Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG KINH T LNG (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) Lu hành ni b HÀ NI - 2006 HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG KINH T LNG Biên son : TS. TRN NGC MINH LI NÓI U Nu nh kinh t v mô và vi mô mô t s vn đng ca nn kinh t thì kinh t lng cung cp các phng pháp phân tích v mt lng mi quan h gia các hin tng kinh t cùng vi s tác đng qua li gia chúng trên c s các s liu thu thp t thc t nhm cng c thêm các gi thit, t đó đa ra các quyt đnh đ úng đn hn. T nhiu nm nay, cùng vi s phát trin ca tin hc và máy vi tính, kinh t lng đã đc áp dng rng rãi trong kinh t cng trong nhiu lnh vc khác. ã có nhiu tp chí, sách giá khoa vit v kinh t lng. Trong s đó phi k đn các tác gi nh: H. Theil (i hc Chicago), J. Johnston, Daniel, L.Rubinfeld (i hc Califonia), D.Gujarati (Vin hàn lâm quân s Hoa k.).  Vit nam cng đ ã có mt s giáo trình Kinh t lng do mt s tác gi vit nh “Kinh t lng” ca tác gi: GS.TSKH. V Thiu; ca PGS.TS. Nguyn Quang ông, ca PGS.TS. Nguyn Khc Minh và ca tác gi Hoàng Ngc Mhm, Nhng cun giáo khoa kinh t lng đó đc trình bày bng công c thng kê toán và ngôn ng toán hc cht ch và có tính khái quát cao. Ni dung ch yu ca môn hc này là nhm gii thi u: - Cách thit lp các mô hình toán hc đ mô t mi quan h kinh t, tc là nêu ra các gi thit hay gi thit v các mi quan h này gia các bin s kinh t (chng hn nh nhu cu v s lng hàng hoá ph thuc tuyn tính thun chiu vi thu nhp và ngc chiu vi giá c). - c lng các tham s nhm nhn đc s đ o v s nh hng ca các bin đc lp khác nhau. - Kim đnh tính vng chc ca các gi thuyt đó. - Và cui cùng, s dng các mô hình đó đ đa ra các d báo hoc d đoán và mô phng các hin tng kinh t. Kinh t lng đã tr thành mt b phn không th thiu đc trong chng trình đào to c nhân Kinh t và Qun tr kinh doanh ca các trng đi hc. S đòi hi phi phân tích đnh lng các hin tng kinh t trong quá trình hoch đnh chính sách v mô, vic d báo và d đoán có đ tin cy cao, tt c đã làm cho kinh t lng có mt vai trò ngày càng quan trng và bn thân nó cng không ngng đc hoàn thin và phát trin. Vi ni dung nh đã nêu trên “Sách hng dn hc tp môn Kinh t l ng” (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) đc biên son. Ngoài phn m đu, kt cu gm 8 chng: Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi quy hai bin. Chng 2: c lng và kim đnh gi thit trong mô hình hai bin. Chng 3: Mô hình hi quy nhiu bin. Chng 4: Hi quy vi bin đc lp là bin gi. Chng 5: a cng tuyn. Ch ng 6: Phng sai ca sai s thay đi. M đu 2 Chng 7; T tng quan. Chng 8: Chn mô hình và kim đnh vic ch đnh mô hình. Vi ni dung nh trên, v c bn cun sách thng nht vi chng trình quy đnh ca B Giáo dc và ào to cho đi tng là i hc Qun tr kinh doanh v môn hc kinh t lng. Mi chng đc kt cu làm 04 phn: Phn gii thiu chng nh m gii thiu khái quát ni dung ca chng và yêu cu đi vi ngi hc khi nghiên cu chng đó. Phn ni dung chng, đc biên son theo trình t, kt cu ni dung ca môn hc mt cách c th, chi tit, đn gin giúp cho ngi hc có th nm bt ni dung mt cách nhanh chóng. Phn tóm tt ni dung và nhng vn đ cn ghi nh, nhm mc đ ích nhc li các thut ng then cht, ni dung ct lõi ca chng. Phn câu hi và bài tp nhm cng c lý thuyt và luyn tp k nng ng dng kinh t lng vào vic gii quyt mt bài toán thc t c th - ây là phn luyn tp khi sinh viên đã hc xong ni dung ca chng. Hy vng tài liu này góp phn to điu ki n thun li cho sinh viên trong hc tp, góp phn nâng cao cht lng đào to. Mc dù đã có nhiu c gng đ biên son, trình bày “Sách hng dn hc tp môn Kinh t lng” (dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa), nhng không tránh khi nhng thit sót. Tác gi rt mong nhn đc các ý kin đóng góp ca bn đc và các đng nghip. a ch liên h: B  môn kinh t bu đin - Khoa QTKD1. Hc vin Công ngh Bu chính-Vin thông. Xin trân trng cám n! Tác gi TS. Trn Ngc Minh M đu 3 M U 1. Khái quát v kinh t lng “Kinh t lng” đc dch t ch “Econometrics” có ngha là “o lng kinh t”. Thut ng này do A.Kragnar Frích (Giáo s kinh t hc ngi Na uy, đt gii thng Nobel v kinh t nm 1969) s dng ln đu tiên vào khong nm 1930. Nm 1936, Tibergen, ngi Hà Lan trình bày trc Hi đng kinh t Hà Lan mt mô hình kinh t lng đu tiên, m đu cho mt phng pháp nghiên cu mi v phân tích kinh t. Nm 1939, ông xây d ng mt s mô hình tng t cho M. Nm 1950, nhà kinh t đc gii thng Nobel là Lawrence Klein đã đa ra mt s mô hình mi cho nc M và t đó kinh t lng đc phát trin trên phm vi toàn th gii. Hin nay Lawrence Klein cm đu mt d án quc t (Link Project) vi mô hình kinh t th gii dùng đ d báo kinh t th gii hàng nm cho Liên hip quc. Kinh t lng là m t môn khoa hc v đo lng các mi quan h kinh t din ra trong thc t. Kinh t lng ngày nay là s kt hp gia lý thuyt kinh t hin đi, thông kê toán và máy vi tính, nhm đnh lng các mi quan h kinh t, d báo kh nng phát trin hay din bin ca các hin tng kinh t và phân tích nó, làm c s cho vic hoch đnh các chính sách kinh t. 2. Xây dng và áp dng mô hình kinh t lng: Vic xây dng và áp dng mô hình kinh t lng đc tin hành theo các bc sau đây: Bc 1: Nêu vn đ lý thuyt cn phân tích và các gi thit v mi quan h gia các bin kinh t. Chng hn: Khi nghiên cu mi quan h gia mc tiêu dùng và thu nhp ca các h gia đình. Theo lý thuyt ca kinh t hc vi mô ta có th nêu gi thit: mc tiêu dùng ca các h gia đình ph thuc theo quan h cùng chiu vi thu nhp kh dng ca h (Thu nhp sau khi tr thu và tit kim). Bc 2: Thit lp các mô hình toán hc đ mô t quan h gia các bin kinh t. Lý thuyt kinh t hc cho bit quy lut v môío quan h gia các ch tiêu kinh t, nhng không nêu rõ dng hàm. Kinh t lng phi da vào các hc thuyt kinh t đ đnh dng các mô hình cho các trng hp c th. Chng hn, khi nghiên cu mi quan h gia lng cu và giá c ca mt loi hàng, ta có th dùng hàm tuy n tính hoc hàm phi tuyn đ din t mi quan h này. Gi s ta chn đng cu dng tuyn tính thì mô hình này có dng: D = a + bp Trong đó: D là lng cu và p là giá c ca loi hàng đó; a, b là các tham s ca mô hình. D là bin ph thuc hay còn gi là bin cn đc gii thích và p là bin đc lp hay bin gii thích,. Bc 3: Thu thp s liu. Khác vi các mô hình kinh t dng tng quát, các mô hình kinh t lng đc xây dng xut phát t s liu thc t. Trong thng kê toán và kinh t lng, ngi ta phân bit s liu ca tng th và s liu ca mu. S liu ca tng th là s liu ca toàn b các đi tng (phn t) mà ta cn nghiên cu. S li u ca mu là s liu ca mt tp hp con đc ly ra t tng th. Chng M đu 4 hn đ nghiên cu nhu cu v mt loi hàng hoá nào đó, thì s liu tng th là s liu v lng hàng đc mua ca tt c các h gia đình  mi ni trong mt quc gia. Trong thc t ta không có điu kin đ thu thp tt c s liu ca tng th mà ch thu thp đc s liu mu. Bc 4: c lng các tham s ca mô hình. Các c lng này là các giá tr thc nghim ca các tham s trong mô hình. Chúng không nhng cho các giá tr bng s mà còn phi tho mãn các điu kin, các tính cht mà mô hình đòi hi. Trong các trng hp đn gin, các tham s thng đc c lng bng phng pháp bình phng ti thiu. Trong các trng hp phc tp thì phi dùng các phng pháp khác. Bc 5: Phân tích kt qu: Da trên lý thuyt kinh t đ phân tích và đánh giá kt qa nhn đc xem có phù hp vi lý thuyt kinh t hay không. Kim đnh các gi thit thng kê đi vi các c lng nhn đc (Do các c lng đc xác đnh t s liu thng kê thc t). Bc 6: D báo: Nu nh mô hình phù hp vi lý thuyt kinh t thì có th s dng mô hình đ d báo s phát trin ca bin ph thuc trong các chu k tip theo vi s thay đi ca bin đc lp. Bc 7: S dng mô hình đ kim tra hoc đ ra các chính sách kinh t. Các bc trên đây có nhim v khác nhau trong quá trình phân tích mt vn đ kinh t và chúng dc thc hin theo mt trình t nht đnh. Tìm ra bn cht ca vn đ kinh t không phi là mt vic đn gin. Vì vy quá trình trên đây phi đc thc hin lp li nhiu ln cho đn khi ta thu đc mt mô hình phù hp. Có th minh ho  quá trình phân tích kinh t lng bng mt s đ nh sau: S đ minh ho qúa trình phân tích kinh t lng. Nêu ra gi thit Thit lp mô hình Thu thp s liu c lng tham s Phân tích kt qu D báo Ra quyt đnh M đu 5 Quá trình xây dng và áp dng mô hình kinh t lng đòi hi trc ht phi có s hiu bit v lý thuyt kinh t hc, sau đó là nhng kin thc v lý thuyt xác sut và thng kê toán, cui cùng là các phn mm ca kinh t lng. Các kt qu rút ra t vic phân tích các mô hình kinh t lng cng đòi hi phi đc suy xét t nhiu phía. Chng hn các c lng cho thy m i quan h nhân qu gia hai ch tiêu kinh t, nhng điu đó không chng minh hay khng đnh là trong thc t có mi quan h nhân qu nh vy. iu khng đnh phi do ngi nghiên cu kinh t lng suy xét. T khi ra đi đn nay kinh t lng đã cung cp cho các nhà kinh t mt công c sc bén đ đo lng mi quan h ca các bin kinh t. Ngày nay ph m vi ng dng ca kinh t lng đã vt quá phm vi kinh t, lan sang các lnh vc khác nh xã hi hc, v tr hc, Vi s đòi hi phi phân tích đnh lng các hin tng kinh t, kim đnh s phù hp các gi thit trong quá trình hoch đnh các chính sách, cng nh ra các quyt đnh tác nghip, vic d báo có đ tin cy cao, tt c đã làm cho kinh t l ng có mt vai trò ngày càng quan trng, không ngng hoàn thin và phát trin. S phát trin ca máy tính và tin hc đã là tng thêm sc mnh cho kinh t lng, giúp cho các nhà kinh t kim chng đc các lý thuyt kinh t có phù hp hay không đ có nhng quyt đnh đúng đn trong hot đng kinh doanh ca doanh nghip và hoch đnh các chính sách, các chin lc kinh t-xã hi. Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi qui hai bin 6 CHNG 1: CÁC KHÁI NIM C BN CA MÔ HÌNH HI QUI HAI BIN GII THIU Hi quy là mt công c c bn ca đo lng kinh t. Phân tích hi quy gii quyt nhng vn đ c th gì? phân tích hi khác vi các phân tích khác nh th nào? c s thông tin đ phân tích hi quy là gì? vì sao phi xây dng mô hình hi quy? Các vn đ trên và bn cht ca chúng s đc đ cp vn tt trong chng này. Trong chng này s trình mt s vn đ c bn sau: - Bn ch t ca phân tích hi qui. - Cách x lý s liu đu vào. - Hàm hi quy tng th (PRF) và hàm hi quy mu(SRF) trong mô hình hi quy tuyn tính hai bin.  có th nm bt đc các vn đ trên yêu câu ngi hc cn có kin thc v toán cao cp, thng kê toán, xác sut và kinh t hc. NI DUNG 1.1 PHÂN TÍCH HI QUI 1. nh ngha: Phân tích hi quy là nghiên cu s ph thuc ca mt bin (bin ph thuc), vào mt hay nhiu bin khác (các bin gii thích), vi ý tng là c lng (hay d đoán) giá tr trung bình ca bin ph thuc trên c s các giá tr bit trc ca các bin gii thích. Ví d: 1- Xét đ th phân tán  hình 1.1, trong đó mô t phân phi v chiu cao ca hc sinh nam tính theo đ tu i c đnh t 9-15. Hình 1.1: Phân phi gi thit v chiu cao theo đ tui.    120 130 140                                        110 Chiu cao (cm) T u  i ( nm )  14  13  12  11  10 9  15 Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi qui hai bin 7 Rõ ràng không phi tt c hc sinh nam  mt đ tui nht đnh có xu hng có cùng chiu cao. Nhng chiu cao trung bình tng lên theo đ tui (tt nhiên ti đ tui nht đnh). Nh vy, nu bit đc tui, ta có th d đoán đc chiu cao trung bình tng ng vi đ tui đó ca hc sinh nam. 2- Mt nhà kinh t có th nghiên cu s ph thu c ca chi têu cho tiêu dùng cá nhân vào thu nhp cá nhân thc t. Mt phân tích nh vy có th có ích trong vic c lng xu th tiêu dùng biên t (MPC), tc là, mc thay đi trung bình v chi tiêu cho tiêu dùng khi thu nhp thc t thay đi mt đn v giá tr. 3- Mt nhà kinh t lao đng có th mun nghiên cu t l thay đi tin lng trong mi quan h vi t l tht nghip. Các s liu trong quá kh đc bi u din trên đ th phân tán nh trong hình 1.2 là mt thí d v đng cong phillips. đng cong này liên quan đn s thay đi v tin lng đi vi t l tht nghip. Cn c vào đng cong này có th cho phép nhà kinh t lao đng d đoán đc mc thay đi trung bình v tin lng ti mt t l tht nghip cho trc. Mt kin thc nh th có th có ích trong vic phân tích quá trình lm phát kinh t, bi vì s tng tin lng thng đc phn ánh trong giá c gia tng. 4- Mt nhà kinh doanh đc quyn có th đnh giá c hay sn lng (nhng không th c hai), có th mun bit phn ng ca mc cu đi vi sn phm khi giá c thay đi. Mt th nghim nh v y có th đa ti s c lng đ co giãn v giá c (ngh là tính phn ng ca giá c) đi vi mc cu ca sn phm và có th tr giúp cho vic xác đnh mc giá to ra li nhun cao nht. 5- Trong kinh t hc tin t, ngi ta bit rng, khi các yu t khác không đi, mc lm phát () càng cao thì t l thu nhp mà ngi dân mu n gi di dng tin mt (k) càng thp.    120 130 140                                       2  4  6  10  12    8 T l thay đi tin lng T l thât nghip Hình 1.2: ng cong Phillips gi thit Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi qui hai bin 8 iu này đc minh ho trong hình 1.3. Phân tích đnh lng v mi quan h này s to điu kin cho nhà kinh t tin t d đoán đc lng tin, tính theo t l thu nhp, mà ngi dân mun gi di dng tin mt  các mc. Hình 1.3. Lng tin đc gi trong quan h vi lm phát. 6- Giám đc tip th ca mt công ty mun bit mc cu đi vi sn phm ca công ty có quan h nh th nào vi chi phí qung cáo. Mt nghiên cu nh th s có ích cho vic xác đnh đ co giãn ca cu đi vi chi phí qung cáo. Tc là, t l phn trm thay đi v mc c u khi ngân sách qung cáo thay đi 1%. điu này có th có ích khi xác đnh ngân sách qung cáo “ti u”. Trong thc t hot đng kinh doanh có vô s các ví d v s ph thuc ca mt bin vào mt hay nhiu bin khác mà ngi hc có th đa ra. Các k thut phân tích hi quy trình bày trong chng này nhm nghiên cu s ph thuc nh th gia các bin s. Ta kí hiu: Y- bin ph thuc (hay bi n đc gii thích) Xi- bin đc lp (hay bin gii thich) th i. Trong đó, bin ph thuc Y là đi lng ngu nhiên, có quy lut phân phi xác sut nào đó. Các bin đc lp Xi không phi là bin ngu nhiên, giá tr ca chúng đc cho trc. 2. Nhim v ca phân tích hi qui: - c lng giá tr trung bình ca bin ph thuc vi giá tr đã cho ca bin đc lp. - Kim đnh gi thit v bn cht ca s ph thuc. -  đoán giá tr trung bình ca bin ph thuc khi bit giá tr ca các bin đc lp. - Kt hp các vn đ trên.    2 6                                      8  4  2  3  4  5  6  7  8 T l th nhp di dng tin (k) 0 1 T l lm phát () [...]... ( n 2) 1 r2 Cho nên quá trình phân tích ph ng sai cho phép ta a ra các phán oán th ng kê v thích h p c a hàm h i qui Có th tóm t t quá trình phân tích ph ng sai b ng b ng sau: Ngu n bi n thiên T ng bình ph n ˆ y i2 T hàm h i qui (ESS) ( ˆ2 ) 2 ng B c t do xi2 1 n Ph ng sai i 1 i 1 n ( ˆ2 ) 2 xi2 i 1 n e i2 n T các y u t ng u nhiên e 2 i n-2 i 1 i 1 ˆ2 n 2 n y i2 TSS n-1 i 1 V i s li u cho H0: ví d... qui hai bi n • Các m u s li u trong các cu c i u tra th khó so sánh k t qu gi a các t i u tra c nên r t ng m c t ng h p cao, không cho phép i sâu vào các • Các s li u v kinh t th ng không giông nhau v kích th n v nh • Ngoài ra m t s s li u quan tr ng, c n thi t cho quá trình phân tích, ánh giá l i thu c v bí m t qu c gia, không th ti p c n và thu th p c 1.3 MÔ HÌNH H I QUI T NG TH Ta xét ví d gi nh... ng vì lý do trên mà vi c xây d ng hàm h i qui t ng th gây t n kém v th i gian và kinh phí m t cách không c n thi t Trong th ng kê h c ã a ra ph ng pháp i u tra ch n m u, cho phép l y ra t t ng th chung m t s m u s li u nh t nh nghiên c u, phân tích và suy r ng k t qu ( c l ng) cho t ng th chung v i m t xác su t tin c y cho tr c Vi c xây d ng hàm h i qui m u (SRF - the sample regression function) c ng... 1 , ˆ 2 sao cho: f ( ˆ 1, ˆ 2 n ) i (Y ˆ 1 1 1 n 2 1 f( ˆ , ˆ ) ˆ 1 2 min i ng trình sau: 2 (Y i ˆ 1 2 (Y i ˆ X )( ˆ 1 ˆ X )( 2 i 1) 0 i 1 n 2 2 2 1 T c ˆ 1 , ˆ 2 là nghi m c a h ph f( ˆ , ˆ ) ˆ ˆ X ) 2 i X ) i 0 i 1 19 Ch ng 2: cl ng và ki m nh gi thi t trong mô hình h i qui hai bi n Hay: ˆ n n ˆ 1 2 i n ˆ X 1 i H ph i ˆ n 2 i X Y i ˆ i 1 n 2 X Y i i i 1 i 1 ng trình chu n Gi i h ph ng trình này ta... không và gi thi t i cho tr c thì vi c ki m nh chúng là d dàng Nh ng làm sao có th thi t l p c các gi thi t này? Không h có m t qui t c b t di b t d ch nào Th ng thì tình hu ng trong nghiên c u s g i ý v tính ch t c a gi thi t không và gi thi t i Ví d , xét mô hình h i qui: Ei = 1 + 2 i, trong ó Ei là su t sinh l i k v ng c a ch ng khoán i; i là l ch chu n c a su t sinh l i Do su t sinh l i và r i ro... qu thi môn lý và môn toán Nh ng phân tích h i qui l i c l ng ho c d báo m t bi n trên c s giá tr ã cho c a các bi n khác V k thu t, trong phân tích h i qui các bi n không có tính ch t i x ng Bi n ph thu c là i l ng ng u nhiên Các bi n gi i thích thì giá tr c a chúng ã c xác nh Trong phân tích t ng quan không có s phân bi t gi a các bi n, chúng có tính ch t i x ng 1.2 B N CH T VÀ NGU N S LI U CHO PHÂN... ng chi tiêu trong tu n c a 6 h gia ình trong nhóm này là 462USD Nh v y m i c t c a b ng cho ta m t phân ph i c a chi tiêu trong tu n Y v i m c thu nh p ã cho X T s li u c a b ng 1.2 ta d dàng tính c xác su t có i u ki n: Ch ng h n: P(Y = 85/X = 100) =1/6; P(Y = 90/X = 120) = 1/5; B ng tính các xác su t có i u ki n cho trong b ng 1.3 k Y j P(Y Trong ó: E(Y/Xi) = Yþ / X X i ) là k v ng toán có i u ki n... tích h i qui có i u ki n, ph thu c vào các giá tr Xi ã cho Gi thi t 2 K v ng c a y u t ng u nhiên Ui b ng 0., t c là E(Ui/Xi) = 0 Gi thi t này có ngh a là các y u t không có trong mô hình, Ui i di n cho chúng và không có nh h ng m t ˆ cách có h th ng n giá tr trung bình c a Y Có th nói các giá tr Ui d ng tri t tiêu v i các giá i tr Ui âm sao cho trung bình c a chúng nh h Gi thi t 3 Các Ui ( i l ,... ng lý thuy t m nh r ng gi thi t i là m t phía hay theo m t h ng ch không ph i theo hai phía nh v a xét trên Ch ng h n, trong ví d tiêu dùng – thu nh p, n u d a vào lý thuy t kinh t hay m t công trình nghiên c u th c nghi m tr c ây cho th y xu th tiêu dùng biên l n h n 0,3, khi ó ta có th nêu gi thi t i nh sau: H1: 2 > 0,3 Th t c ki m nh gi thi t này có th c suy ra m t cách d dàng t (2.28), nh ng trong... a bi t nh ng c (1.2) nh, và c g i là các h s h i qui là h s t do (h s tung g c) 1 cho bi t giá tr trung bình c a bi n ph thu c Y là bao nhiêu khi bi n c l p X nh n giá tr 0 i u này ch úngv m t toán h c, trong các tr ng h p c th ta ph i k t h p v i lý thuy t kinh t và i u ki n th c t c a v n nghiên c u nêu ý ngh a c a 1 cho phù h p Trong th c t có nhi u tr ng h p 1 không có ý ngh a 1 Ch ng h n, xét hàm: . gia các bin kinh t. Lý thuyt kinh t hc cho bit quy lut v môío quan h gia các ch tiêu kinh t, nhng không nêu rõ dng hàm. Kinh t lng phi da vào các hc thuyt kinh t đ đnh. đoán và mô phng các hin tng kinh t. Kinh t lng đã tr thành mt b phn không th thiu đc trong chng trình đào to c nhân Kinh t và Qun tr kinh doanh ca các trng đi hc đng kinh t Hà Lan mt mô hình kinh t lng đu tiên, m đu cho mt phng pháp nghiên cu mi v phân tích kinh t. Nm 1939, ông xây d ng mt s mô hình tng t cho M. Nm 1950, nhà kinh