Bài tập Kinh tế lượng – Phần Cơ sở – 2007 BÀI TẬP KINH TẾ LƯNG – PHẦN CƠ SỞ Câu 1: Giả sử có biến sau: Y : doanh số bán (triệu đ), X : chi phí quảng cáo (triệu đ), Z: chi phí chào hàng (triệu đ) Mô hình hồi quy là: Y= 1+ 2X+ 3Z+U Kết hồi quy với cỡ mẫu 10 là: Yˆ = 2,567 + 8,789X t= 4,123 1,234 R2= 0,923 +5,432Z 2,001 Hệ số tương quan cặp biến X, Z r = r(X,Z) = 0,954 Theo bạn có tượng đa cộng tuyến cao biến X Z không? (Hãy thực kiểm định với mức ý nghóa 5%) Nếu có nêu lên cách để khắc phục tượng (viết ngắn gọn, đầy đủ ý được)? Câu 2: Giả sử có biến sau: Y : doanh số bán (triệu đ), X : chi phí quảng cáo (triệu đ), Z: chi phí chào hàng (triệu đ), K: giá bán (ngàn đ/kg) Mô hình hồi quy là: Y= 1+ 2X+ 3Z+ 4K +U Kết hồi quy với cỡ mẫu 14 là: Yˆ = 2,576 + 8,879X t= 4,132 1,342 +5,324Z 2,002 +4,517K 1,025 R2= 0,910 Hệ số tương quan cặp biến r(X,Z) = 0,904 ; r(X,K)= 0,934 ; r(Z,K)= 0,945 Hồi quy K theo X, Z là: Kˆ = 1,234 Se= 0,456 + 4,567X 0,456 +3,456Z 1,123 R2= 0,956 Theo bạn có tượng đa cộng tuyến cao biến X, Z K không? (Hãy thực kiểm định với mức ý nghóa 5%) Câu 3: Giả sử có biến sau: Y : lợi nhuận (triệu đ), X : doanh số bán (triệu đ) Mô hình hồi quy là: Y= 1+ 2X+U Kết hồi quy với cỡ mẫu 10 là: Yˆ = 2,567 t= 4,123 + 8,789X 5,234 R2= 0,900 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ThS Phạm Trí Cao * Dành cho sinh viên hệ quy – Bằng 1) Kết kiểm định Park sau: lnUˆ = 1,246 +3,567lnX se= 0,234 0,678 Theo bạn có tượng phương sai thay đổi mô hình không, với =5%? Nếu có nêu lên cách để khắc phục tượng (viết ngắn gọn, đầy đủ ý được)? 2) Kết kiểm định Glejser sau: = 2,167 -4,123 X |Uˆ | p-value = 0,049 0,045 Theo bạn có tượng phương sai thay đổi mô hình không, với =5%? 3) Kết kiểm định White sau: Theo bạn có tượng phương sai thay đổi mô hình không? Câu 4: Giả sử có biến sau: Y : lợi nhuận (triệu đ), X : doanh số bán (triệu đ) Mô hình hồi quy là: Y= 1+ 2X+U Kết hồi quy với cỡ mẫu 10 là: Yˆ = 2,567 +8,789X t= 4,123 5,234 R2= 0,900 d= 0,895 1) Theo baïn có tượng tự tương quan bậc mô hình không, với =5%? Nếu có nêu lên cách để khắc phục tượng (viết ngắn gọn, đầy đủ ý được)? 2) Kết kiểm định BG sau: Theo bạn có tượng tự tương quan bậc mô hình không? Câu 5: Ta có mô hình: Y= 0+ 1X1+U 1) Ta có kết kiểm định bỏ sót biến sau: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Kinh tế lượng – Phần Cơ sở – 2007 Theo bạn có sót biến X2 X3 mô hình không? 2) Ta có kết kiểm định bỏ sót biến (chưa biết số liệu) sau: Theo bạn có sót biến mô hình không? Câu 6: Ta có mô hình: Y= 0+ 1X1+ 2X2 + 3X3+U 1) Ta có kết kiểm định thừa biến sau: Theo bạn có thừa biến X1 X3 mô hình không? 2) Kết kiểm định thừa biến sau: Theo bạn có thừa biến X3 mô hình không? Câu 7: Ta có mô hình Y= 0+ 1X1+ 2X2 +U Kết đánh giá khả dự báo mô sau: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ThS Phạm Trí Cao * Dành cho sinh viên hệ quy – Bằng Ta có mô hình Y= 0+ 1X1+ 2X2 + 3X3+U Kết đánh giá khả dự báo mô sau: Theo bạn mô hình cho kết dự báo tốt hơn? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Kinh tế lượng – Phần Cơ sở – 2007 BÀI TẬP Dùng phần mềm Eviews để làm, làm tay … trước làm xong! Lấy lại số liệu tập phần Ta có liệu giáo viên: tiền lương Y (triệu đ) , số năm công tác X (năm), trình độ D (D=0: ThS, D=1: TS), hệ số chức vụ Z (đv tính: bậc) Câu 1: Ta có mô hình hồi quy: Y= 0+ 1) Chạy hồi quy Y theo X? 1X+U (A) 2) Lấy phần dư Uˆ mô hình? Xác định giá trị ước lượng Yˆ Y? 3) Vẽ đồ thị Uˆ theo Yˆ , Uˆ theo X? Rồi nhận xét xem có tượng phương sai thay đổi mô hình không? 4) Dùng kiểm định Park xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? 5) Dùng kiểm định Glejser xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? 6) Dùng kiểm định White xem có tượng phương sai thay đổi không? 7) Dùng kiểm định Goldfeld-Quandt xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? (Sort liệu theo biến X Chạy hồi quy với quan sát đầu, xác định RSS1 Chạy hồi quy với quan sát cuối, xác định RSS2) Câu 2: 1) Dùng kiểm định Durbin-Watson để xét xem có tự tương quan bậc mô hình không, với =5%? 2) Dùng kiểm định BG xem có tự tương quan bậc mô hình không? Câu 3: 1) Dùng kiểm định bỏ sót biến xem có sót biến Z mô hình không? 2) Dùng kiểm định RESET Ramsey xét xem có sót biến mô hình không? Câu 4: Vẽ đồ thị dự báo tiền lương số năm công tác 4,5 năm, với =5%? (đồ thị gồm đường: SRF, cận cận dựï báo giá trị trung bình, cận cận dựï báo giá trị cá biệt) Câu 5: Chạy mô hình hồi quy với quan sát đầu Đánh giá khả dự báo mô hình ứng với quan sát sau CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ThS Phạm Trí Cao * Dành cho sinh viên hệ quy – Bằng BÀI TẬP Câu 1: Ta có mô hình hồi quy: Y= 0+ 1X+ 1) Chạy hồi quy Y theo X, Z? 2Z +U (D) 2) Lấy phần dư Uˆ mô hình? Xác định giá trị ước lượng Yˆ Y? 3) Vẽ đồ thị Uˆ theo Yˆ , Uˆ theo X? Rồi nhận xét xem có tượng phương sai thay đổi mô hình không? 4) Dùng kiểm định Park xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? 5) Dùng kiểm định Glejser xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? 6) Dùng kiểm định White xem có tượng phương sai thay đổi không? 7) Dùng kiểm định Goldfeld-Quandt xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? (Sort liệu theo biến X Chạy hồi quy với quan sát đầu, xác định RSS1 Chạy hồi quy với quan sát cuối, xác định RSS2) Câu 2: 1) Dùng kiểm định Durbin-Watson để xét xem có tự tương quan bậc mô hình không (theo kinh nghiệm)? 2) Dùng kiểm định BG xem có tự tương quan bậc mô hình không? Câu 3: 1) Dùng kiểm định bỏ sót biến xem có sót biến D mô hình không? 2) Dùng kiểm định RESET Ramsey xét xem có sót biến mô hình không? Câu 4: 1) Nhìn vào kết hồi quy mô hình (D), xem có tượng R2 cao |t| thấp không? 2) Xác định hệ số tương quan cặp X Z? 3) Xác định VIF? 4) Sử dụng hồi quy phụ, với =5%? Để xét xem có đa cộng tuyến cao X Z mô hình không? Câu 5: Chạy mô hình hồi quy với quan sát đầu Đánh giá khả dự báo mô hình ứng với quan sát sau? Theo bạn mô hình (A) (D), mô hình có khả dự báo tốt hơn? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập Kinh tế lượng – Phần Cơ sở – 2007 BÀI TẬP Câu 1: Ta có mô hình hồi quy: Y= 0+ 1X+ 1) Chạy hồi quy Y theo X, Z, D? 2Z + 3D+U (F) 2) Lấy phần dư Uˆ mô hình? Xác định giá trị ước lượng Yˆ Y? 3) Vẽ đồ thị Uˆ theo Yˆ , Uˆ theo X? Rồi nhận xét xem có tượng phương sai thay đổi mô hình không? 4) Dùng kiểm định Park xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? 5) Dùng kiểm định Glejser xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? 6) Dùng kiểm định White xem có tượng phương sai thay đổi không? 7) Dùng kiểm định Goldfeld-Quandt xem có tượng phương sai thay đổi không, với =5%? (Sort liệu theo biến X Chạy hồi quy với quan sát đầu, xác định RSS1 Chạy hồi quy với quan sát cuối, xác định RSS2) Câu 2: 1) Dùng kiểm định Durbin-Watson để xét xem có tự tương quan bậc mô hình không (theo kinh nghiệm)? 2) Dùng kiểm định BG xem có tự tương quan bậc mô hình không? Câu 3: 1) Dùng kiểm định thừa biến xem có thừa biến D mô hình không? 2) Dùng kiểm định RESET Ramsey xét xem có sót biến mô hình không? Câu 4: 1) Nhìn vào kết hồi quy mô hình (F), xem có tượng R2 cao |t| thấp không? 2) Xác định hệ số tương quan cặp biến? 3) Sử dụng hồi quy phụ, với =5%? 4) Xác định VIF? Để xét xem có đa cộng tuyến cao biến X, Z D mô hình không? Câu 5: Chạy mô hình hồi quy với quan sát đầu Đánh giá khả dự báo mô hình ứng với quan sát sau? Theo bạn mô hình (F) (D), mô hình có khả dự báo tốt hơn? Hết Chúc làm tốt!!! CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt B? ?i t? ?p Kinh tế lượng – Ph? ?n Cơ sở – 20 07 Theo b? ?n có sót bi? ?n X2 X3 mô hình không? 2) Ta có kết kiểm định bỏ sót bi? ?n (chưa biết số liệu) sau:... t? ?p Kinh tế lượng – Ph? ?n Cơ sở – 20 07 B? ?I T? ?P Dùng ph? ?n mềm Eviews để làm, làm tay … trước làm xong! Lấy l? ?i số liệu t? ?p ph? ?n Ta có liệu giáo vi? ?n: ti? ?n lương Y (tri? ??u đ) , số n? ?m công tác X (n? ?m),... hình ứng v? ?i quan sát sau CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt ThS Phạm Trí Cao * Dành cho sinh vi? ?n hệ quy – Bằng B? ?I T? ?P Câu 1: Ta có mô hình h? ?i quy: Y= 0+ 1X+ 1) Chạy hồi