LUAN VAN NOP TRUONG DHDN doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG TRỌNG ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG L[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG TRỌNG ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG TRỌNG ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2013 Luan van LỜI CAM ĐOAN –¯— Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Trọng Anh Tuấn Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng loại rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Đặc điểm khách hàng cá nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU- Luan van CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Bộ máy tổ chức chức năng, nhiệm vụ phận .40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng từ 2008 đến 2012 43 2.1.4 Bối cảnh kinh doanh ACB chi nhánh Đà Nẵng tác động đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh 51 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 54 2.2.1 Khái quát sách quản trị rủi ro tín dụng cơng tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Á Châu 54 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ACB Đà Nẵng 58 2.2.3 Thực trạng kết công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng 77 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHẤU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 80 2.3.1 Kết đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 80 Luan van 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 88 3.1 CÁC CĂN CỨ CỦA GIẢI PHÁP .88 3.1.1 Dự báo xu hướng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 88 3.1.2 Định hướng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn đến 2020 89 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới .90 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 91 3.2.1 Hoàn thiện nội dung cơng tác xếp hạng tín dụng 91 3.2.2 Tăng cường khai thác nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin 92 3.2.3 Hoàn thiện công tác giám sát khách hàng, giám sát khoản vay có vấn đề, cơng tác xử lý nợ khó đòi 93 3.2.4 Thực biện pháp phân tán rủi ro, trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro 95 Luan van 3.2.5 Tăng cường cơng tác tra kiểm sốt nội 97 3.2.6 Hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên công tác quản trị rủi ro 98 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Đối với ngân hàng Á Châu .98 3.3.2 Kiến nghị phủ 99 3.2.3 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước .100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .103 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC Luan van DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB ĐN Ngân hàng Á Châu chi nhánh Đà Nẵng CN Chi nhánh CSTD Chính sách tín dụng DN Doanh nghiệp KD Kinh doanh KHCN Khách hàng cá nhân KH Khách hàng NVTD Nhân viên tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng chấm điểm tín dụng tiêu dùng 24 1.2 Quyết định tín dụng dựa điểm số tín dụng 25 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động ACB – CN Đà Nẵng 44 2.2 Dư nợ tín dụng ACB - Đà Nẵng 47 2.3 Dư nợ tín dụng cá nhân ACB – CN Đà Nẵng 49 2.4 Kết hoạt động kinh doanh 50 2.5 Phân nhóm khách hàng theo đối tượng khách hàng 59 2.6 Phân nhóm khách hàng theo ngành nghề kinh doanh 60 2.7 Phân nhóm khách hàng theo tình hình tài 61 2.8 Phân nhóm khách hàng theo nguồn trả nợ 61 2.9 Bảng xếp hạng tín dụng KHCN ACB 64 2.10 Đánh giá giá trị tài sản đảm bảo 66 2.11 Đánh giá tín dụng kết hợp 67 2.12 Nợ xấu –Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân ACB Đà Nẵng 77 2.13 Cơ cấu nhóm nợ tín dụng cá nhân ACB Đà Nẵng 79 Luan van MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập ngân hàng phát triển mạnh mẽ giai đoạn tác động đến hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, đơi với phát triển, lĩnh vực NH thường phải đối diện RRTD Ngân hàng Á Châu NH bán lẻ hàng đầu NH có cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực tín dụng, nhiên tín dụng phát triển nhanh dẫn đến rủi ro lớn, đặc biệt hoạt động cho vay KHCN Từ vấn đề trên, chọn đề tài : “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu + Nghiên cứu sở lý luận quản trị RRTD hoạt động cho vay KHCN NHTM + Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị RRTD KHCN NH TMCP Á Châu CN Đà Nẵng Trên sở đó, quan trọng rút điều cịn hạn chế cơng tác quản trị RRTD KHCN + Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị RRTD KHCN NH Á Châu CN Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu toàn vấn đề liên quan đến RRTD KHCN NH Á Châu – CN Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Trong hoạt động NH có nhiều rủi ro phạm vi nội dung đề tài chủ yếu nghiên cứu RRTD mà không đề cập đến loại rủi ro khác + Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu RRTD KHCN Luan van ... quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng 77 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 54 2.2.1 Khái quát sách quản trị rủi ro tín dụng cơng tác tổ chức quản trị. .. tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách