(Luận văn) hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng tmcp sài gòn , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo Nguyễn Trọng Nhân ad ju y th yi pl ua al n HOÀN THIỆN va n CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG ll fu m oi TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo Nguyễn Trọng Nhân ad ju y th yi pl ua al HOÀN THIỆN n CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG n va ll fu TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN oi m at nh z z Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 ht vb k jm n PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG a Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va y te re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi ep Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu, phân tích thực riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng w n lo Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2014 ad ju y th Học viên yi pl ua al Nguyễn Trọng Nhân n n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to ng Trang hi ep TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN w MỤC LỤC n lo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ad y th DANH MỤC CÁC BẢNG ju DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ yi LỜI MỞ ĐẦU .1 pl Tổng quan chế quản lý vốn .3 va 1.1 n ua al CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Khái niệm chế quản lý vốn 1.1.2 Phân loại chế quản lý vốn .3 ll fu m Cơ chế quản lý vốn tập trung oi 1.2 n 1.1.1 nh Khái niệm chế quản lý vốn tập trung 1.2.2 Phân loại chế quản lý vốn tập trung 1.2.3 Các nguyên tắc chế quản lý vốn tập trung 16 1.2.4 Định giá chuyển vốn nội FTP .16 at 1.2.1 z z ht vb jm k 1.2.4.1 Công thức xác định giá chuyển vốn 17 gm 1.2.4.2 Tƣơng quan FTP mua vốn FTP bán vốn 18 1.3 om l.c 1.2.4.3 Đánh giá kết hoạt động Chi nhánh 19 Kinh nghiệm quản lý vốn tập trung NHTM nƣớc 21 a Lu 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV)22 n KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 y CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 26 te re 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn .23 n va 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (VietinBank)23 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 t to ng hi ep 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn .28 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 w 2.2 Thực trạng chế quản lý vốn tập trung NH TMCP Sài Gòn 30 n Cơ chế quản lý vốn cũ 30 lo 2.2.1 ad 2.2.1.1 Nguyên tắc thực 31 y th ju 2.2.1.2 Những tồn chế quản lý vốn cũ cần thiết phải chuyển sang chế quản lý vốn tập trung .34 yi Thực trạng chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng TMCP Sài Gòn 37 pl 2.2.2 al n ua 2.2.2.1 Các mục tiêu việc áp dụng chế quản lý vốn tập trung .37 va 2.2.2.2 Quá trình triển khai thực chế quản lý vốn tập trung SCB 38 n 2.2.2.3 Nội dung chế quản lý vốn tập trung SCB .41 fu ll 2.2.2.4 Định giá chuyển vốn .43 m oi 2.2.2.4.1 Giao dịch mua vốn 44 nh at 2.2.2.4.2 Giao dịch bán vốn 46 z 2.2.2.4.3 Tính lãi điều chuyển vốn .48 z Đánh giá chế quản lý vốn tập trung SCB thời gian qua 53 jm 2.3 ht vb 2.2.2.5 So sánh hai chế quản lý vốn cũ SCB 49 Những kết đạt đƣợc thời gian qua 53 2.3.2 Những tồn cần hoàn thiện thời gian tới .58 k 2.3.1 gm om l.c 2.3.2.1 Chƣa đạt đƣợc mục tiêu cấu lại bảng tổng kết tài sản 58 2.3.2.2 Chƣơng trình báo cáo FTP chƣa đáp ứng hết yêu cầu chế FTP 59 a Lu 2.3.2.3 Các chi nhánh động lực phát triển nguồn vốn giá rẻ .59 n n va 2.3.2.4 Việc áp đặt cứng nhắc giá mua/bán vốn cản trở kinh doanh lành mạnh Chi nhánh 60 y 2.3.2.6 Nguyên nhân hạn chế .61 te re 2.3.2.5 Bất cân xứng thông tin nhà quản lý Hội sở đơn vị tiếp nhận thơng tin Chi nhánh với khách hàng .60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 t to CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 64 ng hi ep Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện Cơ chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng TMCP Sài Gòn 65 3.1 w n Giải pháp chung .65 lo 3.2.1 ad 3.2.1.1Áp dụng giá mua – bán vốn FTP với nội dung chế quản lý vốn tập trung 65 ju y th yi 3.2.1.2Hồn thiện chƣơng trình FTP, hệ thống báo cáo đáp ứng nhu cầu triển khai chế quản lý vốn FTP 72 pl Giải pháp Hội sở 72 ua al 3.2.2 n 3.2.2.1Thực chế quản lý vốn linh động, cân đối kỳ hạn cho hệ thống 72 va n 3.2.2.2Áp dụng chế hỗ trợ 73 ll fu 3.2.2.3Cơ chế quản lý vốn cần động lực kinh doanh Chi nhánh nguồn vốn không kỳ hạn ổn định 73 oi m Giải pháp cho Chi nhánh 74 nh 3.2.3 at 3.2.3.1Áp dụng giá mua – bán vốn FTP linh hoạt cho địa bàn, đảm bảo chi nhánh vừa hoạt động có hiệu song đảm bảo tính cạnh tranh 74 z z ht vb 3.2.3.2Áp dụng Trung tâm quản lý vốn theo khu vực 74 Kiến nghị 75 k 3.3 jm 3.2.3.3Tiếp nhận phản hồi đầy đủ thông tin thị trƣờng 75 gm Kiến nghị Hội sở 75 3.3.2 Kiến nghị Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc 76 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 77 om l.c 3.3.1 a Lu KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 n PHỤ LỤC 01: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO n va KẾT LUẬN .80 PHỤ LỤC 02: Các khoản mục Hội sở mua/bán vốn không kỳ hạn PHỤ LỤC 03: Các khoản mục Hội sở mua/bán vốn có kỳ hạn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ng EXIMBANK: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam hi ep FTP (Fund Transfer Pricing): Cơ chế quản lý vốn tập trung FTP LĐCV: Lãi điều chuyển vốn w n LSĐCV: Lãi suất điều chuyển vốn lo ad LSMV: Lãi suất mua vốn y th LSBV: Lãi suất bán vốn ju NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc yi pl NHTM: Ngân hàng thƣơng mại ua al NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần n NIM (Net Interest Margin): Hệ số thu nhập lãi ròng cận biên va n SCB: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn oi m at nh TCTD: Tổ chức tín dụng ll TSN: Tài sản nợ fu TSC: Tài sản có VietinBank: Ngân Hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC BẢNG t to Bảng 1.1: Ví dụ bảng cân đối tài sản áp dụng chế FTP đơn giá ng Bảng 1.2: Ví dụ bảng cân đối tài sản áp dụng chế FTP loại thứ hai hi ep Bảng 1.3: Ví dụ bảng cân đối tài sản áp dụng chế FTP loại thứ ba Bảng 1.4: Ví dụ mức lãi suất FTP w n Bảng 1.5: Các khoản thu nhập chi phí chi nhánh lo Bảng 1.6: Ví dụ xác định thu nhập chi phí chi nhánh ad y th Bảng 2.1: Tổng hợp tiêu tài chủ yếu SCB năm 2012 ju Bảng 2.2: Bảng kết hoạt động kinh doanh SCB tháng đầu yi pl năm 2013 ua al Bảng 2.3: So sánh hai chế quản lý vốn cũ SCB n Bảng 2.4: Tình hình huy động tháng 7/2013 NHTM địa bàn Tp.HCM va n Bảng 3.1: Cơ cấu lợi nhuận Chi nhánh ll fu oi m DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ at nh Hình 1.1: Mơ tả chế quản lý vốn phân tán Hình 1.2: Mơ tả chế quản lý vốn tập trung z z Hình 1.3: Minh họa phần thu nhập Chi nhánh chênh lệch lãi suất vb ht Hình 2.1: Mơ hình tổ chức Trung tâm vốn Hội sở jm Hình 2.2: Luân chuyển vốn chi nhánh SCB theo chế FTP k l.c Hình 2.4: Tập trung rủi ro lãi suất Hội sở gm Hình 2.3: Tập trung rủi ro khoản Hội sở om Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn từ thị trƣờng SCB trƣớc sau a Lu triển khai FTP n Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn từ thị trƣờng SCB từ 6/2012- y địa bàn Tp.Hồ Chí Minh te re Biểu đồ 2.3: Tình hình huy động vốn tháng 7.2013 ngân hàng n va 6/2013 LỜI MỞ ĐẦU t to ng Cùng với phát triển kinh tế Việt Nam trình hội nhập sâu hi ep rộng vào kinh tế giới, ngành ngân hàng Việt Nam có bƣớc phát triển vƣợt bậc bƣớc hội nhập vào thị trƣờng tài tồn cầu w Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cạnh tranh ngày gay gắt n lo tình hình thị trƣờng địi hỏi ngân hàng ngồi việc khơng ngừng ad y th cải tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ, mà song song cịn phải tăng cƣờng ju cơng tác quản lý quản trị hệ thống nội ngân hàng nhằm quản lý tốt yi pl rủi ro trì phát triển bền vững thị trƣờng đầy biến động nhƣ ua al giai đoạn n Sau hợp từ ba ngân hàng TMCP quy mô nhỏ vào hoạt động từ va n ngày 01/01/2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ll fu ngân hàng TMCP có quy mơ lớn thị trƣờng tài Việt Nam Thực chủ oi m trƣơng tái cấu lại hoạt động ngân hàng theo mơ hình ngân hàng đại, đáp ứng at nh yêu cầu hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế, vấn đề SCB cần phải thực cơng tác quản trị rủi ro, quản trị tài sản Nợ - tài sản Có, mà z z trọng tâm giải công tác điều hành vốn nội ngân hàng Nhận thức vb ht đƣợc vấn đề này, ngày 26/06/2012, SCB thức triển khai chế quản lý jm vốn tập trung (Fund Transfer Pricing - FTP) toàn hệ thống Cơ chế Quản lý k gm vốn tập trung chuyển chế quản lý vốn nội SCB từ chế “vay-gửi” l.c vốn sang chế “mua-bán” vốn Qua đó, ngân hàng áp dụng giá điều chuyển om vốn nội thống cho tất Chi nhánh hệ thống, làm sở xác a Lu định thu nhập chi phí xác cho Chi nhánh quan trọng tập trung n quản lý đƣợc rủi ro công tác quản lý vốn nhƣ rủi ro lãi suất, rủi ro trung Ngân hàng TMCP Sài Gòn” y cập, tơi định nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện chế quản lý vốn tập te re vốn tập trung, bên cạnh thành tựu đạt đƣợc nhiều vấn đề tồn bất n va khoản Trong trình chuyển đổi từ chế quản lý vốn cũ sang chế quản lý  Mục tiêu nghiên cứu: t to Bài nghiên cứu tổng hợp sở lý luận chế quản lý vốn tập trung ng NHTM làm sở lý thuyết nghiên cứu trình triển khai ứng dụng chế hi ep quản lý vốn tập trung Ngân hàng TMCP Sài Gịn Từ đó, nghiên cứu rút thành tựu tồn qua thực tiễn ứng dụng; đồng thời đề xuất giải pháp w n nhằm hoàn thiện chế SCB lo  Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: ad y th Đối tƣợng nghiên cứu lý thuyết chế quản lý vốn tập trung thực ju trạng chế quản lý vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp Bài nghiên yi pl cứu lấy mốc thời gian năm 2012 chuyển đổi từ chế quản lý vốn cũ sang n quản lý vốn SCB ua al chế quản lý vốn tập trung để phân tích, so sánh ƣu khuyết điểm hai chế n va  Phƣơng pháp nghiên cứu: ll fu Phƣơng pháp thống kê mô tả: Xác định tiêu chí liên quan đến quản lý at nh phí… liên quan oi m vốn áp dụng chế quản lý tập trung phƣơng pháp tính tốn thu nhập, chi Phƣơng pháp phân tích tổng hợp, so sánh: Trình bày đặc điểm z z chế quản lý vốn, so sánh hiệu vận dụng hai chế cũ vb ht Số liệu luận văn đƣợc thu thập xử lý từ hai nguồn: liệu nội jm hệ thống SCB liệu thu thập đƣợc từ báo cáo tài k l.c  Kết cấu nghiên cứu: gm NHTM om Ngoài phần mở đầu phần kết luận, nghiên cứu gồm có chƣơng: n thƣơng mại; a Lu  Chƣơng 1: Tổng quan chế quản lý vốn tập trung ngân hàng hàng TMCP Sài Gịn y  Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện chế quản lý vốn tập trung Ngân te re TMCP Sài Gòn; n va  Chƣơng 2: Thực trạng chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng 72 M = m1+m2+….+m10 t to Để thực đƣợc việc tính giá điều chuyển vốn nhƣ yêu cầu có ng chƣơng trình báo cáo hỗ trợ đáp ứng nhu cầu triển khai theo nguyên tắc hi ep chế FTP 3.2.1.2 Hoàn thiện chƣơng trình FTP, hệ thống báo cáo đáp ứng nhu cầu w n triển khai chế quản lý vốn FTP lo Hạng mục quan trọng việc triển khai chế FTP chƣơng trình ad y th phần mềm quản lý hệ thống CoreBanking Năm 2012, SCB hoàn tất việc ju triển khai chuyển đổi hệ thống quản lý từ hệ thống SmartBank cũ sang hệ thống yi pl Core Flexcube đƣợc mua từ nhà cung cấp phần mềm Oracle Hệ thống Core với ua al nhiều tiện ích sức mạnh vƣợt trội giúp cho việc quản lý ngân hàng hiệu n Tuy nhiên, hệ thống Core hạn chế chƣa hỗ trợ thực báo cáo va n FTP SCB phải tự phát triển phần báo cáo FTP tích hợp với hệ thống báo cáo ll fu CoreBanking báo cáo FTP tính lãi suất điều chuyển vốn dựa oi m lãi suất huy động bình quân kỳ hạn mà chƣa tính đƣợc mức lãi suất at nh phân bồ cho sản phẩm huy động cho vay riêng biệt Để thực đƣợc giải pháp nhƣ nêu trên, SCB phải hồn thiện z z chƣơng trình báo cáo FTP với hệ thống báo cáo đáp ứng đƣợc yêu cầu vb ht chế FTP Chƣơng trình FTP cần tính đƣợc giá chuyển vốn cho sản phẩm cho jm vay huy động cụ thể Các đơn vị phụ trách việc xây dựng chƣơng trình phải chạy k gm thử nghiệm kiểm tra nhiều lần với nhiều kịch khác nhằm hạn chế đến a Lu 3.2.2 Giải pháp Hội sở om chƣơng trình FTP đƣợc triển khai thức cho tồn hệ thống l.c mức thấp sai sót phát sinh Sau chạy thử nghiệm thành công, n 3.2.2.1 Thực chế quản lý vốn linh động, cân đối kỳ hạn cho hệ nguồn vốn trung dài hạn gia tăng xu hƣớng giảm lãi suất thời gian y nhánh đồng thời thực mục tiêu cân đối kỳ hạn cho toàn hệ thống Tình hình te re Hội sở thực chế quản lý vốn linh động tùy theo điều kiện Chi n va thống 73 qua Nếu chi nhánh đƣợc ổn định đầu ra, ký kết hợp đồng tín dụng với chủ đầu t to tƣ cố định đƣợc lãi suất cho vay trung dài hạn mức tốt, cho phép ng chi nhánh đó, áp dụng lãi suất đầu vào tƣơng ứng mức cao FTP để hấp hi ep thụ nguồn vốn trung dài hạn dƣ thừa thị trƣờng Tại số dự án, theo yêu cầu chủ đầu tƣ cần đƣợc cố định mức lãi suất cho thời gian w năm đầu dự án, nhằm loại bỏ rủi ro lãi suất sử dụng vốn phƣơng án n lo hoạt động kinh doanh thời gian khấu hao tài sản đầu tƣ Tuy nhiên, theo yêu cầu ad y th Hội sở chính, lãi suất đƣợc quy định kỳ điều chỉnh 06 tháng/lần, điều ju quan điểm rủi ro lãi suất đƣợc xem trọng nhƣng không phù hợp kỳ hạn thực tế lãi yi pl suất thực tế Hội sở nên cho phép Chi nhánh tự cân đối nguồn vốn huy động ua al để cân đối dƣ nợ tín dụng cho vay dự án, đồng thời hấp thu đƣợc nguồn vốn n trung dài hạn thị trƣờng va n 3.2.2.2 Áp dụng chế hỗ trợ ll fu Tùy điều kiện thị trƣờng tình hình cân đối vốn ngân hàng, oi m thời kỳ, Hội sở quy định lãi suất huy động vốn, cho vay cụ thể với kỳ at nh hạn, khoản mục để phù hợp với tình hình thực tế ngân hàng Tuy nhiên, thị trƣờng lãi suất diễn biến nhanh, mạnh, lãi suất tăng cao thấp, z z kết hợp với tình hình cân đối vốn dƣ thừa thiếu hụt, ngồi Cơ chế FTP, vb ht Hội sở nên sử dụng công cụ khác hỗ trợ điều hành vốn nhƣ cấp bù lãi jm suất, giảm trừ FTP, chế động lực, khen thƣởng Khi tình hình nguồn vốn k gm dƣ thừa, Hội sở giảm LSBV để khuyến khích Chi nhánh cho vay Hay ngƣợc l.c lại, tình hình cân đối vốn thiếu hụt, Hội sở khuyến khích Chi nhánh gia om tăng huy động vốn cách cấp bù lãi suất, tăng LSMV khoản huy a Lu động vốn cho khoản toàn hàng sử dụng chế động lực khen thƣởng n Theo đó, ban hành điều kiện cách tính khen thƣởng cho Chi nhánh có tăng nguồn vốn không kỳ hạn ổn định y 3.2.2.3 Cơ chế quản lý vốn cần động lực kinh doanh Chi nhánh te re không kỳ hạn ổn định n va trƣởng huy động vốn bình quân, tăng trƣởng huy động vốn dân cƣ, huy động vốn 74 Nhằm tạo động lực phát huy vai trò chi nhánh phải đƣợc xuất phát t to điểm từ hiệu kinh doanh vốn đạt đƣợc huy động vốn không kỳ hạn cho chi ng nhánh Cơ chế quản lý vốn tập trung cần tạo động lực hi ep Hội sở nghiên cứu áp dụng mức lãi suất mua vốn hợp lý, đảm bảo hiệu cho nguồn vốn không kỳ hạn đƣợc kinh doanh mang lại lợi nhuận cao thị w trƣờng Giải pháp đề xuất: Hội sở áp dụng sách giá nguồn vốn n lo không kỳ hạn Cụ thể: Yêu cầu chi nhánh đăng ký hàng tháng/quý/năm nguồn ad y th vốn không kỳ hạn ổn định chi nhánh Căn đăng ký này, Hội sở có ju điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thị trƣờng sử dụng vốn hiệu áp yi pl dụng lãi suất mua vốn cao lãi suất mua vốn bảng quy định cho chi ua al nhánh để đảm bảo hiệu kinh doanh đƣợc tính đúng, tính đủ cho chi nhánh n Do đó, tạo động lực cho chi nhánh phát triển nguồn vốn huy động va n 3.2.3 Giải pháp cho Chi nhánh ll fu 3.2.3.1 Áp dụng giá mua – bán vốn FTP linh hoạt cho địa bàn, đảm oi m bảo chi nhánh vừa hoạt động có hiệu song đảm bảo tính cạnh at nh tranh SCB nên có sách giá FTP riêng cho khu vực, địa bàn, đặc z z biệt địa bàn có tính cạnh tranh cao lĩnh vực huy động vốn nhƣ: Hà vb ht Nội, TP.HCM nơi có tốc độ phát triển khả tăng trƣởng cao, mặt jm chung kinh tế hệ thống tài địa bàn ln có biến đổi khơng k gm ngừng Vì vậy, Hội sở xem xét xây dựng mức giá “mua vốn” ƣu tiên cho l.c Chi nhánh hoạt động địa bàn nhằm tăng tính cạnh tranh linh động om Chi nhánh Ứng với mức giá “mua vốn” tại, giá “mua vốn” đề xuất a Lu điều chỉnh tăng lên 0,5- 1% tập trung vào kỳ hạn ngắn (1-3 tháng) đồng n thời giá “bán vốn” có phần tăng theo nhằm kích thích khả cạnh tranh khu vực kinh tế phát triển, SCB cần xây dựng trung tâm quản lý vốn tập y Để tăng cƣờng tính linh động, ứng phó kịp thời với diễn biến thị trƣờng te re 3.2.3.2 Áp dụng Trung tâm quản lý vốn theo khu vực n va phát triển chi nhánh 75 trung khu vực Ngân hàng áp dụng trung tâm quản lý vốn theo khu vực, t to linh động kịp thời cạnh tranh với thị trƣờng nhiều biến động Quản lý rủi ro ng khoản Trung tâm vốn Hội sở chính, Quản lý rủi ro lãi suất đƣợc chia hi ep cho Trung tâm khu vực Trung tâm vốn Hội sở Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin đủ mạnh, yêu cầu chi nhánh minh bạch sách áp w dụng khách hàng để Hội sở quản lý tốt tác động n lo sách áp dụng ad y th 3.2.3.3 Tiếp nhận phản hồi đầy đủ thông tin thị trƣờng ju Các Chi nhánh phải lắng nghe, ghi nhận ý kiến, nguyện vọng khách hàng yi pl nhƣ ghi nhận biến động thị trƣờng địa bàn hoạt động ua al phản hồi kịp thời đầy đủ thông tin Hội sở Từ đó, Hội sở có sở để n linh hoạt điều chế quản lý vốn cho phù hợp n va 3.3 Kiến nghị fu ll Trên sở giải pháp nêu nhằm khắc phục hạn chế, luận văn đƣa m oi số kiến nghị để chế FTP phát huy tốt tác dụng công cụ hỗ trợ SCB quản lý nh ngân hàng theo hƣớng đại hố tiến trình hội nhập phát triển ngành at z ngân hàng z ht vb 3.3.1 Kiến nghị Hội sở jm  Hội sở xây dựng định hƣớng, chế hoạt động tổ chức thực chế k FTP để đảm bảo thực thống chế quản lý vốn tập trung đồng thời gm l.c quản lý, kiểm soát đƣợc hoạt động vận hành chế tồn hệ thống ngân om hàng, Hội sở phải có trách nhiệm nghiên cứu sửa đổi, ban hành Quy chế Quản lý vốn tập trung Quy trình thực cho toàn hệ thống a Lu  Nâng cấp, đổi cải tiến hệ thống công nghệ thông tin tƣơng thích với n nhánh y  Định giá mua/bán vốn phù hợp với thị trƣờng hoạt động Chi te re ứng đƣợc yêu cầu công tác quản lý vốn FTP n va nhu cầu sử dụng Hồn thiện chƣơng trình hệ thống quản lý để đáp 76  Thực chế quản lý vốn linh động, cân đối kỳ hạn cho hệ thống t to Thực chế quản lý vốn linh động chi nhánh/dự án có khả ng sử dụng vốn trung dài hạn, nhằm cố định đầu ra, tạo điều kiện hấp thu nguồn hi ep vốn trung dài hạn thị trƣờng, giúp cân cân đối kỳ hạn cho hệ thống Tình hình cho thấy, thời gian tới sách giảm lãi suất huy động – w n cho vay Chính phủ đƣợc tiếp tục thực thi Nếu chi nhánh đƣợc ổn định lo ad đầu ra, tức ký kết hợp đồng tín dụng với chủ đầu tƣ cố định đƣợc lãi suất y th cho vay trung dài hạn mức tốt, cho phép chi nhánh đó, áp dụng lãi suất ju đầu vào tƣơng ứng mức cao FTP để hấp thụ nguồn vốn trung dài hạn dƣ yi pl thừa thị trƣờng, Hội sở thực cấp bù áp dụng chế tổng hịa ua al lợi ích cho chi nhánh n 3.3.2 Kiến nghị Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc va n  Các Chi nhánh cần nhận thức lại chức bán hàng theo chế quản lý vốn ll fu Cụ thể là: oi m  Khơng địi hỏi kinh doanh lĩnh vực có chủ trƣơng tập trung at nh Hội sở chính; z  Khơng u cầu q nhiều giá mua/bán vốn cá biệt phá vỡ tính hệ z vb thống chế quản lý vốn tập trung ht  Đào tạo nguồn nhân lực cán làm công tác nguồn vốn Chi nhánh jm k Trong Cơ chế quản lý vốn mới, chi nhánh thực kinh doanh vốn với gm Trung tâm vốn với khách hàng Vì thế, cán làm cơng tác nguồn vốn phải thực om l.c chuyên nghiệp có trình độ, kiến thức chun mơn việc cân đối nguồn vốn, ấn định lãi suất cho giao dịch vay gửi, áp dụng lãi phạt hợp lý trƣờng a Lu hợp khách hàng trả nợ trƣớc hạn (bù đắp cho thiệt hại bị điều chỉnh giảm thu n nhập) nhằm đảm bảo thu hút đƣợc khách hàng đảm bảo thu nhập cho ngân hàng trung, Quy chế định giá chuyển vốn quy trình chuyển vốn nội nhằm tạo y Các chi nhánh phải tuyệt đối tuân thủ Quy định Cơ chế quản lý vốn tập te re vụ ngân hàng) n va (thu nhập từ chênh lệch mua – bán vốn với Trung tâm thu nhập từ cung cấp dịch 77 thống quản lý vốn toàn hệ thống Các chi nhánh chịu trách nhiệm tổ t to chức triển khai hoạt động kinh doanh theo tiêu đƣợc giao miễn không vi ng phạm qui định chế quản lý vốn hi ep  Nhận xử lý thông tin phản hồi từ thị trƣờng; báo cáo đề xuất với Hội sở kịp thời w n Cuối cùng, để phát huy triệt để lợi ích từ chƣơng trình mới, việc xem xét lo ad tác động với hoạt động ngân hàng cần thiết nhằm đề y th biện pháp tháo gỡ vƣớng mắc trình vận dụng đề xuất biện ju pháp cải tiến Việc nhận xử lý thông tin phản hồi từ thị trƣờng đƣơc thực yi pl thông qua đánh giá tác động Cơ chế FTP định kỳ chi nhánh ua al 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc n Việc ổn định kinh tế vĩ mơ định hƣớng quan trọng tình hình kinh va n tế nhiều biến động nhƣ nay, sách lãi suất cần đƣợc NHNN điều ll fu tiết kịp thời vào ổn định Đây tiền đề quan trọng để chế quản lý vốn oi m tập trung phát huy hết tác dụng quản lý rủi ro lãi suất, quản lý rủi ro at nh khoản, tác động mạnh đến việc tái cấu bảng tổng kết tài sản nợ - có ngân z hàng Một số kiến nghị NHNN nhƣ sau: z -Thứ nhất, hình thành chế kiểm soát lãi suất thị trƣờng loại lãi vb ht suất NHNN để lãi suất đƣợc hình thành hồn tồn dựa quan hệ cung – cầu jm vốn tín dụng thị trƣờng Khi thị trƣờng tiền tệ hoạt động thƣờng xuyên k gm thông suốt l.c - Thứ hai, NHNN tiếp tục hoàn thiện chế điều hành mức lãi suất chủ om đạo, cần hoàn thiện cơng cụ điều hành sách tiền tệ tác động trực tiếp đến a Lu lãi suất nhƣ nghiệp vụ thị trƣờng mở, cho vay tái cấp vốn tái chiết khấu, tỷ lệ dự n trữ bắt buộc,…Trong đó, nghiệp vụ thị trƣờng mở đóng vai trị chủ chốt để điều tiết điều hành lãi suất NHNN phát huy hiệu hay nói cách khác nâng cao khả y NHNN cần chủ động linh hoạt can thiệp thị trƣờng liên ngân hàng để chế te re trƣờng để phục vụ cho tái cấp vốn, đảm bảo khả khoản TCTD n va lãi suất thị trƣờng tiền tệ, lãi suất tái cấp vốn cần đƣợc điều chỉnh sát với lãi suất thị 78 truyền dẫn sách tiền tệ t to - Thứ ba, thắt chặt kỷ luật thị trƣờng, bảo đảm điều hành lãi suất hƣớng tới ng mục tiêu thực thi hiệu mục tiêu kinh tế vĩ mơ NHNN cần nâng cao vai trị hi ep quản lý, giám sát thực mức lãi suất trần huy động nay, áp dụng quy định Luật NHNN Luật TCTD để xử lý nghiêm trƣờng hợp có w dấu hiệu bất ổn hoạt động phối hợp với quan truyền thông để n lo thông tin hành vi vi phạm kết xử lý TCTD ad y th - Thứ tƣ, NHNN cần khẩn trƣơng cấu lại NHTM, có chế thúc đẩy ju việc sáp nhập tự nguyện NHTM với nhau, đặc biệt không để tồn nhiều yi pl NHTM cổ phần quy mô nhỏ nhân tố cạnh tranh huy động vốn với lãi suất cao, n ua al đẩy thị trƣờng vào tình trạng hỗn loạn n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG t to Chƣơng nêu giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện khắc ng phục hạn chế chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng TMCP Sài hi ep Gịn Để ngân hàng phát triển vững mạnh cần có kết hợp chặt chẽ từ đơn vị đến Hội sở vai trị chế quản lý vốn đóng góp vào thành kinh w doanh chung ngân hàng Cơ chế FTP phát huy tối đa hiệu nhƣ giải n lo pháp đƣợc triển khai thực ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 80 KẾT LUẬN t to Việc chuyển đổi từ chế quản lý vốn phân tán sang chế quản lý vốn tập ng trung - FTP ngân hàng thƣơng mại yêu cầu tất yếu xu hi ep đại hoá hội nhập với thị trƣờng tài quốc tế Cơ chế quản lý vốn FTP giúp nhà quản trị ngân hàng nâng cao lực quản trị hệ thống, đánh giá đƣợc hiệu w hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, quản lý sản phẩm dịch vụ theo hàng dọc, n lo phân bổ thu nhập hợp lý cho đơn vị kinh doanh sở giá trị gia tăng, góp ad ju nhuận y th phần phát triển đồng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tối đa hoá đƣợc lợi yi pl Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng ua al TMCP Sài Gịn” phân tích nội dung chế quản lý vốn tập trung, so sánh n nội dung bản, nguyên tắc vận hành chế quản lý vốn cũ chế quản lý va n vốn mới, trình bày chế quản lý vốn tập trung đƣợc thực SCB Trên ll fu sở định hƣớng phát triển SCB đánh giá tình hình thực Cơ chế quản lý at nh quản lý vốn tập trung SCB oi m vốn tập trung SCB, đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện Cơ chế Tổ chức triển khai chế lớn ảnh hƣởng đến mặt hoạt động z z ngân hàng nhƣ chế FTP địi hỏi phải có trình chuẩn bị nghiêm túc vb ht mặt nhằm phát huy tối đa lợi ƣu điểm, đồng thời giảm thiểu jm mặt hạn chế tác dụng phụ chế Cũng cần hiểu khơng có chế k gm quản lý vốn toàn diện phù hợp cho tất ngân hàng mà khơng có mặt l.c hạn chế, bất cập Theo đó, cơng tác điều chỉnh, sửa đổi hoàn thiện chế FTP n a Lu tăng tính phù hợp với thực tiễn chế om phải đƣợc coi trọng đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, liên tục nhằm nâng cao hiệu n va y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Danh mục tài liệu tiếng Việt ng Công ty cổ phần hệ thống thông tin dịch vụ công nghệ ISTS, 2013 hi ep Triển khai Hệ thống Định giá điều chuyển vốn FTP ngân hàng Website ISTS: [Truy lo ad cập ngày 05/09/2013] y th Dƣơng Xuân Thảo, 2011 Hoàn thiện Cơ chế quản lý vốn tập trung ju Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Kinh tế yi pl Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ua al Đề án chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu n Việt Nam, 2011 va n Đồn Trọng Tín, 2011 Hoàn thiện Cơ chế quản lý vốn tập trung Ngân ll fu hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại học oi m Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Vietinbank.vn at nh Mã Thành Tân, Bàn hệ thống định giá điều chuyển vốn FTP Website z z [Truy ht vb cập ngày 05/09/2013] jm Nguyễn Anh Tuấn, 2011 Công cụ định giá vốn điều chuyển Website k gm Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam om catid=43&Itemid=90> [Truy cập ngày 05/09/2013] l.c