Đang tải... (xem toàn văn)
12 hưởng trực tiếp đến nguồn trả nợ của khoản vay đang xem xét Nhân tố này đã được nhóm tác giả Ngô Tiến Quý, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thiện Toàn (2020) nghiên cứu so sánh các phương pháp phân tích và[.]
12 hưởng trực tiếp đến nguồn trả nợ khoản vay xem xét Nhân tố nhóm tác giả Ngô Tiến Quý, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thiện Toàn (2020) nghiên cứu so sánh phương pháp phân tích kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân: Trường hợp Ngân hàng hợp tác (Co-opBank) Quan hệ tín dụng TCTD khác: Việc khách hàng có quan hệ tín dụng nhiều tổ chức tín dụng cho thấy khách hàng có uy tín cao ngân hàng tập trung cấp tín dụng, nhiên có ý kiến cho việc khách hàng có quan hệ nhiều ngân hàng có nhiều khoản vay áp lực trả nợ lớn so với khách hàng có quan hệ tổ chức tín dụng Theo nghiên cứu Nguyễn Phúc Mẫn (2015) cho thấy khách hàng có quan hệ tín dụng nhiều TCTD khác có khả vỡ nợ thấp so với khách hàng có quan hệ tín dụng 01 tổ chức tín dụng 1.3.4 Nhóm đặc điểm khoản vay Quy mơ khoản vay: Quy mô khoản vay biến độc lập ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng nghiên cứu trước Giả thuyết chấp thuận phổ biến đưa quy mô khoản vay khách hàng thấp khả vỡ nợ khách hàng thấp Tuy nhiên bên cạnh có nghiên cứu cho kết ngược lại nghiên cứu Sharma Zeller (1997) Kohansal & Mansoori (2009) cho kích cỡ khoản vay cao khả vỡ nợ khách hàng thấp Điều giải thích khoản vay lớn thường sử dụng cho mục đích đầu tư kinh doanh, cịn khoản vay quy mô nhỏ thường dùng cho chi tiêu đơn cá nhân vay vốn Bên cạnh đó, khoản vay lớn ràng buộc khách hàng nghĩa vụ trả nợ Thời gian vay vốn: Thời gian vay vốn nhân tố đặc điểm khoản vay khách hàng nghiên cứu khả vỡ nợ Hầu hết nghiên cứu thời gian vay vốn dài khả vỡ nợ cao Tuy nhiên theo kết nghiên cứu Chapman (1940) cho thấy tín dụng ngắn hạn (một năm trở xuống) giúp khả vỡ nợ thấp hơn, Onyeaagocha cộng (2012) khơng tìm thấy ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng 13 Mục đích vay vốn: Các giả thuyết nghiên cứu trước cho rằng, mục đích vay vốn khác khách hàng có khả vỡ nợ khác Theo nghiên cứu Nguyễn Phúc Mẫn (2015) cho thấy khả vỡ nợ khách hàng có ảnh hưởng nhân tố mục đích vay vốn, đó, mục đích vay vốn bất động sản có tác động chiều đến khả vỡ nợ khách hàng Khi khách hàng vay vốn ngân hàng, khách hàng sử dụng vốn sai mục đích ban đầu, đem số vốn vay ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực rủi ro cao, sử dụng vốn ngân hàng để chi tiêu không hợp lý, đầu tư bất động sản không bán lãi, dẫn đến thua lỗ dẫn đến khả trả nợ suy giảm, khơng có nguồn để trả nợ ngân hàng 1.4 Các phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Theo tìm hiểu nghiên cứu trước việc phân tích khả trả nợ vay khách hàng cá nhân, có số phương pháp/mơ hình điển hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng khả trả nợ vay khách hàng cá nhân sau: Phân tích khả vỡ nợ KHCN Phương pháp định tính Phương pháp định lượng Mơ hình 5C Mơ hình điểm số tín dụng Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO M hình phân tích phân biệt (DAM ) Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân Vantage Score Mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy Logit Mơ hình mạng Notron Mơ hình hồi quy Probit Hình 1.1 Các phương pháp phân tích khả vỡ nợ KHCN (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Các mơ hình khác 14 1.4.1 Phương pháp định tính – Mơ hình 5C Đây mơ hình xem xét thiện chí khả toán khoản vay đến hạn khách hàng Theo giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại (Trần Thị Xuân Hương Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012) tài liệu nghiên cứu, mơ hình 5C cụ thể bao gồm 05 yếu tố sau: - Uy tín, thái độc khách hàng (Character): Đây ấn tượng chung khách hàng để lại ngân hàng Ấn tượng chủ quan Tuy nhiên, nhiều trường hợp, nhiều ngân hàng, thái độ khách hàng yếu tố định liệu khoản vay nhỏ có phê duyệt hay khơng Các vấn đề chủ yếu liên quan đến thái độ đáng ngờ bao gồm: thiếu hợp tác với ngân hàng, lừa dối, Ngoài ra, số yếu tố định tính khác trình độ học vấn, kinh nghiệm điều hành kinh doanh, phẩm chất cá nhân khách hàng xem xét - Năng lực người vay (Capacity): Năng lực người vay bao gồm lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân lực tài Đây yếu tố then chốt để đánh giá khách hàng trả nợ hay khơng khoản vay - Thu nhập người vay (Cash): Thu nhập người vay liên quan đến nguồn trả nợ người vay Thu nhập xác định lương, cho thuê bất động sản/tài sản, luồng tiền từ doanh thu bán hàng, tiền từ lý tài sản tiền từ cổ tức, Việc đánh giá thu nhập khách hàng vay vốn nhằm đánh giá việc khách hàng có đủ nguồn trả nợ vay thời gian vay vốn hay không - Bảo đảm tiền vay (Collacteral): Ngân hàng dựa tài sản bảo đảm mà ngân hàng cho vay theo tỷ lệ định giá trị tài sản bảo đảm Tài sản bảo đảm nguồn thứ hai sử dụng để đảm bảo trả nợ vay cho ngân hàng, nguồn thu nợ thứ ngân hàng khoản thu nhập, tài sản hình thành từ dịng tiền hoạt động doanh nghiệp - Các điều kiện (Conditions): Ngân hàng quy định cụ thể điều kiện tùy theo sách tín dụng thời kỳ Các sách ưu đãi hạn mức tín dụng, lãi suất, tài sản bảo đảm dành cho khách hàng tùy theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, chẳng hạn cho vay xuất với điều kiện