Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh thành phố tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đánh giá thực trạng tài chính toàn diện ở các khía cạnh và cấp độ khác nhau giúp các tổ chức tài chính, Chính phủ có cái nhìn đa chiều về thực trạng tài chính toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh thành phố tại Việt Nam để nắm được nội dung chi tiết.

Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh/thành phố Việt Nam Trần Thị Thanh Hương Khoa Kế toán Kiểm toán, Học viện Ngân hàng Ngày nhận: 29/08/2022 Ngày nhận sửa: 02/10/2022 Ngày duyệt đăng: 20/10/2022 Tóm tắt: Thúc đẩy phát triển tài tồn diện mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Đánh giá thực trạng tài tồn diện khía cạnh cấp độ khác giúp tổ chức tài chính, Chính phủ có nhìn đa chiều thực trạng tài tồn diện Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với liệu Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Thống kê thực hiện, để tính tốn số tài tồn diện cho cấp tỉnh/thành phố, sở tiêu phản ánh mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài hộ gia đình Kết nghiên cứu giúp Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài tỉnh/thành phố đánh giá xếp hạng tài tồn diện tỉnh/thành phố Từ kết Applying the principal component analysis method in measuring the financial inclusion index at the provincial/city level in Vietnam Abstract: Promoting inclusive financial development is one of the important goals in the socio-economic development strategies of countries in general and Vietnam in particular Assessing the situation of financial inclusion in different dimensions and levels helps the financial institutions, Government have a multi-dimensional view of the comprehensive financial situation This study uses the principal component analysis method with the Vietnam Household Living Standard Survey dataset in the period from 2016 to 2020 conducted by the General Statistics Office to calculate a financial inclusion index based on indicators reflecting the level of household use of financial products and services The research results will help the State Bank of Vietnam, financial institutions, and provinces/cities to assess the financial inclusion rankings of the provinces/cities Based on the findings, the author provides several recommendations to promote inclusive financial development in localities Keywords: Financial inclusion, Principal component analysis, Financial inclusion index Tran, Thi Thanh Huong Email: huongttt76@hvnh.edu.vn The Faculty of Accounting and Auditing, Banking Academy of Vietnam © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 246- Tháng 11 2022 Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh/thành phố Việt Nam nghiên cứu, tác giả đề xuất khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển tài tồn diện địa phương Từ khóa: Tài tồn diện, Phân tích thành phần chính, Chỉ số tài tồn diện Giới thiệu Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu Tài toàn diện (TCTD) nhận quan tâm quốc gia nỗ lực giảm nghèo đói bất bình đẳng thu nhập Tại Việt Nam, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến giải pháp thúc đẩy phát triển TCTD Nhiều sách cụ thể hướng đến đối tượng TCTD Việt Nam xây dựng ban hành, điển hình Quyết định số 149/QĐ-TTg 20/01/2020 Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Chiến lược TCTD đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Nhờ nỗ lực Chính phủ, TCTD Việt Nam có bước phát triển đáng kể Để góp phần thúc đẩy phát triển TCTD, việc phân tích thực trạng xếp thứ hạng TCTD tỉnh/ thành phố đóng vai trị quan trọng Qua xếp hạng TCTD, địa phương có động lực phấn đấu nhằm nâng cao xếp hạng TCTD địa phương Bài viết vận dụng phương pháp phân tích thành phần (PCA) với liệu từ Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam (VHLSS) Tổng cục Thống kê (TCTK) để tính tốn thử nghiệm số TCTD cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam sở tiêu phản ánh mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài (DVTC) hộ gia đình (HGĐ) Bài viết trình bày theo phần: giới thiệu, sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu, kết tính toán thử nghiệm số TCTD từ VHLSS, kết luận khuyến nghị 2.1 Khái niệm tài tồn diện TCTD vấn đề quốc gia giới đặc biệt quan tâm mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng bền vững nói chung Theo World Bank (2017), TCTD nghĩa cá nhân doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ tài với chi phí phải cách trách nhiệm bền vững, đáp ứng nhu cầu giao dịch, tốn, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm Theo Quyết định số 149/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/01/2020: “Tài tồn diện việc người dân doanh nghiệp tiếp cận sử dụng DVTC cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, cung cấp cách có trách nhiệm bền vững, trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ” TCTD liên quan đến việc cung cấp DVTC, bao gồm dịch vụ ngân hàng tín dụng với chi phí phải chăng, đảm bảo quyền tiếp cận DVTC phù hợp cho phân khúc phận thu nhập thấp có hồn cảnh khó khăn xã hội (Kumar, 2013; Mohseni-Cheraghlou, 2015; Inoue, 2018; Koomson cộng sự, 2020) 2.2 Đo lường tài tồn diện TCTD tiếp cận góc độ vĩ mơ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11 2022 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG vi mô Các nghiên cứu cách thức tiêu đo lường TCTD phát triển nhanh chóng qua thời gian (Sarma, 2012; Camara Tuesta, 2014; DemirgucKunt cộng sự, 2017; Le cộng sự, 2019) Sarma (2012) đo lường TCTD ba khía cạnh: thâm nhập hệ thống ngân hàng, tính sẵn có DVTC, mức độ sử dụng hệ thống ngân hàng DemirgucKunt cộng (2012, 2017) đưa số đo lường TCTD thông qua mức độ tiết kiệm, vay mượn, toán quản lý rủi ro người trưởng thành giới Do TCTD đo lường nhiều tiêu khác nhau, nên Sarma (2012) đề xuất xây dựng số tổng hợp để đo lường TCTD quốc gia Tuy nhiên, quyền số cơng thức tính số TCTD tổng hợp Sarma (2012) đề xuất cịn mang tính chủ quan Do đó, số nghiên cứu khuyến nghị sử dụng phương pháp PCA để xây dựng số TCTD tổng hợp (Camara Tuesta, 2014; Le cộng sự, 2019; Álvarez-Gamboa cộng sự,  2021; Tran Le, 2021) Camara Tuesta (2014) sử dụng phương pháp PCA để đo lường số TCTD sở tiêu: Tỷ lệ máy ATM/100.000 người trưởng thành, tỷ lệ chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM)/100.000 người trưởng thành, tỷ lệ máy ATM/1.000 km2 tỷ lệ chi nhánh NHTM/1.000 km2 Le cộng (2019) sử dụng phương pháp PCA để xây dựng số TCTD sở tiêu: Tỷ lệ máy ATM/ 100.000 người trưởng thành, tỷ lệ chi nhánh NHTM/ 100.000 người trưởng thành, tỷ lệ tiền gửi chưa toán (Outstanding deposits)/GDP NHTM, tỷ lệ dư nợ cho vay (Outstanding loans)/GDP NHTM Álvarez- Gamboa cộng sự  (2021) sử dụng phương pháp PCA Camara Tuesta (2014) khuyến nghị để xây dựng số tổng hợp TCTD dựa mức độ truy cập mức độ sử dụng Mức độ truy cập phản ánh hai yếu tố: thứ liên quan đến khả tiếp cận địa lý tổ chức tài (trụ sở chính, chi nhánh, đại lý, máy ATM), đại lý phi ngân hàng (NBC), điểm bán hàng (POS) 1.000 km2; thứ hai tiếp cận nhân học, đo lường điểm dịch vụ 10.000 người trưởng thành Cao Quốc Quang Đỗ Văn Huân (2021) sử dụng phương pháp PCA xây dựng số TCTD cho 50 quốc gia giai đoạn 2011-2017 Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng số TCTD sở tiêu: Tỷ lệ máy ATM/100.000 người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên), chi nhánh NHTM/100.000 người trưởng thành, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có gửi tiền tiết kiệm tổ chức tài chính, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có vay từ tổ chức tài chính, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ ghi nợ, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ tín dụng Dưới góc độ vi mơ HGĐ, Nguyen cộng (2021) đề xuất số TCTD dựa tiêu phản ánh mức độ sử dụng DVTC HGĐ thu thập từ VHLSS TCTK thực Trong nghiên cứu Nguyen cộng (2021), TCTD thể mức độ sử dụng DVTC HGĐ thông qua tiêu: HGĐ có mở tài khoản ngân hàng; HGĐ có sổ tiết kiệm ngân hàng; HGĐ có thẻ ATM; HGĐ có thẻ tín dụng; HGĐ có vay tiền hàng hóa 12 tháng; HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ; HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ HGĐ có tài sản tài cổ phiếu, trái phiếu Với tiêu nhận giá trị (HGĐ có sử dụng DVTC) (HGĐ không sử dụng DVTC) Khi số TCTD cho HGĐ đạt giá trị từ đến Như vậy, TCTD cho tỉnh thay đổi từ phạm vi 0-8, Số 246- Tháng 11 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh/thành phố Việt Nam biểu thị HGĐ không sử dụng DVTC biểu thị mức độ sử dụng DVTC cao Cách đo lường lặp lại cho tất hộ khảo sát mẫu Sau đó, tác giả tổng hợp tất điểm theo tỉnh tính tỷ lệ tổng số điểm đạt điểm tối đa Tỷ lệ sau sử dụng để đo lường mức độ TCTD mà tỉnh đạt Do đó, số cuối thể TCTD cho tỉnh thay đổi phạm vi 0–1 Trong nghiên cứu ảnh hưởng TCTD đến giảm nghèo đa chiều Việt Nam, Trần Thị Thanh Hương (2021) sử dụng phương pháp Nguyen cộng (2021) đề xuất để xây dựng số TCTD cho 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam Tuy nhiên, tương tự Sarma (2012), quyền số Nguyen cộng (2021) đề xuất cịn mang tính chủ quan Tóm lại, có nhiều nghiên cứu sử dụng phương pháp PCA để xây dựng số TCTD cho quốc gia khu vực Tuy nhiên, nghiên cứu xây dựng số TCTD góc độ vĩ mơ kinh tế Cịn nghiên cứu tính tốn số TCTD cho cấp tỉnh/thành phố sở tiêu phản ánh TCTD góc độ vi mô HGĐ Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu 3.1 Nguồn số liệu Nguồn liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ VHLSS TCTK giai đoạn 2016-2020 VHLSS điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để đánh giá thực trạng đời sống dân cư, phục vụ hoạch định sách, chương trình mục tiêu quốc gia quản lý nhà nước kinh tế- xã hội Mẫu khảo sát VHLSS bảo đảm mức độ đại diện cho nước, khu vực thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam Mẫu điều tra giai đoạn gồm năm, năm 2016 9.399 HGĐ; năm 2018 9.396 HGĐ năm 2020 9.393 HGĐ 3.2 Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, để xây dựng số tổng hợp phản ánh TCTD tác giả sử dụng phương pháp PCA với hỗ trợ phần mềm SPSS phiên 20 Để vận dụng phương pháp PCA xây dựng số TCTD cho tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam, tác giả thực quy trình bước theo khuyến nghị Cao Quốc Quang Đỗ Văn Huân (2021) sau: Bước 1: Phân tích định tính tính chất tiêu thành phần Các tiêu thành phần đóng vai trị quan trọng, góp phần phản ánh xác, chất số tổng hợp TCTD tiếp cận góc độ bên cung (đo lường khả cung cấp DVTC ngân hàng, tổ chức tài chính) bên cầu (đo lường mức độ sử dụng DVTC cá nhân, HGĐ, doanh nghiệp… Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng số tổng hợp phản ánh TCTD cho tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam dựa sở tiêu phản ánh TCTD góc độ vi mơ HGĐ Bước 2: Lựa chọn tiêu thành phần Trên sở tổng quan nghiên cứu TCTD nguồn liệu thu thập từ VHLSS, tác giả đề xuất đo lường TCTD góc độ vi mơ HGĐ theo ba khía cạnh: DVTC, vay tín dụng tham gia thị trường tài Trong đó, DVTC đo lường tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có tài khoản ngân hàng, 2) Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm ngân hàng, 3) Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM Vay tín dụng đo lường tiêu tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11 2022 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG Bảng Các tiêu đo lường mức độ sử dụng dịch vụ tài hộ gia đình Khía cạnh Dịch vụ tài Vay tín dụng Tham gia thị trường tài Chỉ tiêu Ký hiệu Tỷ lệ HGĐ có tài khoản ngân hàng Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm ngân hàng Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ RBANK RSAV RATM RCRE RLIS RNLIS Đo lường Nguồn Số HGĐ có tài khoản ngân hàng/Tổng số HGĐ Số HGĐ có sổ tiết kiệm ngân Nguyen cộng hàng/Tổng số HGĐ (2021); Trần Số HGĐ có sử dụng thẻ ATM /Tổng Thị Thanh Hương số HGĐ (2021) Số HGĐ sử dụng thẻ tín dụng /Tổng số HGĐ Số HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ/Tổng số HGĐ Số HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ/Tổng số HGĐ Nguồn: Đề xuất tác giả dựa tổng quan dụng Tham gia thị trường tài đo lường tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ, 2) Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ Các số Trần Thị Thanh Hương (2021) sử dụng đánh giá mức độ sử dụng DVTC HGĐ Việt Nam Trong nghiên cứu này, tác giả không lựa chọn hai tiêu HGĐ có vay tiền hàng hóa 12 tháng qua HGĐ có tài sản tài cổ phiếu, trái phiếu Nguyen cộng (2021) sử dụng xây dựng số TCTD Vì theo liệu khảo sát VHLSS, HGĐ vay tiền hàng hóa từ tổ chức tài chính thức vay từ khu vực phi thức gia đình, bạn bè, hụi, phường… Và theo tính tốn tác giả từ VHLSS, hầu hết HGĐ mẫu điều tra khơng có tài sản tài cổ phiếu, trái phiếu Tỷ lệ HGĐ có tài sản cổ phiếu, trái phiếu chiếm 0,33% năm 2016, 0,15% năm 2018 0,32% năm 2020 Bước 3: Chuẩn hóa tiêu thành phần lựa chọn Trong nghiên cứu định lượng, thông thường cần sử dụng nhiều tiêu để phản ánh khía cạnh khác tượng nghiên cứu Tuy nhiên, tiêu sử dụng phân tích có đơn vị đo lường khác nhau, có đơn vị đo lường khoảng cách giá trị khác Theo Cao Quốc Quang Đỗ Văn Huân (2021): “để tránh việc đánh giá phụ thuộc vào đơn vị đo lường tiêu, cần thực việc chuẩn hóa liệu Điều liên quan đến việc chuyển đổi liệu nằm phạm vi thống đó, thực tế phạm vi sử dụng phổ biến [0;1] [1;10]” Việc chuẩn hóa liệu cho phép cung cấp thông tin tiêu thức thống với Theo Han cộng (2011), có nhiều cách thức chuẩn hố liệu khác nhau, chuẩn hóa min-max, chuẩn hố z-score… Trong nghiên cứu này, đề xuất chuẩn hóa theo min-max theo thang điểm 1-10 để tránh giá trị khơng tính bình qn nhân số thành phần X i − X X i' = × +1 X max − X Việc xác định giá trị thấp (min), cao (max) thường vào phạm vi liệu thực tế, nghiên cứu tiêu phản ánh mức độ sử dụng DVTC có đơn vị tính phần trăm để đơn giản giá trị min, max lấy giá trị tối thiểu tối đa (có thể có Số 246- Tháng 11 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh/thành phố Việt Nam Bảng Giá trị thấp nhỏ tiêu phản ánh mức độ sử dụng dịch vụ tài hộ gia đình Chỉ tiêu Ký hiệu Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa RBANK 85 Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm ngân hàng RSAV 39 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM RATM 10 85 25 RLIS 25 RNLIS DVTC FI1 Tỷ lệ HGĐ có tài khoản ngân hàng Vay tín dụng FI2 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng RCRE Tham gia thị trường tài FI3 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ 29 Nguồn: Xử lý tác giả Bảng Kiểm định phù hợp phương pháp phân tích thành phần Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin 0,751 Hệ số Chi Kiểm định Bartlett Bậc tự P-value 724,559 15 0,000 Nguồn: Xử lý tác giả max 100) Với liệu thực tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam thu từ VHLSS năm 2016, 2018 2020 tác giả tính tốn giá trị tối thiểu tối đa Bảng Bước 4: Xác định trọng số tiêu thành phần Mỗi tiêu thành phần có vai trị tầm quan trọng định tượng nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp PCA với liệu 63 tỉnh/thành phố năm 2016, 2018 2020 để xây dựng số TCTD sở tiêu đề xuất bước Để thực phân tích PCA, tác giả thực kiểm định Bartlett KaiserMeyer- Olkin (KMO) Kết kiểm định Bảng cho giá trị KMO 0,751, mẫu sử dụng nghiên cứu hoàn toàn phù hợp phân tích thành phần Kết kiểm định Bartlett Bảng Tổng phương sai giải thích Nhân tố Các hệ số Eigenvalues ban đầu Tổng số 3,55 1,03 0,65 0,50 0,18 0,09 % phương sai 59,10 17,10 10,88 8,33 3,05 1,53 % phương sai tích lũy 59,10 76,21 87,09 95,42 98,47 100,00 Trích xuất tổng tải trọng bình phương % % Tổng phương phương số sai sai tích lũy 3,55 59,10 59,10 1,03 17,10 76,21 Tổng xoay vịng tải trọng bình phương % % Tổng phương phương số sai sai tích lũy 3,55 59,10 59,10 103 17,11 76,21 Nguồn: Xử lý tác giả Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11 2022 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG Bảng Hệ số tương quan nhân tố Nhân tố RBANK 0,892 RSAV 0,770 RATM 0,867 RCRE 0,868 RLIS 0,807 RNLIS 0,988 Nguồn: Xử lý tác giả (Bảng 3) cho giá trị p-value< 0,05 cho thấy việc sử dụng phân tích nhân tố nghiên cứu hoàn toàn phù hợp Kết tính tốn tổng phương sai giải thích mẫu nghiên cứu thể Bảng Sử dụng phép xoay varimax, tác giả thu ma trận hệ số tương quan nhân tố thành phần Bảng Như vậy, phương pháp PCA tạo hai nhân tố phản ánh mức độ sử dụng DVTC HGĐ Nhân tố thứ xây dựng từ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có tài khoản ngân hàng, 2) Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm ngân hàng, 3) Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM; 4) Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng 5) Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ; nhân tố thứ hai thể tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ Dựa vào hệ số tương quan nhân tố thành phần chính, tác giả đề xuất sử dụng hệ số làm sở để xác định quyền số (quyền số tính xấp xỉ tỷ trọng hệ số tương quan) Bởi chất hệ số tương phản ánh mức độ chặt chẽ biến với thành phần Đối với quyền số thành phần, tác giả sử dụng hệ số Eigenvalues làm sở tính quyền số (quyền số tính xấp xỉ tỷ trọng Eigenvalues) Các hệ số Eigenvalues phản ánh phần đóng góp nhân tố tập hợp biến sử dụng phân tích PCA Bước 5: Tính tốn số tổng hợp Tùy theo mục đích nghiên cứu, lựa chọn cơng thức tính số trung bình cộng nhân xây dựng số tổng hợp Một số số số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), số hiệu quản trị hành cơng (PAPI) xây dựng dựa vào số bình qn cộng; số phát triển người (HDI) sử dụng số bình quân nhân Trong nghiên cứu tác giả đề xuất sử dụng số bình qn nhân để tính số tổng hợp TCTD Công thức Bảng Xác định quyền số cho nhân tố Chỉ tiêu Ký hiệu Hệ số Quyền số Nhân tố 1: Mức độ sử dụng DVTC F1 4,204 0,81 Tỷ lệ HGĐ có tài khoản ngân hàng RBANK 0,892 0,21 Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm ngân hàng RSAV 0,770 0,18 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM RATM 0,867 0,21 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng RCRE 0,868 0,21 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ RLIS 0,807 0,19 Nhân tố 2: Mức độ tham gia bảo hiểm phi nhân thọ F2 0,988 0,19 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ RNLIS 0,988 1,00 Nguồn: Xử lý tác giả Số 246- Tháng 11 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh/thành phố Việt Nam số bình quân nhân Cao Quốc Quang Đỗ Văn Huân (2021) sử dụng tính toán số TCTD quốc gia giới Từ quyền số số thu Bảng 6, tác giả xây dựng số tổng hợp TCTD sau: Chỉ số TCTD = F1^0,81 x F2^0,19 Trong đó: F1 = RBANK0,21 x RSAV0,18 x RATM0,21 x RCRE0,21 x RLIS0,19 F2 = RNLIS1 Áp dụng phương pháp PCA với liệu từ VHLSS năm 2016, 2018 2020 tác giả tính số TCTD 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam Bảng trình bày số TCTD tỉnh có mức độ cao năm 2016, 2018 2020 Số liệu Bảng cho thấy, TP Hồ Chí Minh, Hải Phịng hai tỉnh góp mặt nhóm tỉnh có số TCTD cao năm 2016, 2018 2020 Hà Nội, Quảng Ninh, Huế nằm nhóm tỉnh có số TCTD cao năm 2016 khỏi nhóm năm 2018 2020 Theo liệu năm 2016, Đà Nẵng khơng có mặt nhóm tỉnh có số TCTD cao nhất, số TCTD liên tục có cải thiện, năm 2018 đứng thứ hai sang năm 2020 dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố Năm 2020, Bắc Ninh Cần Thơ có cải thiện đáng kể số TCTD gia nhập nhóm tỉnh có thứ hạng cao Có thể thấy, tỉnh góp mặt nhóm số TCTD cao thành phố lớn, đơng dân, có nhiều khu cơng nghiệp Bảng 05 tỉnh/thành phố có số tài tồn diện thứ hạng cao Bảng 05 tỉnh/thành phố có số tài tồn diện thứ hạng thấp Kết tính tốn thử nghiệm số tài tồn diện từ kết Khảo sát mức sống Dân cư Việt Nam Năm Tỉnh TP Hồ Chí Minh 2016 2018 2020 Chỉ số TCTD Thứ hạng 4,89 Năm 2016 Tỉnh Đồng Tháp 1,46 Sóc Trăng 1,47 Hải Phòng 4,20 Hà Nội 3,66 Cà Mau 1,48 Quảng Ninh 3,59 Lai Châu 1,50 Huế 3,28 Lạng Sơn 1,51 TP Hồ Chí Minh 6,04 Trà Vinh 1,29 Bắc Kạn 1,42 2018 Đà Nẵng 5,25 Hải Phòng 4,47 Lạng Sơn 1,54 Vũng Tàu 3,46 Kiên Giang 1,63 Bình Dương 3,39 Tuyên Quang 1,70 Đà Nẵng 6,69 Trà Vinh 1,58 Sóc Trăng 1,59 2020 TP Hồ Chí Minh 5,74 Hải Phòng 5,57 Yên Bái 1,77 Bắc Ninh 4,29 Cà Mau 1,85 4,10 Tuyên Quang 1,90 Cần Thơ Nguồn: Xử lý tác giả Chỉ số TCTD Thứ hạng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11 2022 Nguồn: Xử lý tác giả TRẦN THỊ THANH HƯƠNG (TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phịng, Hà Nội, Vũng Tàu, Huế, Bình Dương Bắc Ninh) Bảng trình bày số TCTD tỉnh có mức độ thấp năm 2016, 2018 2020 Số liệu Bảng cho thấy Trà Vinh tỉnh có số TCTD thấp nước năm 2018 2020 Tuyên Quang tỉnh góp mặt nhóm tỉnh có số TCTD thấp năm 2018 2020 Nhìn chung, góp mặt nhóm tỉnh có số TCTD thấp tỉnh thuộc hai vùng Trung Du miền núi phía Bắc (Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lai Châu) Đồng Bằng Sơng Cửu Long (Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp) Đây hai vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp so với nước Quan sát số liệu Bảng 8, thấy số TCTD địa phương, vùng, miền có khoảng cách lớn Điển hình năm 2020, chênh lệch tỉnh có số TCTD cao (Đà Nẵng) thấp (Trà Vinh) lên tới 4,23 lần Tuy nhiên, dấu hiệu đáng mừng số TCTD nhóm tỉnh cao thấp cải thiện qua thời gian Kết khẳng định nỗ lực Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài tỉnh/thành phố phát triển TCTD Việt Nam đạt thành công định Kết luận khuyến nghị Vận dụng phương pháp PCA với liệu từ VHLSS TCTK giai đoạn 20162020, viết tính tốn số TCTD cấp tỉnh/thành phố xếp hạng TCTD tỉnh/thành phố giai đoạn 2016-2020 Kết nghiên cứu cho thấy tính khả thi phương pháp PCA việc tính tốn số TCTD địa phương xét theo khía cạnh mức độ sử dụng DVTC HGĐ Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính, địa phương tiết kiệm ngân sách chi cho việc thu thập liệu tiếp cận nguồn liệu thứ cấp từ VHLSS TCTK để tính tốn số TCTD khía cạnh mức độ sử dụng DVTC Bên cạnh đó, kết nghiên cứu viết cung cấp thêm kênh để đánh giá TCTD góc độ mức độ sử dụng DVTC HGĐ tỉnh/thành phố Từ kết xếp hạng địa phương mức độ sử dụng DVTC, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài địa phương đưa khuyến nghị sách nhằm thúc đẩy phát triển TCTD địa phương Để thúc đẩy phát triển TCTD địa phương, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài cần có sách mạnh mẽ việc hỗ trợ người dân sống miền núi, vùng có thu nhập bình qn đầu người thấp để họ có nhiều hội tiếp cận sử dụng DVTC Các tỉnh/thành phố có số TCTD thuộc nhóm thấp cần nỗ lực thúc đẩy phát triển TCTD địa phương Theo đó, thời gian tới, ngân hàng, tổ chức tài địa phương cần tập trung thực có hiệu số giải pháp sau: Thứ nhất, việc phát triển mạng lưới phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng truyền thống địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa thường gặp nhiều khó khăn Do vậy, ngân hàng, tổ chức tài cần đẩy mạnh việc phát triển kênh phân phối đại dựa ứng dụng công nghệ số để phá bỏ rào cản khoảng cách địa lý, giúp người dân sống khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận DVTC cách thuận lợi Số 246- Tháng 11 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh/thành phố Việt Nam Thứ hai, nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến mức độ tiếp cận tài người dân (đặc biệt người có thu nhập thấp) họ thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức tài dẫn tới tâm lý e ngại tiếp cận DVTC Do đó, địa phương có số TCTD thấp cần đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hiểu biết sản phẩm, DVTC cho người dân Do hạn chế điều kiện số liệu, viết xây dựng số TCTD khía cạnh bên cầu (đo lường mức độ sử dụng DVTC HGĐ) Trong tương lai, thu thập đầy đủ liệu TCTD khía cạnh bên cung (đo lường khả cung cấp DVTC ngân hàng, tổ chức tài chính) tỉnh/thành phố số TCTD phản ánh toàn diện xếp hạng TCTD tỉnh/thành phố.■ Tài liệu tham khảo Álvarez-Gamboa, J., Cabrera-Barona, P., & Jácome-Estrella, H (2021), ‘Financial inclusion and multidimensional poverty in Ecuador: A spatial approach’, World Development Perspectives, 22, 100311 Cámara, N., & Tuesta, D (2014), ‘Measuring financial inclusion: A muldimensional index’, BBVA Research Paper, 14/26 Cao Quốc Quang, Đỗ Văn Hn (2021), ‘Phương pháp đo lường tài tồn diện’, Hội thảo khoa học: Tác động tài toàn diện đến giảm nghèo đa chiều Việt Nam, Nh xut bn Lao ng, 83-92 Demirgỹỗ-Kunt, A., & Klapper, L F (2012), ‘Measuring financial inclusion: The global findex database’, World bank policy research working paper, 6025 Demirgỹỗ-Kunt, A., & Singer, D (2017), ‘Financial inclusion and inclusive growth: A review of recent empirical evidence’, World Bank Policy Research Working Paper, 8040 Han, J., Kamber, M., & Pei, J (2011), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA Inoue, T. (2018), ‘Financial inclusion and poverty reduction in India’, Journal of Financial Economic Policy, 11 (1), 21-33 Koomson, I., Villano, R A., & Hadley, D (2020), ‘Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion’, Social Indicators Research, 149(2), 613-639 Kumar, N.  (2013), ‘Financial inclusion and its determinants: evidence from India’,  Journal of Financial Economic Policy, 5(1) 4-19 Le, T.H., Chuc, A.T., Taghizadeh-Hesary, F., (2019), ‘Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: empirical evidence from Asia’, Borsa Istanbul Rev 19 (4), 310-322 Nguyen NT, Nguyen HS, Ho CM, Vo DH (2021), The convergence of financial inclusion across provinces in Vietnam: A novel approach, Truy cập ngày 19 tháng năm 2022, từ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ journal.pone.0256524 Mohseni-Cheraghlou, A (2015), ‘Reducing poverty through promoting financial inclusion, shared prosperity and social solidarity: the role of Islamic finance and qard hassan’, In  4th International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, 53(9), 1689-1699 Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược tài tồn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sarma, M., & Pais, J (2012), ‘Financial inclusion and development’, Journal of International Development, 23(5), 613-628 Tran, H T T., & Le, H T T (2021), ‘The impact of financial inclusion on poverty reduction’, Asian Journal of Law and Economics, 12(1), 95-119 Trần Thị Thanh Hương (2021), ‘Tác động tài tồn diện đến giảm nghèo đa chiều Việt Nam’, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam World Bank Group (2017), The Global Findex Database 2017, Truy cập ngày 15 tháng năm 2022 từ https://www worldbank.org/en/publication/globalfindex 10 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11 2022 ... tạo Ngân hàng Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh /thành phố Việt Nam biểu thị HGĐ không sử dụng DVTC biểu thị mức độ sử dụng DVTC cao Cách đo lường lặp lại.. .Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh /thành phố Việt Nam nghiên cứu, tác giả đề xuất khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển tài tồn diện địa phương. .. Nguồn: Xử lý tác giả Số 246- Tháng 11 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Vận dụng phương pháp phân tích thành phần đo lường số tài tồn diện cấp tỉnh /thành phố Việt Nam số bình quân nhân