(Luận văn) hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nnptnt việt nam chi nhánh hải châu thành phố đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH THỊ TÚ TRINH lu an va n HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG to gh tn NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN p ie KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP oa nl w VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM d – CHI NHÁNH HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ll u nf va an lu oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng- Năm 2017 n va ac th si ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH THỊ TÚ TRINH lu an n va HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP p ie gh tn to NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN w VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM d oa nl – CHI NHÁNH HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG va an lu u nf LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ll Mã số: 60.34.02.01 oi m z at nh z Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN m co l gm @ an Lu Đà Nẵng- Năm 2017 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn lu an n va Huỳnh Thị Tú Trinh p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn lu Tổng quan tình hình nghiên cứu an n va CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG THƢƠNG MẠI 19 gh tn to NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG p ie 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG oa nl w MẠI 19 d 1.1.1 Khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 19 19 u nf va doanh an lu 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng khách hàng cá nhân kinh ll 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng khách m oi hàng cá nhân kinh doanh 21 z at nh 1.2 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 26 z gm @ 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh 26 l mại m co 1.2.2 Bản chất hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng 28 an Lu n va ac th si 1.2.3 Mục đích cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh 29 1.2.4 Nội dung cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 31 1.2.5 Tiêu chí phản ánh kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh 34 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 37 lu KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 an CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI va n BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG gh tn to NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI ie NHÁNH HẢI CHÂU 41 p 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN nl w NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 41 d oa 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 an lu 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank chi nhánh Hải Châu 42 u nf va 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh 43 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Hải Châu ll oi m qua năm 2012-2016 45 z at nh 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ z PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 52 @ l gm 2.2.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh m co Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 52 an Lu n va ac th si 2.2.2 Tình hình thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu 61 2.2.3 Kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu 70 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG lu NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI an CHÂU 79 va n 2.3.1 Thành công 79 to gh tn 2.3.2 Tồn nguyên nhân 80 ie KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 p CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP nl w HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH d oa TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN an lu VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU 86 u nf va 3.1 CĂN CỨ KHUYẾN NGHỊ 86 3.1.1 Định hƣớng chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển ll oi m Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hải Châu 86 z at nh 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn z Việt Nam - chi nhánh Hải Châu 88 @ l gm 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN m co DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI an Lu NHÁNH HẢI CHÂU 89 n va ac th si 3.2.1 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hải Châu 89 3.2.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 99 3.2.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 104 KẾT LUẬN 108 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO lu QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) an QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI (Bản sao) va n BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) gh tn to NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) p ie BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT lu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam CN Cá nhân CNKD Cá nhân kinh doanh IPCAS Hệ thống toán kế toàn khách hàng Ngân hàng an n va Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh gh tn to KH Khách hàng cá nhân p ie KHCN Khách hàng doanh nghiệp MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội Việt Nam oa Ngân hàng d NH nl w KHDN Ngân hàng thƣơng mại NCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân Việt Nam PAKD Phƣơng án kinh doanh QĐ Quyết định RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội XLRR Xử lý rủi ro ll u nf va an lu NHTM oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Kết huy động vốn Agribank CN Hải Châu giai 2.1 46 đoạn 2012-2016 Tình hình dƣ nợ cho vay Agribank CN Hải Châu 2.2 48 giai đoạn 2012-2016 lu Kết tài Agribank Hải Châu từ năm an 2.3 50 n va 2012- 2016 Kết chấm điểm cá nhân kinh doanh 57 2.5 Phân loại nợ theo xếp hạng Agribank Việt Nam 57 2.6 Kết chấm điểm tài sản bảo đảm 67 p ie gh tn to 2.4 điểm xếp hạng tài sản đảm bảo Agribank Việt 67 oa nl w 2.7 Đánh giá tổng hợp từ điểm xếp hạng tổng hợp d Nam lu Số lƣợng KHCNKD đƣợc xếp hạng tín dụng an 70 va 2.8 u nf Agribank Hải Châu từ 2012-2016 Số lƣợng KHCNKD phát sinh nợ xấu theo hạng ll 74 m 2.9 oi khách hàng từ năm 2012 đến năm 2016 z at nh 2.10 Số lƣợng KHCNKD đƣợc xếp hạng dƣ nợ xấu 77 z KHCNKD Agribank Hải Châu từ 2012 đến 2016 @ 96 m co l KHCNKD gm Xếp loại lƣơng tƣơng ứng với dƣ nợ xấu 3.1 an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang Sơ đồ cấu tổ chức Agribank CN Hải Châu 2.1 42 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội phân loại nợ khách hàng cá nhân NHNo&PTNT 2.2 59 lu Việt Nam an Quy trình thu thập thơng tin khách hàng cá va nhân kinh doanh NH NNo&PTNT Việt Nam – chi n 3.1 92 to p ie gh tn nhánh Hải Châu d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ngơ Bình (2016), “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân – thành phố Đà Nẵng”, luận văn Thạc sĩ Tài – Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [2] Lê Phong Châu, Khúc Thế Anh (2016),“Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp dựa trƣờng hợp nghiên cứu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định”, Tạp chí Kinh tế & phát triển, số 230 (II), tr 108-116 lu [3] Nguyễn Thị Thanh Hƣơng (2016), “Xếp hạng tín dụng nội theo phân an va khúc thị trường Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn n Việt Nam”, luận án Tiến sĩ Tài – Ngân hàng, Đại học Kinh tế to gh tn Quốc Dân p ie [4] Lê Anh Minh (2016), “Hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát nl w triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng”, luận văn Thạc sĩ d oa Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng an lu [5] Lê Thị Bình Minh (2014), “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội va khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại u nf thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng”, luận văn Thạc sĩ Quản trị ll kinh doanh, Đại học Đà Nẵng m oi [6] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định số 495/QĐ-NHNN ngày z at nh 22/04/2005 “Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử z lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” gm @ [7] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh [8] m co 2016) l Hải Châu, Báo cáo tổng kết kinh doanh (2012, 2013, 2014, 2015, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam, Sổ tay tín an Lu dụng (2011) n va [9] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Quyết định ac th si 469/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/03/2012 việc “Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” [10] Trƣơng Quốc Phƣơng (2014), “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Phạm Thu Kiều Qun (2016), “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – chi nhánh lu Đắk Lắk”, luận vặn Thạc sĩ Tài – Ngân hàng, Đại học Đà an Nẵng va n [12] Lê Nguyễn Ngọc Quyên (2014), “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tn to nội khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp p ie gh phát triển nông thôn Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng nl w [13] Lê Thị Thanh Tân, TS Đặng Thị Việt Đức (2016), “Xếp hạng tín dụng d oa khách hàng thể nhân trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt va Tiếng Anh an lu Nam”, Tạp chí tài kì I tháng 12/2016, tr 42-47 ll u nf [14] Evzen Kocenda, Martin Vojitek (2009), “Default Predictors and Credit z at nh 2862 oi m Scoring Models for Retail Banking”, Cesifo Working Paper No [15] Kazi Rashedul Hasan (2016), “Development of a Credit Scoring Model z for Retail Loan Granting Financial Institutions from Frontier @ l gm Markets.” International Journal of Business and Economics Research Vol 5, No 5, 2016, pp 135-142 m co [16] Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), “Credit scoring for n va Nethelands an Lu Viet Nam’s Retail Banking Market”, Maastricht University, ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si