Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng ĐINH THỊ HÀ GIANG Hà Nội, 2023 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Đinh Thị Hà Giang Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Thủy Hà Nội, 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình riêng tơi Mọi số liệu sử dụng luận văn kết nghiên cứu tơi tự tìm hiểu, tham khảo, tổng hợp, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ Các đánh giá, kết luận chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2023 Học viên thực Đinh Thị Hà Giang LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn thạc sỹ này, nhận nhiều giúp đỡ hỗ trợ thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè người thân gia đình Trước hết tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới TS Nguyễn Thu Thủy, người bảo, hướng dẫn đồng hành tơi q trình hồn thành luận văn thạc sỹ Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giảng viên trường Đại học Ngoại thương trực tiếp giảng dạy lớp cao học Tài Ngân hàng Khóa 27B bạn học viên lớp cao học Tài Ngân hàng Khóa 27B có hỗ trợ trực tiếp gián tiếp suốt q trình tơi theo học chương trình thạc sỹ trường Đồng thời xin cảm ơn đến anh chị cán bộ, nhân viên, quản lý doanh nghiệp ngân hàng giúp tơi q trình thực đề tài luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty TNHH KPMG tạo điều kiện thuận lợi đồng nghiệp hỗ trợ suốt trình tơi theo học chương trình thạc sỹ trường Đại học Ngoại thương hoàn thành luận văn Lời cuối tơi dành cho gia đình động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình tơi học tập làm luận văn Gia đình động lực, tiếp thêm sức mạnh để tơi vượt qua khó khăn, vất vả sống tiếp tục theo đuổi đường học tập MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC BẢNG BIỂU (tiếp theo) v TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp ý nghĩa nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .7 1.1.2 Danh mục tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2 Quản lý danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm, vai trò, ứng dụng quản lý danh mục tín dụng .12 1.2.2 Quy trình quản lý danh mục tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.3 Phương pháp quản lý danh mục tín dụng 16 1.3 Hiệu hoạt động quản lý danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Khái niệm hiệu hoạt động quản lý danh mục tín dụng 18 1.3.2 Các tiêu chí để đánh giá hiệu hoạt động quản lý danh mục tín dụng… 19 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý danh mục tín dụng 20 1.4 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại giới quản lý danh mục tín dụng học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam…… 22 1.4.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại giới quản lý danh mục tín dụng 23 1.4.2 Bài học cho Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam…… 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 27 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam .27 2.1.1 Lịch sử thành lập phát triển Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoài thương Việt Nam 27 2.1.2 Mô hình tổ chức hoạt động 29 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng giai đoạn 2017-2021…… 32 2.2 Thực trạng hiệu quản lý danh mục tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương giai đoạn 2017-2021 40 2.2.1 Thực trạng danh mục tín dụng VCB giai đoạn 2017-2021 40 2.2.2 Thực trạng hiệu quản lý danh mục tín dụng Vietcombank………… 68 2.2.3 Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động quản lý danh mục tín dụng Vietcombank 79 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý danh mục tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam .80 2.3.1 Những kết đạt 80 2.3.2 Những hạn chế 83 2.3.3 Nguyên nhân .85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .87 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2030 87 3.1.1 Định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 87 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý danh mục tín dụngs Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam .88 3.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản lý danh mục tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 89 3.2.1 Nhóm giải pháp có tính chiến lược 89 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức hoạt động quản lý danh mục tín dụng 90 3.2.3 Nhóm giải pháp xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản lý danh mục tín dụng đại 92 3.2.4 Một số khuyến nghị khác cho Ngân hàng Vietcombank .95 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước ban ngành liên quan .97 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 97 3.3.2 Một số kiến nghị với Chính phủ ban ngành liên quan 100 3.4 Một số hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 101 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 108 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài Chi nhánh : CN CNTT : Công nghệ thông tin CR : Hệ thống xếp hạng tín dụng CSSPBB : Chính sách sản phẩm bán bn CSSPBL : Chính sách sản phẩm bán lẻ CSTCKT : Chính sách tài kế tốn DMTD : Danh mục tín dụng EAD : Exposure at Default – Tổng dư nợ thời điểm khách hàng vỡ nợ EL : Expected Loss – Tổn thất kỳ vọng EP : Economic Profit – lợi nhuận kinh tế EWS : Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (Early Warning System) GA : Granularity Adjustment – Điều chỉnh mức độ chi tiết HĐQT : Hội đồng quản trị VCB HHI : Herfindahl-Hirschman Index KHDN : Khách hàng doanh nghiệp LGD : Loss Given Default – Tỉ trọng tổn thất ước tính NHNNVN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam PD : Probability of Default – Xác suất vỡ nợ PDTD : Phê duyệt tín dụng QLDACN : Quản lý Đề án công nghệ QLDMTD : Quản lý danh mục tín dụng QLRR : Quản lý rủi ro RAROC : Risk adjusted return on capital – Tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh rủi ro vốn kinh tế RR : Recovery rate – Tỷ lệ thu hồi RRTD : Rủi ro tín dụng RRTK : Rủi ro khoản RRTT : Rủi ro tập trung RWA : Risk-weighted asset – Tài sản tính theo rủi ro TMCP : Thương mại Cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm TSC : Trụ sở UBRR : Ủy ban Rủi ro UL : Unexpected Loss – Tổn thất dự kiến VAR : Value at Risk – Giá trị chịu rủi ro VCB/Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam WACC : Weighted Average Cost of Capital – Chi phí sử dụng vốn bình qn XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Cơ cấu loại rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng .11 Hình 1.2: Sơ đồ quy trình phân tích danh mục tín dụng 14 Hình 1.3: Quy trình quản lý danh mục tín dụng áp dụng mơ hình Trí tuệ nhân tạo/ Học máy 15 Hình 1.4: Quá trình phát triển phương pháp quản trị danh mục tín dụng .16 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương 2021 .30 Hình 2.2: Các bước quản lý danh mục tín dụng theo phương pháp đại 69 Hình 2.3: Các bước triển khai giám sát danh mục tín dụng Vietcombank 72