Quản lý dmcv tại sgd 1 nh đt pt việt nam

Lời mở đầu Ngày nay, chứng kién phát triển mạnh mẽ sở liên kêt vè kinh tế khu vực nh khối kinh tế giới Toàn cầu hoá xu hớng phát triển chung, vừa hội vừa thách thức cho kinh tế quốc gia giới Hoà chung nhịp độ đó, Việt Nam hoà vào kinh tế giới, mà hành động trớc mắt gia nhập WTO Để tận dụng đợc hội vợt qua thách thức, ngành kinh tế Việt Nam phải vận động, vơn lên để tránh bị đào thải khỏi guồng quay phát triển.bởi qui luật cạnh tranh khắc nghiệt thị trờng Ngành ngân hàng số ngành quan trọng hàng đầu kinh tế Để đứng vững cạnh tranh đợc với ngân hàng nớc ngoài, NHTM Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới, đặc biệt đổi hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro cho vay lẽ hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu NHTM, đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng song hoạt ®éng chøa nhiỊu rđi ro nhÊt C¸c NHTM qc doanh ngân hàng lớn có d nợ cho vay chiÕm chđ u tỉng d nỵ cđa hƯ thống ngân hàng Do đó, hoạt động NHTM quốc doanh có hiệu hay không có tác động lớn đến toàn hệ thống ngân hàng nh đến phát triển kinh tế NH ĐT&PT Việt Nam NHTM quốc doanh lớn nớc ta, cần phải nâng cao lực cạnh tranh NH ĐT&PT để làm đầu tàu nâng cao lực cạnh tranh toàn hệ thống ngân hàng Trong số năm gần đây, hệ thống NH ĐT&PT Việt Nam đà ngày đổi mới, nâng cao chất lợng hoạt động cho vay đà đạt đợc nhiều thành tựu, đóng góp ®¸ng kĨ cho nỊn kinh tÕ ®Êt níc ®ã có đóng góp lớn SGD 1, đơn vị kinh doanh chủ yếu NH ĐT&PT Việt Nam tỉnh phía Bắc Bên cạnh thành tựu đó, hoạt đông cho vay NH ĐT&PT Việt Nam có số hạn chế, đặc biệt hoạt động quản trị rủi ro cho vay iệc quản trị rủi ro tập trung vào rủi ro riêng lẻ khoản vay cha quan tâm ®Õn rđi ro hƯ thèng cã thĨ x¶y Nh vậy, để hạn chế rủi ro cho vay cách toàn diện cần phải thực quản lý DMCV, bao gồm quản lý khoản cho vay riêng lẻ kết hợp vớ việc quản lý toàn DMCV Nhận thức đợc vấn đề trên, qua thời gian thực tập SGD 1, NH ĐT&PT Việt Nam, êm đà chọn đề tài: "Quản lý DMCV SGD 1, NH ĐT&PT Việt Nam" để nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục kèm theo, chuyên đề đợc bố cục làm chơng: - Chơng 1: Lý thuyết quản lý DMCV NHTM - Chơng 2: Quản lý DMCV SGD 1, NH ĐT&PT Việt Nam - Chơng 3: Giải pháp tăng cờng quản lý DMCV SGD Chơng Lý thuyết quản lý danh mục cho vay NHTM 1.1- NHTM hoạt động cho vay NHTM 1.1.1 Ngân hàng thơng mại - Định nghĩa: Ngân hàng tổ chøc tµi chÝnh quan träng nhÊt nỊn kinh tÕ Có nhiều loại hình ngân hàng hệ thống tài chính, NHTM chiếm đa số NHTM đợc hiểu tổ chức kinh tế kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Ngày nay, với phát triển kinh tế toàn cầu, xuất ngày nhiều công ty bảo hiểm, công ty tài tổ chức phi tài khác, hệ thống NHTM nỗ lực phát triển với nhiều sản phẩm, dịch vụ phong phú, đa dạng đáp ng ngày nhiều nhu cầu khách hàng Nh vậy, Các NHTM đợc định nghĩa qua chức năng, dịch vụ vai trò mà chúng thực trogn kinh tế Tuy nhiên, phát triển mạnh mẽ giới, chức ngân hàng thay đổi mà chức đối thủ cạnh tranh ngân hàng không ngõng thay ®ỉi Thùc tÕ, cã rÊt nhiỊu tỉ chøc tài chính, bao gồm công ty kinh doanh chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ tơng hỗ hàng đầu cố gắng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ng`ân hàng Ngợc lại, ngân hàng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ Nh xem xét NHTM tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ đa dạng - đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tìa so víi bÊt kú mét tỉ chøc kinh doanh nµo nỊn kinh tÕ - Theo Lt c¸c tỉ chøc tÝn dụng, Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng đợc thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan - Vai trò NHTM : Quản trị NHTM , Peter S.Rose C16: Hoạt động cho vay ngân hàng, sách qui trình, tr615 + Trung gian tài chính: chuyển khoản tiết kiệm chủ yếu từ hộ gia đình thành khoản tín dụng cho tổ chức kinh doanh thành phần khác để đầu t vào nhà cửa, thiết bị tài sản khác + tạo phơng tiện toán: + trung gian toán - Đối với nớc phát triển, NHTM ngân hàng đa năng, thực tất dịch vụ ngân hàng đại nh: tín dụng; uỷ thác; lập kế hoạch dầu t; toán; tiết kiệm; quản lý ngân quỹ; đầu t bảo hiểm; môi giới - Với nớc phát triển, hệ thống ngân hàng thời kỳ đổi hoàn thiện => thực hoạt động tín dụng; tiết kiệm toán Trong tín dụng chiếm tỷ trọng lớn đem lại phần lớn thu nhập cho NHTM 1.1.2 Hoạt động cho vay NHTM Theo Qui cbế cho vay TCTD khách hàng, ban hành kèm theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 Thống đố NHNN Việt Nam, Cho vay hình thức cÊp tÝn dơng, theo ®ã tỉ chøc tÝn dơng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lÃi 2Hoạt động cho vay ngân hàng thờng đợc dịnh lợng theo tiêu: doanh số cho vay kỳ d nợ cuối kỳ Doanh số cho vay kỳ tổng số tiền mà ngân hàng đà cho vay kỳ D nợ cuối kỳ số tièn mà ngân hàng cho vay vào thời điểm cuối kỳ - Vai trò hoạt động cho vay: kinh tế ngân hàng: Hoạt động cho vay NHTM có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế khu vực mà ngân hàng phục vụ, tạo sức sống cho kinh tế Các khoản cho vay ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm kinh tế Ngân hàng ngời cho vay chủ yếu đói với hàng triệu hộ tiêu dùng với hầu hết quan quyền địa phơng Hơn nữa, doanh nghiệơ nhỏ địa phơng, ngân hàng kà tổ chức cung cấp tín dụng bảnphục vụ cho việc mua hàng hoá dự trữ mua hàng hoá dịch vụ Trên toàn giới, ngân hàng cung cấp khoản tín dụng trả góp cho ngời tiêu dùng với qui mô lớn Ngân hàng tổ chức tài chÝnh cung cÊp vèn lu ®éng quan träng nhÊt cho doanh nghiệp năm gần đây, ngân hàng tăng cờng Giáo trình NHTM, Khoa NH-TC, trờng ĐH KTQD, tr55 mở rộng cho vay dài hạn doanh nghiệp để hỗ trợ cho việc xây dựng nhà máy hay mua sắm thiết bị máy móc Hoạt động cho vay ngân hàng thúc đẩy tăng trởng doanh nghiệp, tăng cờng chất lợng sống dân c, tạo sức sồng cho kinh tế - Đối với hầu hết ngân hàng, khoản mục cho vay thờng chiếm phần lớn giá trị tổng tài sản tạo nguồn thu chủ yếu ngân hàng Đồng thời, rủi ro hoạt động ngân hàng có xu hớng tập trung vào danh mục cho vay Tình trạng khó khăn tài ngân hàng thờng phát sinh từ khoản vay khó đòi, bắt nguồn từ số nguyên nhân sau; quản lý yếu kém, cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng, sách cho vay không hợp lý tình trạng suy thoái ngoµi dù kiÕn cđa nỊn kinh tÕ - Tỉ chøc phận cho vay quy trình thực mét kho¶n cho vay + Tỉ chøc cđa bé phËn cho vay + 3Các bớc trình cho vay: để đợc định cho vay đắn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngân hàng khách hàng, đẳm bảo an toàn vốn trogn kinh doanh ngân hàng dòi hỏi ngân hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt qui trình cho vay Qui trình cho vay trình tự bớc mà ngân hàng thực cho vay khách hàng Qui trình cho vay phản ánh nguyên tắc cho vay, phơng pháp cho vay, trình tự giải công việc, thủ tục hành thẩm quyền giải vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay Về bản, qui tr×nh cho vay cã bíc: - ThiÕt lËp hå sơ cho vay: Hồ sơ cho vay ngân hàng tài liệu văn bản, biểu mối quan hệ tổng thể ngân hàng với khách hàng vay vèn ChÊt lỵng tÝn dơng phơ thc rÊt lín vào hoàn chỉnh xác hồ sơ tín dụng Thông thờng, hồ sơ cho vay thờng bao gồm số yếu tố sau: + Các thông tin khách hàng xin vay + Thông tin tài khách hàng xin vay + Lịch sử tài khách hàng xin vay + Thông tin mục đích vay vón + Phơng hớng hoạt động kinh doanh tơng lai khách hàng + Đánh giá nhận xét ngân hàng khách hàng + Thoả thuận ngân hàng khách hàng việc vay vốn + Những thông báo ngân hàng cho khách hàng Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng , Học viện ngân hàng, tr106 + Báo cáo kết kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay - Phân tích khoản cho vay + Phân tích đánh giá khách hàng: đánh giá lực pháp lý, uy tín, tình hình tài khách hàng + Thẩm định dự án đề nghị vay vốn + Thẩm định đảm bảo nợ vay - Quyết định cho vay - Kiểm tra, giám sát khoản cho vay + kiểm tra trớc cho vay: việc thẩm định ®iỊu kiƯn vay vèn theo qui ®Þnh + kiĨm tra cho vay + kiÓm tra sau cho vay - Thu håi kho¶n cho vay 1.2– Qu¶n lý danh mơc cho vay cđa NHTM Qu¶n lý danh mơc cho vay NHTM - Tại Quản lý danh mục cho vay mà Quản lý cho vay - Quản lý danh mục cho vay dợc hiểu nh nào? phận quản lý nh nào? - Nội dung Quản lý danh mục cho vay quản lý gì? quản lý nh nào? công cụ để quản lý? + quản lý theo khoản vay riêng lẻ + quản lý theo hệ thống khoản vay - Đối tợng quản lý? đối tợng bị quản lý? 1.2.1 Khái niệm quản lý: Có nhiều cách hiểu quản lý: - Quản lý hoạt động đợc thực nhằm đảm bảo hoàn thành công việc qua nỗ lực ngời khác - Quản lý công tác phối hợp có hiệu hoạt động ngời công sj chung tổ chức - quản lý hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phôid hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt đợc mục tiêu nhóm quản lý tác động có chủ đích, có tổ chức chủ thể quản lý lên đối tợng bị quản lý khách thẻ quản lý nhằm sử dụng có hiệu tiềm năng, hội hệ thống để đạt đợc mục tiêu đặt điều kiện bién động môi trờng logic khái niệm quản lý Chủ thể quản lý Khách thể quản lý Đối tợng bị quản lý Mục tiêu 1.2.2 Danh mục cho vay NHTM - Khái niệm: danh mục cho vay tập hợp khoản vay ngân hàng đợc xép, phân loại theo tiêu chí định - Một số tiêu chí xếp khoản vay danh mục cho vay: + Theo kỳ hạn khoản vay: khoản vay ngắn hạn; khoản vay trung hạn ; khoản vay dài hạn + theo mục ®Ých sư dơng kho¶n vay: cho vay bÊt ®éng s¶n; cho vay kinh doanh; cho vay tiªu dïng; cho vay khác + theo khu vực địa lý: + theo ngành nghề: - 4Các yếu tố định tăng trởng cấu cho vay ngân hàng (các nhân tố ảnh hởng đến danh mục cho vay): + nhân tố chủ yếu tạo nên khác biệt danh mục cho vay ngân hàng đặc điểm thị trờng nơi ngân hàng hoạt động Nhìn chung, NHTM chủ yếu hoạt động địa bàn nơi ngân hàng đặt trụ sở phần lớn danh mục cho vay bắt nguồn từ thị trờng + Qui mô ngân hàng đặc biệt qui mô vốn chủ sở hữu đợc dùng để xác định mức cho vay tối đa khách hàng Những NHTM lớn ngân hàng bán buôn chủ yếu cung cấp khoản tín dụng trị giá lớn cho công ty hÃng kinh doanh lớn Trong dó, ngân hàng nhỏ thờng tập trung vào nghiệp vụ tín dụng bán lẻ dới dạng khoản cho vay cá nhân giá trị nhỏ, cho vay trả gópQui mô ngân hàng có ảnh hởng đáng kể đói với thu nhập ròng từ loại hình cho vay Tuy nhiên, cần lu ý ngân hàng nên cung cấp loại hình cho vay mà ngân hàng có lợi + Định hớng phát triển ngân hàng + Các qui định pháp lý hoạt động cho vay: Qui định hoạt ®éng cho vay cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn danh mục cho vay ngân hàng danh ục cho vay có vai trò lớn trạng thái rủi ro an toàn hoạt động ngân hàng, mà luật pháp có hạn chế số ®iỊu ®èi víi ho¹t ®éng cho vay vÝ dơ: 1.2.2 Quản lý danh mục cho vay 1.2.2.1_ Mục tiêu nguyên tắc quản lý danh mục cho vay - Mục tiêu: danh mục tiền cho vay chiếm tỷ trọng lớn mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho ngân hàng; đồng thời, rủi ro liên quan đến danh mục cho vay rủi ro chủ yếu ngân hàng Nguồn thu nhập từ danh mơc cho vay chđ u lµ tõ l·i st mà ngời vay tiền toán cho ngân hàng, phần khác từ hoạt động trao đổi vay từ việc bảo đảm cung cấp dịch vụ tơng ứng Nguồn thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào doanh số lÃi suát cho vay Tuy nhiên, khó đảm bảo chắn tiền vay lÃi đợc ngời vay hoàn trả hạn đầy đủ Những rủi ro mà ngân hàng Quản trị NHTM, Peter S.Rose, ĐH Kinh tế quốc dân Giáo trình quản trị kinh doanh ngân hàng, CB.PGS.TS.Ngô Hớng, TS.Phan Đình Thế, Học viện ngân hàng gặp phải quan trọng đến mức dẫn đến phá sản ngân hàng Do đố, mục tiêu quản lý danh mục cho vay bảo đảm gia tăng tối đa lợi nhuận mức rủi ro châp nhận đợc Trong ®iỊu kiƯn c¹nh tranh m¹nh mÏ viƯc cung cÊp dịch vụ tài ngân hàng gia tăng bị áp lực từ nhiều phía, nhiều nhà quản trị ngân hàng cho hoạt động hạt nhân mà họ quan tâm trớc hết 6quản lý rủi ro cách sinh lời Những rủi ro thờng gặp danh mục cho vay phân chia thành nhóm bản: - Rủi ro thiết lập nên khoản vay Rủi ro lệ thuộc vµo u tè chÝnh: + tỉ chøc cho vay kiểm soát cho vay ngânhàng + hệ thóng phân tích, điều tra tín dụng ngân hàng + tiêu chuẩn ngân hàng việc thiết lập hợp đồng bảo đảm, bảo hiểm cho khoản vay trớc đợc phát - Rủi ro danh mục cho vay đà đợc thiết lập: rủi ro nµy lƯ thc vµo u tè chÝnh: + rđi ro nguyên nhân khác mà ngời vay gặp phải sử dụng vốn vay: rủi ro riêng, thuộc sở tảng ngời vay riêng biẹt (tính thị trờng, rủi ro qu¶n lý, rđi ro kinh doanh…) + rđi ro tËp trung cho vay: lµ rđi ro tËp trung cho vay quấ nhiều vào mảng (một đồng tiền, thị trờng, ngành kinh tế, số khách hàng) hay tập trung vào mộ số loại cho vay - Nguyên tắc: + Sàng lọc giám sát ngời vay: 7thông tin không cân xứng có mặt thị trờng cho vay ngời cho vay có thông tin hoạt động ngời vay tiền làm Do đó, ngân hàng cần tập hợp thông tin liên quan đến khách hàng vay tiền , thực giám sát trình sử dụng tiền vay khách hàng nhắm tìm ngời vay có triển vọng tốt, loại trừ ngời vay vón mạo hiểm, đảm bảo sử dụng tiền vay mục đích, giải vấn đề lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức Một đạc điểm khó xử việc cho vay ngân hàng chỗ ngân hàng thờng chuyên môn hoá cho hÃng địa phơng vay chủ yếu cho hÃng thuộc ngành riêng biệt vay tiền Việc không đảm bảo Quản trị ngân hàng, CB.Nguyễn Duệ, HVNH, tr 437 Tiền tệ, ngân hàng thị trờng tài chính, Frederic S.Mishikin,, tr275 nguyên tắc đa dạng hoá song có số lợi Nhờ việc cho vay chuyên môn hoá nh mà ngân hàng dễ tập hợp thông tin công ty địa phơng xác định mức độ tín nhiệm họ so với viẹc tập hợp thông tin tơng tự công ty xa Tơng tự, cách chuyên môn hoá cho công ty ngành công nghiệp đặc biệt vay tiền, ngân hàng trở nên dễ nắm vững ngành công nghiệp có khả dự báo tốt xem liệu công ty mà ngân hàng cho vay tiền có khả thanht oán hạn nợ ngân hàng hay không Quỳên từ chối cấp tín dụng ngân hàng ngời vay mạo hiểm đợc luật pháp thừa nhận hệ thống tài chính, nhiên, điều lại đợc áp dụng thực tế với nhiều khác biệt Một tiền cho vay đợc thực hiện, ngời vay có ýmuốn tiến hành hoạt ®éng rđi ro ®Ĩ mãn tiỊn ®ã cã thĨ Ýt có khả đợc toán Để giảm bớt tính chất nh rủi ro đạo đức, ngân hàng cần phải đa qui tắc định yêu cầu khách hàng thực tiến hành vay vốn ngân hàng, đồng thời giám sát hoạt động sử dụng vốn ngời vay để xem liệu họ có tuân theo nguyên tắcđó hay không nhằm đảm bảo chắn tằng ngời vay không làm việc rủi ro tiền ngân hàng cho vay + Quan hệ khách hàng lâu dài quy tắc tín dụng: ngời có triển vọng vay tiền đà có tài khoản séc tài khoản tiết kiệm cho vay khac với ngân hàng qua thời gian dài, ngời phụ trấch việc cho vay nhìn vào hoạt động khứ tài khoản biết đợc ngời vay tiền Những số d tài khoản séc tài khoản tiết kiệm cho ngân hàng biêt ngời vay tiền tiềm tàng không vững nh lúc năm ngời cần tiền Sự cần thiết giám sát ngân hàng góp thêm vào tầm quan trọng quan hệ khách hàng lâu dài Nếu ngời vay trớc đà vay tiền ngân hàng ngân hàng đà có sẵn phơng thức giám sát ngời khách hàng Do đó, chi phí việc giám sát khách hàng lâu dài thấp so với chi phí với khách hàng Ngoài ra, mối quan hệ khách hàng lâu dài giúp ngân hàng tốn thời gian để xác định xem liệu khách hàng có phải ngời vay có triển vọng tốt hay không; đông thời giúp ngân hàng đối phó vớinhững bất ngờ rủi ro đạo đức nà ngân hàng khó lờng trớc đợc ban đầu Tóm lại, việc tạo u tiên định cho khách hàng có quan hệ truyền thống, có quan hệ lâu dài có lịch sử vay nợ tốt có sở cần thiết Thực nguyên tắc giúp ngân hàng có ổn định định kế hoạch