(Luận văn) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DIỆP THANH HÒA lu an n va gh tn to CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT p ie ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM d oa nl w nf va an lu lm ul LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ z at nh oi z gm @ m co l TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 an Lu n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DIỆP THANH HỊA lu an n va CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT p ie gh tn to ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM d oa nl w LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Mã số: 60 34 02 01 ll u nf va an lu Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng oi m z at nh Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HOÀNG VĨNH LỘC z m co l gm @ an Lu TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 n va ac th si I TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 Bài nghiên cứu có nhìn tổng quan thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đề tính cấp thiết mục tiêu nghiên cứu đề tài Dựa sở lý luận cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình nghiên cứu thích hợp Tác giả sử dụng phương pháp định lượng như: Thống kê mô tả, ma trận tương quan, kiểm định phù hợp mơ hình, kiểm định giả thuyết, lựa chọn mơ hình lu phù hợp hồi quy mơ hình an va Tác giả dựa kết công trình nghiên cứu đề xuất số giải n pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam gh tn to Đồng thời, luận văn tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng theo hướng tiếp cận khoa học p ie w Từ khóa: Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, nhân tố bên trong, d oa nl nhân tố bên ngoài, OLS, REM, FEM, … ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si II LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn lu an Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan va n TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2016 tn to p ie gh Ngƣời cam đoan oa nl w d Diệp Thanh Hòa ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si III LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn kính trọng sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vĩnh Lộc tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt q trình đào tạo thạc sĩ Lời cuối, tơi xin gửi đến gia đình người bạn lời cảm tạ chân thành lu an suốt thời gian qua hỗ trợ, động viên chia sẻ cho va n Trân trọng! p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si IV MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN I LỜI CAM ĐOAN II LỜI CÁM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT X lu DANH MỤC BẢNG XI an n va DANH MỤC HÌNH XII gh tn to CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đặt vấn đề p ie 1.1 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu d oa nl w Tính cấp thiết đề tài 1.2 ll u nf va an lu Không gian nghiên cứu 1.5.2 Thời gian nghiên cứu 1.5.3 Đối tượng nghiên cứu oi m 1.5.1 z at nh z @ Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài m co l gm 1.6 an Lu n va ac th si V KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Tổng quan nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân 2.1 hàng thƣơng mại lu 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại an n va 2.1.2.1 Khả sinh lời tài sản to gh tn 2.1.2.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương p ie 2.1.3 mại nl w d oa 2.1.3.1 Các nhân tố bên lu Các cơng trình nghiên cứu trƣớc 12 ll u nf 2.2 va an 2.1.3.2 Các nhân tố bên Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước công bố 12 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước cơng bố 13 oi m 2.2.1 z at nh z KẾT LUẬN CHƢƠNG 16 @ l gm CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 17 m co 3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt an Lu Nam 17 n va ac th si VI 3.1.1 Cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam qua năm 17 3.1.2 Quy mô tài sản vốn 18 3.1.3 Tình hình cân đối huy động tiền gửi dư nợ cho vay 21 3.1.4 Tốc độ tăng trưởng tín dụng tốc độ tăng trưởng kinh tế 23 3.1.5 Tỷ lệ nợ xấu 24 3.1.6 Khả sinh lời 25 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng lu 3.2 an thƣơng mại Việt Nam mơ hình 27 n va Mơ hình nghiên cứu 27 3.2.2 Các biến nghiên cứu 28 ie gh tn to 3.2.1 p 3.2.2.1 Các biến phụ thuộc 28 w d oa nl 3.2.2.2 Các biến độc lập 29 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu 36 u nf va an lu 3.2.3 ll KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 oi m z at nh CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 Phân tích thống kê mơ tả 39 4.2 Phân tích ma trận tƣơng quan 43 4.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy 44 z 4.1 m co l gm @ 4.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 44 an Lu 4.3.2 Hồi quy OLS tổng thể 46 n va ac th si VII 4.3.3 Lựa chọn mơ hình thích hợp 47 4.3.4 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi tượng tự tương quan mơ hình 48 4.3.5 Kết mơ hình REM 48 Thảo luận kết nghiên cứu 51 4.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 lu CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.2 Giải pháp kiến nghị 55 Giải pháp 1: Cải thiện chất lượng tài sản 55 n va Kết luận 55 gh an 5.1 tn to p ie 5.2.1 nl w 5.2.1.1 Mục tiêu giải pháp 55 d oa 5.2.1.2 Kiến nghị thực 56 Giải pháp 2: Tăng mức chi phí trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 58 ll u nf 5.2.2 va an lu 5.2.1.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 58 oi m 5.2.2.1 Mục tiêu giải pháp 58 z at nh 5.2.2.2 Kiến nghị thực 59 z 5.2.2.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 60 @ Giải pháp 3: Tăng quy mô tổng tài sản 61 l gm 5.2.3 m co 5.2.3.1 Mục tiêu giải pháp 61 an Lu 5.2.3.2 Kiến nghị thực 61 n va ac th si VIII 5.2.3.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 63 5.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng quản lý chi phí hoạt động 64 5.2.4.1 Mục tiêu giải pháp 64 5.2.4.2 Kiến nghị thực 64 5.2.4.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 66 5.2.5 Giải pháp 5: Vận dụng địn bẩy tài hợp lý 67 lu 5.2.5.1 Mục tiêu giải pháp 67 an n va 5.2.5.2 Kiến nghị thực 68 gh tn to 5.2.5.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 68 Giải pháp 6: Dự báo lạm phát chuẩn xác 69 p ie 5.2.6 nl w 5.2.6.1 Mục tiêu giải pháp 69 d oa 5.2.6.2 Kiến nghị thực 69 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 71 ll u nf 5.3 va an lu 5.2.6.3 Một số lưu ý ngân hàng triển khai giải pháp 70 oi m KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 z PHỤ LỤC z at nh TÀI LIỆU THAM KHẢO XIII m co l gm @ an Lu n va ac th si XVII Samina, R and Ayub, M 2013, ‘The impact of bank specific and macroeconomic indicators on the profitability of commercial banks’, The Romanian Economic Journal, year XVI no 47, pp 91-110 Sufian, F and Habibullah, S M 2009, ‘Bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Empirical evidence from the China banking sector’, Frontiers of economics in china, no 14, pp 274-290 Syafri 2012, ‘Factors affecting bank profitability in Indonesia’, The 2012 International Conference on Business and Management, Thailand, pp 236-242 lu Topak, M S 2011, ‘The effect of board size on firm performance: Evidence from an n va Turkey’, Middle Eastern Finance and Economics, no 14, pp 119-127 Spain’, Accounting and Finance, no 53, pp 561-586 p ie gh tn to Trujillo-Ponce, A 2013, ‘What determines the profitability ò banks? Evidence from d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH STT lu an va n to NHTMCP Quân đội ie NHTMCP Phát triển nhà TPHCM NHTMCP Bưu điện Liên Việt gh tn TÊN ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT NHTM Đầu tư Phát triển Việt Nam NHTM Công thương Việt Nam NHTM Ngoại thương Việt Nam NHTMCP Á Châu NHTMCP Xuất nhập Việt Nam NHTMCP Sài Gòn Thương Tín p NHTMCP Kiên Long 12 NHTMCP Hàng hải Việt Nam 13 NHTMCP Nam Á 14 NHTMCP Quốc Dân d oa nl BID VIETINBANK CTG VIETCOMBANK VCB ACB ACB EXIMBANK EIB SACOMBANK STB MBBANK MBB HDBANK HDBANK LIENVIETPOSTBANK LPB ABBANK ABB KIENLONGBANK KIENLONGBANK MARITIMEBANK MSB NAMABANK NAMABANK NCB NVB OCB OCB PGBANK PGBANK SEABANK SEABANK TECHCOMBANK TCB gm VIB VIB l VPBANK VPBANK m co 20 NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam NHTMCP Quốc tế Việt Nam NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng @ 19 NHTMCP Đông Nam Á BIDV z 18 NHTMCP Phương Đông NHTMCP Xăng dầu Petrolimex z at nh 17 va 16 an lu 15 oi lm 11 Bank for Investment and Development of Vietnam Industrial and Commercial Bank of Vietnam Bank for Foreign Trade of Vietnam Asia Commercial Bank Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Military Commercial Joint Stock Bank Housing Development Commercial Joint Stock Bank LienViet Post Joint Stock Commercial Bank An Binh Commercial Joint Stock Bank KienLong Commercial Joint Stock Bank Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank Nam A Commercial Joint Stock Bank National Citizen Commercial Joint Stock Bank Orient Commercial Joint Stock Bank Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank Vietnam Prosferity Joint Stock Commercial Bank ul NHTMCP An Bình MÃ CHỨNG KHỐN VIẾT TẮT nf 10 w TÊN TIẾNG ANH an Lu n va ac th si PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY THỐNG KÊ MÔ TẢ lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MA TRẬN TƯƠNG QUAN lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LOẠI BIẾN EA, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LOẠI BIẾN NIMTA, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LOẠI BIẾN BIR, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LOẠI BIẾN INVESTTA, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LOẠI BIẾN INTEXEQ, TIẾP TỤC KIỂM ĐỊNH, MƠ HÌNH ĐÃ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si KẾT QUẢ HỒI QUY TỔNG THỂ OLS CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA lu an n va p ie gh tn to nl w d oa KẾT QUẢ HỒI QUY TỔNG THỂ OLS CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH FEM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA lu an n va p ie gh tn to nl w d oa KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH REM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si KIỂM ĐỊNH HAUSMAN CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROA lu an n va p ie gh tn to oa nl w KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE CHO MƠ HÌNH BIẾN PHỤ THUỘC ROA d oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH FEM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH REM CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si KIỂM ĐỊNH HAUSMAN CHO BIẾN PHỤ THUỘC ROE lu an n va p ie gh tn to oa nl w d KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE CHO MƠ HÌNH BIẾN PHỤ THUỘC ROE oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si