(Luận văn) tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH lu ĐẶNG THỊ NHƢ PHƢỢNG an va n to tn TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG gh p ie ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG d oa nl w THƢƠNG MẠI VIỆT NAM n va an lu ll fu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ oi m at nh z z gm @ om l.c TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 an Lu n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH lu ĐẶNG THỊ NHƢ PHƢỢNG an va n tn to TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG gh ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG p ie THƢƠNG MẠI VIỆT NAM d oa nl w an lu fu n va LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ll Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng m oi Mã ngành: 8.34.02.01 at nh z Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS NGUYỄN THỊ LOAN z gm @ om l.c TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 an Lu n va ac th si TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Với mẫu nghiên cứu 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018, để thực nghiên cứu tác giả thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng niên ngân hàng đƣợc cơng bố Kết hồi quy theo mơ hình tác động ngẫu nhiên REM cho thấy rủi ro tín dụng có tác động ngƣợc chiều đến khả sinh lời NHTM Việt Nam Nghiên cứu tìm thấy chứng thực nghiệm yếu tố tác động chiều đến khả sinh lời NHTM Việt Nam nhƣ tăng trƣởng tín dụng, lu an quy mô ngân hàng tăng trƣởng kinh tế Kết nghiên cứu cho thấy va yếu tố nhƣ địn bẩy tài chính, thâm niên ngân hàng lạm phát có tác động ngƣợc n tn to chiều đến khả sinh lời gh Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi p ie ro tín dụng nâng cao khả sinh lời NHTM Việt Nam d oa nl w ll fu n va an lu oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Đặng Thị Nhƣ Phƣợng, học viên lớp cao học CH19C1, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2017 - 2019 Tơi xin cam đoan đề tài “Tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, đƣợc hồn thành dƣới hƣớng dẫn PGS.,TS Nguyễn Thị Loan Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc s trƣờng đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích lu dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn an va Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan n tn to n n n năm 2019 gh Ngƣời thực p ie oa nl w d Đặng Thị Nhƣ Phƣợng ll fu n va an lu oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh tỉnh Bến Tre tạo điều kiện thuận lợi cho đƣợc tham gia lớp cao học chuyên ngành Tài - Ngân hàng; xin chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức, quý Thầy, Cô quản lý Khoa Sau Đại học hỗ trợ suốt thời gian tham gia đào tạo Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS., TS Nguyễn Thị Loan, Cơ ln tận tình hƣớng dẫn, động viên q trình nghiên cứu để tơi hồn thành lu luận văn an va Cuối cùng, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, n bạn học tạo điều kiện thời gian giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu tn to Trân trọng cảm ơn! gh p ie d oa nl w Đặng Thị Nhƣ Phƣợng ll fu n va an lu oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th si i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu lu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu an va 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu n 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu tn to 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu gh p ie 1.5.1 Phƣơng pháp thống kê, mô tả, so sánh 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp oa nl w 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn d an lu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KHẢ NĂNG n va SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI fu 2.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng ll 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng m oi 2.1.2.Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng nh at 2.1.2.1 Tỷ lệ nợ xấu z 2.1.2.2 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng z gm @ 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Nguyên nhân khách quan om l.c 2.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 11 2.2 Cơ sở lý thuyết khả sinh lời 13 Lu an 2.2.1 Khái niệm 13 n va ac th si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an ii 2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 13 2.3 Cơ sở lý thuyết tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 14 2.3.1 Lý thuyết rủi ro lợi nhuận quản trị tài 14 2.3.2 Lý thuyết “kém may mắn” “quản lý kém” 15 2.3.3 Bằng chứng thực nghiệm tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 16 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Mô hình nghiên cứu 25 lu 3.3 Giải thích biến sử dụng mơ hình 26 an va 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 30 n CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG tn to 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 gh p ie ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 34 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 34 oa nl w 4.1.1 Thực trạng rủi ro tín dụng khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018 34 d an lu 4.1.2 Kết thống kê mô tả biến mơ hình 40 n va 4.2 Phân tích tƣơng quan 41 fu 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 42 ll 4.4 Các kiểm định, phân tích thảo luận 42 m oi 4.4.1 Kiểm định lựa chọn mơ hình 42 nh at 4.4.2 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 47 z 4.4.3 Thảo luận kết hồi quy 47 z gm @ CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 52 5.1 Kết luận 52 om l.c 5.1.1 Về tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời 52 5.1.2 Về tác động yếu tố khác đến khả sinh lời 53 an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an iii 5.2 Các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 54 5.2.1 Đối với ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 54 5.2.1.1 Nâng cao khả sinh lời thơng qua quản lý tốt rủi ro tín dụng 54 5.2.1.2 Về tăng trƣởng tín dụng 57 5.2.1.3 Về quy mô ngân hàng 58 5.2.2 Các giải pháp hỗ trợ 59 5.2.2.1 Từ phía Chính phủ 59 5.2.2.2 Từ phía Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 60 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 62 lu KẾT LUẬN CHUNG 64 an va TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 n tn to PHỤ LỤC 69 gh p ie d oa nl w ll fu n va an lu oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải thích lu an va n tn to gh NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NH TMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần CIC Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam ROA Khả sinh lời (Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản) NPL Tỷ lệ nợ xấu LLR Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng CLA Chi phí cho tài sản vay LR Địn bẩy tài SIZE Quy mơ ngân hàng p ie 10 oa nl w 11 Thâm niên ngân hàng AGE d 13 GDP 14 INF Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng Chỉ số lạm phát fu n va an Tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế ll GLOAN lu 12 oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm lƣợc tác động yếu tố đến khả sinh lời ngân hàng từ nghiên cứu trƣớc (dấu - : ngƣợc chiều, dấu +: chiều) 19 Bảng 3.1 Kỳ vọng dấu tác động biến 29 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 40 Bảng 4.2 Ma trận tƣơng quan 41 Bảng 4.3 Kết kiểm định đa cộng tuyến 42 Bảng 4.4 Kết hồi quy theo mơ hình Pooled OLS 43 Bảng 4.5 Kết hồi quy theo mô hình FEM 44 lu Bảng 4.6 Kết kiểm định Redundant Fixed Effects Tests 45 an va Bảng 4.7 Kết hồi quy theo mơ hình REM 46 n Bảng 4.8 Kết kiểm định Hausman 47 tn to Bảng 4.9 Kết kiểm định White 47 gh p ie DANH MỤC HÌNH oa nl w Hình 4.1 Tổng dƣ nợ tăng trƣởng tín dụng 22 NHTM Việt Nam giai đoạn d 2007 - 2018 35 lu an Hình 4.2 Tổng lợi nhuận 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018 37 n va Hình 4.3 ROA, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 22 NHTM ll fu Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018 38 oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 73 lu an va n tn to gh p ie d oa nl w lu ll oi m nh z gm @ om l.c 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,3 22,97 6,88 9,19 18,58 35,00 38,94 33,69 5,77 17,79 9,65 68,95 37,09 29,03 17,46 51,19 39,81 11,00 13,76 18,84 13,39 19,52 24,51 17,06 6,37 29,03 39,04 25,13 16,88 32,00 35,55 87,97 64,92 10,87 37,67 17,81 14,62 20,66 24,22 22,19 16,56 14,00 18,10 38,32 52,57 4,23 an 6,719 6,770 7,039 7,162 7,280 7,204 7,459 7,572 7,550 7,632 7,736 7,875 7,070 7,004 7,103 7,294 7,405 7,438 7,516 7,592 7,694 7,805 7,926 8,000 7,472 7,647 7,839 8,040 8,142 8,245 8,256 8,302 8,344 8,409 8,497 8,559 7,594 7,541 7,753 7,972 7,987 Lu 87,28 78,12 87,78 85,01 82,66 79,53 88,68 91,07 90,37 91,99 93,26 94,36 85,92 84,24 81,63 84,05 85,24 86,08 87,91 90,93 91,45 92,61 92,72 91,20 88,02 89,52 89,14 91,11 92,58 92,30 91,29 91,45 84,99 89,62 90,57 90,57 94,45 93,40 94,80 92,97 91,58 2,99 3,15 2,59 3,22 3,97 4,61 3,60 2,92 2,88 3,25 2,37 2,27 2,05 2,41 2,21 2,43 3,08 2,96 3,02 3,04 2,88 2,72 3,00 3,32 3,11 3,53 2,65 2,57 3,48 3,62 3,13 3,10 2,84 2,77 3,26 4,07 2,32 3,06 3,17 2,85 3,90 z 0,30 0,53 0,51 1,03 0,84 1,02 0,66 0,10 0,95 1,62 2,32 1,52 0,56 0,81 1,05 0,90 1,26 1,81 1,02 0,95 0,87 0,86 0,84 1,00 1,24 1,57 1,51 1,51 2,02 1,76 2,02 2,45 1,63 1,36 1,15 1,50 0,79 0,94 0,91 1,13 1,58 at 1,64 2,56 1,71 2,18 2,84 2,71 1,48 1,40 0,91 2,94 1,95 1,54 1,39 2,87 2,64 2,05 2,80 2,80 2,90 3,00 1,94 1,51 1,48 1,87 1,01 1,83 1,58 1,90 1,59 1,84 2,45 2,73 1,62 1,32 1,20 1,33 1,21 1,85 1,27 1,59 2,80 fu 1,43 0,16 0,51 0,96 1,26 1,13 0,47 0,50 0,55 0,08 0,44 0,79 1,43 0,64 1,63 1,55 1,19 0,84 0,74 0,56 0,42 0,61 0,97 1,76 1,66 1,57 1,70 1,59 1,41 1,32 1,27 1,25 1,14 1,13 1,11 1,71 0,79 0,49 0,81 0,84 0,66 n va 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 an NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB VIB VIB VIB VIB VIB 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12 13 14 15 16 n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 74 lu an va n tn to gh p ie d oa nl w lu ll fu oi m nh z gm @ om l.c 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,3 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 an 7,813 7,886 7,907 7,926 8,019 8,090 8,144 6,996 7,038 7,272 7,301 7,352 7,334 7,468 7,566 7,683 7,839 7,856 7,860 7,415 7,587 7,736 7,779 8,161 8,174 8,258 8,384 8,493 8,558 8,647 8,707 7,008 7,049 7,075 7,225 7,187 7,172 7,167 7,199 7,249 7,280 Lu 87,03 89,62 89,46 89,79 91,64 92,87 92,33 94,15 90,13 93,76 85,60 85,70 85,24 88,09 91,28 93,33 95,32 95,52 94,13 89,72 92,72 91,59 92,17 92,17 92,38 92,76 94,56 95,04 95,73 96,50 96,74 85,94 86,88 83,71 78,98 78,49 76,17 76,16 77,97 80,89 81,55 5,36 4,43 4,28 3,69 3,48 2,92 2,80 2,42 3,29 2,03 2,56 3,05 5,05 4,59 3,63 3,21 3,40 2,99 2,80 1,41 2,00 1,45 1,77 2,29 2,67 2,03 1,27 1,54 1,10 1,25 1,37 1,65 2,20 2,28 2,63 2,86 3,53 3,57 2,84 3,25 3,39 z 1,69 2,63 2,33 1,57 1,69 1,18 0,91 0,14 0,40 0,96 1,19 1,23 1,70 1,55 1,17 1,02 1,15 1,12 1,10 0,42 0,76 1,09 2,32 2,50 1,12 0,73 0,54 0,72 0,95 0,88 0,90 0,85 0,91 1,25 1,40 2,12 1,01 0,95 0,83 0,79 0,82 at 0,80 2,62 0,07 2,82 0,65 2,51 0,62 2,07 0,54 2,58 0,91 2,49 1,58 2,20 0,75 0,16 0,52 2,92 0,76 2,45 0,78 2,24 0,74 2,92 0,02 5,64 0,08 6,07 0,02 2,52 0,02 2,15 0,02 1,48 0,03 1,54 0,05 1,67 1,52 0,34 2,06 0,57 0,95 1,28 0,85 11,40 0,05 7,25 0,04 7,23 0,03 1,63 0,04 0,49 0,03 0,34 0,02 0,68 0,03 0,45 0,04 0,42 1,67 0,42 1,44 0,69 1,77 1,78 4,75 1,91 1,98 4,75 2,00 2,93 1,18 2,24 1,14 2,08 0,24 1,88 0,73 2,63 n va 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 an VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 22,09 3,99 8,34 25,14 25,96 32,71 20,38 20,00 25,46 81,87 8,13 19,95 - 0,23 4,58 23,49 22,78 24,08 26,66 11,10 17,00 19,51 34,51 5,96 99,14 33,43 0,96 50,55 27,22 30,34 19,97 13,26 5,00 7,51 22,81 7,55 6,95 - 2,88 - 1,76 5,27 3,38 7,94 17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 75 lu an va n tn to gh p ie d oa nl w lu ll oi m nh z gm @ om l.c 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 3,53 3,54 12,3 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,3 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 an 7,329 7,309 7,092 7,158 7,439 7,708 7,851 8,066 8,157 8,228 8,311 8,369 8,456 8,510 7,810 7,835 8,017 8,183 8,151 8,182 8,208 8,278 8,465 8,521 8,567 8,609 7,528 7,683 7,816 8,118 8,264 8,231 8,230 8,207 8,096 8,110 8,174 8,184 7,259 7,269 7,440 Lu 83,97 83,14 82,39 84,24 91,20 91,80 91,79 91,84 92,79 93,80 94,50 94,34 94,86 94,95 88,62 88,66 89,64 90,36 89,72 90,99 89,43 90,48 92,44 93,32 93,67 93,93 81,33 73,38 79,60 89,70 91,12 90,71 91,36 91,27 89,47 89,70 90,46 90,25 87,98 87,12 90,75 2,85 3,29 1,76 3,05 2,65 2,79 3,86 2,95 2,43 1,56 1,58 1,54 1,33 1,49 2,10 3,63 2,75 2,64 4,46 4,31 3,80 3,48 2,77 2,86 2,84 3,05 1,92 2,84 2,36 1,65 2,56 3,07 2,54 2,35 2,72 2,60 2,18 2,79 1,25 1,67 3,02 z 0,83 0,82 0,19 0,41 0,99 1,12 1,22 2,20 1,55 1,01 1,08 1,11 1,44 1,38 0,50 0,72 0,86 0,99 1,01 1,50 1,22 1,07 1,21 1,22 1,23 1,37 0,40 1,77 0,99 1,01 0,83 0,81 0,85 1,17 1,03 1,23 1,48 2,18 0,93 0,86 0,82 at 2,97 2,19 0,50 1,89 2,79 1,40 2,23 8,80 4,06 2,02 1,72 1,87 2,33 2,40 0,24 0,62 0,69 0,52 0,57 1,97 1,44 1,18 5,85 6,68 4,59 2,11 0,87 4,71 1,82 1,42 1,61 1,32 1,98 2,46 1,86 2,95 2,27 1,85 0,49 3,41 1,63 fu 0,26 0,20 1,03 1,35 1,16 0,97 1,06 1,45 0,59 0,47 0,39 0,39 0,54 0,52 2,16 1,40 1,61 1,26 1,41 0,66 1,38 1,16 0,22 0,03 0,32 0,55 1,37 1,47 1,73 1,38 1,66 1,26 0,39 0,03 0,03 0,24 0,55 0,43 1,25 0,77 1,06 n va 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 an SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI VPB VPB VPB 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 12,54 - 3,08 40,00 49,46 105,17 90,01 19,64 95,25 34,37 36,06 26,26 23,55 22,12 9,43 1,00 - 1,04 70,41 38,27 - 2,36 19,61 14,77 15,78 45,23 6,96 12,11 15,11 12,00 15,07 80,77 62,44 19,76 0,35 11,25 4,55 - 2,74 2,51 16,61 2,68 1,00 - 2,83 22,56 25 26 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 15 16 17 n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 76 lu an va n tn to 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 gh p ie VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0,84 0,97 0,63 0,91 0,77 1,24 1,72 2,32 2,27 0,87 1,06 1,68 1,34 2,61 1,25 0,15 0,51 0,17 0,49 0,22 0,42 1,20 1,82 2,72 2,81 2,54 2,70 2,91 2,90 3,20 0,06 1,42 1,23 1,42 2,10 8,44 2,98 2,47 2,80 2,50 2,90 3,06 0,91 1,08 1,03 1,15 1,43 1,49 1,44 1,72 1,61 0,20 0,75 0,75 0,97 1,52 2,31 1,35 1,23 1,12 1,00 1,07 1,02 2,15 4,47 5,10 5,15 4,70 4,87 4,58 4,79 4,79 1,23 4,31 2,52 2,60 3,74 4,04 3,57 3,41 3,05 2,39 2,23 2,36 91,30 92,76 93,53 93,63 94,50 93,09 92,49 89,31 89,22 88,39 83,41 89,50 86,73 87,76 83,41 87,10 87,05 86,34 85,92 87,85 87,70 7,777 7,918 8,011 8,084 8,213 8,288 8,359 8,444 8,510 6,670 6,791 7,018 7,214 7,233 7,284 7,396 7,411 7,392 7,395 7,467 7,476 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 8,48 5,66 5,32 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 12,30 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 60,14 15,08 26,63 42,19 49,37 49,03 23,86 26,26 21,51 17,00 23,35 164,96 73,71 11,26 13,83 0,79 1,15 12,99 10,40 22,17 2,94 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 d oa nl w ll fu n va an lu oi m at nh z z gm @ om l.c an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu 78 an n va p ie gh tn to w d oa nl u nf va an tz n oi z om l.c gm @ 2012 2013 2014 2015 2016 333,36 376,29 439,87 538,08 661,99 339,92 391,04 445,69 598,43 723,70 241,17 274,31 323,34 387,15 460,81 102,81 107,19 116,32 135,35 163,40 7,78 10,03 12,99 15,86 20,99 21,15 44,03 41,99 56,56 82,22 16,69 20,93 32,07 42,81 58,99 28,94 27,41 23,51 28,09 35,12 9,68 12,13 13,53 16,22 19,77 68,26 70,27 80,31 111,63 142,62 6,85 11,57 15,86 20,47 24,04 17,24 20,18 21,46 27,69 38,51 74,48 87,74 100,57 121,35 150,74 33,89 35,24 38,18 47,78 60,18 12,89 13,48 16,64 20,43 25,35 88,15 89,00 133,99 170,46 222,18 10,86 10,67 11,23 11,61 12,53 56,94 76,51 104,10 131,43 162,38 96,33 110,57 128,02 185,92 198,86 74,92 83,35 87,15 84,76 86,89 36,90 52,47 78,38 116,80 144,67 13,79 13,90 14,06 15,88 17,53 1.693,02 1.938,31 2.279,25 2.884,76 3.513,47 an 2009 2010 2011 163,17 234,20 293,43 206,40 254,19 293,94 141,62 176,81 209,42 62,36 87,16 102,81 2,31 3,66 4,38 8,23 11,73 13,85 9,63 20,51 19,64 23,87 31,83 35,75 4,87 7,01 8,40 42,09 52,93 63,45 5,01 5,30 6,25 10,22 11,58 13,85 29,59 48,80 54,10 27,35 41,73 43,50 9,96 10,77 12,91 31,31 33,18 66,07 9,72 10,46 11,18 12,83 24,38 29,16 59,66 82,48 80,54 38,38 62,35 74,66 15,81 25,32 29,14 6,27 10,89 12,11 920,67 1.247,27 1.478,55 Lu 2008 120,75 160,98 112,79 34,83 1,30 6,18 7,59 11,21 2,20 26,34 3,75 8,60 15,74 19,77 5,47 23,28 7,92 6,25 35,01 21,23 12,90 2,37 646,46 m ll 2007 102,19 131,98 97,53 31,81 1,05 8,91 11,04 6,53 1,35 20,49 2,70 7,56 11,61 16,74 4,36 19,48 7,36 4,18 35,38 18,45 13,28 1,92 555,91 lu Tên NH VTI BID VCB ACB BVI HDB SEA MSB KLB TEC NAB OCB MB VIB NCB SCB SGB SHB SAC EXI VPB PGB Tổng cộng Phụ lục 03 Tổng dƣ nợ 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2018 (Đơn vị n : N ìn ỷ đ n ) n va th ac si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 2017 790,69 866,89 543,43 198,51 25,03 104,50 70,53 36,21 29,47 160,85 36,35 48,18 184,19 79,86 32,11 266,55 14,11 198,29 222,95 101,32 182,67 21,42 4.214,11 2018 864,93 988,74 631,87 230,53 29,69 123,13 83,91 48,76 14,69 159,94 50,81 56,32 214,69 96,14 35,67 301,89 13,67 216,99 256,62 104,04 221,96 22,05 4.767,04 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu 79 an n va p ie gh tn to Phụ lục 04 Tổng tài sản 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018 (Đơn vị n : N ìn ỷ đ n ) d oa nl tz z 2013 576,37 548,39 468,99 166,60 23,06 86,23 79,86 107,11 21,37 158,90 28,78 32,80 180,38 76,87 29,37 181,02 14,68 143,63 161,38 169,84 121,26 24,88 2014 661,13 650,34 577,00 179,61 25,78 99,52 80,18 104,37 23,10 175,90 37,29 39,09 200,49 80,66 36,84 242,22 15,82 169,04 189,80 161,09 163,24 25,78 2.948,79 3.066,42 3.401,77 3.938,32 om l.c Lu an 2.368,16 2012 503,53 484,78 414,49 176,31 20,67 52,78 75,07 109,92 18,58 179,93 16,01 27,42 175,61 65,02 21,59 149,21 14,85 116,54 152,12 170,16 102,58 19,25 gm @ 1.649,81 2011 460,60 405,76 366,72 281,02 16,97 45,03 101,09 114,37 17,85 180,53 19,04 25,42 138,83 96,95 22,50 144,81 15,37 70,99 141,47 183,57 82,82 17,08 2010 367,71 366,27 307,62 205,10 8,23 34,39 55,24 115,34 12,63 150,29 14,51 19,69 109,62 93,83 20,02 60,18 16,78 51,03 152,39 131,11 59,81 16,38 n oi 1.209,12 2009 243,79 296,43 255,50 167,88 3,33 19,13 30,60 63,88 7,48 92,58 10,94 12,69 69,01 56,64 18,69 54,49 11,88 27,47 104,02 65,45 27,54 10,42 m ll 1.020,30 lu Tổng cộng 2008 193,59 246,49 222,09 105,31 3,35 9,56 22,47 32,63 2,94 59,10 5,89 10,09 44,35 34,72 10,91 38,60 11,21 14,38 68,44 48,25 18,59 6,18 u nf va an 2007 166,11 204,51 197,41 85,39 2,04 13,82 26,24 17,57 2,20 39,54 5,24 11,76 29,62 39,31 9,90 25,98 10,18 12,37 64,57 33,71 18,14 4,68 w Tên NH VTI BID VCB ACB BVI HDB SEA MSB KLB TEC NAB OCB MB VIB NCB SCB SGB SHB SAC EXI VPB PGB n va th ac si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 2015 2016 2017 2018 779,48 948,70 1.095,06 1.164,43 850,67 1.006,38 1.202,28 1.313,04 674,39 787,94 1.035,29 1.074,03 201,46 233,68 284,32 329,33 29,02 32,38 39,90 46,55 106,49 150,29 189,33 216,06 84,75 103,36 125,01 140,49 104,31 92,61 112,24 137,77 25,32 30,45 37,33 42,31 191,99 235,36 269,39 320,99 35,47 42,85 54,44 75,06 49,45 63,82 84,30 99,96 221,04 256,26 313,88 362,33 84,31 104,52 123,16 139,17 48,23 69,01 71,84 72,44 311,51 361,68 444,03 508,95 17,75 19,05 21,32 20,37 204,70 233,95 286,01 323,28 292,03 332,02 368,57 406,04 124,85 128,80 149,37 152,65 193,88 228,77 277,75 323,39 24,68 24,82 29,30 29,89 4.655,79 5.486,71 6.614,12 7.298,53 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu 80 an n va p ie gh tn to Phụ lục 05 Tổng lợi nhuận sau thuế 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018 (Đơn vị n : ỷ đ n ) w Tên NH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.149,4 1.804,5 1.284,3 3.414,3 6.259,4 6.169,7 5.808,0 5.727,2 5.716,9 VTI 1.531,4 1.979,4 2.817,5 3.760,7 3.199,6 2.571,9 4.051,0 4.985,7 6.376,8 BID 2.407,1 2.536,0 3.944,8 4.303,0 4.217,3 4.421,0 4.377,6 4.585,7 5.332,1 VCB 1.760,0 2.210,7 2.201,2 2.334,8 3.207,8 ACB 784,0 826,5 951,8 1.028,2 64,4 BVI 4,9 54,6 56,5 269,9 204,2 134,7 207,0 53,2 121,0 HDB 59,9 194,2 269,4 426,5 326,4 217,6 476,9 630,1 299,0 SEA 321,1 459,8 629,2 126,1 52,7 151,7 86,9 91,9 172,8 MSB 316,7 772,9 1.157,1 797,3 226,4 329,9 142,8 116,3 53,9 KLB 37,3 91,6 195,3 394,6 351,0 313,4 175,9 165,2 510,4 1.183,1 1.700,2 2.072,8 3.153,8 TEC 765,9 659,1 1.081,9 1.529,2 75,1 NAB 9,7 56,3 138,6 240,5 180,6 134,8 187,2 194,3 168,6 OCB 65,0 206,2 304,5 302,7 230,0 241,4 220,5 209,5 492,6 MB 696,2 1.173,7 1.745,2 1.951,3 2.320,0 2.285,7 2.503,0 2.512,1 308,8 VIB 168,8 459,4 790,9 639,0 520,4 50,2 522,7 521,1 74,7 NCB 57,1 142,4 156,9 166,2 2,2 18,5 8,1 6,5 260,3 SCB 463,9 314,7 278,1 72,4 63,8 42,6 90,2 79,9 170,6 SGB 161,2 210,1 797,7 304,0 297,2 172,8 180,9 43,1 126,9 SHB 194,8 318,4 494,3 753,0 1.687,3 849,8 790,6 795,2 1.397,9 SAC 954,8 1.670,6 1.914,3 1.995,9 1.002,4 2.229,1 2.206,4 647,9 463,4 EXI 711,0 1.132,5 1.814,6 3.038,9 2.138,7 658,7 56,1 40,0 226,7 VPB 142,6 292,6 503,3 799,7 643,4 1.107,3 1.253,6 2.395,9 40,9 PGB 65,5 175,0 218,8 446,3 240,0 38,2 131,1 40,8 Tổng cộng 11.875,9 14.144,2 19.672,8 27.350,5 32.762,2 25.199,3 24.698,5 26.572,0 28.526,0 d oa nl m ll u nf va an lu tz n oi z om l.c gm @ Lu an n va th ac si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 2016 2017 2018 6.837,9 7.458,9 5.416,4 6.196,4 6.945,6 7.541,8 6.895,0 9.110,6 14.622,1 1.325,2 2.118,1 5.137,1 2,7 33,5 94,3 914,5 1.954,4 3.201,5 116,8 304,9 493,3 140,0 122,0 868,3 121,0 201,7 231,9 3.148,8 6.445,6 8.744,0 32,9 239,2 591,3 386,9 816,8 1.761,0 2.883,6 3.490,4 6.189,9 561,7 1.124,3 2.193,9 10,8 22,0 36,2 78,9 124,5 176,2 139,4 54,6 41,6 913,1 1.539,1 1.672,3 88,6 1.181,6 2.247,0 308,9 822,8 660,6 3.935,0 6.440,8 7.355,6 122,6 64,5 126,9 35.160,7 50.615,8 69.403,3 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu 81 an n va p ie gh tn to Phụ lục 06 Kết phân tích số liệu kết xuất từ Phần mềm Eviews 8.0 Thống kê mô tả NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF 0.910282 2.108374 1.241104 89.60536 3.022344 25.55160 23.72727 7.883571 6.295833 8.348333 Median w ROA Mean 1.900000 1.108837 91.22610 2.852606 19.83427 21.00000 7.933529 6.225000 6.740000 4.752350 11.40000 3.701775 96.74272 11.47296 164.9589 62.00000 9.118277 8.480000 22.97000 Minimum 0.010000 0.060000 0.096214 62.90285 0.932210 -50.17133 12.00000 6.308866 5.250000 0.630000 Std Dev 0.641685 1.397520 0.572519 5.557758 1.209620 25.82079 10.27537 0.577459 0.874416 6.448833 Skewness 1.294701 2.560480 1.093047 -1.931937 1.842686 1.625041 2.240383 -0.182289 1.010618 1.033575 Kurtosis 7.384531 14.09837 4.782118 7.772568 11.51639 7.921084 7.501914 2.547159 3.747782 3.054971 Jarque-Bera 285.2203 1643.378 87.50444 414.7762 947.2188 382.5811 443.7895 3.717808 51.09028 47.03744 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.155843 0.000000 0.000000 Sum 240.3144 556.6106 327.6516 23655.82 797.8987 6745.623 6264.000 2081.263 1662.100 2203.960 Sum Sq Dev 108.2929 513.6550 86.20562 8123.723 384.8166 175345.5 27768.36 87.69955 201.0908 10937.50 Observations 264 264 264 264 264 264 264 264 264 d oa nl 0.798394 Maximum m ll u nf va an lu tz n oi z om l.c gm @ 264 Lu an n va th ac si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu 82 an n va p ie gh tn to Ma trận tƣơng quan Covariance Analysis: Ordinary Date: 08/19/19 Time: 01:26 Sample: 2007 2018 w Included observations: 264 ROA NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF 1.000000 -0.150242 LLR -0.059694 0.482157 1.000000 LR -0.356764 -0.095003 0.243366 1.000000 CLA 0.054256 0.189075 0.229732 -0.183319 1.000000 GLOAN 0.126071 -0.034554 -0.171618 0.007355 -0.217295 1.000000 AGE -0.147896 0.055200 0.345066 -0.183426 -0.146201 1.000000 SIZE -0.171496 -0.022689 0.420132 0.713256 -0.063194 -0.127119 0.629457 1.000000 GDP 0.112575 -0.304722 tz 1.000000 -0.225105 0.047212 -0.268311 -0.104163 0.008705 -0.037858 INF -0.327619 0.046606 -0.053404 -0.261441 0.002437 -0.035024 -0.245999 m ll u nf va an NPL lu ROA d oa nl Correlation n oi 0.451969 z om l.c gm @ Lu an n va th ac si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 1.000000 -0.352501 -0.095675 1.000000 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 83 Mơ hình Pooled OLS Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/19/19 Time: 01:34 Sample: 2007 2018 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 lu an va Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF 2.073141 -0.105593 -0.197900 -0.067040 0.026086 0.005607 -0.009699 0.463299 0.143227 -0.032954 0.755683 0.028626 0.082021 0.008878 0.031934 0.001360 0.004604 0.105267 0.041506 0.005543 2.743399 -3.688648 -2.412803 -7.551479 0.816891 4.122583 -2.106604 4.401194 3.450747 -5.944578 0.0065 0.0003 0.0165 0.0000 0.4148 0.0001 0.0361 0.0000 0.0007 0.0000 n 0.344214 0.320977 0.528767 71.01699 -201.2798 14.81349 0.000000 tn to R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) gh p ie Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.910282 0.641685 1.600605 1.736057 1.655034 1.245639 oa nl w Mơ hình FEM d ll fu n va an lu Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/19/19 Time: 01:36 Sample: 2007 2018 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 oi m NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF C -0.076652 -0.080718 -0.064153 0.052665 0.004510 -0.110013 1.138270 0.159999 -0.014793 -1.048341 0.028735 0.088398 0.009954 0.036947 0.001355 0.023083 0.249690 0.037805 0.007081 1.359849 -2.667566 -0.913127 -6.445238 1.425407 3.329381 -4.765997 4.558738 4.232223 -2.089128 -0.770925 0.0082 0.3621 0.0000 0.1554 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0378 0.4415 z z gm @ an Lu Cross-section fixed (dummy variables) Prob at Effects Specification t-Statistic om Std Error l.c Coefficient nh Variable n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 84 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.529925 0.469400 0.467418 50.90580 -157.3314 8.755516 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.910282 0.641685 1.426753 1.846656 1.595483 1.533746 Kiểm định F - Redundant Fixed Effects Tests Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic lu d.f Prob 4.383361 87.896775 (21,233) 21 0.0000 0.0000 Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0.105593 -0.197900 -0.067040 0.026086 0.005607 -0.009699 0.463299 0.143227 -0.032954 2.073141 0.028626 0.082021 0.008878 0.031934 0.001360 0.004604 0.105267 0.041506 0.005543 0.755683 -3.688648 -2.412803 -7.551479 0.816891 4.122583 -2.106604 4.401194 3.450747 -5.944578 2.743399 0.0003 0.0165 0.0000 0.4148 0.0001 0.0361 0.0000 0.0007 0.0000 0.0065 an Cross-section F Cross-section Chi-square va n tn to Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/19/19 Time: 01:36 Sample: 2007 2018 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 gh p ie oa nl w Variable oi m nh Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat at z z 0.910282 0.641685 1.600605 1.736057 1.655034 1.245639 gm @ 0.344214 0.320977 0.528767 71.01699 -201.2798 14.81349 0.000000 ll fu n va an lu R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) d NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF C om l.c an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 85 Mơ hình REM Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/19/19 Time: 01:41 Sample: 2007 2018 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 Swamy and Arora estimator of component variances lu an va n Coefficient Std Error t-Statistic Prob NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF C -0.098716 -0.176792 -0.060874 0.025647 0.006019 -0.015933 0.460031 0.142373 -0.031674 1.712919 0.027457 0.082047 0.009145 0.033348 0.001273 0.007462 0.140512 0.037267 0.005406 0.927091 -3.595289 -2.154755 -6.656283 0.769074 4.729387 -2.135084 3.273967 3.820378 -5.858648 1.847627 0.0004 0.0321 0.0000 0.4426 0.0000 0.0337 0.0012 0.0002 0.0000 0.0658 tn to Variable Effects Specification gh S.D p ie 0.244713 0.467418 Cross-section random Idiosyncratic random oa nl w 0.2151 0.7849 Weighted Statistics d 0.343039 0.319761 0.481235 14.73652 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.439531 0.583481 58.82314 1.441873 n va an lu R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) Rho Mean dependent var Durbin-Watson stat nh at Kiểm định Hausman z 0.000000 an Cross-section random effects test comparisons: 1.0000 Lu * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero Prob om Chi-Sq d.f l.c Chi-Sq Statistic gm @ Cross-section random z Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary 0.910282 1.211465 oi 0.332969 72.23475 m R-squared Sum squared resid ll fu Unweighted Statistics n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 86 Variable Fixed NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF -0.076652 -0.080718 -0.064153 0.052665 0.004510 -0.110013 1.138270 0.159999 -0.014793 Random Var(Diff.) Prob -0.098716 -0.176792 -0.060874 0.025647 0.006019 -0.015933 0.460031 0.142373 -0.031674 0.000072 0.001082 0.000015 0.000253 0.000000 0.000477 0.042601 0.000040 0.000021 0.0092 0.0035 0.4039 0.0894 0.0011 0.0000 0.0010 0.0056 0.0002 lu Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 08/19/19 Time: 01:42 Sample: 2007 2018 Periods included: 12 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 264 an va n tn to gh Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF -1.048341 -0.076652 -0.080718 -0.064153 0.052665 0.004510 -0.110013 1.138270 0.159999 -0.014793 1.359849 0.028735 0.088398 0.009954 0.036947 0.001355 0.023083 0.249690 0.037805 0.007081 -0.770925 -2.667566 -0.913127 -6.445238 1.425407 3.329381 -4.765997 4.558738 4.232223 -2.089128 0.4415 0.0082 0.3621 0.0000 0.1554 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0378 p ie Variable d oa nl w an lu Effects Specification n va Cross-section fixed (dummy variables) Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.910282 0.641685 1.426753 1.846656 1.595483 1.533746 oi m at nh z 0.529925 0.469400 0.467418 50.90580 -157.3314 8.755516 0.000000 ll fu R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) z gm @ om l.c an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 87 Kiểm tra đa cộng tuyến Variance Inflation Factors Date: 08/19/19 Time: 01:45 Sample: 264 Included observations: 264 lu an Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C NPL LLR LR CLA GLOAN AGE SIZE GDP INF 0.571057 0.000819 0.006727 7.88E-05 0.001020 1.85E-06 2.12E-05 0.011081 0.001723 3.07E-05 539.2065 4.945057 11.85873 599.7957 10.19895 2.300101 13.37319 653.7586 65.71634 3.224405 NA 1.505486 2.074218 2.289946 1.403522 1.159920 2.105215 3.475761 1.239050 1.202136 va n tn to Kiểm định White Heteroskedasticity Test: White gh 1.090045 58.01366 238.9310 p ie F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.3284 0.3297 0.0000 Prob F(54,209) Prob Chi-Square(54) Prob Chi-Square(54) 0.3284 0.3297 0.0000 oa nl w Prob F(54,209) Prob Chi-Square(54) Prob Chi-Square(54) Heteroskedasticity Test: White d 1.090045 58.01366 238.9310 ll oi m at nh Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 08/19/19 Time: 01:46 Sample: 264 Included observations: 264 fu n va an lu F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.0275 0.9935 0.7112 0.0284 0.2622 0.1708 0.5674 0.8637 0.2740 0.9319 om an Lu 2.219385 0.008137 0.370787 2.207082 1.124299 1.374424 -0.572849 -0.171926 1.096687 -0.085574 l.c 27.92060 0.029700 0.162175 0.021571 0.076739 0.002166 0.015819 0.213285 0.091991 0.012556 61.96657 0.000242 0.060133 0.047608 0.086278 0.002978 -0.009062 -0.036669 0.100886 -0.001074 Prob gm C NPL^2 NPL*LLR NPL*LR NPL*CLA NPL*GLOAN NPL*AGE NPL*SIZE NPL*GDP NPL*INF t-Statistic @ Std Error z Coefficient z Variable n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn