Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng shinhan chi nhánh hải phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN CHI NHÁNH HẢI PHỊNG Ngành: Tài – Ngân hàng HỌ TÊN HỌC VIÊN LÊ ANH TÚ Hà Nội, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Thành phố Hải Phòng – năm 2019 Lê Anh Tú LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình PGS TS Vũ Hồng Nam, thầy trường Đại học Ngoại Thương, tận tình hỗ trợ số liệu từ phía cơng việc đồng nghiệp Ngân hàng Shinhan Việt Nam nói chung Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phịng nói riêng Tuy cố gắng để luận văn mang lại tính thực tiễn cao chắn luận văn tránh khỏi số thiếu sót Mong người thơng cảm tơi hi vọng nhận ý kiến đóng góp để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Mục Lục LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 16 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 16 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 18 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 20 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.2 Sự cần thiết cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 21 1.2.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 23 1.2.5 Công cụ thực quản lý rủi ro tín dụng NHTM 31 1.2.6 Các tiêu đánh giá kết quản lý rủi ro tín dụng NHTM 32 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng nước Việt Nam giới 34 1.3.1 Citibank Việt Nam 34 1.3.2 Bangkok Bank 36 1.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 37 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 39 2.1 Giới thiệu ngân hàng Shinhan Việt Nam 39 2.1.1 Quá trình hình thành, lịch sử phát triển Ngân hàng Shinhan Việt Nam 39 2.1.2 Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (SHBVN-HP) 40 2.2 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 42 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng SHBVN-HP 42 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng SHBVN-HP 47 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 74 2.3.1 Những kết đạt 74 2.3.2 Hạn chế cần lưu ý 75 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 79 3.1 Triển vọng định hướng phát triển Ngân Hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 79 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới 79 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 79 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 80 3.2.1 Thẩm định đầy đủ thông tin khách hàng trước cho vay 80 3.2.2 Giám sát mục đích sử dụng vốn vay khách hàng 81 3.2.3 Định giá giá trị thực tài sản đảm bảo 83 3.2.4 Mua bảo hiểm cho tài sản chấp 83 3.2.5 Nâng cao kiến thức chun mơn cho cán tín dụng .84 3.3 Kiến nghị 85 3.3.1 Về phía hội sở Ngân hàng Shinhan Việt Nam 85 3.3.2 Về phía Ngân Hàng Nhà Nước 86 3.3.3 Đối với quan nhà nước cấp, ngành có liên quan .86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 92 Phụ lục 1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Hải Phòng 92 Phụ lục 2: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 93 Phụ lục 3: Tỷ lệ tính giá trị tài sản đảm bảo SHBVN 95 Phụ lục 4: Mơ hình phân loại quy mô công ty Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng 97 Phụ lục 5: Mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng SHBVN 98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TP.HP Thành phố Hải Phịng TSCĐ Tài sản cố định RRTD Rủi ro tín dụng SHBVN Ngân hàng Shinhan Việt Nam SHBVN-HP Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh năm gần Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 41 Bảng 1.2: Tình hình hoạt động huy động vốn cho vay Ngân hàng Shinhan Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 42 Bảng 1.3: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng SHBVNHP .44 Bảng 1.4: Cơ cấu nhóm nợ SHBVN-HP theo nhóm nợ 45 Bảng 1.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng SHBVN-HP 50 Bảng 1.6: Cơ cấu dư nợ Ngân hàng Shinhan Việt Nam theo thời hạn cho vay 51 Bảng 1.7: Tỉ lệ tính giá trị bất động sản chấp SHBVN .53 Bảng 1.8: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng Ngân hàng Shinhan .55 Bảng 1.9: Cơ cấu tín dụng theo ngành SHBVN-HP qua năm 61 Bảng 1.10: Bảng phân loại quy mô công ty SHBVN 64 Bảng 1.11:Nhóm tiêu phi tài chấm điểm khách hàng cá nhân .66 Bảng 1.12: Bảng tham chiếu hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN 66 Bảng 1.13: Chu kỳ giám sát khoản vay SHBV-HP 69 Bảng 1.14: Phương pháp giám sát khoản vay SHBVN-HP .70 Bảng 1.15: Tiêu chuẩn phân loại nợ dựa vào xếp hạng tín dụng 72 Bảng 1.16: Dự phòng rủi ro cụ thể cho nhóm nợ 73 Bảng 1.17: Dự phịng rủi ro tín dụng SHBVN-HP qua năm 73 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tỷ trọng trung bình thu nhập từ lãi so với thu nhập hoạt động kinh doanh SHBVN-HP năm 2016, 2017, 2018 44 Hình 1.2: Tỷ lệ nợ xấu SHBVN-HP qua năm 46 Hình 1.3: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro SHBVN 47 Hình 1.4: Quy trình cho vay Ngân hàng Shinhan Việt Nam 57 Hình 1.5: Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp SHBVN 64 Hình 1.6: Các tiêu chấm điểm tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 65 Hình 1.7: Các tiêu chấm điểm phi tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 65 Hình 1.8: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho cá nhân .66 TÓM TẮT LUẬN VĂN Xuất phát từ tính thiết yếu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tới ngân hàng thương mại giai đọan nay, luận văn nghiên cứu số lý thuyết rủi ro tín dụng phương pháp quản lý rủi ro tín dụng Từ xem xét tổng quan hoạt động tài hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phịng thơng qua số số tài ROA, tỷ lệ dư nợ, tỷ lệ nợ xấu…; tập trung phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng dựa bốn bước: Nhận biết, đo lường, kiểm soát, tài trợ xử lý rủi ro tín dụng Từ đề xuất số phương pháp, kiến nghị nhằm nâng cao quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng ... động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng, tổng hợp với kiến thức chung quản lý rủi ro tín dụng, so sánh với phương pháp quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng. .. dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng Chương III: Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan. .. tác quản lý rủi ro tín dụng NHTM nói chung Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Hải Phịng nói riêng, tơi định chọn đề tài: ? ?Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan