kinh te luong thao binh 7 autocorrelation binh cuuduongthancong com

Chương Tự tương quan Autocorrelation Các giả thiết mơ hình CLRM Mơ hình tuyến tính Y i  1   2X Kì vọng Ui 0: E (u i | X Các Ui nhất: 2i ,X v a r (u i )   (nhắc lại) 2i 3i  3X 3i  ui )  Khơng có tương quan c o v ( u i u j )  , i  j Ui: Khơng có quan hệ tuyến  1   X i   X i  , tính biến giải  1 ,  ,   (0 , , ) thích Uncorrelated versus correlated disturbances A s s u m p t io n : T h e e r r o r s a r e u n c o r r e la t e d c o v (u i , u j )  E (u i u j )  A s s u m p t io n : T h e e r r o r s a r e c o r r e la t e d c o v (u i , u j )  E (u i u j )   ij  fo r s o m e i  j 7.1 Nguyên nhân tự tương quan (TTQ  Mơ hình chuỗi thời gian thương có tính quán tính  Hiện tượng mạng nhện  Trễ  TTQ xuất vấn đề mơ hình    Bỏ sót biến Xử lý số liệu Mo hình định dạng sai 7.2 Ước lượng OLS có TTQ    Xét Yt=1+2Xt+ut với giả thiết E(ut,ut+s)0 với s0 Như điểm xuất phát, ta giả thiết nhiễu sinh theo cách sau: Ut=ρut-1+t (-1