BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM QUÁCH HIỀN MUỘI NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 L[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - QUÁCH HIỀN MUỘI NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - QUÁCH HIỀN MUỘI NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THÂN THỊ THU THỦY TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Quách Hiền Muội tác giả luận văn “Nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín” Tơi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu độc lập hướng dẫn khoa học TS Thân Thị Thu Thủy chưa công bố công trình khoa học Số liệu sử dụng luận văn thu thập từ báo cáo tài Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín website thống hợp pháp Những nội dung thông tin đề cập luận văn dựa nghiên cứu thực tế, báo đăng tải tạp chí uy tín với nguồn trích dẫn Tp.HCM, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Quách Hiền Muội LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Những biểu khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín… 2.2.1 Tồn đọng nợ xấu, trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý tài sản, khoản lãi dự thu 2.2.2 Lãi suất huy động vốn tăng cao 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.3 Giá cổ phiếu biến động bất thường 16 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 3.1 Thanh khoản ngân hàng thương mại 19 3.1.1 Khả khoản 19 3.1.2 Cung khoản, cầu khoản, trạng thái khoản 20 3.1.3 Đo lường khả khoản 22 3.1.4 Biểu khả khoản 23 3.1.5 Nguyên nhân dẫn đến khả khoản 24 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại 26 3.2.1 Yếu tố vĩ mô 26 3.2.2 Yếu tố nội ngân hàng 27 3.3 Các nghiên cứu trước khoản ngân hàng thương mại 29 3.3.1 Nghiên cứu Aspachs cộng (2005) 29 3.3.2 Nghiên cứu Lucchetta (2007) 30 3.3.3 Nghiên cứu C.Rauch cộng (2010) 30 3.3.4 Nghiên cứu Vodova (2011) 31 3.3.5 Nghiên cứu Ionica Munteanu (2012) 31 3.3.6 Nghiên cứu Doriana Cucinelli (2013) 31 3.3.7 Nghiên cứu Thân Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thanh Dung (2016) 32 3.3.8 Nghiên cứu Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016) 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 33 Kết luận chương 34 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 35 4.1 Các hình thức đáp ứng khoản kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.2 Thực trạng khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 36 4.2.1 Tỷ số trạng thái tiền mặt 36 4.2.2 Tỷ số cấu tiền gửi 37 4.2.3 Tỷ số lực cho vay 39 4.2.4 Tỷ số tổng dư nợ tiền gửi khách hàng 40 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 41 4.3.1 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 42 4.3.2 Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 45 4.3.3 Dữ liệu nghiên cứu 46 4.3.4 Kết nghiên cứu 46 4.4 Đánh giá khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 52 Kết luận chương 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Giải pháp nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 57 5.2.1 Quản lý xử lý nợ xấu nghiêm ngặt 57 5.2.2 Đảm bảo tỷ suất sinh lợi ngân hàng mức hợp lý 58 5.2.3 Cân đối chênh lệch lãi suất cho vay với lãi suất huy động hợp lý 59 5.2.4 Linh động kinh doanh theo tốc độ tăng trưởng kinh tế 60 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 60 Kết luận chương 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Việt đầy đủ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ALCO Ủy ban quản lý tài sản Nợ tài sản Có GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Southernbank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VIETCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank giai đoạn 2008-2018 .7 Bảng 2.2: Thang xếp hạng tín dụng Moody’s……………………………… .10 Bảng 2.3: Nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, khoản lãi dự thu Sacombank giai đoạn 2008-2018………………………………………………………………11 Bảng 2.4: Nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, khoản lãi dự thu MB giai đoạn 2008-2018 …………………………………………………………………………12 Bảng 2.5: Nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, khoản lãi dự thu VIETCOMBANK giai đoạn 2008-2018………………………………………… 13 Bảng 2.6: Lãi suất huy động bình quân ngắn hạn Sacombank giai đoạn 2008 2018………………………………………… ……………………………………14 Bảng 2.7: Lãi suất huy động bình quân ngắn hạn MB VIETCOMBANK giai đoạn 2008 - 2018………………………………………… …………………… 15 Bảng 2.8: Thị giá cổ phiếu Sacombank giai đoạn 2008-2018 ……………… 16 Bảng 2.9: Thị giá cổ phiếu MB VIETCOMBANK giai đoạn 2008 – 2018 17 Bảng 4.1: Tỷ số trạng thái tiền mặt Sacombank giai đoạn 2008-2018…… …… 36 Bảng 4.2: Tỷ số cấu tiền gửi Sacombank giai đoạn 2008-2018…………… 37 Bảng 4.3: Tỷ số lực cho vay Sacombank giai đoạn 2008-2018……… … 39 Bảng 4.4: Tỷ số tổng dư nợ tiền gửi khách hàng Sacombank giai đoạn 20082018……………………………………………………………………………… 40 Bảng 4.5: Mô tả biến mơ hình nghiên cứu…………………………… 45 Bảng 4.6: Thống kê mơ tả biến phụ thuộc biến độc lập….……………… ……46 Bảng 4.7: Hệ số tương quan L1 biến độc lập… ……………….…… 47 Bảng 4.8: Hệ số tương quan L2 biến độc lập………………………….48 Bảng 4.9: Hệ số tương quan L3 biến độc lập………………………….48 Bảng 4.10: Hệ số tương quan L4 biến độc lập……………………… 48 Bảng 4.11: Kết hồi quy biến phụ thuộc L1 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 4.12: Kết hồi quy biến phụ thuộc L2 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….49 Bảng 4.13: Kết hồi quy biến phụ thuộc L3 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….50 Bảng 4.14: Kết hồi quy biến phụ thuộc L4 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….50 Bảng 4.15: Sự phù hợp mơ hình hồi quy biến L1, L2, L3, L4….…………… 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Tỷ số trạng thái tiền mặt Sacombank giai đoạn 2008-2018………37 Biểu đồ 4.2: Tỷ số cấu tiền gửi Sacomankbank giai đoạn 2008-2018…… 38 Biểu đồ 4.3: Tỷ số lực cho vay Sacombank giai đoạn 2008-2018……… 40 Biểu đồ 4.4: Tỷ số tổng dư nợ tiền gửi khách hàng Sacombank giai đoạn 2008-2018…………………………………………………………………………41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... khoản ngân hàng thương mại Chương 4: Phân tích khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Chương 5: Kết luận giải pháp nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương. .. giải pháp thiết thực nhằm nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, ngân hàng, khoản ngân hàng, yếu tố ảnh hưởng... Những yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín? - Giải pháp góp phần nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín? 1.4 Đối tượng phạm