(Luận văn) các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH lu ĐINH HẢI BẮC an n va p ie gh tn to CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐINH HẢI BẮC lu CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN an n va p ie gh tn to d oa nl w LUẬN VĂN THẠC SĨ Mã số: 34 02 01 ll u nf va an lu Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng oi m z at nh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN HUY HOÀNG z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS Trần Huy Hồng Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học Học viên lu an n va Đinh Hải Bắc p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập trường Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới PGS TS Trần Huy Hoàng dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn lu an va n Trân trọng ! p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank Dựa sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước liên quan đến chủ đề yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng NHTM, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu phát triển giả thuyết nghiên cứu đề tài Vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mơ hình hồi quy tuyến tính dựa tảng sở lý thuyết cơng trình nghiên cứu trước với lu liệu thu thập từ 271 thẻ tín dụng phát hành có phát sinh giao dịch thẻ an va tín dụng khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018 Kết n nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh Thứ nhất, nhóm nhân tố nhân thân chủ thẻ (nghề nghiệp, loại hình cơng p ie gh tn to doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank bao gồm 03 nhóm nhân tố: w ty cơng tác) oa nl Thứ hai, nhóm nhân tố lực tốn chủ thẻ (thu nhập bình qn, d hạn mức tín dụng, dư nợ ngân hàng khác) an lu u nf va Thứ ba, nhóm nhân tố lịch sử giao dịch thẻ (hệ số ứng tiền mặt) Bên cạnh đó, dựa kết nghiên cứu, đề tài đưa số gợi ý ll z at nh hàng Sacombank tương lai oi m sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân z m co l gm @ an Lu n va ac th si iv DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước 27 Bảng 2.2: Tổng hợp biến nghiên cứu mơ hình đề xuất 34 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 37 Bảng 4.1: Một số tiêu hoạt động kinh doanh Sacombank 41 Bảng 4.2: Danh sách loại thẻ tín dụng Sacombank 43 Hình 4.1: Doanh số sử dụng thẻ Ngân hàng Sacombank giai đoạn 2015-2018 44 Bảng 4.3: Tỷ lệ hình thức đảm bảo thẻ tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 45 lu Bảng 4.4: Bảng thống kê mơ tả biến mơ hình 46 an n va Bảng 4.5: Kết mơ hình hồi quy tuyến tính 50 Hình 4.2: Đồ thị phân tán Scatterplot 53 gh tn to Bảng 4.6: Kết kiểm định đa cộng tuyến 51 p ie Bảng 4.7: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 53 w Bảng 4.8: Kết tóm tắt mơ hình 54 d oa nl Bảng 4.9: So sánh kết nghiên cứu với kỳ vọng 55 ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU lu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài an n va 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu 1.4 gh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu tn to 1.3 p ie Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài d oa nl w 1.6 an lu 2.1 u nf va CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng thẻ tín dụng ngân hàng ll Tổng quan rủi ro tín dụng oi m 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 2.1.1.3 Tác động rủi ro tín dụng 11 z gm @ 2.1.2 z at nh 2.1.1.1 Tổng quan thẻ tín dụng ngân hàng 12 l Khái niệm thẻ tín dụng 12 2.1.2.2 Phân loại thẻ tín dụng 13 an Lu 2.1.3 m co 2.1.2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 15 n va ac th si vii Tổng quan rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ ngân 17 2.1.4 hàng Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ 17 2.1.4.1 2.1.4.2 Các mơ hình đo lường rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 18 2.1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng 19 Các nghiên cứu trước liên quan 23 2.2 2.2.1 Các nghiên cứu nước 23 2.2.2 Các nghiên cứu nước 25 lu an CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 29 3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 36 3.4 Quy trình nghiên cứu 37 3.5 Phương pháp thu thập xử lý liệu 37 gh tn to Các giả thuyết nghiên cứu 29 ie n va 3.1 p w Phương pháp thu thập liệu 37 Phương pháp xử lý liệu 38 d 3.5.2 oa nl 3.5.1 lu va an CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 ll u nf 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank 40 m Lịch sử hình thành phát triển 40 4.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 4.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank 41 4.1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Sacombank 43 z at nh z gm @ 4.1.4.1 oi 4.1.1 Các loại thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank phát hành 43 l m co 4.1.4.2 Hoạt động phát hành thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank 44 an Lu 4.1.5 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank 44 n va ac th si viii 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu 46 4.3 Phân tích kết hồi quy 50 4.4.1 Kết nghiên cứu 50 4.4.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình hồi quy 51 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 55 Kết luận Chương 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Gợi ý sách 60 lu an 5.2.1 Giải pháp từ nhóm yếu tố “nhân thân chủ thẻ” 61 n va 5.2.2 Giải pháp từ nhóm yếu tố “năng lực tốn chủ thẻ” 61 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 gh tn to 5.2.3 Giải pháp từ nhóm yếu tố “lịch sử giao dịch thẻ tín dụng” 63 p ie TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 68 w d oa nl PHỤ LỤC 1: Các số tài Ngân hàng Sacombank giai đoạn 20162018 68 lu an PHỤ LỤC 2: Kết thống kê mô tả 68 u nf va PHỤ LỤC 3: Ma trận tương quan biến nghiên cứu 68 PHỤ LỤC 4: Đồ thị Scatter Plot 68 ll m oi PHỤ LỤC 5: Kết phân tích hồi quy 68 z at nh PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 71 PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 72 z gm @ PHỤ LỤC 4: ĐỒ THỊ SCATTER PLOT 75 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 76 m co l an Lu n va ac th si 63 Email nhắc nợ cho chủ thẻ Chính sách tín dụng thẻ Sacombank nên lưu tâm đến khả toán khách hàng nhằm đảm bảo mục tiêu gia tăng số lượng khách hàng sử dụng thẻ đồng thời kiểm soát rủi ro cho chủ thẻ ngân hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng Sacombank cần thận trọng nhóm khách hàng có dư nợ ngân hàng khác Ngân hàng Sacombank nên cân nhắc kỹ lợi ích thu rủi ro phải gánh chịu phát hành thẻ tín dụng cho đối tượng khách hàng Từ kết đề tài, tác giả khuyến nghị thời gian tới Ngân hàng Sacombank nên có tiêu chuẩn chấm điểm kỹ lực tài chủ thẻ có lu dư nợ tín dụng ngân hàng khác nhằm hạn chế đến mức tối đa rủi ro tín dụng xảy an với Sacombank va n 5.2.3 Giải pháp từ nhóm yếu tố “lịch sử giao dịch thẻ tín dụng” to gh tn Ngân hàng Sacombank chưa cập nhật số cơng cụ p ie tính tốn sẵn có tính tốn hệ số tốn thẻ, hệ số sử dụng thẻ, thời gian giao dịch bình quân, giá trị giao dịch bình quân… khả xuất báo cáo chủ thẻ oa nl w chậm tốn khơng phân chia theo phịng ban phát hành thẻ, bắt buộc cán thẻ phải theo dõi tay, tự lọc danh sách khách hàng phòng giao dịch quản lý, d an lu điều gây trở ngại lớn cho công tác quản lý thu hồi, nhắc nợ cán thẻ va Sacombank khách hàng, thời gian tới tác giả kiến nghị Sacombank nên u nf xây dựng chương trình quản lý thẻ tín dụng đại cụ thể phân tách báo ll cáo chủ thẻ chậm tốn theo đơn vị phát hành, có phần xuất báo cáo m oi số hệ số thánh toán thẻ, hệ số sử dụng thẻ, thời gian giao dịch bình z at nh quân, giá trị giao dịch bình quân chủ thẻ… nhằm hỗ trợ tối đa công tác quản lý, z thu hồi nợ cán thẻ đại đơn vị kinh doanh đáp ứng nhu cầu ngày cao gm @ khách hàng m co l Thiết kế ứng dụng cho toàn hàng để cán nhân viên truy cập xem số báo cáo liên quan tới lịch sử tín dụng thẻ tín dụng khách hàng từ an Lu đưa nhận biết rủi ro tín dụng Tư vấn khách sử dụng thẻ Tín dụng cách hiệu quả, hạn chế sử dụng chức ứng tiền mặt gây áp lực trả nợ kèm n va ac th si 64 theo lãi suất tương ứng Xây dựng sách kiểm sốt, giám sát hoạt động sử dụng, tốn thẻ tín dụng nhằm theo dõi q trình toán nợ chủ thẻ để sớm phát hiện, đưa cảnh báo có biện pháp xử lý phù hợp chủ thẻ có nguy khơng tốn chậm tốn nợ thẻ tín dụng đến hạn 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Bên cạnh kết đạt đưa khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank, lu an đề tài có số hạn chế định va n Thứ nhất, đề tài thực với cỡ mẫu cịn tương đối nhỏ, chưa mang tính tn to phổ quát phản ánh đầy đủ tính chất chủ thẻ tín dụng Ngân hàng ie gh Sacombank p Thứ hai, bên cạnh yếu tố tác giả đề cập mơ hình nghiên nl w cứu đề xuất, yếu tố khác chưa tác giả đề cập Do đó, nghiên oa cứu tương lai phát triển theo hướng để phát d khám phá thêm yếu tố khác thực ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt lu ll u nf va an động kinh doanh thẻ tín dụng NHTM Việt Nam oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 65 KẾT LUẬN CHUNG Ngành ngân hàng Việt Nam năm gần trọng đẩy mạnh phát triển hình thức tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua hoạt động phát hành tốn thẻ nói chung thẻ tín dụng nói riêng Đối với ngân hàng thương mại, thẻ tín dụng xem kênh cho vay tiêu dùng ngắn hạn có đảm bảo nhiều hình thức khác Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng góp phần tăng trưởng dư nợ, tăng phí dịch vụ Tuy nhiên, rủi ro xảy làm suy giảm hiệu kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu ngân hàng thương mại – đặc biệt lu khó khăn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng an tiềm ẩn nhiều rủi ro va n Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi gh tn to ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank Dựa ie sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước liên quan đến chủ đề yếu p tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng nl w NHTM, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu phát triển giả thuyết nghiên d oa cứu đề tài Vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mơ hình hồi quy an lu tuyến tính dựa tảng sở lý thuyết cơng trình nghiên cứu trước va với liệu thu thập từ 271 thẻ tín dụng phát hành có phát sinh giao ll u nf dịch thẻ tín dụng khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018 m Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố bao gồm: nghề nghiệp, loại hình cơng ty oi cơng tác, thu nhập bình qn, hạn mức tín dụng, dư nợ ngân hàng khác, hệ z at nh số ứng tiền mặt có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín z dụng Ngân hàng Sacombank Dựa kết nghiên cứu, đề tài đưa @ số gợi ý sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín m co l gm dụng Ngân hàng Sacombank tương lai an Lu n va ac th si 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chien and Devaney, 2001 The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt The Journal of Consumer Affairs, Vol.35, No.1, 2001, pp.162-179 Davies and Lea (1995) Student attitudes to student debt Journal of Economic Psychology Vol.16, pp 663 – 679 Dunn and Kim, 1999 An Empiricial Investigation of Credit Card Default Working Papers, Ohio State University lu an Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu va n với SPSS, Tp.HCM: Nhà xuất Hồng Đức to gh tn Lê Thị Kim Thu, 2016 Nhận dạng phòng chống rủi ro sử dụng thẻ ngân hàng Hội nghị thường niên hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2016, Hà Nội, ngày 10 tháng ie p 06 năm 2016 w oa nl Lee C., Lin T., Chen Y., 2015 An Empicrical Analysis Of Credit Card Customers' Overdue Risks For Medium -and Small-Sizes Commercial Bank in d va an lu Taiwan Journal of sevice Science and Management Vol 4, page 234-241 Lopes P ,2008 Credit Card Debt and Default over the Life Cycle Journal of u nf ll Money Credit and Banking, Vol 40, page 769-790 m oi Báo cáo thường niên Ngân hàng Sacombank, 2016 – 2018 z at nh Nguyễn Minh Hà Trịnh Hoàng Nam, 2017 Các nhân tố tác động đến rủi ro z tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam Tạp chí cơng nghệ l gm @ ngân hàng, số 88, trang Tabachnick, B G., & Fidell, L S, 1996 Using multivariate statistics (3rd ed.) m co HarperCollins Publishers, New York an Lu n va ac th si 67 Tôn Nữ Uyên Thư, 2017 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Trần Duy Khánh, 2017 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng, 2015 Giáo Trình Quản Trị ngân hàng Thương Mại, Hà Nội: Nhà xuất Lao Động – Xã Hội lu an Trương Đông Lộc, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng n va ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long Tạp chí kinh p ie gh tn to tế phát triển, số 156, trang 49-52, 57 d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 68 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Các số tài Ngân hàng Sacombank giai đoạn 2016-2018 PHỤ LỤC 2: Kết thống kê mô tả PHỤ LỤC 3: Ma trận tương quan biến nghiên cứu PHỤ LỤC 4: Đồ thị Scatter Plot PHỤ LỤC 5: Kết phân tích hồi quy lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 69 PHỤ LỤC 1: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2018 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Thu nhập lãi 4,021 5,278 7,634 Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư 1,430 2,624 2,682 265 344 401 -1 14 46 158 21 737 315 932 32 -87 5,678 6,337 7,838 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 852 2,308 3,839 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 696 817 1,592 Tổng lợi nhuận trước thuế 156 1,492 2,247 89 1,182 1,790 89 1,000 1,790 nl Kết kinh doanh 49 555 780 Cân đối kế toán Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 5,873 6,213 6,380 Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Chứng khoán kinh doanh Các cơng cụ tài phái sinh tài sản tài khác Cho vay cho thuê tài khách hàng 8,954 3,002 9,612 2,484 7,373 4,822 90 63 15 20 21 196,428 220,198 253,100 65,033 73,189 75,514 520 164 143 7,949 8,101 8,250 Lãi/lỗ từ hoạt động khác Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần lu an Chi phí hoạt động n va gh tn to p ie Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ Lãi cổ phiếu (VNÐ) w d oa ll u nf va an lu Tài sản oi m z at nh Bất động sản đầu tư 43,923 an Lu Tài sản Có khác m co l gm Tài sản cố định @ Góp vốn, đầu tư dài hạn z Chứng khoán đầu tư 49,502 47,654 n va ac th si 70 Tổng cộng tài sản 332,023 368,469 406,041 Các khoản nợ Chính phủ NHNN 3,775 231 5,293 Tiền gửi vay TCTD khác 8,110 12,649 7,300 291,653 319,860 349,389 1,404 91 88 5,601 8,066 4,889 6,800 11,272 22,192 23,236 24,632 332,023 368,469 406,041 Nợ phải trả vốn chủ sở hữu Tiền gửi khách hàng Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá Các khoản nợ khác Vốn quỹ lu an Lợi ích cổ đơng thiểu số n va Tổng nợ phải trả vốn chủ sở hữu p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 71 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation lu an n va 271 23 59 42.16 10.270 GENDER 271 0.41 493 MARITAL 271 0.50 501 HOMEOWNER 271 0.54 500 EDU 271 0.41 492 INCOME 271 50 26.98 12.531 LIMIT 271 195 71.65 54.262 OCCUP 271 0.67 472 OLEVEL 271 0.51 501 TOC 271 0.49 501 GUARTY 271 0.06 498 BLOAN 271 0.41 492 BALincome 271 0.46 1.363 CASHBAL 271 0.18 494 NOMINPAY 271 0.12 2.150 Valid N (listwise) 271 p ie gh tn to AGE d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 72 lu an n va gh tn to PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU Correlations p ie AGE AGE GENDER MARITAL HOMEOWNER EDU INCOME LIMIT OCCUP OLEVEL TOC GUARTY BLOAN BALincome CASHBAL NOMINPAY Pearson oa nl w 060 028 004 -.093 084 -.078 020 060 -.071 056 -.116 000 -.107 -.074 329 641 953 128 168 201 742 327 247 360 056 1.000 078 222 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 026 -.006 -.016 -.016 -.037 -.066 076 014 -.043 014 009 -.050 -.019 923 792 799 540 280 212 818 481 813 881 413 750 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.048 -.012 019 067 -.018 -.077 077 026 018 000 -.034 026 433 844 761 273 765 204 204 665 767 997 574 676 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 002 060 -.163** 097 009 -.083 033 -.088 -.017 -.127* -.158** 324 007 112 879 172 590 147 783 037 009 Correlation Sig (2-tailed) Pearson 271 060 Correlation 329 675 N 271 271 271 028 026 Sig (2-tailed) 641 675 N 271 271 271 004 -.006 -.048 Sig (2-tailed) 953 923 433 N 271 271 271 271 271 -.093 -.016 -.012 002 Sig (2-tailed) 128 792 844 972 N 271 271 271 271 972 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.043 -.077 -.007 009 066 -.065 021 003 002 -.006 478 208 887 276 287 735 960 974 921 271 271 271 271 271 271 271 271 271 Correlation 902 an 271 Lu 271 m Pearson o l.c gm EDU @ Correlation z NER z at nh Pearson oi HOMEOW m Correlation ll Pearson fu Sig (2-tailed) an MARITAL nv a lu GENDER d N 271 n va ac th si 73 lu an n va to INCOME Pearson -.597** 367** 025 -.605** -.029 -.576** 005 -.677** -.797** 000 000 681 000 639 000 936 000 000 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.077 -.597** -.193** -.035 451** -.031 535** 058 527** 695** 001 564 000 607 000 343 000 000 084 -.016 019 060 -.043 168 799 761 324 478 271 271 271 271 271 -.078 -.037 067 -.163** Sig (2-tailed) p ie gh tn Correlation N Pearson LIMIT Sig (2-tailed) 201 540 273 007 208 000 N 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.066 -.018 097 -.007 367** -.193** 018 -.175** 002 -.279** 002 -.246** -.358** 280 765 112 902 000 001 765 004 970 000 972 000 000 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 009 009 025 -.035 018 -.025 -.051 039 024 -.014 -.041 879 887 681 564 765 680 400 525 700 814 501 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 066 -.605** 451** -.175** -.025 -.038 472** 052 613** 629** 276 000 000 004 680 534 000 390 000 000 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.029 -.031 002 -.051 -.038 071 -.063 -.015 -.024 243 302 812 694 020 Correlation N 271 ll 060 076 m Pearson Sig (2-tailed) 327 212 204 N 271 271 271 -.071 014 077 -.083 Sig (2-tailed) 247 818 204 172 N 271 271 271 271 271 056 -.043 026 033 -.065 Sig (2-tailed) 360 481 665 590 287 639 607 970 400 534 N 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.116 014 018 -.088 021 -.576** 535** 039 472** 071 009 581** 624** -.077 oi Correlation Pearson z at nh TOC fu 742 an OLEVEL Sig (2-tailed) nv a lu Pearson d OCCUP oa nl w Correlation z Pearson -.279** n Correlation va Pearson an Lu BLOAN m Correlation o l.c gm GUARTY @ Correlation ac th si 74 lu an n va gh tn to BALincom 056 813 767 147 735 000 000 000 525 000 243 N 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 000 000 271 271 271 271 000 009 000 -.017 003 005 058 002 024 052 -.063 009 010 058 1.000 881 997 783 960 936 343 972 700 390 302 888 868 344 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.107 -.050 -.034 -.127* 002 -.677** 527** -.246** -.014 613** -.015 581** 010 721** Correlation N oa nl w Sig (2-tailed) CASHBAL 888 Pearson p ie e Sig (2-tailed) Pearson d Correlation 078 413 574 037 974 000 000 000 814 000 812 000 868 N 271 271 nv 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 -.074 -.019 an 026 -.158** -.006 -.797** 695** -.358** -.041 629** -.024 624** 058 721** Sig (2-tailed) 222 750 009 921 000 000 000 501 000 694 000 344 000 N 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 Pearson Y Correlation 000 oi 271 z at nh * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .676 m ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ll fu NOMINPA a lu Sig (2-tailed) 271 z m o l.c gm @ an Lu n va ac th si 75 PHỤ LỤC 4: ĐỒ THỊ SCATTER PLOT lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 76 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Std Error of the Model R R Square 879 a Adjusted R Square 772 Estimate 760 Durbin-Watson 1.054 1.480 a Predictors: (Constant), CASHBAL, EDU, BALincome, OLEVEL, MARITAL, GENDER, GUARTY, HOMEOWNER, AGE, OCCUP, LIMIT, TOC, BLOAN, INCOME b Dependent Variable: NOMINPAY ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F lu an Regression 963.072 14 68.791 Residual 284.455 256 1.111 1247.528 270 va Total Sig .000b 61.909 n a Dependent Variable: NOMINPAY tn to b Predictors: (Constant), CASHBAL, EDU, BALincome, OLEVEL, MARITAL, GENDER, GUARTY, HOMEOWNER, AGE, OCCUP, LIMIT, TOC, BLOAN, INCOME ie gh p Coefficientsa Standardized w nl B Coefficients Std Error VIF 527 964 1.037 132 -.016 -.534 594 972 1.029 032 131 007 243 808 962 1.040 HOMEOWNER -.191 131 -.044 -1.451 148 954 1.048 EDU -.060 133 m -.014 -.448 654 960 1.042 INCOME -.063 008 -.369 000 373 2.678 010 002 245 6.038 000 541 1.848 OCCUP -.356 149 z at nh -7.546 -.078 -2.398 017 838 1.193 OLEVEL -.089 130 -.021 -.684 495 973 1.028 489 176 114 2.783 006 532 1.880 -.114 132 -.026 -.869 l 386 960 1.042 BLOAN 410 178 094 2.310 022 540 1.854 BALincome 055 047 035 1.168 244 986 1.014 CASHBAL 844 200 194 4.232 424 2.360 an lu -.070 Tolerance 634 ll u nf oi LIMIT 006 Sig .019 MARITAL 004 t 000 GENDER 477 Beta 4.824 AGE 2.299 Collinearity Statistics va (Constant) d oa Model Unstandardized Coefficients z m co an Lu a Dependent Variable: NOMINPAY gm GUARTY @ TOC 000 n va ac th si 77 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si