(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam – chi nhánh thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al VÕ THỊ NHẬT VI n va ll fu oi m CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al VÕ THỊ NHẬT VI n va ll fu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH oi m at nh z z ht vb jm k Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 om l.c gm n va y te re TS PHẠM THỊ ANH THƯ n NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC a Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi ep Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” kết nghiên cứu cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Phạm Thị Anh Thư w n Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực Kết chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác lo ad y th ju TP Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2019 yi pl Tác giả n ua al va Võ Thị Nhật Vi n ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA t to ng LỜI CAM ĐOAN hi MỤC LỤC ep DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT w DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG n lo DANH MỤC BIỂU ĐỒ ad TÓM TẮT y th ju ABSTRACT yi CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU pl Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn n ua al 1.1 n va ll fu oi m at nh z z Tóm tắt chương vb ht CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH k jm HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 gm 2.1 Khái quát khả trả nợ khách hàng cá nhân .6 l.c 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân .8 om 2.3 Mơ hình nghiên cứu khả trả nợ khách hàng cá nhân .13 a Lu 2.3.1 Một số mơ hình tiêu biểu sử dụng để đánh giá khả trả nợ n KHCN 13 va 2.3.2 Tổng quan mơ hình Logit 17 .19 2.4.1 Nghiên cứu Norhaziah Nawai Mohd Noor Shariff (2012) 19 2.4.2 Nghiên cứu Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013) 20 y cứu te re Lược khảo số nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên n 2.4 2.4.3 Nghiên cứu Hussain Ali Bekhet Shorouq Fathi Kamel Eletter (2014) .20 t to ng 2.4.4 Nghiên cứu Đinh Thị Huyền Thanh Stefanie Kleimeier (2007) hi 21 ep 2.4.5 w 2.5 Nghiên cứu Trần Thế Sao (2017) 21 Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ n lo khách hàng cá nhân SHBVN- CN TP HCM .22 ad Tóm tắt chương 24 y th ju CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG yi CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN – CN TP.HCM 25 pl ua al 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 25 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt n n va Nam 25 ll fu 3.1.2 Đôi nét Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP oi m Hồ Chí Minh .26 nh 3.2 Thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Shinhan – at Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 28 z 3.3 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN – z vb Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 32 ht jm 3.3.1 Thông tin để đánh giá khả trả nợ KHCN 32 k 3.3.2 Các phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng 32 gm l.c 3.3.3 Nhận xét phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng 34 om Tóm tắt chương 36 a Lu CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .37 n 4.1 Mơ hình nghiên cứu 37 4.2 Thu thập xử lý liệu 46 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 51 y 4.1.2 Xác định biến .38 te re hàng cá nhân SHBVN- CN TP.Hồ Chí Minh .37 n va 4.1.1 Lý lựa chọn mơ hình Logit để đánh giá khả trả nợ khách 4.3.1 Kết hồi quy 51 4.3.2 Giải thích ý nghĩa kết hồi quy 54 t to ng Tóm tắt chương 56 hi CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA ep KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN- CN TP.HCM 57 w 5.1 Giải pháp tăng cường nhận diện khả trả nợ vay KHCN Ngân n lo hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM 57 ad 5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN Ngân y th ju hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM 60 yi 5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN pl al Ngân hàng Shinhan Việt Nam .63 n ua Tóm tắt chương 65 ll oi m PHỤ LỤC fu TÀI LIỆU THAM KHẢO n va KẾT LUẬN 66 at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to Chữ viết đầy đủ tiếng Việt ng Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ tiếng Anh hi ep Ngân hàng Australia New Australia and New Zealand Bank Zealand CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Credit Information Center Hệ thống chấm điểm tín dụng Credit Scoring System ANZ w n lo ad CSS Chi nhánh ju y th CN yi pl Quỹ tiền tệ Quốc tế KHCN Khách hàng cá nhân LO Nhân viên tín dụng International Monetary Fund n ua al IMF va n Loan Officer ll fu Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước RM Nhân viên kinh doanh SBV Ngân hàng Nhà nước Việt State Bank of Vietnam Nam oi m NHTM at nh z z ht vb Thương mại cổ phần Xếp hạng tín dụng y XHTD te re Tài sản bảo đảm n TSBĐ va Thành phố Hồ Chí Minh n TP HCM Trách nhiệm hữu hạn thành viên a Lu TNHH MTV om l.c TMCP Tổ chức tín dụng gm TCTD k Ngân hàng Shinhan Việt Nam jm SHBVN Relationship Manager DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG t to Số thứ tự bảng Tên bảng Trang 3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích vay 28 3.2 Kết phân loại nợ cho vay 30 ng TT hi ep w n 3.3 lo ad 31 4.2 4.3 4.4 Bảng phân tích mẫu liệu theo tình trạng nhân 4.5 Bảng phân tích mẫu liệu theo trình độ học vấn 4.6 Thống kê mô tả yếu tố khách hàng phân tích 48 10 4.7 nh 50 11 4.8 12 4.9 13 4.10 14 4.11 Kiểm định Omnibus mơ hình biến 15 4.12 Kiểm định độ phù hợp mơ hình với biến 16 4.13 Kiểm định độ xác mơ hình biến ju al 44 – 45 y th 4.1 Cơ cấu nợ hạn (từ nhóm – nhóm 5) chia theo sản phẩm cho vay Bảng tóm tắt biến độc lập sử dụng mô hình Bảng phân tích mẫu liệu theo khả trả nợ KHCN yi 46 pl Bảng phân tích mẫu liệu theo giới tính 47 n ua n va 47 ll fu 47 oi m at Thống kê loại tài sản đảm bảo khách hàng phân tích Thống kê tiền sử tín dụng khách hàng phân tích Kết chạy mơ hình Logit đo lường khả trả nợ KHCN với 14 biến Kết chạy mơ hình Logit đo lường khả trả nợ KHCN với biến z z 50 ht vb k jm 51 gm 52 om l.c 53 53 n a Lu 53 n va y te re DANH MỤC BIỂU ĐỒ t to Số thứ tự biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Hệ thống hóa mơ hình đánh giá khả trả nợ khách hàng 14 ng TT hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH ng hi TĨM TẮT ep Tăng trưởng tín dụng thường kéo theo chất lượng tín dụng giảm sút, số lượng w khách hàng hạn tăng lên Nếu trọng vào việc xử lý nợ xấu mà khơng n lo tìm giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động cho vay ad y th ngân hàng khơng an tồn hiệu Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh ju hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TNHH MTV yi Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh” thực thơng qua việc pl ua al thu thập liệu 300 mẫu khách hàng có dư nợ tín dụng Ngân hàng n Shinhan chi nhánh TP Hồ Chí Minh Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy n va Logit, thực phần mềm SPSS để tìm yếu tố ảnh hưởng ll fu đến khả trả nợ, đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến oi m khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Shinhan– Chi nhánh TP Hồ nh Chí Minh Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố bao gồm trình độ học vấn, thời at gian làm việc, sở hữu nhà có ảnh hưởng tích cực đến khả trả nợ vay khách z z hàng cá nhân Ngược lại, yếu tố bao gồm số lượng người phụ thuộc, tiền sử tín vb ht dụng hạn có mối quan hệ tiêu cực với khả trả nợ khách hàng cá nhân k jm Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả Từ khóa: Khách hàng cá nhân, khả trả nợ vay, Ngân hàng Shinhan om l.c nhân Ngân hàng Shinhan gm trả nợ vay khách hàng cá nhân nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá n a Lu n va y te re 61 nghiệp RM quan trọng Khơng phải mục tiêu đạt tiêu mà ngân hàng đặt mà RM bỏ qua mấu chốt việc bác bỏ hồ sơ vay, liên kết với t to ng khách hàng tạo hồ sơ giả để đạt điều kiện vay vốn RM phải xác định khách hi hàng vay thuộc đối tượng nào, uy tín họ tổ chức tín dụng trước ep sao, họ có thiện chí trả nợ vay cho ngân hàng không Để hạn chế rủi ro đạo w đức nghề nghiệp xảy khâu RM, Ngân hàng cần có sách ràng buộc n lo việc quản lý RM để vừa đạt kết kinh doanh tốt mà vừa có chất lượng ad khách hàng tốt y th ju Để tăng khả trả nợ khách hàng vay, ngồi việc thu thập thơng tin đầy yi đủ xác từ khách hàng, RM cần có kiến thức, am hiểu thị trường để tư vấn pl al thẩm định kỹ khả khoản tài sản mục đích vay n ua khách hàng có phù hợp với tình hình tài khách hàng Ví dụ n va năm gần thị trường bất động sản trở nên nóng sốt, người vay ạt mua ll fu bất động sản mà không cân nhắc kỹ việc sử dụng vốn vay từ ngân hàng Trong thị oi m trường cạnh tranh sản phẩm ngân hàng thiết kế linh hoạt với gói lãi nh suất ưu đãi năm đầu Chính mà thu hút người vay để đầu tư at bất động sản nhiều Nhưng người vay khơng tính tới tình thị trường z thay đổi, việc chuyển nhượng tài sản khó khăn, cịn phía ngân hàng hết thời z ht vb gian lãi suất ưu đãi cố định, lãi suất tăng gấp đôi, gấp rưỡi lần lãi suất ưu đãi, nên số l.c  Nhân viên tín dụng (LO) gm khách hàng k jm tiền trả nợ hàng tháng tăng lên đột biến, tác động tiêu cực đến khả trả nợ om Công việc phận LO kiểm tra lại thông tin mà RM cung cấp có a Lu xác hay khơng, thẩm định tính thực tế nguồn thu nhập tài sản n đảm bảo để từ trình lên giám đốc chi nhánh định cho vay khách Để nâng cao chất lượng thẩm định khả trả nợ khách hàng vay, yêu cầu LO phải nắm vững quy trình thẩm định SHBVN am hiểu tường tận y dõi khoản vay, đôn đốc khách hàng trả nợ cho ngân hàng te re LO người giải ngân quản lý khách hàng sau vay trách nhiệm theo n va hàng Sau Giám đốc chi nhánh định cho vay phần 62 luật pháp cấp tín dụng hoạt động kinh tế luật dân sự, luật nhân gia đình, luật đất đai,…Đối với LO chưa có kinh nghiệm phải tập huấn t to ng đào đạo hội sở bám sát vào quy trình hội sở ban hành, tránh tình hi trạng đào tạo từ người trước để làm việc theo lói mịn Bởi nhân viên ep trước thường hướng dẫn theo kinh nghiệm thẩm định họ nên người thường w dễ sai phạm không thực quy trình thẩm định sản phẩm tín dụng n lo SHBVN.LO nên thẩm định xác yếu tố ảnh hưởng đến khả trả ad nợ từ kết chạy mơ trình độ học vấn, thời gian cơng tác vị trí tại, y th ju số lượng nhà sở hữu, số người phụ thuộc gia đình tiền sử tín dụng yi hạn Với đối tượng khách hàng có trình độ thấp, phải th nhà có pl al số người phụ thuộc nhà cao, CIC có lịch sử trả chậm dấu n ua hiệu khả trả nợ đối tượng thấp cần phải xem xét kỹ trước n va cho vay Hiện việc đánh giá tài sản tích lũy (số lượng sở hữu nhà ở) thực ll fu qua chứng từ sao, nhân viên thẩm định nên thực việc đối chiếu nh đắn oi m để đảm bảo việc đánh giá khách hàng thực xác at Ngồi yếu tố đây, LO nên thẩm định nguồn thu nhập, độ z z rủi ro nghề nghiệp, ngành nghề dễ mang lại rủi ro, nguồn thu nhập vb ht lấy trung bình tháng đủ điều kiện cho vay có tính bấp bênh, khơng ổn định, jm có nguy phá sản việc cao, gây ảnh hưởng đến khả trả nợ k gm khách hàng LO vừa nhân viên thẩm định, vừa nhân viên giải ngân, quản l.c lý sau vay Về mặc ưu điểm LO am hiểu khách hàng thời gian tiếp om xúc với khách hàng dài, nắm tình hình trả nợ thực tế khách hàng sau a Lu vay, đối chiếu lại với q trình thẩm định trước có hợp lý hay khơng Tuy n nhiên, quy trình địi hỏi LO phải có tính trung thực cẩn thận cao Vì LO việc y hồ sơ không kỹ, bị chặn lại bước giải ngân nhân viên LO thực te re hơ sơ việc dễ dàng Nếu phận thẩm định thu thập n va có mối quan hệ thân thiết với RM hay với khách hàng, việc thẩm định để duyệt 63 5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN Ngân hàng Shinhan Việt Nam t to ng SHBVN nên xây dựng quy trình thẩm định tín dụng riêng biệt hi ep gói sản phẩm ngân hàng, phù hợp với loại đối tượng khách hàng, với loại hình kinh doanh khác (ưu tiên, hạn chế, không cấp tín dụng) Đối với w sản phẩm cho vay tín chấp, ngân hàng nên đưa quy định không cho vay tín chấp n lo khách hàng có lịch sử q hạn, kể vịng 36 tháng gần ad y th Nên sửa đổi cách tính thu nhập, tăng thêm chi phí cho người phụ thuộc, chi phí ju sinh hoạt thiết yếu để hạn chế rủi ro vỡ nợ tình hình tài khách hàng yi pl suy giảm ua al Để hạn chế ngăn ngừa rủi ro đạo đức, ngân hàng cần xây dựng kế hoạch n luân chuyển nhân viên sang chi nhánh khác phòng ban khác, không để va nhân viên làm vị trí nhiều năm chi nhánh Bên cạnh việc n ll fu luân chuyển nhân viên, ngân hàng nên xây dựng quy chế tránh tình trạng giành giật oi m lôi kéo khách hàng theo nhân viên kinh doanh, hạn chế cho vay người có liên quan at hồ sơ vay nh cán nhân viên chi nhánh mà phải chuyển qua chi nhánh khác làm z z Ngân hàng nên đại hóa hệ thống, cho khách hàng bị vb ht từ chối cho vay chi nhánh khơng cấp tín dụng chi nhánh khác jm Điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng ngân hàng, chi k l.c kinh doanh gm nhánh thiếu tiêu quan điểm tín dụng dễ hạ xuống để đạt tiêu om Tăng cường thêm nguồn nhân lực cho chi nhánh: Như đề cập trên, khâu a Lu giải ngân nhân viên tín dụng tự thực qua sếp nhân viên duyệt n Cũng nhân viên tín dụng hỗ trợ tín dụng, soạn hợp đồng tín dụng, hợp đồng nhân viên tín dụng, có trưởng phịng tín dụng (Loan manager) chịu trách nhiệm duyệt hồ sơ giải ngân Do xảy sai xót từ khâu thẩm định y bình qn đầu người theo tỷ lệ RM: 1LO, phịng tín dụng cá nhân khoảng te re lượng công việc nhiều, trung bình chi nhánh chia n va chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, kiểm tra sau vay, thu hồi nợ Do khối 64 đến khâu giải ngân Để đảm bảo chất lượng thẩm định tín dụng, nâng cao kỹ thẩm định khả trả nợ khách hàng, cần tăng cường thêm nguồn nhân lực để t to ng giảm thiểu mức độ sai xót cho ngân hàng hi Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Hàng năm ep SHBVN có đợt kiểm tốn nội chi nhánh Tuy nhiên, với quy trình w khơng chun mơn hóa nay, phịng ban làm nhiều bước n lo quy trình tín dụng, SHBVN chưa có quy định chấm chứng từ chéo với ad hay có kiểm sốt nội chi nhánh Do nhằm nâng cao hiệu kiểm y th ju sốt tín dụng, ngân hàng nên bố trí phận kiểm sốt nội chi nhánh, yi kiểm tra chéo nhân viên tín dụng với vào cuối ngày, để phát kịp pl ua al thời lỗi sai khắc phục Có hạn chế rủi ro đạo đức phát sinh Chun mơn hóa quy trình cấp tín dụng: Hiện ngân hàng TMCP n n va nước thực giải ngân tập trung Việc làm nhằm hạn chế rủi ro ll fu tín dụng cấp tín dụng thực chi nhánh Hơn SHBVN nên oi m chun mơn hóa phịng ban phịng thẩm định, phịng hỗ trợ tín dụng, nh phịng giải ngân, phòng quản lý khách hàng sau vay phòng thu hồi nợ,… at nhân viên vững nghiệp vụ lĩnh vực tập trung z cơng việc, góp phần hạn chế rủi ro đạo đức z ht vb Giám sát tín dụng: SHBVN chưa trọng giám sát tín dụng sau jm vay, khoản vay có khả xảy rủi ro Tăng cường việc ghé thăm k sở kinh doanh, nhà khách hàng để sớm phát tình hình thực tế gm l.c khách, từ tìm cách tư vấn, tháo gỡ khó khăn, thu hồi vốn a Lu mục đích om cần thiết Giám sát tín dụng giúp ngân hàng đảm bảo việc vay vốn n Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ nhân viên: ngân hàng nên tổ chức đào nhánh với nhau, nêu điểm sai phạm cá nhân chi nhánh để nhân viên biết hạn chế mắc phải y việc đào tạo kiến thức, ngân hàng nên tổ chức trao đổi kinh nghiệm chi te re định kỳ, tổ chức tập huấn thường xuyên để cập nhật quy định Ngoài n va tạo bắt buộc cho nhân viên mới, tổ chức thi kiểm tra kiến thức chun mơn 65 Tóm tắt chương t to Trên sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCN SHBVN – Hồ Chí ng Minh kết nghiên cứu mơ hình chương 4, nghiên cứu đề xuất giải hi ep pháp dựa yếu tố nhằm giúp nhà quản lý có sách cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác đánh giá khả trả nợ KHCN nói riêng w cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung Bên cạnh nghiên cứu đưa n lo ad đề xuất cho SHBVN- Chi nhánh Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Shinahn y th Việt Nam, quan trọng tăng cường chất lượng nguồn nhân lực ju chun mơn hóa hoạt động cho vay ngân hàng Đây giải pháp mang yi pl tính tổng thể địi hỏi thực đồng để đạt mục tiêu hiệu dài hạn n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 66 KẾT LUẬN t to Bài nghiên cứu “Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng ng cá nhân Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí hi ep Minh” thực với 300 mẫu khách hàng cá nhân có dư nợ SHBVN – CN TP HCM w n Bài nghiên cứu hoàn thành mục tiêu đề ban đầu: lo ad - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá ju y th nhân yi - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ vay pl al khách hàng cá nhân SHBVN – CN TP HCM n ua - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao khả trả nợ vay khách ll fu SHBVN – CN TP HCM n va hàng cá nhân nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân oi m Kết yếu tố trình độ học vấn, thời gian làm cơng việc nh tại, sở hữu nhà có tác động tích cực lên việc trả nợ, ngược lại yếu tố số người at phụ thuộc tiền sử tín dụng hạn làm tăng xác suất không trả nợ Do z z qua trình thẩm định, ngồi yếu tố bắt buộc phải theo quy vb ht định ngân hàng thu nhập, tài sản đảm bảo,…thì việc trọng vào jm yếu tố cần thiết để đưa định cho vay Kết nghiên k gm cứu giúp cho nhà quản trị Ngân hàng Shinhan tìm giải pháp l.c thích hợp nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro cho hiệu om Tuy nhiên, luận văn số hạn chế định bị giới hạn a Lu mặt thời gian nên việc thu thập số lượng mẫu chưa đủ lớn, tính đồng mẫu n chưa cao số biến kỳ vọng khơng có ý nghĩa thống kê Hơn cứu để đánh giá mức độ ảnh hưởng biến liên quan đến sách tiền tệ, khủng hoảng kinh tế, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn,… để có nhìn khách quan, y Do hướng nghiên cứu tiếp theo, cần mở rộng phạm vi nghiên te re vị khách hàng ngân hàng, mà không xét đến yếu tố khách quan từ bên n va luận văn xét đến yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ phạm 67 xác việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Bên cạnh cần thêm số lượng mẫu nghiên cứu lựa chọn mẫu đồng giá trị để tăng độ xác t to ng cho mơ hình hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Tài liệu Tiếng Việt ng Báo cáo nội từ năm 2016 – 2018 Ngân hàng Shinhan Việt Nam - CN hi ep TP Hồ Chí Minh Hồng Trọng Chu Thị Mộng Ngọc, 2008 Phân tích xử lý số liệu w n SPSS, tập TP Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức lo Hồng Trọng Chu Thị Mộng Ngọc, 2008 Phân tích xử lý số liệu ad y th SPSS, tập TP Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP Hồ Chí ju yi pl Minh: NXB Thống Kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ua al n ngày 22/05/2014 ban hành Quy định loại nợ, trích lập dự phịng để xử lý rủi ro va n tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng fu Trần Thế Sao, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng ll m oi nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Tạp chí Cơng Thương nh .[Ngày truy z vb cập: 16 tháng 03 năm 2019] Trang thông tin NHNN Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn Tài liệu nội Quy trình cho vay Ngân hàng Shinhan Việt Nam ht k jm gm om l.c Tài liệu Tiếng Anh Basel Committee on Banking Supervision (2006) International Convergence a Lu of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework n Bekhet, H.A., Eletter, S.F.K (2014) Credit risk assessment model for y Finance, Vol.4, No.1, pp 20-28 Bloem, A.M., Freeman, R (2005) Eighteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of te re Jordanian commercial banks: Neutral scoring approach Review of Development n va Comprehensive Version, pp.100 Payments Statistics [pdf] Available at: [Accessed 16 March 2019] t to Brehanu, A., Fufa, B (2008) Repayment rate of loans from semi-formal ng hi financial institutions among small-scale farmers in Ethiopia: Two-limit Tobit ep analysis The Journal of Socio-Economics, Vol.37, No.6, pp 2221-2230 Coravos, A R (2010) Measuring the Likelihood of Small Business Loan w n lo Default, Duke University ad Dinh, T.H.T., Kleimeier, S (2007) Acredit scoringmodel for Vietnam’s y th pl Flannery, M.J (1986) Asymmetric information and risky debt maturity ua al yi 495 ju retail banking market International Review of Financial Analysis, Vol.16, pp 471- choice The Journal of Finance, Vol.41, No.1, pp 19-37 n Jin, J.Y., Kanagaretnam, K (2019) Banks’ loan growth, loan quality, and n va ll fu social capital Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol.21, pp 83- oi Maddala, G.S (1984) Limited dependent and qualitative variables in nh m 102 at econometrics New York: Cambridge University Press, pp 257 – 297 z Mirpourian, S (2016) Determinants of loan repayment performance among z 10 vb borrowersof microfinance institutions: Evidence from India World Development ht N., Shariff, M.N.M (2012) Factors affecting repayment gm Nawai, k 11 jm Perspectives, Vol.1, pp 49-52 Oesterreichische National Bank (OeNB) & The Financial Market Authority a Lu 12 om Behavioral Sciences, Vol.62, pp 806-811 l.c performance in microfinance programs in Malaysia Procedia – Social and n (FMA) (2004) Guidelines on Credit risk management: Rating Model and No.1, pp 45-52 y in Malaysia: The case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, Vol.4, te re Roslan, A.H., Karim, M.Z.A (2009) Determinants of microcredit repayment n 13 va Validation pp 32 – 53 14 Shuai, L., Lai, H (2015) The Discrimination Method and Empirical Research of Individual Credit Risk Based on Bilateral Clustering Modern t to ng Economic, Vol.4, pp 461-465 hi 15 White, A (2008), Financial Analysis of an Agricultural Business – ep Repayment Ability [Online] Available at: w [Accessed 16 March 2019] ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC Kết phân tích hồi quy Logit thơng qua phần mềm SPSS t to ng Kết chạy mơ hình 14 biến hi Omnibus Tests of Model Coefficients ep Step Chi-square 146.276 Step df Sig 14 000 w n lo Block 146.276 14 000 Model 146.276 14 000 ad ju y th yi Model Summary pl al n ua Step Cox & Snell R Square 386 -2 Log likelihood 107.350a Nagelkerke R Square 676 va n a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 ll fu oi m nh at Classification Tablea z z 29 jm 1.0 10 245 96.1 91.3 om l.c The cut value is 500 Percentage Correct 64.4 a 16 gm Overall Percentage 1.0 k Observed Step TRANO ht TRANO vb Predicted n a Lu n va y te re Variables in the Equation t to ng hi ep w n lo S.E Wald df Sig Exp(B) DOTUOI -.008 048 030 861 992 GTINH -.512 553 855 355 599 HONNHAN -.185 747 061 804 831 HOCVAN 786 366 4.613 032 2.195 QUAHAN -2.647 650 16.571 000 071 TGLAMVIEC 247 111 4.952 026 1.280 THUNHAP 000 000 3.553 059 1.000 LOAITN -.202 300 454 500 817 SOHUUNHA 2.062 586 12.395 000 7.858 PTHUOC -1.154 365 10.004 002 315 LAISUAT -.215 165 1.699 192 806 000 1.687 194 1.000 001 973 1.000 660 083 773 827 2.523 278 598 3.782 ad B ju y th Step 1a yi pl al 000 TGVAY 000 006 LOAITS -.190 Constant 1.330 n ua STVAY n va fu ll a Variable(s) entered on step 1: DOTUOI, GTINH, HONNHAN, HOCVAN, QUAHAN, TGLAMVIEC, THUNHAP, LOAITN, SOHUUNHA, PTHUOC, LAISUAT, STVAY, TGVAY, LOAITS oi m at nh z Kết loại biến z vb Omnibus Tests of Model Coefficients ht 000 Block 89.659 000 Model 89.659 Step 22.251 000 Block 111.909 000 Model 000 000 125.869 000 6.313 012 Block 132.183 000 Model 132.183 000 5.779 016 Block 137.961 000 Model 137.961 000 Step Step y 125.869 Model te re Block n 000 va 000 n 13.960 a Lu 111.909 Step om l.c Step Sig Step df gm Step Chi-square 89.659 k Step Step jm Step t to Model Summary ng hi -2 Log Cox & Snell likelihood R Square 163.967a 258 ep Step Nagelkerke R Square 453 w n lo ad 141.716a 311 546 127.756b 343 601 121.443b 356 625 115.664b 369 646 ju y th yi a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 b Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 pl ua al n Classification Tablea va Predicted n fu TRANO 248 97.3 87.0 29 16 64.4 1.0 13 242 94.9 z at Step 32 nh Overall Percentage 13 1.0 oi 1.0 m Percentage Correct 28.9 ll Observed Step TRANO TRANO z TRANO 1.0 10 Overall Percentage 27 1.0 55.6 245 96.1 90.0 18 60.0 249 97.6 gm TRANO 20 k Step 90.3 jm 25 ht vb Overall Percentage Step Overall Percentage 30 15 1.0 246 96.5 92.0 n a The cut value is 500 66.7 a Lu Overall Percentage 92.0 om TRANO l.c Step n va y te re ng B hi Step ep 000 Exp(B) 10.634 8.726 003 277 20.960 000 121 30.718 000 9.709 1.470 225 565 488 18.385 000 123 2.785 480 33.607 000 16.195 -.910 257 12.499 000 403 -.047 511 008 927 954 -2.105 505 17.374 000 122 213 095 5.008 025 1.238 2.465 493 24.981 000 11.768 14.419 000 342 873 350 596 316 5.489 019 2.098 511 17.500 000 118 100 6.247 012 1.283 17.385 000 7.889 11.937 001 356 at t to Variables in the Equation S.E 017 113 1a SOHUUNHA 400 Constant -1.282 434 Step 2b QUAHAN -2.109 461 SOHUUNHA 2.273 410 Constant -.571 471 3c QUAHAN -2.092 SOHUUNHA PTHUOC Constant 2.364 w n lo Step ad ju y th Step 4d QUAHAN yi TGLAMVIEC Wald 35.002 df Sig pl -1.074 283 Constant -.517 553 5e HOCVAN 741 QUAHAN -2.138 n PTHUOC ua n va Step al SOHUUNHA fu 249 SOHUUNHA 2.066 495 PTHUOC -1.034 299 Constant -2.181 916 ll TGLAMVIEC ht vb k jm e Variable(s) entered on step 5: HOCVAN z d Variable(s) entered on step 4: TGLAMVIEC z c Variable(s) entered on step 3: PTHUOC nh b Variable(s) entered on step 2: QUAHAN oi m a Variable(s) entered on step 1: SOHUUNHA 5.664 om l.c gm n a Lu n va y te re Kết chạy mơ hình biến t to ng hi Omnibus Tests of Model Coefficients ep Step Chi-square 137.961 Step df Sig 000 w n Block 137.961 000 Model 137.961 000 lo ad ju y th yi Model Summary pl al -2 Log likelihood 115.664a Cox & Snell R Square 369 Nagelkerke R Square 646 n ua Step n va a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 ll fu m oi Predicted at nh 30 1.0 z 15 Percentage Correct 66.7 246 96.5 1.0 z Observed Step TRANO TRANO vb 92.0 ht Overall Percentage k jm a The cut value is 500 gm S.E .316 Wald 5.489 QUAHAN -2.138 511 249 TGLAMVIEC df Sig .019 Exp(B) 2.098 17.500 000 100 6.247 012 -1.034 299 11.937 001 356 2.066 495 17.385 000 7.889 -2.181 916 5.664 017 113 118 a Lu B 741 om HOCVAN l.c Step 1a Variables in the Equation 1.283 n y a Variable(s) entered on step 1: HOCVAN, QUAHAN, TGLAMVIEC, PTHUOC, SOHUUNHA te re Constant n SOHUUNHA va PTHUOC