Thông tin tài liệu
DAI HOC DA NANG TRUONG DAI HQC KINH TE HO SY PHUOC LAM CAC YEU TO VI MO ANH HUONG DEN RUI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIEM TU MOT NGAN HANG THUONG MAI TẠI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 Người hướng dẫn khoa học: S PHAN Đà Nẵng - Năm 2021 HỒNG LONG LOLCAM DOAN Tơi xin cam đoan luận van cơng trình nghiên cứu cá nhân thực hướng dẫn TS Phan Hoàng Long Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, tuân thủ theo quy định sở hữu trí tuệ liêm học thuật 'Tác giả luận väđ ⁄} ký ghi rõ họ tên a Sef phe Lie LOI CAM ON Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, quý Thầy Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn ‘Tae giả xin trân trọng g cảm ơn tới TS Phan Hoàng Long, người di gi h thời gian, tâm huyết người thầy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ lến thức, phương pháp nghiên cứu, cách trình bày để tác giả hồn thiện nội dung hình thức luận văn Cảm ơn tồn thể cán lãnh đạo, nhân viên ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn tạo điều kiện giúp đỡ tác giả tìm hiểu thực tế, học tập kinh nghiệm thời gian hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn “Trong q trình thực khó tránh khỏi thiếu sót tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy, Cơ giáo đẻ luận văn hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Đà Nẵng, ngày tháng 09 năm 2021 Hof/vién a Hồ Sỹ Phước Lâm TOM TAT LUAN VAN Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Đà Nẵng” sử dụng 6287 khoản vay cá nhân 4023 khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2016 — 2020 nhằm phân tích yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân, dựa sở lý thuyết nghiên cứu trước có liên quan, mơ hình nghiên cứu hình thành với giả thuyết Các nghiên cứu thực nghiệm trước yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Việt Nam chủ yếu sử dụng liệu cấp ngân hàng đề phân tích yếu tố vĩ mơ, chẳng hạn tăng trưởng GDP lãi suất, ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu dự phòng rủi ro cho vay (Hoang, Vo Ha, 2019 ; Võ Xuân Vinh Phạm Hồng Vy, 2017; Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toàn, 2014) Nghiên cứu sử dụng liệu cấp khoản vay đề nghiên cứu yếu tố vi mô, chẳng hạn nhân học khách hàng đặc điểm khoản vay, chủ yếu tập trung vào khoản vay doanh nghiệp (Bùi Hữu Phước Ngơ Văn Tồn, 2018) bao gồm cho vay tiêu dùng cho vay doanh nghiệp phân tích họ (Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, 2017; Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 201 1) Nghiên cứu kế thừa nghiên cứu trước việc xác định yếu tố đặc điểm cá nhân có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng, kết cho thấy rủi ro khoản vay trở thành nợ xấu có liên quan đến quy mơ mục đích khoản vay, giới tính khách hàng kinh nghiệm vay, tuổi nhân viên tín dụng Mặt khác, nghiên cứu khơng tìm thấy mối liên hệ với thời gian đáo hạn khoản vay, tuổi khách hàng giới tính kinh nghiệm cán tín dụng Kết nghiên cứu bao gồm kết luận, hàm ý quản trị để Ngân hàng, TMCP Công thương Việt Nam - Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn tổ chức tín dụng nói chung xác định rủi ro tín dụng cá nhân thông qua đặc điểm khoản vay, đặc điểm khách hàng, đặc điểm cán tín dụng từ đưa giải pháp nhằm giảm thiêu rủi ro tín dụng q trình cho vay khách hàng cá nhân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cắp thiết đề tà, 222 sttrzrrzrrtrrrrrrrrrerrreÏ Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm shi Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học 22-22222222222rrrrrrrre Tổng quan tài liệu nghiên cứu " CHUONG 1.CO SO LY THUYET VÀ THỰC TIEN NGHIÊN CỨU 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIÊM CỦA TÍN DỰNG CÁ NHÂN Bố cục đề tài 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 1.2 VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.3 RỦI RO TÍN DỰNG CÁ NHÂN 1.3.1 Khái m rủi ro tín dụng 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng s2sssstereereereree 1.3.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng TẾ l 1.3.4 Nhận biết rủi ro tín đụng 222222+2cccecrrrrreeeerrece 1.3.5 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CHƯƠNG .PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU + 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 2.3.1 Lựa chọn liệu nghiên cứu 55ccccccccccc.-.-c 32 2.3.2 Giới thiệu tổng quan ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam — Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn 222-222 sec 33 2.3.3 Thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ~ Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn 42 2.3.4 Mô tả liệu nghiên cứu CHƯƠNG 3.KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC THẢO LUẬN 3.1 Kết phân tích yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam — Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn 56 CHƯƠNG 4.TÔNG KÉT VÀ HÀM Ý 4.1 TOM TAT KET QUA DE TAI 4.1.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 4.1.2 Tóm tắt kết nghiên cứu . 2-22ccczrrrcccccrrre- OL 4.2 MỘT SÓ ĐÈ XUẤT VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐÈ TÀI s-22seeerrerrreerrerrrerrcee ỐỔ, 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Hee DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC CÁC Số hiệu bảng BẢNG Tên bảng Trang 1.1 | Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 21 2.1 | M6 ta bién 27 2.2 | San phim cho vay KHCN tai ngan hang Vietinbank 43 23 44 og,_| ` | Tinh hinh dw ng tai Vietinbank chi nhánh Ngũ Hanh Son | Tinh hint no xấu tại Vietinbank nhánh Ngũ Hành F Sơn Phân loại nhóm nợ khách hàng cá nhân Vietinbank 2-Š- Ínhánh Ngũ Hành Sơn 2.6 | Thống kê mô tả liệu 53 2.7 | Tương quan biến 55 3.1 Kết hồi quy logistic 59 DANH MUC CA Số hiệu \H VE, DO THI Tên hình hình vẽ Trang Ll Phân loại rủi ro tín dụng, 15 21 Mơ hình nghiên cứu 32 2.2 Sơ đồ tổ chức Vietinbank Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn 39 23 Phân bổ mẫu theo thời gian vay 49 24 Phân bổ mẫu theo mục đích vay 50 25 Phân bỏ mẫu theo giới tính khách hàng, s1 26 Phân bổ mẫu theo giới tính cán tín dụng s2 MO DAU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, với thành tự bật khoa học công nghệ, kinh tế dần hồi phục đà phát triển, ngân hàng thương mại Việt Nam có thay đổi lớn quy mô, cấu trúc vốn, đa dạng hố sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm Với sản phẩm đa dạng tiền gửi, tiền vay, bảo hiểm, thấu chỉ, bảo lãnh toán, ngân hàng điện tử phân khúc bán lẻ mang lại cho ngân hàng thương mại nguồn thu nhập bền vững quan trọng, đặc biệt từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân! Tăng trưởng tín dụng bình quân khách hàng cá nhân hàng năm 11 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam ước tính đạt 28% giai đoạn 2014-2018 (Fitch Ratings, 2019) Do đó, ngân hàng thương mại đồi quy trình, nâng cao cơng nghệ, phát triển sản phẩm nhằm cung cấp san pham dich vu tài đáp ứng nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh phát triển mạnh mẽ mở rộng quy mô ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro Một rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có ảnh hưởng đặc biệt đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ôn định kinh tế Theo báo Cafef đưa tin ngày 11/11/2020 nợ xấu nội bảng 27 ngân hàng tăng 30% Thống kê từ báo cáo tài hợp quý 3/2020 27 ngân hàng cho thấy, tổng nợ xấu nội bảng ngân hàng ngày 30/9/2020 111.000 tỷ đồng, tăng 29,5% so với đầu năm Chỉ có 4/27 ngân hàng có nợ xấu nợ bảng sụt giảm SeABank, Techcombank, NCB, PGBank htps:/thoibaonganhang vnfin-dung-ban-le-dong-gop-quan-trong-cho-loi-nhuan-nh-74785.html * hps:/eafef vnĂoan-canh-no-xau-cua-27.ngan-hane-20201 111153145912 cha 58 trẻ tuổi - Hệ số COEXP không đáng kẻ Điều trái ngược với kết Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Tác giả nghỉ ngờ số nhân viên ngành tài làm nhân viên tín dụng làm việc vị trước đảm nhận vai trị nhân viên tín dụng khơng phản ánh Mặc dù có mối tương quan chặt chẽ trí cơng việc khác viên tín dụng Do đó, số năm đầy đủ kinh nghiệm nhân COAGE COEXP (tại Bang 2.7: Tương quan biến, hệ số tương quan 1a 0,738 có ý nghĩa thong kê mức 1%), tuổi thước đo tốt kinh nghiệm tính cách nhân viên tín dụng -_ Hệ số COGENDER mặt thống kê không đáng kê Điều không ủng hộ kỳ vọng tác giả khoản vay cán tín dụng nữ thâm định có khả nợ xấu thấp khoản vay cán nam thâm định Tóm lại, tắt giả thuyết đề xuất chấp nhận, ngoại trừ H7 H§ Đối với H2 H5, tác động trái ngược dé xuất giả thuyết thay dường triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến mối quan hệ không đáng kể thời gian cho vay tuổi khách hàng với kha nợ xau khoản vay cá nhân Chỉ số R2 điều chỉnh (adjusted R2) cho thấy khả giải thích mơ hình nghiên cứu 17.46% hồi quy có nhiều biến Đây khả giải thích cao đơi với mơ hình 59 Bang 3.1: Kết hồi quy logistic Biến phụ thuộc: DEFAULT LOANSIZI LOANMATURITY LOANPURPOSE CUSGENDER CUSAGE CUSEXP COGENDER COAGE COEXP N Pseudo R? -0.5811+ (310) 0231 (0.61) 3.299%* (6.72) -0.682* (-2.08) 0.157 (0.22) -2.633** (471) -0329 (051) -4.690** (-2.63) 0.943 (183) 6287 17.46% *, **: có ý nghĩa thống kê mức 5%, 1% Giá trị z ngoặc CHUONG TONG KET VA HAM Y 4.1 TOM TAT KET QUA DE TAL 4.1.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu đề tài dựa vào mơ hình nghiên cứu trước như: ~_ Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dựa vào đặc điểm khoản vay Košenda Vojtek (2011), nghiên cứu Özdemir Boran (2004), nghiên cứu Dinh Kleimeier (2007) ~_ Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dựa vào đặc điểm khách hàng Hörkkö (2010), nghiên cứu Dinh Kleimeier (2007), nghiên cứu Arminger cộng (1997), ~_ Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dựa vào đặc điểm nhân viên tín dụng Bellucei, Borisov, Zazzaro (2010), nghiên cứu Bùi Hữu Phước Ngơ Văn Tồn (2018), nghiên cứu Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết (201 1) Nghiên cứu đề tài đưa yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Đà Nẵng Dé tai sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Trước tiên, tác giả tổng hợp đề tài nghiên cứu ngồi nước có liên quan để làm sở lý thuyết Cơ sở lý thuyết tảng đưa mơ hình nghiên cứu thức giả thuyết nghiên cứu kèm theo Tiếp đó, phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng đề ước lượng mối quan hệ biến số đến rủi ro tín dụng mơ hình nghiên cứu Dữ liệu thu thập vào mơ hình 61 xây dựng Phần mềm Stata 14 sử dụng đề làm sạch, phân tích liệu chạy mơ hình hồi quy logisc Cuối kết kiểm định tính chắn hàm ý quản trị đề xuất 4.1.2 Tóm tắt kết nghiên cứu Từ kết phân tích nhóm yếu gồm đặc điểm khoản vay, đặc điểm khách hàng đặc điểm nhân viên tín dụng ngân hàng quy mơ khoản vay, mục đích vay vốn, giới tính khách hàng, kinh nghiệm vay vốn khách hàng, độ tuổi nhân viên tín dụng có ảnh hưởng đến khả nợ xấu khoản vay cá nhân Cụ thể: « _ Về đặc điểm khoản vay ~ Hệ số LOANSIZE âm (-0,581) có ý nghĩa thống kê mức 1% Điều cho thấy quy mơ khoản vay có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân nghĩa kích thước khoản vay cảng lớn khả nợ xấu nhỏ ngược lại Kết ủng hộ giả thuyết khách hàng nhỏ, người vay khoản vay nhỏ, có nguồn lực tài trả nợ khả nợ xấu cao (H1 chấp nhận) - Hệ số cho LOANPURPOSE dương (3,299) có ý nghĩa thống kê mức 1% Điều phù hợp với kỳ vọng chúng tơi khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh có nhiều khả nợ xấu khoản vay cho mục đích cá nhân tính chất biến động dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khách hàng sử dụng đẻ trả khoản vay cho mục đích kinh doanh thường biến động (H3 chấp nhận) «_ Về đặc điểm khách hàng ~ Phù hợp với phát Hörkkö (2010); Dinh Kleimeier (2007), tác 62 giả thấy khách hàng nữ dường có khả nợ xấu thấp Hệ số CUSGENDER âm (-0,682) có ý nghĩa thống kê mức 5% Điều ủng hộ quan điểm khách hàng nữ sợ rủi ro, có khả nợ xấu thấp khách hàng nam (H4 chấp nhận) ~ Kết khách hàng có nhiều kinh nghiệm vay dường có khả nợ xấu hệ só CUSEXP âm (-2,633) có ý nghĩa thống kê mức 1% Điều tương tự với kết Phan Đình Khơi Nguyễn Viết Thành (2017) ủng hộ giả thuyết H6 tác giả kinh nghiệm vay vốn khách hàng có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân, khách hàng có kinh nghiệm vay vốn nhiều khả nợ xấu ngược lại « _ Về đặc điểm nhân viên tín dụng ~ Hệ số COAGE âm (-4,690) có ý nghĩa thống kê mức 1% Có thẻ cho rằng, cán tín dụng lớn tuổi thường trưởng thành không ngại rủi ro Kết là, họ đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng tốt so với cán trẻ tuổi - Hệ số COEXP không đáng kẻ Điều trái ngược với kết Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (201 1) Tác giả nghỉ ngờ số nhân viên tín dụng làm việc vị trí cơng việc khác ngành tài trước đảm nhận vai trị nhân n tín dụng Do đó, ố năm làm nhân viên tín dụng không phản ánh đầy đủ kinh nghiệm nhân viên Mặc dù có mối tương quan chặt chẽ COAGE COEXP (tại Bảng 2.7: Tương quan biến, hệ số tương quan 0,738 có ý nghĩa thống kê mức 1%), tuổi thước đo tốt kinh nghiệm tính cách nhân viên tín dụng 63 4.2 MOT SO DE XUAT VA HAM Y QUAN TRI Với hệ khách hàng đa dạng, nguồn thu hoạt động mang lại hiệu quả, ngân hàng tập trung việc phát triển phân khúc khách hàng cá nhân, tập trung phát triển chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, số lượng khách hàng, gói sản phẩm, lãi suất ưu đãi phục vụ nhu cầu hệ khách hàng Tuy nhiên, với việc phát triển khách hàng vấn đề rủi ro tin dụng cá nhân có gia tăng nhanh chóng thời gian ngắn Chính thế, việc tìm hiểu phân tích yếu tố vi mơ ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng khoản vay khách hàng cá nhân điều cần thiết để ngân hàng có thẻ chủ động nâng cao công tác quản trị điều hành giảm thiểu rủi ro nhằm đạt hiểu cao hoạt động kinh doanh Những năm gần đây, Vietinbank Chỉ nhánh Ngũ Hành Sơn tập trung phát triển phân khúc khách hàng cá nhân theo định hướng đạo ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, bước phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm cung cấp cho khách hàng Sự phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân đóng phần vào phát triển chung nhánh thành công hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Từ kết nghiên cứu đề tài “Các yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Đà Nẵng” mang lại cho tác giả ý kiến, giải pháp có thẻ khuyến nghị VietinBank nhánh Ngũ Hành Sơn việc phân tích đánh giá khách hàng cá nhân công tác quản trị nghiệp vụ tín dụng cá nhân Chỉ nhánh, nhằm hạn chế rủi ro phát sinh hoạt động tín dụng nhánh Tiếp tục xây dựng phát triển phân khúc bán lẻ khách hàng cá nhân theo định hướng phát triển ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam, phát triển đa dạng hố sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng ngày tốt nhằm mang lại hài lòng cho hệ khách hàng giao dịch nhánh thu hút khách hàng địa bàn thành phố khu vực lân cận Mở rộng quy mơ, tăng trưởng tín dụng đảm bảo an tồn, hiệu Là trung tâm khu vực miền Trung, Đà Nẵng đà phát triển thu hút von đầu tư nước ngồi vào khu cơng nghiệp nên ngành phụ trợ ngày phát triển Đây hội để nhánh tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình phục vụ nhu cầu đời sống khách hàng cá nhân; đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực nhằm đảm bảo việc phân tán rủi ro, an toàn hiệu hoạt động Phân tán rủi ro, đa dạng hố danh mục cho vay, khơng nên tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực định “Thường xuyên rà sốt, kiểm tra để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế thấp việc khách hàng chuyển sang nợ xấu Phấn đấu giảm tỷ lệ khách hàng có nợ xấu từ nhóm đến nhóm xuống mức thấp Tích cực xử lý khoản nợ xấu cịn tồn đọng trước Hiện nay, nhánh số khoản nợ xấu nợ xử lý rủi ro khách hàng bên có tài sản bảo đảm thể u hợp tác xem xét, cân nhắc lệc mua bán nợ tiến nhằm thu hồi nợ nhanh đạt hiệu cao Ban hành sách, quy định cơng tác tín dụng thảm định khách hàng, công tác ngân kiểm tra giám sát sử dụng vốn sau cho vay Thực nghiêm túc công tác thu thập thông tin, kiểm tra trước cho vay, sau cho vay đối tượng sử dụng vốn, tình hình tài khách hàng Cán tín dụng cần chấp hành nghiêm chỉnh thời gian quy định kiểm tra sử dụng vốn vay, hiệu lực bảo hiểm khách hàng vay vốn Thực đánh giá lại tài sản bảo đảm cho khoản vay theo 65 tình hình thực tế nhằm phát rủi ro tài sản đảm bảo giảm giá, không đủ tỷ lệ đảm bảo khoản vay để đưa phương án xử lý kịp thời, tránh bị động, đột xuất kiểm tra trạng với trường hợp tài sản bảo đảm phương tiện vận tải “Tiếp tục nâng cao chất lượng cán tín dụng theo tiêu chuẩn quy định ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, nâng cao lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao lực quản lý rủi ro, lực phân tích thị trường Cán tín dụng phải chủ động cơng việc, có đạo đức nghề nghiệp, quản lý kiểm soát chặt chẽ sử dụng vốn vay Tổ chức buổi truyền thông đảo tạo cho cán nhân viên rút kinh nghiệm từ vấn đề rủi ro tín dụng phát sinh đơn vị khác hệ thống Xây dựng chương trình đào tạo, tơ chức buổi chia sẻ rủi ro tín dụng gặp phải cho cán nhân viên để học hỏi phòng ngừa Tổ chức lớp đào tạo quy trình sản phẩm tín dụng cập nhật ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, hướng dẫn bước thâm định chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế từ cán tín dụng lâu năm cho cán làm việc để nắm bắt quy trình quy định, hạn chế rủi ro công tác tác nghiệp thẩm định xử lý hồ sơ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng Phịng tổ chức hành phịng ban chun mơn thường xun kiểm tra, giám sát cán tín dụng đạo đức nghề nghiệp từ đưa định đào tạo xa thải cán có trình độ nghiệp vụ kém, đạo đức suy thoái khỏi đơn vị, bên cạnh có sách khen thưởng với cán tín dụng cá nhân có thành tích tốt sáng kiến bán hàng mang lại hiệu trình làm việc Tích cực tìm kiểm, tiếp cận khách hàng có lực tài ỏn định, 66 kinh doanh ngành nghề, có phương án kinh doanh mang lại hiệu cao, sản phẩm đầu tư có tính khả thi, nguồn vốn tự có chắn dé xem xét cấp tín dụng, đảm bảo tăng trưởng đơi với chất lượng an tồn hiệu 4.3 ĐĨNG GÓP CỦA ĐÈ TÀI 'Tác giả sử dụng lượng lớn khoản vay cá nhân đề kiểm tra yếu tố vi mô ảnh hưởng đến khả nợ xấu khoản vay cá nhân Kết cho thấy khoản vay nhỏ, khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh, khách hàng nam, khách hàng có kinh nghiệm vay cán tín dụng trẻ tuổi có khả nợ xấu cao Kết có ý nghĩa thực tế quan trọng ~ _ Thứ nhất, ngân hàng thương mại nên quan tâm đến khoản vay nhỏ khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh Quy trình phê duyệt tín dụng chặt chẽ cần xây dựng cho loại cho vay để đánh giá tốt khả nợ xấu chúng ~_ Thứ hai, giới tính kinh nghiệm vay khách hàng cần nhấn mạnh quy trình đánh giá, chấm điểm xếp hạng tín dụng ngân hang Cuối cùng, nghiên cứu nghiên cứu quan hệ tương quan nghịch chiều tuổi nhân viên tín dụng khả nang nợ xấu khoản vay cá nhân Có số giải pháp tiềm để giải vấn đề Trước hết, ngân hàng tiến hành đào tạo nhiều cho cán tín dụng trẻ Bên cạnh đó, hệ thống cố vấn phát triển để cán tín dụng lớn tuổi hướng dẫn cho cán trẻ tuổi Hơn nữa, mơ hình phê duyệt tín dụng kiêm nhân viên áp dụng, nên có cặp nhân viên tín dụng trẻ lớn tuổi để thẩm định khoản vay cá nhân mối 67 4.4 HAN CHE CUA NGHIÊN CUU VA HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Nghiên cứu có số hạn chế Do khả tiếp cận thơng tin ngân hàng cịn hạn chế, nghiên cứu xem xét số đặc điểm khách hàng nhân viên tín dụng đưa vào nghiên cứu trước đây, chẳng hạn trình độ học vấn, mức thu nhập, nhà tình trạng nhân Ngồi ra, liệu nghiên cứu đến từ ngân hàng khơng phản ánh quy trình đánh giá tín dụng ngân hàng khác Tác giả mong muốn mở rộng dòng nghiên cứu tương lai có liệu nghiên cứu cho nhiều ngân hàng với thơng tin tồn diện 68 DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO Tiếng Việt [l] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/ QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [2] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/ QĐNHNN, ngày 22/4/2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng [3] tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thơng tư số: 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tơ chức tín dụng, nhánh ngân hàng nước ngồi [4] Bùi Hữu Phước Ngơ Văn Tồn (2018), “Đánh giá rủi ro tin dụng mơ hình hồi quy đa thức: thực nghiệm ngân hàng thương mại cỏ phần”, 7ạp chí khoa học kinh tế đại học Đà Nang 6(2), 76-88 [5] [6] Hồ Diệu (2001), Tín đựng ngần hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Lương Thu Phương (2017), Quản tri rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội [7] Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội (8| - Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 69 [9] Joel Bessis, 2012 Quản tri rủi ro ngân hàng, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [10] Nguyễn Thị Kiều Oanh (2017), Quản tị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chỉ nhánh Hà Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Công Nghiệp TP.HCM [11] Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh [12] Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [13] Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), “Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: trường hợp ngân hàng thương mại cô phần sở hữu nhà nước Hậu Giang”, Tạp chí khoa học trường đại học Cân Thơ 48(D), 104-111 [14] Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (201 1), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chỉ nhánh thành phố Cần Thơ”, Tạp chí ngân hàng, (Số 5), 38-41 [I5] Võ Xuân Vinh Phạm Hồng Vy (2017), “Rủi ro khoản rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mai Viét Nam”, Tap chi phat triển kinh tế 28(1), 45-63 [I6] Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toàn (2014), “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí khoa học trường đại học mở TP HCM 9Q), 16-25 70 Tiéng anh [17] Arminger, G., Enache, D., and Bonne, T (1997), “Analyzing Credit Risk Data: A Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis, and Feedforward Network”, Computational Statistics 12(2), 293-310 [18] Bellucci, A., Borisov, A., and Zazzaro, A (2010), “Does gender matter in bank—firm relationships? Evidence from small business lending”, Journal of Banking & Finance 34(12), 2968-2984 [19] Dinh, T.HT and Kleimeier, S (2007), “A credit scoring model for Vietnam's retail banking market”, International Review of Financial Analysis 16(5), 471-495 [20] Hoang, T.T.H., affecting credit Vo, K.T., and Ha, N.T.V risk of commercial banks (2019), “Analysis of the factors in Vietnam”, International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN) 2019, 522-532 [21] Horkko, M (2010), The determinants of default in consumer credit market, Master’s thesis, Aalto University School of Economics [22] Koenda, E and Vojtek, M (2011), “Default predictors in retail credit scoring: evidence from Czech banking data” Emerging Markets Finance and Trade 47(6), 80-98 [23] Ozdemir, Ö and Boran, L (2004) “An empirical investigation on consumer credit default risk”, Turkish Economic Association Discussion Paper, No 2004/20 [24] Timothy, W K., & MacDonald, S (1995), Bank Management Published by South-Western Cengage Learning, 7th Edition, Chapter 13 71 [25] Fitch Ratings (2019) Consumer lending in Vietnam Accessed from: https://your fitch group/rs/732-CKH-767/images/Fitch_10079224.pdf
Ngày đăng: 16/07/2023, 03:50
Xem thêm:
