va n Đơn vị tính: triệu đồng fu Dư nợ Năm 2017 Tỷ trọng 37,4 Năm 2018 7.911.121 Tỷ trọng 44,5 4.071.116 Dư nợ oi Sản phẩm m ll Năm 2016 tháng đầu năm 2019 11.245.977 Tỷ trọng 43,7 22,9 6.085.808 25,8 7.437.271 28,9 8,3 2.099.368 8,9 2.599.185 10,1 Dư nợ 4.355.724 Kinh doanh 3.458.958 29,7 908.413 7,8 1.187.925 10,2 1.937.780 10,9 1.769.130 7,5 1.518.336 5,9 GTCG 791.950 6,8 1.511.113 k 8,5 1.721.953 7,3 1.749.946 6,8 Tiêu dùng khác 337.743 2,9 355.556 283.061 1,2 334.549 1,3 Tín chấp tiêu dùng 197.987 1,7 266.667 1,5 212.296 0,9 283.080 1,1 Du học 407.621 3,5 248.889 1,4 165.119 0,7 566.159 2,2 11.646.322 100 17.777.800 100 25.734.501 100 om l.c an 100 Lu 23.588.402 va 37,3 37,0 n 32,7 gm 25,3 1.475.557 ht Tỷ lệ DN KHCN/ TDN vb Tổng z Chứng khoán z Xe at Bất động sản jm nh 11.251.668 Tỷ trọng 47,7 Dư nợ y te re ac th si eg cd jg hg