Nguồn An Explanatory Note on the Basel II IRB Weight Function p7 Trong đó EL Tổn thất tín dụng có thể lường trước được xác định bằng công thức VaR Tổn thất tín dụng xác định bằng Theo đó, công thức tí.
Nguồn: An Explanatory Note on the Basel II IRB Weight Function p7 Trong đó: - EL - Tổn thất tín dụng lường trước được: xác định cơng thức - VaR - Tổn thất tín dụng: xác định bằng: Theo đó, cơng thức tính K biến đổi lại thành f(R,PD): hàm số xác định thông qua hệ số tương quan (R) xác suất vỡ nợ (PD) Trong đó: Hệ số tương quan (R) tính sau: - Đối với khoản cho vay tài sản đảm bảo bất động sản: R = 0,15 - Đối với khoản cho vay bán lẻ chất lượng cho vay thẻ tín dụng: R = 0,04 - Đối với khoản cho vay doanh nghiệp, ngân hàng quốc gia: - Đối với khoản cho vay doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, trung bình từ -50 triệu EUR: