(Luận văn) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp tại công ty tài chính fe credit

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG lu TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN an n va VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI ie gh tn to CƠNG TY TÀI CHÍNH FE CREDIT p LUẬN VĂN THẠC SĨ d oa nl w Mã số: 60 34 02 01 nf va an lu Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng z at nh oi lm ul Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI DIỆU ANH z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 n va ac th si TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng phân thành bốn nhóm nhân tố lớn là: Đặc điểm nhân học, lực người vay, đặc điểm khoản vay quan hệ tín dụng Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách lu hàng an n va Đề tài sử dụng liệu sơ cấp với mẫu khảo sát gồm 1.676 hồ sơ khách tháng 02/2012 đến hết tháng 06/2016 Tác giả tiến hành phân tích thống kê mơ tả, gh tn to hàng vay vốn tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit giai đoạn từ ie phân tích tương quan, kiểm tra tượng đa cộng tuyến mơ hình Ngoải ra, p nghiên cứu vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để phân tích thảo luận kết nl w hồi quy nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng, xu hướng ảnh hưởng d oa yếu tố đến khả trả nợ khách hàng lu an Kết nghiên cứu cho thấy tất biến số độc lập đưa vào mơ hình nf va có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, biến có tác động ngược lm ul chiều đến khả trả nợ bao gồm: Giới tính, tuổi, nghề nghiệp, quy mô khoản vay, lãi suất, quan hệ tín dụng; Các biến cịn lại bao gồm: Hơn nhân, tình trạng nhà z at nh oi ở, thu nhập, thời gian làm việc có tác động tương quan thuận chiều đến khả trả nợ khách hàng Mức độ ảnh hưởng biến đến khả trả nợ lần z lượt theo thứ tự sau: Tình trạng nhà ở, quan hệ tín dụng, nghề nghiệp, giới tính, thu @ l gm nhập, nhân, lãi suất, quy mô khoản vay, tuổi, thời gian làm việc co Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đưa khuyến nghị đề xuất số m sách nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Công an Lu ty Tài Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng n va ac th si LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Diệu Anh tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, cho lời khuyên lời động viên đáng quý lu để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu an n va tn to LỜI CAM ĐOAN ie gh Tôi Trần Thị Thùy Trang, học viên lớp cao học CH17A, trường Đại học p Ngân hàng TPHCM, niên khóa 2015-2017 oa nl w Tơi có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học viết ra, luận văn chưa trình để nộp lấy học vị thạc sĩ d an lu trường Đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, nf va khơng có nội dung cơng bố trước có nội dung người khác tháng TP.HCM, ngày z at nh oi lm ul thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn năm Người cam đoan z m co l gm @ an Lu Trần Thị Thùy Trang n va ac th si MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu lu an 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU va 1.6.1 Thu thập liệu công cụ xử lý liệu .4 n 1.6.3 Phương pháp ma trận hệ số tương quan 1.6.4 Phương pháp ước lượng p ie gh tn to 1.6.2 Phương pháp thống kê mô tả .4 w 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI oa nl 1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN d CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN lu an CỨU LIÊN QUAN .7 nf va 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CHO lm ul VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 2.1.1 Cơng ty Tài z at nh oi 2.1.1.1 Khái niệm Cơng ty Tài 2.1.1.2 Đặc điểm Cơng ty Tài .7 z 2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài @ gm 2.1.2.1 Đặc trưng cho vay tiêu dùng .8 l 2.1.2.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài 10 m co 2.1.2.3 Rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp .12 an Lu 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.2.1 Đặc điểm nhân học 14 n va 2.2.2 Năng lực khách hàng 14 ac th si 2.2.3 Đặc điểm khoản vay 16 2.2.4 Quan hệ tín dụng .17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU 19 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .19 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng tổng qt .19 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu .23 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 24 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 26 3.3.2 Phân tích tương quan .26 lu an 3.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến .26 n va 3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic 27 to 3.3.4.1 Độ phù hợp mơ hình .27 gh tn 3.3.4.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số 27 p ie 3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 28 3.4 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ 28 nl w CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 d oa 4.1 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN .37 an lu 4.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 40 nf va 4.2.1 Kiểm định hệ số hồi quy 41 4.2.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 41 lm ul 4.2.3 Kiểm định tính xác mơ hình nghiên cứu .42 z at nh oi 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY .43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 49 z 5.1 KẾT LUẬN 49 @ 5.2 KHUYẾN NGHỊ 50 gm l 5.2.1 Đối với nhóm tác động chiều 50 co 5.2.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều .51 m 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 53 an Lu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 n va ac th si i DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên FE CREDIT : Cơng ty Tài Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng lu an : Thành phố Hồ Chí Minh HĐTD : Hợp đồng tín dụng HĐLĐ : Hợp đồng lao động NHTM : Ngân hàng thương mại HGĐ : Hộ gia đình TCTD : Tổ chức tín dụng QHTD : Quan hệ tín dụng CMND : Chứng minh nhân dân NXB : Nhà xuất n va TPHCM p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước .17 Bảng 3.1 Bảng mô tả đo lường biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 22 Bảng 3.2 Bảng giả thuyết kết biến 24 Bảng 3.3 Thống kê mô tả biến định lượng 28 Bảng 4.1 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 38 Bảng 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 Bảng 4.3 Kết hồi quy Binary Logistic nghiên cứu 40 Bảng 4.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 41 Bảng 4.5 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 41 lu Bảng 4.6 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test 42 an Bảng 4.7 Kiểm định tính xác mơ hình 42 n va Bảng 4.8 Ước lượng khả hoàn trả nợ vay nhân tố 44 p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 21 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình bước thực phân tích nghiên cứu .25 Hình 3.3 Biểu đồ cấu độ tuổi 29 Hình 3.4 Biểu đồ cấu thời gian làm việc 30 Hình 3.5 Biểu đồ cấu thu nhập .31 Hình 3.6 Biểu đồ cấu khoản vay 31 Hình 3.7 Biểu đồ cấu lãi suất .32 Hình 3.8 Biểu đồ thể khả trả nợ .33 Hình 3.9 Biểu đồ thể giới tính 34 lu Hình 3.10 Biểu đồ thể tình trạng nhân .34 an Hình 3.11 Biểu đồ thể nghề nghiệp 35 n va Hình 3.12 Biểu đồ thể tình trạng nhà .35 p ie gh tn to Hình 3.13 Biểu đồ thể Quan hệ tín dụng 36 d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sau khủng hoảng tài giới năm 2007 đến nay, kinh tế Thế giới Việt Nam dần hồi phục có dấu hiệu tăng trưởng tốt Với hồi phục kinh tế, nhu cầu nâng cao chất lượng sống người dân theo mà hồi phục, từ đó, nhu cầu nguồn vốn vay tiêu dùng cá nhân tăng lên Mảng cho vay tiêu dùng cá nhân tín chấp Việt Nam có từ lâu, nhiên, khoảng năm gần phát triển mạnh mẽ Hiện nay, Việt Nam có 16 cơng ty tài (theo số liệu cập nhật đến 30/06/2016 trang web thức NHNN VN) Các Cơng ty Tài đa số thành lập vào năm 2007-2008, gặp phải khủng lu hoảng tài giới nên đến gần đẩy mạnh cạnh tranh ngày an nhiều với tham gia Ngân hàng Thương mại, Công ty Tài va n từ nhà đầu tư nước ngồi to tn Hiện nay, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh ie gh Vượng (FE Credit), trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh p Vượng (VP Bank), lên điển hình loại hình Cơng ty Tài tham gia vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng tín chấp thành công w oa nl Mảng kinh doanh cho vay tiêu dùng tín chấp đem lại nguồn lợi lớn d cho công ty nhà đầu tư, đặc biệt FE Credit đem lại nguồn lợi nhuận lu an lớn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng nf va năm vừa qua Có thể nói mảng đầu tư tiềm sau hoạt động lm ul Ngân hàng không cịn đem lại nhiều lợi nhuận thời kì trước Tuy nhiên, lợi nhuận kèm với rủi ro việc cho vay Cơng ty Tài không z at nh oi đảm bảo tài sản chấp, nên việc kiểm soát, quản trị rủi ro Tổ chức Tài cho vay tiêu dùng đặt lên hàng đầu z Để quản trị kiểm soát rủi ro cho vay tín chấp cần phải xác @ gm định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách l hàng Nhận thấy tầm quan trọng từ kinh nghiệm thực tiễn, kiến co thức học, chọn đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ m khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cơng ty tài FE Credit" làm đề n https://www.sbv.gov.vn/ va an Lu tài nghiên cứu ac th si 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit" cần thiết lý sau: Thứ nhất, hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp ngày sôi động hoạt động cho vay Cơng ty Tài địi hỏi giấy tờ hơn, thủ tục dễ dàng, đơn giản vay Ngân hàng, đặc biệt không cần tài sản đảm bảo nên thu hút nhiều đối tượng khách hàng với tầng lớp khác nhau, phân khúc khách hàng Cơng ty Tài rộng so với Ngân hàng Với kinh tế dần hồi phục ngày phát triển nay, nhu cầu tiêu dùng người dân lớn, nên hoạt động đã, tương lai mảng lu an hoạt động nhiều tiềm phát triển thị trường tài Việt Nam n va Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn nay, hầu hết Công ty Tài để hỗ trợ cho thẩm định viên đánh giá khả trả nợ khách gh tn to FE Credit chưa có hệ thống chấm điểm tín dụng cơng cụ cụ thể p ie hàng vay vốn tiêu dùng, mà phân loại nhóm khách hàng có đặc điểm sử dụng tỉ lệ trả nợ nhóm để đánh giá cho thấy việc đánh nl w giá khả trả nợ giản đơn, thiếu sở khoa học Vì việc xây dựng d oa hệ thống tiêu chí đánh giá (định tính định lượng) phù hợp yêu cầu cần thiết an lu Tuy nhiên, trước cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nf va nợ khách hàng, từ sở nhân viên thẩm định đánh giá khách hàng cách nhanh chóng hiệu đến định lm ul cho vay z at nh oi Thứ ba, hầu hết hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài khơng có tài sản đảm bảo, nên rủi ro cho vay lớn Tuy nhiên, tác z giả nhận thấy đề tài nghiên cứu trước Việt Nam chủ yếu nghiên cứu, gm @ đánh giá khả trả nợ khách hàng lĩnh vực cho vay Ngân hàng, chưa tìm thấy đề tài đề cập trọng đến việc nghiên cứu l co nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cá m nhân Cơng ty Tài Vì khoảng trống nghiên cứu mà đề tài an Lu mong muốn hoàn thiện bổ sung phương diện lý luận thực tiễn cơng n va ty tài FE Credit ac th si lu an n va tn to PHỤ LỤC gh THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT p ie Descriptives Descriptive Statistics oa nl w N Minimum Maximum Mean Std Deviation d 1676 20 58 31,54 7,864 1676 396 46,77 43,919 2,54 28,34 6,5692 2,11365 100 27,55 14,379 36 21,29 8,377 19 42 31,87 7,103 TNHAP fu an nv TGIANLV a lu TUOI 1676 ll m 1676 TGIANVAY 1676 LSUAT 1676 Valid N (listwise) 1676 oi KVAY z at nh z an n va /ORDER=ANALYSIS Lu /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN m o l.c gm @ FREQUENCIES VARIABLES=KNTRANO GTINH HONNHAN NNGHIEP TTNHAO QHTD ac th si lu an n va tn to Frequencies p ie gh Statistics d oa nl w N Mean Std Error of Mean Std Deviation Minimum Maximum ,76 ,010 ,429 ,36 ,012 ,480 ,012 ,474 ,005 ,189 ,497 ,495 ll fu an 1676 nv KNTRANO Missing a lu Valid 1676 1676 1676 ,96 1676 ,56 1676 ,43 oi z at nh HONNHAN m GTINH ,66 z o l.c gm TTNHAO @ NNGHIEP ,012 m ,012 an Lu QHTD n va ac th si lu an n va to Frequency Table p ie gh tn khoan vay ma hoa Valid Frequency 5-15 triệu Percent Valid Percent Cumulative Percent 20,7 20,7 20,7 16-30 triệu 905 54,0 54,0 74,7 31-50 triệu 349 20,8 20,8 95,5 75 4,5 4,5 100,0 1676 100,0 100,0 ll fu an nv Total a lu 51-100 triệu d oa nl w 347 oi m Percent z Valid Percent 784 30-39 tuổi 592 35,3 40-49 tuổi 266 50-60 tuổi 34 2,0 1676 100,0 46,8 46,8 46,8 35,3 82,1 15,9 15,9 98,0 2,0 100,0 m o l.c 100,0 an Lu Total Cumulative Percent gm 20-29 tuổi @ Valid z at nh Frequency tuoi ma hoa n va ac th si lu an n va gh tn to thu nhap ma hoa p ie < triệu Percent Valid Percent Cumulative Percent 288 17,2 17,2 17,2 5- triệu 873 52,1 52,1 69,3 7- 10 triệu 412 24,6 24,6 93,9 103 6,1 6,1 100,0 1676 100,0 100,0 d oa nl w Valid Frequency ll fu an nv Total a lu > 10 triệu oi m z at nh lai suat ma hoa z < 25% 366 25%- 30% 373 30%- 36% 256 > 36% 681 40,6 1676 100,0 Cumulative Percent 21,8 21,8 22,3 22,3 44,1 15,3 15,3 59,4 40,6 100,0 m 21,8 o l.c an Lu 100,0 n va Total Valid Percent gm Valid Percent @ Frequency ac th si lu an n va tn to Frequency Table p ie gh KNTRANO oa nl w Valid Frequency Không trả nợ Percent Valid Percent Cumulative Percent 24,3 24,3 24,3 1268 75,7 75,7 100,0 100,0 100,0 d 408 Total an nv a lu Trả nợ ll fu 1676 oi m z at nh GTINH z Cumulative Percent 64,0 64,0 m o l.c Nữ Valid Percent gm Valid Percent @ Frequency 64,0 Nam 603 36,0 36,0 100,0 Total 1676 100,0 100,0 an Lu 1073 n va ac th si lu an n va p ie gh tn to HONNHAN Độc thân/ Góa/ Li dị oa nl w Valid Frequency Đã kết hôn d Valid Percent Cumulative Percent 569 33,9 33,9 33,9 1107 66,1 66,1 100,0 1676 100,0 100,0 ll fu an nv a lu Total Percent oi m NNGHIEP z at nh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent z Ngành nghề khác 62 3,7 3,7 3,7 96,3 100,0 gm @ Valid 1614 96,3 Total 1676 100,0 m o l.c Công nhân 100,0 an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to TTNHAO Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuê nhà oa nl w Valid Frequency 738 44,0 44,0 44,0 938 56,0 56,0 100,0 1676 100,0 100,0 d Nhà chủ sở hữu/ người thân ll fu an nv a lu Total oi m z at nh QHTD 724 43,2 43,2 100,0 100,0 an 1676 56,8 Lu Total 56,8 m Đang có khoản vay Cumulative Percent 56,8 o l.c 952 Valid Percent gm Khơng có khoản vay Percent @ Valid z Frequency 100,0 n va ac th si lu an n va tn to PHỤ LỤC p ie gh MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Correlations KNTRANO oa nl w KNTRANO GTINH Pearson Correlation KVAY LSUAT QHTD -,015 ,185** ,029 ,194** -,169** -,463** -,187** ,000 ,124 ,007 ,528 ,000 ,237 ,000 ,000 ,000 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,120** -,124** -,084** -,134** ,178** -,091** ,124** ,088** -,016 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,506 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,333** -,077** ,323** ,213** ,130** ,166** -,037 ,149** ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,128 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,013 ,184** ,056* ,039 ,057* -,070** ,030 ,594 ,000 ,021 ,109 ,020 ,004 ,220 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,062* -,291** -,072** -,214** ,012 ,011 ,011 ,000 ,003 ,000 ,612 ,642 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,169** fu an Sig (2-tailed) ,000 N 1676 Pearson Correlation -,038 -,120** Sig (2-tailed) ,124 ,000 N 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,066** -,124** ,333** Sig (2-tailed) ,007 ,000 ,000 N 1676 1676 1676 Pearson Correlation -,015 -,084** -,077** ,013 Sig (2-tailed) ,528 ,001 ,002 ,594 N 1676 1676 1676 1676 ll 1676 oi m z at nh z o l.c gm @ 1676 m NNGHIEP TTNHAO ,066** nv HONNHAN a lu TUOI Pearson Correlation TGIANLV TNHAP -,038 d GTINH HONNHAN NNGHIEP -,169** Sig (2-tailed) N TUOI an Lu va 1676 n ac th si lu an n va Pearson Correlation ,323** ,184** -,062* Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 N 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,029 ,178** ,213** ,056* Sig (2-tailed) ,237 ,000 ,000 N 1676 1676 ,194** -,364** ,047 ,000 ,000 ,000 ,000 ,054 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,291** ,350** ,078** ,613** -,225** ,084** ,021 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,091** ,130** ,039 -,072** ,208** ,078** ,023 -,191** ,000 ,000 ,000 ,000 ,109 ,003 ,000 ,001 ,343 ,000 ,984 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,124** ,166** ,057* -,214** ,228** ,613** ,023 -,118** ,038 ,000 ,125 -,169** oi m Pearson Correlation ll Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,343 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,463** ,088** -,037 -,070** ,012 -,364** -,225** -,191** -,118** ,103** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,128 ,004 ,612 ,000 ,000 ,000 ,000 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,187** -,016 ,149** ,030 ,011 ,047 ,084** ,000 ,038 ,103** Sig (2-tailed) ,000 ,506 ,000 ,220 ,642 ,054 ,001 ,984 ,125 ,000 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 m o l.c gm an Lu n va ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) @ Pearson Correlation z Pearson Correlation z at nh QHTD ,228** fu LSUAT ,208** an N KVAY ,350** nv Sig (2-tailed) a lu Pearson Correlation d oa nl w TTNHAO -,134** TNHAP ,185** p ie gh tn to TGIANLV ,000 1676 ac th si lu an n va tn to PHỤ LỤC gh KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC p ie Logistic Regression Unweighted Casesa N Included in Analysis d Selected Cases oa nl w Case Processing Summary Percent 100,0 ,0 1676 100,0 ,0 1676 100,0 a lu 1676 Total ll oi m Total fu Unselected Cases an nv Missing Cases a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases z at nh z Original Value Không trả nợ an Lu m Trả nợ Internal Value o l.c gm @ Dependent Variable Encoding n va ac th si lu an va n Block 0: Beginning Block to gh tn Classification Tablea,b Predicted p ie KNTRANO oa nl w Observed KNTRANO Trả nợ Percentage Correct Không trả nợ d Step Không trả nợ nv a lu Trả nợ 408 ,0 1268 100,0 an Overall Percentage oi b The cut value is ,500 m a Constant is included in the model ll fu 75,7 z at nh Variables in the Equation z Wald Constant 1,134 ,057 396,896 df Sig o l.c Step S.E gm @ B Exp(B) ,000 3,108 m an Lu n va ac th si lu an n va tn to Variables not in the Equation GTINH df Sig 47,652 ,000 2,372 ,124 7,304 ,007 ,398 ,528 57,251 ,000 1,398 ,237 63,212 ,000 47,842 ,000 359,282 ,000 o l.c Variables p ie gh Step Score ,000 10 ,000 oa nl w TUOI HONNHAN d an nv a lu NNGHIEP ll fu TGIANLV 58,829 m an 535,162 Lu Overall Statistics gm QHTD @ LSUAT z KVAY z at nh TTNHAO oi m TNHAP n va ac th si lu an va n Block 1: Method = Enter to Step p ie gh tn Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Block oa nl w Model df Sig 676,190 10 ,000 676,190 10 ,000 676,190 10 ,000 d nv a lu Cox & Snell R Square 1184,201a m -2 Log likelihood ll Step fu an Model Summary Nagelkerke R Square ,332 ,495 oi z at nh a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 z gm @ Hosmer and Lemeshow Test df ,215 an 10,771 Sig Lu Chi-square m o l.c Step n va ac th si lu an n va to tn Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test p ie gh KNTRANO = Không trả nợ Expected Total 45 35,795 168 110 101,988 58 66,012 168 76 73,336 92 94,664 168 54 47,148 114 120,852 168 20 25,004 148 142,996 168 15 13,541 153 154,459 168 164 160,105 168 165 163,569 168 2,024 166 165,976 168 163 163,572 164 7,895 4,431 10 ll fu Expected 132,205 an Observed 123 nv a lu d oa nl w Step Observed KNTRANO = Trả nợ oi m z at nh ,428 z gm @ Classification Tablea Predicted Observed KNTRANO 243 Trả nợ 114 59,6 1154 91,0 83,4 n va a The cut value is ,500 165 an Overall Percentage Percentage Correct Lu Không trả nợ Trả nợ m Step Không trả nợ o l.c KNTRANO ac th si lu an n va tn to Variables in the Equation gh S.E Wald df Sig Exp(B) GTINH -,567 ,156 13,213 ,000 ,567 p ie Step 1a B -,019 ,010 3,752 ,053 ,981 ,356 ,160 4,929 ,026 1,428 -,832 ,432 3,701 ,054 ,435 ,009 ,002 12,753 ,000 1,009 ,056 40,833 ,000 1,431 ,628 ,148 18,029 ,000 1,874 -,087 ,008 117,950 ,000 ,917 ,015 214,714 ,000 ,803 TUOI oa nl w HONNHAN d ll fu an nv TGIANLV a lu NNGHIEP z at nh KVAY ,359 oi TTNHAO m TNHAP z o l.c QHTD gm -,220 @ LSUAT ,151 48,222 ,000 ,350 10,199 ,856 142,101 ,000 26873,638 Constant m -1,050 Lu an a Variable(s) entered on step 1: GTINH, TUOI, HONNHAN, NNGHIEP, TGIANLV, TNHAP, TTNHAO, KVAY, LSUAT, QHTD n va ac th si