Nghiên cứu các điều kiện để nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cầu giấy

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN ■ ■ DO ANH DUNG NGHIEN ClTU CAC DIEU KIEN DE NANG CAO NANG LlTC QUAN LY RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HANG TMCP DAU TlT VA PHAT TRIEN VIET NAM - CHI NHANH CAU GIAY Chuyen nganh: Kinh te the gio’i va Quan he Kinh te Quoc te LUAN VAN THAC SY KINH TE • • X(,l()l HlTONG DAN KHOA HOC: GS.TS DO DlfC BINH Ha Noi, nam 2013 LOI CAM DOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien cuu doc lap cua toi Nhung tai lieu luan van la hoan toan trung thuc Cac k£t qua nghien cuu chinh toi thuc hien duoi su huong din cua giao vien huong dan Hqc vien thuc hien Do Anh Dung LOl CAM ON •> ' ' De hoan luan van toi xin chan gui loi cam on den quy thay r r r r r co bQ mon Kinh te Quoc te, trubng Dai hoc Kinh te Quoc dan da giang day kidn thurc chuyen nganh, quan tarn giup chi bao tan tinh qua trinh thuc hien r yr r de tai Nhb toi da tiep thu dupe nhieu kien thuc va y kien dong gop va nhan xet A A qui bau cua qui thay co thong qua cac buoi bao ve de cuong Toi xin gui loi cam on sau sac nhat den GS.TS Do Due Binh ngubi da true tiep huong d&n tir dinh huong nghien cuu dSn khau cuoi cung dd hoan thien luan van va quan tarn giup tan tinh, tao moi dieu kien thuan loi nhat cho toi thuc hien luan van Nhan dip nay, toi xin bay to long kinh va su biet on sau sac den gia dinh da tao moi dieu kien tot nhat de toi co the hoan tot moi cong viec qua trinh thuc hien luan van Toi cung xin gui loi cam on cua minh toi ban be va dong nghiep, luon quan tarn, chia se, dong vien toi suot thbi gian thuc hien luan van Mac du da rat co gdng qua trinh thuc hien nhung luan van khong the r y tranh khdi nhung thieu sot Tac gia mong nhan dupe sir gop y cua quy thay co MUC LVC LCH CAM DOAN LOI CAM ON DANH MIJC CHU* VIET TAT DANH MVC BANG BIEU, SO DO, HINH VE TOM TAT LUAN VAN LOI MO DAU CHUONG 1: MQT SO VAN DE LY LUAN VE CAC DIEU KI£N DE NANG CAO NANG LtfC QUAN LY RUI RO TIN DVNG TAI NGAN HANG THlTONG MAI 1.1 Cac van de co ban cua quan ly rui ro tin dung tai NHTM 1.1.1 Su din thid cua quan ly rui ro tin dung 1.1.2 Chuc nang cua quan ly rui ro tin dung tai NHTM 1.2 Mot so van de ve nang lire quan ly rui ro tin dung tai NHTM 1.2.1 Mot s6 van de ly luan v6 nang lire 1.2.2 Quan diem ve nang lire quan ly rui ro tin dung 11 1.3 Cac dieu kien de nang cao nang lire quan ly rui ro tin dung tai NHTM 12 1.3.1 Van hoa quan ly rui ro tin dung tai NHTM 12 1.3.2 Nguon nhan lire 15 1.3.3 Co cau t6 chuc bQ may quan ly rui ro tin dung tai NHTM 16 1.3.4 Cong cu quan ly rui ro tin dung tai NHTM 18 1.3.5 Co so tang cong nghe ngan hang 22 1.4 Kinh nghiem va bai hoc rut cua mot so NHTM ve bao dam cac dieu kien de nang cao nang lire quan ly rui ro tin dung 23 1.4.1 Kinh nghiem cua mot so NHTM ve bao dam cac dieu kien de nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung 23 1.4.2 Bai hoc rut 26 CHITONG 2: PHAN TICH THIO TRANG CAC DIEU KIEN DE NANG CAO NANG Ll/C QUAN LY RUI RO TIN DVNG TAI BIDV CAU GIAY 29 2.1 Ket qua hoat dong kinh doanh cua BIDV Cau Giay tir 2010-2013 29 2.1.1 Ket qua hoat dong huy dong von 29 2.1.2 Ket qua hoat dong tin dung 31 2.1.3 Rui ro tin dung chu yeu tai BIDV - Cau Giay 34 2.2 Thue trang cac dieu kien de nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung tai BIDV Cau Giay 37 2.2.1 Van hoa quan ly rui ro tin dung 37 2.2.2 Nguon nhan luc 42 2.2.3 Co cau to chuc bo may quan ly rui ro tin dung 45 2.2.4 Cong cu quan ly rui ro tin dung tai BIDV Cau Giay 49 2.2.5 Co so tang cong nghe ngan hang 53 2.3 Uu nhuoc diem va cac nguyen nhan han che kha nang nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung d BIDV Cau Giay 54 2.3.1 Uu diem 54 2.3.2 Mot so han che 55 2.3.3 Nguyen nhan cua nhung han che 60 CHlTONG 3: DINH HUONG VA GIAI PHAP BAO DAM CAC DIEU KIEN DE NANG CAO NANG LtfC QUAN LY RUI RO TIN D^NG TAI BIDV CAU GIAY 65 3.1 Dinh huong bao dam va hoan thien cac dieu kien nang cao nang lire quan ly rui ro cua BIDV Cau Giay den nam 2015 65 3.1.1 Dinh huong phat trien hoat dong tin dung cua BIDV Cau Giay den nam 2015 65 3.1.2 Dinh huong va muc tieu nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung tai BIDV Cau Giay 65 3.1.3 Mot so quan diem bao dam va hoan thien cac dieu kien de nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung tai BIDV Cau Giay 68 3.2 Giai phap bao dam va hoan thien cac dieu kien de nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung tai BIDV Cau Giay 68 3.2.1 Hoan thien van hoa quan ly rui ro tin dung 68 3.2.2 Phat triSn nguon nhan luc cho hoat dong quan ly rui ro tin dung 69 3.2.3 Cai each co cau to chuc bo may quan ly rui ro tin dung 70 3.2.4 Nang cao hieu qua cac cu quan ly rui ro tin dung .71 3.2.5 Xay dung chuong trinh doi moi cong nghe theo huong hien dai hoa 87 3.3 Mot so kien nghi nham tao thuan lqi cho viec nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung tai BIDV Cau Giay 87 3.3.1 Ki6n Nghi Ddi Vdi Chinh Phu 87 3.3.2 Kien Nghi Doi vdi Ngan hang cap tren 89 KET LUAN 92 TAI LIEU THAM KHAO PHV LVC DANH MUC CHL'VIET TAT Ten day du Tir viet tat Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam - Hoi so BIDV chinh Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam Chi nhanh BIDV CAu GiSy Cau Giay CNTT Cong nghe thong tin NHTM Ngan hang Thuang mai NHNN Ngan hang Nha nude PGD Pho Giam doc QHKH Quan he khach hang QLRR Quan ly rui ro QTTD TCTD Quan tri tin dung To chuc tin dung TMCP A Thuang mai Co phan SXKD San xuat kinh doanh DANH MUC BANG BIEU, SO DO, HINH VE BANG Bang 2.1: Ket qua huy dong von cua BIDV Cau Giay 29 Bang 2.2: Co cau von huy dong cua BIDV Cau Giay 30 Bang 2.3: Tong quan tinh hinh du no tai BIDV Cau Giay 31 Bang 2.4: Du no tin dung theo nhom no tai BIDV Cau Giay 32 Bang 2.5: Tinh hinh nor xau cho xu ly tai BIDV Cau Giay 34 z z Bang 2.6: So luong cac khoan no xau .34 Bang 2.7 Nguon nhan luc cho cong tac tin dung va quan ly rui ro tin dung 43 Bang 2.8: Nguon nhan luc cua Phong QLRR tai BIDV Cau Giay nam 2013 44 HINH VE Hinh 1.1 Mo hinh cac han che rui ro tin dung thong thuong tai NHTM 12 Hinh 1.2: Chu trinh quan ly rui ro tin dung cua Vietcombank 25 Hinh 3.1: Luu quy trinh phe duyet tin dung va giai ngan tai hoi so chi nhanh 77 Hinh 3.2: Luu Quy trinh phe duyet tin dung tai Phong Giao dich 77 Hinh 3.3: Luu Giai ngan/phat hanh bao lanh, dieu chinh tin dung, thu no, tat toan hop dong 78 DO THI Do thi 2.1: Co cau tin dung cua BIDV Cau Giay 32 Do thi 2.2: Co cau tin dung cua BIDV Cau Giay 33 Do thi 2.3: Co cau nguon nhan luc cua BIDV Cau Giay theo bo phan nghiep vu nam 2013 43 TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN ■ ■ £08dOg8G8 DO ANH DUNG NGHIEN CtTU CAC DIEU KIEN DE NANG CAO NANG LV*C QUAN LY RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HANG TMCP DAU TU' VA PHAT TRIEN VIET NAM - CHI NHANH CAU GIAY Chuyen nganh: Kinh te the gioi va Quan he Kinh te Quoc te TOM TAT LUAN VAN THAC SY • • Ha Ngi, nam 2013 " [f i PHAN MO DAU Tinh cap thiet cua de tai nghien cihi Hoat dong tin dung cua Ngan hang thuong mai la mot nhung hoat dong truyen thong va quan trong, hoat dong ngoai viec mang lai loi nhuan tir chenh lech giua lai suSt cho vay va lai suat huy dong, cac chi phi hoat dong thi cung la mot nhung nhan td quan gop ph£n de thu hut phat sinh Trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te linh vuc Ngan hang, Cac ngan NHTM Viet Nam va nude ngoai dang qua trinh phat trien manh ve ca so luqng va quy md hoat dong, sue canh tranh tren thi trudng tai chinh Viet Nam cang manh me tao ap luc rat ldn cho cac NHTM qua trinh kinh doanh noi chung va hoat dong kinh doanh tin dung noi rieng Song song vdi ap luc phat trien kinh doanh tin dung la ap luc nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung doi vdi cac NHTM de dam bao kha nang ung vdi cac yeu cau cang khat khe va dien bien phuc tap cua thi trudng Khi NHTM dac muc tieu tang trudng tin dung nham md rong quy md, thu hut khach hang, thi nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung la mot yeu to quan trong, quyet dinh doi vdi su bai cua hoat dong kinh doanh ngan hang Chi cd nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung mdi giup ngan hang cd the tang trudng tin dung mot each hieu qua, tir thu hut khach hang su dung cac dich vu, md rong quy md va hieu qua hoat dong cua ngan hang Tir nhung yeu to do, viec nghien cuu cac dieu kien de nang cao nang luc quan ly rui ro tin dung tai NHTM la vo cung quan nham dam bao nang luc quan ly rui ro cua cac NHTM boi canh hien Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam - Chi nhanh Cau Giay la mot chi nhanh cua Ngan hang TMCP Dau tu va Phat tridn Viet Nam da va dang cd nhung 16 Ngan hang Nha nude (2013), Quyet dinh so 1590/QD-NHNN 22/7/2013 17 Ngan hang Nha nude (2005), Quyet dinh so 493/2005/QD-NHNN 22/4/2005, Ha Noi 18 Quoc HQi nude Cong hoa Xa hoi Chu nghTa Viet Nam (2010), Luat cac To chuc tin dung sd 47/2010/QH12 19 Nguyen Manh Phat (2012), Quan ly rui ro tin dung tai Ngan hang Thuang mai Co phan Sai Gon - Ha Npi, Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi 20 Chu Vdn Son (2008), Quan ly rui ro tai Ngan hang Thuang mai Cd phan Bae A, bao v? tai Dai hoc Kinh te Quoc dan 21 Mai Xuan Thinh (2012), Quan tri rui ro tin dung tai Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon tinh Binh Dinh, bao ve tai Dai hoc Da Nang 22 Nguyen Van Tien (2013), Giao trinh tin dung ngan hang, NXB Thdng ke, Ha Noi 23 TrAn Huy Hoang (13/5/2011) http://tuvanluat.net/han-che-nguy-co-rui-ro-hoat-dong-tin-dung-cua-cac-ngan-hangthuong-mai-viet-nam.html 24 Theo TS Nguyen Thi Kim Thanh - Tap chi Ngan hang (sd 13/2010) http://banking.org.vn/hn2013/images/stories/atdl/Article%202%20R.isk%20management.pdf 25 Sd khoa hoc va Cong Nghe tinh Hau Giang, TS Le Kim Long va Nguyen Hoang Thuc (30/5/2013) http://www.haugiang.gov vn/Portal/HtmlView.aspx?pageid=3142&ItemID=: 14893 &mid=5382&pageindex=8&siteid=60 26 Wikipedia Bach khoa toan thu md: http ://vi wikipedia org/wiki/R%E %BB %A7i ro t%C3 %ADn_d%E %BB % A ng http://www.trungblc.com/index.php/bai-giang/32-bai-giang-quan-tri-tai-san-va-notrong-ngan-hang 25 http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Kinh-te-vi-mo-Viet-Nam-nam- 2012-va-xu-huong-nam-2013/22577.tctc PHV LVC PHV LVC 1: CHINH SACH BAO DAM TIEN VAY TAI BIDV CAU GIAY Nh6m Muc khach Xep » hang hang - - - - Chinh sach tai san dim ban Doi vdi cho vay vdn luu dong, cap bao lanh ngan hang va phat hanh cam ket toan: Khach hang dirge BIDV xem xet cho vay vdn liru dong, cap bao lanh ngan hang, phat hanh cam ket toan dap ung ty le tai san bao dam toi thieu 20%, trir trudng hop sau: BIDV xem xet cho vay vdn luu dong, cap bao lanh ngan hang, phat hanh cam ket toan khong cd bao dam doi vdi khach AAA hang dap ung day du cac tieu chi sau: + Khach hang cd muc xep hang tu AA trd len + He sd ng