15 doanh thu xuất phải thanh toán qua ngân hàng ưu đãi về lãi suất khi thanh toán hàng xuất qua ngân hàng * Ưu điểm Mô hình 5C là một mô hình đơn giản, dễ thực hiện, đánh giá * Nhươc điểm Kết quả phụ[.]
15 doanh thu xuất phải toán qua ngân hàng ưu đãi lãi suất toán hàng xuất qua ngân hàng * Ưu điểm: Mơ hình 5C mơ hình đơn giản, dễ thực hiện, đánh giá * Nhươc điểm: Kết phụ thuộc nhiều vào mức độ xác nguồn thơng tin thu thập được, khả dự báo trình độ phân tích, đánh giá chủ quan cán tín dụng 1.4.2 Phương pháp định lượng 1.4.2.1 Mơ hình điểm số tín dụng Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO: Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO xây dựng tổ chức Fair Isaac Corp Điểm số tín dụng Fico tính tốn dựa phươngtrình tốn học, đánh giá nhiều thơng tin tín dụng khách hàng từ báo cáo tín dụng tổ chức cung cấp Sau đó, Fico so sánh thơng tin với mẫu chuẩn đúc kết từ hàng trăm ngàn báo cáo tín dụng khứ để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng tương lai khách hàng Điểm số tín dụng thước đo tính cho khách hàng cụ thể để tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro cho vay Điểm số thấp mức độ rủi ro cho vay khách hàng cao Trong mơ hình tín dụng Fico, điểm số thấp 300 cao 850, việc chấm điểm dựa vào tiêu chí đây: Bảng 1.1 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Fico Tỷ trọng 35% 30% 15% 10% 10% Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ (payment history): thời gian trễ hạn dài số tiền trễ hạn nhiều điểm số tín dụng thấp Dư nợ tổ chức tín dụng (amount owed): nợ nhiều so với mức cho phép đặc biệt thẻ tín dụng làm giảm điểm số tín dụng Độ dài lịch sử tín dụng (length of credit history): thông tin nhiều năm đáng tin cậy điểm số tín dụng cao Số lần vay nợ (new credit): vay nợ thường xuyên bị xem dấu hiệu có khó khăn tài nên điểm số tín dụng thấp Các loại tín dụng sử dụng (Types of credit used): loại nợ khác tính điểm khác (Nguồn: http://en.wikipedia.org) 16 Theo mơ hình tín dụng Fico khách hàng có điểm số tín dụng từ 700 trở lên xem khách hàng tốt, khách hàng có điểm số từ 620 trở xuống ngân hàng e ngại xem xét cho vay Mơ hình điểm số tín dụng Fico có ưu điểm đơn giản dễ thực hiện, nhiên mơ hình có hạn chế chưa đưa yếu tố liên quan đến nhân thân khách hàng vay vào mơ hình để đánh giá, nhóm nhân tố quan trọng nguyên nhân ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân Vantage Score: Đây mơ hình điểm số tín dụng cá nhân cạnh tranh với mơ hình FICO, sử dụng tương đối rộng rãi Mỹ Mô hình ba cơng ty cung cấp liệu tín dụng Equifax, Experian TransUnion xây dựng Mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score đơn giản, giúp người dễ hiểu với 05 mức xếp hạng giảm dần từ A đến F, tương ứng với điểm số thiết lập từ 501 (thấp nhất, không đáng tin cậy) đến 990 điểm (cao nhất, đáng tin cậy nhất) Tỷ trọng tiêu chí đánh sau: Bảng 1.2 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Vantage Score Tiêu chí đánh giá Tỷ trọng 32% 23% Lịch sử trả nợ (Payment History): Tình trạng tốn kịp thời cam kết Tình trạng sử dụng tín dụng (Credit Utilization): Tỷ lệ vay trả, ý thức trả nợ hạn Tình trạng số dư có (Credit Balances): Tổng khoản vay mức tín 15% dụng sẵn để đáp ứng, khoản nợ hạ chấm điểm khắt khe 13% 10% 7% Độ sâu tín dụng (Depth of Credit): Lịch sử tín dụng dài đáng tin cậy Tình trạng tín dụng gần (Recent Credit): Mức độ thường xuyên vay nợ số lần u cầu vay Tình trạng tín dụng sẵn có (Available Credit): Mức tín dụng nhận hay thời gian ngắn (Nguồn: http://en.wikipedia.org) 17 Kết chấm điểm hệ thống Vantage Score sau: Bảng 1.2 Bảng hệ thống ký hiệu Vantage Score Ký hiệu Điểm A 901-990 B 801-990 C 701-800 D 601-700 F 501-600 (Nguồn: http://en.wikipedia.org) Mơ hình xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại Các Ngân hàng thương mại xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo bao gồm phân tích, đánh giá tiêu liên quan đến khách hàng, khoản vay, tài chính, để chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Mỗi ngân hàng thương mại xây dựng riêng cho hệ thống xếp hạng tín dụng nội khác phù hợp với quan điểm quản trị rủi ro ngân hàng, nhiên nhìn chung tiêu chí đánh giá bao gồm số nhóm tiêu như: Thơng tin khoản vay, Năng lực tài người tham gia trả nợ; Quan hệ Ngân hàng tổ chức tín dụng khác thời điểm vay vốn; Thơng tin khách hàng vay vốn, thân nhân, nghề nghiệp; Phương án kinh doanh; Tài sản bảo đảm, * Ưu điểm: Các mơ hình chấm điểm tín dụng đưa đa dạng yếu tố liên quan đến khả trả nợ vay khách hàng, gồm thông tin liên quan đến khách hàng, khoản vay, tài chính, tiêu phi tài chính, Phương pháp mang tính đầy đủ so với phương pháp định tính thơng thường thơng qua mơ hình 5C * Nhược điểm: Các mơ hình chấm điểm tín dụng cịn dựa ý kiến đánh giá chủ quan người thực với tiêu phi tài Các tiêu chưa lượng hóa để đo lường rủi ro vỡ nợ khách hàng