TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI GS TSKH NGUYỄN KHẮC MINH (Chủ biên) BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH MỤC LỤC Chương 1 KỲ VỌNG VÀ CÁC MỒ HÌNH ĐỘNG 1 1 1 MỞ ĐẦU 1 1 2[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI GS TSKH NGUYỄN KHẮC MINH (Chủ biên) BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH MỤC LỤC Chương 1: KỲ VỌNG VÀ CÁC MỒ HÌNH ĐỘNG 1.1 MỞ ĐẦU 1.2 CÁC MÔ HÌNH KỲ VỌNG 1.2.1 Các mơ hình kỳ vọng ngây thơ 1.2.2 Mơ hình kỳ vọng thích nghi 1.3 ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH KỲ VỌNG THÍCH NGHI 1.3.1 Giới thiệu 1.3.2 Ước lượng dạng tự hồi quy 1.3.3 Ước lượng dạng trễ phân bố 1.4 CÁC BIẾN KỲ VỌNG VÀ TRẺ ĐIỀU CHỈNH 1.4.1 Mô hình điều chỉnh phận 1.4.2 Mơ hình hiệu chỉnh sai số 11 1.4.3 Điều chỉnh phận với kỳ vọng thích nghi 12 1.4.4 Trễ đa thức 15 1.4.4.1 Giới thiệu 15 1.4.4.2 Các trê hữu hạn: trê đa thức 16 1.4.5 Thí dụ minh họa 20 1.5 TRẺ HỢP LÝ 24 1.6 CÁC KỲ VỌNG HỢ LÝ 25 1.6.1 Mơ hình kỳ vọng hợp lý 25 1.6.2 Phương pháp ước lượng kỳ vọng hợp lý 27 1.6.3 Các kiếm định tính hợp lý 28 1.6.4 Ước lượng mơ hình cầu cung kỳ vọng hợp lý 30 1.6.4.1 Trường hợp 31 1.6.4.2 Trường hợp 32 1.6.4.3 Tóm tắt 35 1.6.5 Thí dụ minh họa 35 1.6.6 Vấn đề tương quan chuỗi mơhình kỳ vọng hợp lý 41 1.7 TĨM TẮT 42 1.8 BÀI TẬP 43 Chương 2: MỘT SỐ ÚNG DỤNG KỲ VỌNG VÀ CÁC MỒ HÌNH ĐỘNG 46 2.1 ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG NƠNG NGHIỆP VÀ MƠ HÌNH SIÊU LẠM PHÁT DƯỚI KỲ VỌNG THÍCH NGHI 46 2.1.1 Mô hình Nerlove mơ hình Cagan 46 2.1.2 Vấn đề ước lượng .47 2.1.3 Nhận xét ; ; 48 2.2 MƠ HÌNH LẠM PHÁT ĐƯỜNG PHILLIPS CÓ BỔ SUNG YẾU TỐ KỲ VỌNG 49 2.2.1 Cơ sở lý thuyết 49 2.2.2 Số liệu biến cho mô hình 51 2.2.3 Ket ướclượng .52 2.2.4 Phân tích nguyên nhân gây lạm phát 52 2.3 CẦU TIỀN 56 Chương 1: Kỳ vọng mô hình động Cầu tiền Friedman 56 2.3.1 2.3.1.1 Cơ sở lỵ thuyết 56 2.3 ỉ.2 Hàm câu tiên thực nghiệm 58 2.3.2 Hàm cầu tiền dạng Keynes 60 2.3.2.1 Sơ liệu cho mơ hình 61 2.3.2.2 Ket ước lượng 61 2.4 CÀU HÀNG LÂU BÈN THEO THÓI QUEN 62 2.4.1 Cơ sở lý thuyết 62 2.4.2 Thí dụ thực hành 63 2.5 CẦU NHẬP KHẨU .63 2.5.1 Mơ hình 63 2.5.2 Lựa chọn dạng hàm 64 2.5.3 Trễ mơ hình 64 2.5.3 ỉ Mơ hình cân 64 2.5.3.2 Mô hình mât cân băng 64 2.5.4 Ước lượng thực nghiệm 66 2.5.4.1 Nguôn sô liệu 66 2.5.4.2 Ước lượng thực nghiêm 66 2.6 MƠ HÌNH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH SỐ BÁN RA VÀ LƯỢNG HÀNG TỒN KHO 67 2.6.1 Mô hình 67 2.6.2 Dữ liệu cho mơ hình trễ đa thức Almon 67 2.6.3 Biến đổi số liệu 68 2.7 ƯỚC LƯỢNG MỒ HÌNH DƯỚI KỲ VỌNG HỢP LÝ 69 2.7.1 Ước lượng mơ hình cung-cầu hoa kỳ vọng hợp lý 69 2.7.2 Các phương pháp ước lượng 70 2.7.2.1 Mơ hình mạng nhện 70 2.7.2.2 Phương pháp 2SLS (bình phương bé hai giai đoạn) 71 2.7.2.3 Phương pháp ước lượng đồng thời 3SLS 72 2.7.2.4 Phương pháp moment tống quát 73 2.8 TỘMTẮT 73 2.9 BÀI TẬP 74 2.10 PHỤ LỤC SỐ LIỆU 74 Chương : HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ BIẾN GIẢ MƠ HÌNH XÁC SUẤT TUYẾN TÍNH, LOGIT PROBIT 88 3.1 GIỚI THIỆU BIẾN PHỤ THUỘC LÀ BIẾN GIẢ 88 3.2 MƠ HÌNH XÁC SUẤT TUYẾN TÍNH 89 3.2.1 Mơ hình 89 3.2.2 Các vấn đề ước lượng LPM 90 3.2.2.1 Tính chuân nhiêu Ui 90 3.2.2.2 Phương sai sai số thay đối nhiêu 91 3.2.2.3 Sự vi phạm ràng buộc