Phương pháp giao dịch STOCHASTIC đã được thay đổi và tinh chỉnh phù hợp để áp dụng vào phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong 3 phần của tài liệu, chúng ta cùng tìm hiểu về nền tảng lí thuyết, cách áp dụng chỉ báo vào thị trường và các ví dụ thực tế khi áp dụng phương pháp giao dịch này vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC (5,3,3) + ADX (10) + RSI (5) + BOLLINGER BANDS (20,2) MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ BỐN CHỈ BÁO SỬ DỤNG (STOCHASTIC (5,3,3), RSI (5), BOLLINGER BANDS(20,2), ADX(10)) 1.1: Chỉ báo STOCHASTIC a Khái niệm nguồn gốc đời b Cơng thức tính c Cách sử dụng d Tối ưu hóa báo 1.2: Chỉ báo ADX a Khái niệm nguồn gốc đời b Cơng thức tính c Cách sử dụng d Tối ưu hóa báo 10 1.3: Chỉ báo RSI 11 a Khái niệm nguồn gốc đời 11 b Cơng thức tính 11 c Cách sử dụng 12 d Tối ưu hóa báo 15 1.4: Chỉ báo Bollinger Bands 15 a Khái niệm nguồn gốc đời 15 b Cơng thức tính 16 c Cách sử dụng 16 d Tối ưu hóa báo 18 PHẦN 2: KẾT HỢP BỐN CHỈ BÁO LẠI 2.1: Vai trò báo hệ thống giao dịch 19 2.2: Điều kiện thị trường để áp dụng phương pháp 20 2.3: Cách sử dụng phương pháp giao dịch 20 2.4: Ưu điểm, lợi nhuận hạn chế phương pháp 22 PHẦN 3: ÁP DỤNG VÀO CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ 3.1: Các trường hợp áp dụng vào thị trường 24 Trường hợp 24 Trường hợp 27 Trường hợp 29 3.2: Các trường hợp áp dụng sai vào thị trường 31 Trường hợp 31 Trường hợp 32 Trường hợp 33 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ BỐN CHỈ BÁO SỬ DỤNG (STOCHASTIC (5,3,3), RSI (5), BOLINGER BANDS (20,2), ADX (10)) 1.1: Chỉ báo Stochastic (5,3,3) a Khái niệm nguồn gốc đời Stochastic báo động lượng so sánh mức giá đóng cửa ngày hôm với phạm vi giá (giá cao giá thấp nhất) khoảng thời gian định (thơng số thời gian ta lựa chọn tùy thuộc vào ý muốn phương pháp giao dịch thân) Stochastic bao gồm đường: đường %K hay gọi đường nhanh (Fastline) đường %D hay gọi đường chậm (Slowline) Người phát minh báo Stochastic George Lane, diễn giả đồng thời nhà giao dịch chứng khoán tiếng Stochastic đời đầu thập niên 50 b Cơng thức tính: Chỉ báo Stochastic tính theo cơng thức sau: C Ln 100 H L n n %K Trong đó: C giá đóng cửa ngày hôm n khoảng thời gian định (mặc định 14) TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC Ln giá thấp khoảng thời gian định H n giá cao khoảng thời gian định %D đường trung bình đường %K khoảng thời gian định Stochastic có biên biên tương ứng với mức 80-20 Nếu đường %K vượt lên 80 cổ phiếu rơi vào vùng mua ngược lại đường %K giảm xuống đường 20 cổ phiếu rơi vào vùng bán c Cách sử dụng: Chỉ báo Stochastic có cơng dụng chính: Dấu hiệu mua bán Kết hợp hai đường %K %D lại với cho tín hiệu mua/bán Nếu đường %K cắt lên đường %D đồ thị giá cho tín hiệu mua ngược lại đường %D cắt xuống đường %K đồ thị giá cho tín hiệu bán TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 2 Qúa mua bán: Nếu đường %K nằm vùng 20 cho dấu hiệu bán chứng tỏ cổ phiếu bị bán với lực mạnh khoảng thời gian trước cổ phiếu vùng giá tương đối hấp dẫn có tham gia lực cầu thời gian tới Nếu đường %K nằm vùng 80 cho dấu hiệu mua chứng tỏ cổ phiếu mua với lực mạnh khoảng thời gian trước cổ phiếu vùng giá tương đối cao có có bùng nổ lực cung thời gian tới Lưu ý giá vùng mua/ bán khoảng thời gian dài khơng nên giao dịch giá vùng mua/ bán TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 3 Phân kỳ Phân kỳ giảm: Đồ thị giá cho đỉnh sau cao đỉnh trước Stochastic cho đỉnh sau thấp đỉnh trước => giá đảo chiều giảm TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC Phân kỳ tăng: Đồ thị giá cho đáy sau thấp đáy trước Stochastic cho đáy sau cao đáy trước => giá đảo chiều tăng d Tối ưu hóa Stochastic có thơng số phù hợp thị trường chứng khốn Việt Nam (5,3,3), (14,3,3), (21,7,7) tùy vào chiến lược phương pháp giao dịch nhà đầu tư mà chọn thơng số cho phù hợp (5,3,3) thích hợp để thực giao dịch lướt sóng từ phiên đến tối đa tuần (14,3,3) phù hợp cổ phiếu có sóng tăng ngắn thường từ vài tuần đến 1-2 tháng (21,7,7) phù hợp với cổ phiếu có sóng tăng dài từ 4-7 tháng 1.2: Chỉ báo ADX a Khái niệm nguồn gốc đời Chỉ báo ADX (Average Directional Index) số định hướng trung bình ADX coi báo sức mạnh hướng tổng thể xu hướng thị trường Vậy nên, nhiều nhà giao dịch gọi ADX báo trung bình định hướng ADX Gồm đường: ADX đường dùng để xác định thị trường có xu hướng hay không, DI (+) DI (-) dùng để xác định thị trường xu hướng tăng hay giảm (thông qua giao cắt hai đường này) TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC Chỉ báo ADX phát triển Welles Wilder vào năm 1978 báo sức mạnh xu hướng cho thị trường hàng hố Tuy nhiên, báo sử dụng tất thị trường tài Welles Wilder tên đầy đủ John Welles Wilder Jr – Ông sinh ngày 1106-1935 kỹ sư khí đào tạo Welles Wilder mang kỷ luật tốn học nghề đến với lĩnh vực phân tích giá cộng đồng giao dịch mãi biết ơn báo ông để lại RSI, MACD, ATR, ADX, Parabolic SAR… b Cơng thức tính Cơng thức tính báo ADX phức tạp nên trình bày cách tinh gọn dễ hiểu: DI (+): Chỉ số dương tính hiệu số mức đỉnh ngày hôm so với mức đỉnh ngày hôm qua DI (-): Chỉ số âm tính hiệu số mức đáy ngày hôm so với mức đáy ngày hôm qua Cả hai đường báo hướng lên hiệu số mức đỉnh/ đáy ngày hôm so với ngày hôm qua >0 ngược lại hướng xuống hiệu số mức đỉnh/ đáy ngày hôm so với ngày hôm qua 40: Thị trường có xu hướng tăng mạnh có khả điều chỉnh Nếu ADX >60: Thị trường tăng mạnh đảo chiều xu hướng Chỉ xu hướng tăng hay giảm: TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 2.2: Điều kiện thị trường để áp dụng phương pháp Đây phương pháp giao dịch nhanh gọn, với thời gian giao dịch ngắn từ (3 ngày đến tối đa tuần) nên điều kiện giao dịch thích hợp cho phương pháp thị trường SIDEWAY giá di chuyển lên xuống dãy Bollinger 2.3: Cách sử dụng phương pháp giao dịch này: a Buy point: TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 20 Do giao dịch giai đoạn sideway cần mua bán nhanh gọn vài phiên đến tối đa tuần nên cần điểm BUY tỷ trọng vốn giao dịch giai đoạn nên ÍT Cần thỏa mãn đủ yếu tố sau vào lệnh mua: + ADX (10) nằm 25 (nếu nằm từ vùng 26-28 chấp nhận) + Gía bật lên từ biên BB (20,2) với bandwidth vừa phải (không hẹp), Biên BB nên hướng lên ngang + Stochastic (5,3,3) với đường %K cắt lên đường %D từ vùng 30 (cho tín hiệu mua) +RSI (5) cắt lên từ vùng 30 50 +Volume nên cao trung bình phiên (đây khơng phải điều kiện tiên quyết, đơi Volume thấp Volume trung bình phiên chấp nhận) b Stoploss: TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 21 Vẽ đường xác nhận thân nến phiên mua vào, giá giảm thân nến nến bán (Lưu ý T+2.5) c Takeprofit: Bán xuất yếu tố sau: + Gía đụng vào biên BB (20,2) + Stochastic cho tín hiệu bán (đường %K cắt xuống đường %D) 2.4: Ưu điểm, lợi nhuận hạn chế phương pháp này: Ưu điểm: + Trong giao đoạn sideway thị trường, thường đứng ngồi quan sát chờ đợi thị trường xác nhận xu hướng + Nên với phương pháp có thêm hội để đầu tư thị trường sideway tăng thêm khả sinh lời cho thân TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 22 Lợi nhuận: + Do phương pháp giao dịch thị trường sideway với thời gian đầu tư ngắn nên khơng thể địi hỏi lợi nhuận 15%-20% + Đối với phương pháp lợi nhuận thường từ 3%-8% Hạn chế: + Đối với phương pháp giao dịch theo phân tích kỹ thuật khơng có phương pháp hồn hảo đạt tỉ lệ thắng 100% + Phương pháp thích hợp điều kiện Sideway, khơng thể áp dụng thị trường có xu hướng + Giao dịch thời gian ngắn sử dụng thông số cho báo mức nhanh nên đòi hỏi phải thường xuyên quan sát đồ thị để vào/ thị trường cách dứt khoát nhanh chóng + Do sử dụng báo RSI Stochastic đường báo nhanh nên bị nhiễu tín hiệu giao dịch TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 23 PHẦN 3: ÁP DỤNG VÀO CÁC VÍ DỤ THỰC TẾ 3.1: Các trường hợp áp dụng vào thị trường Trường hợp 1: Mã MBB vào ngày 5/10/21 cho tín hiệu mua tốt thỏa mãn điều kiện để vào lệnh BuyPoint là: TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 24 + ADX nằm 25 thể thị trường sideway tích lũy chưa rõ xu hướng + Gía bật lên từ biên Bollinger Bands thể dao động giá có chiều hướng hồi phục lên lại hỗ trợ biên + Stochastic cho tín hiệu mua với dường %K cắt lên đường %D vùng 20 + RSI cắt lên vùng 30 cho thấy động lượng đồ thị giá tăng lên dấu hiệu củng cố cho tín hiệu mua từ Stochastic + Khối lượng ngang với KLTB phiên ổn + Để đảm bảo an tồn vốn, ln đặt Stoploss thương vụ đầu tư, phương pháp trọng tính nhanh gọn nên Stoploss đặt vị trí thấp TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 25 nến cho tín hiệu BuyPoint Tại vị trí thấp nến cho tín hiệu BuyPoint ta vẽ đường ngang làm Stoploss giá phá thủng đường ngang ta thoát khỏi cổ phiếu (lưu ý Việt Nam giao dịch theo T+2.5 nên mua bán liền được) + Quan sát diễn biến đồ thị giá: TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 26 + Từ điểm BuyPoint giá tăng lên đoạn trước đạt Takeprofit đường %K cắt xuống đường %D + Trong trường hợp này, cho mua cổ phiếu giá đóng cửa xuất điểm BuyPoint 22,8 bán có dấu hiệu báo Takeprofit Stochastic với giá bán tính theo giá đóng cửa 23.8 ta có lợi nhuận vào khoảng 4,38% (Phương pháp đem lại lợi nhuận từ 3%-8% nên lợi nhuận ổn) Trường hợp 2: Vào ngày 28/12/2022 cổ phiếu MBB cho tín hiệu BuyPoint với tín hiệu điều thỏa mãn điều kiện TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 27 + ADX nằm 25 cho biết thị trường rơi vào sideway + Gía bật lên từ biên BollingerBands cho thấy dao động giá có dấu hiệu phục hồi + Stochastic cho tín hiệu mua với đường %K cắt đường %D vùng 20 + RSI cắt lên vùng 30 cho thấy động lượng giá tốt củng cố thêm cho tín hiệu mua từ Stochastic + Vẽ Stoploss đường ngang giá thấp nến cho tín hiệu BuyPoint Nếu giá phá thủng đường bán cổ phiếu để thoát lệnh TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 28 + Kết giá tăng đoạn trước Stochastic cho dấu hiệu Takeprofit đường %K cắt xuống đường %D Chúng ta nhìn thấy nến đỏ thứ tính từ điểm BuyPoint nến giảm chưa phá thủng đường Stoploss mà kẻ nên vẫn tiếp tục nắm giữ (nhớ lưu ý T+2.5) + Với trường hợp giả sử ta mua giá đóng cửa nến BuyPoint ta mua với giá 17,45 bán giá đóng cửa nến cho tín hiệu Takeprofit với giá 18,25 ta đạt lợi nhuận 4,58% Trường hợp 3: Cổ phiếu VRE vào ngày 29/3/21, tương tự trường hợp trên, ta mua vào xuất tín hiệu BuyPoint thỏa điều kiện: TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 29 + ADX 25, Gía bật lên từ biên Bollinger Bands, Stochastic cho tín hiệu mua với đường %K cắt lên đường %D vùng 20 RSI cắt lên trục 30 Kẻ đường ngang vị trí giá thấp nến cho dấu hiệu BuyPoint để đặt làm Stoploss Nếu giá phá thủng đường ngang vừa kẻ thoát lệnh + Từ vị trí BuyPoint giá tăng lên đoạn trước Stochastic cho dấu hiệu Takeprofit Trong q trình tăng giá khơng phá thủng đường Stoploss nên lệnh có hiệu lực TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 30 + Trong trường hợp này, giả sử mua nến cho tín hiệu BuyPoint với giá đóng cửa 33,05 bán giá đóng cửa nến cho tín hiệu Takeprofit 35 có lợi nhuận rơi vào khoảng 5,9% 3.2: Các trường hợp áp dụng sai vào thị trường: Trường hợp 1: Bandwidth nhỏ, hẹp + Đây ví dụ áp dụng sai, rõ ràng điểm BuyPoint (được khoanh tròn màu xanh lá) thỏa mãn tín hiệu mua: bật lên từ biên Bollinger Bands, ADX vùng 25, Stochastic cho tín hiệu mua RSI cắt lên trục 30 + Nhưng có điều người cần lưu ý độ rộng Bandwidth (là TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 31 khoảng cách từ biên đến biên Bollinger Bands) trường hợp nhỏ Do cho dù có đầy đủ tín hiệu BuyPoint khơng tham gia vào cổ phiếu có Bandwidth nhỏ Trường hợp 2: Thanh khoản cổ phiếu thấp + Cổ phiếu có tín hiệu khoản thấp chứng tỏ dễ bị tổ chức hay cá nhân điều khiển, thao túng bandwidth hẹp nên cổ phiếu xuất dấu hiệu không nên tham gia vào TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 32 Trường hợp 3: Cổ phiếu xuất nhiều nến Doji hay thân nhỏ liên tiếp (tối thiểu xuất nến liên tiếp) + Nếu tham gia vào cổ phiếu thỏa mãn điều kiện kể từ sau nến BuyPoint giá cổ phiếu xuất liên tiếp nhiều nến Doji thân nhỏ TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 33 lúc nên lệnh mà khơng cần chờ phá thủng đường ngang Stoploss TRẦN TRUNG TIẾN_PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC 34