(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại việt nam , luận văn thạc sĩ

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ep w n lo ad NGUYỄN HÀ TRUNG ju y th yi pl ua al n CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN va n NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA ll fu oi m CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM at nh z z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ep w n lo ad NGUYỄN HÀ TRUNG ju y th yi pl ua al n CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN va n NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA ll fu oi m CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM at nh z z CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG k jm ht vb MÃ SỐ: 60340201 gm l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: an Lu TS LÊ TẤN PHƯỚC n va ey t re TP Hồ Chí Minh – năm 2013 t to LỜI CAM ĐOAN ng hi ep Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo w n lo ad ju y th Nếu có phát gian lận nào, xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn yi pl n ua al Nguyễn Hà Trung va n Học viên Cao học khóa 21 – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to MỤC LỤC ng hi ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n lo Mục lục ad ju y th Danh mục từ viết tắt yi Danh mục bảng biểu pl n n va Lời mở đầu ua al Danh mục đồ thị ll fu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG LỰC TÀI oi m CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Năng lực tài ngân hàng 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực tài ngân hàng 1.2.1 Các nhân tố nội sinh 1.2.2 Các nhân tố ngoại sinh 1.3 Các phương pháp đánh giá lực tài ngân hàng 14 1.3.1 Phương pháp CAMELS 14 1.3.2 Hiệp ước Basel 1.3.3 Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm 19 1.3.4 Đánh giá theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam 21 at nh 1.1 z z vb jm ht k om l.c gm an Lu 17 n va ey t re t to Phương pháp đánh giá lực tài ngân hàng Moody 1.4 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lực tài ng 1.3.5 22 hi ep 26 Ngân hàng Thương Mại Việt Nam w Sự cần thiết phải nâng cao lực tài NHTM Việt Nam 28 n 1.5 lo ad 1.6 Các nghiên cứu đánh giá xếp hạng lực tài ngân hàng 29 y th ju Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MƠ HÌNH yi pl NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC 32 n ua al NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Hệ thống Ngân hàng Thương Mại Việt Nam 32 2.1.1 Ngân hàng Thương Mại Nhà Nước 2.1.2 Ngân hàng Thương Mại Cổ phần 2.1.3 Ngân hàng Thương Mại Liên Doanh 2.1.4 Ngân hàng thương mại 100% vốn nước Chi nhánh ngân hàng nước 32 n va 2.1 ll fu 32 m oi 32 nh at 32 z z 2.2.1 Đánh giá lực tài hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 2005-2007 34 2.2.2 Đánh giá lực tài hệ thống ngân hàng Việt Nam 2008-2011 om 39 2.2.3 Đánh giá lực tài hệ thống ngân hàng Việt Nam từ đầu năm 2012 k Đánh giá lực tài hệ thống Ngân hàng Thương Mại Việt Nam33 l.c jm ht vb 2.2 gm an Lu đến n va 46 Đánh giá lực tài số NHTM Việt Nam 53 ey t re 2.3 t to Phương pháp đánh giá 53 2.3.2 Kết đánh giá 55 ng 2.3.1 hi ep Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến lực tài NHTM Việt 2.4 w 60 n Nam lo ad Mẫu quan sát 60 2.4.2 Câu hỏi khảo sát 2.4.3 Kết khảo sát 2.5 Mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực tài y th 2.4.1 ju 61 yi pl 62 n ua al va NHTM Việt Nam theo quan điểm Moody 65 n fu Câu hỏi nghiên cứu 66 2.5.2 Thiết kế nghiên cứu 2.5.3 Hạn chế nghiên cứu 2.6 Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực tài ll 2.5.1 oi m at nh 66 z 69 z ht vb 70 k jm NHTM Việt Nam dựa kết xếp hạng Moody Kết nghiên cứu 70 2.6.2 Thảo luận kết mơ hình 2.7 Kết luận nghiên cứu 2.8 Đánh giá chung lực tài NHTM Việt Nam 2.8.1 Thành tựu đạt 78 2.8.2 Hạn chế nguyên nhân 79 l.c gm 2.6.1 76 om an Lu 77 78 n va ey t re t to ng hi ep Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 84 w Vấn đề tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam n 3.1 84 lo ad 3.1.1 Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” 84 y th Diễn biến trình tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam 85 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực tài NHTM Việt ju 3.1.2 yi pl al 87 n ua Nam va Cải thiện hệ thống quản trị ngân hàng 87 3.2.2 Tăng vốn chủ sở hữu 3.2.3 Xử lý nợ xấu 3.2.4 Tăng tính khoản 3.2.5 Tăng trưởng lợi nhuận bền vững 3.3 Các kiến nghị để nâng cao sức mạnh tài NHTM Việt Nam94 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 3.3.2 Kiến nghị với NHNN n 3.2.1 fu ll 91 oi m at nh 92 z 92 z k jm ht vb 94 om l.c 97 an Lu 100 n va DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO gm KẾT LUẬN 95 ey t re PHỤ LỤC t to DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ng hi ep ABB: Ngân hàng TMCP An Bình ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu w n lo BCTC: Báo cáo tài ad y th BFSRs (Bank Financial Strength Ratings): Xếp hạng sức mạnh tài nội ju ngân hàng yi pl BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ua al n BVB: Ngân hàng TMCP Bản Việt va n CAR: Hệ số an toàn vốn ll fu oi m CTG: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam at nh EAB: Ngân hàng TMCP Đông Á z EIB: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam z vb jm ht HBB hay Habubank: Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội k HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành Phố Hồ Chí Minh om l.c LNST: lợi nhuận sau thuế gm IFRS: Chuẩn mực kế toán quốc tế n ey t re NAB: Ngân hàng TMCP Nam Á va MHB: Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long an Lu MB: Ngân hàng TMCP Quân Đội t to NHNN: Ngân hàng Nhà nước ng hi ep NHTM: Ngân hàng thương mại NPL: tỷ lệ nợ xấu w n lo PNB: Ngân hàng TMCP Phương Nam ad ju y th ROAA: Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản bình quân yi ROAE: Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu pl ua al SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn n SEA: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á n va ll fu SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội m oi STB: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín nh at TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam z z TCTD: Tổ chức tín dụng ht vb an Lu VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng om VIB: Ngân hàng TMCP Quốc Tế l.c VCSH: Vốn chủ sở hữu gm VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam k jm VBARD: Ngân hàng TNHH MTV Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn n va ey t re t to DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ng hi Bảng 2.1: Tỷ lệ cho vay/huy động tiền gửi số ngân hàng ep Bảng 2.2: ROAA ROAE bình quân giai đoạn 2006-2007 số ngân w n hàng lo ad Bảng 2.3: Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam 2008-2011 y th ju Bảng 2.4: Tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động 2007-2011 yi pl Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng 2011-2012 ua al n Bảng 2.6: Lợi nhuận sau thuế ngân hàng năm 2012 va n Bảng 2.7: Tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động năm 2012 ll fu oi m Bảng 2.8: Bảng điểm lực tài ngân hàng Moody at nh Bảng 2.9: Chỉ tiêu tài trung bình ba năm gần ngân hàng z Bảng 2.10: Điểm đánh giá ngân hàng z Bảng 2.14: Khả phân loại lực tài biến n ey t re Bảng 2.17: Bảng ý nghĩa mơ hình va Bảng 2.16: Kết ước lượng an Lu Bảng 2.15: Khả phân loại sức mạnh tài biến PL om l.c gm Bảng 2.13: Tóm tắt biến độc lập mơ hình k Bảng 2.12: Tác động yếu tố ngoại sinh jm ht vb Bảng 2.11: Tác động yếu tố nội sinh t to Kiểm tra, xác định mức độ xác số liệu ngân hàng thương ng hi mại cổ phần cung cấp ep Có ý kiến kết tự đánh giá xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần w địa bàn theo quy định n lo Gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tài liệu sau để làm sở đánh giá ad ju y th xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần: - Báo cáo tự đánh giá, xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần theo mẫu quy yi pl định Phụ lục 1; al n ua - Văn báo cáo kết kiểm tra xác định số liệu ngân hàng thương n cổ phần địa bàn va mại cổ phần cung cấp ý kiến kết tự đánh giá xếp loại ngân hàng thương mại ll fu at nh ương oi m Điều 15 Trách nhiệm đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung Vụ Các ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Hướng dẫn ngân hàng z z thương mại cổ phần triển khai thực Quy định vb jm ht Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Chỉ đạo thực việc đánh giá, xếp loại k ngân hàng thương mại cổ phần theo mẫu quy định Phụ lục đính kèm Quy định gm này; làm đầu mối phối hợp với Vụ có liên quan Ngân hàng Nhà nước Trung l.c ương thẩm định trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết đánh giá om xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần; cơng bố kết xếp loại thức đối an Lu với ngân hàng thương mại cổ phần website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đề xuất biện pháp xử lý ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại C, D n va ey t re THỐNG ĐỐC ad ju y th yi pl PHỤ LỤC ua al BẢNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH TÀI CHÍNH NỘI TẠI BFSRS CỦA MOODY n va n Bảng 5.1: Tỷ trọng điểm BFSRs cho ngân hàng thị trường phát triển m ll fu oi Tỷ trọng Tỷ trọng nhóm tổng điểm Tỷ trọng tổng điểm 25% 25% 25% 25% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 5% 5% 5% 5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 100% 33,3% 33,3% 33,3% 5% 1,7% 1,7% 1,7% 40% 20% 40% 20% k 50% Vị rủi ro jm ht vb Lợi kinh tế z Thị phần tính ổn định Đa dạng hóa khu vực địa lý Tính ổn định nguồn thu nhập Tính đa dạng nguồn thu nhập Hệ thống quản trị ngân hàng Hệ thống kiểm soát quản trị rủi ro Tính minh bạch báo cáo tài Rủi ro tập trung tín dụng Quản trị khoản Mức độ chấp nhận rủi ro phận quản trị Môi trường pháp lý Sự ổn định kinh tế Mức độ liêm tham nhũng Hệ thống pháp luật om l.c gm Nhóm nhân tố phi tài z 5% 5% va 10% 10% an Môi trường pháp lý Môi trường kinh doanh Lu THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN at nh Tỷ trọng nhóm phụ n y te re ac th si eg cd jg hg ad ju y th yi pl ua al n Tỷ trọng Tỷ trọng nhóm tổng điểm 15,75% oi 8% at nh 50% 15,75% z Tính khoản z 8% Mức độ an toàn vốn 15,75% jm ht vb Nhóm nhân tố tài m ll fu Hiệu hoạt động Chất lượng tài sản 7% 15,75% 4% 8% Điểm thấp 30% 15% 8% k THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN n va Khả sinh lợi Tỷ trọng tổng điểm Thu nhập trước thuế dự phòng / tổng tài 50% sản có rủi ro bình qn Thu nhập / tổng tài sản có rủi ro bình 50% quân (Quỹ thị trường- tài sản ngắn hạn) / tổng tài 36% sản Quản trị khoản 64% Hệ số an toàn vốn cấp (%) 50% Vốn thực / tổng tài sản có rủi ro bình qn 50% Chi phí hoạt động/ thu nhập lãi 100% Nợ xấu / tổng nợ 50% Nợ xấu /(vốn + dự phòng tín dụng) 50% Dành cho nhân tố tài điểm thấp 100% 3,9% om l.c gm Tỷ trọng nhóm phụ 3,9% 2,8% 5,1% 3,9% 3,9% 3,5% 3,9% 3,9% 15% an Lu va n y te re ac th si eg cd jg hg ad ju y th yi pl ua al Bảng 5.2: Tỷ trọng điểm BFSRs cho ngân hàng thị trường phát triển n va n Tỷ trọng Tỷ trọng nhóm tổng điểm 10% 7% z z 30% 21% k jm ht 70% Vị rủi ro vb Thị phần tính ổn định Đa dạng hóa khu vực địa lý Tính ổn định nguồn thu nhập Tính đa dạng nguồn thu nhập Hệ thống quản trị ngân hàng Hệ thống kiểm sốt quản trị rủi ro Tính minh bạch báo cáo tài Rủi ro tập trung tín dụng Quản trị khoản Mức độ chấp nhận rủi ro phận quản trị Môi trường pháp lý Sự ổn định kinh tế Mức độ liêm tham nhũng Hệ thống pháp luật 30% 30% 21% 21% an Lu Môi trường pháp lý Môi trường kinh doanh om l.c gm Nhóm nhân tố phi tài at Lợi kinh tế nh THỊ TRƯỜNG ĐANG PHÁT TRIỂN Tỷ trọng tổng điểm 25% 25% 25% 25% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 100% 33,3% 33,3% 33,3% 21% 7% 7% 7% oi m ll fu Tỷ trọng nhóm phụ va n y te re ac th si eg cd jg hg ad ju y th yi pl ua al n va Khả sinh lợi 15,75% oi 5% at nh 50% 15,75% z Tính khoản z 5% Mức độ an toàn vốn 15,75% jm ht vb Nhóm nhân tố tài m ll fu Hiệu hoạt động Chất lượng tài sản 7% 15,75% 2% 5% Điểm thấp 30% 9% 5% k Tỷ trọng nhóm phụ Tỷ trọng tổng điểm Thu nhập trước thuế dự phịng / tổng tài 50% sản có rủi ro bình quân Thu nhập / tổng tài sản có rủi ro bình 50% qn (Quỹ thị trường- tài sản ngắn hạn) / tổng tài 44% sản Quản trị khoản 56% Hệ số an toàn vốn cấp (%) 50% Vốn thực / tổng tài sản có rủi ro bình qn 50% Chi phí hoạt động/ thu nhập lãi 100% Nợ xấu / tổng nợ 50% Nợ xấu /(vốn + dự phịng tín dụng) 50% Dành cho nhân tố tài điểm thấp 100% 2,4% om l.c gm THỊ TRƯỜNG ĐANG PHÁT TRIỂN n Tỷ trọng Tỷ trọng nhóm tổng điểm 2,4% 2,1% 2,7% 2,4% 2,4% 2,1% 2,4% 2,4% 9% an Lu va n y te re ac th si eg cd jg hg t to PHỤ LỤC ng hi ep CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH THỂ HIỆN SỨC MẠNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM w n lo Kính chào Anh/Chị! ad y th ju Đầu tiên, xin cảm ơn Anh/Chị dành chút thời gian quý báu cho khảo sát yi Tôi học viên cao học trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, tiến hành pl ua al nghiên cứu đề tài “Đánh giá sức mạnh tài NHTM Việt Nam – Các yếu n tố ảnh hưởng”, nhằm tìm số tài thể sức mạnh tài n va NHTM Việt Nam ll fu oi m Sức mạnh tài NHTM định nghĩa khả hoạt động ổn định nh an toàn trước biến động hoạt động kinh doanh biến động at từ mơi trường bên ngồi mà khơng cần trợ giúp tổ chức cá nhân bên z z ngân hàng ht vb k jm Đề tài kỳ vọng giúp cho nhà đầu tư, người dân quan quản lý đánh giá gm định liên quan đến ngân hàng thơng qua tiêu thể tình l.c trạng phân loại ngân hàng Việt Nam Xin Anh/Chị trả lời giúp số om câu hỏi sau mong Anh/Chị lưu ý khơng có quan điểm đúng, n va Chúc Anh/Chị sức khoẻ, thành công công việc sống! an Lu sai, tất quan điểm Anh/Chị giúp ích cho nghiên cứu ey t re PHẦN THÔNG TIN CHUNG t to Anh/Chị vui lòng cho biết số thông tin sau (Các thông tin tham khảo ng hi sử dụng cho mục đích nghiên cứu hồn tồn bảo mật) ep Anh/Chị vui lòng cho biết độ tuổi: * w < 30 n a lo ad b 30 - 50 y th c Trên 50 ju Anh/Chị vui lòng cho biết thời gian làm việc lĩnh vực tài chính: * yi a Dưới năm pl n c Trên năm ua al b 3-6 năm va Anh/Chị vui lịng cho biết lĩnh vực cơng tác quý anh/chị thuộc * ll oi m z jm ht vb f Khác z e Quỹ đầu tư at d Chứng khốn nh c Tư vấn tài fu b Kiểm toán n a Ngân hàng k PHẦN 1: Các yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến sức mạnh tài NHTM gm n ey t re Mức 3: Tác động vừa va Mức 2: Tác động yếu an Lu Mức 1: Tác động yếu om yếu tố đến sức mạnh tài NHTM l.c Các câu hỏi sau trả lời cách chọn mức điểm cho tác động t to Mức 4: Tác động mạnh ng hi ep Mức 5: Tác động mạnh Mức độ tác động đến sức mạnh tài w Yếu tố nội sinh n lo NHTM Chất lượng tài sản Quy mô vốn chủ sở hữu pl 5 5 ll 5 z 5 ju y th ad Tổng tài sản yi al Trình độ quản lý fu oi m Khả sinh lợi n Chiến lược hoạt động va Phạm vi hoạt động n ua Trình độ Ban kiểm sốt Cơ cấu nguồn vốn (tỷ lệ nợ) Khả sinh lợi Khả khoản at nh Hệ thống quản trị rủi ro z k jm ht vb Yếu tố ngoại sinh l.c gm Phần nhằm đánh giá khả ảnh hưởng yếu tố bên ngân hàng đến om sức mạnh tài NHTM Việt Nam Các câu hỏi sau trả lời NHTM an Lu cách chọn mức điểm cho tác động yếu tố đến sức mạnh tài ey t re Mức 2: Tác động yếu n va Mức 1: Tác động yếu t to Mức 3: Tác động vừa ng hi ep Mức 4: Tác động mạnh w Mức 5: Tác động mạnh n lo Mức độ tác động đến sức mạnh tài ad Yếu tố ngoại sinh y th NHTM 5 5 Lạm phát Lãi suất Lãi suất tái cấp vốn NHNN at Lãi suất thị trường Dân số Trình độ dân trí jm Sự hiểu biết người dân yi m ju Tăng trưởng GDP pl Trình độ phát triển kinh ua al tế n Trình độ phát triển thị n va trường tài ll fu Hệ thống pháp lý oi nh z z ht vb om l.c gm dịch vụ ngân hàng Khủng hoảng kinh tế k an Lu n va Phần 3: Câu hỏi khác ey t re Theo anh chị, rủi ro hoạt động ngân hàng nào? t to a Rất cao ng hi b Cao ep c Trung bình d Thấp w n e Rất thấp lo ad ju y th Theo anh/chị, rủi ro sau ảnh hưởng nhiều đến hoạt động yi ngân hàng * pl al ua a Rủi ro tín dụng n b Rủi ro khoản n va c Rủi ro lãi suất fu ll d Rủi ro thay đổi môi trường pháp lý m oi e Rủi ro biến động kinh tế bất ngờ (khủng hoảng kinh tế toàn cầu) at nh z Theo anh/chị, loại tiêu đáng tin cậy việc thể sức mạnh tài k jm ht b Chỉ tiêu phi tài vb a Chỉ tiêu tài z NHTM Việt Nam gm b Khơng an Lu a Có om khơng? l.c Theo anh/chị việc tăng tài sản ngân hàng có làm tăng rủi ro ngân hàng n va ey t re t to Theo anh/chị, việc tăng tỷ lệ nợ ngân hàng cách tăng huy động từ thị ng hi trường thị trường hai có giúp ngân hàng có thêm khả hoạt động an ep tồn trước biến động bất ngờ khơng? a Có w n b Khơng lo ad ju y th Trong số đánh giá khả khoản sau, số thể tốt yi rủi ro khoản ngân hàng pl a Tổng dư nợ cho vay khách hàng/ tổng số dư huy động từ khách hàng al ua b Tiền tương đương tiền / tổng nợ phải trả ngắn hạn n c Tiền tương đương tiền / tổng tài sản va n d Tiền tương đương tiền / tổng số dư huy động từ khách hàng ll fu m oi Trong số đánh giá chất lượng tín dụng sau, số thể tốt z c Tỷ lệ dự phịng tín dụng / tổng dư nợ tín dụng k jm ht vb b Tỷ lệ nợ hạn z a Tỷ lệ nợ xấu (NPL) at nh rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt c ROE an Lu b ROA om a Thu nhập / tổng tài sản l.c sinh lợi bền vững ngân hàng gm Trong số đánh giá khả sinh lợi, số thể tốt khả n va ey t re t to PHỤ LỤC ng hi CÁC KẾT QUẢ KHẢO SÁT ep Bảng 6.1: Tổng hợp kết khảo sát yếu tố nội sinh w Std Minimum MaximumMean Deviation Variance SkewnessKurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Tổng tài sản 4.10 0.70 0.49 (0.14) (0.93) Chất lượng tài sản 4.66 0.53 0.28 (1.26) 0.60 Quy mô vốn chủ sở hữu 4.24 0.72 0.52 (0.40) (1.01) Trình độ quản lý 4.64 0.68 0.46 (2.15) 4.85 Trình độ Ban kiểm sốt 4.02 0.73 0.53 (0.48) 0.19 Phạm vi hoạt động 3.91 0.80 0.64 0.16 (1.41) Chiến lược hoạt động 4.41 0.64 0.41 (0.63) (0.58) Hệ thống quản trị rủi ro 4.64 0.48 0.23 (0.57) (1.69) Cơ cấu nguồn vốn 4.38 0.72 0.52 (1.18) 1.52 Khả sinh lợi 4.41 0.72 0.52 (0.81) (0.68) Khả khoản 4.52 0.65 0.42 (1.03) (0.06) n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu m oi Bảng 6.2: Tổng hợp kết khảo sát yếu tố ngoại sinh nh at Std Minimum MaximumMean Deviation Variance SkewnessKurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 3.83 0.69 0.47 (0.29) 0.14 z z 3.91 0.68 3 5 5 4.11 4.10 3.88 3.86 0.61 0.66 0.69 0.71 2 2 5 5 3.71 3.99 3.26 3.52 0.76 0.82 0.89 0.83 0.58 0.67 0.80 0.69 (0.22) (0.30) 0.58 0.21 5 3.63 4.33 0.75 0.71 0.56 0.50 (0.08) (0.57) (0.30) (0.86) 0.46 k jm an Lu ht vb 0.37 0.43 0.48 0.51 0.12 (0.82) (0.06) (0.11) 0.17 (0.25) (0.35) (0.68) (0.92) (0.06) om l.c gm (0.23) (0.73) (0.31) (0.56) n va ey t re Tăng trưởng GDP Trình độ phát triển kinh tế Trình độ phát triển thị trường tài Hệ thống pháp lý Lạm phát Lãi suất Lãi suất tái cấp vốn NHNN Lãi suất thị trường Dân số Trình độ dân trí Sự hiểu biết người dân dịch vụ ngân hàng Khủng hoảng kinh tế t to Bảng 6.3: Số đánh giá yếu tố có tác động mạnh (mức 5/5) cho ng hi yếu tố ep w n lo Số ý kiến đánh giá tác động mạnh Tỷ lệ Yếu tố Tổng tài sản 64 Chất lượng tài sản 148 Quy mơ vốn chủ sở hữu 88 Trình độ quản lý 154 Trình độ Ban kiểm sốt 53 Phạm vi hoạt động 59 Chiến lược hoạt động 106 Hệ thống quản trị rủi ro 136 Cơ cấu nguồn vốn 106 Khả sinh lợi 118 Khả khoản 130 Tăng trưởng GDP 29 Trình độ phát triển kinh tế 40 Trình độ phát triển thị trường tài 53 Hệ thống pháp lý 58 Lạm phát 40 Lãi suất 35 Lãi suất tái cấp vốn NHNN 28 Lãi suất thị trường 64 Dân số 28 Trình độ dân trí 29 Sự hiểu biết người dân dịch vụ ngân hàng 23 Khủng hoảng kinh tế 100 ad 29.91% 69.16% 41.12% 71.96% 24.77% 27.57% 49.53% 63.55% 49.53% 55.14% 60.75% 13.55% 18.69% ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m 24.77% 27.10% 18.69% 16.36% 13.08% 29.91% 13.08% 13.55% at nh z z jm ht vb k 10.75% 46.73% om l.c gm an Lu n va ey t re t to PHỤ LỤC ng hi ep MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU – SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ Bảng 7.1: Tóm tắt thơng tin liệu nghiên cứu w n lo Số quan sát ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 oi m Biến NPL BDEP LA LD PL NIA CED EA EI EBITDAA PATA DCA CEA ROAA Giá trị nhỏ 0.34% 2.40% 32.60% 53.48% 0.67% 0.88% 9.82% 4.26% 29.01% 0.68% 0.34% 61.21% 5.61% 0.34% Giá trị lớn 10.96% 120.11% 72.44% 122.22% 2.62% 3.74% 58.11% 12.87% 73.19% 4.49% 2.38% 94.39% 31.38% 2.38% Giá trị trung bình 2.43% 17.04% 51.31% 86.10% 1.45% 2.00% 29.83% 7.25% 43.87% 2.25% 1.26% 75.69% 17.34% 1.26% Độ lệch chuẩn 2.09% 20.50% 11.82% 17.69% 0.50% 0.63% 12.39% 1.79% 10.98% 0.78% 0.56% 6.75% 6.33% 0.56% Phương sai 0.04% 4.20% 1.40% 3.13% 0.00% 0.00% 1.54% 0.03% 1.20% 0.01% 0.00% 0.46% 0.40% 0.00% at nh jm ht 34 k gm Excluded vb Processed z Classification Processing Summary z Bảng 7.2: Tóm tắt mẫu quan sát At least one missing discriminating variable Missing or out-of-range group codes om l.c Used in Output 34 an Lu n va ey t re t to Bảng 7.3: Tỷ lệ hai nhóm xếp hạng ng hi ep Prior Probabilities for Groups Ratings Prior Cases Used in Analysis w Unweighted n lo ad y th Weighted 0.7059 16 16 0.2941 5 21 21 ju Total yi pl al n ua Bảng 7.4: Kết phân loại xếp hạng sức mạnh tài n va Classification Results(a,b) ll fu Predicted Group 12 16 5 75 25 100 100 100 5 62.5 37.5 100 om Count 100 at Original nh Cases Selected z z jm ht vb % Total k oi m Ratings Membership Count l.c % gm Cases Not Selected Original n va b 76.9% of unselected original grouped cases correctly classified an Lu a 81.0% of selected original grouped cases correctly classified 100 ey t re