THÀNH VIÊN NHÓM 4 STT Họ và tên Mã sinh viên 1 Võ Thị Minh Hạnh 22A4011427 2 Nguyễn Văn Hưng 22A4010630 3 Nguyễn Lê Phương Anh 22A4011422 4 Hồ Phương Thảo 22A4011068 5 Lê Thuỳ Trang 22A4010074 6 Nguyễ[.]
THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ tên Mã sinh viên Võ Thị Minh Hạnh 22A4011427 Nguyễn Văn Hưng 22A4010630 Nguyễn Lê Phương Anh 22A4011422 Hồ Phương Thảo 22A4011068 Lê Thuỳ Trang 22A4010074 Nguyễn Thị Mai 22A4010651 Hà Minh Hoàng CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG TRỤ CỘT CỦA BASEL II VÀO QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK PHẦN 1: Giới thiệu khái quát ngân hàng Agribank trụ cột Basel II Giới thiệu Ngân hàng Agribank 1.1 Tổng quan Agribank Tên đầy đủ: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Tên gọi tắt: Agribank Trụ sở chính: Số Láng Hạ, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, Hà Nội Loại hình kinh tế: Cơng ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác Hotline: 024.38313717 – 1900558818 Fax: 024.38313719 Mã số thuế: 0100686174 Mail: info@agribank.com.vn Website: http://www.agribank.com.vn/ Logo: (Nguồn - http://www.agribank.com.vn/) Ý nghĩa logo: Logo Agribank hình vng chia làm ba phần với ý nghĩa đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam; hình chín hạt lúa uốn lượn thành hình chữ S đại diện cho hình dáng đất nước Việt Nam Hình vng logo cịn hình ảnh mơ bánh chưng truyền thuyết “Sự tích bánh Chưng, bánh Dày” Màu sắc chủ đạo logo gồm bốn màu Màu đỏ đô dùng cho mảng đường viền hạt lúa tượng trưng cho màu phù sa Màu xanh tượng trưng cho cối phát triển sinh sôi nảy nở Màu trắng dùng cho hai dịng kẻ chéo màu bầu trời, sơng suối Màu vàng dùng cho chín hạt lúa màu phồn thịnh phát triển đất nước, khách hàng Agribank 1.2 Lịch sử hình thành Ngày 26/03/1988, Ngân hàng thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, thức vào hoạt động ngày 01/07/1988 phạm vi nước Ngày 14/11/1990, định số 400/CT Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng việc Thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đổi tên Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, quyết định số 280/QĐ-NHNN NHNN đổi tên NHNo Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), hoạt động theo mơ hình Tởng Cơng ty Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ Tới ngày 31/1/2011, Quyết định số 214/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN chuyển đổi mơ hình hoạt động Agribank sang mơ hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ Đến 31/12/2020, tổng tài sản đạt 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 1,45 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay kinh tế đạt 1,21 triệu tỷ đồng, gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn Năm 2020, Agribank tiếp tục khẳng định Quán quân NHTM vinh danh vị trí thứ Bảng xếp hạng VNR500; tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s công bố mức xếp hạng Agribank Ba3, tương đương mức tín nhiệm quốc gia mức xếp hạng cao NHTM Việt Nam Agribank đứng thứ 190 – xếp hạng cao ngân hàng Việt Nam bảng xếp hạng Brand Finance Banking 500 1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ❖ Tầm nhìn: Agribank phát triển theo hướng ngân hàng đại “tăng trưởng - an toàn - hiệu - bền vững”, khẳng định vai trị chủ lực đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn; đủ sức cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế ❖ Sứ mệnh: Agribank NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam giữ vai trò chủ lực chủ đạo đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ❖ Giá trị cốt lõi: “Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả” ❖ Bản sắc văn hóa Agribank: “Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả” ❖ Đặc trưng văn hóa Agribank: “Gắn kết, Thân thương, Nghĩa tình, Địa phương, Tam nơng” Khái quát Basel II trụ cột Basel II Vào năm 1988, Ủy ban định giới thiệu hệ thống đo lường vốn mà đề cập Hiệp ước vốn Basel (the Basel Capital Accord) hay Basel I Hệ thống cung cấp khung đo lường rủi ro tín dụng với tiêu chuẩn vốn tối thiểu 8% Basel I không phổ biến quốc gia thành viên mà phổ biến hầu khác có ngân hàng hoạt động quốc tế Đến năm 1996, Basel I sửa đổi với nhiều điểm Tuy vậy, Hiệp ước có nhiều điểm hạn chế Để khắc phục hạn chế Basel I, tháng 6/1999, Uỷ ban Basel đề xuất khung đo lường với ba trụ cột gọi basel II , đưa nguyên tắc chung luật ngân hàng Ủy ban Basel giám sát ngân hàng.Basel II không giải pháp giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, sử dụng tối ưu nguồn vốn, mà giúp ngân hàng đứng vững giảm thiểu thiệt hại gây yếu tố biến động kinh tế.Dưới , em xin trình bày trụ cột basel Trụ cột thứ liên quan đến việc trì vốn bắt buộc Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 8% Tổng tài sản có rủi ro Basel I, nhiên yếu tố rủi ro tính yếu tố rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay gọi rủi ro hoạt động) rủi ro thị trường PHẦN 2: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động theo trụ cột Basel II ngân hàng Agribank Rủi ro hoạt động Theo quy định Khoản 27 Điều Thơng tư 41/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì: Rủi ro hoạt động rủi ro quy trình nội quy định khơng đầy đủ có sai sót, yếu tố người, lỗi, cố hệ thống yếu tố bên ngồi làm tổn thất tài chính, tác động tiêu cực phi tài ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước (bao gồm rủi ro pháp lý) Rủi ro hoạt động không bao gồm: - Rủi ro danh tiếng - Rủi ro chiến lược Còn theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng: “Rủi ro hoạt động rủi ro gây tổn thất nguyên nhân người, không đầy đủ vận hành khơng tốt quy trình, hệ thống; kiện khách quan bên ngoài” Đặc điểm: rủi ro tín dụng rủi ro thị trường liên quan đến phận ngân hàng rủi ro hoạt động có liên quan đến toàn phận Quản trị rủi ro hoạt động Trên thực tế, bên cạnh quản lý rủi ro tín dụng rủi ro thị trường quản trị rủi ro hoạt động ba trụ cột chế quản lý rủi ro tổng thể ngân hàng thương mại Với hệ thống chi nhánh trải rộng khối lượng tiền lưu thông lớn, đội ngũ nhân viên đông đảo, ngân hàng thương mại hiểu thời gian chi phí để giám sát, ngăn ngừa tồn rủi ro hoạt động chắn cao số thực tế phát sinh Do đó, việc theo dõi thống kê xu hướng diễn biến tổn thất gây rủi ro hoạt động để có biện pháp điều chỉnh phù hợp bước tất yếu quản trị ngân hàng đại Đó tiến hành nhận dạng, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro hoạt động Điều quy định cụ thể Điều 42 Thông tư 13/2018/TT-NHNN (sửa đổi Điều Thơng tư 40/2018/TT-NHNN) Cụ thể là: Thứ nhất, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước phải nhận dạng đầy đủ rủi ro hoạt động tất sản phẩm, hoạt động kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, hệ thống cơng nghệ thơng tin hệ thống quản lý khác Đây bước quan trọng việc quản trị rủi ro hoạt động nhận diện rủi ro hoạt động ngân hàng thực bước Tất phận hệ thống ngân hàng phải có trách nhiệm thực đánh giá nhận diện rủi ro hoạt động thơng qua hình thức: xác định khả xảy rủi ro, nguyên nhân gây rủi ro, đối tượng gây rủi ro, hệ ngân hàng rủi ro xảy Thứ hai, Việc nhận dạng rủi ro hoạt động thực trường hợp sau đây: - Gian lận nội hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm chiến lược, sách quy định nội liên quan đến cá nhân ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (bao gồm hành vi khơng chức trách, nhiệm vụ, hành vi vượt thẩm quyền, trộm cắp, lợi dụng thông tin nội để trục lợi); - Gian lận bên hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối tượng bên gây nên mà khơng có trợ giúp, cấu kết cá nhân, phận ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước (bao gồm hành vi trộm cắp, cướp, giả mạo thẻ ngân hàng, chứng từ ngân hàng, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt liệu, tiền); - Chính sách lao động, an tồn nơi làm việc khơng phù hợp hợp đồng lao động, quy định pháp luật lao động, bảo vệ sức khỏe an toàn nơi làm việc; - Vô ý vi phạm quy định liên quan đến khách hàng, quy trình cung cấp sản phẩm đặc tính sản phẩm thực chức năng, nhiệm vụ giao theo thẩm quyền khách hàng (bao gồm hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định); - Hư hỏng, mát tài sản, công cụ, thiết bị kiện bất khả kháng, tác động người kiện khác; - Gián đoạn hoạt động kinh doanh hệ thống công nghệ, thông tin gặp cố; - Hạn chế, bất cập quy trình giao dịch, kiểm sốt giao dịch quản lý giao dịch; - Các trường hợp khác theo quy định nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước Thứ ba, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước có cơng cụ đo lường rủi ro hoạt động thơng qua việc lượng hóa tổn thất trường hợp quy định khoản Điều theo 06 nhóm hoạt động kinh doanh sở áp dụng tối thiểu hai số phương pháp sau đây: - Sử dụng phát kiểm toán nội kiểm toán độc lập - Thu thập phân tích số liệu tổn thất nội bên để xác định tổn thất nội toàn hệ thống ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; - Tự đánh giá kiểm sốt rủi ro hoạt động để xác định hiệu hoạt động kiểm soát rủi ro hoạt động trước sau kiểm sốt; - Sơ đồ hóa quy trình nghiệp vụ để xác định mức độ rủi ro hoạt động quy trình nghiệp vụ, rủi ro hoạt động chung quy trình nghiệp vụ mối liên hệ rủi ro này; - Chỉ số kết kinh doanh số rủi ro trọng yếu để theo dõi yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động xác định hạn chế, tồn tổn thất tiềm ẩn; - Phân tích kịch để xác định nguồn phát sinh rủi ro hoạt động yêu cầu kiểm soát, giảm thiểu rủi ro hoạt động kịch kiện xảy Thứ tư, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước thực kiểm sốt rủi ro hoạt động thơng qua hoạt động kiểm sốt quy định Điều 15 Thơng tư biện pháp khác theo quy định nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước Trường hợp tổn thất thực tế vượt hạn mức rủi ro hoạt động, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có biện pháp tăng cường để kiểm sốt, giảm thiểu rủi ro hoạt động tương lai Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động theo trụ cột ngân hàng 3.1 Thực trạng tổ chức quản trị rủi ro hoạt động Agribank ● Tổ chức QTRR Agribank bao gồm tuyến bảo vệ có quy chế tổ chức, hoạt động phận tuyến bảo vệ (vai trò, chức năng, nhiệm vụ đơn vị tạo rủi ro, đơn vị quản lý rủi ro kiểm toán nội dần tách bạch độc lập) + Tuyến thứ có chức nhận dạng, kiểm soát giảm thiểu rủi ro + Tuyến thứ hai xây dựng sách quản lý rủi ro, quy định nội quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro tuân thủ quy định pháp luật + Tuyến thứ ba thực chức kiểm soát, kiểm toán nội ● Tổ chức QTRRHĐ Agribank áp dụng cấu trúc QTRRHĐ theo “ba tầng bảo vệ” cấp quản trị giám sát để tăng cường hiệu công tác QTRRHĐ chức năng, nhiệm vụ tuyến tuyến chưa độc lập QTRRHĐ 3.2 Thực trạng quy trình quản trị rủi ro hoạt động Agribank ● Nhận diện rủi ro Agribank nhận diện RRHĐ thơng qua tra, kiểm tra, kiểm tốn giám sát từ xa phát rủi ro theo nghiệp vụ kinh doanh Từ năm 2019, Agribank thực báo cáo kiện rủi ro theo quy định NHNN hướng đến chuẩn Basel II Việc nhận diện rủi ro Agribank hầu hết thực Trung tâm Phòng ngừa Xử lý rủi ro Trụ sở chính, dạng rủi ro nhận diện, đo lường Trụ sở phát công văn cảnh báo, hướng dẫn, quy định cụ thể hướng dẫn tác nghiệp thời kỳ ● Đánh giá, đo lường rủi ro hoạt động Sau nhận diện rủi ro, đơn vị chức thực hiện, đánh giá, đo lường mức độ ảnh hưởng loại rủi ro, nhận diện rủi ro chấp nhận rủi ro chấp nhận Hiện nay, Agribank sử dụng phương pháp định tính, thống kê xác định mức độ thiệt hai, phân tích đánh giá, nhận xét chủ quan đơn vị mức độ, tính nghiêm trọng rủi ro liên quan mơ hình tổ chức cán bộ, an tồn nơi làm việc, q trình tác nghiệp, sách quy trình nội thơng qua báo cáo kiểm toán, kiểm tra Chi nhánh ● Báo cáo giám sát rủi ro hoạt động Công tác báo cáo rủi ro Agribank thực đồng theo chiều ngang chiều dọc với tần suất độ chi tiết khác Các chi nhánh báo cáo vụ việc, tổn thất (nếu có) định kỳ hàng tháng, tháng hàng năm lên Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, HĐTV Hàng năm, Đơn vị/Bộ phận phải thực rà soát đánh giá hiệu lực, hiệu hệ thống kiểm tra kiểm tra nội báo cáo kịp thời Ban kiểm tra kiểm soát nội theo quy định hành NHNN Trên sở đó, Ban lãnh đạo đạo đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa sơ hở, bất cập nhằm hồn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội ngân hàng Công tác QTRRHĐ Agribank không quản lý tập trung, phân tán đơn vị khác Trung tâm quản lý rủi ro Agribank chủ yếu theo dõi, phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro phần công việc rủi ro tín dụng, khơng thực QTRRHĐ Ban Kiểm tra, giám sát nội thực xây dựng kế hoạch kiểm tra dựa đề xuất đơn vị khác, tham gia kiểm tra, tổng hợp kết có phận tham mưu, đề xuất QTRRHĐ 3.3 Thực trạng công cụ QTRRHĐ Agribank Agribank chưa ban hành quy định xây dựng tiêu chí để theo dõi, hợp liệu tổn thất rủi ro góc độ đơn vị; chưa sử dụng công cụ hỗ trợ để đơn vị thực xác định, đánh giá rủi ro mảng hoạt động đơn vị nên công tác QTRRHĐ Agribank chưa tiến hành khoa học, chuyên nghiệp, thường xuyên liên tục Hiện tại, Agribank thu thập kiện tổn thất RRHĐ thông qua cách thức sau: Các tra, kiểm tra, kiểm toán, báo cáo kiện tổn thất, theo dõi, thu thập thông tin, số liệu từ xa, cảnh báo sớm thơng qua phân tích tiêu số liệu hệ thống IPCAS; thu thập, phân tích liệu Ban Kiểm tra, giám sát nội 3.4 Thực trạng lực đào tạo cán làm nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát, quản trị rủi ro tuân thủ Trình độ cán làm nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát tuân thủ quan tâm Để làm việc nghiệp vụ này, cán phải đáp ứng yêu cầu trình độ số năm kinh nghiệm định Tuy nhiên, Agribank chưa tuyển dụng nguồn nhân lực đào tạo QTRRHĐ, việc tổ chức đào tạo QTRRHĐ chưa thường xuyên Agribank ban hành quy định nội luân chuyển, chuyển đổi vị trí cơng việc mạng lưới Agribank rộng nên việc chuyển đổi vị trí cơng tác gặp nhiều khó khăn Chính sách nghỉ phép bắt buộc giải pháp hạn chế RRHĐ, áp dụng nhiều doanh nghiệp chưa triển khai Agribank 3.5 Thực trạng nguồn sở liệu hệ thống công nghệ thơng tin hỗ trợ hoạt động kiểm tốn, giám sát quản trị rủi ro hoạt động Thông tin kiện RRHĐ lưu trữ đơn vị phụ trách riêng lẻ, chưa lưu trữ tập trung hệ thống CNTT Agribank đơn vị không báo cáo kịp thời, đầy đủ, phân tán nhiều đơn vị khác nên tính xác, đầy đủ liệu RRHĐ hạn chế Agribank phải tổng hợp báo cáo, số liệu RRHĐ thủ cơng Kết khảo sát cho thấy có đến 61,2% người khảo sát đánh giá mức độ hỗ trợ hệ thống tự động tổng hợp báo cáo, số liệu công tác QTRRHĐ Agribank đạt từ mức trung lập trở xuống “Thông tin từ công tác giải khiếu nại, tố cáo” loại thông tin khó tiếp cận với 81,5% đến 92% người khảo sát đánh giá từ mức trung lập trở xuống 4 Mức vốn an toàn tối thiểu rủi ro hoạt động Về mức vốn an toàn tối thiểu rủi ro hoạt động NHNN quy định điều 16 thông tư 41/2016/TT-NHNN Vốn yêu cầu cho cho rủi ro hoạt động KOR xác định cơng thức: Trong đó: + BI năm thứ n: Chỉ số kinh doanh xác định theo quý gần thời điểm tính tốn; + Bl năm thứ n-1, Bl năm thứ n-2: Chỉ số kinh doanh xác định theo quý tương ứng năm liền kề trước năm tính tốn BI tính cơng thức: BI = ΣIC + SC + FC, với: ● IC: Giá trị tuyệt đối Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự trừ Chi phí lãi khoản chi phí tương tự; ● SC: Tổng giá trị Thu nhập từ hoạt động dịch vụ, Chi phí từ hoạt động dịch vụ, Thu nhập hoạt động khác, Chi phí hoạt động khác; ● FC: Tổng giá trị tuyệt đối Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh mua bán chứng khốn đầu tư Thay sử dụng nhiều hệ số tính tốn khác dải giá trị từ 10% đến 30% tương ứng với mức BI công thức gốc Basel II, NHNN Việt Nam có điểm điều chỉnh sử dụng hệ số tính tốn 15% Cấu phần IC Khoản mục Thu nhập lãi khoản thu Khoản mục chi tiết Thu lãi tiền gửi Interest (Lãi) Component nhập tương tự Thu nhập lãi cho vay khách hàng Thu lãi từ chứng khoán đầu tư Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ Thu khác từ hoạt động tín dụng Chi phí lãi khoản chi phí tương tự Trả lãi tiền gửi Trả lãi tiền vay Trả lãi phát hành giấy tờ có giá Chi phí hoạt động tín dụng khác SC Service (dịch vụ) Thu nhập từ hoạt động dịch vụ component Thu từ dịch vụ toán Thu từ dịch vụ ngân quỹ Thu từ kinh doanh dịch vụ tư vấn, bảo hiểm Thu khác Chi phí hoạt động dịch vụ Bưu điện, viễn thơng Chi dịch vụ toán Chi ngân quỹ Chi tư vấn nghiệp vụ ủy thác, đại lý Chi khác Thu nhập từ hoạt động khác Thu nhập từ nợ xử lý rủi ro Thu từ lý tài sản Thu nhập khác FC Financial component (Tài chính) Chi phí hoạt động khác Chi phí khác Lãi/Lỗ từ việc kinh doanh ngoại hối (gồm vàng tiêu chuẩn) Thu nhập, chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi/Lỗ từ việc mua bán chứng khoán kinh doanh Lợi nhuận sau thuế chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ việc mua bán chứng khoán đầu tư Thu nhập, chi phí từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư PHẦN 3: Đánh giá quản trị rủi ro hoạt động theo Basel II Agribank Thành tựu Chương trình thí điểm Basel Việt Nam diễn từ tháng 2/2016 Nhưng đến số ngân hàng đạt chuẩn Basel II hồn thành trụ cột, cịn Ngân hàng lại dừng chân trụ cột Và Agribank số Vì ngân hàng thuộc vốn nhà nước 100% nên vốn điều lệ bổ sung từ ngân sách, nhiên, năm qua Agribank chưa tăng vốn điều lệ Do chưa đáp ứng chuẩn mực Basel II nên Agribank thực tỷ lệ an toàn vốn theo quy định cũ Vốn điều lệ Agribank đạt 30.591 tỷ đồng, thấp nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, tỷ lệ an tồn vốn vào cuối 2019 9,2%, cận kề ngưỡng tối thiểu theo quy định 9% ( thông tư 22/2019/TT-NHNN) Tuy vậy, Agribank thiết lập cấu trúc quản trị rủi ro hoạt động, tương đối hoàn thiện với tham gia tất cấp lãnh đạo đơn vị trực thuộc Việc truyền thông đạo văn hóa Agribank quán triệt thực tồn hệ thống Cùng với hệ thống CNTT Agribank nâng cấp hơn, đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng, tránh rủi ro từ cơng nghệ Ngồi ra, Agribank có sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng quy định tài sản cố định Agribank phải mua bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro Bên cạnh đó, cịn ban hành hệ thống chế, quy chế nội có phận rà soát, theo dõi đánh giá việc ban hành quy định nội nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời phân cấp rõ trách nhiệm phận trình tác nghiệp Đối với việc đào tạo hệ mới, Agribank quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân kiểm tra, giám sát, kiểm tốn nội nên sai sót hoạt động kinh doanh bước hạn chế rủi ro Hạn chế Mặc dù đạt nhiều thành tựu, nhiên, để hệ thống quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng Agribank hoàn thiện nữa, đáp ứng tiêu chuẩn Hiệp ước Basel II, ngân hàng cần nỗ lực khắc phục xử lý hạn chế sau: - Chính sách quản trị rủi ro hoạt động: cần đưa sách rõ ràng Nhanh chóng cập nhật tổn thất từ thơng tin nội - Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro hoạt động: cịn chưa hồn thiện, khơng tập trung, QTRRHĐ phân tán nhiều đầu mối kiểm sốt báo cáo; chưa thành lập Ban/Phịng theo dõi rủi ro trọng yếu; chức năng, nhiệm vụ tuyến bảo vệ thứ thứ hai bị nhầm lẫn - Quy trình quản trị rủi ro hoạt động: chưa ban hành đầy đủ quy định, quy trình QTRRHĐ, quy định cụ thể nhận diện, đánh giá, đo lường, báo cáo giám sát RRHĐ Chưa xây dựng hệ thống thu thập kiện/tổn thất RRHĐ chưa thiết lập mức chấp nhận RRHĐ cho hoạt động kinh doanh, quản trị tiềm tàng rủi ro cao, phụ thuộc kết báo cáo từ phận kiểm tra - Về nhân công tác đào tạo: đào tạo nhiều chi nhánh thiếu chuyên sâu nghiệp vụ Một số cán thiếu khả phán đoán nhận diện nhu cầu thực tế - Về sở liệu hệ thống CNTT: liệu cịn nhập thủ cơng nên dễ dẫn đến sai sót Nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Nguyên nhân khách quan: thiếu văn pháp lý, điều luật, thơng tư rủi ro nói chung, rủi ro hoạt động nói riêng Thiếu hướng dẫn cụ thể từ NHNN Nội dung Basel II phức tạp khó khăn ngân hàng Việt Nam - Nguyên nhân chủ quan: Quy mô hoạt động chi nhánh Agribank không đồng đều; nguồn nhân lực quản trị rủi ro hoạt động mỏng, hạn chế kiến thức kỹ quản trị rủi ro hoạt động; khối lượng công việc Agribank lớn lượng khách hàng Agribank lớn Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động theo hiệp ước Basel II Ngân hàng Để đuổi kịp ngân hàng đạt chuẩn Basel II, Agribank cần tăng tốc việc hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trụ cột để tiến tới trụ cột Vấn đề cấp thiết Agribank cần xác định, xây dựng tuyên bố chiến lược, vị, nguyên tắc đẩy nhanh tiến độ ban hành hệ thống quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến QTRRHĐ theo quy định NHNN chuẩn Basel II Ngồi ra, Agribank cần hồn thiện mơ hình quy trình tổ chức quản trị rủi ro hoạt động theo hướng xác Bên cạnh đó, Agribank cần khẩn trương thực bước để cổ phần hóa, giảm dần tỷ trọng vốn nhà nước theo lộ trình thích hợp, tìm kiếm đối tác chiến lược ngân hàng nước nhằm học tập kinh nghiệm quản trị rủi ro, nâng cao lực cạnh tranh Giảm chi phí việc triển khai quản trị rủi ro hoạt động cách tái cấu mạng lưới nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, đẩy nhanh việc xử lý sở kinh doanh hiệu giảm thiểu phận trung gian Agribank cần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực Hơn nữa, Agribank xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro hoạt động sử dụng công nghệ đại quản trị rủi ro hoạt động, tránh việc thông tin tải; xây dựng phân hệ tương tác đơn vị tiếp nhận rủi ro để ba tuyến phịng thủ trao đổi, sử dụng thông tin lẫn nhau, phối hợp tốt cho công tác QTRRHĐ, thuận tiện việc theo dõi tiến độ để khắc phục sai sót, giải đáp thắc mắc trình hoạt động TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/lich-su-dinh-huong Rủi ro hoạt động gì? Rủi ro hoạt động gì? Quy định pháp luật quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại? https://tailieuthamkhao.com/quan-tri-rui-ro-hoat-dong-tai-ngan-hang-nong-nghiep-vaphat-trien-nong-thon-2-2127 Tin tức Thông tư 41/2016/TT-NHNN tỷ lệ an tồn vốn ngân hàng Q trình áp dụng tiêu chuẩn Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam ...CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG TRỤ CỘT CỦA BASEL II VÀO QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK PHẦN 1: Giới thiệu khái quát ngân hàng Agribank trụ cột Basel II Giới thiệu Ngân hàng Agribank 1. 1 Tổng... hàng rủi ro hoạt động có liên quan đến tồn phận Quản trị rủi ro hoạt động Trên thực tế, bên cạnh quản lý rủi ro tín dụng rủi ro thị trường quản trị rủi ro hoạt động ba trụ cột chế quản lý rủi ro. .. có rủi ro Basel I, nhiên yếu tố rủi ro tính yếu tố rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay cịn gọi rủi ro hoạt động) rủi ro thị trường PHẦN 2: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động? ? theo trụ cột