Đang tải... (xem toàn văn)
(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN VÂN LINH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN VÂN LINH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ MINH SƠN TS VŨ QUỐC DŨNG HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nghiên cứu chuyên đề tiến sĩ trung thực có nguồn gốc rõ ràng Xuất phát từ thực tế Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - quan công tác NCS Tác giả Nguyễn Vân Linh ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Khoảng trống luận án câu hỏi nghiên cứu 11 Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 13 Đóng góp luận án 18 Kết cấu luận án 19 Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.1.1 Ngân hàng thương mại 20 1.1.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 22 1.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 26 1.2 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 27 1.2.2 Ý nghĩa nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 30 1.2.3 Nội dung hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 33 1.2.4 Tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 35 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 42 iii 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC RÚT RA 56 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 56 1.3.2 Bài học rút cho Ngân hàng thương mại thương mại Kỹ thương Việt Nam 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 72 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 72 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 72 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 73 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 77 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 81 2.2.1 Thực trạng hiệu kinh doanh góc độ tài 81 2.2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh góc độ phi tài 90 2.2.3 Thực trạng hiệu kinh doanh góc độ trách nhiệm xã hội 94 2.3 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 97 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu mô hình nghiên cứu 97 2.3.2 Kết mơ hình 105 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 114 2.4.1 Kết đạt 114 2.4.2 Hạn chế 120 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 121 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 iv Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 127 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 127 3.1.1 Định hướng chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến năm 2030 127 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam 129 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 135 3.2.1 Nhóm giải pháp gia tăng thu nhập cho ngân hàng 135 3.2.2 Nhóm giải pháp tiết kiệm chi phí cho ngân hàng 142 3.2.3 Nhóm giải pháp gia tăng an toàn cho ngân hàng 154 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 156 3.3 KIẾN NGHỊ 161 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 161 3.3.2 Đối với Ủy ban giám sát tài quốc gia 162 3.3.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng 162 KẾT LUẬN CHƯƠNG 163 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH 165 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 173 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AFF AIRB AMC BASEL BB BĐH CAR CASA CIC CIR CLV CNTT COSO CRM CSDL CTKD DATC DMTD DPRR DVKH EAD EDF EL EWS FIRB GAP HCS HĐQT ICAAP IRB KHCN KHDN KPI KSRRTD KTNB LGD LNST LNTT MAF Giải nghĩa Khách hàng cá nhân thu nhập cao (thu nhập hộ gia đình từ tỷ đồng/năm trở lên) Phương pháp tiếp cận nội nâng cao theo Basel II Công ty quản lý tài sản ngân hàng thương mại Bộ quy định ngân hàng (Basel I,II,II) Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (BCBS) ban hành (gọi tắt chuẩn mực Basel) Khối khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ban điều hành Tỷ lệ vốn tối thiểu Tiền gửi không kỳ hạn Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Tỷ lệ chi phí thu nhập Giá trị trọn đời khách hàng Công nghệ thông tin Ủy ban tư vấn - Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ Quản trị quan hệ khách hàng Cơ sở liệu Chương trình kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Danh mục tín dụng Dự phịng rủi ro Dịch vụ khách hàng Dư nợ thời điểm không trả nợ Xác suất vỡ nợ kỳ vọng khoản vay/khách hàng Tổn thất dự kiến Hệ thống cảnh báo sớm Phương pháp tiếp cận nội theo Basel II Khoảng chênh lệch Hệ thống đánh giá sức khỏe hoạt động Ngân hàng Ấn Độ Hội đồng quản trị Quy trình đánh giá an tồn vốn nội Phương pháp tiếp cận nội theo Basel II Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Chỉ số đo lường hiệu cơng việc Kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm toán nội Tổn thất ngân hàng người vay không trả nợ Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Khách hàng cá nhân thu nhập (thu nhập hộ gia đình từ 200 triệu - tỷ đồng/năm) vi MAS MASS NCS NHBB NHNN NHNNG NHTM NHTM CP NHTM NN NHTW NPL NPS PD PFS PKKH QLRRTD QTGTKH QTRR QTRRTD ROA ROE ROI RR RRTD RW RWA SA SRP TCTD TCB TGĐ TMCP TNHĐ TSBĐ TTGSNH TTTD UBS UL VAMC VaR VCSH Vietinbank Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore Khách hàng cá nhân thu nhập thấp (thu nhập hộ gia đình 200 triệu/năm) Nghiên cứu sinh Khối khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng trung ương Nợ hạn từ 90 ngày Mức độ hài lòng khách hàng Xác xuất không trả nợ Khối khách hàng tài cá nhân Phân khúc khách hàng Quản lý rủi ro tín dụng Quản trị giá trị khách hàng Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời tổng vốn Hiệu đầu tư Rủi ro Rủi ro tín dụng Trọng số rủi ro Tài sản “Có” điều chỉnh rủi ro Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn theo Basel II Quy trình đánh giá hoạt động tra, giám sát Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tổng giám đốc Thương mại cổ phần Thu nhập hoạt động Tài sản đảm bảo Thanh tra giám sát ngân hàng Thơng tin tín dụng Ngân hàng Tồn Cầu Thụy Sỹ Tổn thất ngồi dự kiến Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Giá trị rủi ro tín dụng Vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Ý nghĩa hệ số Cronbach’s Alpha 17 Bảng 2: Ý nghĩa giá trị Factor loading 17 Bảng 1.1: Bảng tóm tắt tiêu phản ánh hiệu hoạt động NHTM theo khả sinh lời 37 Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn TCB giai đoạn 2015 - 2021 77 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động TCB theo loại hình tiền gửi giai đoạn 2015 - 2021 78 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay TCB giai đoạn 2015 - 2021 80 Bảng 2.4: Thu nhập lãi từ hoạt động dịch vụ giai đoạn 2015 - 2021 81 Bảng 2.5: Các tiêu kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2021 82 Bảng 2.6: ROA NHTM lớn Việt Nam 84 Bảng 2.7: ROE NHTM lớn Việt Nam 84 Bảng 2.8: CASA, NIM CIR TCB giai đoạn 2015 - 2021 85 Bảng 2.9: CAR NHTM lớn Việt Nam 87 Bảng 2.10: Dư nợ TCB 87 Bảng 2.11: Các nguồn vốn huy động TCB 89 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn tỷ lệ trích dự phịng TCB 90 Bảng 2.13: Hiệu kinh doanh theo phân khúc khách hàng cá nhân 91 Bảng 2.14: Thu nhập hoạt động số lượng sản phẩm khách hàng 92 Bảng 2.15: Tỷ lệ sử dụng sản phẩm khách hàng Tỷ lệ khách hàng rời bỏ 93 Bảng 2.16: Chỉ số cán nhân viên mức thuế thu nhập doanh nghiệp 95 Bảng 2.17: Thang đo hình ảnh ngân hàng 100 Bảng 2.18: Thang đo sản phẩm 100 Bảng 2.19: Thang đo thương hiệu 101 Bảng 2.20: Thang đo Giá 101 Bảng 2.21: Thang đo công nghệ 102 Bảng 2.22: Thang đo Sự hài lòng khách hàng 102 Bảng 2.23: Thang đo số lượng sản phẩm sử dụng 103 Bảng 2.24: Thang đo thời gian sử dụng 103 Bảng 2.25: Thang đo Hiệu tài 104 viii Bảng 2.26: Thang đo Hiệu phi tài 104 Bảng 2.27: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 105 Bảng 2.28: Kiểm định nhân tố KMO Bartlett’s Test với biến phụ thuộc 107 Bảng 2.29: Bảng số Regression Weights mơ hình SEM 110 Bảng 2.30: Bảng số Standardized Regression Weights mơ hình SEM 111 Bảng 2.31: Squared Multiple CorSQations 113 Bảng 3.1: Chỉ tiêu tài giai đoạn 2021 - 2030 129 Bảng 3.2: Một số tiêu chủ yếu TCB đến 2030 131 Bảng 3.3: Mô liệu đầu vào, đầu quy trình cho vay mua nhà 143 Bảng 3.4: Tiêu chí thay nhận diện khách hàng 147 Bảng 3.5: Tiêu chí cụ thể nhận diện phân khúc khách hàng 148 Bảng 3.6: Cơ sở tính tốn tiêu chí nhận diện khách hàng 149 Bảng 3.7: Các bước xây dựng đo lường chương trình bán thêm bán chéo 158 ... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 127 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM... mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 73 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 77 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG... hướng chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến năm 2030 127 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam 129