Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng Mã ng[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Đề tài: RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN HVTH : TRẦN NGUYỄN VIẾT HÙNG MSHV : 020116150013 GVHD : PGS.TS NGUYỄN THỊ NHUNG TP HCM, tháng 03/2017 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 20… Người hướng dẫn khoa học HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT Tp HCM, ngày…… tháng …… năm 20… Chủ tịch Hội đồng xét duyệt HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng ảnh hưởng lớn đến hoạt động Ngân hàng Khi rủi ro tín dụng phát sinh, Ngân hàng thương mại không thực kế hoạch đầu tư kế hoạch toán khoản tiền gửi đến hạn Rủi ro tín dụng lớn dẫn đến khó khăn việc huy động vốn phát triển sản phẩm dịch vụ, khó mở rộng quan hệ với bạn hàng Ngân hàng khác, buộc Ngân hàng phải thu hẹp hoạt động, lợi nhuận giảm, Ngân hàng phải sử dụng vốn tự có để bù đắp giảm sút đó, uy tín Ngân hàng giảm sút, dẫn đến tình trạng khó khăn phá sản Nhìn thực tế hoạt động tín dụng Sacombank, tồn nhiều khe hở việc quản lý rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, cụ thể, phản ảnh qua chi phí trích lập dự phịng rủi ro tín dụng tăng cao làm giảm lợi nhuận kinh doanh (tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng), tỷ lệ vốn, khả bù đắp khoản cho vay có khả vốn ngân hàng Rủi ro tín dụng ln tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng, cho vay, ngân hàng đối mặt với nhiều loại rủi ro mặt tín dụng như: rủi ro thu hồi nợ, rủi ro lãi suất thị trường thay đổi làm ảnh hưởng tới chi phí thu xếp nguồn vốn tín dụng, ,… thế, phân tích tình hình rủi ro tín dụng đơn vị Sacombank, từ tìm nhân tố gây rủi ro tín dụng đưa biện pháp mang tính chất nguồn gốc, để làm giảm thiểu rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất, cải thiện kết hoạt động kinh doanh cuả ngân hàng Đã có nhiều nghiên cứu, luận điểm chuyên gia, người giàu kinh nghiệm đến viết có tầm nhìn thực tập sinh Ngân hàng…, họ đóng góp đáng kể để dần hoàn thiện thêm máy hoạt động Ngân hàng Nhưng năm trôi qua, với xu hướng hội nhập, sách thay đổi, cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ…thì rủi ro bắt đầu phát sinh Đây vấn đề đặt cho HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhà quản trị NHTM nói chung Sacombank nói riêng, muốn trở thành Ngân hàng vững mạnh phải quan tâm đặt mục tiêu hàng đầu với vấn đề kiểm sốt tốt loại rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Đó lý em chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín” để có nhìn tồn cục góp phần ý kiến vấn đề MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng nhận thức tầm quan trọng rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại Mục tiêu cụ thể: Phân tích thực trạng hoạt động rủi ro tín dụng Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Đề xuất số giải pháp kiến nghị liên quan nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Trên sở lý luận, luận văn giải đáp câu hỏi nghiên cứu sau: Thực trạng hoạt động tín dụng Sacombank giai đoạn 2013-2015? Thực trạng rủi ro tín dụng Sacombank giai đoạn 2013-2015? Hạn chế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng? Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Sacombank? ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Sacombank Phạm vi nghiên cứu: Do giới hạn thời gian hạn hẹp kiến thức nên luận văn tập trung nghiên cứu chuyên sâu vào tình hình rủi ro tín dụng hoạt động cho vay số liên quan rủi ro tín dụng qua năm 2013 – 2015 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Để phù hợp với yêu cầu nghiên cứu đề tài, phương pháp sử dụng chủ yếu gồm phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích… từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Làm bảng khảo sát để thu thập đánh giá ý kiến thực tế NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tìm hiểu thực trạng rủi ro tín dụng, cách xếp loại nhóm nợ phân tích nợ xấu năm 2013-2015 Sacombank Đánh giá rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Lập bảng khảo sát, thu thập ý kiến từ cấp nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo Sacombank Đưa giải pháp cho Sacombank để hạn chế rủi ro tín dụng kiến nghị với bên có liên quan ĐĨNG GĨP CỦA ĐỀ TÀI Phân tích cách chi tiết thực trạng rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng từ đưa biện pháp thích hợp mà Sacombank cần áp dụng để kiểm tra, giám sát khoản cho vay nhằm đảm bảo an toàn vốn TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Rủi ro tín dụng vấn đề quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nhà Lãnh đạo Ngân hàng, có nhiều cơng trình nghiên cứu xoay quanh đề tài này: (1) Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam” NCS Nguyễn Mạnh Hiệp, bảo vệ Học viện Tài Kết đạt được: Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số NH Nước số NH mạnh nước, từ rút học áp dụng vào quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển NHPT Việt Nam Đưa quan điểm định hướng đề xuất hệ thống giải pháp đến năm 2020, bao gồm: (i) Các giải HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung pháp chế sách, (ii) Các giải pháp kỹ thuật tác nghiệp, (iii) Các giải pháp hỗ trợ, (iv) xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHPT Việt Nam (2) Luận văn Thạc sĩ kinh tế, với đề tài: “Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Gia Lai” Tác giả Nguyễn Kế Hiền, bảo vệ ĐH Ngân hàng Kết đạt được: Luận văn tập hợp nội dung rủi ro tín dụng, nguyễn tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng Phân tích nguyên nhân đưa giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Gia Lai (3) Luận án kinh tế tác giả Lê Thị Huyền Diệu: “Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” Kết đạt được: Luận án hệ thống hóa rõ nét nội dung quản lý rủi ro tín dụng, sở đưa mơ hình quản lý rủi ro điều kiện áp dụng Luận án nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại trước năm 2000 sau năm 2000, tỷ lệ cho vay trung dài hạn tăng cao tỷ lệ nợ hạn tăng qua thời kỳ Luận án cịn đề cập đến mơ hình quản lý rủi ro NHTM dựa măt: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro, mơ hình đo lường rủi ro mơ hình kiểm soát rủi ro Nhận xét chung: Trong nghiên cứu trên, tác giả hệ thống hóa, phân tích đưa mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM, làm rõ cần thiết hoạt động kinh doanh, định hướng cho NHTM Một số giải pháp triển khai thực tiễn NHTM, điển hình việc áp dụng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro Bên cạnh đó, cịn số nghiên cứu đề cập rủi ro tín dụng Ngân hàng Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu thời gian với mơi trường hoạt động kinh doanh tổng thể, sách pháp luật, trình độ quản lý có khác biệt lớn so với giai đoạn HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Rất cơng trình nghiên cứu rủi ro tín dụng Sacombank vào thời điểm tại, phân tích mang tính chất định tính, đo lường tổn thất Ngân hàng phải gánh chịu, lại chưa có tính khái qt cụ thể, nhìn tổng quan rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đưa giải pháp áp dụng tới thời điểm nghiên cứu Những “khoảng trống” gợi ý hướng nghiên cứu nhằm thực tốt luận văn HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp cao học hoàn thành trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Phòng Đào tạo Sau Đại học, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Thị Nhung trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ với dẫn khoa học quý giá suốt q trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài: “Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín”’ Xin chân thành cám ơn Thầy Cô giáo – Các nhà khoa học trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài Ngân hàng cho thân năm tháng qua Xin cảm ơn tới ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín lời cảm ơn sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp thu thập số liệu nguồn tài liệu để nghiên cứu cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn! HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NH THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận RRTD 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm RRTD 1.1.3 Phân loại RRTD 1.1.4 Các dấu hiệu nhận biết RRTD 1.1.5 Các tiêu chí đo lường RRTD 10 1.1.6 Nguyên nhân phát sinh RRTD 14 1.1.7 Tác động RRTD 19 1.2 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế RRTD số NH giới học kinh nghiệm NH Việt Nam 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 32 SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 32 2.1 Tổng quan hoạt động Sacombank 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHTM Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 32 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank giai đoạn 2013-2015 33 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng RRTD Sacombank 39 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Sacombank giai đoạn 2013 – 2015 39 2.2.2 Thực trạng RRTD Sacombank giai đoạn 2013 – 2015 44 2.3 Các tiêu chí đo lường RRTD Sacombank 49 2.3.1 Nhóm tiêu chí đo lường nợ q hạn 49 2.3.2 Nhóm tiêu chí đo lường rủi ro vốn 49 HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung KẾT LUẬN CHUNG Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro lớn hoạt động ngân hàng RRTD thực tế khách quan, song hoạt động ngân hàng hoạt động nhạy cảm có tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quốc gia, quan quản lý Nhà nước, NHNN, NHTM RRTD xảy với ngân hàng Sacombank ngoại lệ Trong thời gian qua, ngân hàng tiến hành nhiều biện pháp cộng với nỗ lực, tâm cao đạt kết đáng khích lệ việc phịng ngừa hạn chế RRTD, góp phần đưa hoạt động ngân hàng vào ổn định, vững vàng thị trường tiếp tục phát triển Mặc dù vậy, hậu RRTD cịn lớn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ việc tiếp cận lý luận RRTD ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá thực trạng RRTD Sacombank, luận văn nghiên cứu thực trạng nguyên nhân RRTD biện pháp phịng ngừa RRTD NH, từ mặt hạn chế cần khắc phục Qua trình nghiên cứu tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để hạn chế RRTD Tuy nhiên đề tài nghiên cứu hạn chế định, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô bạn Qua tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Nhung người tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn này./ HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 83 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lê Văn Tề, Th.S Nguyễn Thị Xuân Liễu (2003), “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, TP.HCM TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, TS Trần Huy Hoàng, Th.S Trầm Xuân Hương, GV Nguyễn Quốc Anh (2000), “Tín dụng ngân hàng”, NXB Thống kê, TP.HCM Hồ Diệu (2002), “Quản trị ngân hàng”, NXB Thống kê, TP.HCM TS.Lê Minh Nghĩa – TS.Phạm Văn Sinh, “Hỏi đáp Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin Ngân hàng Nhà nước, (22/04/2005), “Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” Thơng tư 02/2013/TT-NHNN, Thơng tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Thomas P.Fitch (2012), Dictionary of banking term Hennie van Greuning and Sonja Brajovic Bratanovic (2003), Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Một số website http://taichinhplus.vn https://www.sacombank.com.vn http://cafef.vn http://tapchitaichinh.vn HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 84 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ RỦI RO TÍN DỤNG I/ Thơng tin Quý Anh (Chị): Họ tên: …………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………… Công tác tại: ……………………………………………………………………… II/ Các nguyên nhân gây RRTD: * Nguyên nhân khách hàng Do khách hàng gian lận trình cung cấp số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do khách hàng cố tình khơng trả nợ? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do khách hàng lừa đảo, bỏ trốn? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do khách hàng có trình độ quản lý dẫn đến hiệu kinh doanh thấp? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do lực tài khách hàng yếu kém? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Không xảy Do khách hàng bị rủi ro kinh doanh? □ Thường xảy HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng □ Ít xảy □ Khơng xảy 85 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Theo quan điểm Anh (Chị) có nguyên nhân khác, xin vui lòng ghi thêm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… * Nguyên nhân NH Do không chấp hành nghiêm theo thể lệ, quy trình nghiệp vụ tín dụng? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Không xảy Do thiếu tinh thần trách nhiệm cơng việc cán nghiệp vụ tín dụng? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do hạn chế trình độ chuyên môn cán bộ? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Không xảy Do thiếu đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Không xảy Do thiếu thông tin TSĐB tiền vay? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do khó khăn khâu kiểm chứng thơng tin khách hàng cung cấp? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Không xảy Do cập nhật thông tin khách hàng chưa đầy đủ, kịp thời? □ Thường xảy HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng □ Ít xảy □ Không xảy 86 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Theo quan điểm Anh (Chị) có ngun nhân khác, xin vui lịng ghi thêm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… * Nguyên nhân chế nguyên nhân khác Do cho vay theo định Nhà nước? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Thực theo sách Nhà nước? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do thay đổi chế sách? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do tác động môi trường kinh tế? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Do tác động môi trường pháp lý? □ Thường xảy □ Ít xảy □ Khơng xảy Theo quan điểm Anh (Chị) có nguyên nhân khác, xin vui lòng ghi thêm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 87 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung * Những ý kiến để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế RRTD Cần đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Khơng cần thiết Cần có sách thưởng, phạt nghiêm khắc người làm cơng tác tín dụng? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Khơng cần thiết Cần cải tiến quy trình thẩm định tín dụng? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Khơng cần thiết Cần xây dựng quản lý thông tin khách hàng tập trung? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Không cần thiết Chấp hành nghiêm túc quy chế tín dụng hành? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Khơng cần thiết Cần đổi mơ hình kiểm tra, kiểm soát nội nay? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Khơng cần thiết Mở rộng đầu tư loại hình kinh doanh khác để phân tán rủi ro? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Không cần thiết Kiên xử lý dứt điểm có tương RRTD? □ Thật cần thiết □ Ít cần thiết □ Khơng cần thiết Theo quan điểm Anh (Chị) có ý kiến khác để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế RRTD, xin vui lòng ghi thêm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 88 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Anh (Chị) có kiến nghị với Chính phủ NHNN thay đổi sách để hỗ trợ NH việc cho vay an toàn việc phát mại TSĐB để thu hồi nợ tồn đọng, nợ xấu, góp phần hạn chế RRTD tăng thêm hiệu hoạt động kinh doanh NH? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) bỏ chút thời gian quý báu giúp tơi hồn thành phiếu thăm dị HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 89 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Nội dung điều tra Số phiếu Tỷ lệ % 72 100 - Thường xảy xa 39 54 - Ít xảy 31 43 - Khơng xảy 02 Do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích? 72 100 - Thường xảy xa 44 61 - Ít xảy 27 38 - Khơng xảy 01 Do khách hàng cố tình không trả nợ? 72 100 - Thường xảy xa 30 42 - Ít xảy 40 55 - Khơng xảy 02 Do khách hàng lừa đảo, bỏ trốn? 72 100 - Thường xảy xa 28 39 - Ít xảy 42 58 - Không xảy 02 Do khách hàng có trình độ quản lý dẫn đến hiệu 72 100 - Thường xảy xa 41 57 - Ít xảy 30 42 - Khơng xảy 01 * Nguyên nhân khách hàng Do khách hàng gian lận trình cung cấp số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản? kinh doanh thấp? HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 90 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay? 72 100 - Thường xảy xa 37 52 - Ít xảy 34 47 - Không xảy 01 Do khách hàng bị rủi ro kinh doanh? 72 100 - Thường xảy xa 45 63 - Ít xảy 27 37 0 72 100 - Thường xảy 35 49 - Ít xảy 33 46 - Không xảy 04 Do thiếu tinh thần trách nhiệm công việc cán 72 100 - Thường xảy 30 42 - Ít xảy 37 51 - Không xảy 05 Do hạn chế trình độ chun mơn cán bộ? 72 100 - Thường xảy 39 54 - Ít xảy 33 46 0 Do thiếu đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp? 72 100 - Thường xảy 20 28 - Ít xảy 46 64 - Không xảy 06 - Không xảy * Nguyên nhân NH Do không chấp hành nghiêm theo thể lệ, quy trình nghiệp vụ tín dụng? nghiệp vụ tín dụng? - Khơng xảy HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 91 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn? 72 100 - Thường xảy 40 56 - Ít xảy 31 43 - Khơng xảy 01 Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay? 72 100 - Thường xảy 39 54 - Ít xảy 32 45 - Không xảy 01 Do thiếu thông tin TSĐB tiền vay? 72 100 - Thường xảy 49 68 - Ít xảy 20 28 - Khơng xảy 03 04 Do khó khăn khâu kiểm chứng thông tin 72 100 - Thường xảy 43 60 - Ít xảy 29 40 0 72 100 - Thường xảy 33 46 - Ít xảy 38 53 - Khơng xảy 01 khách hàng cung cấp? - Không xảy Do cập nhật thông tin khách hàng chưa đầy đủ, kịp thời? HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 92 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung * Ngun nhân chế nguyên nhân khác Do cho vay theo định Nhà nước? 72 100 - Thường xảy 19 26 -Ít xảy 47 65 - Không xảy 06 Thực theo sách Nhà nước? 72 100 - Thường xảy 21 29 - Ít xảy 46 64 - Không xảy 05 Do thay đổi chế sách? 72 100 - Thường xảy 34 47 - Ít xảy 35 49 - Không xảy 03 04 Do tác động môi trường kinh tế? 72 100 - Thường xảy 38 53 - Ít xảy 33 46 - Khơng xảy 01 Do tác động môi trường pháp lý? 72 100 - Thường xảy 22 31 - Ít xảy 47 65 - Khơng xảy 03 Cần đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực? 72 100 - Thật cần thiết 68 94 - Ít cần thiết 04 * Những ý kiến để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế RRTD HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 93 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Cần có sách thưởng, phạt nghiêm khắc 72 100 - Thật cần thiết 66 92 - Ít cần thiết 06 Cải tiến quy trình thẩm định tín dụng? 72 100 - Thật cần thiết 68 94 - Ít cần thiết 04 Cần xây dựng quản lý thông tin khách hàng tập trung? 72 100 - Thật cần thiết 62 86 - Ít cần thiết 10 14 Chấp hành nghiêm túc quy chế tín dụng hành? 72 100 - Thật cần thiết 65 90 - Ít cần thiết 07 10 Cần đổi mơ hình kiểm tra, kiểm soát nội 72 100 nay? 61 85 - Thật cần thiết 11 15 - Ít cần thiết 72 100 tán rủi ro? 65 90 - Thật cần thiết 07 10 - Ít cần thiết 72 100 - Thật cần thiết 69 96 - Ít cần thiết 03 người làm cơng tác tín dụng? Mở rộng đầu tư loại hình kinh doanh khác để phân Kiên xử lý dứt điểm có tương RRTD? HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 94 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình tài sản vốn chủ sở hữu Sacombank giai đoạn 2013 – 2015 300000000 250000000 200000000 Tổng tài sản Vốn CSH Vốn điều lệ 150000000 100000000 50000000 2013 2014 2015 Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn Sacombank giai đoạn 2013 – 2015 300000000 250000000 Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi KH (tổ chức dân cư) Phát hành giấy tờ có giá Vốn ủy thác 200000000 150000000 100000000 50000000 2013 HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng 2014 2015 95 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Biểu đồ 2.3: Tình hình biến động cấu dư nợ theo loại tiền Sacombank giai đoạn 2013 - 2015 18000000 16000000 14000000 12000000 Cho vay đồng VN 10000000 80000000 Cho vay ngoại tệ, vàng 60000000 40000000 20000000 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Biểu đồ 2.4: Tình hình biến động cấu dư nợ theo thời hạn Sacombank giai đoạn 2013 - 2015 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 Cho vay ngắn hạn 40000000 Cho vay trung hạn 30000000 Cho vay dài hạn 20000000 10000000 Năm 2013 HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Năm 2014 Năm 2015 96 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Biểu đồ 2.5: Tình hình biến động nhóm nợ Sacombank giai đoạn 2013 - 2015 3500000 3000000 2500000 Nợ nhóm 2000000 Nợ nhóm 1500000 Nợ nhóm Nợ nhóm 1000000 500000 2013 2014 2015 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ hạn Sacombank giai đoạn 2013 - 2015 Tỷ lệ nợ hạn 2.31 2.16 1.59 Tỷ lệ nợ hạn Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ xấu Sacombank giai đoạn 2013 - 2015 Tỷ lệ nợ xấu 1.5 1.87 1.46 0.5 Tỷ lệ % nợ xấu 1.19 Năm 2013 HVTH: Trần Nguyễn Viết Hùng Năm 2014 Năm 2015 97